国 寿 安 保 尊利 增 强 回 报债 券 型 证 券投 资
基金2017 年 半 年 度 报告( 摘要)
2017 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保尊 利增 强回 报债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 国寿安 保尊 利增 强回 报债 券
基金主 代码 002720
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月26 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 136,627,483.44 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
国寿安 保尊 利增 强回 报债
券 A
国寿安 保尊 利增 强回 报债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002720 002721
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 127,893,710.96 份 8,733,772.48 份 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全 、 保持资 产流 动性 以及 有效 控制风 险的 基础 上 ， 通 过 主
要投资 于债 券、 银行 存款 、 债券 回购 等固 定收 益类 金融工 具， 并适 时配 置 权 益
资产 ， 以 及通 过积 极主 动 的投资 管理 ， 力争 为基 金 份额持 有人 提供 超越 业绩 比
较基准 的当 期收 益以 及长 期稳定 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 在投 资中 主要 基于 对国家 财政 政策、 货币 政 策的深 入分 析以 及对 宏 观 经
济的动 态跟 踪， 通过 主动 管理投 资策 略， 在主 要配 置债券 资产 的前 提下 ， 适 当
配置权 益类 资产 ，达 到增 强收益 的目 的。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合（ 全价 ）指 数收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种。 从预 期风 险收 益方 面 看， 本基 金的 预期 风险 收 益水平 相应 会高 于货 币市 场
基金， 低于 混合 型基 金、 股票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 郭明
联系电 话 010-50850744 010-66105799
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4009-258-258 95588
传真 010-50850776 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 国寿安 保尊 利增 强回 报债 券 A 国寿安 保尊 利增 强回 报债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日) 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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本期已 实现 收益 751,840.62 46,293.05
本期利 润 692,615.89 32,778.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0049 0.0028
本期基 金份 额净 值增 长率 0.40% 0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0055 0.0025
期末基 金资 产净 值 128,593,910.55 8,755,476.16
期末基 金份 额净 值 1.005 1.002
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国寿 安保 尊利 增强 回报 债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.90% 0.08% 0.90% 0.06% 0.00% 0.02%
过去三 个月 -0.20% 0.11% -0.88% 0.08% 0.68% 0.03%
过去六 个月 0.40% 0.09% -2.11% 0.08% 2.51% 0.01%
过去一 年 0.30% 0.09% -3.50% 0.10% 3.80% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
0.50% 0.09% -3.21% 0.09% 3.71% 0.00%
国寿 安保 尊利 增强 回报债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.80% 0.09% 0.90% 0.06% -0.10% 0.03%
过去三 个月 -0.30% 0.12% -0.88% 0.08% 0.58% 0.04% 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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过去六 个月 0.20% 0.10% -2.11% 0.08% 2.31% 0.02%
过去一 年 0.10% 0.10% -3.50% 0.10% 3.60% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
0.20% 0.09% -3.21% 0.09% 3.41% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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注： 本 基金 的基 金合 同于2016 年5 月26 日生 效， 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生效 之
日起6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 关于投 资范 围和 投资 限制 的有关 约定 。本 基金
建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2017 年6 月 30 日， 公司共管理31 只开放式基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1,410.13 亿元，其中公募基金管理规模为 1,006.76 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
投资管 理
部总经
理、基 金
经理
2016 年5
月 26 日
- 20 年
董瑞倩 女士 ， 硕 士。 曾 任 工银瑞 信基 金管
理有限 公司 专户 投资 部基 金经理 ， 中银 国
际证券 有限 责任 公司 定息 收益部 副总 经
理、 执 行总 经理； 现任 国 寿安保 基金 管理
有限公 司投 资管 理部 总经 理， 国寿 安保 尊
享债券 型证 券投 资基 金 、 国寿安 保尊 益信
用纯债 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基
金、国 寿安 保稳 恒混 合型 证券投 资基 金 、
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券 型证 券
投资基 金 、 国 寿安 保稳 健 回报混 合型 证券
投资基 金 、 国 寿安 保保 本 混合型 证券 投资
基金 、 国 寿安 保尊 利增 强 回报债 券型 证券
投资基 金 、 国 寿安 保稳 信 混合型 证券 投资
