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国金鑫盈货币(000439)

国金鑫盈货币:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
国 金 鑫 盈 货币 市 场 证 券投 资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月25 日 
 
 
 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国金鑫 盈货 币 场内简 称 - 基金主 代码 000439



























































































































































































































































前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年12 月 16 日 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 264,596,145.66 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 注:无 2.2 基金产品说明 投资目 标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础 上, 通 过积 极主 动的 投资 管理, 力争 为投 资者 创造 稳定 的收益 。 投资策 略 本基金 在分 析各 类资 产的 信用风 险、 流动 性风 险及 其 经 风险调 整后 的收 益率 水平 或盈利 能力 的基 础上 , 通 过 比 较或合 理预 期不 同的 各类 资产的 风险 与收 益率 变化 , 确 定并动 态地 调整 优先 配置 的资产 类别 和配 置比 例。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动 性、 低 风险 品种 , 其 预期 收 益和预 期风 险均 低于 债券 型 基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。 注:无 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国金基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 杨海燕 张志永 联系电 话 010-88005970 021-62677777-212004 电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电话


4000-2000-18 95561 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 4 页 共 29 页


传真 010-88005666 021-62159217


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场所


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 4,702,329.71 本期利 润 4,702,329.71 本期净 值收 益率 1.7159% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 - 期末基 金资 产净 值 264,596,145.66 期末基 金份 额净 值 1.0000 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3031% 0.0006% 0.1125% 0.0000% 0.1906% 0.0006% 过去三 个月 0.8872% 0.0008% 0.3413% 0.0000% 0.5459% 0.0008% 过去六 个月 1.7159% 0.0025% 0.6787% 0.0000% 1.0372% 0.0025% 过去一 年 3.0225% 0.0060% 1.3688% 0.0000% 1.6537% 0.0060% 自基金 合同 生效起 至今 13.5938% 0.0102% 4.8488% 0.0000% 8.7450% 0.0102% 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 5 页 共 29 页


注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 人民 币七 天通 知存 款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动的 比较 注: 本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年 12 月 16 日, 图 示日 期为 2013 年 12 月 16 日至 2017 年 6 月30 日。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国金基 金管 理有 限公 司 ( 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ) 经 中国 证 券监督 管理 委员 会 (证 监许 可[2011]1661 号) 批 准, 于2011 年 11 月 2 日 成立 , 总 部设 在北 京。2012 年9 月, 公 司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月, 公司 名称由 “国 金通 用 基 金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州 工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ,国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 6 页 共 29 页


股权比 例分 别为49% 、19.5% 、19.5% 和 12% 。 截至 2017 年 6 月 30 日 ,国 金基 金管理 有限 公司 共 管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级 证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、 国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF) 、国 金及第 七天 理财 债券 型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘辉 本基金 基 金经理 , 国金金 腾 通货币 基 金经理 2016 年 8 月 29 日 - 6 刘辉先 生, 对外 经济 贸易 大学 硕士。2011 年8 月至 2013 年 8 月在 中债 资信 评估 有限 责任 公司任 评级 分析 师。2013 年8 月加入 国金 基金 管理 有限 公 司,历 任投 资研 究部 固定 收益 分析师 、基 金交 易部 债券 交易 员、 上 海资 管事 业部 投资 经 理、 上海资 管事 业部 基金 经理 ;自 2017 年3 月起 任投 资管 理 部基 金经理 。 注: (1)任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期,首任基 金经理 的 任职日期按 基金合同 生效 日填写; (2 ) 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《国金鑫盈 货币市场 证券 投资基金基 金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在 严格控制 风险的 基础 上 , 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 , 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、 违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 7 页 共 29 页


