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国富中小盘(450009)

国富中小盘:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
富 兰 克林 国 海中 小 盘股 票 型证 券 投资 基 金 
2017 年半 年度报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国海富兰克 林基金管理有限公 司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月25 日 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。


富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 3 页 共 38 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 富兰克 林国 海中 小盘 股票 型证券 投资 基金 基金简 称 国富中 小盘 股票 基金主 代码 450009 交易代 码 450009 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 11 月 23 日 基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,422,476,890.63 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 投资 具有 较高 成长 性和良 好基 本面 的中 小盘 股 票,力 求在 有效 控制 风险 的前提 下, 获得 基金 资产 的 长期稳 定增 值。 投资策 略 大类资 产配 置: 本基金 通过 分析 宏观 经济 状况、 资产 估值 水平 和市 场 特征等 因素 , 仅 在上 述资 产配置 范围 内适 度调 整股 票、 债券、 货币 市场 工具 和其 他法律 法规 允许 的金 融工 具 的投资 比例 。


股票选 择策 略:


本基金 在资 产配 置范 围相 对固定 的情 况下 ,主 要采 用 精选个 股和 行业 优化 的投 资策略 ,挖 掘并 投资 于具 有 良好治 理结 构、 成长 性好 、估值 合理 及具 有巨 大发 展 潜力的 中小 市值 上市 公司 。 本基 金的 股票 投资 策略 主 要包括 市值 筛选 策略 、 精 选个股 策略 和行 业优 化策 略。


债券投 资策 略:


本基金 的债 券投 资为 股票 投资不 易实 施预 定投 资策 略 时的防 守性 措施 。债 券投 资策略 主要 包括 利率 预期 策 略、久 期管 理策 略、 类属 资产配 置策 略、 个券 选择 策 略等。 权证的 投资 策略 : 本基金 不直 接从 二级 市场 买入权 证, 可持 有股 票派 发 或可分 离交 易债 券所 分离 的权证 。 业绩比 较基 准 中证 700 指 数收 益率 ×90 % + 银行 同业 存款 利率 ×10% 风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中的 较高 预 期风险 和较 高预 期收 益品 种,其 预期 风险 收益 水平 高 于混合 型基 金、 债券 基金 和货币 市场 基金 。 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 4 页 共 38 页





2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 储丽莉 王永民 联系电 话 021-3855 5555 010-6659 4896 电子邮 箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-700-4518 、9510-5680 和021 -38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-6659 4942


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.ftsfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 5 页 共 38 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 35,820,974.21 本期利 润 170,824,911.81 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1886 本期基 金份 额净 值增 长率 12.57% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5622 期末基 金资 产净 值 2,370,227,768.31 期末基 金份 额净 值 1.666 注: 1.上述 财务 指标 采用 的计 算公式 , 详 见证 监会 发布 的 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 - 第 1 号 《主 要财务 指标 的计 算及 披露 》 。 2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3. 期末可供 分配利润 , 采用期末资 产负债表 中未 分配利润与 未分配利 润中 已实现部分 的孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。 4. 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 , 例 如 , 开 放式 基金 的申购 赎回 费等 , 计 入费用 后实 际收 益要 低于 所列数 字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 7.28% 0.71% 4.88% 0.72% 2.40% -0.01% 过去三 个月 5.91% 0.68% -2.13% 0.80% 8.04% -0.12% 过去六 个月 12.57% 0.66% 0.38% 0.71% 12.19% -0.05% 过去一 年 16.36% 0.78% 2.95% 0.76% 13.41% 0.02% 过去三 年 130.42% 2.01% 49.58% 1.81% 80.84% 0.20% 自基金 合同 生效起 至今 120.97% 1.63% 10.89% 1.54% 110.08% 0.09% 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 6 页 共 38 页





