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工银月月薪A(000236)

工银月月薪:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 月月 薪 定 期 支付 债 券 型 证券 投 资
基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 3 页 共 39 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 工银瑞 信月 月薪 基金主 代码 000236 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 8 月14 日 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 431,503,523.46 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 工银瑞 信月 月 薪 A 工银瑞 信月 月 薪 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000236 002492 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 431,446,221.55 份 57,301.91 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上, 通过 配置 债券等 固定 收益 类金 融工 具, 追求 基金 资产 的长 期 稳定增 值 , 以 获得 超过 基 金业绩 比较 基准 的投 资收 益。 投资策 略 本基金 将在 资产 配置 策略 的基础 上, 通 过固 定收 益 类品种 投资 策略 构筑 债 券 组 合的平 稳收 益, 通过 积极 的权益 类资 产投 资策 略追 求基金 资产 的增 强型 回 报 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后)+1.5% 。 在本基 金成 立当 年, 上述 “三年 期定 期存 款利 率” 指基金 合同 生效 当日 中 国 人 民银行 公布 并执 行的 三年 期 “金 融机 构人 民币 存款 基准利 率” 。 其 后的 每 个 自 然年, “三 年期 定期 存款 利率” 指当 年第 一个 工作 日中国 人民 银行 公布 并 执 行 的三年 期“ 金融 机构 人民 币存款 基准 利率 ”。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 预 期收益 和预 期风 险水 平高 于货币 市场 基金 , 低于 混 合 型基金 与股 票型 基金 ; 因 为本基 金可 以配 置二 级市 场股票 , 所以 预期 收益 和 预 期风险 水平 高于 投资 范围 不含二 级市 场股 票的 债券 型基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 朱碧艳 陆志俊 联系电 话 400-811-9999 95559 电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服 务电 话


400-811-9999 95559 传真 010-66583158 021-62701216 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 4 页 共 39 页





2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 工银瑞 信月 月 薪A 工银瑞 信月 月 薪 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 19,172,217.34 2,237.30 本期利 润 12,580,880.65 1,359.36 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0265 0.0187 本期基 金份 额净 值增 长率 1.95% 1.88% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4628 0.0297 期末基 金资 产净 值 631,124,590.21 59,001.62 期末基 金份 额净 值 1.463 1.030 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。 4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年8 月14 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








工银瑞 信月 月 薪A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.24% 0.16% 0.35% 0.01% 1.89% 0.15% 过去三 个月 1.46% 0.16% 1.06% 0.01% 0.40% 0.15% 过去六 个月 1.95% 0.13% 2.11% 0.01% -0.16% 0.12% 过去一 年 1.11% 0.18% 4.24% 0.01% -3.13% 0.17% 过去三 年 38.02% 0.38% 14.76% 0.01% 23.26% 0.37% 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 6 页 共 39 页


自基金 合同 生效以 来 46.30% 0.34% 19.81% 0.02% 26.49% 0.32%








工银瑞 信月 月 薪C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.28% 0.16% 0.35% 0.01% 1.93% 0.15% 过去三 个月 1.38% 0.16% 1.06% 0.01% 0.32% 0.15% 过去六 个月 1.88% 0.13% 2.11% 0.01% -0.23% 0.12% 过去一 年 0.68% 0.18% 4.24% 0.01% -3.56% 0.17% 自基金 合同 生效以 来 3.00% 0.20% 5.71% 0.01% -2.71% 0.19%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 7 页 共 39 页


注:注 :1 、本 基金 基金 合 同于 2013 年8 月 14 日生 效。 2、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合 同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定: 债券 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 80 % , 股票 资产 占基 金 资 产的比 例不 超 过 20 %, 本 基金持 有的 全部 权证 ,其 市值不 得超 过基 金资 产净 值的 3 %, 基金 持有 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于5% 。 3、本 基金 自2016 年2 月26 日 起增 加C 类基 金份 额 类别。 3.3 其 他指 标 无。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 8 页 共 39 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年6 月 , 是 我国 第 一家由 银行 直接 发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司,在香 港和上海 设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理( 国际 )有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。 公司(含子公 司)拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基 金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资 管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理工 银瑞 信 核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货 币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、 工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信 沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。 公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理,为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 , 依托强大的股 东 背景、稳健的 经营 理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队,立足市 场化、专 业化、 规范 化和 国际 化, 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” , 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流 的投资 管理 服务 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘琦 本基金 的基金 经理 2015 年11 月 10 日 - 9 北 京 大学 概 率统 计专 业博 士 ; 曾先 后 在嘉 实基 金管 理 有 限公 司 担任 基金 经理 助 理 、研 究 员, 在嘉 实国 际 担 任助 理 副总 裁, 在易 方 达 基金 担 任基 金经 理。 2015 年加 入工 银瑞 信, 现工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 9 页 共 39 页


