工 银 瑞 信 高端 制 造 行 业股 票 型 证 券投 资 基
金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期: 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 2 页 共 37 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 3 页 共 37 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银高 端制 造股 票
基金主 代码 000793
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 10 月 22 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,166,575,146.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过系 统、 深入 、全 面的 挖掘符 合高 技术 、高 附加 值
且具有 长期 发展 潜力 和估 值优势 的高 端制 造行 业上 市
公司股 票, 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 的类 别资 产配 置策 略主要 是通 过对 宏观 经济 周
期运行 规律 的研 究, 基于 定量与 定性 相结 合的 宏观 及
市场分 析, 确定 组合 中股 票、债 券、 货币 市场 工具 及
其他金 融工 具的 比例 ,从 而在一 定程 度上 规避 系统 性
风险。
业绩比 较基 准
85%× 中证 中游 指数 收益 率 +15%× 中债 综合 指数 收益
率。
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ,其 预期收 益及 风险 水平 高于 货
币市场 基金 、债 券型 基金 与混合 型基 金, 属于 风险 水
平较高 的基 金。 本基 金主 要投资 于高 端制 造行 业股 票,
其风险 高于 全市 场范 围内 投资的 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 朱碧艳 林葛
联系电 话 400-811-9999 010-66060069
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95599
传真 010-66583158 010-68121816
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 4 页 共 37 页
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 5 页 共 37 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 22,405,059.82
本期利 润 -21,645,357.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0154
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.93%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2127
期末基 金资 产净 值 1,184,120,780.13
期末基 金份 额净 值 1.015
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年10 月 22 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 4.53% 0.71% 5.73% 0.67% -1.20% 0.04%
过去三 个月 -2.40% 0.93% 0.41% 0.79% -2.81% 0.14%
过去六 个月 -1.93% 0.93% 5.42% 0.70% -7.35% 0.23%
过去一 年 0.69% 0.94% 12.93% 0.75% -12.24% 0.19%
自基金 合同
生效以 来
1.50% 2.38% 35.48% 1.81% -33.98% 0.57%
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 6 页 共 37 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年10 月22 日生 效 。
2、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于投资范 围及投资 限 制的规定:股 票投资占 基 金资产的比例 为 80%-95% 。其中,本基 金投资
于本基金界定 的高端制 造 行业股票资产 占非现金 基 金资产的比例 不低于 80% 。任何交易日 日终在
扣除股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后,现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券不低 于基金资
产净值 的 5% 。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 7 页 共 37 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年6 月 , 是 我国 第 一家由 银行 直接
发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司,在香 港和上海
设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理( 国际 )有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。
公司(含子公 司)拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基
金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资
管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货
币市场 基 金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。
公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理,为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 , 依托强大的股 东
背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管 理 团 队,立足市 场化、专
业化、 规范 化和 国际 化, 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” , 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流
的投资 管理 服务 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄安乐
权益投
资总监 ,
本基金
的基金
经理
2014 年10 月22
日
- 14
先后在 天相 投资 顾问 有限
公司担 任研 究员 ,国 信证
券经济 研究 所担 任资 深分
析师, 国信 证券 资产 管理
总部担 任投 资经 理、 研究
员;2010 年加 入工 银瑞
信,现 任权 益投 资总 监。工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 8 页 共 37 页
2011 年11 月 23 日 至今 ,
担任工 银瑞 信主 题策 略混
合型证 券投 资基 金基 金经
理;2013 年9 月23 日至
今,担 任工 银瑞 信精 选平
衡基金 基金 经理 ;2014 年
10 月 22 日 至今 ,担 任工
银高端 制造 行业 股票 型基
金基金 经理 ;2015 年 4 月
28 日 至今 , 担 任工 银新 材
料新能 源行 业股 票型 基金
基金经 理; 2016 年1 月 29
日至今 ,担 任工 银瑞 信国
家战略 主题 股票 型基 金基
金经理 ;2017 年4 月21
日至今 ,担 任工 银瑞 信互
联网加 股票 型证 券投 资基
