工 银 瑞 信 绝对 收 益 策 略混 合 型 发 起式 证 券
投资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银绝 对收 益混 合发 起
基金主 代码 000667
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月26 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 252,789,272.90 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 工银绝 对收 益混 合发 起 A 工银绝 对收 益混 合发 起 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000667 000672
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 200,316,276.90 份 52,472,996.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
合理地 灵活 配置 股票 和债 券等各 类资 产的 比例 ，优 选数量 化投 资策 略进 行投
资， 在 有效 控制 风险 的基 础上， 运用 股指 期货 对冲 市场波 动风 险， 追求 稳 定 的
长期正 投资 回报 。
投资策 略
本基金 借助 于数 量化 投研 团队在 模型 计算 、组 合构 建、风 险管 理的 专业 能 力 ，
相机使 用组 合 Alpha 对 冲 策略、 个 股 Alpha 策略 、 事件驱 动策 略等 多个 量化
策略， 通过 合理 匹配 收益 与风险 水平 构建 投资 组合 。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 基准 利率 （税 后）+3% （ 如遇 中国 人民 银
行就该 等基 准利 率进 行调 整则作 相应 调整 ）。
风险收 益特 征
本基金 具有 低波 动率 、 低 下方风 险的 特点 ， 并且 运 用股指 期货 对冲 投资 组合 的
系统性 风险 ， 其 预期 收益 及风险 水平 低于 股票 型基 金， 但 高于 债券 型基 金 ， 属
于中低 风险 水平 的基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 朱碧艳 陆志俊
联系电 话 400-811-9999 95559
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95559
传真 010-66583158 021-62701216 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 工银绝 对收 益混 合发 起 A 工银绝 对收 益混 合发 起 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -706,532.95 218,528.47
本期利 润 4,032,142.83 1,411,322.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0225 0.0166
本期基 金份 额净 值增 长率 2.04% 1.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0675 0.0337
期末基 金资 产净 值 220,934,555.21 56,076,196.56
期末基 金份 额净 值 1.103 1.069
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年6 月26 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
工银绝 对收 益混 合发 起 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.55% 0.06% 0.37% 0.01% 0.18% 0.05%
过去三 个月 0.91% 0.06% 1.12% 0.01% -0.21% 0.05%
过去六 个月 2.04% 0.07% 2.23% 0.01% -0.19% 0.06%
过去一 年 1.47% 0.07% 4.49% 0.01% -3.02% 0.06%
过去三 年 10.30% 0.23% 14.85% 0.02% -4.55% 0.21% 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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自基金 合同
生效以 来
10.30% 0.23% 14.93% 0.02% -4.63% 0.21%
工银绝 对收 益混 合发 起 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.47% 0.07% 0.37% 0.01% 0.10% 0.06%
过去三 个月 0.75% 0.09% 1.12% 0.01% -0.37% 0.08%
过去六 个月 1.71% 0.08% 2.23% 0.01% -0.52% 0.07%
过去一 年 0.85% 0.08% 4.49% 0.01% -3.64% 0.07%
过去三 年 6.90% 0.24% 14.85% 0.02% -7.95% 0.22%
自基金 合同
生效以 来
6.90% 0.24% 14.93% 0.02% -8.03% 0.22%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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注：注 ：1 、本 基金 基金 合 同于 2014 年6 月 26 日生 效。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于投资范 围及投资 限 制的规定：本 基金权益 类 空头头寸的价 值占本基 金 权益类多头 头寸的价
值的比例范围 在 80％ —120 ％之间。其中 ：权益类 空 头头寸的价值 是指融券 卖 出的股票市值 、卖
出股指期货的 合约价值 及 卖出其他权益 类衍生工 具 的合约价值的 合计值； 权 益类多头头 寸的价值
是指买入持有 的股票市 值 、买入股指期 货的合约 价 值及买入其他 权益类衍 生 工具的合约 价值的合
计值。每个交 易日日终 ， 持有的 买入期 货合约价 值 和有价证券市 值之 和， 不 得超过基金 资产净值
95% 。 在扣 除股 指期 货合 约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 基金保 留的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年6 月 ， 是 我国 第 一家由 银行 直接
发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司，在香 港和上海
设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理（ 国际 ）有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。