任 固 定收 益 部基 金经 理。 2015 年11 月 10 日 至今 , 担 任 工银 月 月薪 定期 支付 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年10 月 14 日 至今 , 担 任 工银 瑞 信新 焦点 灵活 配 置 混合 型 证券 投资 基金 基金经 理; 2016 年 11 月2 日 至 今, 担 任工 银瑞 信瑞 盈 18 个月 定 期开 放 债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理; 2017 年1 月4 日 至今 , 担任工银瑞信中债- 国债 (7-10 年 ) 总 指数 证券 投 资基金 基金 经理 ;2017 年 1 月 23 日 至今 , 担 任工 银 瑞 信 全球 美 元债 债券 型证 券 投 资 基 金(QDII ) 基金 经理。 注:1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ; 离 职日期 为本 基金 管理 人对外 披露 的离 职日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募 说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违 法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管 理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定 对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 10 页 共 39 页


况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对 满足 限 价条件且对 同一证券 有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ; 且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交 叉交易 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组 合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 来, 全球经 济的反 弹势 头有 所趋 缓, 特别是 美国 的经 济数 据呈 现出一 定的 弱 化 特征。 美联 储如 期在 6 月 进行加 息并 预计 今年 起开 始缩表 ,起 初每 月缩 减 60 亿美元 国债 、40 亿 美元MBS ; 缩表 规模 每季 度增加 一次 ,直 到达 到每 月缩 减 300 亿美 元国 债、200 亿 美元 MBS 为止。 在美国经济下 滑的可能 性 大增,同时全 球同步收 紧 货币政策的动 作继续的 情 况下,于美 国的经济 和风险 资产 都是 偏空 的, 对海外 的风 险向 国内 的传 导予以 重视 和防 范。 国内经济从高 频数据 来 看 ,经济的下滑 态势非常 缓 慢,甚至在低 库存下出 现 了一定的补库 存 行为。 具体 来 看 PMI 数据 中的原 材料 采购 处于 高位 ,而原 材料 和产 成品 库存 均处于 低位 。库 存 水 平是引起经济 短期波动 的 主要因素。低 库存叠加 需 求平稳使得工 业企业短 期 内信心较强 ,甚至出 现短期的补库 存行为。 目 前来看消费, 进出口对 于 经济的正面支 撑还是较 为 坚实的,基 建和地产 的负面影响也 是可控的 。 后续需要关注 的是经济 的 负面因素占据 主导时, 经 济是否会有 个断崖式 的下滑 , 进 而引 致央 行从 目前不 松不 紧的 态度 变为 偏松的 态度 , 这 是下 半年 行情的 最大 刺激 因素 。 目前的货币政 策总基调 是 稳健 中性,尺 度上 “不 紧 不松 ”,操作 上削峰填 谷 ,前瞻上相 机抉择。 监管层面的压 力会是温 和 而又持续的, 但中期来 看 监管层面去金 融杠杆的 态 度依然是明 确的。而 金融去 杠杆 导致 的对 实体 层面的 负反 馈可 能会 使后 期经济 有下 行风 险。 基金在报告期 内,根据 对 于市场变化的 判断积极 调 整仓位,根据 利率水平 的 变化适当调整 久 期,有 效提 升了 组合 收益 ,降低 组合 回撤 。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 11 页 共 39 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 工银 月月 薪 A 份额净 值增 长率 为1.95% ,工银 月月 薪C 份额 净值 增长率 为 1.88% , 业绩比 较基 准收 益率 为2.11% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走 势 的简要 展望 下半年,债券 方面谨慎 偏 乐观,等待经 济出现明 确 下行信号带来 的配置机 会 。权益方面中 性 偏谨慎,从业 绩和估值 层 面寻找配置机 会,但机 会 的不确定性大 增。转债 方 面中性偏谨 慎,个券 分化较 大; 寻找 正股 资质 较好的 个券 。 整体的宏观经 济难继续 上 行,同时金融 监管和协 调 加强,去杠杆 进入中后 段 。对于利率债 而 言是相对较为 有利的环 境 ,而信用债的 配置价值 有 所减弱。信用 利差下行 幅 度较大,特 别是中低 等级的信用利 差近期压 缩 太多,需要仔 细甄别个 券 信用资质。股 市方面, 在 整体流动性 收紧的格 局下 , 同 时确 定性 个股 涨 幅巨大 的情 况下 , 可供 选 择的机 会不 多 , 故 权益 方 面暂不 做激 进的 配置 。 目前转债市场 估值略高 于 市场均值,后 续供给压 力 较大,叠加权 益无明显 上 涨趋势,转 债将保持 中性偏 谨慎 的态 度。 同时 个券未 来的 分化 较多 ,需 要择优 选择 正股 较好 的个 券。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 4.6.1.1 职 责分 工 (1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责 人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。 (2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人 提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。 4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员 组成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 12 页 共 39 页