基金及 国寿 安保 尊裕 优化 回报债 券型 证
券投资 基金 基金 经理。
李一鸣 基金经 理 2016 年5 - 9 年 曾任中 银国 际定 息收 益部 研究员 、 中信 证国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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月 26 日 券固定 收益 部研 究员 ，2013 年 11 月 加入
国寿安 保基 金任 基金 经理 助理 ， 现 任国 寿
安保尊 益信 用纯 债一 年定 期开放 债券 型
证券投 资基 金 、 国 寿安 保 尊利增 强回 报债
券型证 券投 资基 金 、 国 寿 安保安 康纯 债债
券型证 券投 资基 金 、 国 寿 安保安 享纯 债债
券型证 券投 资基 金及 国寿 安保稳 嘉混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
李捷 基金经 理
2016 年6
月 29 日
- 10 年
李捷先 生， 硕士。 曾任 德 勤华永 会计 师事
务所高 级审 计师 ， 中国 国 际金融 有限 公司
分析员 ， 财富 里昂 证券 有 限责任 公司 投资
分析师 。2013 年 12 月加 入国寿 安保 基金
管理有 限公 司， 历任 研究 员、 基 金经 理助
理。 现任 国寿 安保 保本 混 合型证 券投 资基
金、 国寿 安保 尊利 增强 回 报债券 型证 券投
资基金 及国 寿安 保强 国智 造灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管 理办法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法 》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。 本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 上 半 年 中 国 经 济 走 势 稳 中 向 好 ， 海 外 经 济 复 苏 延 续 使 得 出 口 保 持 回 暖 态
势， 房地产投资与基建 投资仍然维持动能， 制造业投资在企业利润改善的推动下呈现
底部企稳特征。 物价方面， 以猪肉为代表的食品价格走势继续低迷， 核心通胀也跟随
房价和工业品价格开始回落。 政策方面， 央行在 1 月和3 月上调了MLF 利率与公开市
场利率， 货币政策基调稳健中性， 但 6 月以来金融去杠杆初见成效， 通过加大公开市
场投放和提前续作MLF 来维稳资金面。
上半年债市收益率先升后稳，1 季度受央行上调 MLF 利率的影响，债 券市场利率
总体上行，4 月银监会连续发文提 升监管力度，委外资金和同业理财的赎回使得债券
抛售压力大增， 债券市 场深度调整。 此后 6 月在监管协调加强和央行维稳资金面的推
动下债券市场转暖，收益率曲线陡峭化下行。
权益市场方面， 从企业 盈利端来看， 随着供给侧改革的有效推进以及市场的自然
出清， 实体经济得到了一定程度的改善， 企业效益提升， 工业企业的资产负债表得到
显著的修复。A 股市场仍面临企业盈利修复和市场流动性中性的组合。回归基本面主
导的方向始终贯穿 2017 年上半年，估值体系的分化和重构仍是市场的主旋律。进入
二季度， 金融去杠杆加 速驱动利率上升抑制了 A 股估值水平及风险偏好， 市场交易呈
现高度集中化的趋势， 市场热点集中聚焦在食品饮料、 家电以及消费电子等业绩增长
稳定的龙头白马上，而周期与计算机、传媒等高估值板块都出现了较大幅度的调整。
投资运作方面，本基金在报告期内债券配置以中短久期、中高评级信用债为主，
并积极参与可转债一级申购； 权益方面， 报告期内维持中等持仓水平， 震荡上行过程
中适当调整仓位，择机布局优质公司。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末国寿安保尊利增强回报债券 A 基金份额净值为1.005 元， 本报告
期基金份额净值增长率为 0.40%；截至本报告期末国寿安保尊利增强回报债 券 C 基金
份额净值为 1.002 元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.20%；同期业绩比较基准收国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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益率为-2.11%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年下半年海外经济总体仍在复苏进程中， 欧元区经济复苏动能逐渐增强， 预
计年内欧央行货币政策也会迎来转向， 在此之 前预计美元维持弱势。 中国的名义经济
增速已于1 季度见顶，下半年也将逐渐回落，但由于出口持续回暖对经济构成支撑，
部分前期滞涨的三线城市销售仍然较强， 加上地方政府加大土地供给也支撑了房地产
投资增速， 经济的韧性 仍然较强。 中国经济的潜在下行风险在于 基建投资难以维持强
度，地方平台的融资能力预计将受到 87 号文 等政策的限制。预计下半年通胀预期继
续回落，商品和房价后期面临回落压力，劳动力市场也将由紧转松。
从政策面来看， 经过前期对同业业务的治理整顿， 金融去杠杆初见成效， 货币政
策下半年不会更紧， 但 是货币政策再度放松预计也需要时间。 下半年债券市场的机会
多于风险，债券利率可能有一定的下行空间，3 季度货币政策以稳为主，资金利率波
动性下降， 预计到4 季 度才能观察到经济回落的进一步信号。 本基金未来将采取更加
灵活的投资策略， 继续 优化组合持仓结构， 并且密切关注长期利率债及转债 的波段交
易机会。
权益市场方面， 股票市场仍处于震荡分化状态， 企业盈利的重要性显著提高。 在
后期组合自下而上选股的过程中， 将更加注重 估值与盈利增长的匹配度， 继续寻找一
些估值基本调整到位，且符合未来产业发展趋势，具备显著竞争力的优势公司。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由 公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益
品种的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《 证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的管理人 ——国寿安保
基金管理有限公司在国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的投资运作、 基金资
产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 本
报告期内， 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 寿 安 保 尊 利 增 强 回
报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 国寿 安保 尊利 增强回 报债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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资 产：
银行存 款 2,577,463.69 3,400,159.23
结算备 付金 227,762.11 181,185.34
存出保 证金 17,239.38 16,306.90
交易性 金融 资产 133,149,255.00 180,055,584.00
其中： 股票 投资 7,562,374.90 6,887,508.60
基金投 资 - -
债券投 资 125,586,880.10 173,168,075.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 2,500,000.00
应收证 券清 算款 - 109,530.63
应收利 息 2,226,231.85 3,241,740.72