金基金 经理 。
修世宇
本基金
的基金
经理
2014 年10 月22
日
- 10
清华大 学会 计学 专业 博
士;先 后在 工银 瑞信 基金
管理有 限公 司担 任研 究
员,在 民生 人寿 保险 股份
有限公 司担 任分 析师 ;
2012 年加 入工 银瑞 信, 现
任权益 投资 部基 金经 理。
2014 年10 月 22 日 至今 ,
担任工 银高 端制 造行 业股
票型基 金基 金经 理;2017
年 6 月 16 日至 今, 担任 工
银瑞信 工 业 4.0 股票 型证
券投资 基金 基金 经理 。
刘柯
本基金
的基金
经理
2014 年11 月18
日
- 9
先后在 中投 证券 担任 投行
部 IPO 助理 ,在 中材 国际
担任投 资事 务经 理;2011
年加入 工银 瑞信 ,现 任权
益投资 部基 金经 理。2014
年 11 月 18 日至 今, 担任
工银高 端制 造行 业股 票型
基金基 金经 理; 2015 年 10
月 27 日至 今, 担任 工银 丰
收回报 灵活 配置 混合 型基
金基金 经理 ;2017 年 6 月
16 日 至今 , 担 任工 银瑞 信
工业 4.0 股 票型 证券 投资工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 9 页 共 37 页
基金基 金经 理。
注:1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ; 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控
制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度 指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ;
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 10 页 共 37 页
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾整 个2017 年上 半年 ,A 股上 证指 数整 体维 持在 窄幅震 荡的 区间 走势 , 但 市场风 格、 结构
差异化 显著 , 以 上证50 和 中证 100 为 代表 的白 马蓝 筹股表 现较 好, 以创 业板 为代表 的中 小盘 股票
表现较为低迷 ,市场形 成 了较为明显的 “二八分 化 ” 行情。究其 原因,其 核 心因素在于 市场整体
风险偏好有所 下降,更 为 看重业绩的确 定性和企 业 估值水平是否 合理。本 基 金在上半年 操作上增
配了新能源汽 车产业链 的 相关标的,以 及部分汽 车 零部件公司, 减持了建 筑 相关的一带 一路相关
标的,整体操 作风格偏 稳 健,更多的围 绕企业中 长 期价值、当期 估值水平 和 盈利增速做 投资判断
依据。
4.4.2 报告 期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-1.93% , 业绩 比较 基准收 益率 为 5.42% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 , 宏 观 层面看 , 国内 经济 形势 虽 有一定 压力 但仍 属可 控 , 通胀水 平处 于较
低位置 , 市场 流动 性预 计 维持紧 平衡 的状 态 。 微 观 层面看 , 市场 预计 较大 概 率继续 维持 震荡 格局 ,
短期还未能看 到趋势性 机 会,但在风格 结构上看 , 上半年的二八 分化行情 有 望逐步改善 ,一线蓝
筹股行情有望 向二线蓝 筹 股扩散;同时 ,业绩和 估 值匹配度较高 的成长股 有 望逐步受到 市场的青
睐。
本基金将在配 置上趋于 均 衡,在成长股 的投资上 精 选个股,特别 是行业景 气 度高且持续性 强
的板块,提高 具有该属 性 个股的配置比 例;方向 上 看好以电子产 业为代表 的 智能制造、 新能源汽
车产业 链以 及新 材料 板块 等。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
(1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。
(2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 11 页 共 37 页
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采 用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证,并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 ,符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 12 页 共 37 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —工银 瑞信基金
管理有 限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 , 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ,认真履行了 托管人的 义 务,没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 工银瑞 信 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发 现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 37 页
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 工银 瑞信 高端 制造行 业股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
100,004,651.58 133,456,360.86
结算备 付金
8,240,101.96 16,983,675.10
存出保 证金
884,755.23 2,087,391.81
交易性 金融 资产
1,032,343,414.53 1,689,048,875.96
其中: 股票 投资
1,032,343,414.53 1,689,048,875.96
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 -
应收证 券清 算款
297,751.22 -
应收利 息
5,006.85 37,047.84
应收股 利
- -
应收申 购款
132,335.48 197,873.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,191,908,016.85 1,841,811,225.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,373,414.62 750,995.39
应付管 理人 报酬
1,443,057.94 2,424,212.59
应付托 管费
240,509.65 404,035.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,524,836.53 7,325,461.45 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 37 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
205,417.98 300,897.58
负债合 计
7,787,236.72 11,205,602.46
所有者权益:
实收基 金
1,166,575,146.08 1,767,946,155.23
未分配 利润
17,545,634.05 62,659,467.59
所有者 权益 合计
1,184,120,780.13 1,830,605,622.82
负债和 所有 者权 益总 计
1,191,908,016.85 1,841,811,225.28
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2014 年10 月 22 日。
2 、 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.015 元 , 基 金 份 额 总 额 为