公司（含子公 司）拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基
金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资
管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货
币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会 全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。
公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理，为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 ， 依托强大的股 东
背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队，立足市 场化、专
业化、 规范 化和 国际 化， 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” ， 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流
的投资 管理 服务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本基金
的基金
经理
2014 年 6 月 26
日
- 21
斯 坦 福大 学 统计 学专 业博
士； 先 后 在 Merrill Lynch
Investment Managers 担
任 美 林集 中 基金 和美 林保
本 基 金 基 金 经 理 ，Fore
Research & Management
担任 Fore Equity Market 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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Neutral 组合基金经理，
Jasper Asset Management
担任 Jasper Gemini Fund
基金基 金经 理；2009 年加
入 工 银瑞 信 基金 管理 有限
公司 ， 现 任基 金经 理 ； 2009
年 12 月 25 日 至今 ，担 任
工 银 瑞信 中 国机 会全 球配
置 股 票基 金 的基 金经 理；
2010 年 5 月 25 日 至今 ，
担 任 工银 全 球精 选股 票基
金的基 金经 理；2012 年 4
月 26 日至 今 担任 工 银瑞
信 基 本面 量 化策 略混 合型
证 券 投资 基 金基 金经 理；
2014 年 6 月 26 日 至今 ，
担 任 工银 瑞 信绝 对收 益混
合 型 基 金 基金 经 理；2015
年 12 月 15 日 至今 ，担 任
工 银 瑞信 新 趋势 灵活 配置
混 合 型 基 金 基 金 经 理 ；
2016 年3 月9 日至 今， 担
任 工 银瑞 信 香港 中小 盘股
票 型 基 金 基金 经 理；2016
年 10 月 10 日 至今 ，担 任
工 银 瑞信 新 焦点 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理 ； 2017 年4 月14 日
至 今 ，担 任 工银 瑞信 新机
遇 灵 活配 置 混合 型证 券投
资 基 金 基 金 经 理 ； 2017
年 4 月 27 日至 今， 担任 工
银 瑞 信新 价 值灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理。
王筱苓
权益投
资部副
总监， 本
基金的
基金经
理
2014 年 6 月 26
日
- 20
曾 任 中国 银 行全 球金 融市
场部首 席交 易员 ；2005 年
加 入 工银 瑞 信， 曾任 工银
核 心 价值 混 合基 金、 工银
精 选 平衡 混 合型 基金 、工
银 稳 健成 长 混合 基金 基金
经 理 、专 户 投资 部专 户投
资 经 理， 现 任权 益投 资部
副总监 ，2011 年 10 月 11工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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日 至 今， 担 任工 银瑞 信中
小 盘 成长 混 合型 证券 投资
基金基 金经 理； 2012 年 12
月 5 日至 今， 担任 工银 瑞
信 大 盘蓝 筹 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2014 年
6 月 26 日 至今 ， 担 任工 银
瑞 信 绝对 收 益混 合型 基金
基金经 理；2014 年 12 月
30 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信
消 费 服务 行 业混 合型 证券
投 资 基 金 基金 经 理；2015
年 8 月 6 日至 今， 担任 工
银 瑞 信新 蓝 筹股 票型 基金
基金经 理； 2016 年4 月 20
日 至 今， 担 任工 银瑞 信沪
港 深 股票 型 证券 投资 基金
基金经 理；2016 年 10 月
27 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信
现 代 服务 业 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
胡志利
本基金
的基金
经理
2015 年 8 月 18
日
- 5
2012 年加 入工 银瑞 信， 现
任 权 益投 资 部基 金经 理，
2015 年 8 月 18 日 至今 ，
担 任 工银 瑞 信绝 对收 益混
合 型 基 金 基金 经 理；2016
年 10 月 10 日 至今 ，担 任
工 银 瑞信 新 焦点 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理；2017 年 1 月 25 日
至 今 ，担 任 工银 瑞信 优质
精 选 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理； 2017 年 4 月
14 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信
新 机 遇灵 活 配置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年 4 月 27 日 至今 ，
担 任 工银 瑞 信新 价值 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理。
注：1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ； 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对 满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2017 年上 半年 各指 数 表现， 上证 综指 上涨 2.86% ，创 业板 下跌 7.34% 。从 行业涨 跌上 来