3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本基 金的 基金 合同 生 效日 为2010 年11 月23 日 。 本 基金 在 6 个月 建仓 期 结束时 , 各项 投资 比 例符合 基金 合同 约定 。 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 7 页 共 38 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月,由 国海 证券 股份 有限 公司和 富兰 克 林 邓普顿 投资 集团 全资 子公 司邓普 顿国 际股 份有 限公 司共同 出资 组建 ,目 前公 司注册 资 本 2.2 亿元 人民币 ,国 海证 券股 份有 限公司 持 有51% 的股 份, 邓普顿 国际 股份 有限 公司 持有 49% 的 股份 。 国海证 券股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场 第16 家上 市 券商, 是拥 有全 业务 牌照 , 营业网 点遍 布 中国主要城市 的全国性 综 合类证券公司 。富兰克 林 邓普顿投资集 团是世界 知 名基金管理 公司,在 全球市 场上 有 70 年 的投 资 管理经 验。 国海 富兰 克林 基 金管理 有限 公司 引进 富兰 克林邓 普顿 投资 集 团享誉 全球 的投 资机 制、 研究平 台和 风 险 控制 体系 , 借助 国海 证券 股份 有限 公司的 综合 业务 优势 , 力争成 为国 内一 流的 基金 管理公 司。 本公司 具有 丰富 的管 理基 金经验 。 自2005 年6 月 第 一只基 金成 立开 始 , 截 至 本报告 期末 , 本 公司已 经成 功管 理 了31 只 基金产 品。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵晓东 公司权 益投资 总监、 QDII 投 资总监 、 职工监 事, 国 富 中小盘 股票基 金、 国 富 焦点驱 动混合 基金、 国 富弹性 市值混 合基金 及国富 恒瑞债 券基金 2010 年11 月23 日 - 13 年 赵晓东 先生 ,香 港大 学 MBA。 历任 淄博 矿业 集团 项 目经理 , 浙 江证 券分 析员 , 上海交 大高 新技 术股 份有 限公司 高级 投资 经理 ,国 海证券 有限 责任 公司 行业 研究员 ,国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 研究 员、 高级研 究员 、国 富弹 性市 值混合 基金 及国 富潜 力组 合混合 基金 的基 金经 理助 理、国 富沪 深 300 指 数增 强基金 的基 金经 理。 截至 本报告 期末 任国 海富 兰克 林基金 管理 有限 公司 权益 投资总 监、QDII 投 资总 监、职 工监 事, 国富 中小 盘股票 基金 、国 富焦 点驱 动混合 基金 、国 富弹 性市富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 8 页 共 38 页


的基金 经理 值混合 基金 及国 富恒 瑞债 券基金 的基 金经 理。 刘晓 研究员 兼基金 经理助 理 2015 年7 月1 日 2017 年 2 月 17 日 10 年 刘晓女 士, 上海 财经 大学 金融学 硕士 。历 任国 海富 兰克林 基金 管理 有限 公司 研究助 理、 研究 员、 研究 员兼基 金经 理助 理。 截至 本报告 期末 任国 海富 兰克 林基金 管理 有限 公司 国富 深化价 值混 合基 金的 基金 经理兼 研究 员。 注: 1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期, 其中 , 首 任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。 2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融 领域的 工作 年限 的总 和 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律、 法 规和《富兰克 林国海中 小 盘股票型证券 投资基金 基 金合同》的规 定,本着 诚 实信用、勤 勉尽责的 原则管理和运 用基金资 产 ,在严格控制 风险的基 础 上,为基金份 额持有人 谋 求最大利益 ,无损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。基 金投 资组 合符 合有 关法律 、法 规的 规定 及基 金合同 的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司在研究 报 告发布公平性 、投资决 策 独立性、交易 公平分配 , 信息隔离等方 面 均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ,严 格按 照制 度 要求对 异常 交易 进行 控制 和审批 。 报告期 内公 司未 发现 不同 投资组 合间 通过 价差 交易 进行利 益输 送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严格按照 《异常交 易 监控与报告制 度》和《 同 日反向交易管 理办法》 对 异常交易进行 监 控。报告期内 公司不存 在 投资组合之间 发生的同 日 反向交易且成 交较少的 单 边交易量超 过该证券 当日成 交量 的 5% 的 情况 。 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 9 页 共 38 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年, 中 国 经 济 持 续 回 暖, 在 强 劲 的 地 产 销 售 和 消 费 的 拉 动 下, 预 计 上 半 年 的 经 济 增 长 在 6.7%左右; “ 三降一 补 ” 的持续推进, 降低了金 融 风险,改善了 经济增长 的 质量。同时, 国际经 济也出现持续 的复苏, 对 外进出口数据 都持续超 预 期。上半年在 去杠杆, 防 风险的大背 景下,强 监管成为金融 行业的主 要 工作,货币政 策保持了 平 衡偏紧的态势 ,市场的 流 动性一直处 于偏紧的 状态。反映到 证券市场 上 ,投资者的风 险偏好进 一 步降低,消费 、家电和 保 险等白马蓝 筹、业绩 稳定且增长确 定性强的 行 业龙头成为市 场的热点 , 估值较高的计 算机 、传 媒 等中小市值 股票走势 大幅落 后。 上半 年沪 深300 指数, 中证500 指数 和创 业 板指数 分别 上 涨10.78% , 下 跌2.00% 和7.34% , 创业版 指数 大幅 落后 代表 蓝筹股 的沪 深300 指 数。 上半年,本基 金总体维 持 了较高的权益 仓位,行 业 配置较为均衡 ,金融和 科 技板块等配置 较 多,减 持高 估值 的概 念和 主题公 司。 在一 季度 末, 本基金 根据 基金 合同 进行 一次现 金分 红。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年6 月30 日, 本基金 份额 净值 为1.666 元, 本 报告 期份 额净 值上 涨 12.57% , 同 期 业绩比 较基 准上 涨0.38% , 领先业 绩比 较基 准 12.19% 。 本 基金 行业 配置 的消 费 和家电 , 金融 较多, 是报告 期内 超越 业绩 比较 基准的 主要 原因 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 经济增速 或 将维持平稳的 态势,虽 然 地产下半年会 成为不确 定 因素,但棚户 改 造、PPP 项 目和基建 投资 都是政府既定 项目和政 策 ,因此下半年 完成年初 制 定目标的确定 性高。 同时, 随着 国家 不断 鼓励 创 新政策 的实 施, 新兴 产业 在国民 经济 中的 比重 越来 越高, 供给 侧改 革逐 步实现了去产 能,国内 经 济的增长更加 合理健康 。 尤其,新能源 及新能源 汽 车、大飞机 、军民产 业结合等一系 列支柱产 业 正在形成,都 为经济 中 长 期持续增长增 加了动力 。 欧美经济的 复苏也为 中国进行经济 结构改革 和 金融去杠杆带 来较好的 时 机,因此我们 预计货币 政 策或将维持 持紧平衡 状态, 尤其 在美 元加 息的 情况下 ,大 幅宽 松的 概率 不大; 但由 于通 货膨 胀 和 PPI 下 半年 有可 能回 落,相对于上 半年的货 币 政策或将略有 好转。综 合 经济基本面和 市场流动 性 等因素,我 们预测下 半年市场总体 维持震荡 向 上的格局,但 结构性行 情 仍然是主旋律 ,主要原 因 一是流动性 不能支持 市场出 现全 面上 涨; 二 是 IPO 带 来的 供给 增多 和高 估值和 成长 的不 匹配 ,使 得大小 盘风 格还 未看富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 10 页 共 38 页


