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工银14天理财债B(485020)

工银14天理财债:2017年半年度报告摘要

 
 
工银瑞信14 天 理 财 债券 型 发 起 式证 券 投 资
基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年八 月二十五日 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 3 页 共 36 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 工银 14 天 理财 债券 发起 基金主 代码 485120 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 10 月 26 日 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,962,006,142.11 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 工银 14 天 理财 债券 发起 A 工银 14 天 理财 债券 发起B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 485120 485020 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 582,286,881.99 份 1,379,719,260.12 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上, 力争 实现 超过业 绩比 较基 准的 投 资收益 。 投资策 略 将采取 利率 策略 、 信 用策 略、 相 对价 值策 略等 积极 投资策 略, 在严 格控 制 风险的 前提 下, 发掘 和利 用市场 失衡 提供 的投 资机 会,实 现组 合增 值。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率 风险收 益特 征 本基金 为发 起式 债券 型基 金, 预 期收 益和 风险 水平 低于混 合型 基金 、 股 票 型基金 ,高 于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责人 姓名 朱碧艳 张燕 联系电 话 400-811-9999 0755-83199084 电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电话


400-811-9999 95555 传真 010-66583158 0755-83195201


工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 4 页 共 36 页


2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于 所 列数字 。


3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用后的余 额,本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 , 由于货币市 场基金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 4、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。 5、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年10 月 26 日。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 工银 14 天 理财 债券 发起A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金级 别 工银 14 天 理财 债券 发起A 工银 14 天 理财 债券 发起B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年6 月30 日 ) 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月30 日) 本期已 实现 收益 9,245,851.26 46,453,848.35 本期利 润 9,245,851.26 46,453,848.35 本期净 值收 益率 1.2092% 1.3553% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 582,286,881.99 1,379,719,260.12 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 5 页 共 36 页


过去1 个月 0.2808% 0.0024% 0.1110% 0.0000% 0.1698% 0.0024% 过去3 个月 0.6737% 0.0025% 0.3366% 0.0000% 0.3371% 0.0025% 过去6 个月 1.2092% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 0.5397% 0.0022% 过去1 年 2.5009% 0.0019% 1.3481% 0.0000% 1.1528% 0.0019% 过去3 年 11.1552% 0.0054% 4.0500% 0.0000% 7.1052% 0.0054% 自 基 金 合 同 生效至 今 20.0467% 0.0049% 6.3166% 0.0000% 13.7301% 0.0049% 工银 14 天 理财 债券 发起B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去1 个月 0.3048% 0.0024% 0.1110% 0.0000% 0.1938% 0.0024% 过去3 个月 0.7467% 0.0025% 0.3366% 0.0000% 0.4101% 0.0025% 过去6 个月 1.3553% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 0.6858% 0.0022% 过去1 年 2.7989% 0.0019% 1.3481% 0.0000% 1.4508% 0.0019% 过去3 年 12.1281% 0.0054% 4.0500% 0.0000% 8.0781% 0.0054% 自 基 金 合 同 生效至 今 21.6881% 0.0049% 6.3166% 0.0000% 15.3715% 0.0049%


工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 6 页 共 36 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 7 页 共 36 页