看，家电、食品 饮料、电 子元器件以 29.66% 、19.07% 、9.08% 的涨幅位列 前三 ；农林牧渔、纺 织工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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服装、 计算 机分 别下 跌15.41% 、13.55% 、13.23% 位 列跌幅 榜前 三。 各行 业板 块上半 年涨 跌分 化较
大。
上半 年 A 股 整体 处于 区间 震荡格 局， 上证 综指 在 3000 至 3300 区间 震荡 ，波 动率较 低。 个股
方面呈现分化 行情，白 马 龙头股票年初 以来明显 跑 赢其他股票， 行业内的 个 股差异显著 强于行 业
间股价表现差 异，基本 面 因素对股价影 响增加 。 这 与宏观层面的 投资回报 率 不断下行有 关，机构
投资者比例不 断增加正 在 拉低全市场的 平均预期 回 报，但对回报 率的稳定 性 要求可能逐 步增加，
因此， 业绩 稳定 有持 续盈 利的白 马股 更受 投资 者青 睐。
受交易 规则 以及 市场 情绪 的影响 ， 股 指期 货与 现货 处于长 期贴 水状 态， 不利 于进行 对冲 操作 。
本基金在今年 年初以来 一 直保持低仓位 来避免极 端 负基差对基金 带来的影 响 ，同时积极 参与市场
中的事件类机 会并利用 股 指期货对冲系 统性风险 。 闲置资金主要 用于新股 申 购以及现金 管理，积
极参与 可转 债申 购、 协议 存款、 隔夜 回购 等稳 健 收 益类标 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 绝对 收益 混合发 起 A 份 额净 值增 长 率为 2.04% ， 工银 绝对 收 益混合 发起 B 份
额净值 增长 率 为1.71% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 2.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观经济上 来看，上 半 年经济表现好 于预期， 下 半年市场对经 济的担忧 主 要集中在地产 投
资、财政紧缩 和融资成 本 抬升上。在维 持经济平 稳 增长和控制风 险的大局 下 ，经济基本 面和政策
面将大概率保 持平衡。 从 市场流动性来 看，监管 层 不断强调金融 监管，在 金 融去杠杆政 策基调未
变的背景下， 预计市场 对 资金面的 预期 难以改善 ， 风险偏好也难 以提振， 综 合来看市场 整体大概
率维持区间震 荡的格局 。 从风格来看， 价值蓝筹 占 优的格局仍难 以打破， 部 分白马龙头 与国际对
标公司相比估 值仍显合 理 。但从个股来 看，有部 分 基本面较好的 优质成长 股 经历近两年 的剧烈杀
估值过程后已 经再度具 备 中长期投资价 值，未来 中 小市值个股可 能呈现分 化 走势，需要 自下而上
挖掘。
在目前股指期 货负基差 缩 小的过程中， 我们将积 极 把握加仓实际 ，增大权 益 类资产的仓位 ，
同时坚 持市 场中 性的 组合 构建方 法， 精准 控制 行业 和风格 风险 ，力 争降 低最 大回撤 和净 值波 动。
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序 等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基 金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 ， 基 金托 管 人在工 银瑞 信绝 对收 益混 合型基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证
券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议，尽 职尽责地 履 行了托管人 应尽的义
务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 度， 工 银瑞 信基金 管理 有限 公司 在工 银瑞信 绝对 收益 策略 混合 型发起 式证 券 投
资基金 投资 运作 、 基金 资 产净值 的计 算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算 、 基 金费用 开支 等问 题上 ，
托管人 未发 现损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半年， 由工 银瑞 信基金 管理 有限 公司 编制 并经托 管人 复核 审查 的有 关工银 瑞信 绝 对
收益混合型基 金的季度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配情 况、财务 会 计报告相关 内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 42 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 工银 瑞信 绝对 收益策 略混 合型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
101,032,142.90 7,480,496.19
结算备 付金
19,045,101.34 282,594,177.44
存出保 证金
12,928,321.75 18,513,779.88
交易性 金融 资产
139,650,920.10 123,138,573.98
其中： 股票 投资
69,311,289.10 102,385,913.98
基金投 资
- -
债券投 资
70,339,631.00 20,752,660.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
13,000,000.00 -
应收证 券清 算款
197,648.39 -
应收利 息
733,873.14 1,165,954.35
应收股 利
- -
应收申 购款
445,732.31 102,363.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
287,033,739.93 432,995,345.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
632,043.85 1,649,221.06
应付管 理人 报酬
355,286.98 780,735.81
应付托 管费
8,718,013.94 8,363,222.71
应付销 售服 务费
43,369.78 70,539.64
应付交 易费 用
66,616.35 1,919,035.49 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
207,657.26 309,311.73
负债合 计
10,022,988.16 13,092,066.44
所有者权益：
实收基 金
252,789,272.90 391,188,012.03
未分配 利润
24,221,478.87 28,715,267.12
