工 银 瑞 信 恒泰 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要 信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信恒 泰纯 债债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 工银恒 泰纯 债债 券
基金主 代码 003705
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 15 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 50,616,162,780.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ，通过 对债 券的 积极 投资 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值
投资策 略
本基金 将考 察市 场利 率的 动态变 化及 预期 变化 ，对
GDP、CPI 、 国际 收支 等引 起利率 变化 的相 关因 素进 行
深入的 研究 ，分 析宏 观经 济运行 的可 能情 景， 并在 此
基础上 判断 包括 财政 政策 、货币 政策 在内 的宏 观经 济
政策取 向， 对市 场利 率水 平和收 益率 曲线 未来 的变 化
趋势做 出预 测和 判断 ，结 合债券 市场 资金 供求 结构 及
变化趋 势， 确定 固定 收益 类资产 的配 置并 构建 投资 组
合。
业绩比 较基 准 中债综 合财 富（ 总值 ）指 数收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率
低于股 票型 及混 合型 基金 ，高于 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 朱碧艳 林葛
联系电 话 400-811-9999 010-66060069
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95599
传真 010-66583158 010-68121816
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号、 甲5 北京市 东城 区建 国门 内大 街工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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号6 层甲 5 号601、甲 5 号 7 层甲
5 号701、甲 5 号 8 层甲5 号801 、
甲 5 号 9 层甲 5 号 901
69 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦 A 座 6-9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
28 号 凯晨 世贸 中心 东座 F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 郭特华 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 684,425,130.37
本期利 润 291,122,713.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0054
本期加 权平 均净 值利 润率 0.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.69%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 178,286,060.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0035
期末基 金资 产净 值 50,794,448,841.27
期末基 金份 额净 值 1.0035
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.52%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2 、本 期已 实现 收益 是指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3 、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2016 年 11 月 15 日。 截 至报告 期末 ，本 基金 基金 合同生 效不 满
一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.67% 0.03% 1.24% 0.07% -0.57% -0.04%
过去三 个月 0.80% 0.03% 0.22% 0.08% 0.58% -0.05%
过去六 个月 0.69% 0.05% -0.12% 0.08% 0.81% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
0.52% 0.07% -1.74% 0.11% 2.26% -0.04% 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 11 月 15 日生 效 。截至 报告 期末 ，本 基金 基金合 同生 效不 满一
年。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期满 ， 本 基金 的各 项投 资 比例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 债券 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 80 ％ ， 现金 及到 期日 在一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年6 月 ， 是 我国 第 一家由 银行 直接
发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司，在香 港和上海
设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理（ 国际 ）有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。
公司（含子公 司）拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基
金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资
管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货
币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会 全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。
公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理，为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 ， 依托强大的股 东
背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队，立足市 场化、专
业化、 规范 化和 国际 化， 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” ， 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流
的投资 管理 服务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李敏
固定收
益部副
总监， 本
基金的
基金经
理
2016 年11 月15
日
- 10
先后在 中国 泛海 控股 集团
担任投 资经 理， 在中 诚信
国际信 用评 级有 限责 任公
司担任 高级 分析 师， 在平
安证券 有限 责任 公司 担任
高级业 务总 监；2010 年加
入工银 瑞信 ，现 任固 定收
益部副 总监 ；2013 年10
月 10 日至 今， 担任 工银 信
