富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6 月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月25日 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
基金简称 国富沪深300 指数增强
基金主代码 450008
前端交易代码 450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月 3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 187,030,876.17 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方
法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时
结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础
上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求
基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对
业绩比较基准的年跟踪误差不超过 8%。
投资策略
资产配置策略：
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，
在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管
理人在债券（国债为主） 、股票、现金等各类资产之间
仅进行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析
及先进的数量技术，控制与目标指数的跟踪误差，追
求适度超越目标指数的收益。
股票投资策略：
本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合
的投资控制目标， 本基金所跟踪的目标指数为沪深 300
指数。
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作
（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金
将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量
化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资
组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏
离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合
与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常
市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不
超过 8%。此外，本基金将利用所持有股票市值参与一富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高
收益水平，争取获得超过指数的回报。
债券投资策略：
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础
上，对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综
合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水
平、流动性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金
的债券投资组合。
本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投
资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，
采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为
主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资
金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线
分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极
的债券投资组合管理。
业绩比较基准 95% × 沪深 300 指数 + 5% × 银行同业存款利率
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高
预期收益的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 林葛
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017年6月 30 日 )
本期已实现收益 8,560,838.63
本期利润 19,561,477.17
加权平均基金份额本期利润 0.1082
本期基金份额净值增长率 8.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3993
期末基金资产净值 261,719,748.12
期末基金份额净值 1.399
注：
1. 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号
《主要财务指标的计算及披露》 。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
4. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.25% 0.57% 4.73% 0.64% -0.48% -0.07%
过去三个月 3.10% 0.62% 5.80% 0.59% -2.70% 0.03%
过去六个月 8.20% 0.58% 10.24% 0.54% -2.04% 0.04%
过去一年 18.46% 0.66% 15.46% 0.63% 3.00% 0.03%
过去三年 70.40% 1.71% 66.04% 1.66% 4.36% 0.05%
自基金合同 39.90% 1.46% 27.08% 1.47% 12.82% -0.01% 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2009年9 月3 日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例
符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集
团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，
力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了31只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张志强
公司量化
与指数投
资总监、
金融工程
部总经
理、职工
监事、国
富沪深
300 指数
增强基金
及国富中
证 100指
数增强分
级基金的
基金经理
2013年3月
21日
- 14 年
张志强先生，CFA，纽
约州立大学 （布法罗）
计算机科学硕士，中
国科学技术大学数学
专业硕士。历任美国
Enreach Technology
Inc.软件工程师、海
通证券股份有限公司
研究所高级研究员、
友邦华泰基金管理有
限公司高级数量分析
师、国海富兰克林基
金管理有限公司首席
数量分析师、风险控
制部总经理、业务发
展部总经理。截至本
报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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司量化与指数投资总
监、金融工程部总经
理、职工监事、国富
沪深 300 指数增强基
金及国富中证 100指
数增强分级基金的基
金经理。
鲍翔
国富沪深
300 指数
增强基金
及国富中
证 100指
数增强分
级基金的
基金经理
兼高级数
量分析师
2016年5月5
日
- 8 年
鲍翔先生，英国拉夫
堡大学金融数学硕
士。历任浙商证券股
份有限公司量化研究
员及国海富兰克林基
金管理有限公司高级
数量分析师。截至本
报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公
司国富沪深 300指数
增强基金及国富中证
100 指数增强分级基
金的基金经理兼高级
数量分析师。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配，信息隔离等方面
均能严格执行《公平交易管理制度》 ，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，A 股市场窄幅震荡，主要的宽基指数涨跌互现，大小盘分化明显，大市值股
票涨幅领先，小市值股票跌幅较大，其中沪深300指数上涨了 10.78%。除家用电器、非银金融、
食品饮料和银行等行业外，其它行业股票如国防军工、农林牧渔均出现一定幅度的下跌。
实体经济方面，6月中国采购经理人 PMI指数为 51.7，较上两月上升0.5，已连续 11 个月处
在荣枯线之上，显示经济运行总体向好，经济增长仍处于平稳扩张趋势，制造业企业开工情况继
续改善，需求仍旧不错。流动性方面，金融去杠杆化仍稳步推进，但资本外流压力趋缓，央行推
行稳健中性货币政策，后期资金面或将维持紧平衡。