注:注 :1 、本 基金 基金 合 同于 2012 年10 月 26 日 生 效。


2、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为1 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合 同关于投资范 围及投资 限 制的规定:本 基金主要 投 资于具有良好 流动性的 工 具,包括现 金、通知 存款、 一年 以内 (含 一年 ) 的银 行定 期存 款和 大额 存单、 剩余 期限 (或 回售 期限) 在 397 天以 内 (含397 天) 的 债券、 资 产支持 证券 、 中 期票 据; 期限在 一年 以内 (含 一年 ) 的债 券回 购、 期 限 在一年以内( 含一年) 的 中央银行票据 、短期融 资 券,及法律法 规或中国 证 监会允许本 基金投资 的其他固定收 益类金融 工 具;本基金不 直接在二 级 市场上买 入股 票、权证 等 权益类资产 ,也不参 与一级 市场 新股 申购 和新 股增发 。 3.3 其 他指 标 无 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 8 页 共 36 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年6 月 , 是 我国 第 一家由 银行 直接 发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司,在香 港和上海 设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理( 国际 )有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。 公司(含子公 司)拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基 金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资 管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 货 币市场 基金 、工 银瑞 信 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、 工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 医疗保健行业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信 沪港深 股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信中 国机 会 全 球 配置股 票型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 等110 只 公募基 金。 公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理,为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 , 依托强大的股 东 背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队,立足市 场化、专 业化、 规范 化和 国际 化, 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” , 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流 的投资 管理 服务 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谷衡 固定收 益部副 总监, 本 基金的 基金经 理 2012 年11 月 13 日 - 12 先 后 在 华 夏 银 行 总 行 担 任 交易员, 在中 信银 行总 行 担 任交易 员 ; 2012 年 加入 工 银 瑞信, 现 任固 定收 益部 副 总 监; 2012 年11 月13 日 至今 , 担任工 银瑞 信 14 天理 财 债 券型发 起式 证券 投资 基金 ;工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 9 页 共 36 页


2013 年 1 月 28 日 至今 , 担 任工银 瑞信 60 天 理财 债 券 型基金 基金 经理;2013 年3 月 28 日至 2015 年 1 月 19 日, 担任 工银 安心 场内 实 时 申 赎 货 币 基 金 基 金 经 理 ; 2014 年 9 月 30 日 至今 , 担 任 工 银 货 币 市 场 基 金 基 金 经理;2015 年7 月 10 日至 今, 担任 工银 瑞信 财富 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年 12 月 14 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 添 福 债 券 基 金 基金经 理;2016 年 4 月 26 日至今, 担任 工银 瑞信 安 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 12 月 7 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 丰 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理;2017 年 2 月 28 日至今, 担任 工银 瑞信 丰 淳 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2017 年 6 月 12 日至今 ,担 任 工 银 瑞 信 丰 实 三 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 魏欣 固定收 益部副 总监, 本 基金的 基金经 理 2012 年10 月 26 日 2017 年 3 月 10 日 12 2005 年加 入工 银瑞 信, 现 任 固 定 收 益 部 副 总 监 ;2011 年 4 月 20 日至今 ,担 任 工 银货币 市场 基金 基金 经理 ; 2012 年 8 月 22 日 至今 , 担 任工银 瑞信7 天理 财债 券 型 基金基 金经 理;2012 年 10 月 26 日至 2017 年 3 月 10 日,担 任工 银 14 天理 财 债 券型基 金的 基金 经理;2014 年 9 月 23 日至今 ,担 任 工 银 瑞 信 现 金 快 线 货 币 市 场 基金基 金经 理;2014 年 10 月 22 日至 2017 年 3 月 10 日, 担任 工银 添益 快线 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 5 月 26 日起至 今, 担 任工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 10 页 共 36 页


工 银 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 型基金 基金 经理;2015 年5 月 26 日 起至 今, 担任 工 银 双利债 券型 基金 基金 经理 ; 2015 年 5 月 29 日 起至 今 , 担 任 工 银 丰 盈 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年 6 月 19 日至 2017 年 3 月 10 日,担 任工 银 财 富 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经理 ; 2016 年 11 月 22 日至 今, 担任 工银 瑞信 新得 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理; 2016 年 12 月7 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 得 润 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 ; 2016 年 12 月 29 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 12 月 29 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 增 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 12 月 29 日 至今 , 担 任工银 瑞 信 银 和 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 12 月 29 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 生 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理; 2017 年 3 月 23 日 至今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 得 利 混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理。 注:1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ; 离 职日期 为本 基金 管理 人对外 披露 的离 职日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募 说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 11 页 共 36 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违 法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度 指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管 理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定 对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情 况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券 有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ; 且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交 叉交易 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明 本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组 合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度经济维 持平稳, 韧 性略超预期。 需求端看 , 地产调控趋缓 下商品房 销 售环比逐步回 升 转正, 带动 工业 品价 格近 期重回 涨势 。稳 需求 推动 供给端 出现 一定 反复 ,表 现为 4 月生 产边 际 放 缓, 产成 品库 存超 季节 性 上升 , 但5 月 产成 品库 存 增速出 现 11 个 月来 首降 , 且回落 态势 在 6 月延 续。二季度受 地产销售 小 幅反弹、出口 提振、商 品 价格上行和企 业加速补 库 支撑,基本 面供需两 方面相对平稳 。货币政 策 方面整体处于 稳健中性 , 态度较一季度 略有缓和 , 投放量有所 增加,二 季度资 金市 场波 动弱 于一 季度, 流动 性有 所好 转, 但二季 末财 政支 出发 力后 公开市 场连 续 9 日净 回笼,货 币政 策削峰填 谷 操作仍是核心 。二季度 货 币市场资产收 益率先升 后 降、整体小 幅上行, 至 6 月 末,7 天 回购 利率 从 4.58%回落 61bp 至 3.97% ,一 年期 国开 债收 益率 从 3.56%上升 31bp 至 3.87% , 一 年期AAA 短融 收 益率 从 4.25%升至 4.41% , 上行 16bp 。 回 顾上 半年, 本基金 通过 对客 户 需求以及对于 宏观经济 和 货币市场的判 断,在充 分 考虑到客户在 月末和季 末 的流动性要 求之后,工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 12 页 共 36 页