4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴 证,并 经托 管银 行复 核确 认。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 ,符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 13 页 共 39 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2017 年上 半年 度, 托管人 在工银 瑞信 月月 薪定 期支 付债券 型证 券投 资基 金的 托 管过 程中 , 严 格遵守了《证 券投资基 金 法》及其他有 关法律法 规 、基金合同、 托管协议 , 尽职尽责地 履行了托 管人应 尽的 义务 ,不 存在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2017 年上 半年 度, 工 银瑞 信基金 管理 有限 公司 在工 银瑞信 月月 薪定 期支 付债 券型证 券投 资 基 金的基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上,托 管人未发 现损害基金持 有人利益 的 行为。个别工 作日,托 管 人发现个别监 督指标不 符 合基金合同 的约定, 托管人 及时 通知 了基 金管 理人, 基金 管理 人根 据规 定进行 了调 整。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2017 年上 半年 度, 由 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关工 银瑞信月 月薪定期支付 债券型证 券 投资基金的半 年度报告 中 财务指标、净 值表现、 收 益分配情况 、财务会 计报告 相关 内容 、投 资组 合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 14 页 共 39 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


1,557,167.18 10,657,502.04 结算备 付金


7,383,182.31 6,297,559.44 存出保 证金


104,350.33 237,929.90 交易性 金融 资产


793,861,713.73 774,756,030.34 其中: 股票 投资


101,232,966.73 94,949,977.34 基金投 资


- - 债券投 资


692,628,747.00 679,806,053.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


2,320,799.88 - 应收利 息


18,476,776.34 12,098,286.37 应收股 利


- - 应收申 购款


151,943.17 496.35 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


823,855,932.94 804,047,804.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


187,739,237.24 51,000,000.00 应付证 券清 算款


- 8,592,044.05 应付赎 回款


3,192,483.61 250,311.39 应付管 理人 报酬


365,395.18 449,911.86 应付托 管费


679,286.53 1,447,791.53 应付销 售服 务费


16.74 34.33 应付交 易费 用


365,848.68 794,169.85 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 15 页 共 39 页


应交税 费


- - 应付利 息


136,557.17 1,295.20 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


193,515.96 279,303.48 负债合 计


192,672,341.11 62,814,861.69 所有者权益:





实收基 金


431,503,523.46 516,675,214.60 未分配 利润


199,680,068.37 224,557,728.15 所有者 权益 合计


631,183,591.83 741,232,942.75 负债和 所有 者权 益总 计


823,855,932.94 804,047,804.44 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年8 月14 日。 2、 报 告截 止日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 总额 为431,503,523.46 份, 其中A 类基 金份 额净 值为 人民 币1.463 元 , 份 额总 额为 431,446,221.55 份;C 类基 金份 额净 值为 人民 币1.030 元 , 份 额总 额为57,301.91 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型证 券投 资基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


18,260,136.16 4,278,363.76 1.利息 收入


18,189,528.06 29,536,539.48 其中: 存款 利息 收入


83,716.02 230,712.95 债券利 息收 入


17,924,497.82 29,305,826.53 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


181,314.22 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


6,607,226.59 -23,198,808.87 其中: 股票 投资 收益


948,984.28 -33,341,813.90 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


4,788,404.88 9,938,252.47 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


869,837.43 204,752.56 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 -6,592,214.63 -2,329,280.19 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 16 页 共 39 页


“- ”号填列 ) 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 55,596.14 269,913.34 减: 二、费用


