东 海 中 证 社会 发 展 安 全产 业 主 题 指数 型 证
券投资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 东海基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东海社 会安 全
场内简 称 -
基金主 代码 001899
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日
基金管 理人 东海基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 96,959,867.67 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过被 动的 指数 化投 资 管理 ，紧 密跟 踪标 的指
数 ， 力求 将基 金净 值收 益率 与 业绩 比较 基准 之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内， 年化 跟踪 误
差控制 在 4% 以 内。
投资策 略 本 基 金将 采取 完全 复制 策略 ， 即按 照标 的指 数的 成份
股 构 成及 其权 重构 建基 金股 票 投资 组合 ，并 根据 标的
指 数 成份 股及 其权 重的 变动 进 行相 应调 整。 当预 期成
份 股 发生 调整 和成 份股 发生 配 股、 增发 、分 红等 行为
时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等 对本 基金 跟踪 标的 指数
的 效 果可 能带 来影 响时 ，或 因 某些 特殊 情况 导致 流动
性 不 足时 ，或 其他 原因 导致 无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指 数 时， 基金 经理 可以 对投 资 组合 进行 适当 调整 ，并
可 在 条件 允许 的情 况下 ，辅 以 股指 期货 等金 融衍 生工
具进行 投资 管理 ，以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。
业绩比 较基 准 中 证 社会 发展 安全 产业 主题 指 数收 益率 ×95 ％＋ 人民
币税后 活期 存款 利率 ×5 ％
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，属 于 较高 风险 、较 高预 期收
益的投 资品 种， 预期 风险 与预期 收益 高于 混合 型基 金、
债 券 型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 被动 投资 的指
数型基 金， 主要 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，
具 有 与标 的指 数、 以及 标的 指 数所 代表 的股 票市 场相东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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似的风 险收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东海基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王恒 郭明
联系电 话 021-60586966 010-66105799
电子邮 箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.donghaifunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 办公地 址
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -5,050,427.32
本期利 润 1,264,286.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.012
本期基 金份 额净 值增 长率 1.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2369
期末基 金资 产净 值 77,555,200.34
期末基 金份 额净 值 0.800
注：(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
(2) 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
(3) 期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数; 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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(4) 本 基金 合同 生效 日为2015 年11 月23 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.76% 1.09% 4.31% 1.09% -0.55% 0.00%
过去三 个月 1.52% 1.06% 2.20% 1.08% -0.68% -0.02%
过去六 个月 1.52% 0.95% 2.76% 0.97% -1.24% -0.02%
过去一 年 -1.48% 0.98% -0.77% 1.01% -0.71% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
-20.00% 1.65% -19.12% 1.76% -0.88% -0.11%
注：(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
(2) 本 基金 的业 绩基 准为： 中证社 会发 展安 全产 业主 题指数 收益 率 × 95 ％ ＋人 民币税 后活 期存 款 利
率×5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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注： （1 ）本 基金 基金 合同 生效日 为 2015 年11 月 23 日。
（2 ） 本基 金的 投资 范围 为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 以 中证 安全 指数 的成 份股及 其备 选成 份股
为主要 投资 对象 。为 更好 地实现 投资 目标 ，本 基金 也可少 量投 资于 其他 股票 （非标 的指 数成 份股
及其备 选成 份股 ， 含 中小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证 监会 核准 的上 市股 票） 、 债券、 债券 回购、 权
证、股 指期 货、 资产 支持 证券、 货币 市场 工具 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 本基金 投资 的其 它金
融工具 （但 须符 合中 国证 监 会的相 关规 定） 。 本基 金投 资于股 票的 资产 比例 不低 于基金 资产 的 90% 。
本基金 投资 于标 的指 数成 份股票 及其 备选 成份 股票 的资产 比例 不低 于非 现金 基金资 产 的 80% ；任
何交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
东海基 金管 理有 限责 任公 司，2013 年 2 月 25 日正 式成立 。由 东海 证券 股份 有限公 司、 深 圳
鹏博实业集团 有限公司 和 苏州市相城区 江南化纤 集 团有限公司共 同发起成 立 。注册地上 海，注册
资本1.5 亿 元人 民币 。