在久期上调整 较为灵活 , 以在利率波动 周期中为 客 户获取更多的 超额收益 , 并且通过对 存款和债 券配置的时点 安排,不 断 地增厚组合收 益率,并 维 持了一定杠杆 水 平,准 备 了充分的现 金流来应 对各关 键时 点的 资金 波动 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期工 银 14 天 理财 债 券发起 A 的 基金 份额 净值 收益率 为 1.2092% ,本 报 告期工 银 14 天 理财债 券发 起B 的基 金份 额净值 收益 率 为1.3553% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.6695% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望三季度, 从基本面 看 ,金融去杠杆 对企业融 资 成本的负面影 响或已显 现 ,叠加前期地 产 调控影响持续 释放下需 求 拐点可能将至 ,经济可 能 存在下行压力 。资金市 场 方面,季末 过后资金 利率中枢缓慢 下行,但 三 季度货币政策 仍处于稳 健 中性,基础货 币投放仍 将 是以对冲各 类流动性 扰动为主,货 币市场流 动 性仍处于相对 平衡状态 , 在去杠杆大环 境下货币 市 场难出现明 显持续性 宽松,我们预 计货币市 场 利率中枢和债 券收益率 相 较二季度小幅 震 荡下行 。 本基金将在 下半年保 持适当久期水 平,积极 为 客户创造超额 收益,并 合 理控制杠杆水 平,以充 分 保证组合的 流动性, 做好现金流安 排,为各 关 键时点的规模 波动做好 准 备,同时仍会 不断地积 极 把握存款和 债券配置 机会, 在确 保组 合流 动性 安全的 前提 下, 力争 不断 提高组 合收 益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 4.6.1.1 职 责分 工 (1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责 人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。 (2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人 提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。 4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员 组成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 13 页 共 36 页


4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴 证,并 经托 管银 行复 核确 认。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1 、 本 基金 自基 金合 同生 效 之日起 每个 开放 日将 实现 的基金 净收 益 (或 净损 失 ) 分 配给 基金 份 额持有人,参 与下一日 基 金收益分配, 并按月结 转 到投资者基金 账户,使 基 金份额净值 始终保持 1.0000 元 。收 益分 配的 方 式约定 为红 利再 投资 。 2 、 本 基金A 级于 本 报告 期 间累计 应分 配利 润 9,245,851.26 元 , 累 计分配 收 益9,245,851.26 元;本 基金 B 级于 本报 告 期间累 计应 分配 利润 46,453,848.35 元 ,累 计分 配 收益 46,453,848.35 元。其 中期 末应 付利 润将 于下一 工作 日结 转至 实收 基金。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 14 页 共 36 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明








本报告期 内基金管 理人在投资运 作、基金资 产净值的计算 、利润分配 、基金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等问题 上,不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,严格遵 守了《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》等有关 法 律法规,在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合 同的规 定进 行。 报告 期内 , 本 基金 实施 利 润分配 的金 额 为55,699,699.61 元, 其中 工银14 天 理财A 实施 利 润分配 的金 额 为9,245,851.26 元, 工银 14 天 理财B 实施 利润 分配 的金 额为46,453,848.35 元。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 15 页 共 36 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 工银 瑞 信14 天 理财债 券型 发起 式证 券投 资基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


