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国金鑫安保本(000749)

国金鑫安保本:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
国 金 鑫 安 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月25 日 
 
 
 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 
第 2 页 共 31 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 3 页 共 31 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国金鑫 安保 本 场内简 称 - 基金主 代码 000749 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月 27 日 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 82,496,245.12 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 - 上市日 期 - 注:无 。 2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金在 保证 客户 本金 的基 础 上, 力争 为投 资者 创造 高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本 基 金 通 过固 定 比 例投 资组 合 保 险 (CPPI ,Constant Proportion Portfolio Insurance ) 策 略 和 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 (TIPP ,Time Invariant Portfolio Protection ) 策 略 ,在 保本 周 期 中 ,对 资 产 配置 严格 按 照 公司 开发 的保 本模 型进 行 优化 动态 调整 ,确 保投 资 者 的投 资本 金的 安全 性。 同 时, 本基 金通 过积 极稳 健 的 收益 资产 投资 策略 ,竭 力 为基 金资 产获 取更 高的 增值回 报。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金, 属 于证 券投 资基 金中 的中 低 风 险品 种, 其预 期风 险和 预 期收 益低 于股 票型 基金 和 非 保本 的混 合型 基金 ,高 于 货币 市场 基金 和债 券型 基金。 注:无 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 4 页 共 31 页


信息披 露负 责人 姓名 杨海燕 张建春 联系电 话 010-88005970 010-63639180 电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服 务电 话


4000-2000-18 95595 传真 010-88005666 010-63639132


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.gfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 993,795.84 本期利 润 1,137,048.95 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0129 本期基 金份 额净 值增 长率 1.30% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0864 期末基 金资 产净 值 83,495,416.34 期末基 金份 额净 值 1.012 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.期末可供分 配利润的 计 算方法:如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ,则期末可 供分配利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 5 页 共 31 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.30% 0.05% 0.12% 0.00% 0.18% 0.05% 过去三 个月 0.70% 0.05% 0.36% 0.00% 0.34% 0.05% 过去六 个月 1.30% 0.04% 0.72% 0.00% 0.58% 0.04% 过去一 年 2.23% 0.04% 1.46% 0.00% 0.77% 0.04% 自基金 合同 生效起 至今 9.50% 0.12% 5.44% 0.01% 4.06% 0.11% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 一年 期银 行定 期存 款收益 率( 税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:图 示日 期 为2014 年8 月27 日至2017 年6 月 30 日。 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 6 页 共 31 页


§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国金基 金管 理有 限公 司 ( 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ) 经 中国 证 券监督 管理 委员 会 (证 监许 可[2011]1661 号) 批 准, 于2011 年 11 月 2 日 成立 , 总 部设 在北 京。2012 年9 月, 公 司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月, 公司 名称由 “国 金通 用 基 金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州 工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 , 股权比 例分 别为49% 、19.5% 、19.5% 和 12% 。 截至 2017 年 6 月 30 日 ,国 金基 金管理 有限 公司 共 管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投 资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级 证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、 国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF) 、国 金及第 七天 理财 债券 型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 宫雪 本基金 基金经 理, 国 金 300 、国 金上证 50、 国 金 鑫新灵 活配置 (LOF ) 基金经 理, 量 化 投资事 业三部 总经理 2014 年 8 月 27 日 - 9 宫 雪 女士 , 中国 科学 院博 士。2008 年 7 月至 2011 年 12 月在 博 时基 金 管理 有 限 公司 股 票投 资部 ,任 产业分 析师 ;2012 年 2 月 至 今 在国 金 基金 管理 有限 公 司 ,历 任 产品 经理 、行 业 分 析师 、 产品 与金 融工 程 部 副总 经 理、 指数 投资 部 副 总经 理 、指 数投 资事 业部总 经理 , 自 2016 年4 月 起 任量 化 投资 事业 三部 总经理 。 李安心 本基金 基金经 理, 国 金 国鑫发 起基金 2016 年10 月 17 日 - 13 李 安 心先 生 ,复 旦大 学硕 士。2004 年 1 月至 2005 年 5 月在 金元 证券 有限 责 任公司 任研 究员 ;2005 年 6 月至2012 年8 月 在中 邮国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 7 页 共 31 页