5,677,896.15 11,352,133.38 1.管 理人 报酬


2,377,502.66 3,262,575.05 2.托 管费


679,286.53 932,164.32 3.销 售服 务费


129.86 267.59 4.交 易费 用


620,096.92 3,099,987.57 5.利 息支 出


1,791,453.58 3,837,676.72 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,791,453.58 3,837,676.72 6.其 他费 用


209,426.60 219,462.13 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 12,582,240.01 -7,073,769.62 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 12,582,240.01 -7,073,769.62 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年8 月14 日。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型证 券投 资基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 516,675,214.60 224,557,728.15 741,232,942.75 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 12,582,240.01 12,582,240.01 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -85,171,691.14 -37,459,899.79 -122,631,590.93 其中:1.基 金申 购款 11,171,163.93 4,918,330.28 16,089,494.21 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 17 页 共 39 页


2. 基金 赎回 款 -96,342,855.07 -42,378,230.07 -138,721,085.14 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 431,503,523.46 199,680,068.37 631,183,591.83 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 726,186,763.17 328,497,716.17 1,054,684,479.34 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -7,073,769.62 -7,073,769.62 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -115,566,309.10 -48,316,507.53 -163,882,816.63 其中:1.基 金申 购款 28,316,530.43 11,784,247.07 40,100,777.50 2. 基金 赎回 款 -143,882,839.53 -60,100,754.60 -203,983,594.13 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 610,620,454.07 273,107,439.02 883,727,893.09 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年8 月14 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郭特 华______














______郝炜______














____ 朱 辉毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 18 页 共 39 页


6.4.1 基 金基 本情况 工银瑞信月月 薪定期支 付 债券型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委 员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2013]772 号《关于核准 工银瑞信月 月薪定期支付 债券 型证券投资基 金募集的 批 复》核准,由 工银瑞信 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投 资基金法》和 《工银瑞 信 月月薪定期支 付债券型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 3,334,637,322.70 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2013) 第 471 号验 资报 告 予以验证。经向中 国 证 监会 备 案 , 《 工 银 瑞 信月 月 薪定 期 支 付 债 券 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》于 2013 年8 月14 日正 式生 效,基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 3,335,388,528.44 份 基金 份额, 其中认 购资 金利 息折 合751,205.74 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “ 交通 银行 ”) 。 根据《工银瑞 信月月薪 定 期支付债券型 证券投资 基 金基金合同》 和《关于 工 银瑞信月月薪 定 期支付 债券 型证 券投 资基 金开始 实施 定期 支付 机制 的公告 》的 有关 规定 ,本 基金于 2013 年 10 月 起对满足定期 支 付机制 条 件的投资人实 施定期支 付 机制,即于每 月最后一 个 工作日根据 基金合同 约定的定期支 付比率以 及 在定期支付日 满足定期 支 付机制参与条 件的基金 份 额数计算当 期支付份 额数,自动赎 回基金份 额 持有人所持的 基金份额 , 并根据定期支 付日的基 金 份额净值向 基金份额 持有人支付现 金的机制 。 本基金初始默 认的年度 支 付比率为 6% ,本基金 管理 人将于每年 年底(于 12 月 31 日 提前5 个 工作 日)向 基金 份额 持有 人公 布 下一年 的年 度支 付比 率。 投资人 对定 期支 付机 制,享 有参 与、 不参 与和 退出的 权利 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《工 银 瑞信月月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金 基金合同》的 有关规定 , 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依 法发行上 市的企业债 券、公司 债券 、可转换债 券(含可分 离债 券)、金融债 、央行票 据、 国债、资产 支持证 券、中期票据 、短期融 资 券、债券回购 和银行存 款 等固定收益类 资产,一 级 市场新股申 购和增发 新股、二级市 场股票和 权 证等权益类资 产,以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融 工具。本基金 投资于债 券 资产占基金资 产的比例 不 低于 80%, 股票资产 占基 金资产的比例 不超过 20% ,本基金 持有的全 部 权 证,其市值不 得超过基 金 资产净值的 3%,基金 持有 现金或到期日 在一 年以内 的政 府债 券占 基金 资产净 值的 比例 不低 于 5%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为: 三 年期 银行 定期 存款收 益率(税后)+1.5% 。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 19 页 共 39 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金 信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财 务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 20 页 共 39 页


实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业 所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。