金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 , 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严 格控制交易公 平执行, 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面,各投资 组合按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策, 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会; 在交易执行控 制方面, 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持 续的技 术改 进 , 确 保公 平 交易原 则的 实现 ; 在行 为 监控和 分析 评估 方面 , 通 过IT 系统 和人 工监 控 等方式 进行 日常 监控 ,确 保做好 公平 交易 的 监 控和 分析。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 报告期 内, 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 报告期内,本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 , 未出现同日反 向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年上 半年 库存 周期 延 续, 地 产投 资仍 强, 外需 改 善, 支 撑经 济基 本面 超预 期。 通 胀方 面, 上游原材料价 格下滑, 叠 加去年同期较 高基数,PPI 持续回落;在 猪肉、蔬 菜 等食品价格的 拖累 下,CPI 维 持在低位 ,上 半年通胀压力 不大。年 初 以来的货币政 策持续偏 紧 ,春节前后公 开市场 操作利 率上 调,4 月 前后 银监会 密集 发布 监管 文件 ,金融 监管 全面 升级 。 在基本面超预 期、货币 政 策偏紧、金融 监管升级 的 背景下,债券 市场收益 率 整体震荡上行 , 10 年 期国 债收 益率 从2016 年末3.01% 一 度震 荡上 行 至 2017 年5 月3.69% 的 高 位。 2017 年6 月份 , 金融监 管协 调加 强, 央行 货币政 策 在6 月 边际 上有 所放松 ,债 市收 益率 才有 所回落 。 报告期内,本 基金依旧 保 持稳健的操作 风格,始 终 把流动性风险 放在第一 位 ,根据央行态 度 和资金面的变 化,在资 金 紧张时点积极 布局,灵 活 调整债券仓位 和久期, 在 控制风险的 同时,为 投资人 提供 了合 理的 回报 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期内 ,本 基金 份额 净值收 益率 为1.7159% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6787% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望后市,从 基本面来 看 ,下半年地产 投资增速 预 计将小幅回落 ,而财政 部 对地方政府融 资 的进一步规范 ,也将加 大 基建投资增速 的下行压 力 。地产和基建 投资需求 的 下滑也将施 压制造业国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 8 页 共 29 页


投资。通胀方 面,下半 年 食品价格预计 将逐步企 稳 、跌幅收窄,CPI 会 有所 回升但幅度不 大,上 游原材料价格 环比上行 压 力不大、且基 数仍高,PPI 仍将继续回 落,整体 而 言,下半年通 胀压力 不大。消费方 面,房地 产 销售增速的下 滑将拖累 地 产链条上的家 电、家具 、 建筑及装潢 材料等消 费需求,而车 辆购置税 减 免政策取消后 ,上半年 汽 车销售增速有 所回落, 预 计下半年仍 将放缓, 整体而 言,消 费增速也 有 下行压力。政 策方面, 下 半年货币政策 将在去杠 杆 与稳经济之 前取得平 衡,资金面预 计将维持 不 松不紧态势; 金融监管 仍 将趋严,但监 管部门之 间 协调的加强 ,从而降 低对市场的冲 击。综合 而 言,预计下半 年债市将 维 持震荡态势, 不会出现 大 幅调整,但 也难现大 牛市。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人按照 《 企业 会计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 中国 证监会相关规 定及基金 合 同关于估值的 约定,严 格 执行内部估值 控制程序 , 对基金所持 有的投资 品种进 行估 值。 公司设立的基 金估值委 员 会 为公司基金 估值决策 机 构,由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金 行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的 基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估 值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理,并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉 及模型定价的 ,由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果,运营 支持部业 务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一,在基 金估值定 价 过程中,充 分表达对 相关问题及定 价方案的 意 见或建议,参 与 估值方 案 提议的制定, 但对估值 政 策和估值方 案不具备 最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,免 收再投资 的 费用;本基金 根据每日 基 金收益情况, 以 每万份 基金 已实 现收 益为 基准, 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ,并 每日 进行支 付。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 9 页 共 29 页


4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 本报告期内, 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本托管人根据 《国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 基 金合同》与《 国金鑫盈 货 币市场证券投 资 基金托 管协 议》 ,自2013 年12 月16 日起 托管 国金 鑫盈货 币市 场证 券投 资基 金全部 资产 。 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行 了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在 本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的 监督、复核和 审查,未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ; 基金管理人 在报告期 内,严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的 规定进 行。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 10 页 共 29 页


§6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 国金 鑫盈 货币 市场证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


23,664,721.06 6,925,990.66 结算备 付金


- 886,363.67 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


138,819,167.44 99,761,952.66 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


138,819,167.44 99,761,952.66 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


103,010,754.52 219,496,535.94 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


675,174.69 800,826.73 应收股 利


- - 应收申 购款


38,008.00 72,080.68 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


266,207,825.71 327,943,750.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


999,878.50 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- 24,699.80 应付管 理人 报酬


