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工银互联网(001409)

工银互联网:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 互联 网 加 股 票型 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
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§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 38 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 工银互 联网 加股 票 基金主 代码 001409 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 5 日 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 13,425,799,399.80 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 重新 认知 互联 网行业 与传 统行 业的 能力 边 界, 在 “ 互联 网+” 趋 势的 引领下 , 深入 研究 互联 网 行 业的发 展新 机遇 以及 传统 行业与 互联 网相 融合 的发 展 新空间 ,重 点选 择发 展潜 力巨大 优质 公司 进行 投资 , 在风险 可控 的前 提下 以期 获得最 大化 的投 资收 益。 投资策 略 本基金 将由 投资 研究 团队 及时跟 踪市 场环 境变 化, 根 据宏观 经济 运行 态势 、宏 观经济 政策 变化 、证 券市 场 运行状 况、 国际 市场 变化 情况等 因素 的深 入研 究, 判 断证券 市场 的发 展趋 势, 结合行 业状 况、 公司 价值 性 和成长 性分 析, 综合 评价 各类资 产的 风险 收益 水平 。 在充足 的宏 观形 势判 断和 策略分 析的 基础 上, 采用 动 态调整 策略 ,在 市场 上涨 阶段中 ,适 当增 加权 益类 资 产配置 比例 ,在 市场 下行 周期中 ,适 当降 低权 益类 资 产配置 比例 ,力 求实 现基 金财产 的长 期稳 定增 值, 从 而有效 提高 不同 市场 状况 下基金 资产 的整 体收 益水 平。在 “互 联网 加” 主题 界定的 基础 上, 本基 金将 通 过定性 分 析 和定 量分 析相 结合的 办法 ,重 点关 注能 够 运用互 联网 思维 进行 企业 价值链 塑造 、产 品供 应链 智 能管理 、品 牌与 营销 渠道 网络化 拓展 以及 促进 企业 创 新发展 的其 他优 化的 上市 公司, 通过 进一 步对 估值 水 平的评 估, 最终 选择 优质 且估值 合理 的上 市公 司的 股 票进行 投资 。 业绩比 较基 准 80%× 中证800 指数 收益 率 + 20% × 中 债综 合指 数收 益 率。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,预 期收益 和风 险水 平高 于混 合 型基金 、债 券型 基金 与货 币市场 基金 。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 38 页





2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 朱碧艳 陆志俊 联系电 话 400-811-9999 95559 电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服 务电 话


400-811-9999 95559 传真 010-66583158 021-62701216


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 38 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -1,502,724,697.13 本期利 润 -802,108,638.57 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0559 本期基 金份 额净 值增 长率 -12.15% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5953 期末基 金资 产净 值 5,433,573,721.61 期末基 金份 额净 值 0.405 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。 4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月5 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.98% 0.86% 4.32% 0.51% -5.30% 0.35% 过去三 个月 -7.11% 0.87% 2.52% 0.53% -9.63% 0.34% 过去六 个月 -12.15% 0.92% 5.53% 0.48% -17.68% 0.44% 过去一 年 -23.00% 0.94% 9.13% 0.56% -32.13% 0.38% 自基金 合同 生效起 至今 -59.50% 2.17% -26.19% 1.49% -33.31% 0.68%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月5 日 生效 。





2、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合 同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定: 股票 资产 占基 金资产 的比 例 为 80% –95% , 其中 投资 于本 基金 界定的 “互联 网加 ”主 题 范围内股票不 低于非 现 金 资产的 80% 。每个交 易日 日终在扣除股 指期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 的5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债券 。 3.3 其 他指 标 无。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 38 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年6 月 , 是 我国 第 一家由 银行 直接 发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司,在香 港和上海 设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理( 国际 )有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。 公司(含子公 司)拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基 金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资 管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货 币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、 工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信 沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会 全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。 公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理,为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 , 依托强大的股 东 背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队,立足市 场化、专 业化、 规范 化和 国际 化, 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” , 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流 的投资 管理 服务 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘天任 本基金 的基金 经理 2015 年6 月5 日 - 9 曾任埃 森哲 咨询 公司 资深 分析员 。2008 年加 入工 银 瑞信, 现任 高级 研究 员、 基金经 理。2013 年 11 月 11 日 至今 , 担 任工 银瑞 信 信息产 业混 合型 证券 投资 基金基 金经 理;2014 年 6工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 38 页


