工 银 瑞 信 双利 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银双 利债 券
基金主 代码 485111
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 8 月16 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,128,577,357.49 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 工银双 利债 券 A 工银双 利债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 485111 485011
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 4,823,533,889.22 份 305,043,468.27 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在适度 承担 风险 并保 持资 产流动 性的 基础 上， 通 过 配置债 券等 固定 收益 类 金 融
工具 ， 追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 ， 通过 适量 投 资权益 类资 产力 争获 取增 强
型回报 。
投资策 略
本基金 将在 资产 配置 策略 的基础 上， 通 过固 定收 益 类品种 投资 策略 构筑 债 券 组
合的平 稳收 益， 通过 积极 的权益 类资 产投 资策 略追 求基金 资产 的增 强型 回 报 。
业绩比 较基 准 中债综 合财 富指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平高 于货 币市场 基金 ， 低于 混合 型 基
金与股 票型 基金 ； 因为 本 基金可 以配 置二 级市 场股 票， 所以 预期 收益 和风 险 水
平高于 投资 范围 不含 二级 市场股 票的 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 朱碧艳 陆志俊
联系电 话 400-811-9999 95559
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95559
传真 010-66583158 021-62701216
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 工银双 利债 券A 工银双 利债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -33,090,230.36 -3,343,405.88
本期利 润 18,567,190.39 677,488.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0028 0.0019
本期基 金份 额净 值增 长率 0.41% 0.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6068 0.5604
期末基 金资 产净 值 8,242,101,091.46 506,576,373.34
期末基 金份 额净 值 1.709 1.661
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年8 月16 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
工银双 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.73% 0.15% 1.24% 0.07% 0.49% 0.08%
过去三 个月 -0.06% 0.18% 0.22% 0.08% -0.28% 0.10%
过去六 个月 0.41% 0.15% -0.12% 0.08% 0.53% 0.07%
过去一 年 0.29% 0.21% 0.15% 0.10% 0.14% 0.11%
过去三 年 36.61% 0.29% 14.72% 0.10% 21.89% 0.19% 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
70.90% 0.26% 29.75% 0.09% 41.15% 0.17%
工银双 利债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.71% 0.14% 1.24% 0.07% 0.47% 0.07%
过去三 个月 -0.18% 0.18% 0.22% 0.08% -0.40% 0.10%
过去六 个月 0.18% 0.15% -0.12% 0.08% 0.30% 0.07%
过去一 年 -0.12% 0.21% 0.15% 0.10% -0.27% 0.11%
过去三 年 35.04% 0.29% 14.72% 0.10% 20.32% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
66.10% 0.26% 29.75% 0.09% 36.35% 0.17%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：注 ：1 、本 基金 基金 合 同于 2010 年8 月 16 日生 效。
2、 根据 基金 合同 规定 ， 本 基金自 基金 合同 生效 起六 个月内 为建 仓期 。 截至 报 告期末 ， 本基 金的 各
项投资比例符 合基金合 同 的规定：本基 金投资债 券 （含可转换债 券）等固 定 收益类资产 占基金资
产的比 例不 低 于80 ％， 股 票等权 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 超 过20 ％， 基 金持有 现金 及到 期 日
在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 不低 于 5% 。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年6 月 ， 是 我国 第 一家由 银行 直接
发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司，在香 港和上海
设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理（ 国际 ）有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。
公司（含子公 司）拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基
金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资
管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货
币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会 全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。
公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理，为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 ， 依托强大的股 东
背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队，立足市 场化、专
业化、 规范 化和 国际 化， 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” ， 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流
的投资 管理 服务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
欧阳凯
固定收
益投资
总监， 本
基金的
基金经
理
2010 年 8 月 16