用纯债 两年 定期 开放 基金工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金经 理； 2014 年7 月 30
日至 2017 年 2 月 6 日， 担
任工银 保 本 2 号 混合 型发
起式基 金( 自 2016 年 2 月
19 日 起， 变更 为工 银瑞 信
优质精 选混 合型 证券 投资
基金) 基金 经理 ； 2015 年5
月26 日至2017 年4 月26
日，担 任工 银双 债增 强债
券型基 金( 自 2016 年 9 月
26 日 起， 变更 为工 银瑞 信
双债增 强债 券型 证券 投资
基金（LOF ）) 基 金经 理；
2015 年5 月26 日至 今，
担任工 银保 本混 合型 基金
基金经 理；2016 年 10 月
27 日至 今 ， 担 任工 银瑞 信
恒丰纯 债债 券型 证券 投资
基金基 金经 理； 2016 年 11
月 15 日至 今， 担任 工银 瑞
信恒泰 纯债 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2016 年
11 月 22 日 至今 ，担 任工
银瑞信 新得 益混 合型 证券
投资基 金基 金经 理；2016
年 12 月 7 日至 今， 担任 工
银瑞信 新得 润混 合型 证券
投资基 金基 金经 理；2016
年 12 月 29 日至 今， 担任
工银瑞 信新 增利 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ；
2016 年12 月 29 日 至今 ，
担任工 银 瑞 信新 增益 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理；2016 年 12 月 29 日至
今，担 任工 银瑞 信银 和利
混合型 证券 投资 基金 基金
经理 ；2016 年 12 月29 日
至今， 担任 工银 瑞信 新生
利混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ；2017 年3 月23
日至今 ，担 任工 银瑞 信新
得利混 合型 证券 投资 基金
基金经 理； 2017 年5 月 24工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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日至今 ，担 任工 银瑞 信瑞
利两年 封闭 式债 券型 证券
投资基 金基 金经 理。
李娜
本基金
的基金
经理
2017 年1 月24
日
- 9
曾在中 国工 商银 行总 行担
任交易 员 。2016 年 加入 工
银瑞信 ，现 任固 定收 益部
基金经 理。 2017 年1 月 24
日至今 ，担 任工 银瑞 信恒
丰纯债 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2017 年 1 月
24 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信
恒泰纯 债债 券型 证券 投资
基金基 金经 理；2017 年 4
月 14 日至 今， 担任 工银 瑞
信瑞丰 纯债 半年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 基金
经理；2017 年5 月 27 日
至今， 担任 工银 瑞信 纯债
定期开 放债 券型 证券 投资
基金基 金经 理；2017 年 5
月 27 日至 今， 担任 工银 瑞
信目标 收益 一年 定期 开放
债券型 投资 基金 基金 经
理； 2017 年6 月8 日 至今 ，
担任工 银瑞 信 瑞 利两 年封
闭式债 券型 证券 投资 基金
基金经 理； 2017 年6 月 27
日至今 ，担 任工 银瑞 信丰
实三年 定期 开放 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 。
陈桂都
本基金
的基金
经理
2017 年4 月14
日
- 9
2008 年加 入工 银瑞 信， 现
任固定 收益 部基 金经 理。
2016 年9 月2 日至 今， 担
任工银 瑞信 恒享 纯债 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理； 2016 年9 月2 日 至今 ，
担任工 银瑞 信泰 享三 年理
财债券 型证 券投 资基 金基
金经理 ；2017 年4 月14
日至今 ，担 任工 银瑞 信恒
泰纯债 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2017 年 4 月
14 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信
恒丰纯 债债 券型 证券 投资工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金基 金经 理；2017 年 4
月 14 日至 今， 担任 工银 瑞
信丰淳 半年 定期 开放 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理；2017 年4 月14 日至
今，担 任工 银瑞 信丰 益一
年定期 开放 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2017 年
6 月 23 日 至今 ， 担 任工 银
中高等 级信 用债 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ； 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策 略和 运作 分析
国内方 面，2017 年 上半 年 我国经 济金 融运 行总 体平 稳。 房 地产 、 基 建、 制造 业投资 增速 回升
拉动总 需求 好转 。 工 业生 产好转 ， 工 业增 加值 增速 中枢抬 升， 企业 盈利 明显 改善。 中采 制造 业 PMI
在近两 年多 以来 的高 位振 荡。物 价总 体保 持平 稳，CPI 同 比回 落后 有所 上行 ，PPI 同 比冲 高回 落。
央行继续实施 稳健中性 的 货币政策，银 行间资金 面 阶段性出现过 紧张的情 况 。但央行预 期管理充
分、公开市场 操作对冲 及 时，上半年的 资金市场 没 有出现极端的 波动风险 。 全球经济逐 步复苏，
主要发达国家 复苏总体 延 续。欧洲相对 美、日在 增 长的动能上要 更强一些 ， 但 美、日、 欧均 仍面
临着内 生性 增长 动能 后继 乏力的 问题 。
上半年 债券 收益 率大 幅度 上行。 10 年 国债 利率 上行56bp 至3.57% ； 10 年 国开 债 利率上 行 52bp
至4.20% ；3 年、5 年AAA 评级中 票分 别上 行54bp 和 61bp 。
恒泰纯债基金 本报告期 内 根据宏观经济 和通胀形 势 的变化，灵活 调整组合 的 久期，积极提 升
组合静 态收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 0.69% ， 业绩 比较 基准收 益率 为-0.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在房地产 调 控政策进一步 加码的情 况 下， 地产投资 下滑的压 力 将逐步显现； 在
财政等多部门 密集发文 要 求进一步规范 地方政府 融 资行为之后， 受资金来 源 的影响，基 建投资增
速可能 会出 现回 落； 物价 有望保 持稳 中趋 弱的 态势 。
基于以上对基 本面的判 断 ，我们预计下 半年资金 面 环比上不会更 紧，资金 利 率将有所回落 。
债券方面，在 经济基本 面 面临一定向下 压力，通 胀 低位盘整的情 况下，预 计 债券收益率 将有所下
行。
本基金 将积 极把 握类 属资 产的配 置机 会， 择机 调整 组合久 期， 努力 提升 组合 静态收 益。
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 利润 分配情 况如 下：
本基金 本期 于 2017 年 6 月 23 日发 布分 红公 告， 每 10 份派 发红 利 0.017 元，共 计派 发红 利
86,047,477.20 元， 权益 登记日 为 2017 年 6 月 26 日；
本基金 本报 告期 共计 派发 红利 86,047,477.20 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —工银 瑞信基金
