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东吴新经济(580006)

东吴新经济:2017年半年度报告摘要

 
 
东 吴 新 经 济混 合 型 证 券投 资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年八 月二十五日 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
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§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。


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§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 东吴新 经济 混合 场内简 称 - 基金主 代码 580006 交易代 码 580006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日 基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 34,251,372.64 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 为混 合型 基金 ,通 过投资 于引 领经 济发 展未 来 方向的 新兴 行业 的上 市公 司, 享 受 新 经济 发展 带来 的 高成长 和高 收益 。重 点投 资其中 具有 成长 优势 、估 值 优势和 竞争 优势 的上 市 公 司股票 ,追 求超 额收 益。 投资策 略 本基金 采取 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 策略 , 根据自 上而 下对 宏观 经济 、政策 和证 券市 场走 势的 综 合分析 ,在 遵循 前述 本基 金资产 配置 总体 比例 限制 范 围内, 确定 基金 资产 在股 票、债 券、 现金 和衍 生产 品 上的具 体投 资比 例。 根据 科学技 术和 产业 的发 展趋 势 对与新 经济 相关 创新 技术 、典型 产业 进行 识别 。随 后 自下而 上地 精选 代表 新经 济的典 型上 市公 司和 与新 经 济密切 相关 的上 市公 司, 针对两 类公 司的 不同 特征 , 充分考 虑公 司的 成长 性, 运用东 吴基 金企 业竞 争优 势 评价体 系进 行评 价, 构建 股票池 。投 资具 有成 长优 势 和竞争 优势 的上 市公 司股 票,追 求超 额收 益。 业绩比 较基准 75%*沪深 300 指数+25%* 中 证全债 指数 风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 基金 ,其 风险 和 预期收 益高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ,低 于股 票 型基金 ,在 证券 投资 基金 中属于 风险 较高 、预 期收 益 也较高 的基 金产 品。


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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 徐军 田青 联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096 电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


021-50509666/400-821-0588 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.scfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -2,647,708.12 本期利 润 -1,979,586.66 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0572 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.83% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0786 期末基 金资 产净 值 31,559,030.14 期末基 金份 额净 值 0.921 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费 等,计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 4.54% 0.85% 4.04% 0.51% 0.50% 0.34% 过去三 个月 -1.81% 0.98% 4.61% 0.47% -6.42% 0.51% 过去六 个月 -5.83% 0.87% 8.03% 0.43% -13.86% 0.44% 过去一 年 -9.99% 0.80% 12.24% 0.51% -22.23% 0.29% 过去三 年 59.73% 1.86% 54.92% 1.32% 4.81% 0.54% 自基金 合同 生效起 至今 27.63% 1.58% 12.39% 1.15% 15.24% 0.43% 注:比 较基 准=75%* 沪深300 指数+25%* 中 证全 债指 数。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 43 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1. 本基 金 自2009 年12 月 30 日 成立 。 2.比较 基准=75%*沪深 300 指数+25%* 中证 全债 指数 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 43 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9 月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ,公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ,统 一社 会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 (集团 ) 有 限公 司分 别控 股70% 和30% 。 公 司主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理、 特 定客 户 资产管 理、 中国 证监 会许可 的其 他业 务。 在泛资管大背 景下,公 司 近年来推进公 募基金、 专 户业务以及子 公司业务 协 同发展,加快 向 具有核 心竞 争力 的综 合性 现代财 富管 理机 构转 型。 截至2017 年二 季度 末, 公 司整体 资产 管理 规模 为 734.06 亿元 ,其 中公 募基 金247.63 亿 元, 专户业 务 180.62 亿 元, 子 公司 305.81 亿 元; 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ,42 只存续 专户 资产 管 理计划 ,88 项 存续 专项 资 产管理 计划 ,形 成了 高中 低不同 风险 层次 的多 元化 产品线 。 经过多年积累 和布局, 公 司的公募业务 已形成三 大 投研特色:1. 权益投资 坚 持自下而上精 选 优质成 长股 的投 资风 格, 把 握中国 经济 转型 升级 机遇 ; 2.绝对 收益 提倡 “ 用 权益 投资做 绝对 收益 ” 的理念,借助 量化模型 进 行择时和选股 ;3.固定 收 益以稳健为本 ,兼 顾收 益 率和流动性 ,为大类 资产配 置提 供基 础性 工具 。 尤其 是2015 年 以来 , 公 司 在成长 股投 资的 传统 优势 基础上 , 引入 了量 化投 资 策略 , 发 行了 多 只量化 公募 产品 ,并 在业 内率先 成立 了绝 对收 益部 。 2017 年, 公司 对投 研模 块 进行了 变革 , 引 进了 彭敢 等公募 行业 领军 人物 , 投 研磨合 红利 已开 始显现 , 尤 其是 固定 收益 投资崭 露头 角。 据海 通证 券固定 收益 类资 产业 绩排 行榜显 示, 截 至 2017 年二季 度末 , 东 吴基 金旗 下的固 定收 益类 基金 以2.44% 的 规模 加权 平均 收益 , 位列 98 家 入选 基金 公司的 第六 位。 今年以 来, 公司 在固 定收 益领域 获得 了多 个奖 项, 比如 2016 年度 积极 债券 型 明星基 金* 东吴 增利债 券基 金( 《证 券时 报 》 ) 、2016 年度 最受 欢迎 债 券类基 金* 东吴 鼎利 债券 基 金 LOF (东 方财 富 风云榜 )等 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 43 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 徐嶒 本基金 基金经 理 2015 年5 月29 日 - 7 年 硕士, 香港 中文 大学 毕业 。 2009 年 7 月至 2010 年 12 月 就 职于 埃 森哲 咨询 公司 上 海 分 公 司 任 行 业 研 究 员, 自2011 年1 月 起加 入 东 吴 基金 管 理有 限公 司, 一 直 从事 投 资研 究工 作, 曾 任 研究 员 、基 金经 理助 理, 现任 基金 经理 , 其中 , 自 2015 年 5 月 12 日起 担 任 东 吴内 需 增长 混合 型证 券 投 资基 金 基金 经理 ,自 2015 年 5 月 29 日 起担 任 东 吴 新经 济 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 , 自 2015 年5 月29 日起 担任 东吴 安 享 量 化灵 活 配置 混合 型证 券 投 资基 金 基金 经理 (原 东 吴 新创 业 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 ) 。 注:1 、此 处的 任职 日期 及 离职日 期为 公司 对外 公 告 之日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规 定及其他有关 法律规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 持有人谋 求最大 利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 :1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 , 在 获 得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ;2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行 信息化 管理 , 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 , 对 所有产 品组 合经 理开 放;3 、 坚持 信息 保密, 禁东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 43 页


