东 吴 进 取 策略 灵 活 配 置混 合 型 开 放式 证 券
投资基金 2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十五日 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴进 取策 略混 合
基金主 代码 580005
交易代 码 580005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 5 月 6 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,122,645,786.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ，在 适度控 制风 险并 保持 良好 流
动性的 前提 下， 以成 长股 作为投 资对 象， 并对 不同 成
长类型 股票 采取 不同 操作 策略， 追求 超额 收益 。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 策略 ，根据 对宏 观经 济、 政策 和
证券市 场走 势的 综合 分析 ， 对基 金资 产在 股票 、 债 券、
现金和 衍生 产品 上的 投资 比例进 行灵 活配 置。 本基 金
的投资 策略 主要 体现 在资 产配置 策略 、选 股策 略、 股
票操作 策略 、 债 券投 资策 略、 权 证投 资策 略等 几方 面。
业绩比 较基 准 65%*沪深 300 指数+35%* 中 证全债 指数 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 基金 ，其 风险 和
预期收 益要 低于 股票 型基 金，高 于货 币市 场基 金和 债
券型基 金， 在证 券投 资基 金中属 于风 险较 高、 预期 收
益也较 高的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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传真 021-50509888-8211 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -11,445,615.85
本期利 润 -23,951,199.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0271
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.32%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0297
期末基 金资 产净 值 1,089,355,074.10
期末基 金份 额净 值 0.9703
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末 可 供分 配 利 润采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中已 实 现 部 分 的 孰 低
数。
3 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 例如 基 金的认 购 、 申 购 、 赎
回费等 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.82% 1.05% 3.66% 0.44% 4.16% 0.61%
过去三 个月 -3.10% 1.00% 4.01% 0.41% -7.11% 0.59%
过去六 个月 -3.32% 0.86% 6.94% 0.37% -10.26% 0.49%
过去一 年 -6.85% 0.89% 10.63% 0.44% -17.48% 0.45%
过去三 年 28.28% 2.16% 49.27% 1.15% -20.99% 1.01%
自基金 合同
生效起 至今
50.51% 1.61% 34.24% 1.03% 16.27% 0.58%
注：比 较基 准=65%* 沪深300 指数+35%* 中 证全 债指 数。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、东 吴进 取策 略基 金 于 2009 年5 月6 日 成立 。
2、比 较基 准=65%*沪深 300 指数+35%* 中 证全 债指 数 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公 司主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理、 特 定客 户 资产管 理、 中国 证监
会许可 的其 他业 务。
在泛资管大背 景下，公 司 近年来推进公 募基金、 专 户业务以及子 公司业务 协 同发展，加快 向
具有核 心竞 争力 的综 合性 现代财 富管 理机 构 转 型。
截至2017 年二 季度 末， 公 司整体 资产 管理 规模 为 734.06 亿元 ，其 中公 募基 金247.63 亿 元，
专户业 务 180.62 亿 元， 子 公司 305.81 亿 元； 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ，42 只存续 专户 资产 管
理计划 ，88 项 存续 专项 资 产管理 计划 ，形 成了 高中 低不同 风险 层次 的多 元化 产品线 。
经过多年积累 和布局， 公 司的公募业务 已形成三 大 投研特色：1. 权益投资 坚 持自下而上精 选
优质成 长股 的投 资风 格， 把 握中国 经济 转型 升级 机遇 ； 2.绝对 收益 提倡 “ 用 权益 投资做 绝对 收益 ”
的理念，借助 量化模型 进 行择时和选股 ；3.固定 收 益以稳健为本 ，兼 顾收 益 率和流动性 ，为大类
资产配 置提 供基 础性 工具 。
尤其 是2015 年 以来 ， 公 司 在成长 股投 资的 传统 优势 基础上 ， 引入 了量 化投 资 策略 ， 发 行了 多
只量化 公募 产品 ，并 在业 内率先 成立 了绝 对收 益部 。
2017 年， 公司 对投 研模 块 进行了 变革 ， 引 进了 彭敢 等公募 行业 领军 人物 ， 投 研磨合 红利 已开
始显现 ， 尤 其是 固定 收益 投资崭 露头 角。 据海 通证 券固定 收益 类资 产业 绩排 行榜显 示， 截 至 2017
年二季 度末 ， 东 吴基 金旗 下的固 定收 益类 基金 以2.44% 的 规模 加权 平均 收益 ， 位列 98 家 入选 基金
公司的 第六 位。
今年以 来， 公司 在固 定收 益领域 获得 了多 个奖 项， 比如 2016 年度 积极 债券 型 明星基 金* 东吴
增利债 券基 金（ 《证 券时 报 》 ） 、2016 年度 最受 欢迎 债 券类基 金* 东吴 鼎利 债券 基 金 LOF （东 方财 富
风云榜 ）等 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王立立
权益投
资部副
总经理
兼研究
策划部
副总经
理、 本 基
金基金
经理
2015 年2 月6 日 - 6.5 年
硕 士 ，复 旦 大学 世界 经济
专业。 2010 年7 月至 2010
年 12 月就 职 于中 信 建投
证 券 有限 责 任公 司投 资银
行部任 经理 ，2011 年 1 月
至2012 年7 月 就职 于上 海
汇 利 资产 管 理公 司研 究部
任研究员，自 2012 年 7
月 起 加入 东 吴基 金管 理有
限 公 司， 曾 任研 究策 划部
行 业 研究 员 、基 金经 理助
理 ， 现任 权 益投 资部 副总
