工 银 瑞 信 添福 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银添 福债 券
基金主 代码 000184
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 10 月 31 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,905,581,281.18 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 工银添 福债 券 A 工银添 福债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000184 000185
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,858,852,179.62 份 46,729,101.56 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 流动 性与 控制基 金风 险的 前提 下， 力争实 现超 越业 绩比 较 基 准
的长期 投资 回报 ，为 投资 者提供 养老 投资 的工 具。
投资策 略
本基金 将采 取利 率策 略、 信用策 略、 债券 选择 策略 等积极 投资 策略 ， 在 严 格 控
制风险 的前 提下 ， 发掘 和 利用市 场失 衡提 供的 投资 机会 ， 以 实现 组合 增值 的 目
标。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 利率+1.5% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于货 币市场 基金 ， 低于 混合 型 基
金和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 朱碧艳 罗菲菲
联系电 话 400-811-9999 010-58560666
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 95568
传真 010-66583158 010-58560798
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 工银添 福债 券A 工银添 福债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -91,863,119.76 -2,064,581.04
本期利 润 -7,407,333.16 -167,443.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0027 -0.0032
本期基 金份 额净 值增 长率 0.18% 0.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4597 0.4307
期末基 金资 产净 值 3,049,910,654.59 75,275,256.22
期末基 金份 额净 值 1.641 1.611
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年10 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
工银添 福债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.69% 0.20% 0.35% 0.01% 2.34% 0.19%
过去三 个月 0.18% 0.24% 1.06% 0.01% -0.88% 0.23%
过去六 个月 0.18% 0.21% 2.11% 0.01% -1.93% 0.20%
过去一 年 -1.14% 0.20% 4.24% 0.01% -5.38% 0.19%
过去三 年 51.52% 0.47% 14.76% 0.01% 36.76% 0.46% 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
64.10% 0.43% 18.58% 0.02% 45.52% 0.41%
工银添 福债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.61% 0.19% 0.35% 0.01% 2.26% 0.18%
过去三 个月 0.06% 0.23% 1.06% 0.01% -1.00% 0.22%
过去六 个月 0.00% 0.21% 2.11% 0.01% -2.11% 0.20%
过去一 年 -1.59% 0.20% 4.24% 0.01% -5.83% 0.19%
过去三 年 49.17% 0.47% 14.76% 0.01% 34.41% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
61.10% 0.43% 18.58% 0.02% 42.52% 0.41%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：注 ：1 、本 基金 基金 合 同于 2013 年10 月 31 日 生 效。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 债券 占基 金资 产的比 例不 低 于 80 ％； 股 票等权 益类 资产 占 基
金资产的比例不超 过 20 ％， 现 金 及 到 期 日 在 一 年以内 的 政 府 债 券 占 基 金资 产净 值 的 比 例 不 低于
5%。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年6 月 ， 是 我国 第 一家由 银行 直接
发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司，在香 港和上海
设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理（ 国际 ）有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。
公司（含子公 司）拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基
金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资
管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货
币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。
公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理，为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 ， 依托强大的股 东
背景、稳健的 经 营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队，立足市 场化、专
业化、 规范 化和 国际 化， 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” ， 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流
