工 银 瑞 信 新得 润 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银新 得润 混合
基金主 代码 002007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月7 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 874,423,986.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 资
产配置 ，力 求实 现基 金资 产的持 续稳 健增 值。
投资策 略
本基金 将由 投资 研究 团队 及时跟 踪市 场环 境变 化， 根
据对国 际及 国内 宏观 经济 运行态 势、 宏观 经济 政策 变
化、证 券市 场运 行状 况等 因素的 深入 研究 ，判 断证 券
市场的 发展 趋势 ，结 合行 业状况 、公 司价 值性 和成 长
性分析 ，综 合评 价各 类资 产的风 险收 益水 平。 在充 分
的宏观 形势 判断 和策 略分 析的基 础上 ，执 行“ 自上 而
下” 的 资产 配置 及动 态调 整策略 。 在 市场 上涨 阶段 中，
增加权 益类 资产 配置 比例 ；在市 场下 行周 期中 ，增 加
固定收 益类 资产 配置 比例 ，最终 力求 实现 基金 资产 组
合收益 的最 大化 ，从 而有 效提高 不同 市场 状况 下基 金
资产的 整体 收益 水平 。 本 基金采 取 “自 上而 下 ” 与 “ 自
下而上 ”相 结合 的分 析方 法进行 股票 投资 。基 金管 理
人在行 业分 析的 基础 上， 选择治 理结 构完 善、 经营 稳
健、业 绩优 良、 具有 可持 续增长 前景 或价 值被 低估 的
上市公 司股 票， 以合 理价 格买入 并进 行中 长期 投资 。
本基金 股票 投资 具体 包括 行业分 析与 配置 、公 司财 务
状况评 价、 价值 评估 及股 票选择 与组 合优 化等 过程 。
业绩比 较基 准
30%× 沪深300 指数 收益 率 ＋ 70% × 中 债综 合财 富指 数
收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，预 期收益 和风 险水 平低 于股 票
型基金 ，高 于债 券型 基金 与货币 市场 基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 朱碧艳 罗菲菲
联系电 话 400-811-9999 010-58560666
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 95568
传真 010-66583158 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 19,543,990.36
本期利 润 39,829,880.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0443
本期基 金份 额净 值增 长率 4.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0233
期末基 金资 产净 值 913,622,971.05
期末基 金份 额净 值 1.045
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2016 年12 月 7 日 。截 至报告 期末 ，本 基金 基金 合同生 效不 满一 年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.95% 0.14% 2.36% 0.21% -0.41% -0.07%
过去三 个月 3.36% 0.12% 1.97% 0.21% 1.39% -0.09%
过去六 个月 4.50% 0.11% 3.07% 0.19% 1.43% -0.08%
自基金 合同
生效起 至今
4.50% 0.10% 1.49% 0.22% 3.01% -0.12%
工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基 金基 金合 同 于2016 年 12 月7 日生 效 。 截 至报告 期末 ， 本基 金基 金 合同生 效不 满一 年。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期满 ， 本 基金 的各 项投 资 比例符 合基 金合 同关
于投资范围及 投资限制 的 规定：本基金 投资组合 中 股票资产投资 比例为基 金 资产的 0% —30% ；每
个交易日日终 在扣除股 指 期货合约、国 债期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 应当保持不 低于基金
资产净 值 的5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年6 月 ， 是 我国 第 一家由 银行 直接
发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司，在香 港和上海
设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理（ 国际 ）有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。
公司（含子公 司）拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基
金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资
管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货
币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会 全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。
公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理，为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 ， 依托强大的股 东
背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队，立足市 场化、专
业化、 规范 化和 国际 化， 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” ， 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流
的投资 管理 服务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏欣
固定收
益部副
总监， 本
基金的
基金经
理
2016 年12 月7
日
- 12
2005 年加 入工 银瑞 信， 现
任固定 收益 部副 总监 ；
2011 年4 月20 日至 今，
担任工 银货 币市 场基 金基
金经理 ；2012 年8 月22
日至今 ，担 任工 银瑞 信 7
天理财 债券 型基 金基 金经工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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理；2012 年 10 月 26 日至
2017 年3 月10 日， 担任
工银 14 天 理财 债券 型基
金的基 金经 理；2014 年 9
月 23 日至 今， 担任 工银 瑞
信现金 快线 货币 市场 基金
基金经 理；2014 年 10 月
22 日至2017 年3 月10 日，
担任工 银添 益快 线货 币市
场基金 基金 经理 ；2015 年
5 月 26 日 起至 今， 担任 工
银新财 富灵 活配 置混 合型
基金基 金经 理；2015 年 5
月 26 日起 至今 ， 担 任工 银
双利债 券型 基金 基金 经
理；2015 年5 月29 日起
至今， 担任 工银 丰盈 回报
灵活配 置混 合型 基金 基金
经理；2015 年6 月 19 日
至 2017 年3 月10 日 ，担
任工银 财富 快线 货币 市场
基金基 金经 理； 2016 年 11
月 22 日至 今， 担任 工银 瑞
信 混 合型 证券 投资 基金
基金经 理； 2016 年 12 月7
日至今 ，担 任工 银瑞 信新
得润混 合型 证券 投资 基金