到转换 的到 来; 三是 改革 和稳增 长等 政策 不断 落地 ,带来 较多 的主 题机 会。 在投资策略上 ,本基金 始 终坚持基本面 投资的方 向 ,从两处着手 ,一是寻 找 相对估值偏低 , 业绩持续增长 的成长股 ; 二是寻找估值 较低且存 在 阶段性业绩反 转或加速 增 长的中大盘 价值股。 在选股上,我 们把股价 安 全边际高、业 绩确定强 作 为最重要的标 准,同时 考 虑投资周期 、管理层 和流通 股东 利益 一致 等因 素进行 筛选 。 本基金将继续 按照基金 合 同及相关法律 法规要求 , 努力做好基金 投资工作 , 争取未来更好 的 长期投 资收 益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本公司在报告 期内有效 控 制基金估值流 程,按照 相 关法律法规的 规定设有 投 资资产估值委 员 会(简称"估 值委员会") , 并已制订了 《公允估 值管 理办法》 。估 值委员会 审核 和决定投资 资产估 值的相 关事 务 , 确 保基 金 估值的 公允 、 合理 , 保 证 估值未 被歪 曲以 免对 基金 持有人 产生 不利 影响 。 报告期内相关 基金估值 政 策由托管银行 进行复核 。 公司估值委员 会由总经 理 或其任命者 负责,成 员包括投研、 风险控制 、 监察稽核、交 易、基金 核 算方面的部门 主管,相 关 人员均具有 丰富的证 券基金行业从 业经验和 专 业能力。基金 经理如认 为 估值有被歪曲 或有失公 允 的情况,应 向估值委 员会报告并提 出相关意 见 和建议。各方 不存在任 何 重大利益冲突 ,一切以 投 资者 利益最 大化为最 高准则 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 的基 金管 理人 于 2017 年 3 月 24 日 宣告 分红 ,向截 至 2017 年 3 月 28 日止在 本基 金注 册登记 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 登记 在册 的基金 份额 持有 人, 按每10 份基 金份 额派 发红 利5.177 元。 本基金 本报 告期 所实 现的 利润分 配情 况符 合基 金合 同要求 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 11 页 共 38 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 中国银行 股 份有限公司( 以下称"本 托 管人")在对富 兰克林国 海 中小盘股票 型 证券投资基 金(以下 称"本 基金")的托 管过程中 ,严 格遵守《证 券投资基 金法 》及其他有 关法律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同和 托管 协议 的规 定, 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 , 对 基金资 产净 值的 计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用 开支 等 方面进行了认 真地复核 , 未发现本基 金管理人 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告(注:财务 会计报告中的" 金融工 具风 险及 管理"部 分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 12 页 共 38 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 富兰 克林 国海 中小盘 股票 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 155,357,875.25 64,365,401.34 结算备 付金 3,652,068.53 1,214,382.38 存出保 证金 982,127.61 139,928.17 交易性 金融 资产 2,216,998,349.59 468,796,058.34 其中: 股票 投资 2,146,865,349.59 468,796,058.34 基金投 资 - - 债券投 资 70,133,000.00 - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 216,991.78 69,059.33 应收利 息 2,167,057.82 13,474.67 应收股 利 - - 应收申 购款 2,896,830.67 302,362.24 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 2,382,271,301.25 534,900,666.47 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 4,510,757.83 - 应付赎 回款 1,748,069.99 591,271.44 应付管 理人 报酬 2,726,759.39 697,399.66 应付托 管费 454,459.92 116,233.29 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,156,784.26 493,182.71 应交税 费 52,268.00 52,268.00 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 13 页 共 38 页


