国 寿 安 保 货币 市 场 基 金
2017 年 半年 度 报 告(摘要)
2017 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告
已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年8 月24 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报告
正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。
国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保货 币市 场基 金
基金简 称 国寿安 保货 币
场内简 称 国寿货 币
基金主 代码 000505
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月 20 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 26,108,193,364.01 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年7 月 18 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国寿安 保货 币 A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E
下属分 级基 金场 内简 称: - - 国寿货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000505 000506 511970
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
173,535,817.64
份
24,770,393,933.64
份
1,164,263,612.73
份
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理。
业绩比 较基 准 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 张彬 郭明
联系电 话 010-50850744 010-66105799
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4009-258-258 95588
传真 010-50850776 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
基金级 别 国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2017 年1 月1 日
- 2017 年6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月1
日 - 2017 年 6 月 30
日)
报告期( 2017 年1
月1 日 - 2017 年6
月30 日)
本期已 实现 收益 2,919,201.26 471,393,492.78 21,263,042.72
本期利 润 2,919,201.26 471,393,492.78 21,263,042.72
本期净 值收 益率 1.6574% 1.7787% 1.6552%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 173,535,817.64 24,770,393,933.64 1,164,263,612.73
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国寿安 保货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3159% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.2049% 0.0012%
过去三 个月 0.9262% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.5896% 0.0010%
过去六 个月 1.6574% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 0.9879% 0.0015%
过去一 年 2.8810% 0.0018% 1.3590% 0.0006% 1.5220% 0.0012%
过去三 年 10.3435% 0.0043% 4.0537% 0.0004% 6.2898% 0.0039%
自基金 合同
生效起 至今
12.9474% 0.0045% 4.6529% 0.0004% 8.2945% 0.0041%
国寿安 保货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3356% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.2246% 0.0012%
过去三 个月 0.9865% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.6499% 0.0010%
过去六 个月 1.7787% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 1.1092% 0.0015%
过去一 年 3.1282% 0.0018% 1.3590% 0.0006% 1.7692% 0.0012%
过去三 年 11.1417% 0.0043% 4.0537% 0.0004% 7.0880% 0.0039%
自基金 合同
生效起 至今
13.8856% 0.0045% 4.6529% 0.0004% 9.2327% 0.0041%
国寿安 保货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3154% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.2044% 0.0012%
过去三 个月 0.9248% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.5882% 0.0010% 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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过去六 个月 1.6552% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 0.9857% 0.0015%
自基金 合同
生效起 至今
2.8356% 0.0018% 1.3204% 0.0000% 1.5152% 0.0018%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
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注： 本基 金的 基金 合同 于 2014 年1 月20 日生 效 。 按 照基金 合同 规定,自 基金 合 同生效 之日 起 6 个月 内
使基金 的投 资组 合比 例符 合本基 金合 同" 第十 二部 分 （三） 投 资范 围、 （五 ） 投 资限制"的 有关 约定。 本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定 。 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于 2013 年
10 月 29 日设立，公司 注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公
司，其持有股份85.03% ，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限
公司） ，其持有股份14.97% 。
截至2017 年6 月 30 日 ，公司共管理 31 只开放式基金及部分特定资产管理计划，公
司管理资产总规模为1,410.13 亿元，其中公募基金管理规模为 1,006.76 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄力 基金经 理
2014 年1 月
20 日
- 7 年
黄力先 生， 硕士 ，中 国籍 。曾
任中国 人寿 资产 管理 有限 公司
投资经 理助 理； 现任 国寿 安保
货币市 场基 金、 国寿 安保 增金
宝货币 市场 基金 基金 经理 。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办 法》 的相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合同、
基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额持有人为宗
旨， 本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金