的投资 管理 服务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜海涛
副总经
理， 本 基
金的基
金经理 。
2013 年10 月 31
日
- 20
先 后 在宝 盈 基金 管理 有限
公 司 担任 基 金经 理助 理，
招 商 基金 管 理有 限公 司担
任 招 商现 金 增值 基金 基金
经理 ；2006 年 加入 工银 瑞
信 ， 现任 副 总经 理， 兼任
工银瑞 信资 产管 理 （ 国际 ）工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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有限公 司董 事； 2006 年9
月21 日至2011 年4 月21
日 ， 担任 工 银货 币市 场基
金 基 金 经 理； 2010 年 8
月16 日至2012 年1 月10
日 ， 担任 工 银双 利债 券型
基金基 金经 理；2007 年 5
月 11 日至 今， 担任 工银 增
强 收 益债 券 型基 金基 金经
理；2011 年 8 月 10 日至
今 ， 担任 工 银瑞 信添 颐债
券 型 证券 投 资基 金基 金经
理；2012 年 6 月 21 日至
今 ， 担任 工 银纯 债定 期开
放基金 基金 经理 ；2013 年
1 月 7 日 至今 ，担 任工 银
货 币 市场 基 金基 金经 理；
2013 年 8 月 14 日至 2015
年 11 月 11 日 ，担 任工 银
月 月 薪定 期 支付 债券 型基
金基金经理；2013 年 10
月 31 日至 今， 担任 工银 瑞
信 添 福 债 券 基 金 基 金 经
理；2014 年 1 月 27 日至
今 ， 担任 工 银薪 金货 币市
场基金 基金 经理 ；2015 年
4 月 17 日 至今 ， 担 任工 银
总 回 报灵 活 配置 混合 型基
金基金 经理 。
鄢耀
权益投
资部副
总监， 本
基金的
基金经
理
2014 年 1 月 20
日
- 9
先 后 在德 勤 华永 会计 师事
务 所 有限 公 司担 任高 级审
计 员 ，中 国 国际 金融 有限
公司担 任分 析员 。2010 年
加 入 工银 瑞 信， 现任 权益
投资部 副总 监。2013 年 8
月 26 日至 今， 担任 工银 瑞
信 金 融地 产 行业 混合 型证
券投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2014 年 1 月 20 日 至今 ，
担 任 工银 添 福债 券基 金基
金经理 ；2014 年 1 月 20
日至 2015 年 11 月 11 日，
担 任 工银 月 月薪 定期 支付
债 券 基 金 基金 经 理；2014工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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年 9 月 19 日起 至今 ， 担 任
工 银 新财 富 灵活 配置 混合
型基金 基金 经理 ；2015 年
3 月 19 日 至今 ， 担 任工 银
瑞 信 新金 融 股票 型基 金基
金经理 ；2015 年 3 月 26
日 至 今， 担 任工 银瑞 信美
丽 城 镇主 题 股票 型基 金基
金经理 ；2015 年 4 月 17
日 至 今， 担 任工 银总 回报
灵 活 配置 混 合型 基金 基金
经理。
谷衡
固定收
益部副
总监， 本
基金的
基金经
理
2015 年12 月 14
日
- 12
先 后 在华 夏 银行 总行 担任
交 易 员， 在 中信 银行 总行
担任交 易员 ；2012 年加 入
工 银 瑞信 ， 现任 固定 收益
部副总 监；2012 年 11 月
13 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信
14 天 理 财 债 券 型 发 起 式
证券投 资基 金；2013 年 1
月 28 日至 今， 担任 工银 瑞
信 60 天理 财 债券 型 基金
基金经 理； 2013 年3 月 28
日至 2015 年 1 月 19 日，
担 任 工银 安 心场 内实 时申
赎 货 币 基 金 基 金 经 理 ；
2014 年 9 月 30 日 至今 ，
担 任 工银 货 币市 场基 金基
金经理 ；2015 年 7 月 10
日 至 今， 担 任工 银瑞 信财
富 快 线货 币 市场 基金 基金
经理 ；2015 年 12 月14 日
至 今 ，担 任 工银 瑞信 添福
债券基金基 金 经 理；2016
年 4 月 26 日至 今， 担任 工
银 瑞 信安 盈 货币 市场 基金
基金经 理； 2016 年 12 月7
日 至 今， 担 任工 银瑞 信丰
益 一 年定 期 开放 债券 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年 2 月 28 日 至今 ，
担 任 工银 瑞 信丰 淳半 年定
期 开 放债 券 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2017 年 6 月工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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12 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信
丰 实 三年 定 期开 放债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ； 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投 资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ，全 球经 济 延续 了 2016 年的 回升 势 头，之 前两 年深 陷通 缩困 扰的欧 元区 经济
复苏明显，各 项经济指 标 向好，通缩压 力逐渐缓 解 ，为欧央行后 续调整货 币 政策奠定了 基础；美
国经济 较平 稳， 劳动 力市 场持续 收紧 ， 美 联 储3 月和 6 月 各上 调基 准利 率25BP ， 继 续引 领全 球央
行的紧 缩性 货币 政策 。国 内经济 与全 球经 济复 苏形 成共振 ，为 近 5 年来 最高 水平， 在经 济基 本 面
向好而 金融 防风 险的 大背 景下， 上半 年国 内金 融条 件整体 是收 紧的 ， 一 季度 的收紧 来自 人民 银行 ，
2 月和3 月 上调 公开 市场 操作利 率 各 10BP ， 二 季度 人民银 行按 兵不 动， 金融 条件收 紧来 自 银 监会 、
证监会 、 保 监会 等监 管部 门。 此 外， “ 特朗 普新 政” 开局不 顺， 商品 价格 特别 是能源 化工 品价 格并
未如此前市场 所预期的 那 样逐步上涨， 反倒有所 下 跌，2016 年底开启 的 “再 通胀交易 ” 在 2017
年上半 年被 证伪 ，市 场的 通胀预 期有 所消 退。
债券方面，在 央行持续 紧 缩货币政策而 通胀预期 下 行的背景下， 海外国债 收 益率曲线大多 经