投资策略上，在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的基础上，重点通过个股选择争取
超越业绩比较基准的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.399 元。本报告期，份额净值上涨 8.20%，同
期业绩比较基准上涨10.24%，基金表现落后业绩基准 2.04%，期间基金年化跟踪误差为 3.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年，随着政府基建力度的减弱和房地产投资增速的回落， 叠加经济结构调
整和金融监管去杠杆，中国经济增长持续放缓的压力仍然存在。
上半年受美联储连续加息和国内加强金融监管挤压泡沫的影响，市场利率中枢出现较大幅度
的上升，下半年市场利率上行压力仍将存在，但短期资本外流压力趋缓，央行货币政策保持稳健
中性，后期需密切关注央行公开市场操作及Shibor利率的波动态势。
金融监管的背景下，市场风险偏好持续下行，市场维持震荡走势。低估值，业绩确定的大市富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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值股票仍是后期关注的重点。主题投资方面建议关注国企改革提速和新能源汽车产业链。
投资策略方面，下半年仍将保持均衡配置，控制主动投资风险。同时，力争通过选股和其它
有效策略获取超额收益。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的
长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最
高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基
金管理有限公司2017年1月1 日至 2017年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财
务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未
发现有损害基金持有人利益的行为。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 6月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存款 15,606,101.69 12,542,443.25
结算备付金 829,474.74 815,594.17
存出保证金 53,453.49 52,707.79
交易性金融资产 245,833,649.89 192,371,977.95
其中：股票投资 245,833,649.89 192,371,977.95
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 5,623,755.28 208,096.29
应收利息 2,968.96 2,909.24
应收股利 - -
应收申购款 8,276.62 847.67
递延所得税资产 - -
其他资产 363.00 -
资产总计 267,958,043.67 205,994,576.36
负债和所有者权益
本期末
2017年 6月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,701,385.05 -
应付赎回款 1,205,514.21 209,951.29
应付管理人报酬 180,841.92 150,647.44
应付托管费 31,913.28 26,584.87
应付销售服务费 - -
应付交易费用 666,277.59 310,973.50 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 452,363.50 432,217.24
负债合计 6,238,295.55 1,130,374.34
所有者权益：
实收基金 187,030,876.17 158,390,048.09
未分配利润 74,688,871.95 46,474,153.93
所有者权益合计 261,719,748.12 204,864,202.02
负债和所有者权益总计 267,958,043.67 205,994,576.36
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.399元，基金份额总额187,030,876.17份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016年6
月 30 日
一、收入 23,112,432.48 -32,919,393.89
1.利息收入 60,169.17 56,597.64
其中：存款利息收入 60,169.17 56,552.87
债券利息收入 - 44.77
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 12,039,386.24 -9,409,644.04
其中：股票投资收益 9,608,424.02 -10,824,220.52
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 9,073.06
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,430,962.22 1,405,503.42
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
11,000,638.54 -23,576,520.02
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
12,238.53 10,172.53 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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减：二、费用 3,550,955.31 3,238,706.92
1．管理人报酬 1,023,031.56 855,700.38
2．托管费 180,535.01 151,005.92
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,056,120.60 1,945,650.85
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 291,268.14 286,349.77
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
19,561,477.17 -36,158,100.81
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
19,561,477.17 -36,158,100.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
158,390,048.09 46,474,153.93 204,864,202.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,561,477.17 19,561,477.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
28,640,828.08 8,653,240.85 37,294,068.93
其中：1.基金申购款 47,829,702.95 15,482,325.50 63,312,028.45
2.基金赎回款 -19,188,874.87 -6,829,084.65 -26,017,959.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
187,030,876.17 74,688,871.95 261,719,748.12 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 41 页
项目
上年度可比期间
2016年 1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
172,150,203.46 67,810,776.34 239,960,979.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -36,158,100.81 -36,158,100.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
5,525,783.46 460,413.62 5,986,197.08
其中：1.基金申购款 19,095,244.70 2,892,774.90 21,988,019.60
2.基金赎回款 -13,569,461.24 -2,432,361.28 -16,001,822.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
177,675,986.92 32,113,089.15 209,789,076.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______胡昕彦______
____龚黎____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 第 652 号《关于核准富兰克林国海沪深 300
指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,423,482,243.08 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 153