应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 394,433.55 381,464.98 负债合 计 12,043,532.94 2,331,820.08 所有者权益:


实收基 金 1,422,476,890.63 271,364,169.91 未分配 利润 947,750,877.68 261,204,676.48 所有者 权益 合计 2,370,227,768.31 532,568,846.39 负债和 所有 者权 益总 计 2,382,271,301.25 534,900,666.47 注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.666 元, 基金 份额 总 额 1,422,476,890.63 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 富兰 克林 国海 中小盘 股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 一、收入 189,867,228.35 -25,757,731.58 1.利息 收入 1,470,912.20 199,759.22 其中: 存款 利息 收入 869,854.59 199,759.22 债券利 息收 入 182,701.32 - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 418,356.29 - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 51,719,601.13 -13,547,542.56 其中: 股票 投资 收益 36,506,760.94 -14,769,156.05 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 8,426.29 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 15,204,413.90 1,221,613.49 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ”号填列 ) 135,003,937.60 -12,519,408.25 4.汇兑收益 (损失以“- ” 号填 列) - - 5.其他收入(损失以“- ” 号填 1,672,777.42 109,460.01 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 14 页 共 38 页


列) 减: 二、费用 19,042,316.54 4,790,343.28 1.管 理人 报酬 11,101,680.84 2,749,309.21 2.托 管费 1,850,280.16 458,218.20 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 5,859,171.15 1,357,050.56 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 231,184.39 225,765.31 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 170,824,911.81 -30,548,074.86 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 170,824,911.81 -30,548,074.86


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 富兰 克林 国海 中小盘 股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 271,364,169.91 261,204,676.48 532,568,846.39 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 170,824,911.81 170,824,911.81 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 1,151,112,720.72 1,514,770,822.53 2,665,883,543.25 其中:1. 基 金申 购款 2,026,795,907.88 2,046,156,464.53 4,072,952,372.41 2. 基金 赎回 款 -875,683,187.16 -531,385,642.00 -1,407,068,829.16 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -999,049,533.14 -999,049,533.14 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,422,476,890.63 947,750,877.68 2,370,227,768.31 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 15 页 共 38 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 208,878,380.07 215,652,920.07 424,531,300.14 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -30,548,074.86 -30,548,074.86 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 17,317,998.04 18,163,932.14 35,481,930.18 其中:1. 基 金申 购款 93,036,660.37 70,337,477.96 163,374,138.33 2. 基金 赎回 款 -75,718,662.33 -52,173,545.82 -127,892,208.15 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 226,196,378.11 203,268,777.35 429,465,155.46 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 林勇______














______ 胡昕 彦______














____龚黎____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 富兰克林国海 中小盘股 票 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2010] 第1355 号 《关 于核 准富 兰克 林国 海 中小盘 股票 型证 券 投资基金募集 的批复》 核 准,由国海富 兰克林基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资 基金法》和《 富兰克林 国 海中小盘股票 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为上市 契约型 开放 式, 存续 期限 不定, 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集3,050,679,870.87 元, 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2010) 第 330 号 验资报 告予 以验 证 。 经向中 国证 监会 备案 , 《 富 兰克林 国海 中小 盘股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2010 年 11 月 23 日正式 生效 , 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为3,051,528,559.48 份。 本基 金设立 募集 期内 认购富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 16 页 共 38 页


资金产 生的 利息 收入 848,688.61 元。 在本 基金 成立 后,其 中 848,688.61 元 折算为 848,688.61 份基金金份额 ,划入基 金 份额持有人账 户。本基 金 的基金管理人 为国海富 兰 克林基金管 理有限公 司,基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《富 兰 克林国海中小 盘股票型 证 券投资基金基 金 合同》的有关 规定, 本 基 金投资具有良 好流动性 的 金融工具,投 资范围包 括 国内依法发 行上市的 股票、国债、 金融债、 企 业债、央行票 据、可转 换 债券、权证及 国家证券 监 管机构允许 基金投资 的其它金融工 具。在正 常 市场情况下, 本基金将 保 持较高股票投 资比例, 不 做大幅度的 资产配置 调整。其中, 股票投资 的 比例范围为基 金资产 的 80%-95%;债 券、权证 、货币 市场工具及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具占 基金 资产 的比 例范围 为 5%-20% 。 现 金或 者到期 日在 一年 以 内 的政府债券占 基金资产 净 值的比例不低 于 5%。 本基 金的业绩比 较 基准为: 中 证 700 指 数收益 率 ×90%+ 银行 同业 存款 利率 ×10% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日 批准 报出。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 富兰 克林 国海中 小盘 股票 型证 券投资 基金 基 金合 同》 和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 本报 告期 间财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求, 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情 况等有 关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 17 页 共 38 页