公司现 有员 工 60 余 人， 业 务骨干 的平 均从 业年 限在 十年以 上。 公司 秉承"基 金 份额持 有人 利东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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益优先 、 管理 创造 价值 、 品质创 造财 富" 的经 营理 念 ， 在 夯实 基础 上稳 步推 进 创新发 展步 伐 ， 努 力
建设成"运 作稳 健、 专业 精 良、治 理完 善、 诚信 合规" 在业内 具有 影响 力的 现代 资产管 理公 司。
截至本报告期 末，本基 金 管理人管理东 海美丽中 国 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东海中 证
社会发展安全 产业主题 性 证券投资基金 、东海祥 瑞 债券型证券投 资基金和 东 海祥龙定增 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡德军
本基金
的基金
经理
2017 年 5 月 22
日
- 8 年
国 籍 ：中 国 。上 海交 通大
学 生 物医 学 工程 博士 ，曾
任 齐 鲁证 券 有限 公司 研究
所 医 药 行 业研 究 员，2013
年 6 月加 入东 海基 金， 历
任 公 司研 究 开发 部高 级研
究 员 、专 户 理财 部投 资经
理 等 职。 现 任东 海美 丽中
国 灵 活配 置 混合 型证 券投
资 基 金、 东 海祥 龙定 增灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金 、 东海 中 证社 会发 展安
全 产 业主 题 指数 型证 券投
资基金 的基 金经 理。
杜斌
本基金
的基金
经理
2015 年11 月 23
日
2017 年 5 月 27
日
20 年
国籍 ： 中 国 。 经 济学 学士 ，
中 级 经济 师 。曾 任泰 阳证
券 湘 证基 金 管理 部经 理助
理 、 泰阳 证 券资 产管 理总
部 投 资交 易 部经 理、 方正
证 券 资产 管 理部 债券 型集
合 计 划投 资 主办 人等 职，
2013 年2 月加 入东 海基 金
任 公 司专 户 理财 部投 资经
理 。 曾任 东 海美 丽中 国灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金 、 东海 中 证社 会发 展安
全 产 业主 题 指数 型证 券投
资 基 金和 东 海祥 瑞债 券型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 自 2017 年 5 月 27 日
起 不 再担 任 上述 基金 的基
金经理 。
注： （1）此处 的任职日 期 、离职日期 均指公司 做出 决定之日， 若该基金 经理 自基金合同 生效日 起东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日；
（2 ） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理 办法 》 、 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 基金 合同 和其 他有 关 法律法 规 、 监 管部 门
的相关规定， 依照诚实 信 用、勤勉尽责 、安全高 效 的原则管理和 运用基金 资 产，在认真 控制投资
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有发生损害 基金份额 持 有人利益的 行为。基
金的投 资范 围、 投资 比例 符合有 关法 律法 规 及 基金 合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策与执行 、交易执 行 、业绩评估等 投资管理 活 动各环节，从 研究、投 资 、交易合规 性监控，
发现可 疑交 易立 即报 告， 并由风 险管 理部 负责 对公 平交易 情况 进行 定期 和不 定期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，基金经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 中央交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告 期内 ， 投 资交 易监 控 与价差 分析 未发 现投 资组 合之间 存在 利益 输送 等不 公平交 易行 为，
公平交 易制 度整 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了公平 交易 制度
和异常交易监 控细则， 同 时加强对组合 间同向交 易 和同日反向交 易的监控 和 检查。公司 利用公平
交易分 析系统 ，对组合 间 不同时间窗口 下的同向 交 易指标进行持 续监控， 并 定期分析组 合间的同
向交易。公司 禁止组合 内 的同日反向交 易，严格 控 制组合间的同 日反向交 易 ，对采用量 化投资策
略的组合与其 他组合间 发 生的同日反向 交易进行 监 控和分析。本 报告期内 基 金管理人管 理的所有
投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量
5%的交 易次数为 0 次。
本报告 期内 ，各 组合 投资 交易未 发现 异常 情况 。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期间，本 基金 管理 人 根据基金合同 规定，采 取 了对指数的完 全被动复 制 策略，将基金 净
值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差控制在基金合同约定的范围之
内。
报告期内基金 的跟踪误 差 主要来自基金 所持股票 组 合占基金资产 的比例及 与 所跟踪标的指 数
在权重结构上 的差异。 占 基金资产的比 例差异源 自 基金股票组合 占基金资 产 的比例在合 同规定的
90% 至95% 的范 围内 波动， 而业绩 比较 基准 为中 证社 会发展 安全 产业 主题 指数 ×95 ％ ＋人 民币 税 后
活期存 款利 率×5%。
权重差异源自 部分股票 由 于停牌或舍入 取整等原 因 ，股票组合中 各股票的 权 重与标的指数 相
比有所变化。 本基金管 理 人采取了适当 的组合调 整 策略，尽可能 地控制了 基 金的跟踪偏 离度与跟
踪误差 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2017 年上 半年 ，本 基金 净 值增长 率 为 1.52% ，业 绩 基准增 长率 为 2.76% ， 低 于业绩 比较 基准
1.24% 。 自成 立以 来 （2015 年11 月23 日 ） ， 本 基金 净 值增长 率为-20.0% ， 业绩 基 准增长 率为-19.12% ，
低于业 绩比 较基 准0.88% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从A 股 市场 的监 管看 ，2017 年最 大的 变化 在于IPO 的放开 和融 资规 模的 减少 ， 供给 的大 幅增
加将减 少市场 并购概率 ， 导致中小市值 公司估值 下 降，相反市场 将更加注 重 企业的内在 盈利水平
和长期 成长 性， 价值 型投 资将逐 渐占 据主 导地 位。 预计全 年新 股发 行家 数可 能在 400 支 左右 ， 募
资2000-2500 亿 元， 新股 供给大 幅增 加。
从经济基本面 看，尽管 短 期经济复苏态 势确立， 市 场可能在三季 度呈现出 企 业盈利加速以 及
流动性 相对 宽松 的局 面， 但不可 忽视 的是 经济 仍然 可能呈 现出 上升 和下 降交 替的格 局。 整体 来看 ，
新股供给增加 以及经济 的 不确定性都将 导致市场 风 险偏好的改变 ，考虑到 产 品配置结构 ，东海社
