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工银货币(482002)

工银货币:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 货币 市 场 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 3 页 共 37 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 工银货 币 基金主 代码 482002



























































































































































































































































基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年3 月 20 日 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 158,710,747,918.67 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 力求保 证基 金资 产安 全和 良好流 动性 的前 提下 , 获 得 超 过业绩 比较 基准 的收 益。 投资策 略 在确定 的利 率策 略和 期限 结构、 类属 配置 策略 下, 通 过 短期货 币市 场工 具的 投资 来获取 稳定 的收 益。 业绩比 较基 准 税后 6 个月 银行 定期 储蓄 存款利 率, 即 (1 -利 息税 率) ×6 个 月银 行定 期储 蓄存 款利率 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 在所有 证券 投资 基金 中, 是风 险相对 较低 的基 金产 品。 在一般 情况 下, 其风 险与 预期 收益均 低于 一般 债券 基金 , 也低于 混合 型基 金与 股票 型 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责人 姓名 朱碧艳 田青 联系电 话 400-811-9999 010-67595096 电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn 客户服 务电话


400-811-9999 010-67595096 传真 010-66583158 010-66275853


工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 4 页 共 37 页


2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 5 页 共 37 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 2,449,868,338.68 本期利 润 2,449,868,338.68 本期净 值收 益率 1.8138% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 158,710,747,918.67 期末基 金份 额净 值 1.0000 注:1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于 所 列数字 。


3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用后的余 额,本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 , 由于货币市 场基金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 4、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。 5、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年3 月20 日 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去1 个月 0.3245% 0.0004% 0.1068% 0.0000% 0.2177% 0.0004% 过去3 个月 0.9525% 0.0004% 0.3241% 0.0000% 0.6284% 0.0004% 过去6 个月 1.8138% 0.0007% 0.6447% 0.0000% 1.1691% 0.0007% 过去1 年 3.1225% 0.0017% 1.2982% 0.0000% 1.8243% 0.0017% 过去3 年 10.9430% 0.0024% 5.2452% 0.0016% 5.6978% 0.0008% 过去5 年 20.8075% 0.0027% 10.8448% 0.0019% 9.9627% 0.0008% 自基金合同 生效至 今 43.9172% 0.0062% 26.7779% 0.0020% 17.1393% 0.0042% 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年3 月20 日。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 6 页 共 37 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年3 月20 日 生效 。 2、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自基 金合 同生 效起 三个 月内为 建仓 期 。 截 至本 报 告期末 , 本基 金的 各 项投资比例符 合基金合 同 关于投资范围 、投资组 合 限制与禁止行 为的规定 : 本基金投资 组合的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 不得超 过 180 天 ;本 基金 投资 于 同一 公司 发行 的短 期企业 债券 的比 例 , 不得超过基金 资产净值 的 10%;除发生 巨额赎回 的情 形外,本基金 的投资组 合 中,债券正回 购的 资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值 的20 %。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 7 页 共 37 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年6 月 , 是 我国 第 一家由 银行 直接 发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司,在香 港和上海 设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理( 国际 )有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。 公司(含子公 司)拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基 金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资 管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货 币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、 工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信 沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会全 球 配置股 票 型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。 公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理,为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 , 依托强大的股 东 背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队,立足市 场化、专 业化、 规范 化和 国际 化, 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” , 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流 的投资 管理 服务 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 魏欣 固 定收 益 部副 总 监, 本 基金 的 基金 经理 2011 年4 月20 日 - 12 2005 年加 入工 银瑞 信, 现 任固定 收益部 副总 监;2011 年 4 月 20 日至今 , 担 任工 银货 币市 场基金 基金经 理;2012 年 8 月 22 日至 今, 担 任工 银瑞 信 7 天理 财债券 型基金 基金 经理 ;2012 年 10 月 26 日至 2017 年3 月10 日 , 担任工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 8 页 共 37 页


