工银瑞信安盈货币市场基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6 月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十五日 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至 06 月30日止。
工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 工银安盈货币
基金主代码 002679
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 4月 26日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 99,120,005,138.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 工银安盈货币 A 工银安盈货币 B
下属分级基金的交易代码： 002679 002680
报告期末下属分级基金的份额总额 5,138.43份 99,120,000,000.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投
资收益。
投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严
格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增
值。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金
产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于
混合型基金与股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 朱碧艳 罗菲菲
联系电话 400-811-9999 010-58560666
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-811-9999 95568
传真 010-66583158 010-58560798
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金收益分配是现金分红，每日分配、按季支付。
2、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
5、本基金基金合同生效日为 2016年4月26 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银安盈货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去1个月 0.3235% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2125% 0.0004%
过去3个月 0.9698% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.6332% 0.0003%
过去6个月 1.9069% 0.0004% 0.6695% 0.0000% 1.2374% 0.0004%
过去1年 3.2676% 0.0067% 1.3481% 0.0000% 1.9195% 0.0067%
自基金合同 3.6257% 0.0064% 1.5916% 0.0000% 2.0341% 0.0064%
基金级别 工银安盈货币 A 工银安盈货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017年 1月 1日 -
2017年6月30日 )
报告期( 2017年1月1日 -
2017年 6月30日)
本期已实现收益 114.05 2,168,825,419.10
本期利润 114.05 2,168,825,419.10
本期净值收益率 1.9069% 2.0252%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 5,138.43 99,120,000,000.00
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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生效至今
工银安盈货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去1个月 0.3455% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2345% 0.0004%
过去3个月 1.0333% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.6967% 0.0003%
过去6个月 2.0252% 0.0004% 0.6695% 0.0000% 1.3557% 0.0004%
过去1年 3.5117% 0.0067% 1.3481% 0.0000% 2.1636% 0.0067%
自基金合同
生效至今
3.9155% 0.0064% 1.5916% 0.0000% 2.3239% 0.0064%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：注：1、本基金基金合同于 2016年4月 26日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合
同关于投资范围及投资限制的规定：本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限
在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天
以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
3.3 其他指标
无。 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005年6月，是我国第一家由银行直接
发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海
设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基
金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资
管理、QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、
工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信
沪港深股票型证券投资基金、 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、 工银瑞信沪深 300
指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指
数证券投资基金等110只公募基金。
公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东
背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专
业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资” ，致力于为广大投资者提供一流
的投资管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谷衡
固定收
益部副
总监， 本
基金的
基金经
理
2016 年 4 月 26
日
- 12
先后在华夏银行总行担任
交易员，在中信银行总行担
任交易员； 2012 年加入工银
瑞信，现任固定收益部副总
监； 2012年11月13日至今，
担任工银瑞信 14 天理财债
券型发起式证券投资基金；工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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2013 年 1 月 28 日至今，担
任工银瑞信 60 天理财债券
型基金基金经理；2013年3
月 28 日至 2015 年 1 月 19
日，担任工银安心场内实时
申赎货币基金基金经理；
2014 年 9 月 30 日至今，担
任工银货币市场基金基金
经理；2015 年7 月 10 日至
今，担任工银瑞信财富快线
货币市场基金基金经理；
2015年 12月 14 日至今， 担
任工银瑞信添福债券基金
基金经理；2016 年 4 月 26
日至今，担任工银瑞信安盈
货币市场基金基金经理；
2016 年 12 月 7 日至今，担
任工银瑞信丰益一年定期
开放债券型证券投资基金
基金经理；2017 年 2 月 28
日至今，担任工银瑞信丰淳
半年定期开放债券型证券
投资基金基金经理；2017
年 6 月 12 日至今，担任工
银瑞信丰实三年定期开放
债券型证券投资基金基金
经理。
姚璐伟
本基金
的基金
经理
2017 年 4 月 14
日
- 4
2013年加入工银瑞信， 现任
固定收益部宏观研究员、基
金经理。2016 年 9 月 19 日
至今，担任工银瑞信财富快
线货币市场基金基金经理；
2016 年 9 月 19 日至今，担
任工银瑞信添益快线货币
市场基金基金经理；2016
年 9 月 19 日至今，担任工
银瑞信现金快线货币市场
基金基金经理；2017 年 4
月 14 日至今，担任工银瑞
信安盈货币市场基金基金
经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理
人对外披露的离职日期。 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交
叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有 2 次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济维持平稳，韧性略超预期。需求端看，地产调控趋缓下商品房销售环比逐步回升