月5 日至2016 年10 月18 日,担 任工 银瑞 信稳 健成 长混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ;2014 年12 月 11 日至今 ,担 任工 银瑞 信创 新动力 股票 型基 金基 金经 理; 2015 年6 月5 日 至今 , 担任工 银瑞 信互 联网 加股 票型基 金基 金经 理。 单文 本基金 的基金 经理 2016 年6 月22 日 - 8 先后 在KPMG 担 任助 理经 理,在 嘉实 基金 担任 中级 研究员 ;2014 年加 入工 银 瑞信, 现任 高级 研究 员, 基金经 理, 2016 年6 月 22 日至今 ,担 任工 银瑞 信互 联网加 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 。 黄安乐 权益投 资总监 , 本基金 的基金 经理 2017 年4 月21 日 - 14 先后在 天相 投资 顾问 有限 公司担 任研 究员 ,国 信证 券经济 研究 所担 任资 深分 析师, 国信 证券 资产 管理 总部担 任投 资经 理、 研究 员;2010 年加 入工 银瑞 信,现 任权 益投 资总 监。 2011 年11 月 23 日 至今 , 担任工 银瑞 信主 题策 略混 合型证 券投 资基 金基 金经 理;2013 年9 月23 日至 今,担 任工 银瑞 信精 选平 衡基金 基金 经理 ;2014 年 10 月 22 日 至今 ,担 任工 银高端 制造 行业 股票 型基 金基金 经理 ;2015 年 4 月 28 日 至今 , 担 任工 银新 材 料新能 源行 业股 票型 基金 基金经 理; 2016 年1 月 29 日至今 ,担 任工 银瑞 信国 家战略 主题 股票 型基 金基 金经理 ;2017 年4 月21 日至今 ,担 任工 银瑞 信互 联网加 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 。 王烁杰 本基金 的基金 2015 年6 月5 日 2017 年 5 月 19 日 7 先后在 中国 移动 北京 分公 司担任 行业 分析 经理 ,在工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 38 页