6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 财税[2004]78 号 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于证券 投资 基金 税收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开营改 增 试点金融业有 关政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的补 充 通知》及其他 相关财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入不 予免 征收 营业 税。 自 2016 年5 月1 日起,金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的 转让收 入免 征增 值税 ,对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入 ,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 无。 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 18 页 共 38 页


6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(" 中国银 行" ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 国海证 券股 份有 限公 司(" 国海证 券" ) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 11,101,680.84 2,749,309.21 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 880,738.64 579,962.11 注:支付基金 管理人国 海 富兰克林基金 管理有限 公 司的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.50% 的年费率计提 ,逐日累 计 至每月月底, 按月支付 。 其计算公式为 :日管理 人 报酬=前一 日基金资 产净 值X 1.50% / 当年 天 数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,850,280.16 458,218.20 注: 支 付基 金托 管人 中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 , 逐 日累 计至富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 19 页 共 38 页


每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天 数。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告 期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2010 年 11 月 23 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 7,606,036.41 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 7,606,036.41 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.53% - 注:基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 1.本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。 2.本报 告期 末和 上年 度末 (2016 年 12 月31 日) 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 20 页 共 38 页


中国银 行 155,357,875.25 728,160.28 61,831,156.91 188,432.30 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股未 上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股未 上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股未 上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股未 上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股未 上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股未 上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 2017 年 2017 新股未 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 21 页 共 38 页


精工 6 月27 日 年7 月 5 日 上市 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股未 上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股未 上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基 金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股 上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300271 华 宇 软 件 2017 年6 月22 日 重 大 事 项 停 牌 16.59 2017 年 7 月 4 日 16.80 3,265,342 58,505,566.30 54,172,023.78 - 002127 南 极 电 商 2017 年6 月29 日 重 大 事 项 停 牌 12.08 2017 年 7 月 6 日 12.61 3,885,961 44,569,057.92 46,942,408.88 - 300367 东 方 网 力 2016 年12 月15 日 重 大 资 产 重 组 停 牌 20.62 - - 1,101,488 27,826,164.25 22,712,682.56 - 注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 22 页 共 38 页


的股票 ,该 类股 票在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为2,022,914,551.27 元, 属于 第 二 层次 的余 额 为194,083,798.32 元 , 无 属于 第三层 次的 余额(2016 年12 月 31 日: 第一 层 次397,670,490.39 元, 第二 层次 71,125,567.95 元, 无属于 第三 层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于 公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 23 页 共 38 页


(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 (3)除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。


富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 24 页 共 38 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,146,865,349.59 90.12 其中: 股票 2,146,865,349.59 90.12 2 固定收 益投 资 70,133,000.00 2.94 其中: 债券 70,133,000.00 2.94








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 159,009,943.78 6.67 7 其他各 项资 产 6,263,007.88 0.26 8 合计 2,382,271,301.25 100.00 注:本 基金 未通 过港 股通 交易机 制投 资港 股。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 27,673,009.78 1.17 B 采矿业 93,155,872.76 3.93 C 制造业 1,288,137,272.20 54.35 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 28,670,478.75 1.21 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 164,048,175.28 6.92 J 金融业 498,238,131.94 21.02 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 46,942,408.88 1.98 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 25 页 共 38 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 2,146,865,349.59 90.58


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 未通 过港 股通 交易 机制投 资港 股。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000063 中兴通 讯 7,049,871 167,363,937.54 7.06 2 002308 威创股 份 12,537,007 163,607,941.35 6.90 3 600036 招商银 行 6,098,784 145,821,925.44 6.15 4 601166 兴业银 行 8,548,190 144,122,483.40 6.08 5 002583 海能达 7,819,589 125,817,187.01 5.31 6 002450 康得新 3,730,415 84,008,945.80 3.54 7 000426 兴业矿 业 9,273,465 83,646,654.30 3.53 8 002142 宁波银 行 3,999,960 77,199,228.00 3.26 9 600690 青岛海 尔 4,888,878 73,577,613.90 3.10 10 300003 乐普医 疗 3,299,927 72,961,385.97 3.08 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于www.ftsfund.com 网站的 半 年度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600036 招商银 行 183,388,392.65 34.43 2 601009 南京银 行 158,298,104.33 29.72 3 002308 威创股 份 148,013,511.43 27.79 4 601166 兴业银 行 139,073,226.93 26.11 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 26 页 共 38 页