工银 14 天 理财 债券 型基 金的基 金经理 ; 2014 年9 月23 日 至今, 担 任 工 银 瑞 信 现 金 快 线 货 币 市 场基金 基金 经理 ;2014 年 10 月 22 日至 2017 年3 月10 日 , 担任 工 银 添 益 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金经理 ;2015 年 5 月 26 日起至 今, 担 任工 银新 财富 灵活 配置混 合型基金基金经理;2015 年 5 月 26 日起 至今 ,担 任工 银双利 债券型 基金 基金 经理 ;2015 年5 月 29 日起 至今 ,担 任工 银丰盈 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经理;2015 年 6 月 19 日至 2017 年 3 月 10 日, 担任 工银 财富快 线货币 市场 基金 基金 经理 ;2016 年 11 月 22 日至 今, 担任 工银瑞 信 新 得 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理;2016 年 12 月 7 日至 今, 担 任工 银瑞 信新 得润 混合型 证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 29 日至 今, 担任 工银瑞 信 新 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理; 2016 年 12 月 29 日至 今, 担 任工 银瑞 信新 增益 混合型 证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 29 日至 今, 担任 工银 瑞 信 银 和 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理; 2016 年 12 月 29 日至 今, 担 任工 银瑞 信新 生利 混合型 证券投资基金基金经理;2017 年 3 月 23 日至 今, 担任 工银瑞 信 新 得 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 杜海涛 副 总经 理 ,本 基 金的 基 金经 理 2013 年 1 月 7 日 - 20 先 后 在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 担任基 金经 理助 理, 招商 基金管 理 有 限 公 司 担 任 招 商 现 金 增 值 基金基 金经 理; 2006 年加 入工银 瑞信, 现任 副总 经理 , 兼 任工银 瑞信资 产管 理 ( 国际 ) 有 限公司 董事; 2006 年9 月21 日至2011 年 4 月 21 日, 担任 工银 货币市 场基金 基金 经理 ; 2010 年 8 月 16 日至 2012 年1 月10 日 , 担任工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 9 页 共 37 页


工银双 利债 券型 基金 基金 经理; 2007 年 5 月 11 日至 今, 担任工 银 增 强 收 益 债 券 型 基 金 基 金 经 理;2011 年 8 月 10 日至 今,担 任 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 ;2012 年 6 月 21 日 至今, 担任 工银 纯债 定期开 放基金 基金 经理 ;2013 年1 月7 日至今 , 担 任工 银货 币市 场基金 基金经 理;2013 年 8 月 14 日至 2015 年11 月 11 日, 担任 工银月 月 薪 定 期 支 付 债 券 型 基 金 基 金 经理;2013 年 10 月31 日 至今, 担 任 工 银 瑞 信 添 福 债 券 基 金 基 金经理 ; 2014 年1 月27 日 至今, 担 任 工 银 薪 金 货 币 市 场 基 金 基 金经理 ; 2015 年4 月17 日 至今, 担 任 工 银 总 回 报 灵 活 配 置 混 合 型基金 基金 经理 。 王朔 本 基金 的 基金 经理 2013 年 11 月 11 日 - 7 2010 年加 入工 银瑞 信, 现 任宏观 市场货 币研 究主 管、 基金 经理。 2013 年11 月 11 日 至今, 担任工 银货币 市场 基金 基金 经理 ;2014 年 1 月 27 日至 今, 担任 工银薪 金货币 市场 基金 基金 经理 ;2015 年 7 月 10 日至 今, 担任 工银瑞 信 添 益 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经理;2015 年 7 月 10 日 至今, 担 任 工 银 瑞 信 现 金 快 线 货 币 市 场基金 基金 经理 ;2016 年 12 月 23 日 至今, 担任 工银 瑞信 如意货 币市场 基金 基金 经理 。 谷衡 固 定收 益 部副 总 监, 本 基金 的 基金 经理 2014 年9 月30 日 - 12 先 后 在 华 夏 银 行 总 行 担 任 交 易 员 , 在 中 信 银 行 总 行 担 任 交 易 员;2012 年 加入 工银 瑞信 , 现任 固定收 益部 副总 监;2012 年 11 月 13 日至 今, 担任 工银 瑞 信 14 天 理 财 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基金;2013 年 1 月 28 日 至今, 担任工 银瑞 信 60 天 理财 债券型 基金基 金经 理;2013 年 3 月 28 日至 2015 年 1 月 19 日, 担任工 银 安 心 场 内 实 时 申 赎 货 币 基 金 基金经 理;2014 年 9 月 30 日至工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 10 页 共 37 页


