国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
国 联 安货 币 市场 证 券投 资 基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十五日 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 货币
基金主 代码 253050
交易代 码 253050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 26 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,445,842,844.17 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 253050 253051
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
48,777,697.50 份 1,397,065,146.67 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 证流 动性 的前提 下 ， 通 过主 动式 管 理， 定性 分析 与量 化分
析相结 合， 力争 为投 资者 提供稳 定的 收益 。
投资策 略
本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自上 而下 地进 行投 资 管理 。 通 过定 性分 析和
定量分 析， 形成 对短 期利 率变化 方向 的预 测， 在此 基础之 上， 确定 组合 久
期和类 别资 产配 置比 例 ， 把握收 益率 曲线 形变 和无 风险套 利机 会来 进行 品
种选择 ，具 体包 括以 下策 略：
1、利 率预 期策 略
2、收 益率 曲线 策略
3、类 属配 置策 略
4、现 金流 管理 策略
5、套 利策 略
6、个 券选 择策 略
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 在所有 证券 投资 基金 中 ， 是风险 相对 较低 的基 金
产品。 在一 般情 况下， 其 风险与 预期 收益 均低 于债 券型基 金， 也低 于混 合
型基金 与股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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信息披露
负责人
姓名 陆康芸 朱萍
联系电 话 021-38992806 021-61618888
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95528
传真 021-50151582 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日）
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
本期已 实现 收益 681,504.76 67,655,861.75
本期利 润 681,504.76 67,655,861.75
本期净 值收 益率 1.4521% 1.6168%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
期末基 金资 产净 值 48,777,697.50 1,397,065,146.67
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字;
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．国联安货币 A ： 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3129% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.2019% 0.0012%
过去三 个月 0.8326% 0.0020% 0.3366% 0.0000% 0.4960% 0.0020%
过去六 个月 1.4521% 0.0025% 0.6695% 0.0000% 0.7826% 0.0025%
过去一 年 2.7718% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.4218% 0.0023%
过去三 年 9.4468% 0.0051% 4.0537% 0.0000% 5.3931% 0.0051%
自基金 合同 生效
起至今
23.2893% 0.0052% 8.8581% 0.0001% 14.4312% 0.0051%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2．国联安货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3752% 0.0037% 0.1110% 0.0000% 0.2642% 0.0037%
过去三 个月 0.9358% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.5992% 0.0031%
过去六 个月 1.6168% 0.0031% 0.6695% 0.0000% 0.9473% 0.0031%
过去一 年 3.0625% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 1.7125% 0.0027%
过去三 年 10.2857% 0.0052% 4.0537% 0.0000% 6.2320% 0.0052%
自基金 合同 生效
起至今
25.2629% 0.0052% 8.8581% 0.0001% 16.4048% 0.0051%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 货币 市场 证券 投资 基金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2011 年 1 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日)
国联安 货 币 A 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） ；
2、本 基金 基金 合同 于 2011 年 1 月 26 日 生效 。本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 的 6 个
月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
国联安 货 币 B
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） ； 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2、本 基金 基金 合同 于 2011 年 1 月 26 日 生效 。本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 的 6 个
月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理四
十二只开放式基金。国 联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
侯慧娣
本基金 基
金经理 、
兼任国 联
安睿祺 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理、国 联
安鑫禧 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理、国 联
安鑫盛 混