历了短端上行 而长端下 行 的平坦化过程 ，中国国 债 收益率曲线虽 然同样平 坦 化，但短端 和长端都
是上行 的， 二季 度中 后期 国债收 益率 曲线 一度 呈 现 M 型的 怪异 形态 ，这 正是 金融防 风险 背景 下债
券市场流动性 紧张的体 现 。股票方面， 在 流动性 偏 紧的背景下， 各指数表 现 分化，白马 蓝筹股稳
步上涨 ，大 部分 股票 震荡 下跌。 转债 方面 ，整 体小 幅下跌 。
报告期内本基 金根据宏 观 经济和通胀形 势的变化 ， 期间提升杠杆 和久期， 提 升股票和转债 仓
位。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内，工 银添福债 券 A 份额净值增 长率为 0.18% ，工银添福债 券 B 份额 净值增长率 为
0.00% ，业 绩比 较基 准收 益 率为 2.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年 下半 年， 基 本面可 能较 上半 年有 温和 回落， 但幅 度不 会太 大。 首先， 始 于 2016
年四季度的本 轮金融紧 缩 ，虽然目标在 于去除金 融 市场的杠杆和 泡沫，但 由 于金融和实 体难以完
全分离，实体 经济在金 融 市场波动的背 景下也难 以 独善其身，信 用扩张的 放 缓对经济的 抑制作用
只会迟 到 ， 不 会缺 席。 其 次， 经济 经过2014-2015 年的调 整 和 2016 年 “ 三 去 一降一 补 ” 政策 的支
持，前期产能 过剩、房 地 产库存高企等 问题得到 明 显化解，经济 的韧性有 所 增强，这决 定了下半工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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年经济即使有 所回落， 幅 度也比较有限 。最后， 上 半年货币政策 和监管政 策 双紧的格局 使得货币
信贷增 速出 现一 定程 度回 落，M2 同比 增速 连续 2 个 月跌破 10% ， 迭创 历史 新 低，为 了避 免信 用扩
张的快速放缓 ，货币政 策 下半年可能会 更加回归 中 性，从而在边 际上对金 融 市场的流动 性有所改
善。
债券方面，随 着经济的 温 和回落和政策 的阶段性 转 暖，收益率的 年内高点 有 较大可能在上 半
年已经见到， 当前具备 较 好的投资价值 ，预计进 一 步上行的风险 不大，如 果 市场有所调 整，将是
很好的加仓机 会。股票 方 面，获益于流 动性改善 ， 同时基本面比 较稳定， 预 计下半年也 将有所上
涨，但在不同 股票估值 差 异巨大的背景 下，预计 结 构分化的特点 难以明显 改 变，这对于 本组合的
权益资产持仓 是有利的 。 因此，下半年 本组合将 继 续保持较高的 权益资产 仓 位，择机拉 长久期，
增加债 券资 产的 配置 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基 金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 工银 瑞信 添福 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
12,999,222.01 113,941,020.53
结算备 付金
13,530,451.82 57,389,367.79
存出保 证金
527,923.55 573,213.56
交易性 金融 资产
3,879,450,548.60 6,825,318,061.12
其中： 股票 投资
622,550,248.89 1,052,157,433.61
基金投 资
- -
债券投 资
3,256,900,299.71 5,773,160,627.51
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
10,000,000.00 -
应收证 券清 算款
7,872,054.47 -
应收利 息
49,197,358.42 76,400,496.11
应收股 利
- -
应收申 购款
35,321.14 16,773.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,973,612,880.01 7,073,638,932.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
736,016,000.00 810,000,000.00
应付证 券清 算款
4,741,422.55 110,098,805.59
应付赎 回款
103,319,461.32 40,943.25
应付管 理人 报酬
1,900,116.84 4,083,523.44
应付托 管费
542,890.52 1,166,720.98
应付销 售服 务费
24,621.18 46,783.18
应付交 易费 用
1,244,580.81 2,048,383.36 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
391,606.61 23,288.70
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
246,269.37 309,358.80
负债合 计
848,426,969.20 927,817,807.30
所有者权益：
实收基 金
1,905,581,281.18 3,753,633,508.34
未分配 利润
1,219,604,629.63 2,392,187,616.87
所有者 权益 合计
3,125,185,910.81 6,145,821,125.21
负债和 所有 者权 益总 计
3,973,612,880.01 7,073,638,932.51
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年10 月 31 日。
2、 报 告截 止日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总额 为1,905,581,281.18 份,其中 A 类 基金 份额 净值
为人民 币1.641 元， 份额 总额 为 1,858,852,179.62 份；B 类基 金份 额净 值为 人民 币 1.611 元 ， 份
额总额 为46,729,101.56 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 工银 瑞信 添福 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
27,567,683.46 77,916,878.92
1.利息 收入
74,390,745.25 123,539,125.50
其中： 存款 利息 收入
4,172,356.06 646,063.23
债券利 息收 入
69,790,388.48 122,257,723.02
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
428,000.71 635,339.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-133,568,221.73 -47,810,053.36