转正，带动工业品价格近期重回涨势。稳需求推动供给端出现一定反复，表现为 4 月生产边际放
缓，产成品库存超季节性上升，但5月产成品库存增速出现 11 个月来首降，且回落态势在 6月延工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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续。二季度受地产销售小幅反弹、出口提振、商品价格上行和企业加速补库支撑，基本面供需两
方面相对平稳。货币政策方面整体处于稳健中性，态度较一季度略有缓和，投放量有所增加，二
季度资金市场波动弱于一季度，流动性有所好转，但二季末财政支出发力后公开市场连续 9 日净
回笼，货币政策削峰填谷操作仍是核心。二季度货币市场资产收益率先升后降、整体小幅上行，
至 6 月末，7 天回购利率从 4.58%回落 61bp至 3.97%，一年期国开债收益率从 3.56%上升 31bp至
3.87%，一年期AAA短融收益率从 4.25%升至 4.41%，上行 16bp。回顾上半年，本基金通过对客户
需求以及对于宏观经济和货币市场的判断，在充分考虑到客户在月末和季末的流动性要求之后，
在久期上调整较为灵活，以在利率波动周期中为客户获取更多的超额收益，并且通过对存款和债
券配置的时点安排，不断地增厚组合收益率，并维持了一定杠杆水平，准备了充分的现金流来应
对各关键时点的资金波动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期工银安盈货币 A 的基金份额净值收益率为 1.9069%，本报告期工银安盈货币 B 的基
金份额净值收益率为2.0252%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，从基本面看，金融去杠杆对企业融资成本的负面影响或已显现，叠加前期地产
调控影响持续释放下需求拐点可能将至，经济可能存在下行压力。资金市场方面，季末过后资金
利率中枢缓慢下行，但三季度货币政策仍处于稳健中性，基础货币投放仍将是以对冲各类流动性
扰动为主，货币市场流动性仍处于相对平衡状态，在去杠杆大环境下货币市场难出现明显持续性
宽松，我们预计货币市场利率中枢和债券收益率相较二季度小幅震荡下行。本基金将在下半年保
持适当久期水平，积极为客户创造超额收益，并合理控制杠杆水平，以充分保证组合的流动性，
做好现金流安排，为各关键时点的规模波动做好准备，同时仍会不断地积极把握存款和债券配置
机会，在确保组合流动性安全的前提下，力争不断提高组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责
人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人
提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、 本基金根据每日基金收益情况， 以基金净收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配，
每季度集中支付。本基金收益分配方式为现金分红。
2、本基金A级于本报告期间累计应分配利润 114.05元，累计分配收益114.05元；本基金B
级于本报告期间累计应分配利润 2,168,825,419.10元，累计分配收益 2,168,825,419.10 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金A级实施利润分配的金额为 114.05 元，本基金 B级实施利润分配的金额为
2,168,825,419.10元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信安盈货币市场基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
78,148,265,585.66 1,442,847,338.44
结算备付金
- 41,878,671.23
存出保证金
191,492.22 47,367.03
交易性金融资产
20,028,947,963.66 7,235,443,605.34
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
20,028,947,963.66 7,235,443,605.34
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
268,755,723.13 4,638,650,095.47
应收证券清算款
- -
应收利息
909,128,471.32 32,702,719.13
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
99,355,289,235.99 13,391,569,796.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 80,000,000.00
应付证券清算款
- 4,398.89
应付赎回款
- 1.00
应付管理人报酬
12,214,233.56 851,230.86
应付托管费
4,071,411.21 283,743.71
应付销售服务费
814,283.29 56,750.97
应付交易费用
121,973.88 45,511.77 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税费
- -
应付利息
- 1,600.15
应付利润
217,874,377.13 10,130,729.83
递延所得税负债
- -
其他负债
187,818.49 189,300.00
负债合计
235,284,097.56 91,563,267.18
所有者权益：
实收基金
99,120,005,138.43 13,300,006,529.46
未分配利润
- -
所有者权益合计
99,120,005,138.43 13,300,006,529.46
负债和所有者权益总计
99,355,289,235.99 13,391,569,796.64
注：1、本基金基金合同生效日为 2016年4 月26 日。
2、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.0000 元，基金份额总额为
99,120,005,138.43 份,其中 A 类基金份额为 5,138.43 份；B 类基金份额为 99,120,000,000.00
份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信安盈货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 6月 30日
上年度可比期间
2016年4月26日(基金
合同生效日)至2016年
6 月 30 日
一、收入
2,314,858,706.48 20,238,655.86
1.利息收入
2,316,180,538.88 20,225,549.05
其中：存款利息收入
1,422,611,271.05 17,805,238.17
债券利息收入
835,586,523.36 1,925,316.85
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
57,982,744.47 494,994.03
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,321,832.40 13,106.81
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-1,321,832.40 13,106.81
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- - 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- -
减：二、费用
146,033,173.33 3,483,813.18
1．管理人报酬
79,759,442.83 1,098,366.88
2．托管费
26,586,480.84 366,122.24
3．销售服务费
5,317,303.06 73,234.85
4．交易费用
- -
5．利息支出
34,126,043.93 1,881,627.21
其中：卖出回购金融资产支出
34,126,043.93 1,881,627.21
6．其他费用
243,902.67 64,462.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
2,168,825,533.15 16,754,842.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
2,168,825,533.15 16,754,842.68
注：本基金基金合同生效日为 2016年4月26日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信安盈货币市场基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
13,300,006,529.46 - 13,300,006,529.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,168,825,533.15 2,168,825,533.15
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
85,819,998,608.97 - 85,819,998,608.97
其中：1.基金申购款 136,210,000,000.00 - 136,210,000,000.00
2.基金赎回款 -50,390,001,391.03 - -50,390,001,391.03
四、本期向基金份额持 - -2,168,825,533.15 -2,168,825,533.15 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
99,120,005,138.43 - 99,120,005,138.43
项目
上年度可比期间