2015-12-25 -
10 年 （自
2007 年）
侯慧娣 女士 ，理 学硕 士。2006 年
3 月至 2006 年 7 月在 国泰 君安证
券 研 究 所 从 事 国 内 债 券 市 场 数 据
分析与 处理 ；2006 年 7 月至 2008
年 10 月在 世商 软件 （ 上海 ） 有 限
公司从 事债 券分 析； 2009 年 12 月
至 2012 年 9 月在 国信 证券 股份有
限 公 司 经 济 研 究 所 从 事 债 券 和 固
定收益 分析 ；2012 年 9 月至 2015
年 6 月在德 邦基 金管 理有 限公司
固 定 收 益 部 从 事 研 究 和 管 理 工
作 ， 期 间 曾 担 任 基 金 经 理 和 固 定
收益部 副总 监。2015 年 6 月加入
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，2015
年 12 月 起任 国联 安睿 祺灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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合型证 券
投资基 金
基金经
理、国 联
安鑫利 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理、国 联
安睿利 定
期开放 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理。
国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2016 年 3 月 起兼 任国联
安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。 2016 年 12 月起兼
任 国 联 安 鑫 盛 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 2016 年 12 月 起兼任
国 联 安 鑫 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。 2016 年 12 月起 兼任国
联 安 睿 利 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
吕中凡
本基金 基
金经理 助
理
2015-07-04 -
6 年（ 自
2011 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安货币市场证
券投资基金基金合同》及 其他相关法律法规、法律 文件的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金财产，在严 格控制风险的前提下，为 基金份额持有人谋求最大 利益。本基金运作管理
符合有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 和约 定， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 上半 年， 国内 经济 基本面 数据 整体 较好 ， GDP 连 续两 个季 度维 持 6.9% 的增 速， 随着 2
季度 PPI 高点 回落 ，环 比 增速逐 月向 下， CPI 低 于 预期， 国内 通胀 预期 消弭 ；货币 政策 稳健 中性 ，
1 季度 跟随 美联 储加 息连 续两次 上调 公开 市场 操作 利率 和 MLF 利率， 4 月 份 开始从 银监 会监 管趋 严
开始，三 会“ 金融严 监管竞赛” 模式开启，债券 市场收益率大幅 上行，货币市场资金利率 在一季度的
基础上 继续 上行 ，同 业存 单利率 在 6 月第 一周 达到 近 2 年 的高 点，5 月 份债 券市场 尤其 是信 用债 市
场大幅 调整 ， 利 率债 收益 率曲线 一度 倒挂 。 6 月份 随着半 年末 来临 ， 5 月份 投资数 据的 放缓 ， 监 管
层发出 不能 发生 金融 风险 的防范 风险 论调 ，金 融监 管应加 强协 调的 呼声 增强 ，央行 6 月初 超量 续 作
MLF ，公开市场连续净投 放跨月资金，6 月中旬美 联储年内如期第 二次加息 ，但这次央行公 开市场
利率并未跟随上调，市场 迎来监管的预期差，资金 利率和债券市场收益率迅 速下行，信用债收益率
曲线平 坦化 下 行 40-70bp。
货币基金整体策略谨慎， 回归流动性管理工具本质 ，上半年重点保持组合的 高流动性，6 月初
择机配 置了 收益 率较 高的 同业存 单、 存款 和逆 回购 ，为投 资者 获取 稳健 收益 为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，国 联安 货币 A 净值 收益 率为 1.4521% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 0.6695%；国
联安货 币 B 净 值收 益率 为 1.6168% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率为 0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年 ，预 计 3 季度 经济韧 性较 强， 3 季度 房 地产投 资增 速 和 GDP 增 速 尚难看 到明 显回
落，金融严监管趋于协调 但短期难以看到明显放松 趋势，货币政策稳健中性 维稳基调不变，4 季度
金融监管政策大概率落地 ，经济基本面下行压力增 加，预计货币政策将逐步 转向稳健偏宽松状态，
货币市场利率大概率平稳 向下，本基金将谨慎投资 ，择机配置收益率较高的 存单和存款，为投资者
获取稳 健收 益为 主。 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流 程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，本 基金根据每日基金收益情 况，以每万份基金
已实现收益为基准，为投 资者每日计算当日收益并 分配，每月支付，并只采 用红利再投资（即红利
转基金 份额 ）方 式。
本基金 对本 报告 期内 利润 分配情 况如 下， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
本基金 向本 基金 A 级份 额 持有人 共分 配利 润 681,504.76 元， 向本 基金 B 级 份 额持有 人共 分配
利润 67,655,861.75 元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，上海浦 东发展银行 股份有限公司 （以下简称“ 本托管 人” ）在对国联安 货币市场 证
券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 货币市场基金监督管理
办法》 、 《货币市场 基金信 息披露特别规定》及其他 有关法律法规、基金合同 、托管协议的规定，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 本 托管 人依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 货币 市场 基金监 督管 理办 法》 、
《货币市场基金信息披露 特别规定》及其他有关法 律法规、基金合同、托管 协议的规定，对国联安
货币市场证券投资基金的 投资运作进行了监督，对 基金资产净值的计算、利 润分配、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面进行了认 真的复核，未发现基金管 理人存在损害基金份额国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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持有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 报告 期内 ， 由国 联安 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、