基金经 理；2016 年 12 月
29 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信
新增利 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2016 年12
月 29 日至 今， 担任 工银 瑞
信新增 益混 合型 证券 投资
基金基 金经 理； 2016 年 12
月 29 日至 今， 担任 工银 瑞
信银和 利混 合型 证券 投资
基金基 金经 理； 2016 年 12
月 29 日至 今， 担任 工银 瑞
信新生 利混 合型 证券 投资
基金基 金经 理；2017 年 3
月 23 日至 今， 担任 工银 瑞
信新得 利混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。
李敏 固定收 2016 年12 月7 - 10 先后在 中国 泛海 控股 集团工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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益部副
总监， 本
基金的
基金经
理
日 担任投 资经 理， 在中 诚信
国际信 用评 级有 限责 任公
司担任 高级 分析 师， 在平
安证券 有限 责任 公司 担任
高级业 务总 监；2010 年加
入工银 瑞信 ，现 任固 定收
益部副 总监 ；2013 年10
月 10 日至 今， 担任 工银 信
用纯债 两年 定期 开放 基金
基金经 理； 2014 年7 月 30
日至 2017 年 2 月 6 日， 担
任工银 保 本 2 号 混合 型发
起式基 金( 自 2016 年 2 月
19 日 起， 变更 为工 银瑞 信
优质精 选混 合型 证券 投资
基金) 基金 经理 ； 2015 年5
月26 日至2017 年4 月26
日，担 任工 银双 债增 强债
券型基 金( 自 2016 年 9 月
26 日 起， 变更 为工 银瑞 信
双债增 强债 券型 证券 投资
基金（LOF ）) 基 金经 理；
2015 年5 月26 日至 今，
担任工 银保 本混 合型 基金
基金经 理；2016 年 10 月
27 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信
恒丰纯 债债 券型 证券 投资
基金基 金经 理； 2016 年 11
月 15 日至 今， 担任 工银 瑞
信恒泰 纯债 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2016 年
11 月 22 日 至今 ，担 任工
银瑞信 新得 益混 合型 证券
投资基 金基 金经 理；2016
年 12 月 7 日至 今， 担任 工
银瑞信 新得 润混 合型 证券
投资基 金基 金经 理；2016
年 12 月 29 日至 今， 担任
工银瑞 信新 增利 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ；
2016 年12 月 29 日 至今 ，
担任工 银瑞 信 新 增益 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理；2016 年 12 月 29 日至工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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今，担 任工 银瑞 信银 和利
混合型 证券 投资 基金 基金
经理 ；2016 年 12 月29 日
至今， 担任 工银 瑞信 新生
利混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ；2017 年3 月23
日至今 ，担 任工 银瑞 信新
得利混 合型 证券 投资 基金
基金经 理； 2017 年5 月 24
日至今 ，担 任工 银瑞 信瑞
利两年 封闭 式债 券型 证券
投资基 金基 金经 理。
注：1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ； 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 房 地产市 场年初 以来 的旺 销势 头在 严厉的 政策 打压 下逐 渐降 温， 全 国商 品 房
销售增速持续 回落，一 二 线城市冷却， 而三四线 城 市库存去化较 好，短期 内 仍有一定的 韧性。房
地产投资具有 一定的滞 后 性，仍处于近 年来的较 高 水平。部分地 区的基建 投 资热情较高 ，也在一
定程度上拉动 了需求。 中 游工程机械、 重卡等行 业 的销售势头也 持续超预 期 。海外主要 经济体复
苏态势明显， 带动出口 回 暖。短期内经 济仍处于 景 气期。供给侧 改革继续 推 进，钢铁行 业去产能
力度较大，取 缔地条钢 等 违规产能、并 去化了低 效 产能，火电、 电解铝等 过 剩行业 也成 为今年的
重点， 供给 收缩 和需 求的 相对稳 定， 使得 中上 游制 造业盈 利恢 复， 工业 生产 复苏。
下游消费需求 相对平稳 ，PPI 越过高点 ，全年通 胀压 力不大。但近 期原油和 上 游工业品再 度
涨价， 农产 品价 格也 有所 上涨， 需要 关注 因此 可能 对通胀 预期 带来 的影 响。
海外方面，欧 美主要经 济 体复苏，美联 储货币政 策 偏鹰，3 月加 息后，预 计 年内还将再次 加
息并缩 表。 欧央 行也 逐步 收紧货 币政 策， 全球 流动 性宽松 的低 利率 环境 正在 改变。
国内货 币政 策中 性， 一方 面通过 加强 金融 监管 抬升 金融加 杠杆 的成 本， 倒逼 金融领 域去 泡沫 ，
另一方面也通 过细致的 公 开市场操作维 护资金 面 的 稳定，避免金 融强监管 对 实体经济造 成较大的
伤害。从二季 度的融资 数 据来看，实体 经济的融 资 需求稳定向好 ，而金融 领 域的杠杆正 在逐步去
化。货币政策 取得去杠 杆 成效的同时， 债券市场 的 利率抬升一定 程度上也 影 响了实体企 业的融资
成本， 后续 政策 将在 控制 杠杆的 同时 更注 重引 导利 率下行 。
在经济基本面 较好、货 币 政策中性偏紧 、金融监 管 政策频发的环 境下，二 季 度债券市场收 益
率震荡上行。 随着利率 的 上行，信用债 发行量下 降 ，债市呈现供 需两弱格 局 。6 月中旬 资金面超
预期缓 解紧 张后 ， 债市 一 度反弹 ， 但仍 受制 于较 强 的基本 面和 政策 不确 定性 。 权 益市 场整 体震 荡，
结构分 化明 显 ， 家 电 、 白 酒、 电子 等行 业低 估值 稳 健成长 的蓝 筹股 涨幅 较大 ， 而 中小 创相 对落 后 。
工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金在报告 期内增持 同 业存单，根据 市场变化 调 整权益资产仓 位，积极 参 与新股和可转 债
IPO 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 4.50% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 3.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 房地产市 场 热销的势头有 所缓解， 但 过去几年的去 库存使得 房 地产市场的库 存
已经降到相对 较低的水 平 ，房地产市场 的周期下 行 速度和幅度都 将较为平 缓 。另一方面 ，政策推
动的供给侧改 革仍在有 效 推进中，过剩 行业的供 需 状况好转，周 期复苏带 来 的需求和盈 利恢复也
使得制造业的 投资开始 反 弹。本轮经济 复苏的韧 性 较强，预计下 半年经济 走 平。海外主 要经济体
复苏态势较好 ，全球央 行 退出宽松的步 伐将延续 。 中国政策重心 仍将保持 中 性，在去杠 杆、防风
险、稳 增长 中寻 求平 衡。
经历去年四季 度至今年 的 大幅调整，在 预期经济 高 位走平的情况 下，预计 债 券收益 率将以 震
荡为主，对后 期经济下 行 的预期可能带 动市场走 牛 。信用债有更 好的持有 价 值，但信用 质量的分
化将继 续。
在经济走平和 货币政策 中 性的预期下， 预计权益 市 场整体也将以 震荡为主 ， 但结构性分化 明
显，重 业绩 将是 今年 的主 题。
本基金 将保 持债 券中 性久 期，根 据市 场变 化调 整权 益资产 仓位 ，甄 别个 券个 股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 新得 润混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