今, 担 任工 银货 币市 场基 金基金 经理;2015 年 7 月 10 日 至今, 担 任 工 银 瑞 信 财 富 快 线 货 币 市 场基金 基金 经理 ;2015 年 12 月 14 日 至今, 担任 工银 瑞信 添福债 券基金 基金 经理 ;2016 年 4 月 26 日 至今, 担任 工银 瑞信 安盈货 币市场基金基金经理;2016 年 12 月7 日 至今, 担任 工银 瑞信丰 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 ;2017 年 2 月 28 日 至今, 担任 工银 瑞信 丰淳半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 ;2017 年 6 月 12 日 至今, 担任 工银 瑞信 丰实 三年定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 注:1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ; 离 职日期 为本 基金 管理 人对外 披露 的离 职日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募 说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违 法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管 理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定 对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情 况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 11 页 共 37 页


有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ; 且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交 叉交易 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组 合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投 资 策略和 运作 分析 二季度经济维 持平稳, 韧 性略超预期。 需求端看 , 地产调控趋缓 下商品房 销 售环比逐步回 升 转正, 带动 工业 品价 格近 期重回 涨势 。稳 需求 推动 供给端 出现 一定 反复 ,表 现为 4 月生 产边 际 放 缓, 产成 品库 存超 季节 性 上升 , 但5 月 产成 品库 存 增速出 现 11 个 月来 首降 , 且回落 态势 在 6 月延 续。二季度受 地产销售 小 幅反弹、出口 提振、商 品 价格上行和企 业加速补 库 支撑,基本 面供需两 方面相对平稳 。货币政 策 方面整体处于 稳健中性 , 态度较一季度 略有缓和 , 投放量有所 增加,二 季度资 金市 场波 动弱 于一 季度, 流动 性有 所好 转, 但二季 末财 政支 出发 力后 公开市 场连 续 9 日净 回笼,货 币政 策削峰填 谷 操作仍是核心 。二季度 货 币市场资产收 益率先升 后 降、整体小 幅上行, 至 6 月 末,7 天 回购 利率 从 4.58%回落 61bp 至 3.97% ,一 年期 国开 债收 益率 从 3.56%上升 31bp 至 3.87% , 一 年期AAA 短融 收 益率 从 4.25%升至 4.41% , 上行 16bp 。 回 顾上 半年, 本基金 通过 对客 户 需求以及对于 宏观经济 和 货币市场的判 断,在充 分 考虑到客户在 月末和季 末 的流动性要 求之后, 在久期上调整 较为灵活 , 以在利率波动 周期中为 客 户获取更多的 超额收益 , 并且通过对 存款和债 券配置的时点 安排,不 断 地增厚组合收 益率,并 维 持了一定杠杆 水 平,准 备 了充分的现 金流来应 对各关 键时 点的 资金 波动 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.8138% ,业 绩比 较基准 收益 率 为 0.6447% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望三季度, 从基本面 看 ,金融去杠杆 对企业融 资 成本的负面影 响或已显 现 ,叠加前期地 产工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 12 页 共 37 页


调控影响持续 释放下需 求 拐点可能将至 ,经济可 能 存在下行压力 。资金市 场 方面,季末 过后资金 利率中枢缓慢 下行,但 三 季度货币政策 仍处于稳 健 中性,基础货 币投放仍 将 是以对冲各 类流动性 扰动为主,货 币市场流 动 性仍处于相对 平衡状态 , 在去杠杆大环 境下货币 市 场难出现明 显持续性 宽松,我们预 计货币市 场 利率中枢和债 券收益率 相 较二季度小幅 震荡下行 。 本基金将在 下半年保 持适当久期水 平,积极 为 客户创造超额 收益,并 合 理控制杠杆水 平,以充 分 保证组合的 流动性, 做好现金流安 排,为各 关 键时点的规模 波动做好 准 备,同时仍会 不断地积 极 把握存款和 债券配置 机会, 在确 保组 合流 动性 安全的 前提 下, 力争 不断 提高组 合收 益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 4.6.1.1 职 责分 工 (1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责 人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。 (2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人 提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。 4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员 组成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴 证,并 经托 管银 行复 核确 认。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1 、 本 基金 自基 金合 同生 效 之日起 每个 开放 日将 实现 的基金 净收 益 (或 净损 失 ) 分 配给 基金 份 额持有人,参 与下一日 基 金收益分配, 并按月结 转 到投资者基金 账户,使 基 金份额净值 始终保持 1.0000 元 。收 益分 配的 方 式约定 为红 利再 投资 。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 13 页 共 37 页


