工 银 瑞 信 深证 红 利 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银深 证红 利 ETF 联接
基金主 代码 481012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年11 月 9 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 231,454,321.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证红 利交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码 159905
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年11 月 5 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年1 月 11 日
基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
主要投 资本 基金 之目 标 ETF 基金 ，采 用指 数化 投资 ，
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差
的最小 化。
投资策 略
本基金 的主 要资 产将 投资 于目 标ETF 份额 ，该 部分 资
产占基 金资 产的 比例 不低 于 90% ，本 基金 不参 与目 标
ETF 的 投资 管理 。
业绩比 较基 准
深证红 利价 格指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款税 后
收益率 ×5% 。
风险收 益特 征
本基金 为深 证红 利 ETF 基 金的联 接基 金， 风险 与收 益
与股票 型基 金接 近， 具有 较高风 险、 较高 预期 收益 的
特征， 其风 险和 预期 收益 高于混 合基 金、 债券 基金 与
货币市 场基 金。 本基 金为 指数基 金， 主要 采用 完全 复
制策略 ，跟 踪标 的指 数市 场表现 ，目 标为 获取 市场 平
均收益 ，是 处于 中等 风险 水平的 基金 产品 。
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化， 力争 实现 与标 的指 数表现 相一 致的 长期 投资 收
益。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 策略 ，跟踪 标的 指数 的表 现， 即
按照标 的指 数的 成份 股票 的构成 及其 权重 构建 基金 股
票投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 票及 其权 重的 变
动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 深证红 利价 格指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 风险与 收益 高于 混合 基金 、
债券基 金与 货币 市场 基金 。本基 金为 指数 基金 ，主 要
采用完 全复 制策 略， 跟踪 标的指 数市 场表 现， 是股 票
基金中 处于 中等 风险 水平 的基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 朱碧艳 林葛
联系电 话 400-811-9999 010-66060069
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95599
传真 010-66583158 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 6,930,161.75 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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本期利 润 50,201,653.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2399
本期基 金份 额净 值增 长率 24.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2059
期末基 金资 产净 值 279,109,579.83
期末基 金份 额净 值 1.2059
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月 9 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 10.22% 1.05% 10.00% 1.08% 0.22% -0.03%
过去三 个月 13.66% 0.91% 12.93% 0.94% 0.73% -0.03%
过去六 个月 24.50% 0.83% 24.52% 0.86% -0.02% -0.03%
过去一 年 29.47% 0.91% 29.71% 0.94% -0.24% -0.03%
过去三 年 115.35% 1.75% 114.29% 1.80% 1.06% -0.05%
自基金 合同
生效以 来
42.87% 1.52% 27.91% 1.58% 14.96% -0.06%
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年11 月9 日 生效 。
2、 根据 基金 合同 规定 ， 本 基金建 仓期 为6 个月 。 截 至报告 期末 ， 本基 金的 投 资比例 符合 基金 合同
的规定：本基 金投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 票及其备选成 份股票的 资 产总和占本基 金资产
的比例 为90%-95% ， 其 中投 资于目 标 ETF 的 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于90% 。 现金 、 债 券以 及中
国证监 会允 许基 金投 资的 金融工 具占 基金 资产 的比 例为 5%-10% ， 其 中现 金或 者到期 日在 一年 以 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净 值 5% 。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金 管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年6 月 ， 是 我国 第 一家由 银行 直接
发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司，在香 港和上海
设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理（ 国际 ）有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。
公司（含子公 司）拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基
金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资
管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金 、工 银瑞 信 货
币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。
公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理，为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 ， 依托强大的股 东
背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队，立足市 场化、专
业化、 规范 化和 国际 化， 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” ， 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流