份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基 金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 严国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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格执行了 《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制
度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存在
所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年宏观经济表现向好， 海外经济复苏和人民币前期贬值效应带动进出口转暖， 投
资和消费较为强劲， 尤其是工业企业利润好转带动制造业投资回暖， 房 地产销售带动房地
产投资保持在较高水平。 价格方面，CPI 总体 温和，PPI 触顶回落， 依旧保持在较高水平。
融资需求整体维持较强水平。二季度始金融防风险、去杠杆的监管下，流动性显著收紧，
市场悲观情绪浓厚， 债券收益率曲线平坦化上行。6 月份协调监管加强， 伴随去杠杆取得
一定成果，债券收益率快速陡峭化下行。本基金秉持稳健投资原则，在确保组合流动性、
安全性基础上， 在预定到期日内以投资价值较高的同业存款和存单为主， 在上半年大部分
时间内稳健操作， 总体维持了较低的杠杆和剩余期限， 保持了较高的静态收益率， 并在关
键时点把握住 配置机会， 拉长组合剩余期限并适度增加杠杆，保持组合收益的稳定性 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期国寿安保货币 A 的基金份额净值收益率为 1.6574%， 本报告期国寿安保货币
B 的基金份额净值收益率为 1.7787%，本报告期国寿安保货币 E 的基金份额净值收益率为
1.6552% ，同期业绩比较基准收益率为 0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 经济的内生动力较上半年将有所减弱。 出口持续回暖将会对经济继续构
成支撑。 房地产市场限购限贷政策以及贷款利率上升对销售和投资的抑制作用在下半年将
会逐渐体现。 地方政府融资行为受到规范后， 基建投资强度可能难以维持。 下半年通胀压
力不大， 总体将维持温和态势。 货币政策将维持稳健中性， 流动性总体将保持平稳， 不排
除个别时点出点阶段性紧张的可能性。 投资中我们主要采取哑铃型结构配置， 兼顾短期关
键时点流动性和长期高收益资产， 维持较长的平均剩余期限， 适度的杠杆率， 优先考虑客
户流动性需求，并密切关注债券的交易性机会，为持有 人创造稳定的投资回报。 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指
引》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由
基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员会负责人由公司领导担任、 委员由运营
管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部负责人组成， 估值委员会成员均具有专业胜任
能力和相关工作经历。 估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政
策和程序， 在发生了影响估值政 策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提
请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适用。 相关基金
经理和研究员可列席会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供在
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金采用1.00 元固 定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收
益分配给基金份额持有人 ，并按月结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持 1.00
元。
本基金本报告期内分配收益 495,575,736.76 元，其中 A 类份额分配收益
2,919,201.26 元，B 类份额分配收益 471,393,492.78 元。E 类份额分配收益
21,263,042.72 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对国寿安保货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的有
关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 国寿安保货币市场基金的管理人 ——国寿安保基金管理有限公司在国寿
安保货币市场基金的投资运作、 每万份基金净收益和 7 日年化收益率、 基金利润分配、 基
金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金 法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》
等有关法律法规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金
2017 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 14,367,521,705.40 18,940,046,792.99
结算备 付金 213,534.34 31,141,406.43
存出保 证金 25,142.95 2,904.27
交易性 金融 资产 9,607,134,571.38 8,349,764,695.85
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 9,227,134,571.38 8,349,764,695.85
资产支 持证 券投 资 380,000,000.00 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 4,040,832,796.24 7,134,593,445.03
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 107,535,365.12 118,299,198.56
应收股 利 - -
应收申 购款 176,885.00 127,657,633.43
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 28,123,440,000.43 34,701,506,076.56
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,999,981,129.99 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 8,162,035.51 8,533,625.06
应付托 管费 2,473,344.10 2,585,947.01
应付销 售服 务费 512,003.19 572,790.35
应付交 易费 用 149,874.02 163,052.66
应交税 费 - -
应付利 息 459,213.06 -
应付利 润 2,958,239.86 5,564,386.42
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 550,796.69 543,000.00
负债合 计 2,015,246,636.42 17,962,801.50
所有者权益：
实收基 金 26,108,193,364.01 34,683,543,275.06
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 26,108,193,364.01 34,683,543,275.06
负债和 所有 者权 益总 计 28,123,440,000.43 34,701,506,076.56
注： 报 告截 止 日2017 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值人 民币1.000 元， 基 金份 额总 额为26,108,193,364.01
份， 其 中， 货 币市 场基 金A 级的 基金 份额 净值 人民 币 1.000 元 ， 份 额为173,535,817.64 份； 货币 市场
基金B 级的 基金 份额 净值 人民币1.000 元 ，份 额为24,770,393,933.64 份； 货币市 场基 金 E 级的 基金
份额净 值人 民币1.000 元 ，份额 为 1,164,263,612.73 份（ 本基 金E 类份 额面 值为人 民币100.00 元，