经理 创 业 基金 管 理有 限公 司任 研 究 员 、 基金 经 理;2012 年9 月至2013 年1 月在 国 金 基 金管 理 有公 司任 特定 资 产 管 理 部 副 总 经 理 ; 2013 年 1 月至 2016 年 8 月 在 北京 千 石创 富资 本管 理 有 限公 司 历任 特定 资产 管 理 部投 资 副总 监、 乾石 投 资 工作 室 投资 副总 监、 证 券 投资 部 投资 副总 监。 2016 年8 月再 次加 入国 金 基 金 管理 有 限公 司, 历任 权 益 投 资 事 业 部 基 金 经 理; 自2017 年3 月 起任 投 资管理 部基 金经 理。 滕祖光 本基金 基金经 理, 国 金 国鑫发 起基金 经理 2015 年 8 月 18 日 - 12 滕 祖 光先 生 ,中 央财 经大 学硕士。2003 年至 2009 年 先 后历 任 中国 工商 银行 深 圳 分行 国 际业 务员 、中 大 期 货经 纪 有限 公司 期货 交 易 员、 和 讯信 息科 技有 限 公 司高 级 编辑 、国 投信 托 有 限公 司 证券 交易 员。 2009 年 11 月 加入 国金 基 金 管 理有 限 公司 ,历 任基 金 交 易部 高 级交 易员 、投 资 研 究部 基 金经 理、 固定 收 益 投资 部 基金 经理 ;自 2017 年3 月起 任投 资管 理 部基金 经理 。 注: (1)任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期,首任基 金经理 的 任职日期按 基金合同 生效 日填写; (2 ) 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《国金 鑫安 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在 严格控制 风险的 基础 上 , 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 , 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 8 页 共 31 页


违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国 金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 , 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严 格控制交易公 平执行, 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面,各投资 组合按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策, 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会; 在交易执行控 制方面, 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持 续的技 术改 进 , 确 保公 平 交易原 则的 实现 ; 在行 为 监控和 分析 评估 方面 , 通 过IT 系统 和人 工监 控 等方式 进行 日常 监控 ,确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 报告期 内, 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 报告期内,本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 , 未出现同日反 向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 报告期,本基 金严格遵 守 基金合同,在 保本周期 中 ,对资产配置 严格按照 公 司开发的保本 模 型进行优化动 态调整, 确 保投资者的投 资本金的 安 全性。同时, 本基金通 过 积极稳健的 收益资产 投资策 略, 竭力 为基 金资 产获取 更高 的增 值回 报。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率 为1.30% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.72% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 二季度经济超 预期高增 长 显示出经济的 韧 性,黑 色 系的狂欢使得 上游工业 企 业的盈利状况 大 幅好转,但需 求不足, 上 游原材料价格 上涨并未 顺 利传导至下游 企业,这 也 为经济持续 保持较高 的韧性 埋下 了隐 忧。 展望 三季度 ,随 着 PPI 的 企稳 ,CPI 稳 中有 升, 在消 费 、基建 投资 稳定 增长 的情况下、外 需改善的 助 力下三季度经 济有望继 续 延续二季度的 韧性。但 步 入四季度, 经济会面国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 9 页 共 31 页