2 、 本 基 金 于 本 报 告 期 间 累 计 应 分 配 利 润 2,449,868,338.68 元 , 实 际 分 配 收 益 2,449,868,338.68 元。 其 中期末 应付 利润 将于 下一 工 作日 结转 至实 收基 金。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 14 页 共 37 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况 的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为2,449,868,338.68 元。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 15 页 共 37 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 工银 瑞信 货币 市场基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


86,798,107,978.12 74,787,178,664.10 结算备 付金


30,095,223.69 13,029,587.33 存出保 证金


1,375.06 10,379.37 交易性 金融 资产


43,403,965,072.51 25,674,601,596.09 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


43,403,965,072.51 25,674,601,596.09 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


38,974,245,774.09 20,858,524,227.91 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


1,106,327,145.21 516,910,139.94 应收股 利


- - 应收申 购款


339,418,273.61 1,144,076,873.83 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


688.50 - 资产总 计


170,652,161,530.79 122,994,331,468.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


11,815,033,327.78 7,697,446,416.29 应付证 券清 算款


76,928.38 450,091.20 应付赎 回款


3,054,156.09 3,219,359.36 应付管 理人 报酬


43,610,192.00 30,589,925.29 应付托 管费


13,215,209.67 9,269,674.29 应付销 售服 务费


33,038,024.26 23,174,185.81 应付交 易费 用


436,810.99 408,890.69 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 16 页 共 37 页


应交税 费


- - 应付利 息


14,586,488.75 3,767,816.97 应付利 润


18,144,901.12 23,411,886.58 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


217,573.08 329,300.00 负债合 计


11,941,413,612.12 7,792,067,546.48 所有者权益:





实收基 金


158,710,747,918.67 115,202,263,922.09 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


158,710,747,918.67 115,202,263,922.09 负债和 所有 者权 益总 计


170,652,161,530.79 122,994,331,468.57 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年3 月20 日。 2 、 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 为 158,710,747,918.67 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 工银 瑞信 货币 市场基 金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


3,028,327,597.95 3,259,261,985.63 1.利息 收入


3,015,413,023.59 3,204,043,381.46 其中: 存款 利息 收入


2,145,248,165.01 2,336,242,306.81 债券利 息收 入


360,788,840.08 827,066,815.56 资产支 持证 券利 息收 入


- 2,335,556.15 买入返 售金 融资 产收 入


509,376,018.50 38,398,702.94 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


12,662,893.22 55,218,588.92 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


12,662,893.22 55,218,588.92 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) - - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


251,681.14 15.25 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 17 页 共 37 页


减: 二、费用


578,459,259.27 764,430,417.36 1.管 理人 报酬


221,145,240.40 301,573,324.38 2.托 管费


67,013,709.17 91,385,855.83 3.销 售服 务费


167,534,273.04 228,464,639.60 4.交 易费 用


1,500.00 - 5.利 息支 出


122,446,247.41 142,697,316.16 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


122,446,247.41 142,697,316.16 6.其 他费 用


318,289.25 309,281.39 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 2,449,868,338.68 2,494,831,568.27 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 2,449,868,338.68 2,494,831,568.27 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年3 月20 日。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 工银 瑞信 货币 市场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 115,202,263,922.09 - 115,202,263,922.09 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 2,449,868,338.68 2,449,868,338.68 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 ( 净值减 少以“-”号填 列) 43,508,483,996.58 - 43,508,483,996.58 其中:1.基 金申 购款 453,652,709,506.49 - 453,652,709,506.49 2.基金 赎回 款 -410,144,225,509.91 - -410,144,225,509.91 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -2,449,868,338.68 -2,449,868,338.68 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 158,710,747,918.67 - 158,710,747,918.67 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 18 页 共 37 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 196,626,552,299.19 - 196,626,552,299.19 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 2,494,831,568.27 2,494,831,568.27 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 ( 净值减 少以“-”号填 列) -43,720,647,654.76 - -43,720,647,654.76 其中:1.基 金申 购款 444,982,576,946.81 - 444,982,576,946.81 2.基金 赎回 款 -488,703,224,601.57 - -488,703,224,601.57 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -2,494,831,568.27 -2,494,831,568.27 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 152,905,904,644.43 - 152,905,904,644.43 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年3 月20 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郭特 华______