经理 中邮创 业基 金担 任行 业研 究员 ;2011 年 加入 工银 瑞 信,现 任权 益投 资部 基金 经理,2014 年4 月 28 日 至今, 担任 工银 瑞信 信息 产业混 合型 证券 投资 基金 基金经 理;2014 年 12 月 11 日 至今 , 担 任工 银瑞 信 创新动 力股 票型 基金 基金 经理 ;2015 年6 月5 日至 今,担 任工 银瑞 信互 联网 加股票 型基 金基 金经 理。 注:1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ; 离 职日期 为本 基金 管理 人对外 披露 的离 职日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募 说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违 法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管 理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定 对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情 况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券 有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ; 且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交 叉交易 。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 38 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组 合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半 年 ,A 股 市场 走势 的 分化特 征显 著 , 行 业地 位 高、 低估 值 、 稳 健成 长 、 短期业 绩确 定性 高的资产获得 青睐。具 体 而言,以行业 龙头为代 表 的大盘蓝筹类 个股持续 上 涨,与之对 应的则是 大部分个股的 普遍下跌 , 尤其是行业低 位不显著 的 个股;而风格 层面,大 部 分成长类资 产还处在 杀估值的通道 之中,只 有 业绩相对确定 ,估值较 为 合理的价值类 和稳健增 长 类资产有结 构性的行 情。 本基金投资组 合的存量 资 产中,有较多 的中小规 模 成长股,持股 也较为集 中 ,在上半年的 市 场环境下,处 于杀估值 的 不利的境地; 另一方面 , 由于持仓个股 的流 动性 较 差,还有部 分股票长 期停牌,使得 整个组合 的 调整存在一定 的困难, 这 也影响了基金 上半年的 业 绩。二季度 中下旬开 始,调 整了 基金 经理 ,本 基金逐 步进 行组 合调 整。 本基金成立的 初衷,是 深 入研究互联网 行业的发 展 新机遇以及传 统行业与 互 联网相融合的 发 展新空间,在 互联网行 业 及传统行业中 寻找优质 投 资标的进行投 资,获取 超 额收益。之 前在基金 组合存量资产 的行业配 置 和投资风格上 ,侧重关 注 互联网行业本 身的发展 带 来的投资机 会,相对 忽视传统行业 与互联网 的 融合。根据我 们对市场 变 化和行业变化 的分析, 基 金持有的存 量资产的 前述特 点不 利于 基金 投资 业绩 的 改善 , 因此 , 组 合 需对行 业配 置和 投资 风格 进行适 度调 整 。 此 外, 本基金 还将 减少 组合 的个 股流动 性风 险, 降低 流动 性较差 个股 的持 仓比 例。 基于以 上的 考虑 , 我们 逐 步进行 组合 持仓 的调 整 , 除了TMT 行 业之 外 , 我 们 还将在 生物 医药 、 汽车、餐饮旅 游、机械 、 化工、建材、 大金融、 商 贸零售等传统 领域中, 精 选符合本基 金投资方 向的个 股, 增加 到投 资组 合之中 ,改 善组 合资 产结 构,以 期在 后续 的时 间里 实现业 绩的 提升 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-12.15% ,业 绩比 较 基准收 益率 为 5.53% 。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 38 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 宏观经济层面 ,我们倾 向 于认为下半年 经济增长 温 和减缓。流动 性中性偏 紧 是总体趋势, 期 间很可能依据 经济回落 的 情况而适当调 整,但很 难 主动大幅度宽 松。通胀 压 力不大。利 率的提升 有一定 反复 ,但 总体 向上 抬升的 势头 没有 结束 ,对 股票市 场的 估值 有压 制作 用。 从上市 公司 盈利 角度 分析 ,我们 预计 下半 年 A 股上 市公司 盈利 增速 减缓 也较 温和, 这意 味 着 盈利增 长对 股市 的正 面支 撑作用 将较 上半 年边 际走 弱。另 一方 面, IPO 常态 化和 A 股 纳入 MSCI 后对A 股估 值体 系的 潜在 冲击, 将大 概率 继续 抑制A 股市 场上 行。 综合 来看, 预计 2017 年下 半年 , 市场流 动性 预期 和风 险偏 好的变 化仍 将是 指数 区间 波动的 重要 驱动 因素 。 从风格上来看 ,价值股 占 优,上半年白 马龙头股 获 得了较高的投 资回报, 但 增速和估值的 匹 配度也在下降 ;与之同 时 ,一些成长类 的资产, 随 着季报和中报 的披露, 业 绩的可预见 性和确定 性逐步增强, 而随着板 块 的估值下降, 投资价值 慢 慢体现出来; 如果考虑 到 估值切换的 叠加,则 很可能 意味 着分 化之 后的 成长股 ,进 入左 侧投 资区 间,我 们对 此尤 为关 注。 具体到行业和 板块,我 们 一直关注新能 源汽车产 业 链,包括上游 锂、钴资 源 ,电池材料, 相 关的配 套环 节的 投资 机会 ; 我们 也关 注机 械、 电 子 、 汽车 配件 ( 包括 汽车 电 子) 、 基 础化 工、 生 物 医药、传媒、 建材等领 域 中的优质个股 投资机会 。 主题层面,我 们关注国 企 改革、军民 融合、人 工智能 等领 域的 中长 线投 资机会 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 4.6.1.1 职 责分 工 (1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责 人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。 (2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人 提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。 4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员 组成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 38 页


参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴 证,并 经托 管银 行复 核确 认。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 ,符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 38 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2017 年上 半年 度, 基金托 管人在 工银 瑞信 互联 网加 股票型 证券 投资 基金 的托 管过程 中, 严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议, 尽 职尽责地履 行了托管 人应尽 的义 务, 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2017 年上 半年 度, 工 银瑞 信基金 管理 有限 公司 在工 银瑞信 互联 网加 股票 型证 券投资 基金 投 资 运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上, 托管人未 发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 个 别工 作日 , 托 管 人发现 个别 监督 指标 不符 合基金 合同 的约 定, 托管人 及时 通知 了基 金管 理人, 基金 管理 人根 据规 定进行 了调 整。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2017 年上 半年 度, 由 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关工 银瑞信互 联网加股票型 证券投资 基 金的年度报告 中财务指 标 、净值表现、 收益分配 情 况、财务会 计报告相 关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 38 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 工银 瑞信 互联 网加股 票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


324,492,793.73 375,493,519.55 结算备 付金


22,178,524.76 16,400,589.65 存出保 证金


1,114,001.89 2,574,105.68 交易性 金融 资产


4,905,338,905.20 6,704,315,074.09 其中: 股票 投资


4,905,338,905.20 6,704,315,074.09 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