会安全 在2017 年下 半年 将 把风险 控制 放在 第一 位， 在 年化跟 踪误 差控 制在 基金 合同约 定的 范围 之
内的基 础之 上， 努力 通过 指数增 强策 略实 现投 资者 的利益 最大 化。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证券 监督管理 委 员会《关于进 一步规范 证 券投资基金估 值业务的 指 导意见》和中 国
证券业协会基 金估值工 作 小组《关于停 牌股票估 值 的参考方法》 等法律法 规 的有关规定 ，本基金
管理人 设立 估值 委员 会并 制定估 值委 员会 制度 。
估值委员会由 总经理、 督 察长、投资总 监和运营 总 监及公司相关 业务部门 工 作人员组成。 估
值委员会成员 均具有会 计 核算经验、 行 业分析经 验 、金融工具应 用等丰富 的 证券投资基 金行业从
业经验和专业 能力，且 之 间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 如果认为 某 证券有更能 准确反应
其公允价值的 估值方法 ， 可以向估值委 员会申请 对 其进行专项评 估。新的 证 券价格需经 估值委员
会和托 管行 同意 后才 能采 纳，否 则不 改变 用来 进行 证券估 值的 初始 价格 。
估值委员会职 责：根据 相 关估值原则研 究相关估 值 政策和估值模 型，拟定 公 司的估值政策 、
估值方 法和 估值 程序 ，确 保公司 各基 金产 品净 值计 算的公 允性 ，以 维护 广大 投资者 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金《 基 金合同 》 的约定，在符 合有关基 金 分红条件的前 提下，本 基 金每年收益分 配
次数最 多 为 6 次 ，每 份基 金份额 每次 收益 分配 比例 不得低 于收 益分 配基 准日 该次可 供分 配利 润 的
20% ；
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内， 本基金未 有 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东海中 证社会发 展 安全产业主题 指数型证 券 投资基金的托 管
过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 东海中证 社 会发展安全产 业主题指 数 型证券投资基 金的管理 人-- 东海基金管 理
有限责任公司 在东海中 证 社会发展安全 产业主题 指 数型证券投资 基金的投 资 运作、基金 资产净值
计算、基金份 额申购赎 回 价格计算、 基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行为，在 各重要方 面 的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，东海中证 社会发展
安全产 业主 题指 数型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对东海基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的东海中 证社会发 展 安全产业主题 指
数型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 中财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东海 中证 社会 发展安 全产 业主 题指 数型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,244,974.75 9,249,956.01
结算备 付金
- -
存出保 证金
7,035.80 28,036.91
交易性 金融 资产
72,694,404.37 82,717,957.43
其中： 股票 投资
72,694,404.37 82,717,957.43
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- - 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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应收证 券清 算款
124,036.53 -
应收利 息
978.97 2,089.23
应收股 利
- -
应收申 购款
998.80 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
78,072,429.22 91,998,039.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
99,011.77 -
应付赎 回款
79,223.86 8,724.29
应付管 理人 报酬
51,865.80 64,527.64
应付托 管费
6,483.23 8,065.98
应付销 售服 务费
50,000.00 50,000.00
应付交 易费 用
115,977.18 182,286.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
114,667.04 60,014.08
负债合 计
517,228.88 373,618.54
所有者权益：
实收基 金
96,959,867.67 116,277,108.82
未分配 利润
-19,404,667.33 -24,652,687.78
所有者 权益 合计
77,555,200.34 91,624,421.04
负债和 所有 者权 益总 计
78,072,429.22 91,998,039.58
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.8000 元， 基金 份额 总额96,959,867.67 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东海 中证 社会 发展安 全产 业主 题指 数型 证券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
1,848,807.96 -40,348,289.99
1.利息 收入
27,067.42 40,008.82 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
其中： 存款 利息 收入
27,067.42 40,008.82
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-4,502,450.14 -22,344,700.19
其中： 股票 投资 收益
-4,743,590.74 -22,930,964.78
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
241,140.60 586,264.59
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
6,314,714.16 -18,209,981.96
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
9,476.52 166,383.34
减： 二、费用
584,521.12 1,066,819.81
1．管 理人 报酬
335,402.36 546,908.69
2．托 管费
41,925.34 68,363.60
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
52,507.45 154,972.86
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
154,685.97 296,574.66
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,264,286.84 -41,415,109.80