5 000063 中兴通 讯 136,373,856.77 25.61 6 002583 海能达 116,284,495.26 21.83 7 603019 中科曙 光 83,230,157.04 15.63 8 600271 航天信 息 83,129,072.01 15.61 9 000426 兴业矿 业 78,798,994.70 14.80 10 002450 康得新 70,757,552.74 13.29 11 002142 宁波银 行 70,265,374.47 13.19 12 601997 贵阳银 行 69,536,431.76 13.06 13 300033 同花顺 68,352,567.81 12.83 14 002488 金固股 份 64,118,152.98 12.04 15 600809 山西汾 酒 63,956,130.49 12.01 16 300003 乐普医 疗 61,099,420.86 11.47 17 600521 华海药 业 60,775,096.77 11.41 18 600690 青岛海 尔 59,807,739.60 11.23 19 601012 隆基股 份 54,479,981.19 10.23 20 300285 国瓷材 料 53,804,438.60 10.10 21 600750 江中药 业 50,309,800.19 9.45 22 300595 欧普康 视 44,641,509.82 8.38 23 002217 合力泰 43,083,463.45 8.09 24 002200 云投生 态 42,154,979.39 7.92 25 600963 岳阳林 纸 38,387,885.09 7.21 26 601155 新城控 股 36,063,960.25 6.77 27 002127 南极电 商 35,829,990.74 6.73 28 600456 宝钛股 份 35,761,375.43 6.71 29 300271 华宇软 件 35,474,559.52 6.66 30 002640 跨境通 35,117,253.55 6.59 31 600085 同仁堂 34,902,724.92 6.55 32 600502 安徽水 利 33,834,758.00 6.35 33 600406 国电南 瑞 32,396,951.00 6.08 34 300628 亿联网 络 32,374,146.00 6.08 35 002714 牧原股 份 30,466,933.92 5.72 36 603868 飞科电 器 30,031,733.48 5.64 37 002043 兔 宝 宝 29,081,719.85 5.46 38 600479 千金药 业 27,483,593.79 5.16 39 002206 海 利 得 26,016,013.16 4.89 40 300059 东方财 富 24,668,243.56 4.63 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 27 页 共 38 页


41 300124 汇川技 术 23,808,783.12 4.47 42 300473 德尔股 份 23,706,726.12 4.45 43 000501 鄂武商 A 22,666,221.43 4.26 44 002230 科大讯 飞 22,176,904.78 4.16 45 600116 三峡水 利 21,192,036.52 3.98 46 600821 津劝业 20,598,283.50 3.87 47 603338 浙江鼎 力 20,183,212.00 3.79 48 000603 盛达矿 业 20,036,406.50 3.76 49 000711 京蓝科 技 18,414,635.00 3.46 50 603328 依顿电 子 17,559,169.13 3.30 51 000818 方大化 工 15,813,802.00 2.97 52 000970 中科三 环 15,635,124.00 2.94 53 000707 双环科 技 14,405,721.46 2.70 54 002508 老板电 器 14,059,702.60 2.64 55 002035 华帝股 份 13,778,298.93 2.59 56 300082 奥克股 份 11,488,943.31 2.16 57 601088 中国神 华 10,982,156.83 2.06 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601009 南京银 行 86,362,724.80 16.22 2 600036 招商银 行 84,863,398.00 15.93 3 603019 中科曙 光 84,371,666.65 15.84 4 600271 航天信 息 82,594,702.74 15.51 5 300285 国瓷材 料 47,213,528.20 8.87 6 300156 神雾环 保 42,765,681.68 8.03 7 000858 五 粮 液 37,722,094.17 7.08 8 601155 新城控 股 35,541,968.84 6.67 9 600085 同仁堂 33,242,991.77 6.24 10 600502 安徽水 利 32,312,893.44 6.07 11 300628 亿联网 络 32,150,701.48 6.04 12 603868 飞科电 器 31,745,761.59 5.96 13 002714 牧原股 份 30,671,552.73 5.76 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 28 页 共 38 页