收益分配 情况、财务会计报告（注 ：财务会计报告中的“ 金融工具风险 及管理” 部分未在托管人复 核
范围内 ） 、 投资 组合 报告 等 内容真 实、 准确 、完 整。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 542,279,076.80 3,418,217,729.63
结算备 付金 50,000.00 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 878,089,309.33 10,236,481,517.02
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 878,089,309.33 10,236,481,517.02
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 264,701,157.06 3,553,355,148.03
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,198,287.54 64,456,123.61
应收股 利 - -
应收申 购款 53,093.60 67,038,696.40
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,688,370,924.33 17,339,549,214.69
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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卖出回 购金 融资 产款 227,441,071.29 195,999,466.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 994.04 994.04
应付管 理人 报酬 672,207.21 3,920,852.58
应付托 管费 203,699.15 1,188,137.14
应付销 售服 务费 29,164.05 134,127.14
应付交 易费 用 59,801.86 170,112.62
应交税 费 243,178.08 243,178.08
应付利 息 32,532.59 62,365.83
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 13,845,431.89 17,826,522.09
负债合 计 242,528,080.16 219,545,755.52
所有者权益： - -
实收基 金 1,445,842,844.17 17,120,003,459.17
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,445,842,844.17 17,120,003,459.17
负债和 所有 者权 益总 计 1,688,370,924.33 17,339,549,214.69
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.000 元 ， 基金 份额 总 额 1,445,842,844.17 份，
其中国 联安 货 币 A 为 48,777,697.50 份， 国联 安货 币 B 为 1,397,065,146.67 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 85,700,691.64 223,583,677.95
1.利息 收入 89,947,130.00 214,965,600.93
其中： 存款 利息 收入 24,499,713.70 86,368,772.65
债券利 息收 入 60,380,169.67 110,864,950.84
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,067,246.63 17,731,877.44
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -4,451,336.68 8,618,077.02
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -4,451,336.68 8,618,077.02
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - - 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 30 页
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 204,898.32 -
减：二、费用 17,363,325.13 34,795,957.15
1．管 理人 报酬 8,100,124.65 23,359,146.33
2．托 管费 2,454,583.19 7,078,529.22
3．销 售服 务费 303,218.13 775,865.16
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 6,302,382.72 3,348,840.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 6,302,382.72 3,348,840.30
6．其 他费 用 203,016.44 233,576.14
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 68,337,366.51 188,787,720.80
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 68,337,366.51 188,787,720.80
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
17,120,003,459.17 - 17,120,003,459.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 68,337,366.51 68,337,366.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-15,674,160,615.00 - -15,674,160,615.00
其中：1.基 金申 购款 11,340,191,888.69 - 11,340,191,888.69
2.基金 赎回 款 -27,014,352,503.69 - -27,014,352,503.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -68,337,366.51 -68,337,366.51
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,445,842,844.17 - 1,445,842,844.17
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
10,207,400,036.24 - 10,207,400,036.24 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 30 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 188,787,720.80 188,787,720.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-1,437,808,025.73 - -1,437,808,025.73