应收股 利 - -
应收申 购款 - 9.99
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 148,198,087.03 189,504,516.81
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 9,999,785.00 -
应付证 券清 算款 467,951.51 -
应付赎 回款 - 198.04
应付管 理人 报酬 89,922.14 134,682.08 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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应付托 管费 22,480.53 33,670.53
应付销 售服 务费 2,586.90 4,838.54
应付交 易费 用 27,389.69 52,008.82
应交税 费 - -
应付利 息 5,023.65 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 233,560.90 190,001.50
负债合 计 10,848,700.32 415,399.51
所有者权益：
实收基 金 136,627,483.44 188,850,022.87
未分配 利润 721,903.27 239,094.43
所有者 权益 合计 137,349,386.71 189,089,117.30
负债和 所有 者权 益总 计 148,198,087.03 189,504,516.81
注：报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 国寿 安保 尊利 增 强回 报 A 类 基金 份额 净值 人民 币 1.005 元，
国寿安 保尊 利增 强回 报C 类基金 份额 净值 人民 币1.002 元 ， 基 金份 额总 额136,627,483.44 份 ， 其
中国寿 安保 尊利 增强 回 报A 类基 金份 额总 额127,893,710.96 份 ， 国 寿安 保尊 利 增强回 报 C 类基 金
份额总 额8,733,772.48 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 国寿 安保 尊利 增强回 报债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年5 月26 日( 基金合 同生效
日)至 2016 年 6 月 30 日
一、收入 1,929,745.92 1,155,913.02
1.利息 收入 3,804,148.11 1,155,913.02
其中： 存款 利息 收入 13,119.79 1,155,913.02
债券利 息收 入 3,696,338.65 - 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 94,689.67 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -1,816,673.25 -
其中： 股票 投资 收益 -1,274,144.11 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -578,504.99 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 35,975.85 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-72,739.06 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
15,010.12 -
减： 二、费用 1,204,351.31 472,641.11
1．管 理人 报酬 608,568.20 308,499.26
2．托 管费 152,142.02 77,124.82
3．销 售服 务费 20,782.32 43,669.71
4．交 易费 用 61,280.51 -
5．利 息支 出 164,624.33 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 164,624.33 -
6．其 他费 用 196,953.93 43,347.32
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
725,394.61 683,271.91
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号 725,394.61 683,271.91 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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填列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 国寿 安保 尊利 增强回 报债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
188,850,022.87 239,094.43 189,089,117.30
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 725,394.61 725,394.61
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-52,222,539.43 -242,585.77 -52,465,125.20
其中：1.基 金申 购款 1,631,838.93 -511.18 1,631,327.75
2. 基金 赎回 款 -53,854,378.36 -242,074.59 -54,096,452.95
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
136,627,483.44 721,903.27 137,349,386.71
项目
上年度可比期间
2016 年5 月 26 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 683,271.91 683,271.91
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
402,901,631.60 - 402,901,631.60
其中：1.基 金申 购款 402,901,631.60 - 402,901,631.60
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
402,901,631.60 683,271.91 403,584,903.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 （简称 “本基金” ） ， 系经中国证券监
督管理委员会 （简称 “中国证监会” ） 证监许可[2016]379 号文 《关于准予国寿安保尊
利增强回报债券型证券投资基金注册的批复》 的核准， 由国寿安保基金管理有限公司
（简称 “国寿安保”）于 2016 年 5 月 3 日至 2016 年 5 月 23 日向社会公开募集，募国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通 合伙） 验证出具安永华明(2016)验字第
61090605_A03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年
5 月26 日正式生效。 本基金为契约 型开放式， 存续期限不定。 本基金将基金份额分为
A 类和C 类不同的类别。 在投资人认 （申） 购 、 赎回时， 收取认 （申 ） 购费和赎回 费，
不收取销售服务费的， 称为 A 类基金份额； 收取销售服务费和赎回费， 不收取认 （申）
购费的，称为 C 类基 金份额。首次募集规模为 272,526,466.19 份 A 类基金份额，