其中： 股票 投资 收益
-90,172,729.49 -79,500,697.30
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-46,130,259.97 29,535,334.34
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,734,767.73 2,155,309.60
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 86,352,924.01 813,860.05 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
392,235.93 1,373,946.73
减： 二、费用
35,142,460.25 42,480,269.92
1．管 理人 报酬
15,806,889.74 25,669,937.99
2．托 管费
4,516,254.16 7,334,267.95
3．销 售服 务费
168,983.05 1,250,242.09
4．交 易费 用
2,229,745.00 3,303,169.67
5．利 息支 出
12,183,868.21 4,693,521.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,183,868.21 4,693,521.81
6．其 他费 用
236,720.09 229,130.41
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-7,574,776.79 35,436,609.00
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-7,574,776.79 35,436,609.00
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年10 月 31 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 工银 瑞信 添福 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,753,633,508.34 2,392,187,616.87 6,145,821,125.21
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -7,574,776.79 -7,574,776.79
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,848,052,227.16 -1,165,008,210.45 -3,013,060,437.61
其中：1. 基 金申 购款 39,154,375.35 24,090,132.04 63,244,507.39 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2. 基金 赎回 款 -1,887,206,602.51 -1,189,098,342.49 -3,076,304,945.00
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,905,581,281.18 1,219,604,629.63 3,125,185,910.81
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,875,346,348.07 2,524,454,350.71 6,399,800,698.78
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 35,436,609.00 35,436,609.00
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
243,107,062.25 157,534,081.01 400,641,143.26
其中：1. 基 金申 购款 2,404,883,858.05 1,494,095,547.99 3,898,979,406.04
2. 基金 赎回 款 -2,161,776,795.80 -1,336,561,466.98 -3,498,338,262.78
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
4,118,453,410.32 2,717,425,040.72 6,835,878,451.04
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年10 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______郝炜______
____ 朱 辉毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞 信添 福债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2013]308 号 文 《 关于核 准工 银瑞 信添 福债 券型证 券投 资基 金募
集的批 复》 的批 准， 由工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 向社会 公开 募集 ， 基 金合 同于 2013 年 10 月 31
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为760,738,244.83 份基金 份额 ， 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人和注册登 记机构均 为 工银瑞信基金 管理有限 公 司，基金托 管人为中
国民生 银行 股份 有限 公司 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 企业 债 、 公 司 债、 中期 票据 、 短期 融资 券、 地方 政府 债、
商业银 行金 融债 与次 级债 、可转 换债 券（ 含分 离交 易的可 转换 债券 ） 、 资产 支 持证券 、债 券回 购、
国债、中央银 行票据、 政 策性金融债、 银行存款 等 固定收益类资 产，一级 市 场新股申购 和增发新
股、二级市场 股票（包 括 创业板股票、 中小板股 票 以及其他经中 国证监会 核 准上市的股 票）和权
证等权益类资 产，以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ，但需符合 中国证监
会相关 规定 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，
可以将其纳入 投资范围 。 本基金投资组 合资产配 置 比例：债券占 基金资产 的 比例不低于 80%；股
票等权益类资 产占基金 资 产的比例不超 过 20% ，现 金及到期日在 一年以内 的 政 府债券占基 金资产