其中：1.基 金申 购款 33,477,967,219.67 - 33,477,967,219.67
2.基金 赎回 款 -34,915,775,245.40 - -34,915,775,245.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -188,787,720.80 -188,787,720.80
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
8,769,592,010.51 - 8,769,592,010.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联 安货币市 场证券投 资基金 ( 以下 简称“ 本基金”) 经中 国证券监 督管理委 员会 ( 以下简 称“ 中
国证监 会”) 《关 于核 准国 联 安货币 市场 证券 投资 基金 募集的 批复 》 ( 证监 许可 [2010]1587 号文) 批 准，
由国联安基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配 套规则和《国联安货币
市场证 券投 资基 金基 金合 同》发 售， 基金 合同 于 2011 年 1 月 26 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 基
金， 存续期 限不 定， 首次 设立募 集规 模 为 2,845,589,169.30 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为国 联
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合
同》和《国联安货币市场 证券投资基金招募说明书 》的有关规定，本基金的 投资范围为具有良好流
动性的 金融 工具 ，包 括现 金，剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天） 的债 券、 非金融 企业 债务 融资 工
具， 剩 余期 限在 397 天以 内 （含 397 天） 的资 产支 持证券 ， 期 限在 1 年 以内 （含 1 年） 的银 行存 款、
同业存 单 ， 期 限在 1 年 以 内 （ 含 1 年） 的债 券回 购， 期限 在 1 年 以内 （ 含 1 年 ） 的 中央 银行 票据 （以
下简称“ 央 行票 据” ） ， 中国 证监会 、 中 国人 民银 行认 可的其 它具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 。 如 法
律法规或监管机构以后允 许货币市场基金投资的其 他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将
其纳入 投资 范围 。本 基金 的业绩 比较 基准 为同 期七 天通知 存款 利率 (税后) 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页共 30 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月
30 日 的财 务状 况、2017 年 度上半 年度 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策变更的说明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
(1) 主要 税项 说明
根据财 税字 [1998]55 号 文 《财政 部、 国家税 务总 局 关于证 券投 资基金 税收 问 题的通 知》 、 财税
[2002]128 号 文 《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税 [2004]78 号 文 《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策
的通知 》 、 财 税 [2016]36 号 文 《财 政部、 国家 税务 总局 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、
财税 [2016]140 号 文 《关 于 明确金 融 、 房 地产 开发 、 教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财 税 [2017]2
号文《 关于 资管 产品 增值 税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税 [2017] 56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税
有关问 题的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，本基 金适 用的 主要 税项 列示如 下：
(a) 以发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税( 以下 简称“ 营改 增”) 试 点，
建筑业、房地产业、金融 业、生活服务业等全部营 业税纳税人，纳入试点范 围，由缴纳营业税改为国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 30 页
缴纳增 值税 。
证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券收
入免征 增值 税。
2018 年 1 月 1 日 （含 ） 以 后， 资 管产 品管 理人 （以 下称管 理人 ） 运 营资 管产 品 （含 公开 募集 证
券投资 基金 ） 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 （ 以下 称资 管产品 运营 业务 ） ， 以管 理 人为增 值税 纳税 人，
暂适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳增 值税 。 管 理人 接受 投资 者委 托 以及管 理人 发生 的除 资
管产品 运营 业务 以外 的其 他增值 税应 税行 为 （ 以下 称其他 业务 ） ， 继续 按照 现 行规定 缴纳 增值 税。 管
理人应分别核算资管产品 运营业务和其他业务的销 售额和增值税应纳税额， 未分别核算的，资管产
品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应
税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从管理人 以后月份的增值税应纳
税额中 抵减 。因 此， 截 至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金没有 计提 有关 增值 税费 用。
(d) 对基金 取得 的债 券的 利 息收入 ， 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税。
(e) 对 投资 者 ( 包括个 人和机 构投 资者) 从 基金分 配中 取得 的收入 ，暂 不征收个 人所 得税和 企业
所得税 。
(2) 应交 税费
2016 年 12 月 31 日
243,178.08
2017 年 6 月 30 日
243,178.08
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页共 30 页
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