1,103,812,042.15 4,029,678,747.52 结算备 付金


2,678,771.76 50,621,617.69 存出保 证金


32,289.37 25,628.44 交易性 金融 资产


1,399,092,765.34 7,993,358,937.49 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,399,092,765.34 7,993,358,937.49 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


70,000,275.00 3,903,032,454.55 应收证 券清 算款


30,019,828.77 - 应收利 息


27,535,647.34 73,017,235.25 应收股 利


- - 应收申 购款


158,810.00 855,520.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


2,633,330,429.73 16,050,590,140.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


669,998,904.00 3,804,653,761.71 应付证 券清 算款


- 49,888.84 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


440,591.06 3,402,607.67 应付托 管费


130,545.47 1,008,180.03 应付销 售服 务费


160,403.14 404,767.62 应付交 易费 用


44,861.71 218,323.61 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 16 页 共 36 页


应交税 费


- - 应付利 息


140,211.31 985,678.70 应付利 润


196,157.25 1,915,173.84 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


212,613.68 319,300.00 负债合 计


671,324,287.62 3,812,957,682.02 所有者权益:





实收基 金


1,962,006,142.11 12,237,632,458.92 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


1,962,006,142.11 12,237,632,458.92 负债和 所有 者权 益总 计


2,633,330,429.73 16,050,590,140.94 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年10 月 26 日。 2 、 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 为 1,962,006,142.11 份,其中A 类 基金 份额 为582,286,881.99 份; B 类 基金 份额 为1,379,719,260.12 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 工银 瑞 信14 天 理财债 券型 发起 式证 券投 资基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


81,031,328.29 335,559,765.95 1.利息 收入


89,335,782.75 328,106,007.49 其中: 存款 利息 收入


38,441,054.11 163,135,643.89 债券利 息收 入


42,077,590.92 164,191,647.32 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


8,815,813.29 778,716.28 其他利 息收 入


1,324.43 - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-8,304,454.46 7,453,758.46 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-8,304,454.46 7,453,758.46 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 - - 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 17 页 共 36 页


“- ”号填列 ) 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - - 减: 二、费用


25,331,628.68 81,296,575.98 1.管 理人 报酬


5,886,830.20 22,007,621.65 2.托 管费


1,744,246.08 6,520,776.77 3.销 售服 务费


1,349,402.87 3,395,888.25 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


16,099,429.23 49,091,424.21 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


16,099,429.23 49,091,424.21 6.其 他费 用


251,720.30 280,865.10 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 55,699,699.61 254,263,189.97 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 55,699,699.61 254,263,189.97 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年10 月 26 日。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 工银 瑞 信14 天 理财债 券型 发起 式证 券投 资基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 12,237,632,458.92 - 12,237,632,458.92 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 55,699,699.61 55,699,699.61 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -10,275,626,316.81 - -10,275,626,316.81 其中:1. 基 金申 购款 334,676,395.29 - 334,676,395.29 2. 基金 赎回 款 -10,610,302,712.10 - -10,610,302,712.10 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - -55,699,699.61 -55,699,699.61 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 18 页 共 36 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,962,006,142.11 - 1,962,006,142.11 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 12,650,142,548.54 - 12,650,142,548.54 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 254,263,189.97 254,263,189.97 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 9,216,922,009.11 - 9,216,922,009.11 其中:1. 基 金申 购款 18,730,162,829.32 - 18,730,162,829.32 2. 基金 赎回 款 -9,513,240,820.21 - -9,513,240,820.21 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -254,263,189.97 -254,263,189.97 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 21,867,064,557.65 - 21,867,064,557.65 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年10 月 26 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郭特 华______














______郝炜______














____ 朱 辉毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 工银瑞 信 14 天 理财 债券 型 发起式 证券 投资 基金 (以 下简称 “本 基金 ”) ,系 经 中国证 券监 督 管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012]1305 号 文《 关于 核 准工银 瑞 信 14 天理 财债券型发起 式证券投 资 基金募集的批 复》的核 准 ,由工银瑞信 基金管理 有 限公司向社 会公开募工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 19 页 共 36 页