日
- 15
曾 任 中海 基 金管 理有 限公
司基金 经理 ；2010 年加 入
工 银 瑞信 ， 现任 固定 收益
投资总 监。 2010 年8 月 16
日 至 今， 担 任工 银双 利债
券 型 基 金 基金 经 理，2011
年12 月27 日至2017 年4工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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月 21 日担 任 工银 保 本混
合基金 基金 经理 ，2013 年
2 月 7 日至 2017 年 2 月6
日担任 工银 保本 2 号混 合
型发起 式基 金(自 2016 年
2 月19 日 起变 更为 工银 瑞
信 优 质精 选 混合 型证 券投
资基金) 基 金 经 理 ，2013
年6 月26 日起 至今 担任 工
银瑞信 保本 3 号混 合型 基
金基金 经理, 2013 年 7 月
4 日 起至 今 担任 工银 信用
纯 债 两年 定 期开 放基 金基
金经理 ，2014 年 9 月 19
日 起 至今 担 任工 银新 财富
灵 活 配置 混 合 型 基金 基金
经理，2015 年 5 月 26 日
起 至 今担 任 工银 丰盈 回报
灵 活 配置 混 合型 基金 基金
经理。
宋炳珅
权益投
资总监
兼研究
部总监 ，
本基金
的基金
经理
2013 年 1 月 18
日
- 13
曾 任 中信 建 投证 券有 限公
司研究 员 ；2007 年 加入 工
银 瑞 信， 现 任权 益投 资总
监兼研 究部 总监 。2012 年
2 月 14 日 至今 ， 担 任工 银
瑞 信 添颐 债 券型 证券 投资
基金基 金经 理；2013 年 1
月 18 日至 今， 担任 工银 双
利 债 券 基 金 基 金 经 理 ；
2013 年 1 月 28 日至 2014
年 12 月 5 日， 担任 工银 瑞
信 60 天理 财 债券 型 基金
基金经 理； 2014 年1 月 20
日 至 今， 担 任工 银瑞 信红
利 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 ；2014 年 1 月 20
日至 2017 年 5 月 27 日，
担 任 工银 瑞 信核 心价 值混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理；2014 年 10 月 23 日至
今 ， 担任 工 银瑞 信研 究精
选股 票型 基 金基 金经 理；
2014 年11 月 18 日 至今 ，
担 任 工银 医 疗保 健行 业股工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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票 型 基 金 基金 经 理；2015
年 2 月 16 日至 今， 担任 工
银 战 略转 型 主题 股票 基金
基金经 理； 2017 年4 月 12
日 至 今， 担 任工 银瑞 信中
国制造 2025 股 票 型 证券
投资基 金基 金经 理。
魏欣
固定收
益部副
总监， 本
基金的
基金经
理
2015 年 5 月 26
日
- 12
2005 年加 入工 银瑞 信， 现
任 固 定 收 益 部 副 总 监 ；
2011 年 4 月 20 日 至今 ，
担 任 工银 货 币市 场基 金基
金经理 ；2012 年 8 月 22
日 至 今， 担 任工 银瑞 信 7
天 理 财债 券 型基 金基 金经
理；2012 年 10 月 26 日至
2017 年 3 月 10 日 ，担 任
工银 14 天 理 财债 券 型基
金的基 金经 理；2014 年 9
月 23 日至 今， 担任 工银 瑞
信 现 金快 线 货币 市场 基金
基金经 理；2014 年 10 月
22 日至2017 年3 月10 日，
担 任 工银 添 益快 线货 币市
场基金 基金 经理 ；2015 年
5 月 26 日 起至 今， 担任 工
银 新 财富 灵 活配 置混 合型
基金基 金经 理；2015 年 5
月 26 日起 至今 ， 担 任工 银
双 利 债 券 型 基 金 基 金 经
理；2015 年 5 月 29 日起
至 今 ，担 任 工银 丰盈 回报
灵 活 配置 混 合型 基金 基金
经理；2015 年 6 月 19 日
至 2017 年 3 月 10 日， 担
任 工 银财 富 快线 货币 市场
基金基 金经 理； 2016 年 11
月 22 日至 今， 担任 工银 瑞
信 新 得益 混 合型 证券 投资
基金基 金经 理； 2016 年 12
月 7 日至 今， 担任 工银 瑞
信 新 得润 混 合型 证券 投资
基金基 金经 理； 2016 年 12
月 29 日至 今， 担任 工银 瑞
信 新 增利 混 合型 证券 投资工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金基 金经 理； 2016 年 12
月 29 日至 今， 担任 工银 瑞
信 新 增益 混 合型 证券 投资
基金基 金经 理； 2016 年 12
月 29 日至 今， 担任 工银 瑞
信 银 和利 混 合型 证券 投资
基金基 金经 理； 2016 年 12
月 29 日至 今， 担任 工银 瑞
信 新 生利 混 合型 证券 投资
基金基 金经 理；2017 年 3
月 23 日至 今， 担任 工银 瑞
信 新 得利 混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。
注：1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ； 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法 律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投 资 策略和 运作 分析
全球经济从年 初至今经 历 了明显的复苏 ，特别是 欧 洲经济。受益 于贸易复 苏 和货币宽松表 现
相对强势。美 国经济的 支 撑因素主要是 居民消费 ， 而企业投资并 未出现明 显 反弹。我们 认为下半
年全球经济仍 将温和增 长 ，对外需的影 响略偏正 面 。从目前包括 非农等一 系 列数据来看 ，我们认
为联 储9 月 份大 概率 会缩 表，12 月 进行 加息， 欧央 行后续 存在 收紧 货币 政策 的可能 性。 目前 制 约
各国央行收紧 的最大担 忧 是通胀水平依 旧低迷。 后 续需要考虑货 币条件收 紧 对各类资产 的负面影
响。
上半年棚改的 推进超预 期 使得三四线城 市持续超 预 期，稳定的销 售回款保 证 了上 半年房企 的
融资和开工意 愿，信用 条 件的逐步收紧 和政策的 收 缩，三四线城 市的销售 会 逐步下行。 近期我们
观察到 销售 和融 资收 缩逐 渐变坏 ， 我 们认 为销 售和 融 资收缩 对投 资的 负面 影响 下半年 会逐 渐看 到。
此外对于近期 企业在低 库 存水平叠加价 格上涨背 景 下明显回补库 存这一现 象 ，我们认为 这一因素
可以使得短期 经济维持 相 对稳定。但中 期难以持 续 。而同时基建 自筹资金 的 收缩对基建 投资造成
拖累下半年将 见到，上 半 年基建的超预 期反弹与 财 政支出力度加 大有关， 下 半年财政支 出会和去
年下半 年一 样持 续滑 落 ， 所以基 建很 难持 续发 力 。 目前的 货币 政策 总基 调是 稳健中 性 ， 尺 度 上 “ 不
紧不松 ” ， 操 作上 削峰 填谷 ， 前 瞻上 相机 抉择 。 监管 层面的 压力 会是 温和 而又 持续的 ， 但中 期来 看
监管层面去金 融杠杆的 态 度依然是明确 的。而金 融 去杠杆导致的 对实体层 面 的负反馈可 能会使后
期经济 有下 行风 险。
基金在报告期 内，根据 对 于市场变化的 判断积极 调 整仓位，根据 利率水平 的 变化适当调整 久