14 002553 南方轴 承 28,613,732.52 5.37 15 000711 京蓝科 技 27,044,137.46 5.08 16 600116 三峡水 利 26,859,719.41 5.04 17 600305 恒顺醋 业 26,726,372.68 5.02 18 300059 东方财 富 24,499,112.79 4.60 19 002206 海 利 得 22,217,831.68 4.17 20 600690 青岛海 尔 22,126,915.60 4.15 21 603338 浙江鼎 力 21,402,957.90 4.02 22 600809 山西汾 酒 20,741,192.28 3.89 23 000501 鄂武商 A 20,540,938.07 3.86 24 300033 同花顺 18,095,109.90 3.40 25 600821 津劝业 17,499,043.89 3.29 26 000063 中兴通 讯 17,414,880.20 3.27 27 002200 云投生 态 17,200,757.69 3.23 28 002230 科大讯 飞 16,768,864.00 3.15 29 002508 老板电 器 16,070,951.95 3.02 30 603328 依顿电 子 15,712,025.65 2.95 31 000820 神雾节 能 14,974,281.05 2.81 32 002035 华帝股 份 14,561,889.00 2.73 33 000818 方大化 工 14,498,817.00 2.72 34 000970 中科三 环 13,148,623.62 2.47 35 002640 跨境通 13,015,657.00 2.44 36 601088 中国神 华 12,618,911.23 2.37 37 000707 双环科 技 12,452,153.80 2.34 38 002186 全 聚 德 12,147,424.90 2.28 39 300021 大禹节 水 11,756,392.00 2.21 40 600479 千金药 业 11,134,032.96 2.09 41 000603 盛达矿 业 11,021,538.91 2.07 42 300082 奥克股 份 11,009,898.86 2.07 43 000783 长江证 券 10,983,016.03 2.06 44 300165 天瑞仪 器 10,888,979.28 2.04 45 002341 新纶科 技 10,769,761.87 2.02 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,940,641,076.51 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 29 页 共 38 页


卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,434,066,453.80 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 70,133,000.00 2.96 其中: 政策 性金 融债 70,133,000.00 2.96 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,133,000.00 2.96


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140225 14 国开 25 700,000 70,133,000.00 2.96


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 根据基 金合 同, 本基 金不 投资贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 30 页 共 38 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 根据基 金合 同, 本基 金不 投资股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 根据基 金合 同, 本基 金不 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中, 无报 告期内发 行主 体被监 管部 门立案 调 查 的, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 证监 会、证 券交 易所公 开谴 责、处 罚的 证券。 7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中 , 没有 投资 于超出基 金合 同规定 备选 股票库 之 外 的股 票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 982,127.61 2 应收证 券清 算款 216,991.78 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,167,057.82 5 应收申 购款 2,896,830.67 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,263,007.88


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 间的 可转 债。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 31 页 共 38 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 16,193 87,845.17 1,239,071,469.42 87.11% 183,405,421.21 12.89%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 121,488.89 0.008541%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 32 页 共 38 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2010 年 11 月23 日 )基 金份 额 总额 3,051,528,559.48 本报告 期期 初基 金份 额总 额 271,364,169.91 本报告 期基 金总 申购 份额 2,026,795,907.88 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 875,683,187.16 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,422,476,890.63


富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 33 页 共 38 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。











10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 (一) 基金 管理 人重 大人 事变动 1 、经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公 司 2017 年 股东 会 第四次 会议 审议 通过 , 自 2017 年 6 月 21 日 起,Gregory E. McGowan 不再 担任 公司 董事 长 , 由 吴显 玲女 士先 生担 任 公司董 事长 。相 关 公告已 于2017 年6 月24 日在《 中国 证券 报》 和公 司网站 披露 。 2 、经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公司 第四 届董 事会 第三十 二次 会议 审议 通过 ,自 2017 年 6 月 21 日起 ,吴 显玲 女士 不 再担任 公司 总经 理, 由林 勇先生 担任 公司 总经 理。 相关公 告已 于 2017 年6 月24 日在 《中 国证 券 报》和 公司 网站 披露 。





(二) 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动 本基金 本报 告期 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。








10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 自成 立以 来对 其进 行审计 的均 是普 华永 道中 天会计 师事 务所, 未曾 改 聘其他 会计 师 事 务所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 (一) 基金 管理 人及 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 形: 本报告 期内 ,基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到监管 部门 稽查 或处 罚。 (二) 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况 本报告 期内 ,基 金托 管人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。





富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 34 页 共 38 页


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证 券 1 705,476,129.29 16.14% 657,013.59 16.27% - 海通证 券 2 691,437,487.81 15.82% 637,584.16 15.79% - 广发证 券 1 637,602,845.75 14.59% 585,591.54 14.51% - 光大证 券 2 548,275,033.72 12.55% 505,452.55 12.52% - 长江证 券 2 536,936,057.88 12.29% 497,571.95 12.33% - 申万宏 源 2 254,917,446.24 5.83% 234,116.20 5.80% - 东方证 券 2 250,765,386.44 5.74% 230,973.74 5.72% - 中泰证 券 1 209,887,065.33 4.80% 195,465.88 4.84% - 兴业证 券 1 185,421,456.85 4.24% 170,138.20 4.21% - 中信建 投 2 122,835,002.33 2.81% 111,939.60 2.77% - 华泰证 券 1 96,436,171.98 2.21% 89,810.66 2.22% - 银河证 券 1 81,373,939.34 1.86% 75,783.53 1.88% - 国信证 券 1 48,889,102.31 1.12% 45,530.42 1.13% - 华创证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 东吴证 券 2 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 国海证 券 2 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 东北证 券 2 - - - - - 注: 1. 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序


