国 金 金 腾 通货 币 市 场 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日
国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 2 页 共 32 页
§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 3 页 共 32 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国金金 腾通 货币
场内简 称 -
基金主 代码 000540
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 2 月 17 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,499,334,708.06 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000540 001621
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 10,886,453,316.78 份 2,612,881,391.28 份
注：无 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 为投 资者 创造稳 定的 收益 。
投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上， 对短 期货币 市场 利率 的走 势
进行预 测和 判断 ， 采 取积 极主动 的投 资策 略， 综合 利用定 性分 析和 定量 分
析方法 ，力 争获 取超 越比 较基准 的投 资回 报。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币 C
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
本基金为货币市场基金，
属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种，其
预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基
金及股 票型 基金 。
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基
金中的 高流 动性、 低风 险 品种， 其预 期收
益和预 期风 险均 低于 债券 型基金 、 混合 型
基金及 股票 型基 金。
注：无 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 4 页 共 32 页
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨海燕 罗菲菲
联系电 话 010-88005970 010-58560666
电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4000-2000-18 95568
传真 010-88005666 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
基金级 别 国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币 C
3.1.1 期间 数据 和指
标
报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 225,719,919.50 39,249,203.71
本期利 润 225,719,919.50 39,249,203.71
本期净 值收 益率 1.9147% 1.5369%
3.1.2 期末 数据 和指
标
报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份
额利润
qiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRunA qiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRunB
期末基 金资 产净 值 10,886,453,316.78 2,612,881,391.28
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 5 页 共 32 页
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
国金金 腾通 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3483% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3195% 0.0007%
过去三 个月 1.0046% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.9173% 0.0008%
过去六 个月 1.9147% 0.0010% 0.1736% 0.0000% 1.7411% 0.0010%
过去一 年 3.3638% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.0138% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
14.6346% 0.0112% 1.1795% 0.0000% 13.4551% 0.0112%
国金金 腾通 货 币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2862% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2574% 0.0007%
过去三 个月 0.8164% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7291% 0.0008%
过去六 个月 1.5369% 0.0010% 0.1736% 0.0000% 1.3633% 0.0010%
过去一 年 2.5926% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 2.2426% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
4.5014% 0.0031% 0.6156% 0.0000% 3.8858% 0.0031%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币活 期存 款利 率(税后)
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 6 页 共 32 页
国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 7 页 共 32 页
注： 本 基金A 类 份额 基金 合 同生效 日为 2014 年2 月17 日， 图示 日期 为2014 年2 月 17 日至2017
年6 月30 日。 本基 金 C 类 份额基 金合 同生 效日 为 2015 年9 月 28 日 ， 图 示日 期 为 2015 年9 月28
日至2017 年6 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别为49% 、19.5% 、19.5% 和 12% 。 截至 2017 年 6 月 30 日 ，国 金基 金管理 有限 公司 共
管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投 资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 8 页 共 32 页
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF） 、国 金及第 七天 理财 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本基金 基
金经理 ，
国金国 鑫