所有者 权益 合计
277,010,751.77 419,903,279.15
负债和 所有 者权 益总 计
287,033,739.93 432,995,345.59
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2014 年6 月26 日。
2、 报 告截 止日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总额 为252,789,272.90 份, 其中A 类基 金份 额净 值为
人民 币1.103 元 ， 份 额总 额为 200,316,276.90 份；B 类基 金份 额净 值为 人民 币1.069 元 ， 份 额总
额为52,472,996.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 工银 瑞信 绝对 收益策 略混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
8,674,644.75 -177,074,329.95
1.利息 收入
3,317,991.22 71,084,212.39
其中： 存款 利息 收入
1,456,524.56 22,015,365.51
债券利 息收 入
428,566.10 5,348,325.40
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,432,900.56 43,720,521.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-609,401.37 -173,603,843.09
其中： 股票 投资 收益
4,274,969.64 -274,870,635.46
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7,460.00 -2,969,106.03
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-5,502,042.35 102,547,497.70
股利收 益
610,211.34 1,688,400.70
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 5,931,469.31 -78,632,760.11 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
34,585.59 4,078,060.86
减： 二、费用
3,231,179.92 74,802,573.54
1．管 理人 报酬
2,128,747.23 47,126,259.92
2．托 管费
354,791.23 7,854,376.60
3．销 售服 务费
358,390.37 2,885,794.80
4．交 易费 用
167,420.93 16,687,610.08
5．利 息支 出
- 13,128.08
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 13,128.08
6．其 他费 用
221,830.16 235,404.06
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
5,443,464.83 -251,876,903.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
5,443,464.83 -251,876,903.49
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年6 月26 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 工银 瑞信 绝对 收益策 略混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
391,188,012.03 28,715,267.12 419,903,279.15
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,443,464.83 5,443,464.83
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-138,398,739.13 -9,937,253.08 -148,335,992.21
其中：1. 基 金申 购款 109,683,083.97 10,111,872.12 119,794,956.09 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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2. 基金 赎回 款 -248,081,823.10 -20,049,125.20 -268,130,948.30
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
252,789,272.90 24,221,478.87 277,010,751.77
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
6,788,423,106.78 820,194,896.14 7,608,618,002.92
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -251,876,903.49 -251,876,903.49
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,782,704,820.84 -146,920,209.82 -1,929,625,030.66
其中：1. 基 金申 购款 1,213,729,493.32 132,889,048.83 1,346,618,542.15
2. 基金 赎回 款 -2,996,434,314.16 -279,809,258.65 -3,276,243,572.81
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
5,005,718,285.94 421,397,782.83 5,427,116,068.77
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年6 月26 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______郝炜______
____ 朱 辉毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信绝对 收益策略 混 合型发起式证 券投资基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监
督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会” ） 证 监许 可[2014]502 号文 《关 于核 准工银 瑞信 绝对 收益