1)选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准 基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构,并租 用其交易 单 元作为基金 的专用交 易单元 。选 择的 标准 是: A 资历 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币; 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 35 页 共 38 页


B 财务 状况 良好 ,经 营行 为规范 ,最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ; C 内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ; D 具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; E 研究实力较 强,有固 定 的研究机构和 专门研究 人 员,能及时、 定期、全 面 地为本基金 提供宏观 经济、行业情 况、市场 走 向、个股分析 的研究报 告 及周到的信息 服务,并 能 根据基金投 资的特定 要求, 提供 专题 研究 报告 。 2)公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供 的 研究 报告 和服务 质量 ,评 判标 准包 括但不 限于 : A 全面 及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 研究 报告 ; B 具有 数量 研究 和开 发能 力; C 能有 效组 织上 市公 司调 研; D 能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ,提 供专 门研 究报告 ; E 上门 路演 和电 话会 议的 质量 ; F 与我 公司 投资 和研 究人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ; G 其他 与投 资相 关的 服务 和支持 。 3)租 用基 金专 用交 易单 元 的程序


(1 ) 基金管 理人根据 上 述标准考察 证券经营 机构 ,考察结果 经公司领 导审 批后,我司 与被选 中 的证券 经营 机构 签订 《 券 商交易 单元 租用 协议 》 和 《研 究 服 务协 议》 , 并办 理 基金专 用交 易单 元租 用手续 。 (2 ) 之后, 基金管理 人 将根据各证 券经营机 构的 研究报告、 信息服务 质量 等情况,根 据如下 选 择标准 细化 的评 价体 系, 每季度 对签 约证 券经 营机 构的服 务进 行一 次综 合评 价: A 提供 的研 究报 告质 量和 数量;





B 由基 金管 理人 提出 课题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况;


D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ;


E 其他 可评 价的 量化 标准 。


经过评价,对 于达到有 关 标准的证券经 营机构将 继 续保留,并对 排名靠前 的 证券经营机 构在 交易 量的分配上采 取适当的 倾 斜政策。若本 公司认为 签 约机构的服务 不能满足 要 求,或签约 机构违规 受到国家有关 部门的处 罚 ,本公司有权 终止签署 的 协议,并撤销 租用的交 易 单元;基金 管理人将 重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、信 息服 务质 量高的 证券 经营 机构 ,租 用其交 易单 元。 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 36 页 共 38 页


(3 ) 交易 单元 租用 协议 期限为 一年 ,到 期后 若双 方没有 异议 可自 动延 期一 年。 2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况 报告期 内, 本基 金新 增东 北证券 深圳 交易 单 元1 个 ,东北 证券 上海 交易 单 元1 个。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信证 券 - - 80,000,000.00 100.00% - - 海通证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 光大证 券 87,437.20 100.00% - - - - 长江证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 东北证 券 - - - - - -


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的时 间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年 3 月 22 日至 2017 年 4 月 5 日 15,813,916.71 618,752,022.85 510,000,000.00 124,565,939.56 8.76% 2 2017 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 22 日 - 282,238,768.04 - 282,238,768.04 19.84% 产品特有 风险 1. 流动性 风险 投 资 者大 额 赎回 所持 有 的基 金 份额 时 ,为 了实 现 基金 资 产的 迅 速变 现, 在基金 交 易过 程 中可 能 存 在 无法 实 现交 易价 格 最优 ; 亦或 导 致基 金仓 位 调整 困 难, 基 金资 产不 能迅速 转 变成 现 金, 产 生流动性 风险。 一 旦 引发 巨 额赎 回, 当 基金 管 理人 认 为兑 付投 资 者的 赎 回申 请 有困 难, 或认为 兑 付投 资 者的 赎 回 申 请进 行 的资 产变 现 可能 使 基金 资 产净 值发 生 较大 波 动时 , 可能 出现 比例赎 回 、延 期 支付 赎 回款等情 形。 管 理 人有 权 根据 本基 金 合同 和 招募 说 明书 的约 定 ,基 于 投资 者 保护 原则 ,暂停 或 拒绝 申 购、 暂富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 第 38 页 共 38 页


停赎回。 2. 估值风 险 投 资 者大 额 赎回 所持 有 的基 金 份额 时 ,基 金份 额 净值 可 能受 到 尾差 和部 分赎回 费 归入 基 金资 产 的影响, 从而导 致非市 场 因素的净 值异常 波动。 国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司 2017 年 8 月 25 日