发起、 国
金众赢 货
币、国 金
及第七 天
理财基 金
经理， 投
资管理 部
总经理
2014 年 2 月
17 日
- 9
徐艳芳 女士 ， 清 华大 学
硕士。2005 年 10 月至
2012 年 6 月历 任皓 天
财经公 关公 司财 经咨
询师、 英大 泰和 财产 保
险股份 有限 公司 投资
经理。 2012 年 6 月加 入
国金基 金管 理有 限公
司， 历 任投 资研 究部 基
金经理 、 固 定收 益投 资
部总经 理兼 基金 经理 ；
自 2017 年3 月 起任 投
资管理 部总 经理 兼基
金经理 。
刘辉
本基金 基
金经理 ，
国金鑫 盈
货币基 金
经理
2017 年 4 月
15 日
- 6
刘辉先 生， 对外 经济 贸
易大学 硕士 。2011 年8
月至 2013 年 8 月在 中
债资信 评估 有限 责任
公司任 评级 分析 师。
2013 年 8 月加 入国 金
基金管 理有 限公 司， 历
任投资 研究 部固 定收
益分析 师、 基金 交易 部
债券交 易员 、 上 海资 管
事业部 投资 经理 、 上 海
资管事 业部 基金 经理 ；
自 2017 年3 月 起任 投
资管理 部基 金经 理。
注： （1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的
任职日 期按 基金 合同 生效 日填写 ； （2） 根据 基金 管 理人 于 2017 年7 月8 日 发 布的 《关 于国 金金 腾
通货币 市场 证券 投资 基金 基金经 理变 更的 公告 》 ， 徐 艳 芳女 士 自 2017 年 7 月 7 日起不 再担 任本 基
金的基 金经 理； （3 ） 证券 从业的 含义 遵从 行业 协会 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办法 》 的相 关规 定 。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 9 页 共 32 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《国金 金腾 通货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 ， 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 库存 周期 延 续， 地 产投 资仍 强， 外需 改 善， 支 撑经 济基 本面 超预 期。 通 胀方 面，
上游原材料价 格环比有 所 下滑，叠加去 年同期较 高 基数，PPI 持续回落 ；在 猪肉、蔬菜等 食品价
格的拖累下，CPI 维 持在 低位，上半年 通胀压力 不 大。年初以来 的货币政 策 持续偏紧，春 节前后
公开市 场操 作利 率上 调，4 月前 后银 监会 密集 发布 监管文 件， 金融 监管 全面 升级。
在基本面超预 期、货币 政 策偏紧、金融 监管升级 的 背景下，债券 市场收益 率 整体震荡上行 ，
10 年期 国债 收益 率从 2016 年末 3.01% 一度 震荡 上行 至 5 月 3.69% 的高 位。6 月 份，金 融监 管协 调国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 10 页 共 32 页
加强， 央行 货币 政策 在6 月边际 上有 所放 松， 债市 收益率 才有 所回 落。
报告期内，本 基金依旧 保 持稳健的操作 风格，始 终 把流动性风险 放在第一 位 ，根据央行态 度
和资金面的变 化，在资 金 紧张时点积极 布局，灵 活 调整债券仓位 和久期， 在 控制风险的 同时，为
投资人 提供 了合 理的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 的金 腾通货 币 A 份额 净值 收益 率为 1.9147% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率
为 0.1736% ；本基金的金腾通货 币 C 份 额 净 值 收 益 率 为 1.5369% ，同期业绩比较基准 收益率为
0.1736% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望后市，从 基本面来 看 ，下半年地产 投资增速 预 计将小幅回落 ，而财政 部 对地方政府融 资
的进一步规范 ，也将加 大 基建投资增速 的下行压 力 。地产和基建 投资需求 的 下滑也将施 压制造业
投资。通胀方 面，下半 年 食品价格预计 将逐步企 稳 、跌幅收窄，CPI 会 有所 回升但幅度不 大，上
游原材料价格 环比上行 压 力不大、且基 数仍高，PPI 仍将继续回 落，整体 而 言，下半年通 胀压力
不大。消费方 面，房地 产 销售增速的下 滑将拖累 地 产链条上的家 电、家具 、 建筑及装潢 材料等消
费需求，而车 辆购置税 减 免政策取消后 ，上半年 汽 车销售增速有 所回 落， 预 计下半年仍 将放缓，
整体而言，消 费增速也 有 下行压力。政 策方面， 下 半年货币政策 将在去杠 杆 与稳经济之 前取得平
衡，资金面预 计将维持 不 松不紧态势； 金融监管 仍 将趋严，但监 管部门之 间 协调的加强 ，从而降
低对市场的冲 击。综合 而 言，预计下半 年债市将 维 持震荡态势， 不会出现 大 幅调整，但 也难现大
牛市。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人按照 《 企业 会计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 中国
证监会相关规 定及基金 合 同关于估值的 约定，严 格 执行内部估值 控制程序 ， 对基金所持 有的投资
品种进 行估 值 。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果，运营 支持部业国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 11 页 共 32 页
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题 及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备
最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，免 收再投资 的 费用；本基金 根据每日 基 金收益情况， 以
每万份 基金 已实 现收 益为 基准， 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ， 并 每日 进行支 付。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有 人 数或基 金资 产净值 预警 情形的 说明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，中国 民 生银行股份有 限
公司对 本基 金的 投资 运作 方面进 行了 监督 ， 对 基金 资产净 值计 算、 基金 份额 申购赎 回价 格的 计算 、
基金费用开支 等方面进 行 了认真的复核 ，未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
本报告 期内 ，国 金金 腾通 货币 A 实 施利 润分 配的 金 额为 225,719,919.50 元 ，国金 金腾 通货国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 12 页 共 32 页
币C 实施 利润 分配 的金 额 为 39,249,203.71 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
中国民生银行 股份有限 公 司复核审查的 本报告中 的 财务指标、净 值表现、 财 务会计报告、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,716,014,801.57 2,665,924,794.05
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
7,074,274,470.16 6,531,948,233.07