净值的 比例 不低 于 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 三年期 定期 存款 利率+1.50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运 用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家 税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增 值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
3. 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买 卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个 人所 得税 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得 税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 42 页
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,806,889.74 25,669,937.99
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
343,343.24 611,738.78
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,516,254.16 7,334,267.95
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银添 福债 券A 工银添 福债 券 B 合计
工银瑞信基金管理有限 0.00 42,381.18 42,381.18 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 42 页
公司
中国工商银行股份有限
公司
0.00 96,505.16 96,505.16
中国民生银行股份有限
公司
0.00 7,839.93 7,839.93
合计 0.00 146,726.27 146,726.27
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银添 福债 券A 工银添 福债 券 B 合计
工银瑞信基金管理有限
公司
0.00 1,043,287.44 1,043,287.44
中国工商银行股份有限
公司
0.00 150,434.21 150,434.21
中国民生银行股份有限
公司
0.00 16,907.87 16,907.87
合计 0.00 1,210,629.52 1,210,629.52
注： 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 。B 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金
销售服 务费 将专 门用 于本 基金的 销售 与基 金份 额持 有人服 务。 销售 服务 费按 前一 日 B 类 基金 资 产
净值 的0.40% 年 费率 计提 。计算 方法 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 民 生 银 行
股份有 限公 司
29,984,622.95 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
工银添 福债 券 A 工银添 福债 券 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年10 月31 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 13,416,987.76 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 13,416,987.76 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.7000% -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
工银添 福债 券 A 工银添 福债 券 B
基金 合同 生效 日 （ 2013 年
10 月 31 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 13,416,987.76 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 13,416,987.76 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.3300% -
注：1 、管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金时 所适 用的 费率为 本基 金基 金合 同中 约定的 费率 。
2、期 间申 购/买 入总 份额 ：含红 利再 投、 转换 入份 额；期 间赎 回/ 卖出 总份 额 ：含转 换出 份额 。
3、本 基金 的管 理人 在本 报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 工银 添福债 券 B 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 民 生 银 行 股
份有限 公司
12,999,222.01 196,806.70 53,893,265.98 527,243.16
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600643
爱
建
集
团
2017
年4
月17
日
重
大
事
项
16.31
2017
年 8
月 2
日
16.48 2,906,663 36,073,386.47 47,407,673.53
指数
法估
值
注：本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票， 该类股票
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法， 并 于 2017 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本
期净利 润的 影响 均为 人民 币 3,865,861.79 元。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额 736,016,000.00 元 ，分 别将 于 2017 年 7 月 3 日、7 月 4 日、7 月 5 日、7 月 6 日、7
月7 日、7 月 11 日、7 月 14 日、7 月21 日、8 月 25 日 先后 到期 。该 类交 易 要求本 基金 在回 购期
内持有的证券 交易所交 易 的债券和在新 质押式回 购 下转入质押库 的债券， 按 证券交易所 规定的比
例折算 为标 准券 后， 不低 于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 622,550,248.89 15.67
其中： 股票 622,550,248.89 15.67
2 固定收 益投 资 3,256,900,299.71 81.96
其中： 债券 3,256,900,299.71 81.96