150,000,000.00 - 应收证 券清 算款


59,956,516.00 - 应收利 息


108,091.43 199,305.74 应收股 利


- - 应收申 购款


1,007,424.53 875,819.65 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


5,464,196,257.54 7,099,858,414.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


10,389,674.84 5,510,953.26 应付管 理人 报酬


6,895,308.15 9,357,285.26 应付托 管费


7,667,097.65 16,721,756.00 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


5,459,477.37 4,914,323.76 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 38 页


应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


210,977.92 321,628.48 负债合 计


30,622,535.93 36,825,946.76 所有者权益:





实收基 金


13,425,799,399.80 15,309,974,834.81 未分配 利润


-7,992,225,678.19 -8,246,942,367.21 所有者 权益 合计


5,433,573,721.61 7,063,032,467.60 负债和 所有 者权 益总 计


5,464,196,257.54 7,099,858,414.36 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年6 月5 日。 2 、 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.405 元 , 基 金 份 额 总 额 为 13,425,799,399.80 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 工银 瑞信 互联 网加股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-737,597,796.81 -2,747,374,135.47 1.利息 收入


4,841,010.76 6,918,244.45 其中: 存款 利息 收入


3,450,523.20 6,470,545.41 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,390,487.56 447,699.04 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-1,444,554,341.26 -1,854,221,693.23 其中: 股票 投资 收益


-1,454,057,903.67 -1,875,826,231.80 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


9,503,562.41 21,604,538.57 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 700,616,058.56 -901,423,657.53 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 38 页


5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


1,499,475.13 1,352,970.84 减: 二、费用


64,510,841.76 88,657,615.36 1.管 理人 报酬


46,002,585.83 61,901,755.08 2.托 管费


7,667,097.65 10,316,959.13 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


10,622,276.18 16,210,281.21 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


218,882.10 228,619.94 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -802,108,638.57 -2,836,031,750.83 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -802,108,638.57 -2,836,031,750.83 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年6 月5 日。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 工银 瑞信 互联 网加股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 15,309,974,834.81 -8,246,942,367.21 7,063,032,467.60 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -802,108,638.57 -802,108,638.57 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -1,884,175,435.01 1,056,825,327.59 -827,350,107.42 其中:1. 基 金申 购款 372,182,319.28 -211,649,108.85 160,533,210.43 2. 基金 赎回 款 -2,256,357,754.29 1,268,474,436.44 -987,883,317.85 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 38 页


五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 13,425,799,399.80 -7,992,225,678.19 5,433,573,721.61 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 15,843,486,127.10 -4,669,469,232.28 11,174,016,894.82 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -2,836,031,750.83 -2,836,031,750.83 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 24,496,249.27 -15,523,433.77 8,972,815.50 其中:1. 基 金申 购款 1,016,777,807.58 -486,418,775.13 530,359,032.45 2. 基金 赎回 款 -992,281,558.31 470,895,341.36 -521,386,216.95 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 15,867,982,376.37 -7,521,024,416.88 8,346,957,959.49 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年6 月5 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郭特 华______














______郝炜______














____ 朱 辉毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 工银瑞信互联 网加股票 型 证券投资基金 (以下简 称 “本基金” ) ,系 经中国证 券监督管理委 员 会(以 下简 称“ 中国 证监 会” ) 证监 许可[2015] 1027 号文 《关 于准 予工 银瑞 信互联 网加 股票 型证 券投资 基金 注册 的批 复》 的注册 ,由 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司于 2015 年 6 月 3 日至 2015 年 6 月3 日 向社 会公 开募 集 , 募 集期结 束经 安永 华明 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 验证并 出具 (2015 )工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 38 页