经 理 兼研 究 策划 部副 总经
理，其 中 自 2013 年 12 月
24 日 起 担 任 东 吴 嘉 禾 优
势 精 选混 合 型开 放式 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 自
2014 年 6 月 14 日 起担 任
东 吴 阿尔 法 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、 自2015 年2 月6 日起
担 任 东吴 进 取策 略灵 活配
置 混 合型 开 放式 证券 投资
基 金 基 金 经理、自 2015
年5 月29 日起 担任 东吴 行
业 轮 动混 合 型证 券投 资基
金基金经理，2015 年 12
月30 日至2017 年4 月19
日 担 任东 吴 国企 改革 主题
灵 活 配置 混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 公司对 外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投 资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 ， 市 场整 体 震荡， 个股 板块 出现 严重 分化， 价值 类个 股走 势强 劲， 中 小创 整体
继续下 跌。
在分析宏观经 济环境， 各 行业政策和上 市公司业 绩 的基础上，进 取策略基 金 配置了 ppp 、新
能源汽车、电 子、医药 相 关行业的股票 。目前基 金 主要持仓集中 在 ppp 、新 能源汽车、金 融等领
域。
我们看 好 ppp 这 种业 务模 式所带 来的 行业 集中 度的 提升和 建设 效率 的提 升。 新能源 汽车 产 业
逐渐成 熟， 面临 渗透 率的 大幅提 升， 中国 有望 成为 该领域 的主 要玩 家， 持续 看好。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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展望 17 年 ，我 们认 为虽 然 存在诸 多不 确定 性， ，但 在 市场经 历了 长期 盘整 以后 ，机会 正逐 步
显现。 国内 主要 关注 经济 发展状 况与 金融 监管 ，价 值投资 的风 格有 望长 期维 持。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9703 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-3.32% ， 业绩
比较基 准收 益率 为6.94% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经 济总 体运 行平 稳 ，2016 年GDP 增 6.7% ， 在 主 要经济 体中 依然 是最 高水 平； 今年 上半 年
经济增 速较 好， 展望 三季 度仍然 平稳 ，2017 年 GDP 增速 6.5% 基本 无压 力。
我们预 计2017 年国 内经 济 比较积 极 ， 但 国际 环境 仍 然充满 变数 。 总体 来看 ， 随着供 给 侧 改革
的深入推进， 国内多个 传 统行业经营情 况出现好 转 ，大盘指数基 本面支撑 度 较强。随着 时间的推
移，成 长性 板块 的估 值也 会慢慢 消化 ，市 场存 在较 好的结 构性 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估 值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成， 同时，督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定 ， 复核 估值 价格 ， 并与相 关托 管行 进行 核对 确认 ； 督 察长 、 合 规 风控 人员对 有关 估值 政策 、
估值流程和程 序、估值 方 法等事项的合 规合法性 进 行审核与监督 。基金经 理 参与估值委 员会对估
值的讨 论， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管东吴进 取策略灵 活 配置混合型开 放式证券 投 资基金的过程 中，本基 金 托管人 —中国 农
业银行股份有 限公司严 格 遵守《证券投 资基金法 》 相关法律法规 的规定以 及 《东吴进取 策略灵活
配置混合型 开放式证 券投 资基金合同》 、 《东吴基 金 管理有限公 司托管协 议》 的约定，对 东吴进 取
策略灵 活配 置混 合型 开放 式证券 投资 基金 管理 人 — 东吴基 金管 理有 限公 司2017 年1 月1 日至2017
年6 月30 日基 金的 投资 运 作， 进行 了认 真、 独立 的 会计核 算和 必要 的投 资监 督， 认真 履行 了托 管
人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 在东吴进 取 策略灵活配置 混合型开 放 式证券投资基 金
的投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支及利 润分配等
问题上，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ； 在报告期内， 严格遵守 了 《证券投资 基金法》
等有关 法律 法规 ，在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合 《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的东 吴进取策 略 灵活配置混 合型开放
式证券投资基 金半年度 报 告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、 投资组合
报告等 信息 真实 、准 确、 完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 129,830,830.63 13,821,986.77
结算备 付金 2,004,122.60 522,829.73
存出保 证金 470,765.44 90,205.68
交易性 金融 资产 890,623,655.89 77,217,828.42
其中： 股票 投资 862,520,910.47 72,542,102.82
基金投 资 - -
债券投 资 28,102,745.42 4,675,725.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 59,324,349.67 -
应收证 券清 算款 10,317,461.52 105,469.01
应收利 息 102,305.54 3,668.57
应收股 利 - -
应收申 购款 124,501.22 5,987.50
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,092,797,992.51 91,767,975.68
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 269,608.83
应付赎 回款 192,395.05 23,159.24
应付管 理人 报酬 1,288,340.63 116,237.24
应付托 管费 214,723.45 19,372.86
