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工银信息产业混合(000263)

工银信息产业混合:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 信息 产 业 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 36 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 工银信 息产 业混 合 基金主 代码 000263 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 11 月 11 日 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 646,367,645.05 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 分析信 息产 业的 变化 趋势 和新技 术的 发展 方向 ,前 瞻 性地把 握信 息产 业内 通过 研发不 断创 造出 新的 市场 需 求,并 通过 选择 具有 领先 优势、 创新 能力 及成 长潜 力 良好的 上市 公司 进行 投资 ,在控 制投 资风 险的 同时 , 力争通 过主 动管 理实 现超 越业绩 基准 的收 益。 投资策 略 本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运 行规律 的研 究, 基于 定量 与定性 相结 合的 宏观 及市 场 分析, 确定 组合 中股 票、 债券、 货币 市场 工具 及其 他 金融工 具的 比例 ,规 避系 统性风 险。 业绩比 较基 准 80%× 中证TMT 产 业主 题指 数收益 率 +2 0%× 上证 国债 指 数收益 率。 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ,其 预期收 益及 风险 水平 高于 货 币市场 基金 、债 券型 基金 ,低于 股票 型基 金, 属于 风 险水平 中高 的基 金。 本基 金主要 投资 于信 息产 业股 票, 其风险 高于 全市 场范 围内 投资的 混合 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 朱碧艳 林葛 联系电 话 400-811-9999 010-66060069 电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-811-9999 95599 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 36 页


传真 010-66583158 010-68121816


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 36 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -130,959,748.80 本期利 润 -103,179,946.96 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1515 本期基 金份 额净 值增 长率 -9.53% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4521 期末基 金资 产净 值 938,571,713.01 期末基 金份 额净 值 1.452 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2 、本 期已 实现 收益 是指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 3 、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。 4 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年11 月 11 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.95% 0.66% 4.13% 0.86% -5.08% -0.20% 过去三 个月 -4.60% 0.83% -1.96% 0.78% -2.64% 0.05% 过去六 个月 -9.53% 0.93% -3.13% 0.75% -6.40% 0.18% 过去一 年 -12.42% 0.98% -8.80% 0.80% -3.62% 0.18% 过去三 年 41.17% 2.46% 39.81% 1.77% 1.36% 0.69% 自基金 合同 生效以 来 70.53% 2.31% 64.93% 1.70% 5.60% 0.61%


工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 36 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年11 月11 日 生 效。 2 、根据基金合 同规定, 本 基金建仓期 为 6 个月 。截 至报告期末, 本基金的 各 项投资比例 符 合基金合同关 于投资范 围 及投资限制的 规定:股 票 资产占基金资 产的比例 不 低于 60%, 债券等 固 定收益 类资 产占 基金 资产 的比例 为 5%-40% 。 其中, 本基金 投资 于本 基金 合同 界定的 信息 产业 股 票 资产占非现金 基金资产 的 比例不低于 80%,任 何交 易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保 证金后 ,现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5% 。 3.3 其 他指 标 无 。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 36 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年6 月 , 是 我国 第 一家由 银行 直接 发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司,在香 港和上海 设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理( 国际 )有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。 公司(含子公 司)拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基 金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资 管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货 币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、 工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信 沪港深 股票 型证 券 投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。 公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理,为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 , 依托强大的股 东 背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队,立足市 场化、专 业化、 规范 化和 国际 化, 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” , 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流 的投资 管理 服务 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓 名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘天任 本基金 的基金 经理 2013 年11 月11 日 - 9 曾任埃 森哲 咨询 公司 资深 分析员 。2008 年加 入工 银 瑞信, 现任 高级 研究 员、 基金经 理。2013 年 11 月 11 日 至今 , 担 任工 银瑞 信 信息产 业混 合型 证券 投资 基金基 金经 理;2014 年 6 月5 日至2016 年10 月18 日,担 任工 银瑞 信稳 健成 长混合 型证 券投 资基 金基工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