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
1,264,286.84 -41,415,109.80
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东海 中证 社会 发展安 全产 业主 题指 数型 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
116,277,108.82 -24,652,687.78 91,624,421.04
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 1,264,286.84 1,264,286.84
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-19,317,241.15 3,983,733.61 -15,333,507.54
其中：1.基 金申 购款 553,349.66 -116,858.23 436,491.43
2. 基金 赎回 款 -19,870,590.81 4,100,591.84 -15,769,998.97
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
96,959,867.67 -19,404,667.33 77,555,200.34
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
226,656,784.40 -4,004,544.95 222,652,239.45
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -41,415,109.80 -41,415,109.80
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-67,683,635.50 15,608,307.30 -52,075,328.20
其中：1.基 金申 购款 2,109,330.02 -488,600.48 1,620,729.54
2. 基金 赎回 款 -69,792,965.52 16,096,907.78 -53,696,057.74
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
158,973,148.90 -29,811,347.45 129,161,801.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛伟 忠______
______ 葛 伟忠______
____ 刘宇____ 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东海中证社会 发展安全 产 业主题指数型 证券投资 基 金（以下简称 ”本基金” ） ，系经中国证 券
监督管理委员 会（以下简 称”中国证监 会 ” ）证监许 可[2015]2158 号文《 关于 准予东海中证 社会
发展安全产业 主题指数 型 证券投资基金 注册的批 复 》准予注册， 由基金管 理 人东海基金 管理 有限
责任公 司向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2015 年 11 月 23 日 正式 生效 。 首次设 立募 集规 模为
310,604,096.49 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限为 不定 期。 本基金 的基 金管 理人
及注册 登记 机构 均为 东海 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国工 商 银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 以中证安全指 数的成份 股 及其备选成份 股
为主要投资对 象。为更 好 地实现投资目 标，本基 金 也可少量投资 于其他股 票 （非标的指 数成份股
及其备 选成 份股 ， 含 中小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 的上 市股 票） 、 债券、 债券 回购、 权
证、股指期货 、资产支 持 证券、货币市 场工具及 法 律法规或中国 证监会允 许 本基金投资 的其它金
融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。
本基金业绩比 较基准： 中 证社会发展安 全产业主 题 指数收益率×95％＋人 民 币税后活期存 款
利率×5 ％。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则-基 本准 则》 以及 其后 颁 布及修 订的 具体
会计准则、应 用指南、 解 释以及其他相 关规定（ 以 下合称 ”企业 会计准则 ” ）编制，同 时，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基 金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本期 无重 大会 计差 错的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
6.4.6.1. 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2. 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》
的规定 ，对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，未缴 纳增 值税 的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应 纳税 额中 抵减 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
注：本基金本 报告期内 未 发生与本基金 存在控制 关 系或其他重大 利害关系 的 关联方发生 变化的 情
况。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东海基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
东海证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内一 般商 业条 款订立 。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
-
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东海证券股份有限公司 3,783,246.24 11.69% - -
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东海证券股份有限公司 3,523.29 12.74% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东海证券股份有限公司 - - 27,489.25 12.19%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
335,402.36 546,908.69
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
27,976.29 41,852.53
注：本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.8% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H＝ E× 0.8% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
