东 吴 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十五日 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴货 币
场内简 称 -
基金主 代码 583001
交易代 码 583001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 11 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,791,886,849.39 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东吴货 币A 东吴货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 583001 583101
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 133,224,860.42 份 12,658,661,988.97 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 证流 动性 的前提 下， 通过 主动 式管 理及量 化分 析, 为投 资
者提供 稳定 的收 益。
投资策 略
本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自 上而 下地 进行 投资 管理。 通过 定性 分析 和
定量分 析， 形成 对短 期利 率变化 方向 的预 测； 在此 基础之 上， 确定 组合 久
期和类 别资 产配 置比 例； 在此框 架之 下， 通过 把握 收益率 曲线 形变 和无 风
险套利 机会 来进 行品 种选 择。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中， 是风险 相对 较低 的基 金
产品。 在一 般情 况下 ， 其 风险与 预期 收益 均低 于一 般债券 基金 ， 也 低于 混
合型基 金与 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
021-50509666/400-821-0588 95599 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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传真 021-50509888-8211 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
东吴货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3083% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.1973% 0.0002%
过去三 个月 0.9389% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.6023% 0.0008%
过去六 个月 1.8273% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 1.1578% 0.0011%
过去一 年 3.1099% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.7599% 0.0024%
过去三 年 10.2167% 0.0063% 4.0537% 0.0000% 6.1630% 0.0063%
自 基 金 合 同
生效起 至今
24.4176% 0.0066% 9.8198% 0.0001% 14.5978% 0.0065%
东吴货 币 B
基金级 别 东吴货 币 A 东吴货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,752,550.26 188,851,660.83
本期利 润 2,752,550.26 188,851,660.83
本期净 值收 益率 1.8273% 1.9496%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 133,224,860.42 12,658,661,988.97
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3281% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2171% 0.0002%
过去三 个月 0.9992% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.6626% 0.0008%
过去六 个月 1.9496% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 1.2801% 0.0011%
过去一 年 3.3572% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 2.0072% 0.0024%
过去三 年 10.8455% 0.0054% 4.0537% 0.0000% 6.7918% 0.0054%
自 基 金 合 同
生效起 至今
26.3803% 0.0063% 9.8198% 0.0001% 16.5605% 0.0062%
注：1 、比 较基 准=同 期七 天通知 存款 利率 （税 后） 。
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、比 较基 准=同 期七 天通知 存款 利率 （税 后） 。
2、本 基金 于2010 年5 月11 日 成立 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公 司主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理、 特 定客 户 资产管 理、 中国 证监
会许可 的其 他业 务 。
在泛资管大背 景下，公 司 近年来推进公 募基金、 专 户业务以及子 公司业务 协 同发展，加快 向
具有核 心竞 争力 的综 合性 现代财 富管 理机 构转 型。
截至2017 年二 季度 末， 公 司整体 资产 管理 规模 为 734.06 亿元 ，其 中公 募基 金247.63 亿 元，
专户业 务 180.62 亿 元， 子 公司 305.81 亿 元； 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ，42 只存续 专户 资产 管
理计划 ，88 项 存续 专项 资 产管理 计划 ，形 成了 高中 低不同 风险 层次 的多 元化 产品线 。
经过多年积累 和布局， 公 司的公募业务 已形成三 大 投研特色：1. 权益投资 坚 持自下而上精 选
优质成 长股 的投 资风 格， 把 握中国 经 济 转型 升级 机遇 ； 2.绝对 收益 提倡 “ 用 权益 投资做 绝对 收益 ”
的理念，借助 量化模型 进 行择时和选股 ；3.固定 收 益以稳健为本 ，兼 顾收 益 率和流动性 ，为大类
资产配 置提 供基 础性 工具 。
尤其 是2015 年 以来 ， 公 司 在成长 股投 资的 传统 优势 基础上 ， 引入 了量 化投 资 策略 ， 发 行了 多
只量化 公募 产品 ，并 在业 内率先 成立 了绝 对收 益部 。
2017 年， 公司 对投 研模 块 进行了 变革 ， 引 进了 彭敢 等公募 行业 领军 人物 ， 投 研磨合 红利 已开
始显现 ， 尤 其是 固定 收益 投资崭 露头 角。 据海 通证 券固定 收益 类资 产业 绩排 行榜显 示， 截 至 2017
年二季 度末 ， 东 吴基 金旗 下的固 定收 益类 基金 以2.44% 的 规模 加权 平均 收益 ， 位列 98 家 入选 基金
公司的 第六 位。
今年以 来， 公司 在固 定收 益领域 获得 了多 个奖 项， 比如 2016 年度 积极 债券 型 明星基 金* 东吴
增利债 券基 金（ 《证 券时 报 》 ） 、2016 年度 最受 欢迎 债 券类基 金* 东吴 鼎利 债券 基 金 LOF （东 方财 富