73,450.11 80,337.62 应付托 管费


22,257.59 24,344.75 应付销 售服 务费


55,644.00 60,861.83 应付交 易费 用


7,024.71 10,198.67 应交税 费


- - 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 11 页 共 29 页


应付利 息


334.72 - 应付利 润


29,542.74 72,316.82 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


423,547.68 328,522.07 负债合 计


1,611,680.05 601,281.56 所有者权益:





实收基 金


264,596,145.66 327,342,468.78 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


264,596,145.66 327,342,468.78 负债和 所有 者权 益总 计


266,207,825.71 327,943,750.34 注 : 本 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 264,596,145.66 份。


6.2 利润表 会计主 体: 国金 鑫盈 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


5,867,130.34 3,268,503.10 1.利息 收入


5,867,633.80 3,003,651.11 其中: 存款 利息 收入


992,705.30 448,273.42 债券利 息收 入


3,206,954.77 1,871,638.98 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,667,973.73 683,738.71 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-503.46 264,851.99 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-503.46 264,851.99 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) - - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 减: 二、费用


1,164,800.63 714,438.52 1.管 理人 报酬


454,122.40 275,683.70 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 12 页 共 29 页


2.托 管费


137,612.82 83,540.32 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 344,032.02 208,851.26 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


13,062.13 25,276.55 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


13,062.13 25,276.55 6.其 他费 用


215,971.26 121,086.69 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 4,702,329.71 2,554,064.58 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 4,702,329.71 2,554,064.58


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国金 鑫盈 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 327,342,468.78 - 327,342,468.78 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净 利 润) - 4,702,329.71 4,702,329.71 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少以 “- ”号填 列) -62,746,323.12 - -62,746,323.12 其中:1.基 金申 购款 333,611,360.03 - 333,611,360.03 2. 基金 赎回 款 -396,357,683.15 - -396,357,683.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - -4,702,329.71 -4,702,329.71 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 264,596,145.66 - 264,596,145.66 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 13 页 共 29 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 161,627,862.40 - 161,627,862.40 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净 利 润) - 2,554,064.58 2,554,064.58 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少以 “- ”号填 列) 2,167,762,342.55 - 2,167,762,342.55 其中:1.基 金申 购款 2,783,152,715.70 - 2,783,152,715.70 2. 基金 赎回 款 -615,390,373.15 - -615,390,373.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - -2,554,064.58 -2,554,064.58 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 2,329,390,204.95 - 2,329,390,204.95


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 尹庆 军______














______ 聂 武鹏______














____ 于晓 莲____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 国金鑫盈货币 市场证券 投 资基金(原名 称为“国 金 通用鑫盈货币 市场证券 投 资基金”以下 简 称 “ 本 基 金 ” ) , 系 经 中 国证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以下 简 称 “ 中 国 证 监 会” ) 证监 许 可[2013]1442 号文的 核准 ,由 国金 基金 管理有 限公 司 于 2013 年 11 月28 日至2013 年 12 月 11 日 向社 会公 开募 集, 募集 期结 束经 安永 华明 会计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 验证 并出 具 (2013 ) 验 字第 61004823_A26 号验资 报告 后, 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。2015 年 9 月 23 日, 本基 金 名称由 “国 金通 用 鑫盈货 币市 场证 券投 资基 金 ”变 更为 “国 金鑫 盈货 币市 场 证券 投资 基金 ” 。 基 金合同 于 2013 年 12 月16 日正 式生 效, 本 基金 为契约 型开 放式 , 存 续期 限不定 。 本 基金 设立 时, 首次募 集 ( 不含 认购 费)的 有效 净认 购金 额为 为人民 币 545,227,344.41 元,折 合 545,227,344.41 份基金 份额 ;有 效 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 为人 民币 20,693.49 元,折合 20,693.49 份 基金份 额; 以上 收到国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 14 页 共 29 页


的实收 基金 共计 人民 币 545,248,037.90 元 ,折合 545,248,037.90 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管 理人和 注册 登记 机构 均为 国金基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为兴 业银 行股 份有限 公司 。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金, 通知 存 款, 短期 融资 券, 一年以 内 (含 一年 ) 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 , 剩余期 限 (或 回售 期限 ) 在 397 天以 内 (含397 天)的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天 ) 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天)的资产支 持证券, 期 限在一年以内 (含一年 ) 的债券回购, 期限在一 年 以内(含一 年)的中 央银行票据, 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的 业绩比 较基 准为 :人 民币 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 。 6.4.2 会计 报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 15 页 共 29 页