的投资 管理 服务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵栩
指 数投
资 部副
总 监，
本 基金
的 基金
经理
2012 年10 月9
日
- 9
2008 年加 入工 银瑞 信， 曾 任风险
管理部 金融 工程 分析 师 ， 现任指
数投资 部副 总监 ，2011 年 10 月
18 日至 今担 任工 银上 证央 企ETF
基金基 金经 理；2012 年 10 月 9
日至今 担任 工银 深证 红利ETF 基
金基金 经理 ；2012 年 10 月 9 日工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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至今担 任工 银深 证红 利ETF 连接
基金基 金经 理，2013 年 5 月 28
日 至 今 担 任 工 银 标 普 全 球 自 然
指数基 金 （ 自2016 年 12 月 6 日
起， 变更 为工 银瑞 信国 际 原油证
券投资 基金 （LOF ） ） 基金 经理 ，
2015 年7 月9 日至 今担 任 工银瑞
信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 基 金
基金经 理 ， 2015 年7 月9 日至今
担 任 工 银 瑞 信 中 证 新 能 源 指 数
分级基 金基 金经 理。
注：1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ； 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 本基金跟 踪 误差产生的主 要来源是 ：1 ）申购赎回的 影响；2） 成 份股票的停 牌
等；3 ）指 数成 分股 调整 等 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 24.50% ，业 绩比 较 基准收 益率 为 24.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金为指数 型基金， 基 金管理人将继 续按照基 金 合同的要求， 坚持指数 化 投资策略，通 过
运用定量分析 等技术， 分 析和应对导致 基金跟踪 误 差的因素，继 续努力将 基 金的跟踪误 差控制在
较低水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟 悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经 理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —工银 瑞信基金
管理有 限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 工银瑞 信 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
33,113,267.16 28,042,057.99
结算备 付金
176,535.92 28,975.96
存出保 证金
21,320.66 5,023.32
交易性 金融 资产
262,515,335.57 194,355,172.87
其中： 股票 投资
- 181,844.00
基金 投资
262,515,335.57 194,173,328.87
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
4,057.59 109,606.51
应收股 利
- -
应收申 购款
7,980,457.67 216,420.16
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
303,810,974.57 222,757,256.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
13,174,863.66 12,650,170.29
应付赎 回款
11,363,535.43 109,921.09
应付管 理人 报酬
6,118.35 58,650.73
应付托 管费
1,223.69 11,730.15
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
55,057.93 27,307.78 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
100,595.68 140,401.31
负债合 计
24,701,394.74 12,998,181.35
所有者权益：
实收基 金
231,454,321.25 216,555,744.71
未分配 利润
47,655,258.58 -6,796,669.25
所有者 权益 合计
279,109,579.83 209,759,075.46
负债和 所有 者权 益总 计
303,810,974.57 222,757,256.81
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2010 年11 月 9 日。
2 、 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.2059 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
231,454,321.25 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
50,440,249.89 -19,523,499.36
1.利息 收入
59,460.60 35,320.58
其中： 存款 利息 收入
59,460.60 35,320.58
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
6,993,691.73 1,547,029.98
其中： 股票 投资 收益
-320,512.35 86,641.32
基金 投资 收益
7,313,205.68 1,460,388.66
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
998.40 -
3.公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列 ）
43,271,492.05 -21,144,180.65
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
115,605.51 38,330.73
减： 二、费用
238,596.09 204,624.68
1．管 理人 报酬
38,919.67 21,879.86
2．托 管费
7,784.01 4,375.96
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
96,243.86 2,915.65
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
95,648.55 175,453.21
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
50,201,653.80 -19,728,124.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
50,201,653.80 -19,728,124.04
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月9 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
216,555,744.71 -6,796,669.25 209,759,075.46
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 50,201,653.80 50,201,653.80
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
14,898,576.54 4,250,274.03 19,148,850.57