风云榜 ）等 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邵笛
本基金
基金经
理
2014 年10 月 31
日
- 10 年
上 海 财 经 大 学 工 商 管 理 硕
士。 曾就 职于 上海 文筑 建 筑
咨询公 司、 上 海永 一房 产 咨
询有限 公司 ， 自 2006 年 9
月 起 加 入 东 吴 基 金 管 理 有
限公司， 一直 从事 证券 投 资
研究工 作， 曾任 交易 员、 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 自
2014 年10 月31 日 起任 东 吴
货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 对外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规 定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投 资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年GDP 同比 增 长 6.9% ， 各 项经 济数 据维 持在较 好水 平， 略超 市场 预期。 财政 发力 ，
同时配 合供 给侧 改革 执行 ， 价 格指 数表 现较 好 ，CPI 由底部 缓步 抬升 ，PPI 有所 回落 ， 但 依然 处于
高位。由于汇 率在新政 后 相对可控，同 时不增加 国 内债务成本， 虽然美元 两 次加息，央 行仅跟随
了一次 ，金 融降 杠杆 的目 标向防 金融 风险 、加 强金 融监管 过渡 。
债市投资者相 对谨慎， 以 期规避信用风 险和负债 成 本不稳定的风 险。上半 年 债市走势偏弱 ，
仅有少 量波 段操 作机 会。 10 年期 国开 债由 年初 的3.7 最多 上行65bp ， 其 他品 种调整 幅度 相近 。 MPA
考核对季度 末 资金面产 生 较大影响，在 央行“削 峰 填谷”思路指 引下，资 金 面表现更加 敏感、不
稳定， 市场 在不 断磨 合以 适应新 局面 。
本基金在报告 期内，为 应 对基金规模变 动及政策 不 确定性风险， 严控组合 期 限，规避高风 险
资产， 同时 做好 流动 性管 理，实 现基 金平 稳健 康运 作，为 基金 持有 人获 取合 理收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期东 吴货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 1.8273% ， 本报 告期 东吴 货币 B 的基金 份额 净
值收益 率 为1.9496% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 难以 对经 济 抱有过 于乐 观的 期盼 ， 国 内外多 种不 利因 素依 然存 在， 需谨 慎观 察，
如美欧等的缩 表、边境 不 稳定、债务压 力等，而 加 强金融监管也 将对各类 机 构投资行为 产生一定
的影响。此外 ，各类信 用 风险的表现也 更趋多样 化 ，产生的负面 影响难以 承 受，不容忽 视。经济
增长缓 慢和 通胀 压力 同时 存在， 接下 来的 投资 宜综 合考量 ，不 可盲 目乐 观。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值 后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成， 同时，督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定 ， 复核 估值 价格 ， 并与相 关托 管行 进行 核对 确认 ； 督 察长 、 合规 风控 人员对 有关 估值 政策 、
估值流程和程 序、估值 方 法等事项的合 规合法性 进 行审核与监督 。基金经 理 参与估值委 员会对估
值的讨 论， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及招募 说 明书（更新） 等有关约 定 ，本基金的收 益分配采 用 “每日分配、 按
月支付 ”的 方式 ，即 为投 资者每 日计 算当 日收 益并 分配， 每月 支付 。本 报告 期东吴 货 币 A 级基金
应分配收益 2,752,550.26 元，实际分配收 益 2,752,550.26 元;东吴货 币 B 级基金应分配收 益
188,851,660.83 元 ，实 际 分配收 益 188,851,660.83 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计 算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7,963,764,169.25 2,236,363,679.54
结算备 付金 2,515,262.14 638,553.92
存出保 证金 286.32 26,715.54
交易性 金融 资产 1,876,741,216.10 1,216,792,947.31
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,876,741,216.10 1,216,792,947.31
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,903,717,807.97 2,116,094,697.65
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 48,005,897.40 15,572,200.91
应收股 利 - -
应收申 购款 135,201.60 156,855,756.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 9,945.95 -
资产总 计 13,794,889,786.73 5,742,344,550.89
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 208,502,535.75 78,084,762.87
应付证 券清 算款 788,961,421.87 -
应付赎 回款 1,000.00 54,333.33
应付管 理人 报酬 4,000,394.78 1,215,921.33
应付托 管费 1,212,240.84 368,461.02
应付销 售服 务费 148,590.47 69,337.90
应付交 易费 用 74,414.08 53,256.72 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 16,696.95 12,954.46
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 85,642.60 162,236.81
负债合 计 1,003,002,937.34 80,021,264.44
所有者权益：
实收基 金 12,791,886,849.39 5,662,323,286.45
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 12,791,886,849.39 5,662,323,286.45
负债和 所有 者权 益总 计 13,794,889,786.73 5,742,344,550.89
注： 报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额12,791,886,849.39
份 。 其 中 东 吴 货 币 A 级 的 基 金 份 额 为 133,224,860.42 份 ， 东 吴 货 币 B 级 的 基 金 份 额 为
12,658,661,988.97 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入 215,284,369.81 55,665,984.31
1.利息 收入 213,286,987.43 54,485,419.33