管理有 限公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报 告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 恒泰 纯债债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,008,331,328.74 934,873.76
结算备 付金
- 14,295,454.55
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 42,340,874,800.00 16,141,654,000.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
42,340,874,800.00 16,141,654,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,537,091,934.88 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 963,044,269.30 239,209,143.97
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
50,849,342,332.92 16,396,093,472.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
37,999,823.00 36,999,824.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 9.94
应付管 理人 报酬
12,490,041.83 3,360,884.53
应付托 管费
4,163,347.27 1,120,294.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 16,266.19 43,286.33 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
16,359.08 112,089.77
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 207,654.28 1,500.00
负债合 计
54,893,491.65 41,637,889.89
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 50,616,162,780.68 16,382,206,739.95
未分配 利润 6.4.7.10 178,286,060.59 -27,751,157.56
所有者 权益 合计
50,794,448,841.27 16,354,455,582.39
负债和 所有 者权 益总 计
50,849,342,332.92 16,396,093,472.28
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年11 月 15 日。
2 、报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额净 值为人民币 1.0035 元， 基金份额总额 为
50,616,162,780.68 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 恒泰 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
一、收入
400,539,690.90
1.利息 收入
1,098,747,878.36
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 86,435,669.64
债券利 息收 入
939,080,587.38
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
73,231,621.34
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-304,905,770.15
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -304,905,770.15
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 -393,302,417.31
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 - 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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减：二、费用
109,416,977.84
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 80,908,912.00
2．托 管费 6.4.10.2.2 26,969,637.29
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 136,725.00
5．利 息支 出
1,169,810.29
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,169,810.29
6．其 他费 用 6.4.7.20 231,893.26
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
291,122,713.06
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
291,122,713.06
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年11 月 15 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 恒泰 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,382,206,739.95 -27,751,157.56 16,354,455,582.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 291,122,713.06 291,122,713.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
34,233,956,040.73 961,982.29 34,234,918,023.02
其中：1.基 金申 购款 45,164,106,199.35 -18,115,203.33 45,145,990,996.02
2.基金 赎回 款 -10,930,150,158.62 19,077,185.62 -10,911,072,973.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -86,047,477.20 -86,047,477.20
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,616,162,780.68 178,286,060.59 50,794,448,841.27
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年11 月 15 日。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______郝炜______