国联安- 华融- 定增 5 号 资产 管理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 公司 －工 行－ 至和定 向增 发 20 号 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 海天 稳 健 1 号 特定 客户资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 －齐 瑞管 理 1 号资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
国泰君 安 810,000,000.00 100.00% 310,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
8,100,124.65 23,359,146.33 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 30 页
其中：支付销售机 构的客户
维护费
113,357.04 83,054.15
注：支 付基 金管 理人 国联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.33%的年
费率计 提 ， 每 日计 提 ， 按 月 支付 。 计 算公 式为 ： 每日 应 计提的 基金 管理 费= 前 一日 基金资 产净 值× 0.33%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
2,454,583.19 7,078,529.22
注： 支付 基金 托管 人上 海 浦发银 行股 份有 限公 司的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1%的年
费率计 提 ， 每 日计 提 ， 按 月 支付 。 计 算公 式为 ： 每日 应 计提的 基金 托管 费= 前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/
当年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 合计
浦发银 行 4,079.81 8.22 4,088.03
国泰君 安 2,656.88 16.44 2,673.32
国联安 基金 管理 有限
公司
16,604.03 237,511.25 254,115.28
合计 23,340.72 237,535.91 260,876.63
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 货币A 国联安 货币B 合计
浦发银 行 4,595.56 - 4,595.56
国泰君 安 2,172.90 845.25 3,018.15
国联安 基金 管理 有限
公司
24,570.17 692,802.47 717,372.64
合计 31,338.63 693,647.72 724,986.35
注：1 、支 付基 金销 售机 构 的国联 安货 币 A 基金 份额 的销售 服务 费按 前一 日国 联安货 币 A 基金
资产净 值 0.25% 的年 费率 计提， 每日 计提 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：每 日国 联安货 币 A 基金 份额 应国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 30 页
计提的 基金 销售 服务 费＝ 前一日 该类 基金 份额 的基 金资产 净值× 0.25%/ 当 年天 数。
2、支 付基 金销 售机 构的 国 联安货 币 B 基金 份额 的销 售服务 费按 前一 日国 联安 货币 B 基金 资产
净值 0.01% 的 年费率 计提 ，每日 计提 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：每 日国 联安 货币 B 基 金份 额应 计 提
的基金 销售 服务 费＝ 前一 日该类 基金 份额 的基 金资 产净值× 0.01%/ 当 年天 数。
3、对 于由 国联 安货币 B 降级为 国联 安货币 A 的 基 金份额 持有 人， 年基 金销 售服务 费率 应自 其
降级日 后的 下一 个工 作日 起适用 国 联 安货 币 A 基 金 份额持 有人 的费 率 ； 对 于 由国联 安货 币 A 升级为
国联安 货 币 B 的基 金份 额 持有人 ， 年 基金 销售服 务 费率应 自其 升级 日后 的下 一个工 作日 起享 受 B 级
基金份 额持 有人 的费 率。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 - -
204,750,00
0.00
97,540.68
347,000,000.0
0
61,692.68
注：本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券（ 含回 购） 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
国联安 货币A 国联安 货币B 国联安 货币A 国联安 货币B
基 金 合 同 生 效 日
（2011 年 1 月 26 日 ）
持有的 基金 份额
- - - - 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 30 页
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- 377,054,937.76 - 372,478,033.08
期间申购/ 买入总份
额
- 5,328,155.66 - 65,299,801.17
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- 85,000,000.00 - 125,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- 297,383,093.42 - 312,777,834.25
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
- 21.29% - 3.59%
注：此 表中 期间 申购/ 买入 总份额 中列 示的 份额 包括 投资者 因收 益结 转而 增加 的基金 份额 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
国联安 货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
国联安 货币A 本期 末
2017 年6 月30 日
国联安 货币A 上年 度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
国联安 －齐 瑞管 理
1 号资 产管 理计 划
4,600,000.00 9.43% - -
国联安 基金 公司 －
工行－ 至和 定向 增
发 20 号
4,561,555.08 9.35% - -
国联安 海天 稳 健 1
号特定 客户 资产 管
理计划
- - 362,772.46 0.29%
国联安 货 币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
国联安 货币B 本期 末
2017 年6 月30 日
国联安 货币B 上年 度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中德安 联 16,277,278.16 1.17% 89,734,411.33 0.53%
国泰君 安 8,384,341.20 0.60% 197,459,823.47 1.16%
国联安- 华融- 定增 5
号资产 管理 计划
- - 7,619,527.93 0.04% 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 30 页