6.4.4.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计差 错更 正。 6.4.5 税项 1 、营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税 ; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务 、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 2. 企业 所得 税 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 16 页 共 29 页


根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


3. 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税 。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东 苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东 涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东 上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司 北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。 6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.7.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 17 页 共 29 页


6.4.7.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.7.1.3 债 券回 购交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 6.4.7.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 454,122.40 275,683.70 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 81,761.56 62,433.13 注:1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.33% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 : H=E×0 .33% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 6.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 18 页 共 29 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 137,612.82 83,540.32 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 6.4.7.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国金基 金管 理有 限公 司 227,398.89 兴业银 行股 份有 限公 司 10,123.15 国金证 券 534.55 合计 238,056.59 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国金基 金管 理有 限公 司 118,894.97 兴业银 行股 份有 限公 司 24,036.88 国金证 券 1,443.72 合计 144,375.57 注:本基金的 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计提 。销售 服务费的计算 方法 如下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付,由 基金管理 人 向基金托管 人发送基 金销售 服务 费划 款指 令, 基金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 登 记机构 ,由 登记 机构 代付 给销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注:本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 回购 )交 易。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 19 页 共 29 页


6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2013 年 12 月 16 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 65,996,309.66 8,486,435.06 期间申 购/ 买 入总 份额 8,193,805.62 54,345,057.18 期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 2,310.00 709,778.28 期末持 有的 基金 份额 74,187,805.28 62,121,713.96 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 28.0381% 2.6669% 注:期 间申 购份 额含 红利 再投份 额。 6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:本 基金 本报 告期 未发 生其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入 兴业银行- 活期存款 3,664,721.06 61,904.52 384,095,575.19 63,898.49 兴业银行- 定期存款 20,000,000.00 428,249.99 465,000,000.00 186,366.95 注:本基金的 活期银行 存 款和部分定期 银行存款 由 基金托管人兴 业银行保 管 ,按银行同 业利率或 约定利 率计 息。 6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无 6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 本期 末未 持有 认购新 发或 增发 证券 。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 20 页 共 29 页


6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 999,878.50 元 ,是 以如 下 债券作 为质 押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 111709229 17 浦发银 行 CD229 2017 年 7 月 3 日 99.00 100,000 9,900,000.00 合计





100,000 9,900,000.00 - 6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 注:本 基金 本期 末未 持有 交易所 市场 正回 购抵 押债 券。 6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 无 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况


金额 单位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 138,819,167.44 52.15 其中: 债券 138,819,167.44 52.15








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 103,010,754.52 38.70 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,664,721.06 8.89 4 其他各项 资产 713,182.69 0.27 5 合计 266,207,825.71 100.00


7.2 债券回购融资情况





金 额单 位: 人 民币 元 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 21 页 共 29 页


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.27 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 999,878.50 0.38 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值比 例 (% ) 原因 调整期 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 7.3 基金投资组合平均剩 余期限 7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














42 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 序号 发生日 期 平均剩 余期 限 ( 天数) 原因 调整期 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。 7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 1 30 天 以内 51.65 0.38 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 7.54 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 41.15 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 - - 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 22 页 共 29 页


天的浮 动利 率债 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 100.34 0.38


7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 序号 发生日 期 平均剩 余存 续期 原因 调整期 注:本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,023,916.50 3.79 其中: 政策 性金 融债 10,023,916.50 3.79 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 128,795,250.94 48.68 8 其他 - - 9 合计 138,819,167.44 52.46 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140220 14 国开 20 100,000 10,023,916.50 3.79 2 111790396 17 宁 波银 行 CD012 100,000 9,983,848.75 3.77 3 111792701 17 盛 京银 行 CD014 100,000 9,929,590.26 3.75 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 23 页 共 29 页