此处已 折算 为人 民 币1.000 元） 。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
一、收入 578,637,045.24 733,467,118.86
1.利息 收入 581,739,108.47 711,491,592.75
其中： 存款 利息 收入 426,566,248.69 435,478,897.59
债券利 息收 入 124,805,461.09 257,124,606.86
资产支 持证 券利 息收 入 41,144.11 5,062,142.64
买入返 售金 融资 产收 入 30,326,254.58 13,825,945.66
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -3,102,063.23 21,975,526.11
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -3,102,063.23 21,975,526.11
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损失 以“- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损失 以“- ” 号填
列）
- -
减： 二、费用 83,061,308.48 141,107,355.38
1．管 理人 报酬 46,194,539.28 71,530,610.38
2．托 管费 13,998,345.21 21,675,942.53
3．销 售服 务费 3,166,536.39 2,502,892.40 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 16 页 共 36 页
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 19,376,415.79 45,101,849.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 19,376,415.79 45,101,849.21
6．其 他费 用 325,471.81 296,060.86
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
495,575,736.76 592,359,763.48
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
495,575,736.76 592,359,763.48
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
34,683,543,275.06 - 34,683,543,275.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 495,575,736.76 495,575,736.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-8,575,349,911.05 - -8,575,349,911.05
其中：1.基 金申 购款 59,946,200,883.87 - 59,946,200,883.87
2.基金 赎回 款 -68,521,550,794.92 - -68,521,550,794.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - -495,575,736.76 -495,575,736.76 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 17 页 共 36 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
26,108,193,364.01 - 26,108,193,364.01
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
38,612,661,385.17 - 38,612,661,385.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 592,359,763.48 592,359,763.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-5,012,364,321.81 - -5,012,364,321.81
其中：1.基 金申 购款 84,500,677,052.38 - 84,500,677,052.38
2.基金 赎回 款 -89,513,041,374.19 - -89,513,041,374.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -592,359,763.48 -592,359,763.48
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
33,600,297,063.36 - 33,600,297,063.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____ 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 18 页 共 36 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保货币市场基金 （以下简称 “本基金” ） ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下
简称 “中国证监会” ） 证监许可 号文 《关于核准国寿安保货币市场基金募集
的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于 2014 年1 月6 日至 2014 年1 月15 日
向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证出具安
永华明 （2014） 验字第61090605_01 号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基
金合同于2014 年1 月 20 日正式生效， 首次设立募集规模为 11,870,457,430.54 份基金份
额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登记机构均为国
寿安保基金管理有限公司，基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。
本基金分设两级基金份额，A 级基金份额和 B 级基金份额。A 级基金份额适用于在单
个基金账户保留份额在 500 万份以下的持有人，B 级基金份额适用于在单个基金账户保留
份额在500 万份以上（含 500 万）的持有人。
根据 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《国寿 安保货币市场基金基金合同》 的有关规
定， 本基金的投资范围为现金； 通知存款； 短期融资券； 一年以内 （含一年） 的银行定期
存款、 大额存单； 剩余期限 （或回售期限） 在 397 天以内 （含397 天） 的债券； 期限在一
年以内 （含一年） 的中 央银行票据； 期限在一年以内 （ 含一年） 的债 券回购； 剩余期限 （或
回售期限） 在397 天以内 （含 397 天） 的中期票据； 剩余期限 （或回售期限） 在 397 天以
内 （含397 天） 的资产 支持证券； 法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具
有良好流动性的金融工具。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后颁布及修订的
具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并发
布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》 第3 号《 半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第
3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 5 号 《货币市国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 19 页 共 36 页
场基金信息披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度
报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年6 月30
日的财务状况以及2017 年1 月1 日至6 月30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投
