工 银 瑞 信 信用 纯 债 一 年定 期 开 放 债券 型 证
券投资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银信 用纯 债一 年定 开债 券
基金主 代码 000074
基金运 作方 式
契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月22 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 656,489,752.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
工银信 用纯 债一 年定 开债
券 A
工银信 用纯 债一 年定 开债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000074 000077
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 588,677,572.46 份 67,812,179.60 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 力 争实 现 超过业 绩比 较基 准的 投 资 收
益。
投资策 略
本基金 的主 要投 资策 略包 括：期 限配 置策 略、 期限 结构策 略、 类属 配置 策 略 、
证券选 择策 略、 短 期和 中 长期的 市场 环境 中的 投资 策略及 资产 支持 证券 等 品 种
投资策 略， 在严 格控 制风 险的前 提下 ，发 掘和 利用 市场失 衡提 供的 投资 机 会 ，
实现组 合资 产的 增值 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率+1.2% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 预
期收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 朱碧艳 张燕
联系电 话 400-811-9999 0755-83199084
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95555
传真 010-66583158 0755-83195201 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 工银信 用纯 债一 年定 开债 券 A 工银信 用纯 债一 年定 开债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -12,542,531.05 -788,577.41
本期利 润 6,354,794.59 825,928.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0046 0.0092
本期基 金份 额净 值增 长率 1.40% 1.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3030 0.2809
期末基 金资 产净 值 767,805,403.36 86,954,978.69
期末基 金份 额净 值 1.304 1.282
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年5 月22 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
工银信 用纯 债一 年定 开债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.56% 0.06% 0.22% 0.01% 1.34% 0.05%
过去三 个月 1.40% 0.06% 0.67% 0.01% 0.73% 0.05%
过去六 个月 1.40% 0.06% 1.34% 0.01% 0.06% 0.05%
过去一 年 0.85% 0.08% 2.70% 0.01% -1.85% 0.07%
过去三 年 21.19% 0.09% 9.45% 0.01% 11.74% 0.08% 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
30.40% 0.08% 14.11% 0.01% 16.29% 0.07%
工银信 用纯 债一 年定 开债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.50% 0.07% 0.22% 0.01% 1.28% 0.06%
过去三 个月 1.26% 0.06% 0.67% 0.01% 0.59% 0.05%
过去六 个月 1.10% 0.06% 1.34% 0.01% -0.24% 0.05%
过去一 年 0.39% 0.08% 2.70% 0.01% -2.31% 0.07%
过去三 年 19.81% 0.09% 9.45% 0.01% 10.36% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
28.20% 0.08% 14.11% 0.01% 14.09% 0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：注 ：1 、本 基金 基金 合 同于 2013 年 5 月22 日 生效。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于投资范 围及投资 限 制的规定：债 券等固定 收 益类资产占基 金资产的 比 例不低于 80% ，其 中
信用债券的投 资比例不 低 于本基金固定 收益类资 产 投资的 80% ，但在每 次开 放期前三个月 、开放
期及开放期结 束后三个 月 的期间内，基 金投资不 受 上述比例限制 ；开放期 内 现金及到期 日在一年
以内的 政府 债券 占基 金资 产净值 的比 例不 低 于5% 。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年6 月 ， 是 我国 第 一家由 银行 直接
发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司，在香 港和上海
设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理（ 国际 ）有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。
公司（含子公 司）拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基
金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资
管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货
币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。
公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理，为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 ， 依托强大的股 东
背景、稳健的 经 营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队，立足市 场化、专
业化、 规范 化和 国际 化， 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” ， 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流