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,074,274,470.16 6,531,948,233.07
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
4,567,183,970.77 2,703,491,455.23
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
47,603,956.15 39,015,136.21
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
14,405,077,198.65 11,940,379,618.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 13 页 共 32 页
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
898,304,110.95 399,999,040.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,550,250.62 2,296,290.34
应付托 管费
637,562.68 574,072.57
应付销 售服 务费
1,834,227.57 1,342,084.74
应付交 易费 用
70,388.59 83,899.44
应交税 费
- -
应付利 息
124,063.28 131,644.65
应付利 润
1,604,313.82 2,199,891.09
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
617,573.08 609,300.00
负债合 计
905,742,490.59 407,236,222.83
所有者权益：
实收基 金
13,499,334,708.06 11,533,143,395.73
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
13,499,334,708.06 11,533,143,395.73
负债和 所有 者权 益总 计
14,405,077,198.65 11,940,379,618.56
注：1. 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额
13,499,334,708.06 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 为 10,886,453,316.78 份，C 类 基 金 份 额 为
2,612,881,391.28 份。
2.本产 品不 收取 销售 服务 费， 表 中所 列示 的销 售服 务 费为本 基 金C 类 份额 收取 的增值 服务 费项 目 。
6.2 利润表
会计主 体： 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
299,600,906.62 258,185,700.47
1.利息 收入
300,709,091.60 249,414,767.16
其中： 存款 利息 收入
92,893,983.71 31,159,067.47
债券利 息收 入
113,823,234.68 172,345,694.53
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
93,991,873.21 45,910,005.16
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,108,184.98 8,770,933.31
其中： 股票 投资 收益
- - 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 32 页
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,108,184.98 8,770,933.31
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用
34,631,783.41 25,724,232.36
1．管 理人 报酬
14,277,512.98 15,405,404.03
2．托 管费
3,569,378.25 3,851,350.98
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 9,447,311.48 4,921,404.76
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
7,065,256.71 1,295,726.29
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,065,256.71 1,295,726.29
6．其 他费 用
272,323.99 250,346.30
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
264,969,123.21 232,461,468.11
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
264,969,123.21 232,461,468.11
注： 本产 品不 收取 销售 服 务费， 表中 所列 示的 销售 服务费 为本 基 金 C 类 份额 收取的 增值 服务 费项
目。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
11,533,143,395.73 - 11,533,143,395.73
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
- 264,969,123.21 264,969,123.21 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 32 页
期净 利 润）
三、 本 期基 金份 额交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
1,966,191,312.33 - 1,966,191,312.33
其中：1.基 金申 购款 150,548,851,750.35 - 150,548,851,750.35
2.基金 赎回 款 -148,582,660,438.02 - -148,582,660,438.02
四、 本 期向 基金 份额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -264,969,123.21 -264,969,123.21
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
13,499,334,708.06 - 13,499,334,708.06
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
14,018,949,737.45 - 14,018,949,737.45
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期净 利 润）
- 232,461,468.11 232,461,468.11
三、 本 期基 金份 额交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
240,798,799.32 - 240,798,799.32
其中：1.基 金申 购款 152,314,503,627.99 - 152,314,503,627.99
2.基金 赎回 款 -152,073,704,828.67 - -152,073,704,828.67
四、 本 期向 基金 份额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -232,461,468.11 -232,461,468.11
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