2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 21 页 共 39 页


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,377,502.66 3,262,575.05 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,077,369.51 1,475,728.59 注: 支 付基 金管 理人 工 银 瑞信基 金管 理有 限公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.7% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 679,286.53 932,164.32 注:支付基金托管人 交通银 行 股 份 有 限 公 司 的 托管费 按 前 一 日 基 金 资 产净 值 0.2% 的 年 费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银瑞 信月 月 薪A 工银瑞 信月 月 薪 C 合计 工银瑞信基金管理有限 0.00 127.77 127.77 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 22 页 共 39 页


公司 合计 0.00 127.77 127.77 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银瑞 信月 月 薪A 工银瑞 信月 月 薪 C 合计 工银瑞信基金管理有限 公司 0.00 267.25 267.25 合计 0.00 267.25 267.25 注:1 、本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 。本 基金 C 类份 额的 销售 服务 费年费 率 为 0.35% 。 本基金 销售 服务 费将 专门 用于本 基金 的销 售与 基金 份额持 有人 服务 。销 售服 务费按 前一 日 C 类基 金资产 净值 的0.35% 年费 率计提 。计 算方 法下 : H=E×0 .35% / 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 2、销 售服 务费 每日 计提 , 按月支 付。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交 通 银 行 股 份 有 限公司 1,557,167.18 42,542.64 12,078,526.62 53,085.52 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 23 页 共 39 页





6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600795 国 电 电 力 2017 年 6 月 5 日 重 大 事 项 3.60 - - 563,791 1,884,729.52 2,029,647.60 - 300271 华 宇 软 件 2017 年 6 月 22 日 重 大 事 项 16.59 2017 年7 月4 日 16.80 85,500 1,400,002.00 1,418,445.00 - 300145 中 金 环 境 2017 年 6 月 28 日 重 大 事 项 16.92 - - 58,200 918,507.20 984,744.00 - 注: 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额161,839,237.24 元, 是以 如下 债券 作 为质押 : 金额单 位: 人民 币元 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 24 页 共 39 页


债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 101356009 13 城 发投 MTN001 2017 年7 月 4 日 103.91 200,000 20,782,000.00 170206 17 国开06 2017 年7 月 4 日 99.60 100,000 9,960,000.00 170304 17 进出04 2017 年7 月 4 日 99.54 100,000 9,954,000.00 1480062 14 甘 公投 债01 2017 年7 月 4 日 106.18 200,000 21,236,000.00 101364008 13 兵 团建 工MTN001 2017 年7 月 7 日 103.21 330,000 34,059,300.00 101354021 13 贵投 MTN001 2017 年7 月 4 日 104.40 300,000 31,320,000.00 1180140 11 苏 新区 债 2017 年7 月 4 日 72.55 200,000 14,510,000.00 101372003 13 原水 MTN001 2017 年7 月 4 日 103.53 200,000 20,706,000.00 170201 17 国开01 2017 年7 月 4 日 97.96 100,000 9,796,000.00 合计





1,730,000 172,323,300.00 - 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余 额25,900,000.00 元, 将于2017 年7 月3 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有 的证券交易所 交易的债 券 和在新质押式 回购下转 入 质押库的债券 ,按证券 交 易所规定的 比例折算 为标准 券后 ,不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1 日起执 行。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 25 页 共 39 页


此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 26 页 共 39 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 101,232,966.73 12.29 其中: 股票 101,232,966.73 12.29 2 固定收 益投 资 692,628,747.00 84.07 其中: 债券 692,628,747.00 84.07








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,940,349.49 1.09 7 其他各 项资 产 21,053,869.72 2.56 8 合计 823,855,932.94 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,455,455.94 0.23 B 采矿业 - - C 制造业 50,074,043.18 7.93 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 5,631,400.28 0.89 E 建筑业 1,283,601.60 0.20 F 批发和 零售 业 2,015,577.00 0.32 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,050,915.60 0.64 J 金融业 19,961,425.54 3.16 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 27 页 共 39 页