资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改
征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资 基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让 收入免
征增值税； 国债、 地方 政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息
收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构 开展的质押式买入返售金融商品业务及持有
政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 20 页 共 36 页
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金 融商品业务、 同业存款、 同业
存单以及持有金融债券取得的利息收入属 于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育
辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管 产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以
资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018 年1 月1 日起资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月
1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的 ， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投
资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定， 对 证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股
权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 安保 基
金” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 21 页 共 36 页
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ 简称 “ 工 商银 行 ” ） 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿资 产管 理有 限公 司 （ 简称 “ 国 寿资 产 ” ） 基金管 理人 的股 东
中国人 寿保 险 （集 团 ） 公 司 （ 简称 “ 集 团公 司 ” ） 国寿资 产的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司 （ 简称 “ 中 国人 寿 ” ） 集团公 司控 制的 公司
国寿（ 天津 ）养 老养 生投 资有限 公司 集团公 司控 制的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进债券回购交易。
6.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
本基金于本报告期未发生应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
46,194,539.28 71,530,610.38
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
250,741.43 315,065.00
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.33% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下： 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 22 页 共 36 页
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
13,998,345.21 21,675,942.53
注：基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.10% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币 B 国寿安 保货 币E 合计
国寿安 保基 金 132,944.42 1,315,608.05 1,426,018.55 2,874,571.02
工商银 行 58,384.75 1,044.25 - 59,429.00
合计 191,329.17 1,316,652.30 1,426,018.55 2,934,000.02
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币 B 国寿安 保货 币E 合计 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 23 页 共 36 页
国寿安 保基 金 211,597.22 2,118,448.88 - 2,330,046.10
工商银 行 100,274.84 707.13 - 100,981.97
合计 311,872.06 2,119,156.01 - 2,431,028.07
注： 销 售服 务费 每日 计提， 按月支 付。 本基 金A 类基 金 份额销 售服 务费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25%
的年费 率计 提 ，B 类基 金份 额销售 服务 费按 前一 日的 基金资 产净 值 的 0.01% 的 年费率 计提 。 各级 基金 份
额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
工商银 行 - - - - 4,590,138,000.00 1,117,072.22
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
工商银 行 594,230,862.02 213,980,317.05 - - 28,054,950,000.00 2,619,033.39
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 24 页 共 36 页
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币 E
基金 合同 生效 日 （ 2014 年
1 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 121,280,214.25 -
期间申 购/ 买入 总份 额 1,225,968.62 339,107,660.13 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 663,581.80 460,387,874.38 -
期末持 有的 基金 份额 562,386.82 0.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% - -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币 E
基金 合同 生效 日 （ 2014 年
1 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 156,227,438.51 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 50,083,118.06 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 4,926,489.77 169,800,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 31,584,066.80 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.09% -
注： 报告 期内 基金 总申 购 份额含 红利 再投 资和 基金 份额升 降级 调增 份额 ， 基 金总赎 回份 额含 升降 级调
减份额 。 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 25 页 共 36 页
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
国 寿安 保 货币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国寿资 产 50,281,129.64 0.20% 336,973,381.00 1.02%