41,925.34 68,363.60
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.1% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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合计 -
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无销 售服 务费。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
注：本基金 本报告期 及上 年可比期间 均未通过 银行 间同业市场 与关联方 进行 银行间债券( 含回购)
交易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
11 月 23 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：本 基金 基金 管理 人本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
5,244,974.75 26,906.27 8,808,898.75 36,341.79
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日止 期间 获得 的 利息收 入为 人民 币51.94 元（ 2016 年 度可 比期
间获得 的利 息收 入：3,138.45 元） ，2017 年 6 月 30 日结算 备付 金余 额为 人民 币 0 元（2016 年度
可比期 间：9,997.35 元） 。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未发 生在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600100
同方
股份
2017
年 4 月
21 日
临时
停牌
14.12 - - 217,986 3,724,513.32 3,077,962.32 -
300367
东方
网力
2016
年12
月15
日
临时
停牌
20.00
2017
年 7 月
3 日
18.00 62,935 1,772,437.85 1,258,700.00 -
002049
紫光
国芯
2017
年 2 月
20 日
临时
停牌
30.82
2017
年 7 月
17 日
27.74 40,075 1,579,160.43 1,235,111.50 -
600602
云赛
智联
2017
年 6 月
22 日
临时
停牌
7.51
2017
年 7 月
4 日
7.65 98,275 1,148,456.78 738,045.25 -
300098
高新
兴
2017
年 6 月
22 日
临时
停牌
12.90
2017
年 7 月
3 日
12.90 49,553 917,813.25 639,233.70 -
600460
士兰
微
2017
年 5 月
12 日
临时
停牌
6.07
2017
年 8 月
15 日
6.68 68,658 577,440.82 416,754.06 -
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
合计
- -
截 至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至报 告期 末， 本基 金无 需要说 明的 其他 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 72,694,404.37 93.11
其中： 股票 72,694,404.37 93.11
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,244,974.75 6.72
7 其他各 项资 产 133,050.10 0.17
8 合计 78,072,429.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 50,990,556.06 65.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,007,183.52 2.59
E
建筑业 1,079,675.20 1.39
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,806,109.25 10.07
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,719,381.35 2.22
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,025,826.96 1.32
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,775,829.79 10.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 289,842.24 0.37
合计 72,694,404.37 93.73
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 - -
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - - 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 294,778 9,521,329.40 12.28
2 002236 大华股 份 169,363 3,863,170.03 4.98
3 300070 碧水源 170,719 3,183,909.35 4.11
4 600100 同方股 份 217,986 3,077,962.32 3.97
5 300072 三聚环 保 80,486 2,982,006.30 3.85
6 300203 聚光科 技 99,798 2,806,319.76 3.62
7 000540 中天金 融 247,393 1,719,381.35 2.22
8 300137 先河环 保 72,231 1,719,097.80 2.22
9 000826 启迪桑 德 47,775 1,677,858.00 2.16
10 600584 长电科 技 101,650 1,631,482.50 2.10
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002180 纳思达 1,568,349.59 1.71
2 300203 聚光科 技 1,196,505.00 1.31
3 600990 四创电 子 809,233.00 0.88
4 000533 万 家 乐 499,552.00 0.55
5 603060 国检集 团 498,282.00 0.54
6 300072 三聚环 保 497,209.50 0.54
7 002514 宝馨科 技 485,031.20 0.53
8 603160 汇顶科 技 477,710.00 0.52
9 000005 世纪星 源 419,306.87 0.46 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
10 300070 碧水源 399,966.00 0.44
11 300523 辰安科 技 308,502.49 0.34
12 002658 雪迪龙 298,961.00 0.33
13 600584 长电科 技 298,891.00 0.33
14 603918 金桥信 息 279,760.00 0.31
15 300446 乐凯新 材 269,484.00 0.29
16 300557 理工光 科 259,998.00 0.28