217,678,592.14 451,018,128.27
结算备 付金
5,944,512.65 -
存出保 证金
93,314.36 -
交易性 金融 资产
637,026,129.14 394,475,831.38
其中： 股票 投资
108,925,714.54 42,347,102.38
基金投 资
- -
债券投 资
528,100,414.60 352,128,729.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
52,000,000.00 200,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
14,277,866.11 5,436,550.37
应收股 利
- -
应收申 购款
394.08 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
927,020,808.48 1,050,930,510.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
11,782,204.48 143,030,694.82
应付赎 回款
568,286.74 -
应付管 理人 报酬
674,174.32 534,848.42
应付托 管费
74,908.24 59,427.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
98,384.59 42,132.49 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
199,879.06 -
负债合 计
13,397,837.43 143,667,103.33
所有者权益：
实收基 金
874,423,986.17 907,092,994.20
未分配 利润
39,198,984.88 170,412.49
所有者 权益 合计
913,622,971.05 907,263,406.69
负债和 所有 者权 益总 计
927,020,808.48 1,050,930,510.02
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年12 月 7 日。
2 、 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.045 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
874,423,986.17 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 新得 润混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
一、收入
45,244,940.49
1.利息 收入
17,401,605.42
其中： 存款 利息 收入
5,749,778.06
债券利 息收 入
11,445,755.43
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
206,071.93
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
7,499,702.55
其中： 股票 投资 收益
8,983,063.14
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-2,568,235.20
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
1,084,874.61
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ）
20,285,890.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
57,741.90 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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减：二、费用
5,415,059.51
1．管 理人 报酬
4,070,064.99
2．托 管费
452,229.47
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
164,745.55
5．利 息支 出
516,334.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
516,334.10
6．其 他费 用
211,685.40
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
39,829,880.98
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
39,829,880.98
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年12 月7 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 新得 润混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
907,092,994.20 170,412.49 907,263,406.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 39,829,880.98 39,829,880.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-32,669,008.03 -801,308.59 -33,470,316.62
其中：1.基 金申 购款 38,070.98 1,229.79 39,300.77
2. 基金 赎回 款 -32,707,079.01 -802,538.38 -33,509,617.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
874,423,986.17 39,198,984.88 913,622,971.05
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年12 月7 日。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______郝炜______
____ 朱 辉毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信新得润混合型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2015]1649 号 《关 于准予工银瑞 信新得润混 合型证券投资 基金
注册的 批复》 核准， 由工 银 瑞信基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《工
银瑞信新得润 混合型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为混 合 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共 募 906,941,945.02 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所( 特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2016) 第 1510 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案，
《工银 瑞信 新得 润混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 12 月 7 日 正式 生效， 基金 合同 生 效
日的基 金份 额总 额为 907,092,994.20 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 151,049.18 份 基金 份
额。本基金的 基金管理 人 为工银瑞信基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 民生银行股 份有限公