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基
金合同》于2009 年 9 月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,423,832,173.19 份富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 41 页
基金份额，其中认购资金利息折合 349,930.11份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林
基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证
监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，
投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。现金、债券资产以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%，其中现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证占基金资产净值的比例不高于 3%。本基金除投
资于目标指数的成份股票，包括沪深 300 指数的成份股和备选成份股以外，还可适当投资一级市
场申购的股票(包括新股与增发)，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。本基金的业绩比
较基准为：95%×沪深 300指数＋5%×银行同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 8 月 25 日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海沪深 300指数增
强型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年6
月 30 日的财务状况以及 2017 年1月 1 日至 2017年6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 41 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金
税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入不予免征收营业税。自 2016年5月1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 41 页
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业
银行”）
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国海证券 5,369,962.70 0.39% 5,818,002.90 1.63%
6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 4,956.75 0.39% 4,956.75 0.74%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 5,301.88 1.62% - -
注： 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,023,031.56 855,700.38
其中： 支付销售机构的客
户维护费
181,781.66 171,015.24
注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基
金资产净值 X 0.85% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
180,535.01 151,005.92
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.15% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（2016年1月1 日至 2016年 6月 30日）基金管理人未运用固有资
金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2016年 12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 15,606,101.69 51,674.23 10,555,564.12 48,661.29
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
期末
成本总额
期末估值
总额
备注 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 41 页
股）
002879
长缆
科技
2017年
6月5日
2017
年7月
7日
新股未
上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017年
6月15
日
2017
年7月
17日
新股未
上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017年
6月28
日
2017
年7月
6日
新股未
上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
300670
大烨
智能
2017年
6月26
日
2017
年7月
3日
新股未
上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603331
百达
精工
2017年
6月27
日
2017
年7月
5日
新股未
上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017年
6月27
日
2017
年7月
5日
新股未
上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017年
6月23
日
2017
年7月
3日
新股未
上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002049
紫光
国芯
2017
年2
月20
日
重
大
资
产
重
组
停
30.82
2017
年7
月17
日
27.74 142,923 4,420,537.47 4,404,886.86 - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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牌
300104
乐视
网
2017
年4
月17
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
30.68 - - 99,500 3,245,483.00 3,052,660.00 -
600795
国电
电力
2017
年6
月5
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
3.60 - - 797,100 2,534,271.48 2,869,560.00 -
601088
中国
神华
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
停
牌
22.29 - - 70,200 1,507,258.00 1,564,758.00 -
600050
中国
联通
2017
年4
月5
日
重
大
事
项
停
牌
7.47 - - 198,304 992,677.34 1,481,330.88 -
601872
招商
轮船
2017
年5
月2
日
重
大
事
项
停
牌
5.16 - - 284,000 1,460,933.24 1,465,440.00 -
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
6.21 - - 223,200 1,366,559.00 1,386,072.00 -
000100 TCL 2017 重 3.43 - - 268,128 945,689.08 919,679.04 - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 41 页
集团 年4
月21
日
大
事
项
停
牌
300109
新开
源
2017
年3
月27
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
46.46 - - 10,466 445,959.56 486,250.36 -
300134
大富
科技
2017
年2
月9
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
23.36 - - 20,000 467,011.00 467,200.00 -
600289
亿阳
信通
2017
年5
月10
日
重
大
事
项
停
牌
10.94 - - 29,200 332,181.00 319,448.00 -
600460
士兰
微
2017
年5
月12
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
6.07 - - 46,727 296,207.75 283,632.89 -
300065
海兰
信
2016
年12
月8
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
25.63
2017
年7
月6
日
23.07 7,950 197,778.00 203,758.50 -