14,259,748,536.77 - 14,259,748,536.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 32 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
国金金腾通货 币市场证 券 投资基金（原 名称为“ 国 金通用金腾通 货币市场 证 券投资基金” 以
下简称 “ 本基 金” ） ， 系经 中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称 “中 国证 监会 ” ） 证监许 可[2014]128
号文的 核准 ， 由 国金 基金 管 理有限 公司 于2014 年 2 月 10 日至2014 年2 月 12 日向社 会公 开募 集，
募集期 结束 经 安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验 证并 出具 （2014 ） 验字 第 61004823_A02
号验资 报告 后， 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2014 年 2 月 17 日 正式 生效 ，本 基
金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定。2015 年 9 月 23 日，本 基金 名称 由“ 国 金通用 金腾 通货 币市
场证券 投资 基金 ” 变 更为 “国金 金腾 通货 币市 场证 券投资 基金 ” 。 本 基金 设立 时， 首 次募 集 （不 含
认购费 ）的 有效 净认 购金 额为人 民币 201,689,000.00 元， 折合 201,689,000.00 份基 金份 额； 募
集资金 在募 集期 间产 生的 利息为 人民 币 4,057.58 元 ，折合 4,057.58 份 基金 份 额；以 上收 到的 实
收基金 共计 人民 币 201,693,057.58 元 ，折合 201,693,057.58 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人
和注册 登记 机构 均为 国金 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国民 生银 行股 份 有限 公司 。
为满足投资者 的理财需 求 ，更好地服务 于投资者 ， 根据《国金金 腾通货币 市 场证券投资基 金
基金合 同 》 的 有关 约定 ， 本基金 于 2015 年9 月28 日新 设 A 、C 两类 基金 份额 类别 ， 新 设 A 类基 金
份额的 基金 代码 为 000540 ，,新设 C 类基 金份 额代 码 为 001621 。 两类 基金 份额 单独公 布基 金万 份
净收益 和七 日年 化收 益率 。 金腾通 货币 基金 A 类基 金 份额仅 通过 本基 金的 销售 机构国 金证 券股 份
有限公司（以 下简称 “ 国 金证券 ”或 “ 该基金销 售 机构 ”）线上 渠道办理 申 购、赎回等 业务，金
腾通货 币基 金 C 类 基金 份 额仅通 过本 基金 的销 售机 构国金 证券 的 线 下渠 道办 理该类 份额 的申 购、
赎回等业务。 作为金腾 通 货币基金的独 家销售机 构 ，国金证券通 过该基金 向 投资者提供 保证金余
额理财 服务 ， 即 为投 资者 股票账 户中 的闲 置资 金提 供理财 服务 。 金 腾通 货币 基金 A 类 基金 份额 和
及金腾 通货 币基 金C 类基 金份额 的其 余业 务规 则将 按照原 有基 金运 行规 则保 持不变 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以 内 （含 一年 ） 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 ， 剩余期 限 （或 回售 期限 ） 在 397 天以 内 （含397
天）的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天 ） 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397
天）的资产支 持证券， 期 限在一年以内 （含一年 ） 的债券回购， 期限在一 年 以内（含一 年）的中
央银行票据， 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的
业绩比 较基 准为 ：人 民币 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 17 页 共 32 页
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则 》 第 2 号 《年 度报 告的内 容与 格式 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号 《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会
颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计差 错更 正。
6.4.5 税项
1 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 32 页
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策 的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务 、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴 纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳 ；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
2 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资 基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.6 关 联方 关系 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注： 本基 金本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
注： 本基 金本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 20 页 共 32 页
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,277,512.98 15,405,404.03
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
7,138,756.51 7,702,702.02
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关 费用， 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,569,378.25 3,851,350.98
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 21 页 共 32 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币C 合计
国金证 券股 份有 限公 司
- 9,444,400.08 9,444,400.08
合计 - 9,444,400.08 9,444,400.08
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币C 合计
国金证 券股 份有 限公 司
- 4,922,120.66 4,922,120.66
合计 - 4,922,120.66 4,922,120.66
注：1.A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.75% 。 销售 服务 费