其中： 存款 利息 收入 142,825,948.68 29,499,313.14
债券利 息收 入 31,628,984.79 17,938,400.25
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 38,832,053.96 7,047,705.94
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 1,997,382.38 1,180,564.98
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,997,382.38 1,180,564.98
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 23,680,158.72 9,560,312.37
1．管 理人 报酬 16,169,108.42 5,708,147.04
2．托 管费 4,899,729.83 1,729,741.49
3．销 售服 务费 671,999.29 266,015.16
4．交 易费 用 2,426.95 -
5．利 息支 出 1,787,123.14 1,729,636.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,787,123.14 1,729,636.89
6．其 他费 用 149,771.09 126,771.79
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
191,604,211.09 46,105,671.94
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
191,604,211.09 46,105,671.94
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,662,323,286.45 - 5,662,323,286.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 191,604,211.09 191,604,211.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
7,129,563,562.94 - 7,129,563,562.94
其中：1. 基 金申 购款 41,608,417,706.42 - 41,608,417,706.42
2. 基金 赎回 款 -34,478,854,143.48 - -34,478,854,143.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -191,604,211.09 -191,604,211.09 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,791,886,849.39 - 12,791,886,849.39
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,200,455,276.90 - 3,200,455,276.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 46,105,671.94 46,105,671.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
3,184,945,594.65 - 3,184,945,594.65
其中：1. 基 金申 购款 15,753,458,682.44 - 15,753,458,682.44
2. 基金 赎回 款 -12,568,513,087.79 - -12,568,513,087.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -46,105,671.94 -46,105,671.94
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,385,400,871.55 - 6,385,400,871.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴货币市场 证券投资 基 金（以下简称 “本基金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称“中国证监 会 ” ） 证监 许可[2010]415 号《关 于 核准东吴货币 市场证券 投 资基金募集的 批复》
核准， 由东 吴基 金管 理有 限公司 作为 发起 人向 社会 公众公 开发 行募 集， 基金 合同于 2010 年 5 月
11 日 正式 生效 ，首 次设 立 募集规 模 为 4,433,355,798.66 份基 金份 额。 本基 金 为契约 型开 放式 ，东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 人 为东吴基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中国
农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 、 《 东吴货币市 场证
券投资基金基 金合同》 等 有关规定，本 基金的投 资 范围为现金； 通 知存款 ； 短期融资券 ；剩余期
限在 397 天 以内 （含 397 天）的 债券 回购 ；1 年 以 内的（ 含 1 年） 银行 定期 存款、 大额 存单 ；期
限在 1 年以 内（ 含 1 年） 的中央 银行 票据 ，以 及中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良 好
流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 七天 通知 存款 利率 （税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴货 币 市场证券投 资基金基 金合 同》和中国 证监会 允
许的如 财务 报表 附注 所列 示的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 、经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.6 税项
1. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务 、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》
的规定 ，对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，未缴 纳增 值税 的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
2. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
东吴证 券股 份有 限公 司 19,855,800.00 56.47% - -
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付的 关联 方佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,169,108.42 5,708,147.04
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
129,186.40 56,568.30
注：支付基金 管理人东 吴 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.33% / 当年 天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,899,729.83 1,729,741.49