其中：1. 基 金申 购款 111,688,533.49 13,660,912.90 125,349,446.39
2. 基金 赎回 款 -96,789,956.95 -9,410,638.87 -106,200,595.82
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
231,454,321.25 47,655,258.58 279,109,579.83 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
170,467,006.24 36,523,129.89 206,990,136.13
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -19,728,124.04 -19,728,124.04
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-16,755,575.52 -889,700.75 -17,645,276.27
其中：1. 基 金申 购款 21,046,078.42 1,664,610.86 22,710,689.28
2. 基金 赎回 款 -37,801,653.94 -2,554,311.61 -40,355,965.55
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,711,430.72 15,905,305.10 169,616,735.82
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月9 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______郝炜______
____ 朱 辉毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信深证 红利交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2010] 第 808 号《 关于 核准深 证红 利交 易
型开放式指数 证券投资 基 金及其联接基 金募集的 批 复》核准，由 工银瑞信 基 金管理有限 公司依照
《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《工银瑞 信 深证红利交易 型开放式 指 数证券投资 基金联接
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集2,617,388,981.01 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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验字(2010) 第287 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 工银 瑞信 深 证红利 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》 于 2010 年 11 月 9 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份
额总额 为 2,617,753,913.34 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 364,932.33 份基金 份额 。本 基
金的基 金管 理人 为工 银瑞 信基金 管理 有限 公司 ， 基 金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司(以 下简
称“ 中 国农 业银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《工 银 瑞信深证红利 交易型开 放 式指数证券投 资
基金联接基金 基金 合同 》 的有关规定， 本基金的 投 资目标是紧密 跟踪标的 指 数表现，追 求跟踪偏
离度和跟踪误 差的最小 化 ；本基金的投 资范围为 本 基金管理人募 集发行的 以 本基金标的 指数为跟
踪标的 之交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 即深 证红 利 ETF( 以 下简 称 “ 目标 E T F”) 份 额， 标的 指数
成分股及其备 选成分股 、 一级市场新发 股票、债 券 、权证以及中 国证监会 允 许本基金投 资的其他
金融工具。本 基金投资 于 目标 ETF、 标的指数 成份 股票及其备选 成份股票 的 资产总和占基 金资产
的比例 为90%-95% ， 其 中投 资于目 标 ETF 的 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于90% ， 现金 、 债 券以 及中
国证监 会允 许基 金投 资的 金融工 具占 基金 资产 的比 例为 5%-10% ， 其 中现 金或 者到期 日在 一年 以 内
的政府债券不 低于基金 资 产净值 5%。 本基金的 业绩 比较基准为： 深证红利 价 格指数收益率 ×95 %
＋银行 活期 存款 税后 收益 率 ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《工银 瑞信深证 红 利交易型开 放式指数 证券 投资基金联 接基金 基
金合同 》和 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利 差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
深证红 利交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金管 理人 管理 的其 他基 金
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
无。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.1.4 基 金交 易
本基金 本报 告期 未及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.1.5 权 证交 易
本基金 本报 告期 未及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
38,919.67 21,879.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
168,744.72 167,272.92
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 在通 常情 况下 ，按前 一日 基金 资 产
净值扣 除基 金财 产中 目标 ETF 份额 所对 应资 产净 值 后剩余 部分 （若 为负 数， 则取 0）的 0.5% 年费
率计提 基金 管理 费。 计算 方法如 下：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 0.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值 扣除基 金财 产中 目 标 ETF 份额前 一日 所对 应公 允价 值后的 剩余 部分 ，若
为负数 ， 则E 取0
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,784.01 4,375.96
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 在通 常情 况下 ，按前 一日 基金 资 产
净值扣 除基 金财 产中 目标 ETF 份额 所对 应资 产净 值 后剩余 部分 （若 为负 数， 则取 0）的 0.1% 年费
率计提 基金 托管 费。 计算 方法如 下：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.1%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值 扣除基 金财 产中 目 标 ETF 份额前 一日 所对 应公 允价 值后的 剩余 部分 ，若工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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为负数 ， 则E 取0