期。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内，工 银双利债 券 A 份额净值增 长率为 0.41% ，工银双利债 券 B 份额 净值增长率 为工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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0.18% ，业 绩比 较基 准收 益 率为-0.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，债券 方面谨慎 偏 乐 观，等待经 济出现明 确 下行信号带来 的配置机 会 。权益方面中 性
偏谨慎，从业 绩和估值 层 面寻找配置机 会，但机 会 的不确定性大 增。转债 方 面中性偏谨 慎，个券
分化较 大， 寻找 正股 资质 较好的 个券 。
整体的宏观经 济难继续 上 行，同时金融 监管和协 调 加强，去杠杆 进入中后 段 。对于利率债 而
言是相对较为 有利的环 境 ，而信用债的 配置价值 有 所减弱。信用 利差下行 幅 度较大，特 别是中低
等级的信用利 差近期压 缩 太多，需要仔 细甄别个 券 信用资质。股 市方面， 在 整体流动性 收紧的格
局下 ， 同 时确 定性 个股 涨 幅巨大 的情 况下 ， 可供 选 择的机 会不 多 ， 故 权益 方 面暂不 做激 进的 配置 。
目前转债市场 估值略高 于 市场均值，后 续供给压 力 较大，叠加权 益无明显 上 涨趋势，转 债将保持
中性偏 谨慎 的态 度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期 内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年度 ， 基 金托 管人 在 工银瑞 信双 利债 券型 证券 投资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证
券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议，尽 职尽责地 履 行了托管人 应尽的义
务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年度， 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司在 工银 瑞信 双利债 券型 证券 投资 基金 的基金 资产 净 值
的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 、基金费 用 开支等问题上 ，托管人 未 发现损害基 金持有人
利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的 规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年度， 由工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关工 银瑞信 双利 债 券
型证券投资基 金的年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配情 况、财务 会 计报告、投 资组合报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 工银 瑞信 双利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
108,701,524.09 70,389,516.45
结算备 付金
34,877,267.53 15,439,200.64
存出保 证金
729,500.97 626,195.26
交易性 金融 资产
10,342,769,712.55 13,934,817,576.43
其中： 股票 投资
295,768,577.40 1,750,517,033.83
基金投 资
- -
债券投 资
10,047,001,135.15 12,184,300,542.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 1,089,572,554.37
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
135,192,153.28 212,330,010.26
应收股 利
- -
应收申 购款
1,829,264.19 753,162.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
10,624,099,422.61 15,323,928,216.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,653,948,529.47 650,000,000.00
应付证 券清 算款
100,267,123.30 408,192.10
应付赎 回款
110,097,706.12 50,559,602.86
应付管 理人 报酬
5,198,973.90 9,429,130.47
应付托 管费
1,485,421.11 24,740,166.52
应付销 售服 务费
169,153.71 240,718.53
应付交 易费 用
1,642,638.70 2,704,502.59 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
523,724.99 27,379.68
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
2,088,686.51 2,127,102.44
负债合 计
1,875,421,957.81 740,236,795.19
所有者权益：
实收基 金
5,128,577,357.49 8,578,588,450.87
未分配 利润
3,620,100,107.31 6,005,102,970.03
所有者 权益 合计
8,748,677,464.80 14,583,691,420.90
负债和 所有 者权 益总 计
10,624,099,422.61 15,323,928,216.09
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2010 年8 月16 日。
2、 报 告截 止日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总额 为5,128,577,357.49 份,其中 A 类 基金 份额 净值
为人民 币1.709 元， 份额 总额 为 4,823,533,889.22 份；B 类基 金份 额净 值为 人民 币 1.661 元 ， 份
额总额 为305,043,468.27 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 工银 瑞信 双利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
97,285,903.20 668,523,253.45
1.利息 收入
219,678,768.15 206,950,471.38
其中： 存款 利息 收入
456,313.21 758,871.14
债券利 息收 入
216,679,857.53 200,571,145.96
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,542,597.41 5,620,454.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-179,609,165.04 57,435,899.75
其中： 股票 投资 收益
-96,535,161.31 46,903,131.44
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-89,560,711.73 7,975,354.34
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
6,486,708.00 2,557,413.97
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 55,678,315.04 402,281,119.84 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,537,985.05 1,855,762.48
减： 二、费用