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.10%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.10% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴货 币A 东吴货 币 B 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 19,064.96 470,573.57 489,638.53
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司
54,370.30 1,009.47 55,379.77
东吴证 券股 份有 限公 司 5,809.67 - 5,809.67
合计 79,244.93 471,583.04 550,827.97
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴货 币A 东吴货 币B 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 24,258.06 398.18 24,656.24
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司
21,532.67 161,016.10 182,548.77
东吴证 券股 份有 限公 司 2,443.11 390.41 2,833.52
合计 48,233.84 161,804.69 210,038.53
注：东 吴货 币 A 级基 金份 额的销 售服 务费 按前 一日 该级基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提； 东吴
货币 B 级基 金份 额的 销售 服务费 按前 一日 该级 基金 资产净 值 0.01% 的 年费 率 计提； 各级 基金 份额
的销售 服务 费逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 销售 服务 费＝前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净值 X R / 当 年天数 ；R 为该 级基
金份额 的年 销售 服务 费率 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
东吴货 币A 东吴货 币 B 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基 金合 同生效 日（ 2010
年5 月11 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
东吴货 币A 东吴货 币 B
基金 合同 生效 日 （ 2010 年
5 月 11 日 ）持 有的 基金 份
额
- 0.00
期初持 有的 基金 份额 - 0.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - 35,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - 3,239.44
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 35,003,239.44
期末持 有的 基金 份额 - 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
本基金 管理 人本 报告 期内 未持有 本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
东 吴货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
东吴证 券股
份有限 公司
500,000,000.00 3.91% 300,000,000.00 5.30%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行
股份有 限公 司
264,169.25 61,043.74 20,187,841.69 22,293.11
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额208,502,535.75 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111709250
17 浦发 银
行CD250
2017 年7 月 3
日
98.87 604,000 59,717,480.00
160419 16 农发19
2017 年7 月 3
日
99.94 1,020,000 101,938,800.00
179915
17 贴现 国
债15
2017 年7 月 3
日
99.97 515,000 51,484,550.00
合计
2,139,000 213,140,830.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,876,741,216.10 13.60
其中： 债券 1,876,741,216.10 13.60
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,903,717,807.97 28.30
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,966,279,431.39 57.75
4 其他各项 资产 48,151,331.27 0.35
5 合计 13,794,889,786.73 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.53
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 208,502,535.75 1.63
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 无债 券正 回购资 金余 额超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 38
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
本基金 合同 约定 投资 组合 的平均 剩余 期限 不超 过 120 天， 如有 超过 应当 在 10 个交易 日内 调整 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 68.99 7.80
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 10.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 13.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 10.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 3.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 107.46 7.80
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 未出 现投 资组 合平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
比例（ ％）
1 国家债 券 162,798,038.47 1.27
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 559,416,428.25 4.37
其中： 政策 性金 融债 559,416,428.25 4.37
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,154,526,749.38 9.03
8 其他 - -
9 合计 1,876,741,216.10 14.67
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111715212