集团公 司 3,000,000,000.00 12.13% 3,015,435,944.94 9.12%
中国人 寿 1,061,217,842.97 4.29% 3,254,821,117.30 9.84%
国寿 （ 天津）
养 老 养 生 投
资有限 公司
121,533,120.62 0.49% 79,609,557.07 0.24%
国寿安 保货 币 E
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
集团公 司 398.00 0.00% - -
中国人 寿 7,576,903.00 65.08% - -
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 57,521,705.40 244,766.35 1,891,117.40 274,846.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行约定 利率 计息 。 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 26 页 共 36 页
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比区间未在承销期内直接通过关联方购入证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
2,936,694.75 - -17,493.49 2,919,201.26 -
国寿安 保货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
473,903,140.42 - -2,509,647.64 471,393,492.78 -
国寿安 保货 币E
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
21,342,048.15 - -79,005.43 21,263,042.72 -
6.4.10 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额1,999,981,129.99 元，是以如下债券作为质押：
金额 单位 ：人 民币 元 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 27 页 共 36 页
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170204 17 国开04 2017 年7 月3 日 99.50 4,220,000 419,890,000.00
120415 12 农发15 2017 年7 月6 日 100.09 900,000 90,081,000.00
100307 10 进出07 2017 年7 月6 日 99.76 1,100,000 109,736,000.00
140220 14 国开20 2017 年7 月6 日 100.13 300,000 30,039,000.00
140225 14 国开25 2017 年7 月6 日 100.28 1,200,000 120,336,000.00
150207 15 国开07 2017 年7 月6 日 100.37 1,000,000 100,370,000.00
160202 16 国开02 2017 年7 月6 日 99.90 3,000,000 299,700,000.00
170204 17 国开04 2017 年7 月6 日 99.50 4,200,000 417,900,000.00
110211 11 国开11 2017 年7 月3 日 100.25 3,500,000 350,875,000.00
140220 14 国开20 2017 年7 月3 日 100.13 1,700,000 170,221,000.00
合计
21,120,000 2,109,148,000.00
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 9,607,134,571.38 34.16
其中： 债券 9,227,134,571.38 32.81
资产 支持 证券 380,000,000.00 1.35
2 买入返 售金 融资 产 4,040,832,796.24 14.37
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,367,735,239.74 51.09
4 其他各项 资产 107,737,393.07 0.38
5 合计 28,123,440,000.43 100.00 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 28 页 共 36 页
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.05
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,999,981,129.99 7.66
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 基金 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 24.31 7.66
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.15 -
2 30 天( 含) —60 天 2.25 - 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 29 页 共 36 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 47.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 6.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 26.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 107.31 7.66
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,510,660,631.32 9.62
其中： 政策 性金 融债 2,510,660,631.32 9.62
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,716,473,940.06 25.73
8 其他 - -
9 合计 9,227,134,571.38 35.34
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 299,703,649.67 1.15 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 30 页 共 36 页
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 9,400,000 935,297,477.08 3.58
2 111720119 17 广 发银 行CD119 5,000,000 494,849,310.12 1.90
3 111720117 17 广 发银 行CD117 5,000,000 494,800,834.73 1.90
4 111720114 17 广 发银 行CD114 5,000,000 494,712,750.64 1.89
5 111716141 17 上 海银 行CD141 5,000,000 494,633,873.82 1.89
6 111720125 17 广 发银 行CD125 5,000,000 494,575,657.93 1.89
7 111717130 17 光 大银 行CD130 5,000,000 489,254,002.47 1.87
8 111717136 17 光 大银 行CD136 5,000,000 489,146,875.17 1.87
9 111711260 17 平 安银 行CD260 5,000,000 489,060,895.34 1.87
10 110211 11 国开 11 3,500,000 350,870,578.49 1.34
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0168%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0915%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0349%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1789164 17 惠益 1A1(总价) 3,800,000.00 380,000,000.00 1.46 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 31 页 共 36 页