的投资 管理 服务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
何秀红
固定收
益部副
总监， 本
基金的
基金经
理
2013 年 5 月 22
日
- 10
曾 任 广发 证 券股 份有 限公
司债券 研究 员；2009 年加
入 工 银瑞 信 ，现 任固 定收
益部副 总监 ；2011 年 2 月
10 日 至今 ， 担 任工 银四 季
收 益 债 券 型 基 金 基 金 经
理；2011 年 12 月 27 日至工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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2015 年 1 月 19 日 ，担 任
工 银 保本 混 合基 金基 金经
理；2012 年 11 月 14 日至
今 ， 担任 工 银信 用纯 债债
券基金 基金 经理 ；2013 年
3 月 29 日 至今 ， 担 任工 银
瑞 信 产业 债 债券 基金 基金
经理；2013 年 5 月 22 日
至 今 ，担 任 工银 信用 纯债
一 年 定期 开 放基 金基 金经
理；2013 年 6 月 24 日起
至 今 ，担 任 工银 信用 纯债
两 年 定期 开 放基 金基 金经
理；2015 年 10 月 27 日起
至今 ，担 任 工银 丰收 回报
灵 活 配置 混 合型 基金 基 金
经理；2016 年 9 月 12 日
起 至 今， 担 任工 银瑞 信瑞
享 纯 债债 券 型证 券投 资基
金基金 经理 。
注：1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ； 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有 人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ，美 国经 济有 所波 动，美 联 储 3 月、6 月各 加息一 次， 且表 态年 内仍 有一次 加息 并 启
动缩表，欧洲 经济延续 超 预期复苏，美 元指数回 落 ，人民币贬值 压力下降 ， 外汇占款改 善。国内
经济平稳，三 四线地产 销 售仍具有很强 的韧性， 地 产周期的下行 信号仍有 待 观察。央行 货币政策
维持稳健中性 ，资金面 总 体平稳。但三 月末以来 监 管层陆续出台 的监管政 策 引发了债券 市场的大
幅调整 ，十 年期 国债 一度 上行至 3.69% 、十 年国 开 上行至 4.39% ，信 用利 差 大幅走 阔至 2013 年以
来 70%-80%的分 位数水平 ，信用债发行 量萎缩。 此 后 随着监管协 调的加强 以 及央行对资 金 面的呵
护，市场情绪 缓和，收 益 率下行、信用 利差收窄 。 可转债市场经 过前期大 幅 调整后，风 险有所释
放，二季度后 期表现回 暖 ，其中股性转 债在正股 带 动下上涨更为 明显。考 虑 到市场调整 过程中，
高等级 信用 债具 有较 高的 相对价 值， 二季 度组 合主 要加仓 了高 评级 信用 债。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 信用 纯债 一年定 开债 券 A 份额 净值 增长率 为 1.40% ， 工银 信 用纯债 一年 定开
债券C 份额 净值 增长 率 为1.10% ，业 绩比 较基 准收 益 率为 1.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
债券市场经历 近三个季 度 调整，目前收 益率水平 已 经处于历史中 位数以上 ， 相对当前基本 面
情况有较高投 资价值。 从 市场驱动因素 来看，发 达 经济体虽然进 入加息周 期 ，但是债市 调整幅度工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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有限， 中美 利差 维 持 120BP 左右 ，处 于比 较高 水平 ，且人 民币 贬值 预期 减弱 ，外汇 储备 重归 正增
长， 海外 因素 影响 比较 中 性。 国内 经济 一轮 复苏 ， 名义 GDP 高 点出 现在 一季 度， 二季 度略 有回 落，
但是尚未有明 显下行趋 势 ，货币政策偏 中性，资 金 利率在利率走 廊波动， 监 管政策协调 形成，再
次造成市场大 幅波动的 概 率下降。总体 而言，债 券 市场风险得到 很大程度 释 放，投资价 值开始显
现，尤 其是 中短 端 确 定性 更大， 长期 利率 债下 行可 能需要 等待 基本 面下 行迹 象更加 明显 之时 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期 内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整,不 存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 工银 瑞信 信用 纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
308,093.88 9,570,552.23
结算备 付金
3,957,440.63 45,415,400.64
存出保 证金
44,703.60 84,823.32
交易性 金融 资产
1,297,163,504.35 3,080,670,784.73
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,297,163,504.35 3,080,670,784.73
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
308,597.25 5,523,875.60
应收利 息
16,498,088.50 46,389,670.65
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,318,280,428.21 3,187,655,107.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
462,400,000.00 1,003,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
477,522.97 1,294,930.19
应付托 管费
136,435.12 369,980.04
应付销 售服 务费
28,219.42 40,920.25
应付交 易费 用
25,209.84 4,454.28 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
91,278.52 533,711.48
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
361,380.29 457,983.60
负债合 计
463,520,046.16 1,005,701,979.84
所有者权益：
实收基 金
656,489,752.06 1,697,507,023.72
未分配 利润
198,270,629.99 484,446,103.61
所有者 权益 合计
854,760,382.05 2,181,953,127.33
负债和 所有 者权 益总 计
1,318,280,428.21 3,187,655,107.17
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年5 月22 日。