注：公 司关 联方 持有 的上 述基金 份额 乃根 据正 常的 商业交 易条 件进 行交 易， 并以一 般交 易价 格
为定价 基础 。
除上表 所示 外， 其他 关联 方于本 期末 及上 年度 末， 均未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 112,279,076.80 11,694,662.97 782,147,253.92 9,774,467.71
注：本 基金 通过“ 浦 发银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任
公司的 结算 备付 金， 于 2017 年 6 月 30 日 的相 关余 额为人 民 币 50,000 元。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末（2017 年 6 月 30 日） 未持 有因 认 购新发/ 增发 而流 通受 限的 证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末（2017 年 6 月 30 日） 未持 有暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
179915
17 贴 现国 债
15
2017-07-03 99.97 500,000.00 49,985,000.00
160018
16 附 息国 债
18
2017-07-03 99.90 300,000.00 29,970,000.00
111680086 16 河 北银 行 2017-07-03 99.46 500,000.00 49,730,000.00 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 30 页
CD077
111714182
17 江 苏银 行
CD182
2017-07-03 99.07 76,000.00 7,529,320.00
11767004
17 大 同煤 矿
SCP001
2017-07-03 100.30 255,000.00 25,576,500.00
11767004
17 大 同煤 矿
SCP001
2017-07-03 100.30 122,000.00 12,236,600.00
111707145
17 招 商银 行
CD145
2017-07-07 99.07 561,000.00 55,578,270.00
合计
2,314,000.00 230,605,690.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 878,089,309.33 52.01
其中： 债券 878,089,309.33 52.01
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 264,701,157.06 15.68
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 542,329,076.80 32.12
4 其他各 项资 产 3,251,381.14 0.19
5 合计 1,688,370,924.33 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.88
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 227,441,071.29 15.73
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值的比 例（ ％）
原因 调整期
1 2017-03-23 24.10
货币基 金遇 到大 额赎 回 ， 当
日赎回 超过 组合 的 10% ，
融资超 过 20% 支 付赎 回款
1 日
2 2017-04-19 25.53 大额赎 回， 融资 超 过 20% 1 日
3 2017-06-12 21.98 大额赎 回， 融资 超 过 20% 1 日
4 2017-06-27 24.13 大额赎 回， 融资 超 过 20% 1 日
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 28.84 15.73
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 21.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- - 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
3 60 天 （含 ）—90 天 50.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ）—120 天
3.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ）—397 天（ 含 ）
11.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 116.55 15.73
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 240 天的 情况 。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 79,947,174.04 5.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 160,077,373.78 11.07
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 638,064,761.51 44.13
8 其他 - -
9 合计 878,089,309.33 60.73
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 30 页
1 111707145 17 招 商银 行 CD145 1,000,000 98,942,550.13 6.84
2 111714182 17 江 苏银 行 CD182 1,000,000 98,938,282.43 6.84
3 111681054 16 徽商银 行 CD118 900,000 88,364,598.92 6.11
4 011759026 17 杭 金投 SCP003 700,000 69,999,868.69 4.84
5 011767004
17 大 同煤 矿
SCP001
500,000 50,108,786.99 3.47
6 179915 17 贴 现国 债 15 500,000 49,983,889.65 3.46
7 111797860 17 桂 林银 行 CD068 500,000 49,721,446.25 3.44
8 111680086 16 河 北银 行 CD077 500,000 49,720,058.15 3.44
9 111799261 17 南 京银 行 CD106 500,000 49,532,545.10 3.43
10 111799292 17 宁 波银 行 CD101 500,000 49,532,545.10 3.43
7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 13
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.49%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.04%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.08%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在负 偏离 度的 绝对 值达到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在正 偏离 度的 绝对 值达到0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本 基金估 值采用" 摊余 成本法" ，即 估值对 象以买 入成本 列示， 按照票面 利率或协 议利率 并考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。