验字第 60802052_ A12 号 验资报 告后 ,向 中国 证监 会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2015 年 6 月 5 日正式 生效 ,设 立时 募集扣 除认 购费 用后 的有 效认购 金 额 为人 民币 19,732,937,093.23 元, 折合 19,732,937,093.23 份基金 份额 ;有 效认 购资 金在募 集期 间产 生的 利息 为人民 币 13,070.00 元,折 合 13,070.00 份基 金份额 ;以 上收 到的 实收 基金共 计人 民币 19,732,950,163.23 元 ,折 合 19,732,950,163.23 份 基 金份额。本基金 为契约型 开放式,存续期 限不定。 本基金 的基金管 理人 和注册 登记 机构 均为 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司 。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 交 易的股票(包 括 中小板 、 创 业板 及其 他中 国证监 会允 许基 金投 资的 股票) 、 权证 、 股 指期 货、 债券 ( 包括 但不 限于 国债、金融债 、企业债 、 公司债、次级 债、可转 换 债券、可交换 债券、分 离 交易可转债 、央行票 据、中 期票 据、 短期 融资 券、超 短期 融资 券等 ) 、 资 产支持 证券 、债 券回 购、 银行存 款以 及现 金, 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 (但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ) 。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 , 基金管理人在 履行适当 程 序后,可以 将其纳入 投资范 围。本 基金的投 资 组合比例为: 股票资产 占 基金资产的比 例为 80%-95% ,其中投资于 本基 金界定的 “互 联网加 ” 主 题范围内股票 不低于非 现 金资产的 80% 。每个 交易 日日终在扣除 股指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 应当 保持 不低 于基 金资产 净值 的 5% 的 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政府债券。如 法律法规 或 中国证监会允 许,基金 管 理人在履行适 当程序后 , 可以调整上 述投资品 种的投 资比 例。 本基 金的 业 绩比较 基准 为: 8 0%× 中证800 指 数收 益率 +20% × 中 债综合 指数 收益 率。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金 信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。


工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 38 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度 报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 6.4.6 税项 1. 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2. 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 38 页


融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运 用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 3. 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买 卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4. 个 人所 得税 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 38 页


根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关 税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得 税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个 人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司 注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。


2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 38 页


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 46,002,585.83 61,901,755.08 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 19,904,399.46 28,277,087.47 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 :


H= E× 1.5% ÷ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 7,667,097.65 10,316,959.13 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下:


H= E× 0.25 %÷ 当年 天数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 38 页


6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2015 年 6 月5 日 ) 持有 的基 金份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 7,517,293.23 7,517,293.23 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 7,517,293.23 7,517,293.23 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.05% 0.05% 注:1 、管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金时 所适 用的 费率为 本基 金基 金合 同中 约定的 费率 。 2、期 间申 购/买 入总 份额 :含红 利再 投、 转换 入份 额;期 间赎 回/ 卖出 总份 额 :含转 换出 份额 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联 方名 称 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 工银 瑞信 投资 管理 有限 公司 7,517,293.23 0.05% 7,517,293.23 0.05%


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 38 页


交通银 行股 份有限 公司 324,492,793.73 3,193,944.68 502,289,418.05 6,249,430.29


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 38 页


300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002426 胜 利 精 密 2017 年 1 月 16 日 重 大 事 项 8.09 - - 40,783,120 396,711,519.78 329,935,440.80 指数 法估 值 300089 文 化 长 城 2017 年 4 月 19 日 重 大 事 项 14.55 - - 18,952,139 291,976,997.93 275,753,622.45 指数 法估 值 300252 金 信 诺 2017 年 4 月 27 日 重 大 事 项 23.26 2017 年 7 月27 日 19.49 9,327,090 437,793,173.99 216,948,113.40 指数 法估 值 002175 东 方 网 络 2017 年 3 月 9 日 重 大 事 项 14.23 2017 年 7 月13 日 14.74 11,568,844 187,690,442.76 164,624,650.12 指数 法估 值 002638 勤 上 股 份 2017 年 4 月 26 日 重 大 事 项 8.14 - - 14,771,162 143,244,551.80 120,237,258.68 - 002596 海 南 瑞 泽 2017 年 5 月 22 日 重 大 事 项 8.29 - - 3,727,500 33,427,195.09 30,900,975.00 - 002331 皖 通 科 技 2017 年 5 月 2 日 重 大 事 项 14.16 - - 2,037,284 35,798,316.10 28,847,941.44 - 600764 中 2017 重 33.25 2017 33.98 506,576 17,240,150.55 16,843,652.00 - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 38 页