1,166,575,146.08 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 工银 瑞信 高端 制造行 业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-2,295,193.52 -702,802,039.14
1.利息 收入
1,431,576.42 1,391,158.38
其中: 存款 利息 收入
604,825.06 1,075,583.62
债券利 息收 入
- 46,439.09
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
826,751.36 269,135.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
39,694,776.36 -530,700,955.82
其中: 股票 投资 收益
32,378,938.27 -529,425,382.28
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -4,845,439.20
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
7,315,838.09 3,569,865.66
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
-44,050,417.73 -178,006,213.42
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- - 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 37 页
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
628,871.43 4,513,971.72
减: 二、费用
19,350,164.39 38,473,841.19
1.管 理人 报酬
10,702,915.58 15,571,649.28
2.托 管费
1,783,819.26 2,595,274.89
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
6,630,577.30 20,072,764.08
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
232,852.25 234,152.94
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-21,645,357.91 -741,275,880.33
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-21,645,357.91 -741,275,880.33
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年10 月 22 日。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 工银 瑞信 高端 制造行 业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,767,946,155.23 62,659,467.59 1,830,605,622.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -21,645,357.91 -21,645,357.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-601,371,009.15 -23,468,475.63 -624,839,484.78
其中:1. 基 金申 购款 65,566,974.54 1,475,328.07 67,042,302.61
2. 基金 赎回 款 -666,937,983.69 -24,943,803.70 -691,881,787.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - - 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 37 页
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,166,575,146.08 17,545,634.05 1,184,120,780.13
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
2,085,409,754.81 842,613,129.47 2,928,022,884.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -741,275,880.33 -741,275,880.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-41,947,177.44 -85,617,492.32 -127,564,669.76
其中:1. 基 金申 购款 1,072,218,421.85 -22,810,931.75 1,049,407,490.10
2. 基金 赎回 款 -1,114,165,599.29 -62,806,560.57 -1,176,972,159.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
2,043,462,577.37 15,719,756.82 2,059,182,334.19
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年10 月 22 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 郭特 华______
______郝炜______
____ 朱 辉毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信高端 制造行业 股 票型证券投资 基金(以 下 简称“本基金” ) ,系经中 国证券监督管 理
委员会 (以 下简 称 “ 中国 证监会 ” ) 证监 许可[2014]699 号 文 《 关于 核准 工银 瑞信高 端制 造行 业股
票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 的注 册, 由 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司于2014 年9 月22 日至2014
年 10 月 17 日向 社会 公开 募集, 募集 期结 束经 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 验证 并 出工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 37 页
具(2014 )验 字第 60802052_A07 号验资报告 后,向 中国证监会报送 基金备案 材料。基金合同 于
2014 年 10 月 22 日 正 式 生 效 , 设 立 时 募 集 扣 除 认 购 费 用 后 的 有 效 认 购 金 额 为 人 民 币
2,134,035,792.80 元, 折 合 2,134,035,792.80 份 基金份 额; 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利
息为人民币 260,527.19 元,折合 260,527.19 份 基 金 份 额 ; 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币
2,134,296,319.99 元, 折 合 2,134,296,319.99 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式, 存续 期限
不定。本基金 的基金管 理 人和注册登记 机构均为 工 银瑞信基金管 理有限公 司 ,基金托管 人为中国
农业银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括创 业
板股票 、中 小板 股票 以及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、债 券、 债券 回 购、资 产支 持证 券、