____ 朱 辉毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工 银 瑞 信 恒 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]2422 号 《 关于准 予工 银瑞 信恒 泰纯 债债券 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由工银瑞信基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证 券投资 基金法》
和《工银瑞信 恒泰纯债 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为债券型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 300,219,209.59 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2016) 第1434 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《工 银瑞 信恒 泰 纯债债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 11 月 15 日 正式 生效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 300,219,210.43 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 0.84 份
基金份额。本 基金的基 金 管理人为 工银 瑞信基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司( 以下 简称 “中 国 农业银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《工 银 瑞信恒泰纯债 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围包 括国债、 央 行票据、地方 政府债、 金 融债、企业 债、公司
债、短期融资 券、超短 期 融资券、中期 票据、次 级 债、可分离交 易可转债 的 纯债部分、 资产支持
证券、银行存 款、同业 存 单、债券回购 ，以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具 （ 但须 符合 中国 证监 会 的相关 规定 ） 。 本 基金 不买 入股票 、 权证 等权 益类 资 产， 也不 投资 国债 期
货品种，可转 债仅投资 可 分离交易可转 债的纯债 部 分。基金的投 资组合比 例 为：债券资 产占基金
资产的 比例 不低 于 80 ％； 现金及 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 财富 （总 值）指 数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 工银 瑞信 恒泰纯 债债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至 到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。本基金 持有的其 他 金融资产分类 为应收款 项 ，包括银行存 款、买入 返 售金融资产 和其他各
类应收 款项 等。 应收 款项 是指在 活跃 市场 中没 有报 价、 回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资 产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价 值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产 现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的 已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。若 期末未分 配 利润中的未实 现
部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份额 交易产生 的 未实现平准 金等，则
期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分；若 期末未分 配 利润的未实 现部分为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润，即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任独立 提供 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 53 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税补充 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
活期存 款 8,331,328.74
定期存 款 6,000,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
存款期 限1 个月 以内 -
存款期 限3 个月~1 年 6,000,000,000.00
其他存 款 -
合计： 6,008,331,328.74
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 42,813,875,777.31 42,340,874,800.00 -473,000,977.31
合计 42,813,875,777.31 42,340,874,800.00 -473,000,977.31
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 42,813,875,777.31 42,340,874,800.00 -473,000,977.31
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,537,091,934.88 -
合计 1,537,091,934.88 -
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易， 也无 在买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,878.02
应收定 期存 款利 息 83,469,165.83
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 875,285,157.37
应收买 入返 售证 券利 息 4,286,068.08
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 963,044,269.30
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 16,266.19
合计 16,266.19
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提信 息披 露费 148,765.71
预提审 计费 49,588.57
预提账 户维 护费 9,300.00 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
合计 207,654.28
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 16,382,206,739.95 16,382,206,739.95
本期申 购 45,164,106,199.35 45,164,106,199.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -10,930,150,158.62 -10,930,150,158.62
本期末 50,616,162,780.68 50,616,162,780.68
注：1. 本基 金 自 2016 年 11 月10 日至2016 年11 月11 日 止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资
金300,219,209.59 元 。 根 据 《 工银 瑞信 恒泰 纯债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 的规 定 ， 本 基金
设立募 集期 内认 购资 金产 生的利 息收 入 0.84 元在 本 基金成 立后 ，折 算为 0.84 份基金 份额 ，划 入
基金份 额持 有人 账户 。
2. 根据《工银 瑞信恒泰 纯 债债券型证券 投资基金 基 金合同》和《 工银瑞信 恒 泰纯债债券型 证
券投资 基金 开放 日常 申购 、赎回 业务 的公 告》 的相 关规定 ，本 基金 于 2016 年 11 月 15 日(基 金合
同生效 日) 至2016 年11 月 16 日止 期间 暂不 向投 资 人开放 基金 交易 。 申 购业 务和赎 回业 务 自2016