集,基 金合 同于2012 年 10 月 26 日 正式 生效 ,首 次 设立募 集规 模为9,090,391,128.41 份 基金 份 额。本基金为 契约型开 放 式,存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记机构均为 工银瑞信 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为招 商银 行股 份有 限公司 。 本基金主要投 资于具 有 良 好流动性的工 具,包括 现 金、通知存款 、一年以 内 (含一年)的 银 行定期 存款 和大 额存 单、 剩余期 限( 或回 售期 限) 在 397 天以 内( 含 397 天 )的债 券、 资产 支 持 证券、中期票 据;期限 在 一年以内(含 一年)的 债 券回购、期限 在一年以 内 (含一年) 的中央银 行票据、短期 融资券, 及 法律法规或中 国证监会 允 许本基金投资 的其他固 定 收益类金融 工具。本 基金不 直接 在二 级市 场上 买入股 票、 权证 等权 益类 资产, 也不 参与 一级 市场 新股申 购和 新股 增发 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :人民 币七 天通 知存 款税 后利率 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《 企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金 信息披露编报 规则》 第 5 号《货币市场 基金信息 披 露特别规定》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期 所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 20 页 共 36 页


6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 6.4.6 税项 1. 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让 收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业 务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 21 页 共 36 页


称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其 他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 2. 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3. 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税。


6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。 2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 22 页 共 36 页


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,886,830.20 22,007,621.65 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 592,336.47 1,572,798.09 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .27% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,744,246.08 6,520,776.77 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .08% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银14 天 理财 债 券发 起A 工银 14 天 理财 债券 发起 B 合计 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 61,357.01 172,537.18 233,894.19 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 23 页 共 36 页


司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 694,038.59 1,688.65 695,727.24 招商银 行股 份有 限公 司 285,676.34 4,312.73 289,989.07 合计 1,041,071.94 178,538.56 1,219,610.50 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银14 天 理财 债 券发 起A 工银14 天 理财 债券 发起 B 合计 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 170,782.66 693,083.19 863,865.85 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 1,518,680.32 22,623.08 1,541,303.40 招商银 行股 份有 限公 司 597,245.16 6,989.88 604,235.04 合计 2,286,708.14 722,696.15 3,009,404.29 注: 本 基 金A 类基 金份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.30% , 对于 由 B 类降 级为A 类的基 金份 额持 有 人, 基 金年 销售 服务 费率 应 自其达 到 A 类 条件 的开 放 日后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类基 金份 额持 有人的 费率 。


本基 金B 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.01% ,对于 由 A 类 升级 为B 类 的基金 份额 持有 人, 基金年销售服 务费率应 自 其达到 B 类 条件的开 放日 后的下一个工 作日起适 用 B 类基金份额 持有 人的费 率。 各级基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算方 法如 下: H=E×R / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 年费 率 基金销 售服 务费 每日 计提 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 24 页 共 36 页


2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 工银 14 天 理财 债券 发起A 工银 14 天 理财 债券 发起B


基 金合 同生效 日( 2012 年10 月26 日 ) 持有 的基 金 份额 0.00 10,000,200.00 期初持 有的 基金 份额 0.00 12,008,272.81 期间申 购/ 买入 总份 额 0.00 102,630.14 期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00 12,110,902.95 期末持 有的 基金 份额 0.00 0.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.00% 0.00% 项目 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 工银 14 天 理财 债券 发起A 工银 14 天 理财 债券 发起B 基金 合同 生效 日 ( 2012 年 10 月 26 日 ) 持 有的 基金 份 额 0.00 10,000,200.00 期初持 有的 基金 份额 0.00 11,639,065.52 期间申 购/ 买入 总份 额 0.00 187,689.41 期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00 0.00 期末持 有的 基金 份额 0.00 11,826,754.93 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.00% 0.05% 注:1 、期 间申 购/买 入总 份额为 被动 红利 再投 所得 ,非公 司主 动投 资。 2、根 据《 工银 瑞信 14 天 理财债 券型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书》 的规 定,发 起资 金认 购 本 基金的 金额 不少 于人 民 币1,000 万元 ,且 发起 资金 认购的 基金 份额 持有 期限 不少 于 3 年。 3、本 基金 的管 理人 在本 报 告期间 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 工银 14 天 理财A。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 25 页 共 36 页