600468 百利 2017 重 6.50 - - 22,200 160,196.00 144,300.00 - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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电气 年5
月16
日
大
资
产
重
组
停
牌
002610
爱康
科技
2017
年5
月12
日
重
大
事
项
停
牌
2.44 - - 57,400 157,701.00 140,056.00 -
002162
悦心
健康
2016
年12
月22
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
6.61
2017
年7
月5
日
6.80 18,300 125,754.65 120,963.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 41 页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 226,425,842.88 元，属于第二层次的余额为 19,407,807.01 元，无属于第
三层次的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层次 184,729,118.02 元，第二层次 7,642,859.93 元，
无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年5月1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 245,833,649.89 91.74
其中：股票 245,833,649.89 91.74
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,435,576.43 6.13
7 其他各项资产 5,688,817.35 2.12
8 合计 267,958,043.67 100.00
注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,173,251.16 2.74
C 制造业 73,977,436.63 28.27
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
7,064,958.30 2.70
E 建筑业 1,933,813.00 0.74
F 批发和零售业 6,082,481.70 2.32
G 交通运输、仓储和邮政业 8,030,905.00 3.07
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
11,007,261.38 4.21
J 金融业 81,000,921.50 30.95
K 房地产业 15,687,467.60 5.99
L 租赁和商务服务业 1,887,138.28 0.72
M 科学研究和技术服务业 - - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 363,138.00 0.14
S 综合 - -
合计 214,208,772.55 81.85
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 911,442.00 0.35
B 采掘业 - -
C 制造业 16,711,741.31 6.39
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 6,853,447.40 2.62
F 批发和零售业 1,133,436.00 0.43
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
845,482.62 0.32
J 金融业 - -
K 房地产业 771,123.78 0.29
L 租赁和商务服务业 503,810.23 0.19
M 科学研究和技术服务业 1,690,531.00 0.65
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 545,700.00 0.21
R 文化、体育和娱乐业 1,658,163.00 0.63
S 综合 - -
合计 31,624,877.34 12.08
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601398 工商银行 2,000,000 10,500,000.00 4.01
2 601601 中国太保 284,900 9,649,563.00 3.69
3 600016 民生银行 1,141,300 9,381,486.00 3.58
4 601988 中国银行 2,500,000 9,250,000.00 3.53
5 601628 中国人寿 281,430 7,592,981.40 2.90
6 002304 洋河股份 59,592 5,173,181.52 1.98
7 000425 徐工机械 1,373,200 5,149,500.00 1.97
8 000568 泸州老窖 98,100 4,961,898.00 1.90
9 000651 格力电器 112,692 4,639,529.64 1.77
10 000333 美的集团 105,891 4,557,548.64 1.74
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ftsfund.com网站的半
年度报告正文
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600477 杭萧钢构 100,400 1,532,104.00 0.59
2 603698 航天工程 55,500 1,398,600.00 0.53
3 600528 中铁工业 95,500 1,364,695.00 0.52
4 600326 西藏天路 122,100 1,347,984.00 0.52
5 002717 岭南园林 49,828 1,335,390.40 0.51
6 000055 方大集团 181,164 1,318,873.92 0.50
7 000018 神州长城 168,200 1,273,274.00 0.49
8 600682 南京新百 21,600 797,040.00 0.30
9 002602 世纪华通 21,500 779,590.00 0.30
10 600977 中国电影 34,500 645,840.00 0.25
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ftsfund.com网站的半
年度报告正文
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601398 工商银行 17,182,418.69 8.39
2 600016 民生银行 16,281,785.53 7.95
3 601988 中国银行 15,792,714.00 7.71
4 601628 中国人寿 14,732,180.89 7.19
5 601318 中国平安 13,414,332.00 6.55
6 600036 招商银行 12,137,082.96 5.92
7 600068 葛洲坝 12,013,277.41 5.86
8 002310 东方园林 11,608,786.31 5.67
9 601601 中国太保 11,531,718.87 5.63
10 601818 光大银行 11,177,777.00 5.46
11 601688 华泰证券 10,085,429.00 4.92
12 600837 海通证券 9,630,456.00 4.70
13 000858 五 粮 液 8,520,173.05 4.16
14 000002 万
科Ａ 8,389,702.00 4.10
15 000568 泸州老窖 8,265,366.36 4.03
16 601336 新华保险 7,761,801.00 3.79
17 600000 浦发银行 7,292,764.90 3.56
18 000001 平安银行 7,012,261.00 3.42
19 600685 中船防务 6,784,214.33 3.31
20 600028 中国石化 6,653,734.00 3.25
21 600015 华夏银行 6,364,108.00 3.11
22 601555 东吴证券 6,054,103.38 2.96
23 600104 上汽集团 5,873,249.00 2.87
24 601939 建设银行 5,639,160.00 2.75
25 601009 南京银行 5,560,642.00 2.71
26 600519 贵州茅台 5,463,564.00 2.67
27 601211 国泰君安 5,339,598.00 2.61
28 601857 中国石油 5,065,664.00 2.47
29 600886 国投电力 4,893,640.44 2.39
30 300085 银之杰 4,865,645.91 2.38 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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31 000917 电广传媒 4,742,502.00 2.31
32 002304 洋河股份 4,677,665.54 2.28
33 002252 上海莱士 4,563,666.00 2.23
34 002049 紫光国芯 4,420,537.47 2.16
35 002673 西部证券 4,127,725.56 2.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 24,836,031.98 12.12