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
33,113,267.16 58,815.88 8,865,634.89 33,386.64
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资 管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 262,515,335.57 86.41
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,289,803.08 10.96
8 其他各 项资 产 8,005,835.92 2.64
9 合计 303,810,974.57 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差；
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 6,607,077.00 3.15
2 000333 美的集 团 6,542,153.75 3.12
3 000858 五 粮 液 3,488,403.60 1.66
4 000002 万
科Ａ 3,411,876.82 1.63
5 000001 平安银 行 2,886,354.00 1.38
6 000776 广发证 券 1,906,751.00 0.91
7 002304 洋河股 份 1,748,877.10 0.83
8 000423 东阿阿 胶 1,420,964.00 0.68
9 000568 泸州老 窖 1,337,375.88 0.64
10 002142 宁波银 行 1,259,416.00 0.60
11 000783 长江证 券 1,214,284.00 0.58
12 000069 华侨城 Ａ 1,129,909.00 0.54
13 000338 潍柴动 力 1,070,273.00 0.51
14 000166 申万宏 源 994,455.00 0.47
15 002008 大族激 光 828,187.60 0.39
16 000157 中联重 科 789,193.00 0.38
17 000895 双汇发 展 760,234.00 0.36
18 000540 中天金 融 683,136.00 0.33
19 000402 金 融 街 560,212.00 0.27
20 000559 万向钱 潮 551,954.00 0.26
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333 美的集 团 4,502,903.68 2.15
2 000651 格力电 器 4,308,279.00 2.05
3 000002 万
科Ａ 2,633,631.15 1.26
4 000858 五 粮 液 2,358,207.03 1.12 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
5 000001 平安银 行 2,243,374.00 1.07
6 000776 广发证 券 1,530,839.08 0.73
7 002304 洋河股 份 1,218,839.00 0.58
8 000423 东阿阿 胶 972,228.00 0.46
9 000783 长江证 券 967,368.00 0.46
10 002142 宁波银 行 938,720.00 0.45
11 000568 泸州老 窖 870,868.55 0.42
12 000338 潍柴动 力 776,003.92 0.37
13 000069 华侨城 Ａ 775,116.00 0.37
14 002008 大族激 光 731,108.00 0.35
15 000157 中联重 科 614,510.00 0.29
16 000425 徐工机 械 607,550.00 0.29
17 000895 双汇发 展 570,998.00 0.27
18 000540 中天金 融 522,950.00 0.25
19 000166 申万宏 源 487,200.00 0.23
20 000559 万向钱 潮 439,012.00 0.21
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 44,564,931.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 32,839,712.11
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
工银深 证
红利 ETF
指数型
交易型 开
放式指 数
基金
工银瑞 信
基金管 理
有限公 司
262,515,335.57 94.05
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.13.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,320.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,057.59
5 应收申 购款 7,980,457.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,005,835.92
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,282 17,426.16 14,442,130.88 6.24% 217,012,190.37 93.76%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
10,979.22 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年11 月9 日 ）基 金份 额总 额 2,617,753,913.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 216,555,744.71
本报告 期基 金总 申购 份额 111,688,533.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 96,789,956.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 231,454,321.25
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于 2017 年 2 月 8 日发 布《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》， 经基
金管理 人第 六十 一次 股东 会和第 四届 董事 会第 二十 六次会 议审 议通 过， 沈 立 强先生 辞去 公司 董 事
长职务 ，董 事长 变更 为尚 军先生 。
基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
2 、 基 金托 管人 的基 金托 管部 门 的重 大人 事 变动 ：本基 金 托管 人的 专 门基 金托管 部 门本 报告
期内未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ， 该 审计 机构自 基金 合 同
生效日 起向 本基 金提 供审 计服务 ，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 77,404,643.80 100.00% 55,057.93 100.00% -
国信证 券 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研 究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
中信证 券 - - - - - - 4,726,800.00 100.00%
国信证 券 - - - - - - - -
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