招商银 行股 份 有限公 司 3,812,042.15 69,620.81 2,571,984.21 97,020.03


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额591,998,904.00 元, 是以 如下 债券 作 为质押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 111714169 17 江苏 银 行CD169 2017 年7 月 3 日 97.89 1,000,000 97,892,527.78 041761009 17 河钢 集 CP003 2017 年7 月 3 日 99.66 800,000 79,724,955.63 011754098 17 鞍钢 SCP001 2017 年7 月 3 日 99.94 500,000 49,972,475.90 111714167 17 江苏 银 行CD167 2017 年7 月 3 日 99.12 500,000 49,561,632.92 111799038 17 成都 银 行CD097 2017 年7 月 3 日 97.89 500,000 48,946,627.29 111799900 17 长沙 银 行CD057 2017 年7 月 3 日 97.76 500,000 48,878,828.09 111799541 17 重庆 银 行CD102 2017 年7 月 3 日 97.73 500,000 48,863,823.95 041773001 17 中信 重 2017 年7 月 3 99.96 400,000 39,982,854.60 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 26 页 共 36 页


工CP001 日 011767007 17 首钢 SCP006 2017 年7 月 3 日 99.96 400,000 39,982,073.30 011754074 17 鞍钢 股 SCP001 2017 年7 月 3 日 99.96 300,000 29,986,584.63 111799840 17 重庆 银 行CD105 2017 年7 月 3 日 95.31 300,000 28,591,705.48 011755031 17 淮南 矿 SCP004 2017 年7 月 3 日 99.96 250,000 24,990,922.82 111799573 17 天津 银 行CD105 2017 年7 月 3 日 98.96 200,000 19,791,618.28 041754010 17 鞍钢 集 CP001 2017 年7 月 3 日 99.99 100,000 9,999,291.80 合计





6,250,000 617,165,922.47 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余 额 78,000,000.00 元, 分别 将 于 2017 年 7 月 6 日、7 月 20 日先 后到 期。该 类交 易要 求 本基金在回购 期内持有 的 证券交易所交 易的债券 和 在新质押式回 购下转入 质 押库的债券 ,按证券 交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后, 不低 于债 券回 购交易 的余 额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 27 页 共 36 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 1,399,092,765.34 53.13 其中: 债券 1,399,092,765.34 53.13








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 70,000,275.00 2.66 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,106,490,813.91 42.02 4 其他各项 资产 57,746,575.48 2.19 5 合计 2,633,330,429.73 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 20.78 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 669,998,904.00 34.15 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券融资 余 额占基金资产 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产余额比 例的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40% 的 说明 本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的40% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 28 页 共 36 页


7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 131 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 133 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 80


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 134 天情况 说明 本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过134 天情 况。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 5.43 34.15 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 36.68 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 18.83 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 71.87 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 132.80 34.15


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期限 未超 过 240 天。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 29 页 共 36 页


比例( %) 1 国家债 券 99,673,170.17 5.08 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 469,479,614.17 23.93 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 829,939,981.00 42.30 8 其他 - - 9 合计 1,399,092,765.34 71.31 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 注:上 表中 ,债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价 7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111714169 17 江苏银 行 CD169 1,000,000 97,892,527.78 4.99 2 111711229 17 平安银 行 CD229 1,000,000 97,879,414.78 4.99 3 011754099 17 陕煤化 SCP004 900,000 89,956,855.33 4.58 4 020177 17 贴债 21 800,000 79,750,374.85 4.06 5 041761009 17 河钢集 CP003 800,000 79,724,955.63 4.06 6 011754098 17 鞍钢 SCP001 500,000 49,972,475.90 2.55 7 011764037 17 云能投 SCP002 500,000 49,924,845.51 2.54 8 111714167 17 江苏银 行 CD167 500,000 49,561,632.92 2.53 9 111798980 17 重庆农 村商行 CD114 500,000 48,969,667.32 2.50 10 111799038 17 成都银 行 CD097 500,000 48,946,627.29 2.49 10 111799024 17 天津银 行 CD097 500,000 48,946,627.29 2.49 注:上 表中 ,债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 30 页 共 36 页