年11 月17 日起 开始 办理 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 52,975,354.39 -80,726,511.95 -27,751,157.56
本期利 润 684,425,130.37 -393,302,417.31 291,122,713.06
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
83,972,399.53 -83,010,417.24 961,982.29
其中： 基金 申购 款 198,890,843.34 -217,006,046.67 -18,115,203.33
基金赎 回款 -114,918,443.81 133,995,629.43 19,077,185.62
本期已 分配 利润 -86,047,477.20 - -86,047,477.20
本期末 735,325,407.09 -557,039,346.50 178,286,060.59
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,336,325.61
定期存 款利 息收 入 83,898,165.83
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 201,178.20
其他 -
合计 86,435,669.64
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 间无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-304,905,770.15
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -304,905,770.15
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
22,755,151,945.88
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
22,713,913,420.15
减：应 收利 息总 额 346,144,295.88
买卖债 券差 价收 入 -304,905,770.15
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 间无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无其 他衍 生工具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 间无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -393,302,417.31
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -393,302,417.31
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -393,302,417.31
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 136,725.00
合计 136,725.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
账户维 护费 18,600.00
其他 180.00
银行费 用 14,758.98
合计 231,893.26
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2017 年 7 月 26 日 发布 分红 公告， 向截 至 2017 年 7 月 27 日 止在 本基
金注册 登记 人登 记在 册的 全体持 有人 ，按 每 10 份 基 金份额 分配 红利 人民 币0.065 元。
除以上 情况 外， 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 80,908,912.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 0.00
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.3% 年费率 计提 。
管理费 的计 算方 法如 下： H＝E× 0.3% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 26,969,637.29
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下： H＝E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银 行
股份有 限公 司
30,523,765.48 - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国
工商
银行
股份
有限
公司
50,616,089,493.34 100.00% 16,381,984,291.61 100.00%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有 限
公司
8,331,328.74 2,336,325.61
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期内 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年6
月26 日
-
2017 年
6 月26
日
0.017 86,047,477.20 - 86,047,477.20
合
计
- -
0.017 86,047,477.20 - 86,047,477.20
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额37,999,823.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140209 14 国开09
2017 年7 月
3 日
102.48 400,000 40,992,000.00 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
合计
400,000 40,992,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 和公司治
理与风险控制 委员会构 成 ，公司治理与 风险控制 委 员会通过督察 长和监察 稽 核人员的工 作，掌握
整体风 险状 况并 进行 决策 。 公司治 理与 风险 控制 委员 会负责 检查 公司 业务 的内 控制度 的实 施情 况，
监督公 司对 相关 法律 法规 和公司 制度 的执 行。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相 应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券 登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
A-1
-
A-1 以下
-
未评级
1,873,428,000.00
合计
1,873,428,000.00
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 短期 融资 券及 超短 期融资 券， 其中 超短 期融 资券无 信用 评级 。
2 、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。
3 、本 基金 上年 度末 未持 有 按短期 信用 评级 的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年 6 月 30 日
AAA
40,208,000.00
AAA 以下
-
未评级
- 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
合计
40,208,000.00
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 除短 期融 资券 以外 的信用 债券 。
2 、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。