电 广 通 年 6 月 29 日 大 事 项 年 7 月 7 日 600050 中 国 联 通 2017 年 4 月 5 日 重 大 事 项 6.85 2017 年 8 月21 日 8.22 1,279,700 6,773,800.37 8,765,945.00 指数 法估 值 600643 爱 建 集 团 2017 年 4 月 17 日 重 大 事 项 16.31 2017 年 8 月 2 日 16.48 310,000 3,695,499.15 5,056,100.00 指数 法估 值 002696 百 洋 股 份 2017 年 6 月 22 日 重 大 事 项 20.87 2017 年 7 月 3 日 21.74 150,000 2,939,867.60 3,130,500.00 - 注:本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票, 该类股票 估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法, 并 于 2017 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本 期净利 润的 影响 均为 人民 币-2,029,999.10 元。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 38 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 4,905,338,905.20 89.77 其中: 股票 4,905,338,905.20 89.77 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 150,000,000.00 2.75 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 346,671,318.49 6.34 7 其他各 项资 产 62,186,033.85 1.14 8 合计 5,464,196,257.54 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 6,652,180.62 0.12 B 采矿业 - - C 制造业 2,635,912,112.09 48.51 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 54,094,499.72 1.00 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 157,537,686.72 2.90 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 524,700,104.94 9.66 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 882,502,763.39 16.24 J 金融业 195,688,179.76 3.60 K 房地产 业 2,116,400.00 0.04 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 38 页


L 租赁和 商务 服务 业 401,552,821.62 7.39 M 科学研 究和 技术 服务 业 20,399,796.72 0.38 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,332,470.00 0.15 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 15,849,889.62 0.29 S 综合 - - 合计 4,905,338,905.20 90.28 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 无。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600179 安通控 股 30,000,006 524,700,104.94 9.66 2 002131 利欧股 份 121,803,103 400,732,208.87 7.38 3 002426 胜利精 密 40,783,120 329,935,440.80 6.07 4 002027 分众传 媒 22,366,240 307,759,462.40 5.66 5 300180 华峰超 纤 11,150,039 297,594,540.91 5.48 6 300089 文化长 城 18,952,139 275,753,622.45 5.07 7 002329 皇氏集 团 27,057,494 260,022,517.34 4.79 8 300252 金信诺 9,327,090 216,948,113.40 3.99 9 002175 东方网 络 11,568,844 164,624,650.12 3.03 10 000636 风华高 科 15,171,334 129,108,052.34 2.38


注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 半年 度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 38 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300180 华峰超 纤 317,446,742.07 4.49 2 300275 梅安森 225,983,513.56 3.20 3 002027 分众传 媒 204,622,380.95 2.90 4 600179 安通控 股 189,712,401.33 2.69 5 000636 风华高 科 155,685,162.95 2.20 6 002175 东方网 络 111,395,359.11 1.58 7 000786 北新建 材 94,524,538.44 1.34 8 601888 中国国 旅 93,540,040.37 1.32 9 300003 乐普医 疗 91,722,458.32 1.30 10 600585 海螺水 泥 90,349,464.76 1.28 11 600614 鹏起科 技 83,068,948.77 1.18 12 601607 上海医 药 82,697,791.11 1.17 13 000401 冀东水 泥 69,741,160.29 0.99 14 601689 拓普集 团 68,178,112.25 0.97 15 000702 正虹科 技 66,888,423.79 0.95 16 601991 大唐发 电 65,294,656.58 0.92 17 600764 中电广 通 61,064,674.79 0.86 18 002544 杰赛科 技 60,220,820.76 0.85 19 002365 永安药 业 58,648,621.69 0.83 20 600998 九州通 57,672,297.27 0.82 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;








2、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002439 启明星 辰 412,895,958.65 5.85 2 300215 电科院 337,395,665.23 4.78 3 002542 中化岩 土 301,735,969.69 4.27 4 600590 泰豪科 技 213,930,734.68 3.03 5 002544 杰赛科 技 213,472,123.73 3.02 6 002027 分众传 媒 195,345,800.11 2.77 7 300213 佳讯飞 鸿 178,062,548.00 2.52 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 38 页


8 002131 利欧股 份 145,889,581.93 2.07 9 000401 冀东水 泥 128,171,901.00 1.81 10 002329 皇氏集 团 128,116,653.75 1.81 11 300059 东方财 富 122,735,508.39 1.74 12 300252 金信诺 117,992,259.89 1.67 13 002596 海南瑞 泽 115,305,229.20 1.63 14 002488 金固股 份 101,841,792.62 1.44 15 000607 华媒控 股 97,388,133.43 1.38 16 002500 山西证 券 91,050,573.21 1.29 17 000823 超声电 子 87,843,296.57 1.24 18 600179 安通控 股 80,875,893.29 1.15 19 600565 迪马股 份 70,751,651.55 1.00 20 002112 三变科 技 67,976,776.37 0.96 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ; 2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,418,385,328.70 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 4,463,919,652.48 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 38 页