______郝炜______














____ 朱 辉毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 工银瑞 信货 币市 场基 金 ( 以下简 称 “本 基金 ” ) , 系 经 中国证 券监 督管 理委 员会 (以下简 称 “中 国证监 会” ) 证监 基金 字 (2006 )22 号文 《 关于 同意 工银瑞 信货 币市 场基 金募 集的批 复 》 的 核准 , 由基金 管理 人工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 向社 会公 开发行 募集 ,基 金合 同 于 2006 年 3 月 20 日正 式生效 , 首次 设立 募集 规 模为 8,839,895,811.44 份 基金份 额 。 本 基金 为契 约 型开放 式 , 存 续期 限 不定。本基金 的基金管 理 人和注册登记 机构均为 工 银瑞信基金管 理有限公 司 ,基金托管 人为中国 建设银 行股 份有 限公 司。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 19 页 共 37 页


根据 《工 银瑞 信货 币市 场 基金基 金合 同 》 的 有关 规 定, 本基 金的 投资 范围 为 现金 ; 通 知存 款; 1 年以内 (含 1 年 )的 银 行定期 存款 、大 额存 单; 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券; 期限在 1 年以 内( 含 1 年 )的债 券回 购; 期限 在 1 年以内 (含 1 年) 的中 央 银行票 据; 中国 证监 会、中国人民 银行认可 并 允许货币市场 基金投资 的 其他具有良好 流动性的 货 币市场工具 。本基金 的业绩 比较 基准 为: 税后 六个月 银行 定期 储蓄 存款 利率。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金 信息披露编 报 规则》 第 5 号《货币市场 基金信息 披 露特别规定》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 20 页 共 37 页


6.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 6.4.6 税项 1. 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业 务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 21 页 共 37 页


称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 2. 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3. 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司 注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。


2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 221,145,240.40 301,573,324.38 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 72,633,182.66 67,460,461.98 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提, 计算 方法 如下: H=E×0 .33% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理人 的管 理费 每日 计提, 按月 支付 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 67,013,709.17 91,385,855.83 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 23 页 共 37 页


获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 26,204,146.45 中国工 商银 行股 份有 限公 司 128,488,705.59 中国建 设银 行股 份有 限公 司 1,099,903.87 合计 155,792,755.91 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 98,377,972.53 中国工 商银 行股 份有 限公 司 107,821,170.97 中国建 设银 行股 份有 限公 司 1,237,702.95 合计 207,436,846.45 注:基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25 %的 年费 率计 提。 计算 方法如 下: H=E×0 .25% / 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 银行 间市 场交 易的 各关 联方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交易金 额 利息支 出 中国 建设 银行 股份 有限 公司 - 493,101,728.44 - - 8,716,350,000.00 1,521,629.09 中国 工商 银行 股份 - - - - 11,909,495,000.00 3,627,562.52 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 24 页 共 37 页


有限 公司 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 银行 间市 场交 易的 各关 联方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交易金 额 利息支 出 中国 建设 银行 股份 有限 公司 2,073,251,992.01 2,189,900,688.07 - - 8,169,950,000.00 1,067,344.47


6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2006 年 3 月 20 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 78,449,512.71 824,240,307.52 期间申 购/ 买 入总 份额 785,295,896.19 725,277,521.10 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 408,553,493.91 270,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 455,191,914.99 1,279,517,828.62 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.29% 0.84% 注:期 间申 购/ 买入 总份 额 :含红 利再 投、 转换 入份 额;期 间赎 回/ 卖出 总份 额 :含转 换出 份额 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 25 页 共 37 页


持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 工 银 瑞 信 投 资 管 理有限 公司 186,488,170.20 0.12% 242,998,351.17 0.21%


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有限公 司 48,107,978.12 665,823.30 68,693,914.85 232,341.07