金经理 ;2014 年12 月 11 日至今 ,担 任工 银瑞 信创 新动力 股票 型基 金基 金经 理; 2015 年6 月5 日 至今 , 担任工 银瑞 信互 联网 加股 票型基 金基 金经 理。 王烁杰 本基金 的基金 经理 2014 年4 月28 日 2017 年 5 月 19 日 7 先后在 中国 移动 北京 分公 司担任 行业 分析 经理 ,在 中邮创 业基 金担 任行 业研 究员 ;2011 年 加入 工银 瑞 信,现 任权 益投 资部 基金 经理,2014 年4 月 28 日 至今, 担任 工银 瑞信 信息 产业混 合型 证券 投资 基金 基金经 理;2014 年 12 月 11 日 至今 , 担 任工 银瑞 信 创新动 力股 票型 基金 基金 经理 ;2015 年6 月5 日至 今,担 任工 银瑞 信互 联网 加股票 型基 金基 金经 理。 注:1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ; 离 职日期 为本 基金 管理 人对外 披露 的离 职日 期。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募 说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违 法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管 理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定 对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 36 页


况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券 有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ; 且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交 叉交易 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组 合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 , 上证 指数 上涨2.86% , 创业 板下 跌7.34% 。 市 场仍然 延续 去年 的风 格 , 低估值 板块 继 续表现 较好 , 家 电、 食 品 饮料等 行业 表现 较好 。 另 外由于 经济 的韧 性好 于市 场预期 , 煤 炭、 建 筑、 建材等行业 也 表现较好 。 以计算机、传 媒为代表 的 成长股表现不 佳。整体 来 看,我们组 合以信息 产业、 传媒 、军 工、 互联 网和消 费为 主要 的配 置方 向。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-9.53% , 业绩 比较 基准收 益率 为-3.13% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 当前市场对于 经济复苏 的 持续性有很大 的分歧。 但 是经济展现出 较强的韧 性 ,使得周期板 块 比较活跃。在 流动性偏 紧 的背景下,估 值偏高的 成 长股表现不佳 。展望未 来 ,我们认为 去杠杆的 背景下流动性 持续偏紧 可 能是一个常态 ,估值偏 高 、内生成长性 较弱的板 块 和公司 会仍 然面临压 力。我们采取 相对均衡 的 配置策略,一 方面布局 成 长性和估值较 为匹配的 优 质成长股, 另一方面 布局一 些受 益于 经济 复苏 、 供 求关 系调 整之 后具 备 涨价能 力的 行业 和品 种 。 线索方 面 , 消 费电 子、 新能源 汽车 产业 链、 消费 、金融 等行 业是 主要 的配 置方向 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 4.6.1.1 职 责分 工 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


(1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责 人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。 (2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人 提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。 4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员 组成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴 证,并 经托 管银 行复 核确 认。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 ,符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理 办 法》 第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托 管本 基金 的过 程中 , 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —工银 瑞信基金 管理有 限公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日基金 的投 资运 作, 进行 了认真 、 独 立的 会计 核 算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义 务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人 认为, 工银瑞 信 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指 标、净值表 现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 工银 瑞信 信息 产业混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


62,185,024.92 8,271,904.76 结算备 付金


9,771,844.13 3,731,283.09 存出保 证金


492,583.25 819,071.15 交易性 金融 资产


862,763,840.60 1,153,049,154.14 其中: 股票 投资


802,979,840.60 1,093,079,154.14 基金投 资


- - 债券投 资


59,784,000.00 59,970,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


9,057,819.82 1,747,626.64 应收利 息


854,180.14 1,166,545.67 应收股 利


- - 应收申 购款


167,856.52 537,639.46 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


945,293,149.38 1,169,323,224.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


3,105,791.66 1,854,551.98 应付管 理人 报酬


1,191,234.08 1,540,913.79 应付托 管费


198,539.01 256,818.96 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


2,023,016.45 1,208,125.61 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


202,855.17 299,685.70 负债合 计


6,721,436.37 5,160,096.04 所有者权益:





实收基 金


646,367,645.05 725,291,859.12 未分配 利润


292,204,067.96 438,871,269.75 所有者 权益 合计


938,571,713.01 1,164,163,128.87 负债和 所有 者权 益总 计


945,293,149.38 1,169,323,224.91 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年11 月 11 日。 2 、 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.452 元 , 基 金 份 额 总 额 为 646,367,645.05 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 工银 瑞信 信息 产业混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-89,661,961.74 -757,731,516.38 1.利息 收入


1,402,707.32 924,801.06 其中: 存款 利息 收入


283,688.04 536,869.48 债券利 息收 入


848,003.59 340,885.24 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


271,015.69 47,046.34 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-119,042,602.71 -261,789,011.00 其中: 股票 投资 收益


-121,783,003.10 -264,513,018.87 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


11,460.00 -14,980.00 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


2,728,940.39 2,738,987.87 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 27,779,801.84 -498,283,112.38 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