7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资, 也无 期间 损益。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资, 也无 期间 损益。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制 日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的投 资决 策程序 说明 :


本报告期,本 基金持有 分 众传媒,其发 行主体因 部 分临时报告信 息未披露 、 披露不及时、 不工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 38 页


完整,2015 年 年报 信息 披 露存在 遗漏 、未 在股 东大 会授权 范围 内购 买银 行理 财产品 等违 规行 为, 被中国 证监 会广 东监 管局 采取出 具警 示函 的监 管措 施。 上述情形对上 市公司的 财 务和经营状况 无重大影 响 ,投资决策流 程符合基 金 管理人的制度 要 求。 7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,114,001.89 2 应收证 券清 算款 59,956,516.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 108,091.43 5 应收申 购款 1,007,424.53 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 62,186,033.85


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002426 胜利精 密 329,935,440.80 6.07 重大事 项 2 300089 文化长 城 275,753,622.45 5.07 重大事 项 3 300252 金信诺 216,948,113.40 3.99 重大事 项 4 002175 东方网 络 164,624,650.12 3.03 重大事 项


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§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 230,875 58,151.81 30,116,317.81 0.22% 13,395,683,081.99 99.78%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 475,109.76 0.00%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 6 月 5 日 ) 基金 份额 总 额 19,732,950,163.23 本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,309,974,834.81 本报告 期基 金总 申购 份额 372,182,319.28 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,256,357,754.29 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,425,799,399.80 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;


2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 38 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 : 基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 , 经基 金 管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过, 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长 职务, 董事 长变 更为 尚军 先生。 基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 , 郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。


2 、基 金托 管人 托管 部门 : 本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,该 审计 机构 自基 金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务,无 改聘 情况 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。





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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华泰证 券 2 1,439,390,289.93 18.27% 879,897.20 16.12% - 中信证 券 1 1,388,575,184.49 17.63% 987,678.24 18.09% - 西 藏 东 方 财 富证券 2 1,240,533,088.42 15.75% 882,390.61 16.16% - 安信证 券 2 1,186,323,388.95 15.06% 843,830.53 15.46% - 中泰证 券 2 1,067,207,451.57 13.55% 759,104.31 13.90% - 海通证 券 2 904,604,562.02 11.48% 643,444.04 11.79% - 东兴证 券 1 568,299,944.33 7.21% 404,231.57 7.40% - 国海证 券 2 82,806,995.34 1.05% 58,900.87 1.08% - 新时代 证券 2 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 国信证 券 2 - - - - - 注:1. 券商 的选 择标 准和 程序 (1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力 a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一 年内无 重大 违规 行为 。 b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、 个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基 金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。 c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。 (2 ) 选择 程 序 a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前,券商需 提供至少 两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户 投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服 务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。 b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 37 页 共 38 页


期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等, 经签 章有 效。 2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序 (1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天内, 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期 间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。 (2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根 据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 , 租用其 交易 席位 。 (3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其 交易席 位。 在报告 期内 本基 金新 增国 海证券 有限 责任 公司 的38586 上 海交 易单 元、003370 深圳 交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 华泰证 券 - - 1,580,000,000.00 14.79% - - 中信证 券 - - 4,760,000,000.00 44.55% - - 西藏东方财 富证券 - - 2,400,000,000.00 22.46% - - 安信证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - 230,000,000.00 2.15% - - 海通证 券 - - 315,000,000.00 2.95% - - 东兴证 券 - - - - - - 国海证 券 - - 1,400,000,000.00 13.10% - - 新时代 证券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - -


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 38 页 共 38 页


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 1 、根 据基 金管 理人 于 2017 年 4 月 22 日 披露 的《 工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于增 聘基 金 经理的 公告 》 , 自2017 年4 月 21 日 起 , 黄 安乐 先生 开始担 任工 银瑞 信互 联网 加股票 型证 券投 资 基金基 金经 理。 2 、根 据基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 披露 的《 关 于工银 瑞信 互联 网加 股票 型证券 投资 基 金变更 基金 经理 的公 告》 , 自 2017 年5 月19 日 起 , 王烁杰 先生 不再 担任 工银 瑞信互 联网 加股 票 型证券 投资 基金 的基 金经 理。