4 111793456 17 南 京银 行 CD041 100,000 9,914,677.83 3.75 5 111793781 17 杭 州银 行 CD073 100,000 9,908,983.12 3.74 6 111716060 17 上 海银 行 CD060 100,000 9,908,783.69 3.74 7 111709229 17 浦 发银 行 CD229 100,000 9,899,768.39 3.74 8 111799593 17 中 德住 房储蓄 银行 CD039 100,000 9,895,607.54 3.74 9 111717073 17 光 大银 行 CD073 100,000 9,894,095.08 3.74 9 111714120 17 江 苏银 行 CD120 100,000 9,894,095.08 3.74 10 111794538 17 厦 门国 际银行 CD022 100,000 9,892,532.57 3.74


7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0449%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0585% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0199%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期 注:本 报告 期未 发生 负偏 离度绝 对值 达 到0.25% 的 情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期 注:本 报告 期未 发生 正偏 离度绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 24 页 共 29 页


比例(%) 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考 虑其买入时的 溢价与折 价 ,在剩余存续 期内平均 摊 销,每日计提 损益。本 基 金不采用市 场利率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产 净值发生重大 偏离,从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ,基金管理 人于每一 估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法” 计算的 基金 资 产净 值与 “ 影子定 价” 确定的 基金 资 产净值 偏离 达到或 超过 0.25% 时, 基金 管理 人 应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 , 其中 , 对于 偏离 程度达 到或 超 过 0.5% 的情 形, 基金 管理 人应 与 基金托管人协 商一致后 , 参考成交价、 市场利率 等 信息对投资组 合进行价 值 重估,使基 金资产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 7.9.2


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体, 本期没有 被 监管部门立案 调查,在 报 告编制日前一 年 内未受 到公 开谴 责、 处罚 。 7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 675,174.69 4 应收申 购款 38,008.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 713,182.69


7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 无 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 25 页 共 29 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构





份 额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 45,252 5,847.17 206,366,014.17 77.99% 58,230,131.49 22.01%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 51,340.27 0.0194%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2013 年12 月 16 日 )基 金份 额总 额 545,248,037.90 本报告 期期 初基 金份 额总 额 327,342,468.78 本报告 期基 金总 申购 份额 333,611,360.03 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 396,357,683.15 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 264,596,145.66 注:1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 26 页 共 29 页


2.本报 告期 末, 基金 管理 人持有 本基 金的 份额 为 74,187,805.28 份 ,基 金管 理人按 照本 基金 《基 金合同》及《 招募说明 书 》规定的申购 规则及申 购 费率办理申购 业务,并 已 按照法规规 定向中国 证监会 进行 了报 告。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基金投资策 略的改变 本期基 金投 资策 略无 重大 变动。 10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所(特殊 普通合 伙)为 本基金提供 审计 服务至 今, 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 27 页 共 29 页


券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华创证券 1 - - - - - 注:1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通 知》 ( 证监基金 字[2007]48 号)的有关 规定要求 , 本基金管理人 在比较了 多 家证券经营机 构的财 务状况 、经 营状 况、 研究 水平后 ,向 多家 券商 租用 了基金 专用 交易 席位 。 (1 ) 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 : ① 经 营行 为规 范, 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ; ② 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要; ④ 具 有较 强的 研究 能力, 能及时 、 全 面地 提 供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场 研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务; ⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。 (2 ) 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下: ① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; ② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 华创证券 - - - - - -


10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况 项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期 注:本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超 过0.5% 。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 28 页 共 29 页


§11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 8 日, 2017 年 1 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日 65,996,309.66 8,193,495.62 2,310.00 74,187,805.28 28.00% 2 2017 年 2 月 14 日至 2017 年 3 月 16 日 ,2017 年 5 月 8 日至 2017 年 6 月 8 日,2017 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 22 日 50,337,738.64 869,275.46 0.00 51,207,014.10 19.00% 3 2017 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 22 日 0.00 50,107,568.31 0.00 50,107,568.31 19.00% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告摘要 第 29 页 共 29 页


报告期内, 本基金 存在单 一投资者 持有份 额占比 达 到或超过20%的 情形, 由 此可能导 致的特 有风 险包括: 产品流 动性风 险 、 巨额赎 回风险 以及净 值 波动风险 等。 本 基金管 理 人将持续 加强投 资者 集中度管 理, 审 慎确认 大 额申购与 大额赎 回, 同 时 进一步完 善流动 性风险 管 控机制, 加强对 基金 份额持有 人利益 的保护 。 注:申 购份 额包 含红 利再 投资。 11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息 无


国金基金管理有限公司 2017 年8 月25 日