198,131.81 1,415,805.94 减: 二、费用


13,517,985.22 22,863,300.30 1.管 理人 报酬


7,659,346.31 11,356,153.36 2.托 管费


1,276,557.68 1,892,692.22 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


4,364,856.28 9,390,192.87 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


217,224.95 224,261.85 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -103,179,946.96 -780,594,816.68 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -103,179,946.96 -780,594,816.68 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年11 月 11 日。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 工银 瑞信 信息 产业混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 725,291,859.12 438,871,269.75 1,164,163,128.87 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -103,179,946.96 -103,179,946.96 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -78,924,214.07 -43,487,254.83 -122,411,468.90 其中:1. 基 金申 购款 83,999,531.14 41,639,345.92 125,638,877.06 2. 基金 赎回 款 -162,923,745.21 -85,126,600.75 -248,050,345.96 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 646,367,645.05 292,204,067.96 938,571,713.01 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,101,813,731.20 1,824,523,895.55 2,926,337,626.75 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -780,594,816.68 -780,594,816.68 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -353,383,784.36 -354,280,716.25 -707,664,500.61 其中:1. 基 金申 购款 517,374,931.22 470,131,438.48 987,506,369.70 2. 基金 赎回 款 -870,758,715.58 -824,412,154.73 -1,695,170,870.31 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -196,813,451.22 -196,813,451.22 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 748,429,946.84 492,834,911.40 1,241,264,858.24 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年11 月 11 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郭特 华______














______郝炜______














____ 朱 辉毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 工银瑞信信息 产业混合 型 证券投资基金 (以下简 称 “本基金” ) (原 名“工银 瑞信信息产业 股 票型证 券投 资基 金” ) , 系经 中国证 券监 督管 理委 员会 ( 以下简 称 “中 国证 监会” ) 证 监许可[2013]848 号文《关于核 准工银瑞 信 信息产业股票 型证券投 资 基金募集的批 复》的批 准 ,由基金管 理人工银 瑞信基 金管 理有 限公 司向 社会公 开募 集, 基金 合同 于 2013 年11 月 11 日正 式 生效, 首次 设立 募集工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


规模 为227,090,220.27 份 基金份 额 , 本 基金 为契 约 型开放 式 , 存 续期 限不 定 。 本 基金 的基 金管 理 人和注册登记 机构均为 工 银瑞信基金管 理有限公 司 ,基金托管人 为中国农 业 银行股份有 限公司。 根据《公开 募集证券 投资 基金运作管 理办法》 、 《 关 于实施<公开 募集证券 投资 基金运作管 理办法> 有关问 题的 规定 》 及 《基 金合同 》 的有 关规 定 , 为 确保基 金投 资比 例符 合法 律法规 要求 ,2015 年 8 月 5 日, 本基 金名 称由 “工银 瑞信 信息 产业 股票 型证券 投资 基金 ”更 名为 “工银 瑞信 信息 产 业 混合型 证券 投资 基金 ”。 本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内依 法发行上 市 的股票(包括 创 业板股 票 、 中 小板 股票 以 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ) 、 债 券、 债券 回购 、 资 产支 持证 券、 货币市场工具 、股指期 货 与权证等金融 衍生工具 以 及法律法规允 许基金投 资 的其它金融 工具。如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 , 基金管理人在 履行适当 程 序后,可以 将其纳入 投资范围。本 基金的投 资 组合比例为: 股票资产 占 基金资产的比 例不低 于 60% ,债券等固定 收益 类资产 占基 金资 产的 比例 为 5%-40% 。 其 中, 本 基金 投资于 本基 金合 同界 定的 信息产 业股 票资 产 占 非现金 基金 资产 的比 例不 低于 80% , 任何 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后, 现金或者到期日在一年 以 内的政府债券不低于基 金 资产净值的 5% 。 本基 金 的业 绩 比 较 基 准 为: 80%× 中证TMT 产业 主 题 指 数收益 率 +2 0%× 上证 国债 指数收 益率 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金 信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 6.4.6 税项 1. 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2. 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人 运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未 分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 3. 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖股 票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4. 个 人所 得税 根据财 政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得 税 政策 有 关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。


2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 7,659,346.31 11,356,153.36 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,299,794.08 3,337,436.00 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,276,557.68 1,892,692.22 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未投 资本 基金。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行股份 有限 公司 62,185,024.92 248,002.18 59,288,404.68 462,309.67


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 2017 年 2017 新股流 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


