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工银财富A(000760)

工银财富:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 财富 快 线 货 币市 场 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 
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§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 36 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 工银财 富货 币 基金主 代码 000760 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 4,754,848,932.46 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 工银财 富货 币 A 工银财 富货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000760 002722 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,013,244,647.53 份 3,741,604,284.93 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上, 力争 实现 超过业 绩比 较基 准的 投 资收益 。 投资策 略 本基金 将采 取利 率策 略、 信用策 略、 相对 价值 策略 等积极 投资 策略 , 在 严 格控制 风险 的前 提下 , 发 掘和利 用市 场失 衡提 供的 投资机 会, 实现 组合 增 值。 业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款税 后利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 在所有 证券 投资 基金 中, 是风险 相对 较低 的基 金 产品。 在一 般情 况下 , 其 风险与 预期 收益 均低 于一 般债券 型基 金, 也低 于 混合型 基金 与股 票型 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披露负 责人 姓名 朱碧艳 罗菲菲 联系电 话 400-811-9999 010-58560666 电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电话


400-811-9999 95568 传真 010-66583158 010-58560798


工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 36 页


2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 36 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于 所 列数字 。


3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用后的余 额,本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 , 由于货币市 场基金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 4、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。 5、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月19 日 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 工银财 富货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去1 个月 0.3015% 0.0031% 0.1110% 0.0000% 0.1905% 0.0031% 过去3 个月 0.8824% 0.0019% 0.3366% 0.0000% 0.5458% 0.0019% 过去6 个月 1.7050% 0.0017% 0.6695% 0.0000% 1.0355% 0.0017% 过去1 年 3.0413% 0.0017% 1.3481% 0.0000% 1.6932% 0.0017% 自 基 金 合 同 5.6670% 0.0020% 2.7444% 0.0000% 2.9226% 0.0020% 基金级 别 工银财 富货 币 A 工银财 富货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年6 月30 日 ) 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月30 日) 本期已 实现 收益 19,829,698.42 192,435,596.19 本期利 润 19,829,698.42 192,435,596.19 本期净 值收 益率 1.7050% 1.8262% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 1,013,244,647.53 3,741,604,284.93 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 36 页


生效至 今 工银财 富货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去1 个月 0.3213% 0.0031% 0.1110% 0.0000% 0.2103% 0.0031% 过去3 个月 0.9429% 0.0019% 0.3366% 0.0000% 0.6063% 0.0019% 过去6 个月 1.8262% 0.0017% 0.6695% 0.0000% 1.1567% 0.0017% 过去1 年 3.2768% 0.0018% 1.3481% 0.0000% 1.9287% 0.0018% 自 基 金 合 同 生效至 今 3.7287% 0.0017% 1.5584% 0.0000% 2.1703% 0.0017%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 36 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月19 日 生效 。 2、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合 同关于投资范 围及投资 限 制的规定:本 基金主要 投 资于具有良好 流动性的 工 具,包括现 金;期限 在1 年以 内 (含1 年) 的 银行存 款、 债券 回购、 中 央银行 票据 、 同 业存 单; 剩余期 限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 非金融 企业 债务 融资 工具 、资产 支持 证券 及法 律法 规或中 国证 监会 、 中 国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货币 市场 工具。 3、本 基金 自2016 年4 月26 日 起增 加B 类基 金份 额 类别。 3.3 其 他指 标 无。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年6 月 , 是 我国 第 一家由 银行 直接 发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司,在香 港和上海 设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理( 国际 )有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。 公司(含子公 司)拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基 金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资 管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项 业 务资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货 币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、 工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信 沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。 公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理,为 客户 提供 卓 越的理财服务 ”为使命 , 依托强大的股 东 背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队,立足市 场化、专 业化、 规范 化和 国际 化, 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” , 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流 的投资 管理 服务 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谷衡 固定收 益部副 总监, 本 基金的 基金经 理 2015 年 7 月 10 日 - 12 先 后 在 华 夏 银 行 总 行 担 任 交易员, 在中 信银 行总 行 担 任交易 员 ; 2012 年 加入 工 银 瑞信, 现 任固 定收 益部 副 总 监; 2012 年11 月13 日 至今 , 担任工 银瑞 信 14 天理 财 债 券型发 起式 证券 投资 基金 ;工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 36 页