3 、本 基金 上年 度末 未持 有 按长期 信用 评级 的债 券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难 。 本 基 金所持 大部 分证 券为 剩余 期限较 短 、 信 誉良 好的 国 债、 企业 债及 央行 票
据等，除在证 券交易所 的 债券回购交易 及返售交 易 ，其余均在银 行间同业 市 场交易，均 能够及时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基金持有 的债券资 产 的公允价值。 本基金于 资 产负债表日所 持有的金 融 负债的合约 约定剩余
到期日均 为 一年以内 且一 般不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息 ，
因此账面余额一般 即为未 折现的合约到期现 金流量 。 本 基 金 管 理 人 每日 预 测本 基 金 的 流 动 性需
求， 并 同时 通过 独立 的风 险管理 部门 设定 流动 性比 例要求 ， 对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分 析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金主要投资 于债券市
场，因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金流量受 到 市场利率变化 的影响。 本 基金的生息 资产主要
为银行存款、 结算备付 金 、存出保证金 及债券投 资 等。本基金的 基金管理 人 定期对本基 金面临的
利率敏 感性 缺口 进行 监控 ，并通 过调 整投 资组 合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
本期
末
2017
年6
月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
8,331,328.74 4,500,000,000.00 1,500,000,000.00 - - - 6,008,331,328.74
交易
性金
融资
产
1,120,455,000.00 6,030,118,000.00 6,845,423,000.00 28,344,878,800.00 - - 42,340,874,800.00
买入
返售
金融
资产
1,537,091,934.88 - - - - - 1,537,091,934.88
应收
利息
- - - - - 963,044,269.30 963,044,269.30
资产
总计
2,665,878,263.62 10,530,118,000.00 8,345,423,000.00 28,344,878,800.00 - 963,044,269.30 50,849,342,332.92
负债
卖出
回购
金融
资产
款
37,999,823.00 - - - - - 37,999,823.00
应付
管理
人报
酬
- - - - - 12,490,041.83 12,490,041.83
应付
托管
费
- - - - - 4,163,347.27 4,163,347.27
应付
交易
费用
- - - - - 16,266.19 16,266.19
应付
利息
- - - - - 16,359.08 16,359.08
其他
负债
- - - - - 207,654.28 207,654.28
负债
总计
37,999,823.00 - - - - 16,893,668.65 54,893,491.65 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
利率
敏感
度缺
口
2,627,878,440.62 10,530,118,000.00 8,345,423,000.00 28,344,878,800.00 - 946,150,600.65 50,794,448,841.27
上年
度末
2016
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
934,873.76 - - - - - 934,873.76
结算
备付
金
14,295,454.55 - - - - - 14,295,454.55
交易
性金
融资
产
997,779,000.00 3,896,000,000.00 2,282,615,000.00 8,855,997,000.00 109,263,000.00 - 16,141,654,000.00
应收
利息
- - - - - 239,209,143.97 239,209,143.97
资产
总计
1,013,009,328.31 3,896,000,000.00 2,282,615,000.00 8,855,997,000.00 109,263,000.00 239,209,143.97 16,396,093,472.28
负债
卖出
回购
金融
资产
款
36,999,824.50 - - - - - 36,999,824.50
应付
赎回
款
- - - - - 9.94 9.94
应付
管理
人报
酬
- - - - - 3,360,884.53 3,360,884.53
应付
托管
费
- - - - - 1,120,294.82 1,120,294.82
应付
交易
- - - - - 43,286.33 43,286.33 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
费用
应付
利息
- - - - - 112,089.77 112,089.77
其他
负债
- - - - - 1,500.00 1,500.00
负债
总计
36,999,824.50 - - - - 4,638,065.39 41,637,889.89
利率
敏感
度缺
口
976,009,503.81 3,896,000,000.00 2,282,615,000.00 8,855,997,000.00 109,263,000.00 234,571,078.58 16,354,455,582.39
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率增 加 25 基 准点 -162,853,659.37 -75,826,039.90
利率减 少 25 基 准点 163,989,960.45 76,443,206.10
6.4.13.4.2 外 汇风 险
无。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 42,340,874,800.00 83.36 16,141,654,000.00 98.70
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 42,340,874,800.00 83.36 16,141,654,000.00 98.70
注：1 、本基金 投资于债 券 资产占基金资 产的比例 不 低于 80％； 现金及到 期日 在一年以内 的政府
债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
2 、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金本报告 期末及上 年 度末主要投资 于债券， 因 此除市场利率 以外的市 场 价格因素的变 动
对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 42,340,874,800.00 83.27
其中： 债券 42,340,874,800.00 83.27
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,537,091,934.88 3.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,008,331,328.74 11.82
7 其他各 项资 产 963,044,269.30 1.89
8 合计 50,849,342,332.92 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 无买 入股 票明细 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 无卖 出股 票明细 。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 无买 入卖 出股票 交易 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,467,446,800.00 79.67