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 0.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,529,673.83 0.67
7 其他各 项资 产 57,632,657.58 1.45
8 合计 3,973,612,880.01 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 23,520,000.00 0.75
C 制造业 157,999,133.68 5.06
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 35,236,480.86 1.13
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 318,191,180.35 10.18 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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K 房地产 业 87,603,454.00 2.80
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 622,550,248.89 19.92
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002142 宁波银 行 6,799,912 131,238,301.60 4.20
2 300285 国瓷材 料 5,000,000 98,500,000.00 3.15
3 601628 中国人 寿 2,000,000 53,960,000.00 1.73
4 000567 海德股 份 2,000,000 52,360,000.00 1.68
5 601318 中国平 安 999,922 49,606,130.42 1.59
6 600643 爱建集 团 2,906,663 47,407,673.53 1.52
7 601336 新华保 险 699,982 35,979,074.80 1.15
8 002051 中工国 际 1,699,782 35,236,480.86 1.13
9 002531 天顺风 能 4,499,812 29,923,749.80 0.96
10 601898 中煤能 源 4,000,000 23,520,000.00 0.75
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 半年 度报 告正
文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
值比例 （％ ）
1 601628 中国人 寿 57,006,784.98 0.93
2 601318 中国平 安 48,333,609.34 0.79
3 002074 国轩高 科 40,106,782.45 0.65
4 601336 新华保 险 37,200,378.83 0.61
5 002051 中工国 际 34,573,914.69 0.56
6 601179 中国西 电 30,312,529.00 0.49
7 600266 北京城 建 28,280,722.28 0.46
8 000567 海德股 份 27,560,836.96 0.45
9 600682 南京新 百 25,986,478.28 0.42
10 600340 华夏幸 福 25,632,152.47 0.42
11 601169 北京银 行 24,650,499.77 0.40
12 601898 中煤能 源 22,756,083.35 0.37
13 600028 中国石 化 17,670,000.00 0.29
14 300429 强力新 材 14,758,619.93 0.24
15 600038 中直股 份 12,604,580.86 0.21
16 002422 科伦药 业 11,904,025.10 0.19
17 002531 天顺风 能 3,410,109.68 0.06
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300317 珈伟股 份 82,172,618.14 1.34
2 300429 强力新 材 81,282,645.81 1.32
3 002739 万达电 影 66,151,938.22 1.08
4 002458 益生股 份 60,305,403.21 0.98
5 600511 国药股 份 53,666,631.18 0.87
6 601336 新华保 险 45,796,370.86 0.75
7 300285 国瓷材 料 37,841,224.91 0.62
8 600977 中国电 影 36,395,679.10 0.59
9 600266 北京城 建 35,936,272.41 0.58
10 601611 中国核 建 34,885,819.00 0.57 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
11 002074 国轩高 科 34,310,449.88 0.56
12 600872 中炬高 新 32,582,469.88 0.53
13 600643 爱建集 团 28,876,613.40 0.47
14 601179 中国西 电 27,995,262.06 0.46
15 000666 经纬纺 机 24,696,075.74 0.40
16 002582 好想你 24,487,650.65 0.40
17 600682 南京新 百 24,394,572.20 0.40
18 601169 北京银 行 22,787,492.55 0.37
19 600340 华夏幸 福 20,353,820.38 0.33
20 000567 海德股 份 18,560,503.91 0.30
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 462,748,107.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 860,962,224.86
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 488,470,023.60 15.63
其中： 政策 性金 融债 488,470,023.60 15.63
4 企业债 券 662,975,328.20 21.21
5 企业短 期融 资券 70,220,000.00 2.25
6 中期票 据 1,556,123,000.00 49.79
7 可转债 （可 交换 债） 450,536,947.91 14.42
8 同业存 单 - -
9 地方政 府债 28,575,000.00 0.91
10 其他 - -
11 合计 3,256,900,299.71 104.21
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101654080 16 船重MTN001 2,000,000 195,420,000.00 6.25
2 108601 国开 1703 1,480,840 147,773,023.60 4.73
3 170405 17 农发 05 1,400,000 135,100,000.00 4.32