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,388,508.21 136,499.71 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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应交税 费 200,000.00 200,000.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 158,951.07 280,048.21
负债合 计 3,442,918.41 1,044,926.09
所有者权益：
实收基 金 1,122,645,786.44 62,334,572.93
未分配 利润 -33,290,712.34 28,388,476.66
所有者 权益 合计 1,089,355,074.10 90,723,049.59
负债和 所有 者权 益总 计 1,092,797,992.51 91,767,975.68
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.9703 元， 基金 份额 总额1,122,645,786.44 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
一、收入 -13,113,022.86 -1,464,000.30
1.利息 收入 5,769,498.59 55,870.58
其中： 存款 利息 收入 3,355,063.76 45,525.62
债券利 息收 入 19,374.85 10,344.96
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,395,059.98 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -13,297,679.69 -3,017,155.56
其中： 股票 投资 收益 -13,601,273.55 -2,224,315.86
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -776,037.71 -1,015,804.43
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,079,631.57 222,964.73
1）3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号填列）
-12,505,583.57 1,472,419.37
2）4. 汇兑收益（损失以“- ”
号填列）
- -
3）5. 其他收入（损失以“- ”
号填列）
6,920,741.81 24,865.31 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
减： 二、费用 10,838,176.56 1,328,766.20
1．管 理人 报酬 6,751,476.78 665,597.65
2．托 管费 1,125,246.16 110,932.86
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,776,463.98 353,232.23
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 184,989.64 199,003.46
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-23,951,199.42 -2,792,766.50
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-23,951,199.42 -2,792,766.50
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
62,334,572.93 28,388,476.66 90,723,049.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -23,951,199.42 -23,951,199.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,060,311,213.51 2,948,546,982.64 4,008,858,196.15
其中：1. 基 金申 购款 6,590,856,967.71 2,958,297,572.43 9,549,154,540.14
2. 基金 赎回 款 -5,530,545,754.20 -9,750,589.79 -5,540,296,343.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -2,986,274,972.22 -2,986,274,972.22
五、 期 末所 有者 权益 （基 1,122,645,786.44 -33,290,712.34 1,089,355,074.10 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
66,771,803.16 36,975,687.72 103,747,490.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -2,792,766.50 -2,792,766.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
79,777.81 -50,103.88 29,673.93
其中：1. 基 金申 购款 18,139,822.95 6,420,254.62 24,560,077.57
2. 基金 赎回 款 -18,060,045.14 -6,470,358.50 -24,530,403.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
66,851,580.97 34,132,817.34 100,984,398.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴进取策略 灵活配置 混 合型开放式证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 系经 中国证券监 督
管理委 员会 证监 许可[2009]140 号文 核准 向社 会公 开 发行募 集， 基金 合同 于2009 年 5 月 6 日正 式
生效 。 首 次设 立募 集规 模 为 1,048,618,365.29 份 基 金份额 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不
定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国农 业银行股
份有限 公司 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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本基金投资组 合中股票类 投资比例为基 金资产的 30%-80%，固 定收益类资 产投 资比例为基 金
资产 的 0-70% ， 现金 或到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 投资 于
权证以及其它金融工具投 资比例遵从法律法规及监 管机构的规定。本基金的 业绩比较基准=65%*
沪深300 指数+35%* 中证 全 债指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴进 取 策略灵活配 置混合型 开放 式证券投资 基金基 金