2、 报 告截 止日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总额 为656,489,752.06 份, 其中A 类基 金份 额净 值为
人民 币1.304 元 ， 份 额总 额为 588,677,572.46 份；C 类基 金份 额净 值为 人民 币1.282 元 ， 份 额总
额为67,812,179.60 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 工银 瑞信 信用 纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
25,904,441.93 16,891,788.71
1.利息 收入
47,670,858.42 14,225,035.86
其中： 存款 利息 收入
1,132,130.06 208,528.99
债券利 息收 入
45,241,235.63 13,157,429.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,297,492.73 859,077.69
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-42,294,119.86 2,184,430.82
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-42,294,119.86 2,184,430.82
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 20,511,831.16 481,913.19 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
15,872.21 408.84
减： 二、费用
18,723,719.23 4,250,157.87
1．管 理人 报酬
6,639,510.33 1,913,970.79
2．托 管费
1,897,002.97 546,848.86
3．销 售服 务费
225,004.34 206,387.35
4．交 易费 用
20,999.91 17,271.73
5．利 息支 出
9,721,389.72 1,368,794.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,721,389.72 1,368,794.71
6．其 他费 用
219,811.96 196,884.43
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
7,180,722.70 12,641,630.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
7,180,722.70 12,641,630.84
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年5 月22 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 工银 瑞信 信用 纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,697,507,023.72 484,446,103.61 2,181,953,127.33
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,180,722.70 7,180,722.70
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,041,017,271.66 -293,356,196.32 -1,334,373,467.98
其中：1. 基 金申 购款 186,532,542.41 52,851,208.94 239,383,751.35 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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2. 基金 赎回 款 -1,227,549,814.07 -346,207,405.26 -1,573,757,219.33
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
656,489,752.06 198,270,629.99 854,760,382.05
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
208,124,604.41 54,607,191.27 262,731,795.68
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,641,630.84 12,641,630.84
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
1,489,382,419.31 428,275,654.00 1,917,658,073.31
其中：1. 基 金申 购款 1,541,019,372.07 442,742,491.27 1,983,761,863.34
2. 基金 赎回 款 -51,636,952.76 -14,466,837.27 -66,103,790.03
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,697,507,023.72 495,524,476.11 2,193,031,499.83
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年5 月22 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______郝炜______
____ 朱 辉毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信信用 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金（以下简称 “本基金” ） ，系经中国证 券
监督管 理委 员会 （以 下简 称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可[2013]214 号 文 《 关于 核准工 银瑞 信信 用纯
债一年定期开 放债券型 证 券投资基金募 集的批复 》 的核准，由工 银瑞信基 金 管理有限公 司作为发
起人 于 2013 年 4 月 22 日至 2013 年 5 月 17 日 向社 会公开 募集 ，募 集期 结束 经安永 华明 会计 师 事
务所 （ 特殊 普通 合伙） 验 证并出 具 （2013 ） 验字 第60802052_A19 号 验资 报告 后， 向 中国 证监 会报
送基金 备案 材料 。基 金合 同于 2013 年 5 月 22 日正 式生效 ，本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限 不
定 。 本 基 金 设 立 时 ，A 类 基 金 收 到 首 次 募 集 （ 不 含 认 购 费 ） 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币
3,445,493,678.57 元 ，折 合 3,445,493,678.57 份 A 类基金 份额 ；募 集资 金 在募集 期间 产生 的利