78,041,224.40 67,143,709.88
1．管 理人 报酬
40,982,498.51 43,125,483.74
2．托 管费
11,709,285.27 12,321,566.79
3．销 售服 务费
1,165,892.62 1,282,230.51
4．交 易费 用
3,606,249.47 2,819,904.05
5．利 息支 出
20,328,956.37 7,347,506.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
20,328,956.37 7,347,506.80
6．其 他费 用
248,342.16 247,017.99
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
19,244,678.80 601,379,543.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
19,244,678.80 601,379,543.57
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年8 月16 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 工银 瑞信 双利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
8,578,588,450.87 6,005,102,970.03 14,583,691,420.90
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 19,244,678.80 19,244,678.80
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-3,450,011,093.38 -2,404,247,541.52 -5,854,258,634.90
其中：1. 基 金申 购款 825,999,900.36 583,964,147.39 1,409,964,047.75 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2. 基金 赎回 款 -4,276,010,993.74 -2,988,211,688.91 -7,264,222,682.65
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
5,128,577,357.49 3,620,100,107.31 8,748,677,464.80
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
6,354,215,846.08 3,944,573,331.32 10,298,789,177.40
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 601,379,543.57 601,379,543.57
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
1,342,020,031.19 852,415,412.68 2,194,435,443.87
其中：1. 基 金申 购款 4,126,182,140.67 2,661,792,375.59 6,787,974,516.26
2. 基金 赎回 款 -2,784,162,109.48 -1,809,376,962.91 -4,593,539,072.39
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
7,696,235,877.27 5,398,368,287.57 13,094,604,164.84
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年8 月16 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______郝炜______
____ 朱 辉毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞 信双 利债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2010]480 号 文件 《关于 同意 核准 工银 瑞信 双利债 券型 证券 投资
基金募集的批 复》的批 准 ，由基金管理 人工银瑞 信 基金管理有限 公司向社 会 公开发行募 集，基金
合同于2010 年 8 月 16 日 正式生 效， 首次 设立 募集 规模为 14,052,519,840.37 份基 金份 额。 本基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人和注册 登记机构 均 为工银瑞信 基金管理
有限公 司， 基金 托管 人为 交通银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围 限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的企业债券、 公
司债券 、 可 转换 债券 （含 可分离 债券 ） 、 金融 债、 央 行票据 、 国 债、 资产 支持 证券、 短期 融资 券和
债券回 购等 固定 收益 类资 产， 一 级市 场新 股申 购和 增发新 股、 二级 市场 股票 和权证 等权 益类 资产 ，
以及法律法规 或经中国 证 监会批准允许 基金投资 的 其它金融工具 。本基金 投 资组合资产 配置范围
为：债券（含 可转换债 券 ）等固定收益 类资产占 基 金资产的比例 不低于 80% ，股票等权益 类资产
占基金资产的 比例不超 过 20%，基金持 有现金及 到期 日在一年以内 的政府债 券 占基金资产净 值的
比例不 低 于5% 。本基 金 的 业绩比 较基 准为 ：中 债综 合财富 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运 用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。 资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
3. 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买 卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局 财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革 有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得 税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股 票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 40 页
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
40,982,498.51 43,125,483.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,237,528.40 6,018,619.82
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.70% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,709,285.27 12,321,566.79
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0. 20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银双 利债 券A 工银双 利债 券 B 合计
工银瑞信基金管理有限 0.00 159,656.47 159,656.47 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 40 页