智能 6 月26 日 年7 月 3 日 通受限 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002426 胜 利 精 密 2017 年1 月16 日 重 大 事 项 8.09 - - 12,320,880 118,006,084.43 99,675,919.20 指数 法估 值 002638 勤 上 股 份 2017 年4 月26 日 重 大 事 项 8.14 - - 3,612,001 39,916,545.39 29,401,688.14 - 002175 东 方 网 络 2017 年3 月9 日 重 大 事 项 14.23 2017 年7 月13 日 14.74 1,273,104 20,124,414.63 18,116,269.92 指数 法估 值 601088 中 国 神 华 2017 年6 月5 日 重 大 事 项 22.29 - - 613,788 12,871,659.38 13,681,334.52 - 300252 金 信 2017 年4 重 大 23.26 2017 年7 19.49 129 4,249.04 3,000.54 指数 法估工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


诺 月27 日 事 项 月27 日 值 注:本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票, 该类股票 估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法, 并 于 2017 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本 期净利 润的 影响 均为 人民 币 2,314,581.99 元。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 802,979,840.60 84.95 其中: 股票 802,979,840.60 84.95 2 固定收 益投 资 59,784,000.00 6.32 其中: 债券 59,784,000.00 6.32








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 71,956,869.05 7.61 7 其他各 项资 产 10,572,439.73 1.12 8 合计 945,293,149.38 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 13,681,334.52 1.46 C 制造业 371,528,387.48 39.58 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 20,116,998.33 2.14 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 123,910,588.68 13.20 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 64,989,410.71 6.92 J 金融业 93,320,254.48 9.94 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 83,435,824.00 8.89 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,465,070.00 0.26 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 29,531,972.40 3.15 S 综合 - - 合计 802,979,840.60 85.55 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 无。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002426 胜利精 密 12,320,880 99,675,919.20 10.62 2 600179 安通控 股 5,244,722 91,730,187.78 9.77 3 002365 永安药 业 3,008,198 91,028,071.48 9.70 4 002027 分众传 媒 6,063,650 83,435,824.00 8.89 5 300180 华峰超 纤 1,921,200 51,276,828.00 5.46 6 601166 兴业银 行 1,946,050 32,810,403.00 3.50 7 002352 顺丰控 股 605,100 32,167,116.00 3.43 8 000636 风华高 科 3,474,731 29,569,960.81 3.15 9 002739 万达电 影 578,900 29,506,533.00 3.14 10 002638 勤上股 份 3,612,001 29,401,688.14 3.13


注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 半年 度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002365 永安药 业 87,305,091.28 7.50 2 002027 分众传 媒 84,858,144.50 7.29 3 600764 中电广 通 54,202,922.40 4.66 4 600685 中船防 务 52,613,574.18 4.52 5 300180 华峰超 纤 50,266,431.02 4.32 6 000636 风华高 科 49,161,837.87 4.22 7 002488 金固股 份 44,023,380.61 3.78 8 600489 中金黄 金 42,302,767.24 3.63 9 002074 国轩高 科 40,742,389.75 3.50 10 300275 梅安森 39,292,670.46 3.38 11 002241 歌尔股 份 38,787,096.22 3.33 12 601628 中国人 寿 38,269,980.78 3.29 13 002739 万达电 影 34,196,587.58 2.94 14 002352 顺丰控 股 32,508,810.00 2.79 15 600977 中国电 影 31,966,955.05 2.75 16 601166 兴业银 行 31,844,616.00 2.74 17 601111 中国国 航 31,592,505.76 2.71 18 300287 飞利信 30,449,240.84 2.62 19 601989 中国重 工 29,599,742.70 2.54 20 002460 赣锋锂 业 28,536,571.63 2.45 21 002466 天齐锂 业 28,533,285.52 2.45 22 603186 华正新 材 24,100,803.41 2.07 23 601179 中国西 电 23,306,679.40 2.00 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;








2 、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002542 中化岩 土 127,832,816.83 10.98 2 300089 文化长 城 100,733,536.29 8.65 3 300252 金信诺 99,275,426.93 8.53 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