计提的 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .75% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为 C 类份 额前 一日 的基 金资产 净值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 登
记机构 ，由 登记 机构 代付 给销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
2.本产 品不 收取 销售 服务 费， 表 中所 列示 的销 售服 务 费为本 基 金 C 类 份额 收取 的增值 服务 费项 目 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
民生银行 - - - - 285,000,000.00 19,520.55
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
注：本 基金 上年 度可 比期 间未发 生与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （回 购）交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 32 页
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
国金 金腾 通货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海国金通用
财富资产管理
有限公司
7,743,686.38 0.0574% 2,608,960.98 0.0226%
涌金投资控股
有限公司
140,936.21 0.0010% 28,400.85 0.0002%
国 金金 腾 通货 币 C
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
注：1. 除基金 管理人之 外 的其他关联方 持有本基 金 基金份额的交 易费用按 市 场公开的交 易费率计
算并支 付。
2.国金 金腾 通C 类基 金本 报告期 未发 生除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国民生银行股
份有限公司- 活
期存款
6,014,801.57 945,722.20 201,598,794.09 1,331,730.17
中国民生银行股
份有限公司- 定
期存款
140,000,000.00 6,393,750.06 330,000,000.00 2,362,504.11
注：本基金的 活期银行 存 款和部分定期 银行存款 由 基金托管人中 国民生银 行 保管，按银 行同业利
率或约 定利 率计 息。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 32 页
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币898,304,110.95 元， 是以 如 下债券 作为 质押 的：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140225 14 国开25 2017 年7 月3 日 100.58 50,000 5,029,000.00
150406 15 农发06 2017 年7 月3 日 100.08 2,700,000 270,216,000.00
160314 16 进出14 2017 年7 月3 日 99.77 700,000 69,839,000.00
150417 15 农发17 2017 年7 月3 日 100.01 1,100,000 110,011,000.00
111780429 17 中原银
行 CD152
2017 年7 月3 日 97.75 600,000 58,650,000.00
111780022 17 乐山商
行 CD067
2017 年7 月3 日 97.75 2,000,000 195,500,000.00
111798073 17 龙江银
行 CD109
2017 年7 月3 日 99.37 110,000 10,930,700.00
111780119 17 乌鲁木
齐银行
CD029
2017 年7 月4 日 97.76 2,000,000 195,520,000.00
111798073 17 龙江银
行 CD109
2017 年7 月4 日 99.37 110,000 10,930,700.00
合计
9,370,000 926,626,400.00
-
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 32 页
无
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 7,074,274,470.16 49.11
其中： 债券 7,074,274,470.16 49.11
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,567,183,970.77 31.71
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,716,014,801.57 18.85
4 其他各项 资产 47,603,956.15 0.33
5 合计 14,405,077,198.65 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.88
其中： 买断 式回 购融 资 0.01
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 898,304,110.95 6.65
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 32 页
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
84
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 34.76 6.65
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 20.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.37 -
3 60 天( 含) —90 天 17.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 31.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 106.36 6.65
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
序号 发生日 期 平均剩 余存 续期 原因 调整期
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 26 页 共 32 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 814,335,500.27 6.03
其中： 政策 性金 融债 814,335,500.27 6.03
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 359,822,567.16 2.67
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,900,116,402.73 43.71
8 其他 - -
9 合计 7,074,274,470.16 52.40
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 49,765,616.93 0.37
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111796777 17 中 原银
行 CD064
3,000,000 298,986,743.63 2.21
1 111796744 17 吉 林银
行 CD063
3,000,000 298,986,743.63 2.21