130,375,165.41 份C 类基金份额。 国寿安保尊利增强回报 A 类及C 类收到的实收基金
合计人民币 402,901,631.60 元 ， 分 别 折 合 成 A 类和 C 类 基 金 份 额 ， 合 计 折 合
402,901,631.60 份基金份额。 本基金的基金管理人和注 册登记机构为国寿安保， 基金
托管人为中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行” ） 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金 融工具， 包括国内依法发行上市的股票
（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证等权益类资产及债
券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具
（但须符合中国证监会相关规定） 。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具， 包括银行存款 （包括协议
存款、定期存款、通知存款和其他银行存款） 、债券回购和债券类资产，其中债券类
资产包括国内依法发行上市的国家债券、 中央银行票据、 金融债券、 次级债券、 企业
债券、 公司债券、 中期 票据、 短期融资券、 超 短期融资券、 政府支持 机构债券、 政府
支持债 券、 地方政府债券、 中小企业私募债、 资产支持证券、 可转换债券 （含分离交
易 可 转 债 ） 、 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 、 同 业 存 单 、 可 转 让 存 单 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%， 现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会 计准则 —基本准则》 以及其后颁布
及修订的具体会计准则、 应用指 南、 解释以及 其他相关规定 （以下合称 “企业会计准
则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基
金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号《 半年度报告的内容与格式 》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6
月30 日的财务状况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止期间的经营成果和净
值变动情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金于本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收 入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同 业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有 关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理 人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改 革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股 股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月 9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公 司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联 方名 称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司 （简称 “ 国寿 安保 基金 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（简 称“ 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称“ 中国 人寿 ” ） 同一控 制人 控制 的其他 公司 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1.1 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月26 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
608,568.20 308,499.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
46,567.99 70,167.70
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.80% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月26 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
152,142.02 77,124.82
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保尊 利增 强
回报债 券A
国寿安 保尊 利增 强
回报债 券C
合计
工商银 行 - 19,801.75 19,801.75
国寿安 保 - 42.60 42.60
合计 - 19,844.35 19,844.35
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 5 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国 寿 安 保 尊 利 增 强
回报债 券A
国寿安 保尊 利增 强
回报债 券C
合计
工商银 行 - 33,249.55 33,249.55
国寿安 保 - 10,049.41 10,049.41
合计 - 43,298.96 43,298.96
注： 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ，C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.35% 。 基金 销
售服务费每日 计提，按 月 支付。本基金 销售服务 费 将专门用于本 基金的销 售 与基金份额 持有人服
务。销 售服 务费 按前 一 日C 类基 金份 额资 产净 值的0.35% 年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H＝ E× 0.35 %/ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
国寿安 保尊 利增 强回 报债 券 A
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中国人 寿 80,001,600.00 62.55% 80,001,600.00 46.08%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 2,577,463.69 10,861.42 2,847,451.24 10,113.30
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行约定 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 利 润分 配情况
本基金本报告期未进行利润分配。 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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6.4.10 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