2013 年 1 月 28 日 至今 , 担 任工银 瑞信 60 天 理财 债 券 型基金 基金 经理;2013 年3 月 28 日至 2015 年 1 月 19 日, 担任 工银 安心 场内 实 时 申 赎 货 币 基 金 基 金 经 理 ; 2014 年 9 月 30 日 至今 , 担 任 工 银 货 币 市 场 基 金 基 金 经理;2015 年7 月 10 日至 今, 担任 工银 瑞信 财富 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年 12 月 14 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 添 福 债 券 基 金 基金经 理;2016 年 4 月 26 日至今, 担任 工银 瑞信 安 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 12 月 7 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 丰 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理;2017 年 2 月 28 日至今, 担任 工银 瑞信 丰 淳 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2017 年 6 月 12 日至今 ,担 任 工 银 瑞 信 丰 实 三 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 姚璐伟 本基金 的基金 经理 2016 年 9 月 19 日 - 4 2013 年加 入工 银瑞 信, 现 任 固定收 益部 宏观 研究 员、 基 金经理 。2016 年 9 月 19 日 至今, 担 任工 银瑞 信财 富 快 线货币 市场 基金 基金 经理 ; 2016 年 9 月 19 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 添 益 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2016 年 9 月 19 日至今 ,担 任 工 银 瑞 信 现 金 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2017 年 4 月 14 日 至今 ,担 任工 银 瑞 信 安 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 经理。 魏欣 固定收 益部副 总监, 本 2015 年 6 月 19 日 2017 年 3 月 10 日 12 2005 年加 入工 银瑞 信, 现 任 固 定 收 益 部 副 总 监 ;2011 年 4 月 20 日至今 ,担 任 工工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


基金的 基金经 理 银货币 市场 基金 基金 经理 ; 2012 年 8 月 22 日 至今 , 担 任工银 瑞信7 天理 财债 券 型 基金基 金经 理;2012 年 10 月 26 日至 2017 年 3 月 10 日,担 任工 银 14 天理 财 债 券型基 金的 基金 经理;2014 年 9 月 23 日至今 ,担 任 工 银 瑞 信 现 金 快 线 货 币 市 场 基金基 金经 理;2014 年 10 月 22 日至 2017 年 3 月 10 日, 担任 工银 添益 快线 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 5 月 26 日起至 今, 担 任 工 银 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 型基金 基金 经理;2015 年5 月 26 日 起至 今, 担任 工 银 双利债 券型 基金 基金 经理 ; 2015 年 5 月 29 日 起至 今 , 担 任 工 银 丰 盈 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年 6 月 19 日至 2017 年 3 月 10 日,担 任工 银 财 富 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经理 ; 2016 年 11 月 22 日至 今, 担任 工银 瑞信 新得 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理; 2016 年 12 月7 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 得 润 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 ; 2016 年 12 月 29 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 12 月 29 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 增 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 12 月 29 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 银 和 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 12 月 29 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 生 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2017 年 3 月 23 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 得 利 混 合 型工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