7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1624%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1824% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0898% 注:上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 负偏 离度的 绝对 值未 达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本报告 期内 ,本 基金 正偏 离度的 绝对 值未 达 到0.5% 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ,基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本 基 金估 值采用 摊余 成本法 , 即 估值 对象以 买入成 本列 示, 按票面 利率或 商定 利率并 考 虑 其买 入时的 溢价 与折价 , 在 其剩 余期限 内按实 际利 率法进 行摊 销, 每 日计 提收益 或 损 失。 7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 32,289.37 2 应收证 券清 算款 30,019,828.77 3 应收利 息 27,535,647.34 4 应收申 购款 158,810.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 57,746,575.48 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 31 页 共 36 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 工银 14 天理 财债 券发 起A 13,169 44,216.48 6,569,877.78 1.13% 575,717,004.21 98.87% 工银 14 天理 财债 券发 起B 14 98,551,375.72 1,269,087,575.20 91.98% 110,631,684.92 8.02% 合计 13,183 148,828.50 1,275,657,452.98 65.02% 686,348,689.13 34.98%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 工银 14 天理 财债券 发 起A 22,390.86 0.00% 工银 14 天理 财债券 发 起B 0.00 0.00% 合计 22,390.86 0.00%





8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 工银 14 天 理财 债券 发起A 0 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 32 页 共 36 页


有本开 放式 基金 工银 14 天 理财 债券 发起B 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 工银 14 天 理财 债券 发起A 0 工银 14 天 理财 债券 发起B 0 合计 0


8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 项目 持有份 额 总数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基 金 管 理 人 固 有 资 金 0.00 0.00 10,000,000.00 0.51 3 年 基 金 管 理 人 高 级 管 理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经 理等 人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管 理人 股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 0.00 0.00 10,000,000.00 0.51 -


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 工银 14 天 理财 债 券发 起 A 工银 14 天 理财 债 券发 起 B 基金合 同生 效日 (2012 年10 月 26 日 ) 基金 份额总 额 6,550,286,957.07 2,540,104,171.34 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,078,509,771.92 11,159,122,687.00 本报告 期基 金总 申购 份额 142,621,736.38 192,054,658.91 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 638,844,626.31 9,971,458,085.79 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 582,286,881.99 1,379,719,260.12 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;


2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 33 页 共 36 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 : 基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 , 经基 金 管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过, 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长 职务, 董事 长变 更为 尚军 先生。 基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 , 郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。 2 、 基 金托 管人 的基 金托 管部 门 的重 大人 事 变动 :本基 金 托管 人的 专 门基 金托管 部 门本 报告 期内未 发生 重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 无 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 的审 计机 构为 安永 华明会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) , 该审 计机 构自 基金合 同生 效 日 起向本 基金 提供 审计 服务 ,无改 聘情 况。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 34 页 共 36 页


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏 源 2 - - - - - 中金 2 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 安信证 券 2 - - - - - 注:1. 券商 的选 择标 准和 程序 (1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力 a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一 年内无 重大 违规 行为 。 b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、 个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基 金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。 c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。 (2 ) 选择 程 序 a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前,券商需 提供至少 两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户 投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服 务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。 b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等, 经签 章有 效。 2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序 (1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天内, 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期 间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。 (2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根 据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 , 租用其 交易 席位 。 (3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 35 页 共 36 页


交易席 位。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权 证 成交总额 的比例 申万宏 源 387,007,578.35 100.00% 4,806,000,000.00 100.00% - - 中金 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 无。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 36 页 共 36 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情 况 序 号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170120-2017 0630 1,674,492,53 7.72 18,781,363 .52 580,000,000 .00 1,113,273,90 1.24 56.7 7% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 本 基 金份 额 持有 人较 集 中, 存 在基 金 规模 大幅 波 动的 风 险, 以 及由 此导 致基金 收 益较 大 波动 的 风险。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据基 金管 理人 于 2017 年 3 月 11 日 披露 的《 工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于变 更基 金经 理的公 告》 ,自 2017 年 3 月 10 日 起,魏 欣女 士不 再 担任工 银瑞 信 14 天 理财 债 券型发 起式 证券 投资基 金的 基金 经理 。