无。
6.4.10.1 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.1.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101458012 14 龙 净环 保MTN001 2017 年7 月5 日 104.92 10,000 1,049,200.00
101571007 15 南 京高 科MTN001 2017 年7 月5 日 100.81 100,000 10,081,000.00
合计
110,000 11,130,200.00
6.4.10.1.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 7,562,374.90 5.10
其中： 股票 7,562,374.90 5.10
2 固定收 益投 资 125,586,880.10 84.74
其中： 债券 125,586,880.10 84.74
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 6.75
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,805,225.80 1.89
7 其他各 项资 产 2,243,471.23 1.51 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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8 合计 148,198,087.03 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 5,789,054.90 4.21
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
528,000.00 0.38
J
金融业 410,200.00 0.30
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 835,120.00 0.61
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,562,374.90 5.51
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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比例（ ％）
1 000521 美菱电 器 210,000 1,344,000.00 0.98
2 002400 省广股 份 104,000 835,120.00 0.61
3 600418 江淮汽 车 60,000 633,000.00 0.46
4 002831 裕同科 技 8,000 600,000.00 0.44
5 600703 三安光 电 30,000 591,000.00 0.43
6 603816 顾家家 居 10,000 587,800.00 0.43
7 300231 银信科 技 40,000 528,000.00 0.38
8 002250 联化科 技 30,000 429,000.00 0.31
9 601211 国泰君 安 20,000 410,200.00 0.30
10 002557 洽洽食 品 20,000 289,400.00 0.21
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 投资明细，应 阅读登载 于 国寿安保基金 管
理有限 公司 网站 的半 年度 报告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300231 银信科 技 1,417,621.00 0.75
2 000521 美菱电 器 1,267,750.00 0.67
3 002465 海格通 信 1,185,000.00 0.63
4 600189 吉林森 工 1,182,492.00 0.63
5 600060 海信电 器 1,056,000.00 0.56
6 000425 徐工机 械 1,044,000.00 0.55
7 002236 大华股 份 978,000.00 0.52
8 002739 万达院 线 847,200.00 0.45
9 600273 嘉化能 源 846,900.00 0.45
10 000039 中集集 团 821,500.00 0.43 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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11 300011 鼎汉技 术 780,582.00 0.41
12 000937 冀中能 源 749,000.00 0.40
13 000783 长江证 券 715,730.04 0.38
14 002353 杰瑞股 份 633,000.00 0.33
15 601369 陕鼓动 力 607,200.00 0.32
16 000976 春晖股 份 605,226.00 0.32
17 000157 中联重 科 586,800.00 0.31
18 603816 顾家家 居 580,934.00 0.31
19 002831 裕同科 技 566,400.00 0.30
20 600703 三安光 电 538,200.00 0.28
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000425 徐工机 械 1,112,000.00 0.59
2 600060 海信电 器 1,093,200.00 0.58
3 000783 长江证 券 1,092,800.76 0.58
4 002465 海格通 信 1,085,320.00 0.57
5 002236 大华股 份 1,080,600.00 0.57
6 600189 吉林森 工 939,682.00 0.50
7 000039 中集集 团 851,200.00 0.45
8 300011 鼎汉技 术 848,800.00 0.45
9 600273 嘉化能 源 825,345.00 0.44
10 002739 万达院 线 792,150.00 0.42
11 002440 闰土股 份 680,800.00 0.36
12 600970 中材国 际 589,178.00 0.31
13 000937 冀中能 源 574,000.00 0.30
14 300263 隆华节 能 564,912.00 0.30 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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15 300231 银信科 技 542,494.00 0.29
16 601021 春秋航 空 519,300.00 0.27
17 000157 中联重 科 512,400.00 0.27
18 000976 春晖股 份 498,000.00 0.26
19 002353 杰瑞股 份 483,300.00 0.26
20 600328 兰太实 业 465,042.00 0.25
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 21,085,980.04
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 19,101,184.56
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 7,968,800.00 5.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 24,506,502.40 17.84
5 企业短 期融 资券 40,146,000.00 29.23
6 中期票 据 50,681,000.00 36.90