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额11,564,384,327.78 元 ,是 以如 下债 券作为 质押 : 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 26 页 共 37 页


金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 111709246 17 浦发 银 行CD246 2017 年7 月 4 日 97.82 13,800,000 1,349,880,665.03 150207 15 国开 07 2017 年7 月 3 日 100.41 10,603,000 1,064,599,622.80 111714183 17 江苏 银 行CD183 2017 年7 月 4 日 97.79 10,400,000 1,017,004,719.51 111798880 17 华融 湘 江银行 CD059 2017 年7 月 5 日 95.60 10,000,000 956,019,053.66 170204 17 国开 04 2017 年7 月 4 日 99.71 8,500,000 847,555,824.27 170401 17 农发 01 2017 年7 月 6 日 99.74 8,400,000 837,779,000.29 170401 17 农发 01 2017 年7 月 5 日 99.74 6,100,000 608,387,131.16 170401 17 农发 01 2017 年7 月 3 日 99.74 5,200,000 518,625,095.41 170204 17 国开 04 2017 年7 月 3 日 99.71 5,200,000 518,504,739.55 111799445 17 杭州 银 行CD126 2017 年7 月 5 日 97.81 5,300,000 518,369,662.68 111780050 17 天津 银 行CD117 2017 年7 月 5 日 96.63 5,300,000 512,114,823.13 150207 15 国开 07 2017 年7 月 11 日 100.41 4,997,000 501,726,333.60 170204 17 国开 04 2017 年7 月 7 日 99.71 4,200,000 418,792,289.64 111718205 17 华夏 银 行CD205 2017 年7 月 5 日 97.82 4,100,000 401,051,501.93 170301 17 进出 01 2017 年7 月 4 日 99.68 2,800,000 279,091,038.20 150409 15 农发 09 2017 年7 月 5 日 100.18 2,500,000 250,451,404.32 011771003 17 首钢 SCP002 2017 年7 月 5 日 99.86 2,300,000 229,685,579.15 111718205 17 华夏 银 行CD205 2017 年7 月 3 日 97.82 2,200,000 215,198,366.89 011766017 17 中电 投 SCP010 2017 年7 月 4 日 99.84 2,061,000 205,771,619.11 041769004 17 国家 核 2017 年7 月 99.91 2,000,000 199,816,946.63 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 27 页 共 37 页


电CP001 3 日 170306 17 进出 06 2017 年7 月 4 日 99.90 2,000,000 199,809,914.03 150309 15 进出 09 2017 年7 月 4 日 100.24 1,500,000 150,359,583.97 170301 17 进出 01 2017 年7 月 5 日 99.68 1,200,000 119,610,444.94 170408 17 农发 08 2017 年7 月 5 日 99.81 1,000,000 99,808,062.39 150207 15 国开 07 2017 年7 月 4 日 100.41 600,000 60,243,306.02 041754013 17 河钢 集 CP002 2017 年7 月 5 日 99.56 500,000 49,779,786.00 170306 17 进出 06 2017 年7 月 7 日 99.90 400,000 39,961,982.81 041763003 17 晋焦 煤 CP001 2017 年7 月 3 日 99.84 250,000 24,960,383.56 合计





123,411,000 12,194,958,880.68 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余 额 250,649,000.00 元 ,分 别将 于 2017 年 7 月 3 日、7 月 4 日、7 月 5 日、7 月 6 日、7 月7 日、7 月 11 日 先后到 期。 该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和 在 新质押式回购 下转入质 押 库的债券,按 证券交易 所 规定的比例折 算为标准 券 后,不低于 债券回购 交易的 余额 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至 资产 负债 表日 ,本 基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 28 页 共 37 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额 单位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 43,403,965,072.51 25.43 其中: 债券 43,403,965,072.51 25.43








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 38,974,245,774.09 22.84 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 86,828,203,201.81 50.88 4 其他各项 资产 1,445,747,482.38 0.85 5 合计 170,652,161,530.79 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 7.2 债 券回 购融资 情况





金 额单 位: 人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.89 其中: 买断 式回 购融 资 0.05 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 11,815,033,327.78 7.44 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券融资 余 额占基金资产 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产余额比 例的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