合同》 和中 国证 监会 允许 的如财 务报 表附 注所 列示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1 、印 花税 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通 知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减； 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》
的规定 ，对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，未缴 纳增 值税 的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所 得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东 吴 证 券 股 份 有 限 公
司
461,575,451.87 21.90% 14,373,969.65 6.12%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限
公司
4,711,340.30 12.13% 4,414,634.50 15.19%
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证 券股 份有
限公司
427,759.61 22.03% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有
限公司
13,386.36 0.89% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 券商需承 担 的费用，包括 但不限于 买 （卖）经手 费、证券
结算风险基金 和上海证 券 交易所买（卖 ）证管费 等 。管理人因此 从关联方 获 得的服务主 要包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,751,476.78 665,597.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
170,950.78 147,410.82
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,125,246.16 110,932.86
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 关联 方投 资本 基金 的费率 是公 允的 ，均 遵照 本基金 公告 的费 率执 行。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行股份 有限
公司
129,830,830.63 1,450,451.06 12,986,887.70 42,323.49
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600568
中
珠
2017
年4
临
时
19.63
2017
年 7
6.15 2,989,636 60,840,031.71 58,686,554.68 - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
医
疗
月25
日
停
牌
月27
日
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 无交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 862,520,910.47 78.93
其中： 股票 862,520,910.47 78.93
2 固定收 益投 资 28,102,745.42 2.57
其中： 债券 28,102,745.42 2.57
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 59,324,349.67 5.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 131,834,953.23 12.06
7 其他各 项资 产 11,015,033.72 1.01
8 合计 1,092,797,992.51 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 19,817,414.20 1.82
B 采矿业 - -
C 制造业 421,301,408.44 38.67
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,258,919.17 0.30
E 建筑业 268,834,510.69 24.68
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
145,046,778.38 13.31
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,259,484.00 0.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,395.59 0.00
S 综合 - -
合计 862,520,910.47 79.18
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600491 龙元建 设 9,856,547 105,760,749.31 9.71
2 300197 铁汉生 态 6,459,208 85,778,282.24 7.87
3 002195 二三四 五 8,596,330 61,463,759.50 5.64 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
4 002310 东方园 林 3,643,419 60,917,965.68 5.59
5 600568 中珠医 疗 2,989,636 58,686,554.68 5.39
6 300090 盛运环 保 6,013,633 56,949,104.51 5.23
7 000997 新大陆 2,181,195 49,491,314.55 4.54
8 300116 坚瑞沃 能 3,848,624 41,372,708.00 3.80
9 002340 格林美 6,108,644 36,957,296.20 3.39
10 300014 亿纬锂 能 1,812,399 32,895,041.85 3.02
注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于 www.scfund.com.cn 的半年度
报告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600491 龙元建 设 108,627,365.59 119.74
2 300197 铁汉生 态 79,990,512.32 88.17
3 000776 广发证 券 72,245,978.56 79.63
4 600028 中国石 化 71,262,556.74 78.55
5 601336 新华保 险 62,840,713.49 69.27
6 300090 盛运环 保 62,091,463.39 68.44
7 002310 东方园 林 58,929,656.14 64.96
8 002195 二三四 五 57,098,522.29 62.94
9 600568 中珠医 疗 55,137,799.96 60.78
10 600109 国金证 券 49,612,960.13 54.69
11 601166 兴业银 行 46,701,154.30 51.48