银行存款、股 指期货与 权 证等金融衍生 工具以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具 (但 须符 合中 国证 监 会相关 规定 ) 。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种 , 基 金
管理人在履行 适当程序 后 ,可以将其纳 入投资范 围 。本基金的投 资组合比 例 为:股票投 资占基金
资产的比例 为 80%-95%。 其中,本基金 投资于本 基 金界定的高端 制造行业 股 票资产占非现 金基金
资产的比例不 低于 80% 。 任何交易日日 终在扣除 股 指期货合 约需 缴纳的交 易 保证金后,现 金或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如果 法律 法规 或中 国证监 会变 更投 资 品
种的投资比例 限制,基 金 管理人在履行 适当程序 后 ,可以调整上 述投资品 种 的投资比例 。本基金
的业绩 比较 基准 为: 85% × 中证中 游指 数收 益率 +15% × 中债 综合 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁 布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 18 页 共 37 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
2. 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 19 页 共 37 页
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经 国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运 用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
3. 企 业所 得税
根据 财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买 卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干 优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 20 页 共 37 页
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通 知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得 税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 21 页 共 37 页
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,702,915.58 15,571,649.28
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,330,190.07 3,630,434.85
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,783,819.26 2,595,274.89
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 22 页 共 37 页
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 ( 2014 年
10 月 22 日 ) 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 33,034,076.39 33,034,076.39
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 33,034,076.39 33,034,076.39
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.83% 1.62%
注:1 、管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金时 所适 用的 费率为 本基 金基 金合 同中 约定的 费率 。
2、期 间申 购/买 入总 份额 :含红 利再 投、 转换 入份 额;期 间赎 回/ 卖出 总份 额 :含转 换出 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位: 份
关联
方名
称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
工银
瑞信
投资
管理
有限
公司
6,459,302.33 0.55% 6,459,302.33 0.37%
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 37 页
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行股份 有限
公司
100,004,651.58 522,223.58 121,880,101.33 912,196.32
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002169
智光
电气
2016
年10
月13
日
2017
年10
月13
日
非公
开发
行流
通受
限
19.50 7.52 2,051,282 19,999,999.50 15,425,640.64 -
002879
长缆
科技
2017
年6 月
5 日
2017
年7
月7
日
新股
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017
年6 月
15 日
2017
年7
月17
日
新股
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017
年6 月
28 日
2017
年7
月6
新股
流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 24 页 共 37 页
日
603305
旭升
股份
2017
年6 月
30 日
2017
年7
月10
日
新股
流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017
年6 月
26 日
2017
年7
月3
日
新股
流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017
年6 月
30 日
2017
年7
月12
日
新股
流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017
年6 月
27 日
2017
年7
月5
日
新股
流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017
年6 月
27 日
2017
年7
月5
日
新股
流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017
年6 月
23 日
2017
年7
月3
日
新股
流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注:智 光电 气 于 2017 年5 月 18 日发 布公 告, 每 10 股派送 现金 红利 人民 币 1.80 元 ,并 以资 本公
积金向 全体 股东 每 10 股转增 10 股, 权益 登记 日 为 2017 年 5 月 24 日 ,除 权( 除息) 日 为 2017
年 5 月 25 日 。 于 权 益 登 记 日 , 工 银 瑞 信 高 端 制 造 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 持 有 股 票 数 量 为
1,025,641 股, 除权 (除 息)后 ,持 有股 票数 量 为2,051,282 股。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600795
国
电
2017
年6
重
大