临一定 下行 压力 , 其 中有 高基数 的因 素在 , 更 为重 要的是 价格 因素 对实 际经 济增速 的支 撑将 退去 。 对证券市场而 言,美联 储 三季度加息概 率较低, 人 民币贬值压力 短期有所 缓 解,短期 资 本外流压 力减轻,同时 国内供给 侧 结构性改革, 环保限产 等 方面的带动下 ,证券市 场 有望保持震 荡上行, 但目前市场仍 旧是存量 资 金在博弈,缺 乏新增资 金 入市,因而证 券市场也 难 以有较明显 的趋势性 行情。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人按照 《 企业 会计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 中国 证监会相关规 定及基金 合 同关于估值的 约定,严 格 执行内部估值 控制程序 , 对基金所持 有的投资 品种进 行估 值。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金 行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的 基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估 值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理,并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉 及模型定价的 ,由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果,运营 支持部业 务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一,在基 金估值定 价 过程中,充 分表达对 相关问题及定 价方案的 意 见或建议,参 与估值方 案 提议的制定, 但对估值 政 策和估值方 案不具备 最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据基金相关 法律法规 和 基金合同,结 合本基金 实 际运作情况, 本报告期 内 ,本基金未进 行 利润分 配, 不存 在应 分配 而未分 配的 情况 。 4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 本报告期内, 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 10 页 共 31 页


§5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 2017 年上 半年, 中国 光大 银行股 份有 限公 司在 国金 鑫安保 本混 合型 证券 投资 基金的 托管 过 程 中,严格遵 守了《证 券投 资基金法》 、 《 公开募集 证 券投资基金 运作管理 办法》 、 《证券投资 基金信 息披露管理办 法》及其 他 法律法规、相 关实施准 则 、基金合同、 托管协议 等 的规定,依 法安全托 管了基金的全 部资产, 对 国金鑫安保本 混合型证 券 投资基金的投 资运作进 行 了全面的会 计核算和 应有的监督, 对发现的 问 题及时提出了 意见和建 议 。按规定如实 、独立地 向 监管机构提 交了本基 金运作情况报 告,没有 发 生任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ,诚实信 用 、勤勉尽责 地履行了 作为 基 金托 管人 所应 尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 2017 年上 半年 , 中 国光 大 银行股 份有 限公 司依 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运作管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露管 理办 法》及其他 法律法规 、相 关实施准则 、基金 合 同、托管协议 等的规定 , 对基金管理人 国金基金 管 理有限公司的 投资运作 、 信息披露等 行为进行 了复核、监督 ,未发现 基 金管理人在投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎 回价格的 计算、基金费 用开支等 方 面存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守 了《证券 投资基金法》 等有关法 律 法规的要求; 各重要方 面 由投资管理人 依据基金 合 同及实际运 作情况进 行处理 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人国 金 基金管理有限 公司编制 的 “国金鑫安保 本 混合型 证券 投资 基 金2017 年半年 度报 告 ” 进行 了复 核, 报告 中相 关财 务指 标 、 净 值表 现、 收益 分 配情况 、财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 是真 实、准 确和 完整 的。 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 11 页 共 31 页


§6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 国金 鑫安 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


426,468.79 687,322.43 结算备 付金


408,696.54 1,660,785.25 存出保 证金


2,384.08 46,626.45 交易性 金融 资产


16,220,466.20 26,502,745.20 其中: 股票 投资


1,568,402.00 93,687.00 基金投 资


- - 债券投 资


14,652,064.20 26,409,058.20 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


67,500,000.00 64,900,165.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


386,876.88 683,839.44 应收股 利


- - 应收申 购款


1.00 10.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


40,027.82 - 资产总 计


84,984,921.31 94,481,493.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


198,563.95 - 应付赎 回款


102,076.92 46,144.79 应付管 理人 报酬


103,544.01 119,313.71 应付托 管费


13,805.90 15,908.50 应付销 售服 务费


41,417.62 47,725.48 应付交 易费 用


603,026.46 686,236.30 应交税 费


- - 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 12 页 共 31 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


427,070.11 523,407.03 负债合 计


1,489,504.97 1,438,735.81 所有者权益:





实收基 金


76,364,927.28 86,199,672.88 未分配 利润


7,130,489.06 6,843,085.08 所有者 权益 合计


83,495,416.34 93,042,757.96 负债和 所有 者权 益总 计


84,984,921.31 94,481,493.77 注: 报 告截 止日2017 年6 月30 日, 基 金份 额净 值人 民币 1.012 元, 基 金份 额 总额 82,496,245.12 份。


6.2 利润表 会计主 体: 国金 鑫安 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


2,271,261.00 12,512,586.57 1.利息 收入


2,087,145.92 35,408,912.06 其中: 存款 利息 收入


13,328.01 403,327.94 债券利 息收 入


516,909.67 30,923,519.42 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,556,908.24 4,082,064.70 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-50,712.67 -13,194,180.77 其中: 股票 投资 收益


-30,000.00 -13,282,490.61 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-27,937.67 -175,363.00 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- -36,220.00 股利收 益


7,225.00 299,892.84 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 143,253.11 -10,163,499.02 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


91,574.64 461,354.30 减: 二、费用


1,134,212.05 20,651,112.26 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 13 页 共 31 页


1.管 理人 报酬


658,707.29 12,431,754.34 2.托 管费


87,827.69 1,657,567.24 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 263,482.94 4,972,701.76 4.交 易费 用


1,901.16 888,601.73 5.利 息支 出


109.88 488,937.94 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


109.88 488,937.94 6.其 他费 用


122,183.09 211,549.25 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 1,137,048.95 -8,138,525.69 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 1,137,048.95 -8,138,525.69


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国金 鑫安 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 86,199,672.88 6,843,085.08 93,042,757.96 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 1,137,048.95 1,137,048.95 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -9,834,745.60 -849,644.97 -10,684,390.57 其中:1.基 金申 购款 599,841.77 50,490.92 650,332.69 2. 基金 赎回 款 -10,434,587.37 -900,135.89 -11,334,723.26 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 76,364,927.28 7,130,489.06 83,495,416.34 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 14 页 共 31 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,585,560,959.43 120,389,078.54 1,705,950,037.97 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - -8,138,525.69 -8,138,525.69 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -45,640,940.86 -2,982,425.50 -48,623,366.36 其中:1.基 金申 购款 136,716.95 8,892.96 145,609.91 2. 基金 赎回 款 -45,777,657.81 -2,991,318.46 -48,768,976.27 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,539,920,018.57 109,268,127.35 1,649,188,145.92


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 尹庆 军______














______ 聂 武鹏______














____ 于晓 莲____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 国金鑫 安保 本混 合型 证券 投资基 金 (以 下简 称 “本 基 金” ) , 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 ( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许可[2014]716 号 文 《 关于核 准国 金通 用鑫 安保 本混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 的核 准, 由国金 基金 管理 有限 公司 于 2014 年 7 月 31 日至 2014 年 8 月 22 日 向社 会公开募集, 募集期结 束 经安永华明会 计师事务 所 (特殊普通合 伙)验证 并 出具(2014 )验字 第 61004823_A03 号验 资报 告 后, 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年8 月27 日正 式生效,本基 金为契约 型 开放式,存续 期限不定 。 本基金设 立时 ,首次募 集 (不含认购 费)的有 效净认 购金 额为 人民 币 1,442,585,619.80 元, 折合 1,442,585,619.80 份 基金 份额; 募集 资金 在 募集期 间产 生的 利息 为人 民币 285,939.71 元 ,折 合 285,939.71 份基 金份 额 ;以上 收到 的实 收基 金共计 人民 币 1,442,871,559.51 元, 折合 1,442,871,559.51 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 15 页 共 31 页