策略混合型发 起式证券 投 资基金募集的 批复》的 注 册，由工银瑞 信基金管 理 有限公司作 为发起人
于二零一四年 五月三十 日 至二零一四年 六月二十 四 日向社会公开 募集，募 集 期结束经安 永华明会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验 证并 出具 （2014 ） 验字 第 60802052_A03 号 验 资报告 后， 向中 国证
监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2014 年 6 月 26 日 正式 生效 ，本 基 金 为 契约型 开放 式， 存续
期限不 定。 本基 金设 立时 ，工银 绝对 收益 混合 发 起 A 类基 金份 额收 到首 次募 集扣除 认购 费后 的有
效净认 购金 额为 人民 币 516,852,280.90 元， 折 合 516,852,280.90 份工 银绝 对 收益混 合发 起 A 类
基金份 额； 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息为 人民币 64,701.16 元 ，折 合 64,701.16 份工银
绝 对 收 益 混 合 发 起 A 类 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 516,916,982.06 元，折合
516,916,982.06 份 工银 绝 对收益 混合 发 起 A 类 基金 份额。 工银 绝对 收益 混合 发起 B 类基 金份 额收
到首次 募集 （不含 认购 费） 的有效 净认 购金 额为 人民 币 999,432,214.52 元， 折 合 999,432,214.52
份工银绝对收益混合发起 B 类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币
123,395.11 元， 折合 123,395.11 份工 银绝 对收 益混 合发起 B 类基 金份 额； 以 上收到 的实 收基 金
共计人 民 币 999,555,609.63 元 ，折 合 999,555,609.63 份 工银 绝对 收益 混合 发 起 B 类 基金 份额 。
工 银 绝 对 收 益 混 合 发 起 A 类 及 工 银 绝 对 收 益 混 合 发 起 B 类 收 到 的 实 收 基 金 合 计 人 民 币
1,516,472,591.69 元， 分 别折合 成工 银绝 对收 益混 合发 起 A 类 及工 银绝 对收 益混合 发 起 B 类基金
份额， 合计 折合1,516,472,591.69 份 基金 份额 。 本 基 金的基 金管 理人 和注 册登 记机构 均为 工银 瑞
信基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 权证、 中央 银行 票 据、 中 期票 据、 银 行
存款、债券回 购、资产 支 持证券、股指 期货，以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金
融工具 （ 但须 符合 中国 证 监会相 关规 定） 。 本 基金 的 投资组 合比 例为 ： 本基 金 权益类 空头 头寸 的价
值占本 基金 权益 类多 头头 寸的价 值的 比例 范围 在 80%-120% 之间 。 其 中： 权益 类空头 头寸 的价 值是
指融券卖出的 股票市值 、 卖出股指期货 的合约价 值 及卖出其他权 益类衍生 工 具的合约价 值的合计
值；权益类多 头头寸的 价 值是指买入持 有的股票 市 值、买入股指 期货的合 约 价值及买入 其他权益
类衍生工具的 合约价值 的 合计值。每个 交易日日 终 ，持有的买入 期货合约 价 值和有价证 券市值之
和，不得超过 基金资产 净 值的 95%。 在扣除股 指期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，基金保 留的现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基 准工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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为： 中国 人民 银行 公布 的 一年期 定期 存款 基准 利率 （税 后 ）+3% （如 遇中国 人 民银行 就该 等基 准利
率进行 调整 则作 相应 调整 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企 业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报 规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运 用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金 融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵 减。
3. 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买 卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于 储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得 税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 42 页
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,128,747.23 47,126,259.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
512,155.08 1,224,595.24
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 管理 费每 日计 提， 按 月支付 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 42 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
354,791.23 7,854,376.60
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银绝 对收 益混 合
发起A
工银绝 对收 益混 合
发起B
合计
工银瑞信基金管理有限
公司
0.00 113,674.75 113,674.75
中国工商银行股份有限
公司
0.00 125,536.31 125,536.31
交通银 行股 份有 限公 司 0.00 27,089.44 27,089.44
合计 0.00 266,300.50 266,300.50
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工 银 绝 对 收 益 混 合
发起A
工银绝 对收 益混 合
发起B
合计
工银瑞信基金管理有限
公司
0.00 2,349,310.97 2,349,310.97
中国工商银行股份有限
公司