12 000997 新大陆 44,485,550.58 49.03
13 300116 坚瑞沃 能 41,756,922.98 46.03
14 601688 华泰证 券 39,055,540.46 43.05
15 002340 格林美 37,769,893.80 41.63
16 300014 亿纬锂 能 32,676,734.03 36.02
17 600963 岳阳林 纸 31,204,327.65 34.40
18 600110 诺德股 份 29,583,027.70 32.61
19 603986 兆易创 新 29,142,351.32 32.12 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
20 300068 南都电 源 27,990,468.96 30.85
21 300545 联得装 备 27,110,149.14 29.88
22 002200 云投生 态 23,645,577.36 26.06
23 600884 杉杉股 份 21,247,705.68 23.42
24 300073 当升科 技 21,195,939.98 23.36
25 603799 华友钴 业 20,817,491.05 22.95
26 600036 招商银 行 20,755,682.41 22.88
27 300450 先导智 能 19,287,921.92 21.26
28 601668 中国建 筑 17,825,462.00 19.65
29 300237 美晨科 技 16,937,035.13 18.67
30 601318 中国平 安 15,964,096.00 17.60
31 002555 三七互 娱 15,857,230.63 17.48
32 002139 拓邦股 份 15,667,261.69 17.27
33 002174 游族网 络 15,541,264.50 17.13
34 300418 昆仑万 维 13,666,004.31 15.06
35 002636 金安国 纪 11,457,678.01 12.63
36 002142 宁波银 行 11,258,836.00 12.41
37 600418 江淮汽 车 11,243,967.40 12.39
38 002624 完美世 界 10,529,442.50 11.61
39 002596 海南瑞 泽 9,309,929.84 10.26
40 002439 启明星 辰 8,173,592.00 9.01
41 600340 华夏幸 福 7,656,499.00 8.44
42 300310 宜通世 纪 7,441,039.08 8.20
43 002456 欧菲光 6,530,841.12 7.20
44 002643 万润股 份 6,418,001.82 7.07
45 300355 蒙草生 态 5,818,440.00 6.41
46 002383 合众思 壮 5,571,963.06 6.14
47 002739 万达电 影 5,347,958.67 5.89
48 002460 赣锋锂 业 5,320,870.00 5.86
49 000401 冀东水 泥 5,216,671.00 5.75
50 000538 云南白 药 4,782,043.00 5.27
51 002535 林州重 机 4,082,280.00 4.50
52 300476 胜宏科 技 3,558,158.00 3.92
53 300033 同花顺 3,481,728.00 3.84
54 300335 迪森股 份 3,255,941.17 3.59
55 600309 万华化 学 3,007,621.50 3.32 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
56 002068 黑猫股 份 2,982,907.00 3.29
57 601618 中国中 冶 2,641,827.00 2.91
58 002143 印纪传 媒 2,624,692.00 2.89
59 000928 中钢国 际 2,603,776.82 2.87
60 600183 生益科 技 2,602,535.62 2.87
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 72,933,904.54 80.39
2 000776 广发证 券 70,146,935.72 77.32
3 601336 新华保 险 61,949,308.01 68.28
4 601166 兴业银 行 45,955,504.23 50.65
5 600109 国金证 券 45,866,224.51 50.56
6 601688 华泰证 券 37,743,368.69 41.60
7 600036 招商银 行 21,242,595.00 23.41
8 601668 中国建 筑 19,573,064.55 21.57
9 300073 当升科 技 16,815,441.54 18.53
10 601318 中国平 安 15,987,550.00 17.62
11 300068 南都电 源 14,094,921.32 15.54
12 300545 联得装 备 13,998,430.26 15.43
13 300418 昆仑万 维 12,960,788.00 14.29
14 002624 完美世 界 12,299,132.78 13.56
15 002142 宁波银 行 11,043,369.34 12.17
16 600418 江淮汽 车 10,545,393.12 11.62
17 300476 胜宏科 技 10,189,592.41 11.23
18 002636 金安国 纪 9,812,317.02 10.82
19 002596 海南瑞 泽 8,514,790.65 9.39
20 600340 华夏幸 福 8,095,868.20 8.92
21 002439 启明星 辰 7,156,508.72 7.89
22 600382 广东明 珠 6,841,284.93 7.54
23 300090 盛运环 保 6,277,143.00 6.92
24 002456 欧菲光 6,272,644.00 6.91 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
25 002643 万润股 份 5,994,945.68 6.61
26 600477 杭萧钢 构 5,880,245.60 6.48
27 002297 博云新 材 5,511,499.34 6.08
28 000018 神州长 城 5,371,536.91 5.92
29 300237 美晨科 技 5,194,434.70 5.73
30 002383 合众思 壮 5,040,258.00 5.56
31 002460 赣锋锂 业 4,947,660.00 5.45
32 000401 冀东水 泥 4,932,969.00 5.44
33 002174 游族网 络 4,884,481.74 5.38
34 002739 万达电 影 4,780,319.05 5.27
35 000928 中钢国 际 4,642,385.90 5.12
36 000538 云南白 药 4,606,140.00 5.08
37 002535 林州重 机 4,232,985.22 4.67
38 000065 北方国 际 4,006,121.00 4.42
39 300033 同花顺 3,318,906.90 3.66
40 002068 黑猫股 份 3,288,120.50 3.62
41 002358 森源电 气 3,254,623.43 3.59
42 600309 万华化 学 2,991,104.00 3.30
43 600183 生益科 技 2,959,702.02 3.26
44 002143 印纪传 媒 2,651,260.00 2.92