和注册 登记 机构 均为 国金 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国光 大银 行股 份有限 公司 。 本基金的投资 范围为: 国 内依法公开发 行的各类 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括现金、 银 行存款 (包 括活 期存 款、 定期存 款和 协议 存款 等) 、 债券( 包括 国债 、金 融债 、公司 债、 企业 债、 可转换 债券 、 中 小企 业私 募债、 央行 票据 、 短 期融 资券等 ) 、 资产 支持 证券、 债券回 购、 股票 (包 括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 股指 期货 、 权证 , 以及中 国证 监会 允许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金根据 投资策略 对 安全资产(包 括现金、 银 行存款、债 券、资产 支持证券、债 券回购等 ) 及风险资产( 股票、股 指 期货、权证等 )两类资 产 的投资比例 进行动 态 调整。其中, 股票、股 指 期货、权证等 风险资产 占 基金资产净值 的比例不 高 于 60% ;现 金、银 行 存款、债券、 资产支持 证 券、债券回购 等安全资 产 占基金资产净 值的比例 不 低于 40%, 其中现 金 或者到期日在一年以内 的 政府债券投资比例不低 于 基金资产净值的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准 为:一 年期 银行 定期 存款 税后收 益率 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 16 页 共 31 页


6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.4.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无 需 要说 明的会 计差 错更 正。 6.4.5 税项 1. 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2. 营业 税、 增值 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用 基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同 业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持 有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 17 页 共 31 页


务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知 》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 3. 企业 所得 税 根据财 政 部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股 票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠 政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所 得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收 个人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有 关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 18 页 共 31 页


持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东 苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东 涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东 上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司 北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.7.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 6.4.7.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 6.4.7.1.3 债 券回 购交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 6.4.7.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 19 页 共 31 页


6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 注: 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。 6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 658,707.29 12,431,754.34 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 229,806.53 2,956,095.10 注:1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 : H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 保本周 期内 ,本 基金 的担 保费用 从基 金管 理人 的管 理费收 入中 列支 。 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售 机构约 定 的用以向基金 销售机 构 支 付客户服务 及销售活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 6.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 87,827.69 1,657,567.24 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 20 页 共 31 页


基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 过渡 期及 到期 期间 (除保 本周 期到 期日 外) 不收取 托管 费。 6.4.7.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国金基 金管 理有 限公 司 10,898.97 光大银 行股 份有 限公 司 179,651.16 国金证 券 11,468.31 合计 202,018.44 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中国光 大银 行 2,201,861.50 国金基 金管 理有 限公 司 1,539,053.95 国金证 券 309,055.27 合计 4,049,970.72 注:本基金的 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.60% 年费 率计提。 销售服 务费的计算方 法如 下: H= E× 0.60 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 2.基金销售服 务费每日 计 算,逐日累计 至每月月 末 ,按月支付, 由基金管 理 人向基金托 管人发送 基金销 售服 务费 划款 指令 ,基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付 给 登记机 构, 由登 记机 构代 付给销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日期顺 延。 6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 回购 )交 易。 6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 21 页 共 31 页


注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 未发 生除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 。 6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国光大银行 426,468.79 11,764.03 672,048.42 223,303.57 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管, 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息。 6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 于本 报告 期未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。 6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无 6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。 6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。 6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。 6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 无 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 22 页 共 31 页


§7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,568,402.00 1.85 其中: 股票 1,568,402.00 1.85 2 固定收 益投 资 14,652,064.20 17.24 其中: 债券 14,652,064.20 17.24








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 67,500,000.00 79.43 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 835,165.33 0.98 7 其他各 项资 产 429,289.78 0.51 8 合计 84,984,921.31 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 498,540.00 0.60 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 613,360.00 0.73 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 120,802.00 0.14 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 23 页 共 31 页


K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 335,700.00 0.40 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,568,402.00 1.88 注:以 上行 业分 类 以2017 年6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。 7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 部分 股票 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000063 中兴通 讯 21,000 498,540.00 0.60 2 002310 东方园 林 28,000 468,160.00 0.56 3 300070 碧 水 源 18,000 335,700.00 0.40 4 601668 中国建 筑 15,000 145,200.00 0.17 5 000916 华北高 速 18,700 120,802.00 0.14