2 002310 东方园林 14,168,805.43 6.92
3 601988 中国银行 12,972,644.00 6.33
4 000001 平安银行 11,765,094.54 5.74
5 600519 贵州茅台 10,529,290.00 5.14
6 600000 浦发银行 10,505,015.40 5.13
7 600015 华夏银行 10,362,197.00 5.06
8 601166 兴业银行 10,005,956.00 4.88
9 600068 葛洲坝 9,934,461.56 4.85
10 600036 招商银行 9,836,428.00 4.80
11 000858 五 粮 液 9,750,207.87 4.76
12 600837 海通证券 9,629,357.02 4.70
13 601336 新华保险 9,533,719.49 4.65
14 601818 光大银行 9,213,176.00 4.50
15 601628 中国人寿 9,018,683.68 4.40
16 000002 万
科Ａ 8,774,280.13 4.28
17 002252 上海莱士 8,484,181.80 4.14
18 600685 中船防务 7,805,693.33 3.81
19 601211 国泰君安 7,607,662.88 3.71
20 601688 华泰证券 7,244,132.01 3.54
21 601398 工商银行 6,730,362.00 3.29
22 600016 民生银行 6,000,937.35 2.93
23 002424 贵州百灵 5,981,311.75 2.92
24 601377 兴业证券 5,766,438.40 2.81
25 601939 建设银行 5,618,103.00 2.74
26 601198 东兴证券 5,608,494.00 2.74 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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27 000917 电广传媒 5,214,020.00 2.55
28 600340 华夏幸福 5,123,929.96 2.50
29 000069 华侨城Ａ 5,070,620.00 2.48
30 601009 南京银行 5,031,000.00 2.46
31 600104 上汽集团 4,980,038.00 2.43
32 601857 中国石油 4,887,812.00 2.39
33 600028 中国石化 4,874,851.00 2.38
34 002183 怡 亚 通 4,623,137.90 2.26
35 300085 银之杰 4,564,216.87 2.23
36 600030 中信证券 4,203,100.00 2.05
37 600008 首创股份 4,165,678.00 2.03
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 706,096,770.39
卖出股票收入（成交）总额 672,942,326.06
注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调
查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 53,453.49
2 应收证券清算款 5,623,755.28
3 应收股利 -
4 应收利息 2,968.96
5 应收申购款 8,276.62
6 其他应收款 363.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,688,817.35
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告本期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,480 13,874.69 41,290,789.80 22.08% 145,740,086.37 77.92%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年9 月 3 日）基金份额总额
2,423,832,173.19
本报告期期初基金份额总额 158,390,048.09
本报告期基金总申购份额 47,829,702.95
减:本报告期基金总赎回份额 19,188,874.87
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 187,030,876.17
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司 2017 年股东会第四次会议审议通过，自 2017 年 6 月
21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相关
公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自 2017 年 6
月 21 日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于 2017
年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事
务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 283,858,074.61 20.66% 264,357.95 20.96% -
安信证券 2 215,317,708.17 15.67% 197,064.35 15.62% -
兴业证券 1 196,748,910.22 14.32% 183,232.37 14.53% -
方正证券 1 183,020,560.48 13.32% 167,481.81 13.28% -
华安证券 1 159,349,735.59 11.60% 147,499.19 11.69% -
中信建投 1 130,138,066.09 9.47% 121,197.96 9.61% -
海通证券 1 65,608,789.70 4.77% 61,101.55 4.84% -
天风证券 1 50,563,007.29 3.68% 35,965.38 2.85% -
国信证券 1 36,470,303.28 2.65% 33,964.80 2.69% -
中泰证券 1 35,991,688.52 2.62% 33,519.20 2.66% -
招商证券 1 11,748,480.13 0.85% 10,941.37 0.87% -
国海证券 2 5,369,962.70 0.39% 4,956.75 0.39% -
中信证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
A 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
B 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
C 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
E 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
A 全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
B 具有数量研究和开发能力；
C 能有效组织上市公司调研；
D 能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
E 上门路演和电话会议的质量；
F 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
G 其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
（1） 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中
的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租
用手续。
（2） 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选
择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
（3） 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金交易单元无变更。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017年6月15
日至2017年6
月 30日
- 37,912,416.29 - 37,912,416.29 20.27%
产品特有风险
1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中
可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，
产生流动性风险。
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者
的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支
付赎回款等情形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、
暂停赎回。
2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金
资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。
国海富兰克林基金管理有限公司
2017 年 8月 25日