7 可转债 （可 交换 债） 2,284,577.70 1.66
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 125,586,880.10 91.44
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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1 101458012 14 龙 净环 保MTN001 100,000 10,492,000.00 7.64
2 101555019 15 西 北院MTN001 100,000 10,120,000.00 7.37
3 011697038 16 一 心堂SCP001 100,000 10,090,000.00 7.35
4 101571007 15 南 京高 科MTN001 100,000 10,081,000.00 7.34
5 011760073 17 南 山集SCP004 100,000 10,050,000.00 7.32
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 本报告 期内 投资前 十名 证券的 发行 主体均 无被 监管部 门立 案调查 和在
报 告编 制前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
7.11.2 基 金投 资前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,239.38
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,226,231.85
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,243,471.23 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.13
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国 寿 安 保 尊
利 增 强 回 报
债券 A
106 1,206,544.44 123,106,800.00 96.26% 4,786,910.96 3.74%
国 寿 安 保 尊
利 增 强 回 报
债券 C
134 65,177.41 - 0.00% 8,733,772.48 100.00%
合计 240 569,281.18 123,106,800.00 90.10% 13,520,683.44 9.90%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管理 人 所有 从业
人员持 有本 基金
国寿安 保尊 利增 强回 报债 券 A 3,198.53 0.00%
国寿安 保尊 利增 强回 报债 券 C 100.09 0.00% 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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合计 3,298.62 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人以及本基金的基金
经理均未持有本开放式基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
国寿安 保尊 利增
强回报 债 券 A
国寿安 保尊 利增
强回报 债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年5 月 26 日 ） 基 金份
额总额
272,526,466.19 130,375,165.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 173,625,364.77 15,224,658.10
本报告 期基 金总 申购 份额 1,614,952.65 16,886.28
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 47,346,606.46 6,507,771.90
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 127,893,710.96 8,733,772.48
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
国泰君 安 2 40,187,164.60 100.00% 37,426.43 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国泰君 安 12,910,123.70 100.00% 214,800,000.00 100.00% - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ： 国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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(1) 综 合实 力较 强、 市场 信誉良 好；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状况稳 健；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健全的 内部 控制 制度 ；
(4) 研究实 力较强， 并能 够第一时间提 供丰富的 高 质量研究咨询 报告，并 能 根据特定要求 提
供定制 研究 报告 ；能 够积 极同我 公司 进行 业务 交流 ，定期 来我 公司 进行 观点 交流和 路演 ；
(5) 具有丰 富的投行 资源 和大宗交易信 息，愿意 积 极为我公司提 供相关投 资 机会，能够对 公
司业务 发展 形成 支持 ；
(6) 具有费 率优势， 具备 支持交易的安 全、稳定 、 便捷、高效的 通讯条件 和 交易环境，能 提
供全面 的交 易信 息服 务；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证我公 司租 用交 易单 元的 交易信 息严 格保 密。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 公 司根 据上 述标 准确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
(2) 公 司和 被选 中的 证券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机 1 20170101-20170109 39,000,800.00 0.00 26,000,000.00 13,000,800.00 9.52%
构 2 20170101-20170630 50,003,500.00 0.00 19,900,000.00 30,103,500.00 22.03%
3 20170101-20170630 80,001,600.00 0.00 0.00 80,001,600.00 58.55%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额达 到或超 过 20% 的 情形 ， 可 能 存在大 额赎 回的 风险 ， 并
导致基 金净 值波 动。 此外 ，机构 投资 者赎 回后 ，可 能导致 基金 规模 大幅 减小 ，不利 于基 金的 正 常 运 作 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 并 将采 取有效 措施 保证 中小 投 资 者国寿安保尊利增强回报债券 2017 年半年度报告 （摘要）
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的合法 权益 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