0.00 237,395.96 237,395.96
交通银 行股 份有 限公 司 0.00 47,694.51 47,694.51
合计 0.00 2,634,401.44 2,634,401.44
注：基 金销 售服 务费 每日 计提， 按月 支付 。本 基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售 服务费 ，B 类 基金 份
额的销 售服 务费 年费 率 为0.80% 。计 算方 法如 下： 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 42 页
H=E×0 .80% / 当 年天 数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
工银绝 对收 益混 合发 起 A 工银绝 对收 益混 合发 起 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年6 月26 日 ） 持有 的基 金
份额
9,002,960.00 -
期初持 有的 基金 份额 9,002,960.00 28,818,443.80
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 28,818,443.80
期末持 有的 基金 份额 9,002,960.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.56% 0.00%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
工银绝 对收 益混 合发 起 A 工银绝 对收 益混 合发 起 B
基金 合同 生效 日 （ 2014 年
6 月 26 日 ）持 有的 基金 份
额
9,002,960.00 -
期初持 有的 基金 份额 9,002,960.00 28,818,443.80
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,002,960.00 28,818,443.80
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.18% 0.58% 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 42 页
注：1 、基 金管 理人 持有 本 基金基 金份 额的 交易 费用 按市场 公开 的交 易费 率计 算并支 付；
2、期 间申 购/买 入总 份额 ：含红 利再 投、 转换 入份 额；期 间赎 回/ 卖出 总份 额 ：含转 换出 份额 ；
3、 根据 《 工银 瑞信 绝对 收 益策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 规定 ， 发 起资 金认 购
本基金 的金 额不 少于 人民 币 1,000 万 元， 且发 起资 金认购 的基 金份 额持 有期 限不少 于 3 年。2014
年 6 月 26 日（ 基金 合同 生 效日） ，工 银瑞 信基 金管 理 有限公 司运 用固 有资 金作 为发起 资金 认购 的
本基金 份额 为9,002,960.00 份 ，占 本基 金份 额总 量 的0.59% 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交 通 银 行 股 份 有
限公司
1,032,142.90 113,117.91 5,344,275.60 2,670,832.14
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升 2017 年 2017 新股流 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 42 页
股份 6 月 30
日
年7 月
10 日
通受限
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600050
中国
联通
2017
年4
月5
日
重
大
事
项
6.85
2017
年8
月21
日
8.22 130,100 599,948.37 891,185.00
指数法
估值
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
重
大
事
项
6.21 - - 139,900 900,209.18 868,779.00 -
601088
中国
神华
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
22.29 - - 30,500 465,349.19 679,845.00 -
601069
西部
黄金
2017
年4
月17
日
重
大
事
项
26.26 - - 900 18,612.00 23,634.00 -
600100
同方
股份
2017
年4
月21
日
重
大
事
项
14.12 - - 1,300 18,213.00 18,356.00 -
300088
长信
科技
2016
年9
月12
日
重
大
事
项
15.75
2017
年8
月9
日
14.50 333 5,492.46 5,244.75 - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 42 页
000153
丰原
药业
2017
年1
月16
日
重
大
事
项
12.52
2017
年7
月12
日
11.27 189 2,556.54 2,366.28 -
600643
爱建
集团
2017
年4
月17
日
重
大
事
项
16.31
2017
年8
月2
日
16.48 31 378.56 505.61
指数法
估值
002025
航天
电器
2016
年9
月12
日
重
大
事
项
24.95
2017
年7
月4
日
22.46 20 460.49 499.00 -
注：本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票， 该类股票
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法， 并 于 2017 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本
期净利 润的 影响 均为 人民 币-80,620.77 元。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 69,311,289.10 24.15
其中： 股票 69,311,289.10 24.15
2 固定收 益投 资 70,339,631.00 24.51
其中： 债券 70,339,631.00 24.51
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 13,000,000.00 4.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 120,077,244.24 41.83
7 其他各 项资 产 14,305,575.59 4.98
8 合计 287,033,739.93 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,535,300.00 0.92