2016 年4 月 26日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,030,130.69 - 200,030,130.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,754,842.68 16,754,842.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
4,999,991,124.37 - 4,999,991,124.37
其中：1.基金申购款 5,000,002,000.00 - 5,000,002,000.00
2.基金赎回款 -10,875.63 - -10,875.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -16,754,842.68 -16,754,842.68
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,200,021,255.06 - 5,200,021,255.06
注：本基金基金合同生效日为 2016年4月26日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______郝炜______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信安盈货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 证监许可[2016]747 号《关于准予工银瑞信安盈货币市场基金注册的批复》核工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信安盈货
币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集 200,030,130.69 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2016)第505号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《工银瑞信安盈货币
市场基金基金合同》于 2016 年 4 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
200,030,130.69份基金份额，本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利
息。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公
司(以下简称“民生银行”)。
根据《工银瑞信安盈货币市场基金基金合同》和《工银瑞信安盈货币市场基金招募说明书》
并报中国证监会备案，本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。从
基金资产中按照 0.25%年费率计提销售服务费的一类基金份额类别称为 A 类基金份额；从基金资
产中按照 0.01%年费率计提销售服务费的一类基金份额类别称为 B 类基金份额。基金份额净值的
计算公式为计算日某类基金份额基金资产净值除以计算日该类基金份额总数。本基金通过每日计
算基金收益并分配的方式，使 A类和 B类基金份额的基金份额净值保持在人民币 1.0000 元。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信安盈货币市场基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的工具，包括现金；期限在 1 年以内(含 1 年)的银行
存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融
企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均
剩余存续期不得超过240 天。本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其
作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、
政策性金融债券除外本基金投资组合中的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资
产净值的比例合计不得低于 5%；现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；到期日在10个交易日以上的逆回
购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；除发生巨额
赎回、连续3个交易日累计赎回 20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正
回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。本基金的业绩比较基准为中国人民银行公
布的七天通知存款税后利率。 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露编报规则》第5 号《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016年4月26日(基金合同生效
日)至2016年 6月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
79,759,442.83 1,098,366.88
其中：支付销售机构的
客户维护费
0.00 0.00
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016年4月26日(基金合同生效
日)至2016年 6月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
26,586,480.84 366,122.24
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银安盈货币A 工银安盈货币 B 合计
工银瑞信基金管理有限公
司
1.48 5,317,301.58 5,317,303.06
合计 1.48 5,317,301.58 5,317,303.06
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年4月26日(基金合同生效日)至2016年6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银安盈货币A 工银安盈货币B 合计
工银瑞信基金管理有限公
司
10.62 73,224.23 73,234.85
合计 10.62 73,224.23 73,234.85
注：A类基金的销售服务费按前一日的 A类基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提，B类基金的
销售服务费按前一日的 B 类基金资产净值的 0.01%的年费率逐日计提，销售服务费计提的计算公
式具体如下计算方法如下：
H=E×该类基金份额的年销售服务费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30日
银 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
行
间
市
场
交
易
的
各
关
联
方
名
称
基金买入
基
金
卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中
国
民
生
银
行
股
份
有
限
公
司
- -
2,009,000,000.0
0
24,055,278.9
0
9,010,500,000.0
0
717,841.0
6
上年度可比期间
2016年4月26日(基金合同生效日)至 2016年 6月30日
银
行
间
市
场
交
易
的
各
关
联
方
名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基
金
卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中
国
民
29,937,896.7
1
- - - - - 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
生
银
行
股
份
有
限
公
司
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
工银安盈货币 A 工银安盈货币 B
基金合同生效日（ 2016
年4 月26 日 ）持有的基金
份额
- 0.00
期初持有的基金份额 - 1,800,000,000.00
期间申购/买入总份额 - 210,000,000.00
期间因拆分变动份额 - 0.00
减：期间赎回/卖出总份额 - 1,800,000,000.00
期末持有的基金份额 - 210,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.21%
注：1、管理人运用固有资金投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率 。
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。
3、本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资工银安盈货币 A。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
工银安盈货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中国工商银
行股份有限
公司
98,910,000,000.00 99.79% 10,700,000,000.00 80.45%
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金 A级。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 4月 26日(基金合同生效日)至
2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行
股份有限公司
3,848,265,585.66 107,296,166.39 1,847,298.28 113,960.11