止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 , 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研 究成果信息。 同时,公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ,对投资 交 易行为进行 事前、事 中和事 后的 全程 监控 ,保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。 本报告期内, 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 对公司旗 下 所有投 资组合 之 间的整体收益 率差异、 分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行了分 析 ,并采集了 连续四个 季度期间内、 不同时间 窗 下(如日内、3 日内、5 日内)同向交 易的样本 , 对其进行 95% 置信 区 间下的假设检 验分析, 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在 不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 市场在 过去 的半 年里 呈现 分化的 态势 。 最终 上证 综 指上涨 接 近3% , 创 业板 指 下跌超 过 7%。期 间,周 期股 和价 值股 整体 走势好 于中 小市 值公 司。 东吴新经济基 金上半年 配 置出现偏差, 配置上虽 然 坚持了以成长 为导向的 思 路,但是配置 公 司的市值普遍 不大,在 上 半年大市值公 司持续上 涨 的环境中表现 不佳。同 时 去年部分持 仓公司停 牌在今年上半 年复牌也 对 新经济基金的 业绩造成 了 一定影响。最 终导致业 绩 跑输上证综 指。目前 东吴新 经济 基金 的配 置相 对均衡 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9210 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-5.83% , 业绩 比较基 准收 益率 为8.03% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们认为下半 年市场仍 将 处于存量博弈 阶段,增 量 资金大幅流入 的概率很 小 。因此市场很 可 能会延 续上 半年 结构 性上 涨的模 式, 但结 构可 能会 出现一 定变 化。 年初以来涨幅 较大的白 马 股估值已经到 了合理偏 上 水平,在下半 年一枝独 秀 继续上涨的可 能 性较小。同时 这些白马 股 将受到中报业 绩的考验 , 通过考验的个 股有望在 四 季度开始进 行估值切东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 43 页