K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 8,813,280.00 1.40 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,022,119.75 0.64 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,925,147.84 0.62 S 综合 - - 合计 101,232,966.73 16.04 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 无。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002027 分众传 媒 640,500 8,813,280.00 1.40 2 300003 乐普医 疗 286,911 6,343,602.21 1.01 3 000001 平安银 行 622,600 5,846,214.00 0.93 4 601318 中国平 安 108,851 5,400,098.11 0.86 5 600036 招商银 行 221,633 5,299,245.03 0.84 6 600079 人福医 药 268,645 5,270,814.90 0.84 7 300285 国瓷材 料 267,214 5,264,115.80 0.83 8 000651 格力电 器 125,177 5,153,537.09 0.82 9 600887 伊利股 份 197,752 4,269,465.68 0.68 10 601222 林洋能 源 525,646 3,905,549.78 0.62 11 600011 华能国 际 490,702 3,601,752.68 0.57 12 002142 宁波银 行 176,988 3,415,868.40 0.54 13 300537 广信材 料 149,974 3,092,463.88 0.49 14 603816 顾家家 居 45,852 2,695,180.56 0.43 15 002343 慈文传 媒 69,744 2,640,507.84 0.42 16 300383 光环新 网 194,135 2,632,470.60 0.42 17 300070 碧水源 119,615 2,230,819.75 0.35 18 002456 欧菲光 121,750 2,212,197.50 0.35 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 28 页 共 39 页


19 002050 三花智 控 128,000 2,088,960.00 0.33 20 600795 国电电 力 563,791 2,029,647.60 0.32 21 300274 阳光电 源 182,658 2,025,677.22 0.32 22 002462 嘉事堂 51,300 2,015,577.00 0.32 23 600104 上汽集 团 60,227 1,870,048.35 0.30 24 000998 隆平高 科 66,097 1,455,455.94 0.23 25 300567 精测电 子 18,157 1,451,289.01 0.23 26 600563 法拉电 子 28,845 1,425,231.45 0.23 27 300271 华宇软 件 85,500 1,418,445.00 0.22 28 300133 华策影 视 114,700 1,284,640.00 0.20 29 002051 中工国 际 61,920 1,283,601.60 0.20 30 600211 西藏药 业 22,925 1,014,889.75 0.16 31 300124 汇川技 术 39,400 1,006,276.00 0.16 32 300145 中金环 境 58,200 984,744.00 0.16 33 000826 启迪桑 德 27,500 965,800.00 0.15 34 000888 峨眉山 A 65,000 825,500.00 0.13


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300383 光环新 网 11,688,003.20 1.58 2 300003 乐普医 疗 10,905,394.20 1.47 3 600079 人福医 药 10,053,097.73 1.36 4 300285 国瓷材 料 9,421,319.13 1.27 5 002027 分众传 媒 8,898,038.00 1.20 6 601009 南京银 行 8,589,617.00 1.16 7 601318 中国平 安 8,557,538.41 1.15 8 600011 华能国 际 7,818,615.00 1.05 9 002142 宁波银 行 7,409,294.23 1.00 10 600116 三峡水 利 7,032,280.20 0.95 11 000001 平安银 行 5,838,504.00 0.79 12 601222 林洋能 源 5,828,890.14 0.79 13 600887 伊利股 份 5,633,884.00 0.76 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 29 页 共 39 页


14 600036 招商银 行 5,430,426.00 0.73 15 300537 广信材 料 5,346,632.19 0.72 16 600062 华润双 鹤 4,914,335.10 0.66 17 002179 中航光 电 4,510,130.00 0.61 18 002343 慈文传 媒 3,789,718.61 0.51 19 002433 太安堂 3,641,269.62 0.49 20 601933 永辉超 市 3,581,764.00 0.48 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;








2、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600547 山东黄 金 28,678,107.12 3.87 2 000975 银泰资 源 23,180,132.47 3.13 3 300383 光环新 网 9,518,235.61 1.28 4 600079 人福医 药 9,013,312.16 1.22 5 000651 格力电 器 8,120,855.11 1.10 6 601318 中国平 安 8,065,442.80 1.09 7 601009 南京银 行 7,973,988.58 1.08 8 600116 三峡水 利 6,690,221.86 0.90 9 300003 乐普医 疗 6,650,816.32 0.90 10 600489 中金黄 金 6,323,175.18 0.85 11 600519 贵州茅 台 6,120,982.36 0.83 12 600062 华润双 鹤 5,169,953.92 0.70 13 002179 中航光 电 4,619,195.09 0.62 14 002142 宁波银 行 4,524,679.36 0.61 15 600011 华能国 际 4,436,487.15 0.60 16 300285 国瓷材 料 4,417,506.43 0.60 17 002739 万达电 影 4,085,789.37 0.55 18 601166 兴业银 行 4,025,350.19 0.54 19 601933 永辉超 市 3,995,360.00 0.54 20 603589 口子窖 3,542,738.96 0.48 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ; 2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 30 页 共 39 页