证券投 资基 金基 金经 理。 注:1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ; 离 职日期 为本 基金 管理 人对外 披露 的离 职日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募 说明书等有关 基金法 律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违 法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管 理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定 对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情 况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券 有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ; 且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交 叉交易 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组 合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度经济维 持平稳, 韧 性略超预期。 需求端看 , 地产调控趋缓 下商品房 销 售环比逐步回 升 转正, 带动 工业 品价 格近 期重回 涨势 。稳 需求 推动 供给端 出现 一定 反复 ,表 现为 4 月生 产边 际 放 缓, 产成 品库 存超 季节 性 上升 , 但5 月 产成 品库 存 增速出 现 11 个 月来 首降 , 且回落 态势 在 6 月延 续。二季度受 地产销售 小 幅反弹、出口 提振、商 品 价格上行和企 业加速补 库 支撑,基本 面供需两 方面相对平稳 。货币政 策 方面整体处于 稳健中性 , 态度较一季度 略有缓和 , 投放量有所 增加,二 季度资 金市 场波 动弱 于一 季度, 流动 性有 所好 转, 但二季 末财 政支 出发 力后 公开市 场连 续 9 日净 回笼,货 币政 策削峰填 谷 操作仍是核心 。二季度 货 币市场资产收 益率先升 后 降、整体小 幅上行, 至 6 月 末,7 天 回购 利率 从 4.58%回落 61bp 至 3.97% ,一 年期 国开 债收 益率 从 3.56%上升 31bp 至 3.87% , 一 年期AAA 短融 收 益率 从 4.25%升至 4.41% , 上行 16bp 。 回 顾上 半年, 本基金 通过 对客 户 需求以及对于 宏观经济 和 货币市场的判 断,在充 分 考虑到客户在 月末和季 末 的流动性要 求之后, 在久期上调整 较为灵活 , 以在利率波动 周期中为 客 户获取更多的 超额收益 , 并且通过对 存款和债 券配置的时点 安排,不 断 地增厚组合收 益率,并 维 持 了一定杠杆 水 平,准 备 了充分的现 金流来应 对各关 键时 点的 资金 波动 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期工 银财 富货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率为 1.7050% , 本报 告期 工银 财 富货币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为1.8262% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.6695% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望三季度, 从基本面 看 ,金融去杠杆 对企业融 资 成本的负面影 响或已显 现 ,叠加前期地 产 调控影响持续 释放下需 求 拐点可能将至 ,经济可 能 存在下行压力 。资金市 场 方面,季末 过后资金 利率中枢缓慢 下行,但 三 季度货币政策 仍处于稳 健 中 性,基础货 币投放仍 将 是以对冲各 类流动性 扰动为主,货 币市场流 动 性仍处于相对 平衡状态 , 在去杠杆大环 境下货币 市 场难出现明 显持续性 宽松,我们预 计货币市 场 利率中枢和债 券收益率 相 较二季度小幅 震荡下行 。 本基金将在 下半年保 持适当久期水 平,积极 为 客户创造超额 收益,并 合 理控制杠杆水 平,以充 分 保证组合的 流动性, 做好现金流安 排,为各 关 键时点的规模 波动做好 准 备,同时仍会 不断地积 极 把握存款和 债券配置 机会, 在确 保组 合流 动性 安全的 前提 下, 力争 不断 提高组 合收 益。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 4.6.1.1 职 责分 工 (1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责 人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。 (2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人 提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。 4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员 组成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴 证,并 经托 管银 行复 核确 认。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1 、 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 , 以每 日基 金已 实 现净收 益为 基准 , 为投 资 人每日 计算 当日 收益并分配, 每日结转 。 本基金每日进 行收益计 算 并分配时,每 日收益支 付 方式只采用 红利再投 资( 即 红利 转基 金份 额)方 式。 2 、 本基 金A 级于 本报 告期 间累计 应分 配利 润19,829,698.42 元, 累 计分 配收 益19,829,698.42 元。 本 基金B 级 于本 报告 期 间累计 应分 配利 润 192,435,596.19 元, 累 计分 配收 益 192,435,596.19 元。其 中期 末应 付利 润将 于下一 工作 日结 转至 实收 基金。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 《证券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定,依法安 全保管了 基 金财产,不 存在损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 按照相关 法 律 法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金的 投 资运作方面进 行了监督 , 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等 方面进行了认 真的复核 , 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重 要方面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 212,265,294.61 元, 其中 工银 财富 货币 A 实施 利润 分配的 金额 为19,829,698.42 元 ,工 银财 富货 币B 实施利 润分 配的 金额 为 192,435,596.19 元。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确 和完 整发 表意见 本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容 真实、 准确 和完 整。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 工银 瑞信 财富 快线货 币市 场基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


1,330,215,617.76 4,491,837,573.03 结算备 付金


7,431,135.03 - 存出保 证金


6,782.20 - 交易性 金融 资产


2,292,986,048.83 1,940,464,767.09 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


2,292,986,048.83 1,940,464,767.09 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


800,411,640.62 3,884,812,039.41 应收证 券清 算款


450,290,557.44 - 应收利 息


10,596,258.69 34,453,623.32 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


1,175.00 - 资产总 计


4,891,939,215.57 10,351,568,002.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


132,999,733.50 545,698,861.45 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