C 制造业 12,580,944.71 4.54
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
555,291.00 0.20
E 建筑业 5,010,414.80 1.81
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,232,451.00 0.44
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
891,185.00 0.32
J 金融业 42,780,646.59 15.44 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 42 页
K 房地产 业 3,725,056.00 1.34
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 69,311,289.10 25.02
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 167,500 8,309,675.00 3.00
2 600036 招商银 行 158,800 3,796,908.00 1.37
3 601988 中国银 行 1,010,100 3,737,370.00 1.35
4 601288 农业银 行 1,057,300 3,721,696.00 1.34
5 600519 贵州茅 台 7,500 3,538,875.00 1.28
6 601166 兴业银 行 188,100 3,171,366.00 1.14
7 600016 民生银 行 358,000 2,942,760.00 1.06
8 601668 中国建 筑 235,300 2,277,704.00 0.82
9 600000 浦发银 行 170,930 2,162,264.50 0.78
10 600887 伊利股 份 94,200 2,033,778.00 0.73
注： 投资者 欲了解 本报告 期末基金 投资的 所有股 票明 细，应阅 读登载 于公司 网站 的半年度 报告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 31 页 共 42 页
1 601988 中国银 行 2,545,982.00 0.61
2 000567 海德股 份 1,447,128.00 0.34
3 002281 光迅科 技 1,266,400.90 0.30
4 000423 东阿阿 胶 1,082,833.00 0.26
5 002074 国轩高 科 916,103.00 0.22
6 601211 国泰君 安 865,530.00 0.21
7 300136 信维通 信 682,750.00 0.16
8 000970 中科三 环 659,829.00 0.16
9 600340 华夏幸 福 620,811.00 0.15
10 603986 兆易创 新 616,398.20 0.15
11 601318 中国平 安 559,111.08 0.13
12 601901 方正证 券 552,026.00 0.13
13 300302 同有科 技 547,350.00 0.13
14 600038 中直股 份 534,008.00 0.13
15 601668 中国建 筑 519,677.00 0.12
16 601881 中国银 河 451,278.01 0.11
17 600606 绿地控 股 448,212.00 0.11
18 300496 中科创 达 437,911.36 0.10
19 002179 中航光 电 399,300.00 0.10
20 002439 启明星 辰 378,517.91 0.09
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002635 安洁科 技 3,841,525.12 0.91
2 000001 平安银 行 2,800,631.00 0.67
3 002142 宁波银 行 2,693,350.64 0.64
4 002179 中航光 电 2,333,545.21 0.56
5 600000 浦发银 行 2,319,544.00 0.55
6 601727 上海电 气 1,596,287.98 0.38
7 000970 中科三 环 1,584,506.52 0.38
8 000423 东阿阿 胶 1,472,188.64 0.35 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 32 页 共 42 页
9 002281 光迅科 技 1,261,437.63 0.30
10 000651 格力电 器 1,254,963.27 0.30
11 300136 信维通 信 1,045,849.71 0.25
12 000776 广发证 券 885,018.96 0.21
13 300302 同有科 技 798,116.67 0.19
14 000166 申万宏 源 763,900.00 0.18
15 002736 国信证 券 719,123.60 0.17
16 000783 长江证 券 715,717.11 0.17
17 601668 中国建 筑 712,338.49 0.17
18 000333 美的集 团 652,062.10 0.16
19 600038 中直股 份 614,855.68 0.15
20 603986 兆易创 新 602,447.56 0.14
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 25,691,630.24
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 72,208,230.72
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,998,000.00 7.22
其中： 政策 性金 融债 19,998,000.00 7.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 891,631.00 0.32
8 同业存 单 49,450,000.00 17.85
9 其他 - -
10 合计 70,339,631.00 25.39 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111707141
17 招 商银 行
CD141
500,000 49,450,000.00 17.85
2 150201 15 国开 01 200,000 19,998,000.00 7.22
3 113010 江南转 债 6,690 698,302.20 0.25
4 113011 光大转 债 1,840 193,328.80 0.07
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IH1707 IH1707 -85 -64,453,800.00 -2,117,280.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -2,117,280.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -5,502,042.35 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -3,157,817.65