息为人 民 币 768,190.99 元 ，折 合 768,190.99 份 A 类 基金份 额； 以上 收到 的实 收基金 共计 人民 币
3,446,261,869.56 元， 折 合 3,446,261,869.56 份A 类基金 份额 。C 类 基金 收到 首次募 集 （不 含认
购费） 的有 效净 认购 金额 为人民 币 2,661,437,902.67 元 ，折 合 2,661,437,902.67 份 C 类基 金份
额； 募 集资 金在 募集 期间 产生的 利息 为人 民 币564,171.91 元， 折 合 564,171.91 份C 类 基金 份额；
以上收 到的 实收 基金 共计 人民 币 2,662,002,074.58 元， 折 合 2,662,002,074.58 份 C 类基 金份 额。
A 类及C 类 基金 收到 的实 收基金 合计 人民 币 6,108,263,944.14 元， 分别 折合 成A 类和 C 类基 金份
额， 合 计折 合6,108,263,944.14 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人和 注册 登记 机构均 为工 银瑞 信
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为招 商银 行股 份有 限公司。
本基金 主要 投资 于国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 、 地方 政府 债、 非 政策 性 金融债 、 企 业债、
公司债、短期 融资券、 中 期票据、次级 债、可分 离 交易 可转债的 纯债部分 、 资产支持证 券、银行
存款、债券回 购等固定 收 益类金融工具 ，以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具。本基金不 直接在二 级 市场买入股票 、权证等 权 益类资产，也 不参与一 级 市场新股申 购和新股
增发，可转债 仅投资二 级 市场可分离交 易可转债 的 纯债部分。如 法律法规 或 监管机构以 后允许基
金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 。 本基金投资 组合资产
配置比例：债 券等固定 收 益类资产占基 金资产的 比 例不低于 80% ，其中 信用 债券的投资比 例不低
于本基金固定 收益类资 产 投资的 80% ，但在每 次开 放期前三个月 、开放期 及 开放期结束后 三个月
的期间内，基 金投资不 受 上述比例限制 ；开放期 内 现金及到期日 在一年以 内 的政府债券 占基金资
产净值 的比 例不 低 于5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1.2% 。
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 18 页 共 34 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和 信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业 务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
2. 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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3. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,639,510.33 1,913,970.79
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
391,695.43 408,831.35
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.70% 的年 费率 计提 ，计 算方 法 如下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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2、基 金管 理人 的管 理费 每 日计提 ，按 月支 付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,897,002.97 546,848.86
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银信 用纯 债一 年
定开债 券A
工银信 用纯 债一 年
定开债 券C
合计
工银瑞信基金管理有限
公司
0.00 8,740.22 8,740.22
中国工商银行股份有限
公司
0.00 190,766.01 190,766.01
招商银 行股 份有 限公 司 0.00 15,535.83 15,535.83
合计 0.00 215,042.06 215,042.06
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工 银 信 用 纯 债 一 年
定开债 券A
工银信 用纯 债一 年
定开债 券C
合计
工银瑞信基金管理有限
公司
0.00 2,162.53 2,162.53
中国工商银行股份有限
公司
0.00 187,130.53 187,130.53
招商银 行股 份有 限公 司 0.00 14,370.62 14,370.62
合计 0.00 203,663.68 203,663.68 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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注：1 、本 基金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 。C 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.40%。本
基金销 售服 务费 将专 门用 于本基 金的 销售 与基 金份 额持有 人服 务。 销售 服务 费按前 一 日 C 类基金
资产净 值 的0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
2、销 售服 务费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方 在 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招 商 银 行 股 份 有
限公司
308,093.88 131,302.13 2,441,558.35 81,130.63
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1
受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
112533
17 海
药01
2017 年
6 月27
日
2017
年8
月18
日
新债
未上
市
99.92 99.92 80,000 7,993,863.01 7,993,863.01 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额462,400,000.00 元 ， 分 别将 于2017 年7 月 3 日、7 月5 日、7 月11 日、7 月 12 日先
后到期。该类 交易要求 本 基金在回购期 内持有的 证 券交易所交易 的债券和 在 新质押式回 购下转入