2,478,110.01 2,216,532.11 应付托 管费


413,018.35 369,422.03 应付销 售服 务费


298,678.31 326,064.20 应付交 易费 用


127,316.99 68,888.95 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


应交税 费


- - 应付利 息


11,384.72 96,610.88 应付利 润


554,386.95 1,113,170.85 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


207,654.28 309,300.00 负债合 计


137,090,283.11 550,198,850.47 所有者权益:





实收基 金


4,754,848,932.46 9,801,369,152.38 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


4,754,848,932.46 9,801,369,152.38 负债和 所有 者权 益总 计


4,891,939,215.57 10,351,568,002.85 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年6 月19 日。 2 、 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 为 4,754,848,932.46 份, 其中 A 类 基 金 份 额 为 1,013,244,647.53 份;B 类 基 金 份 额 为 3,741,604,284.93 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 工银 瑞信 财富 快线货 币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


239,809,114.04 23,307,216.26 1.利息 收入


240,918,043.27 23,161,081.38 其中: 存款 利息 收入


104,421,550.33 6,035,455.37 债券利 息收 入


55,665,285.48 9,233,386.50 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


80,816,324.37 7,892,239.51 其他利 息收 入


14,883.09 - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-1,227,887.07 139,550.71 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-1,227,887.07 139,550.71 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 - - 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


“- ”号填列 ) 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 118,957.84 6,584.17 减: 二、费用


27,543,819.43 4,424,614.90 1.管 理人 报酬


17,870,546.31 2,137,561.49 2.托 管费


2,978,424.40 356,260.23 3.销 售服 务费


1,997,234.73 1,132,126.03 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


4,418,673.51 569,118.24 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


4,418,673.51 569,118.24 6.其 他费 用


278,940.48 229,548.91 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 212,265,294.61 18,882,601.36 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 212,265,294.61 18,882,601.36 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年6 月19 日。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 工银 瑞信 财富 快线货 币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 9,801,369,152.38 - 9,801,369,152.38 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 212,265,294.61 212,265,294.61 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -5,046,520,219.92 - -5,046,520,219.92 其中:1. 基 金申 购款 53,758,085,156.28 - 53,758,085,156.28 2. 基金 赎回 款 -58,804,605,376.20 - -58,804,605,376.20 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - -212,265,294.61 -212,265,294.61 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,754,848,932.46 - 4,754,848,932.46 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,384,863,907.42 - 1,384,863,907.42 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 18,882,601.36 18,882,601.36 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 2,976,777,699.16 - 2,976,777,699.16 其中:1. 基 金申 购款 8,139,426,586.91 - 8,139,426,586.91 2. 基金 赎回 款 -5,162,648,887.75 - -5,162,648,887.75 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -18,882,601.36 -18,882,601.36 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,361,641,606.58 - 4,361,641,606.58 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年6 月19 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郭特 华______














______郝炜______














____ 朱 辉毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 工银瑞信财富 快线货币 市 场基金(以下 简称“本 基 金” ) ,系经中国 证券监督 管理委员会( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许可[2014]641 号 文 《 关于核 准工 银瑞 信财 富快 线货币 市场 基金 募集 的批复 》的 注册 ,由 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司 于2015 年 6 月15 日至2015 年 6 月 17 日 向社 会工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具(2015 )验字第 60802052_A13 号验 资报 告 后, 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2015 年6 月19 日正 式生效,设立时 首次募集 (不含认购费) 的有效净 认购金额为人民币 450,003,947.16 元, 折合 450,003,947.16 份 基金 份 额; 有 效认 购资 金在 募集 期间产 生的 利息 为人民币10,500.14 元, 折合 10,500.14 基金 份额 ; 以 上 收到的 实收 基金 共计 人民 币 450,014,447.30 元, 折 合 450,014,447.30 份基金份额。 本基金为 契 约型开放式, 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 机构均为 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为中 国民 生银行 股份 有限 公司 。 根据《货币市 场基金监 督 管理办法》和 《工银瑞 信 财富快线货币 市场基金 基 金合同》的有 关 规定, 本基 金主 要投 资于 具有良 好流 动性 的工 具, 包括现 金; 期限 在 1 年以 内 (含1 年 ) 的 银行 存款、 债券 回购 、 中 央银 行票据 、 同 业存 单; 剩 余 期限 在 397 天 以内 ( 含397 天) 的债 券、 非金 融企业债务融 资工具、 资 产支持证券及 法律法规 或 中国证监会、 中国人民 银 行认可的其 他具有良 好流动性的货 币市场工 具 。法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资的其他 品 种,基金管 理人在履 行适当程序后 ,可以将 其 纳入投资范围 ,其投资 比 例遵循届时有 效法律法 规 或相关规定 。本基金 的业绩 比较 基准 为: 中国 人民银 行公 布的 七天 通知 存款税 后利 率。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础