45 601618 中国中 冶 2,567,945.00 2.83
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,463,222,832.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 646,107,567.06
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 28,102,745.42 2.58
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 28,102,745.42 2.58
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 85,767 8,989,239.27 0.83
2 128012 辉丰转 债 84,805 8,541,559.60 0.78
3 128013 洪涛转 债 71,060 7,198,378.00 0.66
4 128010 顺昌转 债 28,797 3,373,568.55 0.31
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 470,765.44
2 应收证 券清 算款 10,317,461.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 102,305.54
5 应收申 购款 124,501.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
9 合计 11,015,033.72
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 8,989,239.27 0.83
2 128012 辉丰转 债 8,541,559.60 0.78
3 128013 洪涛转 债 7,198,378.00 0.66
4 128010 顺昌转 债 3,373,568.55 0.31
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600568 中珠医 疗 58,686,554.68 5.39 停牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,600 147,716.55 1,048,984,239.99 93.44% 73,661,546.45 6.56%
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
4,134.02 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 5 月 6 日 ） 基金 份额 总 额 1,048,618,365.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 62,334,572.93
本报告 期基 金总 申购 份额 6,590,856,967.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,530,545,754.20
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,122,645,786.44
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员没 有受 到监 管部门 稽查 或处 罚的 任何 情形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证 券 2 465,320,245.81 22.07% 424,210.70 21.84% -
东吴证 券 2 461,575,451.87 21.90% 427,759.61 22.03% -
安信证 券 2 228,126,343.22 10.82% 212,454.49 10.94% -
长江证 券 1 221,755,238.04 10.52% 202,085.41 10.41% -
齐鲁证 券 1 155,422,634.90 7.37% 144,745.68 7.45% -
兴业证 券 1 143,563,913.55 6.81% 133,702.02 6.88% -
东北证 券 1 122,246,147.39 5.80% 111,403.36 5.74% -
华信证 券 1 106,947,443.43 5.07% 99,600.17 5.13% -
东方证 券 1 90,836,032.40 4.31% 82,778.84 4.26% -
银河证 券 1 59,750,015.74 2.83% 54,450.24 2.80% -
中金公 司 4 33,968,112.83 1.61% 31,634.36 1.63% - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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国海证 券 1 11,998,230.60 0.57% 11,174.32 0.58% -
招商证 券 1 6,580,679.10 0.31% 5,997.01 0.31% -
宏源证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
华泰联 合 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 无交 易单 元变更 情况 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
首创证 券 34,116,557.28 87.87% - - - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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东吴证 券 4,711,340.30 12.13% - - - -
安信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华泰联 合 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
金元证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170327-2017063
0
1,172,251,413.6
0
-
645,000,000.0
0
527,251,413.6
0
46.9
7
2
20170321-2017032
6
966,182,884.75 -
966,182,884.7
5
0.00 0.00
3
20170316-2017063
0
345,442,471.78 - -
345,442,471.7
8
30.7
7
4
20170321-2017032
6
690,130,434.79 -
690,130,434.7
9
0.00 0.00
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
如 开 放期 内 上述 持有 人 集中 大 额赎 回 ，极 端情 况 下本 基 金可 能 存在 一定 的流动 性 风险 以 及净 值
波动等情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
东 吴基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 25 日