4 002131 利欧股 份 94,843,295.86 8.15 5 300213 佳讯飞 鸿 94,281,453.11 8.10 6 600590 泰豪科 技 79,997,659.07 6.87 7 002488 金固股 份 77,484,789.30 6.66 8 300215 电科院 48,789,962.45 4.19 9 600764 中电广 通 47,368,518.40 4.07 10 002241 歌尔股 份 40,511,108.95 3.48 11 600489 中金黄 金 37,094,935.34 3.19 12 002074 国轩高 科 36,411,457.83 3.13 13 601111 中国国 航 31,680,320.01 2.72 14 600685 中船防 务 29,884,997.12 2.57 15 600977 中国电 影 29,569,585.14 2.54 16 601989 中国重 工 27,743,037.97 2.38 17 002439 启明星 辰 27,237,170.62 2.34 18 002460 赣锋锂 业 27,176,195.16 2.33 19 000607 华媒控 股 26,746,460.96 2.30 20 300287 飞利信 26,539,660.75 2.28 21 300567 精测电 子 25,917,047.56 2.23 22 002466 天齐锂 业 25,861,266.35 2.22 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ; 2 、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,497,177,235.89 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,693,446,568.17 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 59,784,000.00 6.37 其中: 政策 性金 融债 59,784,000.00 6.37 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,784,000.00 6.37 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170203 17 国开 03 600,000 59,784,000.00 6.37


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资, 也无 期间 损益。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资, 也无 期间 损益。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制 日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的投 资决 策程序 说明 : 本报告期,本 基金持有 分 众传媒,其发 行主体因 部 分临时报告信 息未披露 、 披露不及时、 不 完整,2015 年 年报 信息 披 露存在 遗漏 、未 在股 东大 会授权 范围 内购 买银 行理 财产品 等违 规行 为, 被中国 证监 会广 东监 管局 采取出 具警 示函 的监 管措 施。 上述情形对上 市公司的 财 务和经营状况 无重大 影 响 ,投资决策流 程符合基 金 管理人的制度 要 求。 7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 492,583.25 2 应收证 券清 算款 9,057,819.82 3 应收股 利 - 4 应收利 息 854,180.14 5 应收申 购款 167,856.52 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


9 合计 10,572,439.73


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002426 胜利精 密 99,675,919.20 10.62 重大事 项 2 002638 勤上股 份 29,401,688.14 3.13 重大事 项


工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 36,551 17,683.99 141,893,071.84 21.95% 504,474,573.21 78.05%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 344,007.90 0.05%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 36 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2013 年 11 月11 日 )基 金份 额 总额 227,090,220.27 本报告 期期 初基 金份 额总 额 725,291,859.12 本报告 期基 金总 申购 份额 83,999,531.14 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 162,923,745.21 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 646,367,645.05 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;


2 、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 36 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 : 基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 , 经基 金 管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过, 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长 职务, 董事 长变 更为 尚军 先生。 基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 , 郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。 2 、 基 金托 管人 的基 金托 管部 门 的重 大人 事 变动 :本基 金 托管 人的 专 门基 金托管 部 门本 报告 期内未 发生 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 无。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,该 审计 机构 自基 金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务,无 改聘 情况 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 36 页


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信建 投 2 2,279,358,341.82 71.54% 1,621,311.52 67.88% - 光大证 券 2 607,815,944.71 19.08% 554,588.44 23.22% - 中投证 券 1 156,139,730.44 4.90% 111,057.27 4.65% - 国信证 券 2 142,732,405.96 4.48% 101,525.43 4.25% - 申万宏 源 2 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 安信证 券 2 - - - - - 注:1. 券商 的选 择标 准和 程序 (1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力 a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一 年内无 重大 违规 行为 。 b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、 个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基 金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。 c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。 (2 ) 选择 程 序 a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前,券商需 提供至少 两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户 投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服 务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。 b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等, 经签 章有 效。 2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序 (1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天内, 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期 间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。 (2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 36 页


据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 , 租用其 交易 席位 。 (3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其 交易席 位。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 中信建 投 - - 1,190,000,000.00 56.40% - - 光大证 券 - - 80,000,000.00 3.79% - - 中投证 券 - - 840,000,000.00 39.81% - - 国信证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - -


工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 36 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170101-2017022 3 146,890,677.4 4 0.0 0 40,000,000.0 0 106,890,677.4 4 16.54 % 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 本 基 金份 额 持有 人较 为 集中 , 存在 基 金规 模大 幅 波动 的 风险 , 以及 由此 导致基 金 收益 较 大波 动 的风险。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据基 金管 理人 于2017 年 5 月 20 日披 露的 《关 于 工银瑞 信信 息产 业混 合型 证券投 资基 金变 更基金 经理 的公 告》 , 自 2017 年5 月 19 日 起 , 王 烁杰 先生不 再担 任工 银瑞 信信 息产业 混合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理。