本财务报 表系按照 财政部颁布的 《企业会计 准则 —基本准 则》以及其 后颁布及修订 的 具体会计准则 、应用指 南 、解释以及其 他相关 规 定 (以下统称 “ 企业会计 准 则 ” )编制 ,同时, 对于在具体会 计核算和 信 息披露方面, 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度 报 告的 内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券 投资基 金信 息披 露编 报规 则》 第 5 号《 货 币市 场基 金信息 披露 特别 规定 》 、 《 证券投 资基 金信 息 披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告和 半年 度报 告>》 及其 他中国 证监 会及 中国 证券 投资基 金业 协会 颁 布 的相关 规定 。





本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 6.4.6 税项 1. 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策 的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业 务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳 ;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 2. 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的 利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3. 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。


2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 17,870,546.31 2,137,561.49 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 628,874.32 148,019.78 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.3% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .3%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,978,424.40 356,260.23 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .05% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银财 富货 币A 工银财 富货 币 B 合计 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 1,459,983.52 537,251.21 1,997,234.73 合计 1,459,983.52 537,251.21 1,997,234.73 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银财 富货 币A 工银财 富货 币B 合计 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 1,121,294.56 10,831.47 1,132,126.03 合计 1,121,294.56 10,831.47 1,132,126.03 注:基金销售 服务费每 日 计提,按月支 付。基金 销 售人的销售服 务费按前 一 日的基金资 产净值的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 民生 银行 股份有 限公 司 - - - - 406,100,000.00 24,183.05 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


中 国 民生 银行 股份有 限公 司 29,975,402.74 - - - 81,000,000.00 21,908.45


6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 工银财 富货 币 A 工银财 富货 币 B


基 金合 同生效 日( 2015 年6 月19 日 ) 持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 272,878.72 - 期间申 购/ 买入 总份 额 3,130.99 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 275,901.39 - 期末持 有的 基金 份额 108.32 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.00% - 项目 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 工银财 富货 币 A 工银财 富货 币 B 基金 合同 生效 日 ( 2015 年 6 月 19 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 265,944.20 - 期间申 购/ 买入 总份 额 3,315.98 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 269,260.18 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.01% - 注:1 、期 间申 购/买 入总 份额为 被动 红利 再投 所得 ,非公 司主 动投 资。 2、本 基金 的管 理人 在本 报 告期间 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 工银财 富货 币 B 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国民 生银 行 股份有 限公 司 10,215,617.76 3,020,845.39 261,277,932.17 334,013.42


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额132,999,733.5 元 ,是 以如 下债 券作 为质押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 160419 16 农发19 2017 年 7 月3 日 99.95 1,300,000 129,934,902.16 140220 14 国开20 2017 年 7 月3 日 100.24 100,000 10,023,932.13 合计





1,400,000 139,958,834.29 - 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 2,292,986,048.83 46.87 其中: 债券 2,292,986,048.83 46.87








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 800,411,640.62 16.36 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,337,646,752.79 27.34 4 其他各项 资产 460,894,773.33 9.42 5 合计 4,891,939,215.57 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.49 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 132,999,733.50 2.80 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券融资 余 额占基金资产 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产余额比 例的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 54 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 63 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 42.66 2.80 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 4.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 42.24 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 12.09 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 1.26 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 102.66 2.80


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期限未 超 过240 天。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