注：本 基金 持有 的证 券采 用摊余 成本 法计 价， 因此 证券的 公允 价值 与摊 余成 本可能 不相 等。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ，基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本基金
估 值采 用摊余 成本 法，即 估值 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或商定 利率 并考虑 其买
入 时的 溢价与 折价 ，在其 剩余 期限内 按实 际利率 法摊 销，每 日计 提收益 或损 失。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报告编
制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,142.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 107,535,365.12
4 应收申 购款 176,885.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 107,737,393.07
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国寿 24,012 7,227.05 94,184,312.68
54.27% 79,351,504.96 45.73% 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 32 页 共 36 页
安保
货币
A
国寿
安保
货币
B
92 269,243,412.32 24,742,986,269.26
99.89% 27,407,664.38 0.11%
国寿
安保
货币
E
43 27,075,897.97 1,157,318,401.32
99.40% 6,945,211.41 0.60%
合计 24,147 1,081,218.92 25,994,488,983.26 99.56% 113,704,380.75 0.44%
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
国寿安 保货 币 E
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 7,204,181.00 61.88%
2
中国建 设银 行股 份有 限公 司企业 年
金计划 －中 国工 商银 行股 份有限 公
司
1,216,069.00 10.44%
3
中国电 信集 团公 司企 业年 金计划 －
中国银 行股 份有 限公 司
1,018,636.00 8.75%
4
芜湖弘 唯基 石创 业投 资合 伙企业
（有限 合伙 ） － 弘唯 基石 盛 世优 选 3
号私募 投资 基金
800,000.00 6.87%
5 中国银 河证 券股 份有 限公 司 735,146.00 6.31%
6
中国人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能
－国寿 瑞安
372,722.00 3.20%
7 上海铁 路局 企业 年金 计划 －中国 工 205,312.00 1.76% 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
第 33 页 共 36 页
商银行 股份 有限 公司
8 刘亚红 43,749.00 0.38%
9 中国银 河证 券股 份有 限公 司 20,549.00 0.18%
10 刘汉华 14,400.00 0.12%
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
国寿安 保货 币A 1,806,254.17 1.04%
国寿安 保货 币B - -
国寿安 保货 币E - -
合计 1,806,254.17 0.01%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
国寿安 保货 币A 50~100
国寿安 保货 币B 0
国寿安 保货 币E 0
合计 50~100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
国寿安 保货 币A 0~10
国寿安 保货 币B 0
国寿安 保货 币E 0
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币 E
基金合 同生 效日 （2014 年 1 月
20 日 ）基 金份 额总 额
977,743,774.95 10,892,713,655.59 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 243,417,710.73 33,061,821,548.69 1,378,304,015.64 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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本报告 期基 金总 申购 份额 243,775,251.17 59,415,083,384.55 287,342,248.15
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 313,657,144.26 67,706,510,999.60 501,382,651.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份
额减少 以"-"填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 173,535,817.64 24,770,393,933.64 1,164,263,612.73
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
§ 10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所（特殊 普通合 伙）为 本基金提供 审计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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中信证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证券 监督 管 理委员 会 《关 于完 善证 券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》 （证 监基 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 要求 ， 我 公司 在比 较了 多 家证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、 研 究水 平
后，向 多家 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强 ， 并 能够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并能 根 据特定 要求 提供 定制 研究
报告； 能够 积极 同我 公司 进行业 务交 流， 定期 来我 公司进 行观 点交 流和 路演 ；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息 ， 愿 意积 极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能够 对公 司业 务发 展
形成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面 的交
易信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证 券 - - - - - -
银河证 券 276,238,954.70 100.00% 10,127,600,000.00 100.00% - - 国寿安保货币市场基金 2017 年半年度报告（摘要）
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
§ 11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1 20170323-20170412 3,291,484,917.30 3,777,490,886.92 5,250,067,661.25 1,818,908,142.97 6.98%
2 20170405 3,654,639,492.43 62,789,381.93 0.00 3,717,428,874.36 14.26%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投 资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动 。此外，
机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