17 民生银
行 CD212
6,000,000 598,054,029.03 4.68
2 150417 15 农发 17 2,000,000 200,039,373.27 1.56
3 111709250
17 浦发银
行 CD250
2,000,000 197,730,545.54 1.55
4 160419 16 农发 19 1,900,000 189,881,799.91 1.48
5 111799378
17 东营银
行 CD065
1,000,000 99,878,490.45 0.78
6 111793881
17 杭州银
行 CD077
1,000,000 99,126,205.43 0.77
7 179919
17 贴现国
债 19
800,000 79,847,522.52 0.62
8 179915
17 贴现国
债 15
600,000 59,980,866.14 0.47
9 140440 14 农发 40 500,000 50,047,051.57 0.39
10 100217 10 国开 17 500,000 50,004,447.01 0.39
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0195%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0081%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0096% 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用固定份额 净值 ，基金份额账面净值 始终 保持为 1.0000 元。
本基金估值采用摊余 成本 法， 即估值对象以 买入成 本列示， 按票面利 率或协 议利率并考虑其
买入时的溢价与折价 ，在 剩余存续期内平均摊 销， 每日计提损益。
7.9.2
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 未被 监管部门立案调查， 在本 报告编制日前一
年内本基金投资的前 十名 证券的发行主体未受 到公 开谴责、处罚。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 286.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 48,005,897.40
4 应收申 购款 135,201.60
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 9945.95
7 其他 -
8 合计 48,151,331.27
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
东
吴
货
币A
14,656 9,090.12 23,457,817.66 17.61% 109,767,042.76 82.39%
东
吴
货
币B
104 121,717,903.74 12,645,825,256.38 99.90% 12,836,732.59 0.10%
合
计
14,760 866,659.00 12,669,283,074.04 99.04% 122,603,775.35 0.96%
注：本基金机 构、个人 投 资者持有份额 占总份额 比 例的计算中， 对下属分 级 基金，比例 的分母采
用各自 级别 的份 额； 对合 计数， 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
东吴货 币A 947,378.65 0.0000%
东吴货 币B - -
合计 947,378.65 0.0000%
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 本期 末未持 有本 基金 份额 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
东吴货 币A -
东吴货 币B -
合计 -
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
东吴货 币A 10~50
东吴货 币B -
合计 10~50 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
注：本 基金 经理 、高 管持 有本基 金份 额 为10 至50 万份之 间。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
东吴货 币 A 东吴货 币 B
基金合 同生 效日 （2010 年 5 月 11 日） 基金
份额总 额
1,474,241,686.52 2,959,332,679.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 437,755,089.15 5,224,568,197.30
本报告 期基 金总 申购 份额 346,886,232.86 41,261,531,473.56
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 651,416,461.59 33,827,437,681.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 133,224,860.42 12,658,661,988.97
注：报告期期 间基金总 申 购份额含红利 再投、份 额 级别调整和转 换入份额 ， 基金总赎回 份额含份
额级别 调整 和转 换出 份额 。 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 方 式 召 开 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大
会,会 议计 票日 为2017 年7 月6 日 ， 本 次基 金份 额 持有人 大会 表决 未通 过 《 关于东 吴货 币市 场证
券投资 基金 修改 基金 合同 的议案 》 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员没 有受 到监 管部门 稽查 或处 罚的 任何 情形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
数量 成交总 额的 比
例
总量的 比例 备注
华泰联 合 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
首创证 券 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
华信证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 内退 租1 个交易 单元 ，为 高华 证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
华泰联 合 15,307,225.14 43.53% 5,700,700,000.00 100.00% - -
招商证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
金元证 券 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中金公 司 - - - - - - 东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 34 页
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
东吴证 券 19,855,800.00 56.47% - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 无偏 离度 绝对值 超过0.5% （含 ）以 上的情 况。
东吴货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
东 吴基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 25 日