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 212,943,767.62 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 215,062,042.25 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 43,582,334.40 6.90 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 207,377,000.00 32.86 其中: 政策 性金 融债 207,377,000.00 32.86 4 企业债 券 256,150,435.80 40.58 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 185,135,000.00 29.33 7 可转债 (可 交换 债) 383,976.80 0.06 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 692,628,747.00 109.73 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 101364008 13 兵 团建 工 MTN001 500,000 51,605,000.00 8.18 2 170206 17 国开 06 500,000 49,800,000.00 7.89 3 124380 13 曹 妃甸 500,000 40,900,000.00 6.48 4 124135 13 滇 公投 400,000 40,740,000.00 6.45 5 170201 17 国开 01 400,000 39,184,000.00 6.21


工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 31 页 共 39 页


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资, 也无 期间 损益。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制 日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的投 资决 策程序 说明 : 本报告期,本 基金持有 分 众传媒,其发 行主体因 部 分临时报告信 息未披露 、 披露不及时、 不 完整,2015 年 年报 信息 披 露存在 遗漏 、未 在股 东大 会授权 范围 内购 买银 行理 财产品 等违 规行 为, 被中国 证监 会广 东监 管局 采取出 具警 示函 的监 管措 施。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 32 页 共 39 页


上述情形对上 市公司的 财 务和经营状况 无重大影 响 ,投资决策流 程符合基 金 管理人的制度 要 求。 7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 104,350.33 2 应收证 券清 算款 2,320,799.88 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,476,776.34 5 应收申 购款 151,943.17 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,053,869.72


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 113009 广汽转 债 58,115.50 0.01 注:上 表包 含期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换 债券 和可交 换债 券明 细。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 无。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 33 页 共 39 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 工银 瑞信 月月 薪A 7,566 57,024.35 79,753.29 0.02% 431,366,468.26 99.98% 工银 瑞信 月月 薪C 12 4,775.16 0.00 0.00% 57,301.91 100.00% 合计 7,578 56,941.61 79,753.29 0.02% 431,423,770.17 99.98%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 工银瑞 信 月月 薪A 1,003.66 0.0002% 工银瑞 信 月月 薪C 39.87 0.0696% 合计 1,043.53 0.0002%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 工银瑞 信月 月 薪A 0 工银瑞 信月 月 薪C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 工银瑞 信月 月 薪A 0 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 34 页 共 39 页


放式基 金 工银瑞 信月 月 薪C 0 合计 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 工银瑞 信月 月薪 A 工银瑞 信月 月薪 C 基金合 同生 效日 (2013 年8 月 14 日 ) 基 金份 额总额 3,335,388,528.44 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 516,563,605.33 111,609.27 本报告 期基 金总 申购 份额 11,162,225.31 8,938.62 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 96,279,609.09 63,245.98 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 431,446,221.55 57,301.91 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;


2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 36 页 共 39 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 : 基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 , 经基 金 管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过, 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长 职务, 董事 长变 更为 尚军 先生。 基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 , 郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。 2 、 基 金托 管人 的基 金托 管部 门 的重 大人 事 变动 :本基 金 托管 人的 专 门基 金托管 部 门本 报告 期内未 发生 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金的 审计 机 构为 普华永 道 中天 会计 师 事务 所(特 殊 普通 合伙 ) ,该 审计 机构 自 基金 合同 生效日 起向 本基 金提 供审 计服务 ,无 改聘 情况 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证 券 2 428,005,809.87 100.00% 357,565.78 100.00% - 华泰证 券 2 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 国海证 券 2 - - - - - 安信证 券 2 - - - - - 广州证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 西 藏 东 方 财 富证券 2 - - - - - 新时代 证券 2 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 注:1. 券商 的选 择标 准和 程序 (1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力 a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一 年内无 重大 违规 行为 。 b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、 个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基 金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。 c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。 (2 ) 选择 程 序 a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前,券商需 提供至少 两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户 投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服 务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。 b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等, 经签 章有 效。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 38 页 共 39 页


2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序 (1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天内, 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期 间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。 (2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根 据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 , 租用其 交易 席位 。 (3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其 交易席 位。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 国信证 券 41,880,321.17 100.00% 5,656,800,000.00 100.00% - - 华泰证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 广州证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 西藏东方财 富证券 - - - - - - 新时代 证券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - -


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。