17 300236 上海新 阳 255,672.00 0.28
18 300572 安车检 测 249,047.00 0.27
19 300270 中威电 子 242,244.00 0.26
20 600845 宝信软 件 166,619.00 0.18
注：" 买入 金额" 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 3,656,788.81 3.99
2 002030 达安基 因 2,794,294.21 3.05
3 002022 科华生 物 1,762,151.15 1.92
4 600100 同方股 份 1,580,578.00 1.73
5 300012 华测检 测 1,264,066.56 1.38
6 300072 三聚环 保 1,115,170.37 1.22
7 000540 中天金 融 952,233.89 1.04
8 300318 博晖创 新 948,023.02 1.03
9 002236 大华股 份 786,411.48 0.86
10 300070 碧水源 702,718.09 0.77
11 300139 晓程科 技 606,342.91 0.66
12 000826 启迪桑 德 520,019.23 0.57
13 000533 万 家 乐 355,984.22 0.39
14 002573 清新环 境 353,903.68 0.39
15 002151 北斗星 通 286,100.72 0.31
16 300155 安居宝 279,252.12 0.30
17 002528 英飞拓 265,362.08 0.29
18 300203 聚光科 技 259,994.74 0.28
19 300188 美亚柏 科 249,989.32 0.27
20 600360 华微电 子 229,994.06 0.25 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
注：" 卖出 金额" 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,379,975.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 21,974,652.13
注：本 表" 买入 股票 成本 （ 成交） 总额"，" 卖出 股票 收入（ 成交 ）总 额" 均按 买 卖成交 金额 （成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
为有效控制指 数的跟踪 误 差，本基金可 在注重风 险 管理的前提下 ，以套期 保 值为目的，适 度
运用股指期货 。本基金 利 用股指期货流 动性好、 交 易成本低和杠 杆操作等 特 点，通过股 指期货就
本基金投资组 合对标的 指 数的拟合效果 进行及时 、 有效地调整， 并提高投 资 组合的运作 效率等。
例如在本基金 的建仓期 或 发生大额净申 购时，可 运 用股指期货有 效减少基 金 组合资产配 置与跟踪
标的之间的差 距；在本 基 金发生大额净 赎回时， 可 运用股指期货 控制基金 较 大幅度减仓 时可能存东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
在的冲 击成 本 ， 从而 确保 投资组 合对 指数 跟踪 的效 果。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 暂不 投资 国债 期货 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.12.2
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,035.80
2 应收证 券清 算款 124,036.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 978.97
5 应收申 购款 998.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 133,050.10
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600100 同方股 份 3,077,962.32 3.97 停牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，本 报告中 涉及 比例 计算 的分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,791 54,137.28 2,982,597.36 3.08% 93,977,270.31 96.92%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
564,525.13 0.5822%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 11 月23 日 ）基 金份 额 总额
310,604,096.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 116,277,108.82
本报告 期基 金总 申购 份额 553,349.66
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 19,870,590.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 96,959,867.67
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 ：
本报告 期内， 经东 海基 金 管理有 限责 任公 司第 二届 董事会 二零 一七 年第 四次 临时会 议审 议 并
通过， 刘建 锋先 生不 再担 任公司 总经 理职 务， 由邓 升军先 生代 履行 总经 理职 责。 基 金管 理人 就 上
述重大 人事 变动 已按 照相 关规定 向监 管部 门报 告并 履行了 必要 的信 息披 露程 序。
2 、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
基金管 理人 自2017 年 4 月20 日起 改聘 毕马 威华 振 会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 为 本基 金
提供审 计服 务。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 2 13,580,264.22 41.97% 12,375.63 44.74% -
恒泰证券 2 9,490,190.20 29.33% 6,750.23 24.40% -
德邦证券 2 - - - - -
宏源证券 2 5,500,927.12 17.00% 5,013.05 18.12% -
东海证券 2 3,783,246.24 11.69% 3,523.29 12.74% -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - - 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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宏源证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：报 告期 内无 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情 况。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 ，不 存在 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
东海基金管理有限责任公司
2017 年8 月25 日