7.9.2 本报告期内， 经查询 上海证券交易所 、 深圳证 券交易所等机构公开 信息 披露平台， 本基 金投资
的前十名证券的发行 主体 没有出现被监管部门 立案 调查， 或在本报告编制 日前 一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,198,287.54
4 应收申 购款 53,093.60
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,251,381.14
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国联安 货 币 A 2,825 17,266.44 20,532,187.11 42.09% 28,245,510.39 57.91%
国联安 货 币 B 22 63,502,961.21 1,382,924,334.62 98.99% 14,140,812.05 1.01%
合计 2,847 507,847.86 1,403,456,521.73 97.07% 42,386,322.44 2.93%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
国联安 货 币 A 1,774.06 0.00%
国联安 货 币 B - -
合计 1,774.06 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 国联安 货 币 A 0~10 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页共 30 页
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
国联安 货 币 B -
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国联安 货 币 A -
国联安 货 币 B -
合计 -
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
基金合 同生 效日 （2011 年 1 月 26
日）基 金份 额总 额
1,418,735,986.38 1,427,051,241.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 126,067,103.28 16,993,936,355.89
本报告 期基 金总 申购 份额 76,151,008.22 11,264,040,880.47
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 153,440,414.00 26,860,912,089.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 48,777,697.50 1,397,065,146.67
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ；总 赎回份 额包 含本 报
告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换出 份额 。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 报告 期基 金管 理人 未 发生重 大人 事变 动。
2、本 报告 期， 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页共 30 页
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关 交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ； 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页共 30 页
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告 期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- -
810,000,0
00.00
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构
1
2017 年 1 月4 日
至2017 年1 月19
日，2017 年3 月
30 日，2017 年4
月10 日至2017 年
4 月 17 日
3,000,
921,74
2.14
760,00
0,000.
00
3,660,92
1,742.14
100,000,000
.00
6.92%
2 2017 年 1 月 24 日 1,500, 9,830, 1,509,83 - - 国联安货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页共 30 页
至2017 年2 月7
日，2017 年2 月
20 日至 2017 年4
月 9 日
000,00
0.00
420.96 0,420.96
3
2017 年 3 月2 日
至2017 年3 月6
日，2017 年3 月
13 日至 2017 年3
月 22 日
-
1,003,
408,31
6.76
1,003,40
8,316.76
- -
4
2017 年 4 月 19 日
至2017 年5 月10
日，2017 年6 月
27 日至 2017 年6
月 30 日
377,05
4,937.
76
5,328,
155.66
85,000,0
00.00
297,383,093
.42
20.58%
5 2017 年 5 月 24 日 -
500,05
2,611.
75
500,052,
611.75
- -
6 2017 年 4 月 18 日 -
500,00
0,000.
00
500,000,
000.00
- -
7
2017 年 4 月 28 日
至2017 年6 月26
日
-
754,06
2,535.
80
600,000,
000.00
154,062,535
.80
10.66%
产品特 有风 险
（1） 持有 份额 比例 较高 的 投资者 （“ 高比 例投 资者 ”）大 额赎 回时 易使 本基 金发生 巨额 赎回 或连
续巨额 赎回， 中小 投资 者 可能面 临赎 回申 请需 要与 高比例 投资 者按 同比 例部 分延期 办理 的风 险 ， 赎
回款项 延期 获得 。
（2） 基金 净值 大幅 波动 的 风险
高比例 投资 者大 额赎 回时 ， 基金管 理人 进行 基金 财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动 ； 若
高比例 投资 者赎 回的 基金 份额收 取赎 回费， 相应 的 赎回费 用按 约定 将部 分或 全部归 入基 金资 产 ， 可
能对基 金资 产净 值造 成较 大波动 。
（3） 基金 规模 较小 导致 的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ， 可 能导致 基金 规模 较小 ， 从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。 本 基 金
管理人 将继 续勤 勉尽 责， 执行相 关投 资策 略， 力争 实现投 资目 标。
国联安基金管理有限 公司
二〇一七年八月二十 五日