公司
中国工商银行股份有限
公司
0.00 411,940.93 411,940.93
交通银 行股 份有 限公 司 0.00 128,122.01 128,122.01
合计 0.00 699,719.41 699,719.41
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银双 利债 券A 工银双 利债 券 B 合计
工银瑞信基金管理有限
公司
0.00 187,742.12 187,742.12
中国工商银行股份有限
公司
0.00 436,634.68 436,634.68
交通银 行股 份有 限公 司 0.00 128,944.19 128,944.19
合计 0.00 753,320.99 753,320.99
注： 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，B 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。 本 基金 销
售服务 费将 专门 用于 本基 金的销 售与 基金 份额 持有 人服务 。
销售服 务费 按前 一 日B 类 基金资 产净 值 的 0.40% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.40 % ÷ 当年 天数
H 为B 类基 金份额 每日 应计 提的 销售 服务费
E 为B 类基 金份额 前一 日基 金资 产净 值
基 金销 售服 务费 每日 计提， 按月 支付 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
工银双 利债 券 B
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 40 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
工 银 瑞 信 投 资
管理有 限公 司
28,025,851.20 0.55% 28,025,851.20 0.33%
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 与上 年度 末均 未投 资本基 金 A 级。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交 通 银 行 股 份 有
限公司
108,701,524.09 248,722.87 18,915,611.39 497,569.20
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额660,348,529.47 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170405 17 农发05 2017 年7 月 96.50 1,700,000 164,050,000.00 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 40 页
4 日
160210 16 国开10
2017 年7 月
5 日
91.89 2,200,000 202,158,000.00
170405 17 农发05
2017 年7 月
5 日
96.50 2,050,000 197,825,000.00
160310 16 进出10
2017 年7 月
6 日
91.75 1,200,000 110,100,000.00
合计
7,150,000 674,133,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额 993,600,000.00 元 ，分 别将 于2017 年7 月 3 日、7 月 6 日、7 月 13 日 先后 到期 。该
类交易要求本 基金在回 购 期内持有的证 券交易所 交 易的债券和在 新质押式 回 购下转入质 押库的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 295,768,577.40 2.78
其中： 股票 295,768,577.40 2.78
2 固定收 益投 资 10,047,001,135.15 94.57
其中： 债券 10,047,001,135.15 94.57
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 143,578,791.62 1.35
7 其他各 项资 产 137,750,918.44 1.30
8 合计 10,624,099,422.61 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 60,750,135.93 0.69
C 制造业 71,245,962.50 0.81
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
87,578,320.97 1.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - - 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 76,194,158.00 0.87
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 295,768,577.40 3.38
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000888 峨眉山 Ａ 5,999,540 76,194,158.00 0.87
2 000895 双汇发 展 2,999,830 71,245,962.50 0.81
3 600547 山东黄 金 2,099,901 60,750,135.93 0.69
4 600011 华能国 际 6,667,360 48,938,422.40 0.56
5 600027 华电国 际 7,999,979 38,639,898.57 0.44
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002027 分众传 媒 99,471,387.00 0.68
2 000895 双汇发 展 68,379,856.96 0.47
3 600547 山东黄 金 61,006,151.84 0.42
4 600011 华能国 际 58,761,951.73 0.40 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5 600027 华电国 际 51,237,694.51 0.35
6 600021 上海电 力 25,606,944.40 0.18
7 603615 茶花股 份 8,370.00 0.00
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600489 中金黄 金 347,826,087.14 2.39
2 002155 湖南黄 金 343,332,224.82 2.35
3 002739 万达电 影 275,244,815.38 1.89
4 000661 长春高 新 164,908,240.74 1.13
5 600519 贵州茅 台 125,872,369.95 0.86
6 002027 分众传 媒 110,547,113.64 0.76
7 002174 游族网 络 97,716,601.92 0.67
8 000915 山大华 特 61,408,055.24 0.42
9 600373 中文传 媒 55,382,964.74 0.38
10 002425 凯撒文 化 53,186,826.86 0.36
11 002247 帝龙文 化 50,285,398.24 0.34
12 600021 上海电 力 25,879,724.40 0.18
13 603589 口子窖 22,695,411.73 0.16
14 600011 华能国 际 10,094,222.22 0.07
15 600027 华电国 际 10,070,307.98 0.07
16 603615 茶花股 份 32,900.00 0.00
17 603389 亚振家居 25,450.00 0.00