比例( %) 1 国家债 券 189,215,537.79 3.98 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 280,092,087.95 5.89 其中: 政策 性金 融债 280,092,087.95 5.89 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 69,968,589.17 1.47 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,753,709,833.92 36.88 8 其他 - - 9 合计 2,292,986,048.83 48.22 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 注:上 表中 ,债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111616219 16 上海银 行 CD219 2,000,000 198,314,158.64 4.17 2 111709229 17 浦发银 行 CD229 2,000,000 198,145,753.90 4.17 3 111707143 17 招商银 行 CD143 2,000,000 197,920,226.67 4.16 4 160419 16 农发 19 1,300,000 129,934,902.16 2.73 5 111717119 17 光大银 行 CD119 1,000,000 99,163,497.93 2.09 6 111709217 17 浦发银 行 CD217 1,000,000 99,163,447.38 2.09 6 111710270 17 兴业银 行 CD270 1,000,000 99,163,447.38 2.09 7 111616225 16 上海银 行 CD225 1,000,000 99,126,907.60 2.08 8 111707139 17 招商银 行 CD139 1,000,000 99,120,637.13 2.08 9 111608302 16 中信 CD302 1,000,000 99,066,916.19 2.08 10 111710304 17 兴业银 行 CD304 1,000,000 98,960,166.94 2.08 注:上 表中 ,债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0127%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0812% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0452% 注:上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 负偏 离度的 绝对 值未 达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本报告 期内 ,本 基金 正偏 离度的 绝对 值未 达 到0.5% 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ,基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本 基 金估 值采用 摊余 成本法 , 即 估值 对象以 买入成 本列 示, 按票面 利率或 商定 利率并 考 虑 其买 入时的 溢价 与折价 , 在 其剩 余期限 内按实 际利 率法进 行摊 销, 每 日计 提收益 或 损 失。 7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 6,782.20 2 应收证 券清 算款 450,290,557.44 3 应收利 息 10,596,258.69 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 1,175.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 460,894,773.33 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 工 银 财 富 货 币A 34,478 29,388.15 258,901,290.97 25.55% 754,343,356.56 74.45% 工 银 财 富 货 币B 22 170,072,922.04 3,741,604,284.93 100.00% 0.00 0.00% 合 计 34,500 137,821.71 4,000,505,575.90 84.14% 754,343,356.56 15.86%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 工银财 富货 币A 3,009.84 0.00% 工银财 富货 币B 0.00 0.00% 合计 3,009.84 0.00%





8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 工银财 富货 币A 0 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 36 页


投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 工银财 富货 币B 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 工银财 富货 币A 0~10 工银财 富货 币B 0 合计 0~10


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 工银财 富货 币 A 工银财 富货 币 B 基金合 同生 效日 (2015 年 6 月 19 日) 基金 份额总 额 450,014,447.30 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,132,206,301.59 8,669,162,850.79 本报告 期基 金总 申购 份额 5,087,086,483.29 48,670,998,672.99 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,206,048,137.35 53,598,557,238.85 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,013,244,647.53 3,741,604,284.93 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;


2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 36 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 : 基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 , 经基 金 管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过, 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长 职务, 董事 长变 更为 尚军 先生。 基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 , 郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。 2 、基 金托 管人 : 本报告 期内 ,基 金托 管人 无重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 的审 计机 构为 安永 华明会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) , 该审 计机 构自 基金合 同生 效 日 起向本 基金 提供 审计 服务 ,无改 聘情 况。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 36 页


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏 源 2 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 国元证 券 2 - - - - - 东方证 券 2 - - - - - 注:1. 券商 的选 择标 准和 程序 (1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力 a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一 年内无 重大 违规 行为 。 b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、 个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基 金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。 c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。 (2 ) 选择 程 序 a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前,券商需 提供至少 两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户 投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服 务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。 b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等, 经签 章有 效。 2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序 (1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天内, 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期 间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。 (2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根 据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 , 租用其 交易 席位 。 (3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 36 页


交易席 位。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占 当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权 证 成交总额 的比例 申万宏 源 49,960,000.00 100.00% 14,171,100,000.00 100.00% - - 中泰证 券 - - - - - - 国元证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 无。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 36 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据基 金管 理人 于 2017 年 3 月 11 日 披露 的《 工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于变 更基 金经 理的公 告》 , 自2017 年3 月10 日起 , 魏欣 女士 不再 担任工 银瑞 信财 富快 线货 币市场 基金 的基 金 经理。