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年5月1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 20,028,947,963.66 20.16
其中：债券 20,028,947,963.66 20.16
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 268,755,723.13 0.27
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 78,148,265,585.66 78.66
4 其他各项资产 909,319,963.54 0.92
5 合计 99,355,289,235.99 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.20
其中：买断式回购融资 0.02
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 33.64 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 24.46 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 30.68 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 7.90 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 2.63 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.32 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
比例（％）
1 国家债券 1,567,704,077.02 1.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,391,125,262.61 3.42
其中：政策性金融债 3,391,125,262.61 3.42
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 15,070,118,624.03 15.20
8 其他 - -
9 合计 20,028,947,963.66 20.21
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111716003
17 上海银
行 CD003
30,000,000 2,997,068,116.10 3.02
2 111712004
17 北京银
行 CD004
20,000,000 1,997,661,329.38 2.02
3 111712087
17 北京银
行 CD087
20,000,000 1,975,423,771.06 1.99
4 111714168
17 江苏银
行 CD168
15,000,000 1,486,848,988.29 1.50
5 111780370
17 盛京银
行 CD136
15,000,000 1,483,364,520.70 1.50
6 111714009
17 江苏银
行 CD009
10,000,000 998,915,415.13 1.01
6 111790148
17 杭州银
行 CD006
10,000,000 998,915,415.13 1.01
7 020175 17 贴债 19 10,000,000 998,160,700.53 1.01
8 111714071
17 江苏银
行 CD071
10,000,000 993,566,642.97 1.00
9 150417 15 农发 17 9,300,000 930,205,352.03 0.94
10 111710179
17 兴业银
行 CD179
7,000,000 691,714,140.77 0.70
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0126%
报告期内偏离度的最低值 -0.0862%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0182%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内，本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内，本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本
基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或
损失。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 191,492.22
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 909,128,471.32
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 909,319,963.54
工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
工
银
安
盈
货
币A
157 32.73 0.00 0.00% 5,138.43 100.00%
工
银
安
盈
货
币B
2 49,560,000,000.00 99,120,000,000.00 100.00% 0.00 0.00%
合
计
159 623,396,258.73 99,120,000,000.00 100.00% 5,138.43 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
工银安盈货
币A
4,219.25 82.11%
工银安盈货
币B
0.00 0.00%
合计 4,219.25 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
工银安盈货币A 0
工银安盈货币B 0 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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有本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
工银安盈货币A 0
工银安盈货币B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
工银安盈货币 A 工银安盈货币 B
基金合同生效日（2016 年 4 月 26 日）基金
份额总额
30,130.69 200,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 6,529.46 13,300,000,000.00
本报告期基金总申购份额 - 136,210,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 1,391.03 50,390,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 5,138.43 99,120,000,000.00
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2017年 2月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》 ，经基金
管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过，沈立强先生辞去公司董事长
职务，董事长变更为尚军先生。
基金管理人于2017年4月25日发布 《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ，
郝炜先生自2017年4月19 日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人：
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少
两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户
投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服
务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根
据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，
租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源 652,878,987.54 100.00% 1,950,000,000.00 100.00% - -
中泰证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。 工银瑞信安盈货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-201
70630
10,700,000,0
00.00
136,000,000,
000.00
47,790,000,0
00.00
98,910,000,0
00.00
99.7
9%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金份额持有人较集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的
风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据基金管理人于 2017 年 4 月 15 日披露的《工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金经
理的公告》 ，自2017年4月14日起，姚璐伟先生开始担任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经
理。