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 364,472,356.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,754,508,715.00 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 7,021,073,000.00 80.25
其中： 政策 性金 融债 6,916,343,000.00 79.06
4 企业债 券 817,050,099.05 9.34
5 企业短 期融 资券 50,145,000.00 0.57
6 中期票 据 1,386,516,000.00 15.85
7 可转债 （可 交换 债） 63,711,036.10 0.73
8 同业存 单 - -
9 地方政 府债 708,506,000.00 8.10
10 其他 - -
11 合计 10,047,001,135.15 114.84
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170405 17 农发 05 9,400,000 907,100,000.00 10.37
2 160210 16 国开 10 9,300,000 854,577,000.00 9.77
3 160310 16 进出 10 9,300,000 853,275,000.00 9.75
4 160416 16 农发 16 6,300,000 610,785,000.00 6.98
5 160206 16 国开 06 6,100,000 585,844,000.00 6.70
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 729,500.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 135,192,153.28 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5 应收申 购款 1,829,264.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 137,750,918.44
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132006 16 皖新 EB 23,832,262.40 0.27
2 110032 三一转 债 5,940,000.00 0.07
3 128010 顺昌转 债 3,047,071.50 0.03
4 110034 九州转 债 1,536,317.00 0.02
5 120001 16 以岭 EB 1,170,259.20 0.01
6 127003 海印转 债 892,487.00 0.01
注：上 表包 含期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换 债券 和可交 换债 券明 细。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
工银
双利
债券
A
66,507 72,526.71 3,528,383,786.66 73.15% 1,295,150,102.56 26.85%
工银
双利
债券
B
9,329 32,698.41 47,344,199.84 15.52% 257,699,268.43 84.48%
合计 75,836 67,627.21 3,575,727,986.50 69.72% 1,552,849,370.99 30.28%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
工银双 利
债券 A
83,153.27 0.00%
工银双 利
债券 B
1,009,604.67 0.33%
合计 1,092,757.94 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
工银双 利债 券A 0
工银双 利债 券B 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 工银双 利债 券A 0 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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放式基 金 工银双 利债 券B 0
合计 0
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银双 利债 券 A 工银双 利债 券 B
基金合 同生 效日 （2010 年8 月 16 日 ） 基 金份
额总额
2,618,761,102.42 11,433,758,737.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,181,567,327.23 397,021,123.64
本报告 期基 金总 申购 份额 801,468,177.81 24,531,722.55
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,159,501,615.82 116,509,377.92
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,823,533,889.22 305,043,468.27
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 ， 经基 金
管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过， 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长
职务， 董事 长变 更为 尚军 先生。
基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
2 、 基 金托 管人 的基 金托 管部 门 的重 大人 事 变动 ：本基 金 托管 人的 专 门基 金托管 部 门本 报告
期内未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 4 1,113,675,710.47 52.56% 795,397.31 50.18% -
东吴证 券 1 632,534,249.00 29.85% 449,929.11 28.39% -
国信证 券 2 372,762,741.97 17.59% 339,699.46 21.43% -
中信证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
西 藏 东 方 财
富证券
2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理工银瑞信双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
海通证 券 40,642,349.32 6.24% 8,778,244,000.00 28.59% - -
东吴证 券 41,245,399.54 6.33% 21,632,500,000.00 70.46% - -
国信证 券 569,469,328.77 87.43% 290,000,000.00 0.94% - -
中信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
西 藏东方 财
富证券
- - - - - -
长城证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170508-20170630 1,239,601,130.43 0.00 0.00 1,239,601,130.43 24.17%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本 基 金份 额 持有 人较 为 集中 ， 存在 基 金规 模大 幅 波动 的 风险 ， 以及 由此 导致基 金 收益 较 大波 动
的风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