112 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 29 页 共 37 页


报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 113 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 60


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 1 30 天 以内 11.42 7.44 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 10.16 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 42.21 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 1.56 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 41.27 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 106.61 7.44


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期限未 超 过240 天。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合








金 额单 位: 人民 币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 1,311,063,900.78 0.83 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 6,715,210,382.91 4.23 其中: 政策 性金 融债 6,715,210,382.91 4.23 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 30 页 共 37 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 3,047,688,162.59 1.92 6 中期票 据 30,074,157.99 0.02 7 同业存 单 32,299,928,468.24 20.35 8 其他 - - 9 合计 43,403,965,072.51 27.35 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 注:上 表中 ,债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细


金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111712127 17 北 京银 行 CD127 30,000,000 2,935,756,244.99 1.85 2 111799445 17 杭 州银 行 CD126 30,000,000 2,934,167,901.94 1.85 3 111714181 17 江 苏银 行 CD181 30,000,000 2,933,858,131.40 1.85 4 111710297 17 兴 业银 行 CD297 23,800,000 2,354,835,134.52 1.48 5 170401 17 农发 01 19,700,000 1,964,791,226.86 1.24 6 111709246 17 浦 发银 行 CD246 20,000,000 1,956,348,789.90 1.23 7 111799674 17 天 津银 行 CD109 19,000,000 1,857,390,697.67 1.17 8 170204 17 国开 04 17,900,000 1,784,852,853.46 1.12 9 150207 15 国开 07 16,200,000 1,626,569,262.41 1.02 10 111714183 17 江 苏银 行 CD183 15,000,000 1,466,833,730.06 0.92 注:上 表中 ,债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0380% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0230% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0121% 注:上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 31 页 共 37 页


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 负偏 离度的 绝对 值未 达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本报告 期内 ,本 基金 正偏 离度的 绝对 值未 达 到0.5% 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ,基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本 基金 估值采 用摊 余成本 法, 即估 值对象 以买入 成本 列示 , 按票 面利率 或商 定利率 并 考 虑其 买入时 的溢 价与折 价, 在其 剩余期 限内按 实际 利率法 进行 摊销, 每日 计提 收益 或 损失 。 7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成








单位 :人 民币 元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,375.06 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 1,106,327,145.21 4 应收申 购款 339,418,273.61 5 其他应 收款 688.50 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 1,445,747,482.38


工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 32 页 共 37 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构





份 额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比 例 2,320,685 68,389.61 22,110,930,821.59 13.93% 136,599,817,097.08 86.07%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 57,403,454.56 0.04%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 >=100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2006 年3 月 20 日 )基 金份 额总 额 8,839,895,811.44 本报告 期期 初基 金份 额总 额 115,202,263,922.09 本报告 期基 金总 申购 份额 453,652,709,506.49 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 410,144,225,509.91 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 158,710,747,918.67 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额; 2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 34 页 共 37 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 : 基金管 理人 于 2017 年 2 月 8 日发 布《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 , 经基 金 管理人第六 十一次 股东会 和第四届董 事会第 二十六 次会议审议 通过, 沈立强 先生辞去公 司董事 长 职务, 董事 长变 更为 尚军 先生。 基金管 理人 于2017 年4 月25 日 发布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 , 郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。 2 、基 金托 管人 托管 部门 : 本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 的审 计机 构为 安永 华明会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) , 该审 计机 构自 基金合 同生 效 日 起向本 基金 提供 审计 服务 ,无改 聘情 况。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏 源 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 注:1. 券商 的选 择标 准和 程序 (1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力 a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一 年内无 重大 违规 行为 。 b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、 个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基 金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。 c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。 (2 ) 选择 程 序 a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前,券商需 提供至少 两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户 投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服 务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。 b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等, 经签 章有 效。 2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序 (1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天内, 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期 间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。 (2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根 据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 , 租用其 交易 席位 。 (3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其 交易席 位。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 36 页 共 37 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权 证 成交总额 的比例 申万宏 源 21,962,549.23 100.00% 74,504,700,000.00 93.79% - - 中信建 投 - - 4,933,418,000.00 6.21% - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 无。 工银瑞信货币市场基金 2017 年 半年度报告 摘要 第 37 页 共 37 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。