3.60 - - 7,559,300 25,475,392.00 27,213,480.00 - 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 25 页 共 37 页
电
力
月5
日
事
项
300145
中
金
环
境
2017
年6
月28
日
重
大
事
项
16.92 - - 252,000 3,814,629.72 4,263,840.00 -
600136
当
代
明
诚
2017
年2
月13
日
重
大
事
项
16.79 - - 11,467 304,327.10 192,530.93 -
600666
奥
瑞
德
2017
年4
月27
日
重
大
事
项
17.40 - - 6,656 132,801.93 115,814.40 -
002766
索
菱
股
份
2017
年5
月15
日
重
大
事
项
33.18
2017
年 8
月 15
日
16.75 500 3,765.00 16,590.00 -
600959
江
苏
有
线
2017
年6
月19
日
重
大
事
项
10.57 - - 1,300 5,470.00 13,741.00 -
注:
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 26 页 共 37 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 1,032,343,414.53 86.61
其中: 股票 1,032,343,414.53 86.61
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 4.19
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,244,753.54 9.08
7 其他各 项资 产 1,319,848.78 0.11
8 合计 1,191,908,016.85 100.00
注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 725,437,383.33 61.26
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
125,573,436.16 10.60
E 建筑业 70,434,952.86 5.95
F 批发和 零售 业 1,775,765.41 0.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,366,172.72 2.14
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
43,263,204.79 3.65
J 金融业 123,060.00 0.01
K 房地产 业 11,849,553.21 1.00 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 27 页 共 37 页
L 租赁和 商务 服务 业 12,110.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 26,240,682.24 2.22
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,446,993.60 0.12
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 380,426.00 0.03
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 439,674.21 0.04
S 综合 - -
合计 1,032,343,414.53 87.18
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002080 中材科 技 5,466,075 108,337,606.50 9.15
2 603678 火炬电 子 3,612,082 100,524,242.06 8.49
3 600021 上海电 力 7,955,889 96,186,698.01 8.12
4 002074 国轩高 科 2,354,318 74,278,732.90 6.27
5 600176 中国巨 石 3,870,932 42,502,833.36 3.59
6 300197 铁汉生 态 2,646,100 35,140,208.00 2.97
7 600038 中直股 份 672,200 30,766,594.00 2.60
8 002421 达实智 能 4,921,386 30,118,882.32 2.54
9 600795 国电电 力 7,559,300 27,213,480.00 2.30
10 300284 苏交科 1,333,368 26,240,682.24 2.22
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 半年 度报 告正
文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 28 页 共 37 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002080 中材科 技 184,847,384.87 10.10
2 000786 北新建 材 142,595,330.97 7.79
3 600021 上海电 力 122,771,417.09 6.71
4 002074 国轩高 科 76,006,533.70 4.15
5 601117 中国化 学 72,795,170.80 3.98
6 000928 中钢国 际 66,512,376.93 3.63
7 603678 火炬电 子 65,072,972.15 3.55
8 600585 海螺水 泥 52,147,583.05 2.85
9 000830 鲁西化 工 44,375,085.00 2.42
10 600502 安徽水 利 43,893,181.78 2.40
11 002051 中工国 际 39,105,764.65 2.14
12 000826 启迪桑 德 38,760,815.84 2.12
13 300197 铁汉生 态 38,399,582.37 2.10
14 600176 中国巨 石 37,136,239.20 2.03
15 300113 顺网科 技 34,607,044.52 1.89
16 603778 乾景园 林 34,333,798.72 1.88
17 300180 华峰超 纤 26,233,503.54 1.43
18 600028 中国石 化 26,174,329.78 1.43
19 600115 东方航 空 26,173,228.52 1.43
20 600068 葛洲坝 26,152,697.31 1.43
注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 603126 中材节 能 220,837,251.50 12.06
2 000786 北新建 材 188,562,996.92 10.30
3 300005 探路者 179,761,263.45 9.82
4 002421 达实智 能 148,556,424.08 8.12
5 002659 中泰桥 梁 132,349,451.46 7.23
6 603678 火炬电 子 117,315,590.92 6.41
7 002383 合众思 壮 93,813,318.99 5.12 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 29 页 共 37 页
8 002080 中材科 技 88,461,511.83 4.83
9 000928 中钢国 际 79,357,942.61 4.34
10 601117 中国化 学 76,958,389.90 4.20
11 002202 金风科 技 56,875,791.32 3.11
12 000830 鲁西化 工 44,860,743.00 2.45
13 002051 中工国 际 44,071,356.46 2.41
14 300059 东方财 富 42,547,690.53 2.32
15 600502 安徽水 利 41,283,753.50 2.26
16 300033 同花顺 39,866,364.40 2.18
17 002078 太阳纸 业 36,923,459.89 2.02
18 603778 乾景园 林 36,038,992.80 1.97
19 000826 启迪桑 德 33,680,991.22 1.84
20 300113 顺网科 技 33,284,796.97 1.82