其中： 政策 性金 融债 40,427,238,800.00 79.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 120,252,000.00 0.24
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 1,753,176,000.00 3.45
9 其他 - -
10 合计 42,340,874,800.00 83.36
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140209 14 国开 09 19,800,000 2,029,104,000.00 3.99
2 140303 14 进出 03 19,000,000 1,941,040,000.00 3.82
3 050203 05 国开 03 17,300,000 1,751,798,000.00 3.45
4 130225 13 国开 25 15,000,000 1,428,750,000.00 2.81
5 100213 10 国开 13 13,000,000 1,216,280,000.00 2.39
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 963,044,269.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 963,044,269.30
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
192 263,625,847.82 50,616,089,493.34 100.00% 73,287.34 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
25,809.28 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 11 月15 日 ）基 金份 额 总额 300,219,210.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,382,206,739.95
本报告 期基 金总 申购 份额 45,164,106,199.35
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 10,930,150,158.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 50,616,162,780.68
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2 、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 ， 经基 金
管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过， 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长
职务， 董事 长变 更为 尚军 先生。
基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
郝炜先 生自 2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
2 、 基 金托 管人 的基 金托 管部 门 的重 大人 事 变动 ：本基 金 托管 人的 专 门基 金托管 部 门本 报告
期内未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 普华永 道 中天 会计 师 事务 所（特 殊 普通 合伙 ） ，该 审计 机构 自 基金 合同
生效日 起向 本基 金提 供审 计服务 ，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安信证 券 - - 12,000,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增聘基 金经 理的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2017 年 1 月 26 日
2
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司董事
长变更 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2017 年 2 月 8 日
3
工银瑞 信恒 泰纯 债债 券型 证券投
资基金 开放 日常 转换 业务 的公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2017 年 3 月 20 日
4
关于工 银恒 泰纯 债债 券基 金暂停
大额申 购和 转换 转入 业务 的公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2017 年 3 月 20 日
5
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增聘基 金经 理的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2017 年 4 月 15 日
6
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
副总经 理变 更的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2017 年 4 月 25 日
7
工银瑞 信恒 泰纯 债债 券型 证券投
资基金 第一 次分 红公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2017 年 6 月 23 日
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-201
70630
16,381,984,2
91.61
45,164,105,2
01.73
10,930,000,0
00.00
50,616,089,4
93.34
100.0
0%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本 基 金份 额 持有 人较 为 集中 ， 存在 基 金规 模大 幅 波动 的 风险 ， 以及 由此 导致基 金 收益 较 大波 动
的风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、根 据基 金管 理人 于 2017 年 1 月 26 日 披露 的《 工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于增 聘基 金
经理的 公告 》 ， 自2017 年1 月 24 日 起 ， 李 娜女 士开 始担任 工银 瑞信 恒泰 纯债 债券型 证券 投资 基
金的基 金经 理。
2 、根 据基 金管 理人 于 2017 年 4 月 15 日 披露 的《 工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于增 聘基 金
经理的 公告 》 ， 自2017 年4 月 14 日 起 ， 陈 桂都 先生 开始担 任工 银瑞 信恒 泰纯 债债券 型证 券投 资
基金的 基金 经理 。
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基金 募集 申请 的注 册文 件；
2 、 《工 银瑞 信恒 泰纯 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《工 银瑞 信恒 泰纯 债债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《工 银瑞 信恒 泰纯 债债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可于营 业时间免 费 查阅，或登录 基金管理 人 网站查阅。也 可在支付 工 本费后，在合 理
时间内 取得 上述 文件 的复 印件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