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 股指 期货 投资 是为 了对冲 股权 买入 方的 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,928,321.75
2 应收证 券清 算款 197,648.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 733,873.14
5 应收申 购款 445,732.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 35 页 共 42 页
8 其他 -
9 合计 14,305,575.59
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113010 江南转 债 698,302.20 0.25
注：上 表包 含期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换 债券 和可交 换债 券明 细。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 36 页 共 42 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
工银
绝对
收益
混合
发起A
6,617 30,272.98 110,809,494.23 55.32% 89,506,782.67 44.68%
工银
绝对
收益
混合
发起B
1,748 30,018.88 50,000.00 0.10% 52,422,996.00 99.90%
合计 8,365 30,219.88 110,859,494.23 43.85% 141,929,778.67 56.15%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
工银绝 对
收益混 合
发起 A
737,790.23 0.37%
工银绝 对
收益混 合
发起 B
8,637.24 0.02%
合计 746,427.47 0.30%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 工银绝 对收 益混 合发 0 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
起A
工银绝 对收 益混 合发
起B
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
工银绝 对收 益混 合发
起A
0
工银绝 对收 益混 合发
起B
0
合计 0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管理 人 固有 资
金
9,002,960.00 3.56 9,002,960.00 3.56 3 年
基金管理 人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 992,523.49 0.39 992,523.49 0.39 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,995,483.49 3.95 9,995,483.49 3.95 -
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
工银绝 对收 益混
合发 起A
工银绝 对收 益混
合发 起 B
基金合 同生 效日 （2014 年6 月 26 日 ） 基 金份
额总额
516,916,982.06 999,555,609.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 294,588,255.42 96,599,756.61
本报告 期基 金总 申购 份额 104,480,322.32 5,202,761.65
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 198,752,300.84 49,329,522.26
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,316,276.90 52,472,996.00
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 ， 经基 金
管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过， 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长
职务， 董事 长变 更为 尚军 先生。
基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 无投 资策 略的改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证 券 1 38,339,520.75 40.38% 27,271.03 40.94% -
西 藏 东 方 财
富证券
2 26,742,937.11 28.17% 19,022.74 28.56% -
中泰证 券 2 17,368,841.16 18.30% 12,354.32 18.55% -
华泰证 券 2 9,123,524.20 9.61% 5,577.17 8.37% -
中信证 券 1 3,361,638.37 3.54% 2,391.09 3.59% -
安信证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 41 页 共 42 页
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长城证 券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - 2,214,900,000.00 24.48% - -
中泰证 券 - - 1,729,600,000.00 19.11% - -
华泰证 券 - - 1,575,000,000.00 17.40% - -
中信证 券 - - 3,530,000,000.00 39.01% - -
安信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-20170
104
84,473,010.
06
0.00
84,473,010.
06
0.00 0.00%
2
20170504-20170
630
0.00
92,230,347.
35
0.00
92,230,347.
35
36.49
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本 基 金份 额 持有 人较 为 集中 ， 存在 基 金规 模大 幅 波动 的 风险 ， 以及 由此 导致基 金 收益 较 大波 动
的风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