2 150406 15 农发 06 2,700,000 270,215,783.52 2.00
3 041653060 16 河钢
CP005
2,500,000 249,795,258.44 1.85
4 111796544 17 重 庆农
村商行
CD086
2,000,000 199,412,363.46 1.48
5 111796516 17 齐 鲁银
行 CD026
2,000,000 199,405,874.91 1.48
6 111798893 17 长 沙银
行 CD052
2,000,000 198,290,688.40 1.47
7 111680711 16 郑 州银
行 CD127
2,000,000 197,293,298.25 1.46
8 111780178 17 青 岛银 2,000,000 195,547,554.21 1.45 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 27 页 共 32 页
行 CD093
9 111780303 17 中 原银
行 CD144
2,000,000 195,532,680.16 1.45
10 111780119 17 乌 鲁木
齐银行
CD029
2,000,000 195,528,543.66 1.45
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0074%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0765%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0442%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 协议利率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
7.9.2
国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 28 页 共 32 页
本基金投资组 合前十名 证 券的发行主体 中，未有 本 期被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 47,603,956.15
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 47,603,956.15
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国金
金腾
通货
币A
249,206 43,684.56 726,211,367.96 6.67% 10,160,241,948.82 93.33%
国金
金腾
通货
币C
49,029 53,292.57 82,379,806.31 3.15% 2,530,501,584.97 96.85%
合计 298,235 45,264.09 808,591,174.27 5.99% 12,690,743,533.79 94.01%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对合 计 数，比例的 分母采用
下属分 级基 金份 额的 合计 数。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 29 页 共 32 页
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国金金 腾通
货币A
24,114.59 0.0002%
国金金 腾通
货币C
0.00 0.0000%
合计
24,114.59 0.0002%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对合 计 数，比例的 分母采用
下属分 级基 金份 额的 合计 数。
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
国金金 腾通 货 币A 0~10
国金金 腾通 货 币C 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国金金 腾通 货 币A 0~10
国金金 腾通 货 币C 0
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币 C
基金合 同生 效日 （2014 年 2 月 17 日） 基金
份额总 额
201,693,057.58 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,779,777,034.38 1,753,366,361.35
本报告 期基 金总 申购 份额 120,044,381,768.08 30,504,469,982.27
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 118,937,705,485.68 29,644,954,952.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,886,453,316.78 2,612,881,391.28
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2. 本 报 告 期 末 ， 基 金 管 理 人 的 股 东 涌 金 投 资 控 股 有 限 公 司 持 有 本 基 金 的 金 腾 通 货 币 A 份 额 为
140,936.21 份 ， 基 金 管 理人 的 子 公 司 上 海 国 金 通 用 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 国金财
富” ） 持有 本基 金的 金腾 通货 币 A 份额为 7,743,686.38 份， 基 金管 理人 的关 联方国 金道 富投 资服国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 30 页 共 32 页
务有限 公司 持有 本基 金的 金腾通 货币 A 份 额为 47,981,972.14 份 ，基 金管 理 人子公 司北 京千 石创
富资本 管理 有限 公司 旗下 的资管 计划 千石 资本 国圣 1 号资产 管理 计划 持有 本 基金的 金腾 通 A 份额
为5,975,510.25 份， 前述 持有人 均按 照本 基金 《基 金合同 》 及 《 招募 说明 书 》 规定 的申 购规 则及
申购费 率办 理申 购业 务， 其中， 国金 财富 已按 照法 规规定 向中 国证 监会 进行 了报告 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 在报 告期 内投 资策 略无重 大改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所（特殊 普通合 伙）为 本基金提供 审计
服务至 今， 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 31 页 共 32 页
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
（证监 基金 字[2007]48 号 ） 的有 关规 定要 求， 本基 金管理 人在 比较 了多 家证 券经营 机构 的财 务状
况、经 营状 况、 研究 水平 后，向 多家 券商 租用 了基 金专用 交易 席位 。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提供 高 质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他 证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华创证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
注：本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 32 页 共 32 页
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无
国金基金管理有限公司
2017 年8 月25 日