7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002310 东方园 林 490,020.00 0.53 2 000063 中兴通 讯 381,224.00 0.41 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 24 页 共 31 页


3 300070 碧 水 源 349,860.00 0.38 4 601800 中国交 建 171,600.00 0.18 5 601668 中国建 筑 140,700.00 0.15 6 000786 北新建 材 119,680.00 0.13 注:“ 买入 金额 ”为 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601800 中国交 建 155,600.00 0.17 2 000786 北新建 材 105,680.00 0.11 注: “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,653,084.00 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 261,280.00 注:“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 6,965,700.00 8.34 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,050,800.00 2.46 其中: 政策 性金 融债 2,050,800.00 2.46 4 企业债 券 5,635,564.20 6.75 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,652,064.20 17.55


国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 25 页 共 31 页


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 112124 11 徐工 02 56,260 5,635,564.20 6.75 2 019546 16 国债 18 50,000 4,994,500.00 5.98 3 018002 国开1302 20,000 2,050,800.00 2.46 4 010303 03 国债 ⑶ 20,000 1,971,200.00 2.36


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细




















金额 单位 :人民 币元 序号 权证代 码 权证名 称 数量( 份) 公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%) 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 26 页 共 31 页


7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 报告期 ,本 基金 未参 与股 指期货 的投 资。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 报告期 ,本 基金 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


本 基金投资的 前十名证 券 的发行主体, 本期没有 被 监管部门立案 调查,在 报 告编制日前一 年 内未 受 到公 开谴 责、 处罚 。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,384.08 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 386,876.88 5 应收申 购款 1.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 40,027.82 8 其他 - 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 27 页 共 31 页


9 合计 429,289.78


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 无 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,981 41,643.74 - - 82,496,245.12 100.00%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 100,012.74 0.1212%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 8 月 27 日 ) 基金 份额 总额 1,442,871,559.51 本报告 期期 初基 金份 额总 额 93,120,369.33 本报告 期基 金总 申购 份额 648,070.13 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,272,194.34 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 82,496,245.12 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。





10.4 基金投资策 略的改变 报告期 , 本基 金在 保本 周 期中 , 对 资产 配置 严格 按 照公司 开发 的保 本模 型进 行优化 动态 调整 , 确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。 同 时, 本基 金通 过积极 稳健 的收 益资 产投 资策略 , 竭 力为 基 金 资产获 取更 高的 增值 回报 ,未发 生投 资策 略的 改变 。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 为 本基金 提供 审 计国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 29 页 共 31 页


服务至 今, 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国融证券 1 1,446,464.00 75.56% 1,057.82 72.33% - 中信证券 1 312,300.00 16.31% 290.84 19.89% - 方正证券 1 155,600.00 8.13% 113.79 7.78% - 国金证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信证券山东 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注:1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通 知》 ( 证监基金 字[2007]48 号)的有关 规定要求 , 本基金管理人 在比较了 多 家证券经营机 构的财 务状况 、经 营状 况、 研究 水平后 ,向 多家 券商 租用 了基金 专用 交易 席位 。 (1 ) 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 : ① 经 营行 为规 范, 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ; ② 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要; ④ 具 有较 强的 研究 能力, 能 及时 、 全 面地 提 供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 30 页 共 31 页


研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务; ⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。 (2 ) 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下: ① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; ② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。 2.本基 金本 报告 期无 交易 单元变 更。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国融证券 - - 5,000.00 0.00% - - 中信证券 2,973,576.20 38.73% - - - - 方正证券 4,705,078.01 61.27% 260,700,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券山东 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国信证券 - - - - - -


§11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 者超 过 20% 的情 况。 国金鑫安保本 2017 年半年度报 告摘要 第 31 页 共 31 页


11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息 无





国金基金管理有限公司 2017 年8 月25 日