司( 以 下简 称 “ 民生 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《工 银 瑞信新 得润 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 交易的股
票（包 括中 小板 、创 业板 及其他 中国 证监 会允 许基 金投资 的股 票） 、权 证、 股 指期货 、国 债期 货、
债券（包括但 不限于国 债 、地方政府债 、金融债 、 企业债、公司 债、次级 债 、可转换债 券、可交
换债券 、 分 离交 易可 转债 、 央行 票据 、 中 期票 据、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 等） 、 资产 支持 证券、
债券回购、银 行存款以 及 现金，以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具（但须
符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 基金 的投 资组 合比 例 为： 本 基金 投资 组合 中股 票资产 投资 比例 为基
金资产 的 0% —30% ； 每个 交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约、 国债 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ，
应当保 持不 低于 基金 资产 净值 的 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券。 本基金 的业 绩比 较基
准为： 30% ×沪深 300 指 数 收益率 ＋ 70 %× 中债 综合 财 富指数 收益 率。
工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁 布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 工银 瑞信 新得润 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产 及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公 允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产 现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易 价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金 和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情 况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润 ，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的 经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ， 具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证 券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说 明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 41 页
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按 照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,070,064.99
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 225,268.62
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.9% 年费率 计提 。
管理费 的计 算方 法如 下： H＝E× 0.9% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 452,229.47
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下： H＝E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 民 生 银 行
股份有 限公 司
19,988,465.75 - - - - -
工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 41 页
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银
行股份 有限
公司
217,678,592.14 5,555,182.15 - -
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期内 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 108,925,714.54 11.75
其中： 股票 108,925,714.54 11.75
2 固定收 益投 资 528,100,414.60 56.97
其中： 债券 528,100,414.60 56.97
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 52,000,000.00 5.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 223,623,104.79 24.12
7 其他各 项资 产 14,371,574.55 1.55
8 合计 927,020,808.48 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 14,638,120.97 1.60
C 制造业 41,444,340.98 4.54
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,883,811.60 0.53
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 45,423,512.97 4.97
K 房地产 业 2,535,928.02 0.28 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 108,925,714.54 11.92
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 275,700 11,350,569.00 1.24
2 601166 兴业银 行 598,800 10,095,768.00 1.11
3 601601 中国太 保 292,297 9,900,099.39 1.08
4 600036 招商银 行 392,454 9,383,575.14 1.03
5 600585 海螺水 泥 388,400 8,828,332.00 0.97
6 601318 中国平 安 170,904 8,478,547.44 0.93
7 002271 东方雨 虹 205,200 7,612,920.00 0.83
8 000001 平安银 行 805,700 7,565,523.00 0.83
9 000858 五 粮 液 125,700 6,996,462.00 0.77
10 002456 欧菲光 346,945 6,303,990.65 0.69
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 半年 度报 告正
文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 41 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601601 中国太 保 13,669,121.14 1.51
2 600028 中国石 化 9,091,785.59 1.00
3 600585 海螺水 泥 8,148,665.00 0.90
4 000001 平安银 行 7,317,756.00 0.81