质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,297,163,504.35 98.40
其中： 债券 1,297,163,504.35 98.40
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,265,534.51 0.32
7 其他各 项资 产 16,851,389.35 1.28
8 合计 1,318,280,428.21 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 无买 入股 票明细 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 无卖 出股 票明细 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 无买 入卖 出股票 交易 。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,720,000.00 4.65
其中： 政策 性金 融债 39,720,000.00 4.65
4 企业债 券 780,785,504.35 91.35
5 企业短 期融 资券 130,463,000.00 15.26
6 中期票 据 170,294,000.00 19.92
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 147,800,000.00 17.29
9 地方政 府债 28,101,000.00 3.29
10 其他 - -
11 合计 1,297,163,504.35 151.76
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101782001
17 河 钢集
MTN007
500,000 50,490,000.00 5.91
2 111710279
17 兴 业银 行
CD279
500,000 49,445,000.00 5.78
3 111710281
17 兴 业银 行
CD281
500,000 49,445,000.00 5.78
4 111711229
17 平 安银 行
CD229
500,000 48,910,000.00 5.72
5 101754059 17 首开MTN003 400,000 40,264,000.00 4.71
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 44,703.60
2 应收证 券清 算款 308,597.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,498,088.50
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,851,389.35
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7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
工银
信用
纯债
一年
定开
债券A
1,542 381,762.37 493,718,668.18 83.87% 94,958,904.28 16.13%
工银
信用
纯债
一年
定开
债券C
1,332 50,910.04 0.00 0.00% 67,812,179.60 100.00%
合计 2,874 228,423.71 493,718,668.18 75.21% 162,771,083.88 24.79%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
工银信 用
纯债一 年
定开债 券
A
633,621.16 0.1100%
工银信 用
纯债一 年
定开债 券
C
48,756.28 0.0700%
合计 682,377.44 0.1000%
无
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
工银信 用纯 债一 年定
开债 券A
0
工银信 用纯 债一 年定
开债 券C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
工银信 用纯 债一 年定
开债 券A
0
工银信 用纯 债一 年定
开债 券C
0
合计 0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
工银信 用纯 债一
年定开 债 券 A
工银信 用纯 债一
年定开 债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 22 日 ） 基 金份
额总额
3,446,261,869.56 2,662,002,074.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,602,344,264.91 95,162,758.81
本报告 期基 金总 申购 份额 172,144,442.90 14,388,099.51
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,185,811,135.35 41,738,678.72
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 588,677,572.46 67,812,179.60
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 ， 经基 金
管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过， 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长
职务， 董事 长变 更为 尚军 先生。
基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
2 、 基 金托 管人 的基 金托 管部 门 的重 大人 事 变动 ：本基 金 托管 人的 专 门基 金托管 部 门本 报告
期内未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 2 - - - - -
中金 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
申万宏 源 717,420,526.53 100.00% 19,332,100,000.00 100.00% - -
中金 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-2017052
2
372,670,031.0
6
0.0
0
372,670,031.0
6
0.00 0.00%
2
20170601-2017063
0
155,399,378.4
0
0.0
0
0.00
155,399,378.4
0
23.67
%
3
20170601-2017063
0
155,520,217.7
3
0.0
0
0.00
155,520,217.7
3
23.69
%
4
20170523-2017053
1
310,558,229.8
1
0.0
0
310,558,229.8
1
0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本 基 金份 额 持有 人较 为 集中 ， 存在 基 金规 模大 幅 波动 的 风险 ， 以及 由此 导致基 金 收益 较 大波 动
的风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