注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,041,656,165.47
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,686,690,147.44
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 30 页 共 37 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资, 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ,本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资, 也无 期间 损益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 31 页 共 37 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 884,755.23
2 应收证 券清 算款 297,751.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,006.85
5 应收申 购款 132,335.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,319,848.78
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 600795 国电电 力 27,213,480.00 2.30 重大事 项
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 32 页 共 37 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
68,943 16,920.86 114,857,510.72 9.85% 1,051,717,635.36 90.15%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
587,373.82 0.05%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 33 页 共 37 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2014 年 10 月22 日 )基 金份 额 总额 2,134,296,319.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,767,946,155.23
本报告 期基 金总 申购 份额 65,566,974.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 666,937,983.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,166,575,146.08
注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 34 页 共 37 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 :
基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 , 经基 金
管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过, 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长
职务, 董事 长变 更为 尚军 先生。
基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ,
郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
2 、 基 金托 管人 的基 金托 管部 门 的重 大人 事 变动 :本基 金 托管 人的 专 门基 金托管 部 门本 报告
期内未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ,本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务,无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 35 页 共 37 页
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 1,479,724,798.23 31.33% 1,052,520.02 29.86% -
方正证 券 1 1,093,457,313.45 23.15% 777,778.79 22.07% -
西南证 券 2 760,444,948.77 16.10% 540,906.06 15.35% -
华创证 券 1 621,446,713.00 13.16% 566,325.86 16.07% -
中泰证 券 1 459,323,563.03 9.72% 326,717.01 9.27% -
瑞银证 券 1 223,325,988.76 4.73% 207,981.32 5.90% -
中信建 投 2 86,058,911.54 1.82% 52,607.47 1.49% -
华融证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
广发证 券 3 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
注:1. 券商 的选 择标 准和 程序
(1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
(2 ) 选择 程 序
a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前,券商需 提供至少
两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户
投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 36 页 共 37 页
b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等, 经签 章有 效。
2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序
(1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天内, 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。
(2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ,
租用其 交易 席位 。
(3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
天风证 券 - - 3,580,000,000.00 53.75% - -
方正证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - 2,110,000,000.00 31.68% - -
瑞银证 券 - - 970,000,000.00 14.56% - -
中信建 投 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - - 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 37 页 共 37 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170301 535,904,269.31 0.00 535,904,269.31 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本 基 金份 额 持有 人较 为 集中 , 存在 基 金规 模大 幅 波动 的 风险 , 以及 由此 导致基 金 收益 较 大波 动
的风险。
注:
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。