5 600036 招商银 行 7,317,260.02 0.81
6 601166 兴业银 行 5,473,092.00 0.60
7 601699 潞安环 能 4,561,070.84 0.50
8 601318 中国平 安 4,560,504.00 0.50
9 600104 上汽集 团 4,559,426.00 0.50
10 600276 恒瑞医 药 4,556,220.67 0.50
11 002456 欧菲光 4,537,908.66 0.50
12 601898 中煤能 源 4,524,277.66 0.50
13 002271 东方雨 虹 4,381,320.49 0.48
14 002462 嘉事堂 1,825,805.00 0.20
15 601952 苏垦农 发 97,161.00 0.01
16 601878 浙商证 券 93,364.05 0.01
17 603980 吉华集 团 59,322.80 0.01
18 603801 志邦股 份 32,998.82 0.00
19 603197 保隆科 技 24,836.82 0.00
20 603043 广州酒 家 23,855.80 0.00
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 13,861,075.46 1.53
2 601601 中国太 保 7,279,195.88 0.80
3 601318 中国平 安 7,253,335.71 0.80
4 600276 恒瑞医 药 5,390,095.65 0.59
5 000333 美的集 团 5,163,812.35 0.57
6 600028 中国石 化 4,572,275.33 0.50
7 600340 华夏幸 福 3,658,408.15 0.40 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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8 000963 华东医 药 2,755,921.00 0.30
9 601952 苏垦农 发 194,530.50 0.02
10 601878 浙商证 券 189,695.36 0.02
11 603980 吉华集 团 111,235.40 0.01
12 603197 保隆科 技 60,367.64 0.01
13 603196 日播时 尚 42,854.80 0.00
14 603896 寿仙谷 41,064.00 0.00
15 603042 华脉科 技 39,670.40 0.00
16 603496 恒为科 技 38,123.60 0.00
17 603316 诚邦股 份 37,536.20 0.00
18 603226 菲林格 尔 31,555.06 0.00
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 85,069,603.34
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 50,720,752.49
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 32,819,200.00 3.59
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 78,582,000.00 8.60
其中： 政策 性金 融债 78,582,000.00 8.60
4 企业债 券 145,556,874.00 15.93
5 企业短 期融 资券 70,149,000.00 7.68
6 中期票 据 151,095,000.00 16.54
7 可转债 （可 交换 债） 1,135,340.60 0.12
8 同业存 单 48,763,000.00 5.34
9 其他 - -
10 合计 528,100,414.60 57.80
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 41 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101353010
13 中煤
MTN002
500,000 51,760,000.00 5.67
2 010107 21 国债 ⑺ 320,000 32,819,200.00 3.59
3 160311 16 进出 11 300,000 29,874,000.00 3.27
4 111709149
17 浦 发银 行
CD149
300,000 29,355,000.00 3.21
5 160206 16 国开 06 300,000 28,812,000.00 3.15
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 93,314.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,277,866.11
5 应收申 购款 394.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,371,574.55
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
503 1,738,417.47 800,127,000.00 91.50% 74,296,986.17 8.50%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,008.02 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 12 月7 日 ） 基金 份额 总额 907,092,994.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 907,092,994.20
本报告 期基 金总 申购 份额 38,070.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 32,707,079.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 874,423,986.17
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 ， 经基 金
管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过， 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长
职务， 董事 长变 更为 尚军 先生。
基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
2 、基 金托 管人 ：
本报告 期内 ，基 金托 管人 无重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 普华永 道 中天 会计 师 事务 所（特 殊 普通 合伙 ） ，该 审计 机构 自 基金 合同
生效日 起向 本基 金提 供审 计服务 ，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 2 126,325,736.41 93.41% 89,856.51 91.70% -
申万宏 源 2 8,919,229.15 6.59% 8,128.08 8.30% -
东方证 券 2 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标 准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中泰证 券 95,736,129.15 78.72% 3,634,800,000.00 74.72% - -
申万宏 源 25,880,291.77 21.28% 1,229,600,000.00 25.28% - -
东方证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170630 800,127,000.00 0.00 0.00 800,127,000.00 91.50%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本 基 金份 额 持有 人较 为 集中 ， 存在 基 金规 模大 幅 波动 的 风险 ， 以及 由此 导致基 金 收益 较 大波 动
的风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