4 132004 15 国盛 EB 1,249,220 116,951,976.40 3.74
5 110032 三一转 债 900,000 106,920,000.00 3.42
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 于报 告期 内没 有投 资国债 期货 。
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 于报 告期 内没 有投 资国债 期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 527,923.55
2 应收证 券清 算款 7,872,054.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 49,197,358.42
5 应收申 购款 35,321.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 57,632,657.58
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132004 15 国盛 EB 116,951,976.40 3.74
2 110032 三一转 债 106,920,000.00 3.42
3 132005 15 国资 EB 77,210,000.00 2.47
4 132006 16 皖新 EB 45,020,262.40 1.44
5 113008 电气转 债 34,404,663.60 1.10
6 123001 蓝标转 债 18,444,778.23 0.59
7 128012 辉丰转 债 16,861,938.08 0.54 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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8 110033 国贸转 债 9,473,600.00 0.30
9 132002 15 天集 EB 7,770,944.50 0.25
10 120001 16 以岭 EB 1,170,259.20 0.04
11 132003 15 清控 EB 775,838.00 0.02
注：上 表包 含期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换 债券 和可交 换债 券明 细。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600643 爱建集 团 47,407,673.53 1.52 重大事 项
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
工银
添福
债券
A
3,847 483,195.26 1,771,587,130.14 95.31% 87,265,049.48 4.69%
工银
添福
债券
B
1,448 32,271.48 10,343,781.13 22.14% 36,385,320.43 77.86%
合计 5,295 359,883.15 1,781,930,911.27 93.51% 123,650,369.91 6.49%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
工银添 福
债券 A
67,619.37 0.0036%
工银添 福
债券 B
798,401.09 1.7086%
合计 866,020.46 0.0454%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
工银添 福债 券A 0~10
工银添 福债 券B 50~100
合计 50~100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 工银添 福债 券A 0~10 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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放式基 金 工银添 福债 券B 50~100
合计 50~100
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银添 福债 券 A 工银添 福债 券 B
基金合 同生 效日 （2013 年 10 月 31 日 ）基 金
份额总 额
398,620,080.44 362,118,164.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,692,244,830.47 61,388,677.87
本报告 期基 金总 申购 份额 37,238,013.64 1,916,361.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,870,630,664.49 16,575,938.02
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,858,852,179.62 46,729,101.56
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 ， 经基 金
管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过， 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长
职务， 董事 长变 更为 尚军 先生。
基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
2 、基 金托 管人 ：
本报告 期内 ，基 金托 管人 无重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 2 1,323,710,332.83 100.00% 1,221,135.09 100.00% -
国元证 券 2 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在 合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
申万宏 源 617,405,344.86 100.00% 21,310,122,000.00 100.00% - -
国元证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-201706
30
926,015,353.27
0.0
0
0.00
926,015,353.
27
48.59
%
2
20170101-201706
06
1,937,294,812.
18
0.0
0
1,620,505,154.
03
316,789,658.
15
16.62
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本 基 金份 额 持有 人较 为 集中 ， 存在 基 金规 模大 幅 波动 的 风险 ， 以及 由此 导致基 金 收益 较 大波 动
的风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