换,而 低于 预期 的个 股可 能会存 在价 值回 归的 风险 。 随着白马股估 值在上半 年 的提升,一些 成长性较 好 的股票经过半 年蛰伏后 , 估值优势已经 渐 渐显露,这些 股票也将 受 到中报的考验 ,一旦中 报 符合预期或超 预期,相 信 会迎来一段 估值修复 行情。因此在 下半年我 们 也需要密切关 注年初至 今 受制于市场风 格涨幅不 大 但成长性出 色的个股 的估值 修复 行情 。 另外受到环保 核查或供 给 侧改革等因素 导致产品 价 格上涨而带来 业绩大幅 提 升的周期股也 可 能是下半年比 较重要的 一 条分支,关注 产品价格 能 够在高位维持 盈利能力 有 望持续改善 的周期行 业。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 公司设立基金 资产估值 委 员会,成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对 收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成, 同时,督 察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。 公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 , 由估值委员会 负责研究 、 指导基 金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及 计算,并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算;公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法 的确定 , 复核 估值 价格 , 并与相 关托 管行 进行 核对 确认 ; 督 察长 、 合规 风控 人员对 有关 估值 政策 、 估值流程和程 序、估值 方 法等事项的合 规合法性 进 行审核与监督 。基金经 理 参与估值委 员会对估 值的讨 论, 但不 介入 基金 日常估 值业 务。 公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突;公司现 没有进行 任 何定价服务的 约 定。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 43 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告 期内 , 因 市场 等原 因, 本 基金2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日持 续出现 基金 资产 净值低 于5000 万元 的情 形 , 已 上报 中国 证券 监督 管 理委员 会 , 公 司正 在拟 定 相关应 对方 案 , 本 基 金未出 现基 金持 有人 低 于200 人 的情 形。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 43 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实 施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 43 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 2,535,665.01 8,342,942.29 结算备 付金 480,470.32 631,689.33 存出保 证金 40,588.82 76,274.21 交易性 金融 资产 29,433,425.91 27,276,925.16 其中: 股票 投资 29,433,425.91 27,276,925.16 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 1,098,916.81 315,328.84 应收利 息 865.75 2,583.46 应收股 利 - - 应收申 购款 1,533.09 3,358.76 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 33,591,465.71 36,649,102.05 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 1,563,835.32 1,870,977.33 应付赎 回款 37,322.94 36,686.82 应付管 理人 报酬 38,154.94 44,740.66 应付托 管费 6,359.14 7,456.78 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 267,685.51 281,943.88 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 43 页


应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 119,077.72 180,098.91 负债合 计 2,032,435.57 2,421,904.38 所有者权益:


实收基 金 34,251,372.64 35,005,711.00 未分配 利润 -2,692,342.50 -778,513.33 所有者 权益 合计 31,559,030.14 34,227,197.67 负债和 所有 者权 益总 计 33,591,465.71 36,649,102.05 注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.921 元, 基金 份额 总额34,251,372.64 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 -849,364.66 -8,241,261.99 1.利息 收入 20,851.09 45,102.17 其中: 存款 利息 收入 20,851.09 45,102.17 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -1,540,463.87 -9,145,670.12 其中: 股票 投资 收益 -1,623,379.56 -9,223,677.08 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 82,915.69 78,006.96 1)3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失以“- ”号填列) 668,121.46 854,786.66 2)4. 汇兑收益(损失以“- ” 号填列) - - 3)5. 其他收入(损失以“- ” 号填列) 2,126.66 4,519.30 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 43 页


减: 二、费用 1,130,222.00 1,764,273.83 1.管 理人 报酬 238,725.49 353,836.22 2.托 管费 39,787.49 58,972.67 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 722,055.21 1,223,503.34 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 129,653.81 127,961.60 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -1,979,586.66 -10,005,535.82 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -1,979,586.66 -10,005,535.82


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 35,005,711.00 -778,513.33 34,227,197.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -1,979,586.66 -1,979,586.66 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -754,338.36 65,757.49 -688,580.87 其中:1.基 金申 购款 2,694,028.24 -182,489.06 2,511,539.18 2. 基金 赎回 款 -3,448,366.60 248,246.55 -3,200,120.05 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 34,251,372.64 -2,692,342.50 31,559,030.14 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 43 页


金净值 ) 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 34,692,699.98 24,438,644.49 59,131,344.47 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -10,005,535.82 -10,005,535.82 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -747,243.03 -239,212.57 -986,455.60 其中:1.基 金申 购款 2,740,920.78 1,017,956.49 3,758,877.27 2. 基金 赎回 款 -3,488,163.81 -1,257,169.06 -4,745,332.87 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 33,945,456.95 14,193,896.10 48,139,353.05


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王炯______














______ 吕晖______














____ 沈静____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 东吴新经济混 合型证券 投 资基金(以下 简称“本 基 金” ) ,系经中国 证券监督 管理委员会( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证监许 可[2009]1024 号 《 关于核 准东 吴新 经济 股票 型证券 投资 基金 募集 的批复 》 核 准, 由东 吴基 金管理 有限 公司 作为 发起 人向社 会公 众公 开发 行募 集, 基 金合 同 于 2009 年12 月30 日正 式生 效, 首次设 立募 集规 模 为 800,855,129.16 份 基金 份额。 本基金 为契 约型 开放 式,存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴基 金管理有 限 公司,基金 托管人为东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 43 页


中国建 设银 行股 份有 限公 司。 本基金为混合 型基金,投 资组合中股票 类资产投资 比例为基金资 产的 60%-95% ,其中属于 新 经济范畴的股 票类资产 投 资比例不低于 股票类资 产 的 80%,固 定收益类 资产 投资比例为基 金资产 的 0-35% , 现金 或到 期日 在一年 期以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。本基 金投 资于 权证 以及其 它金 融工 具投 资比 例遵从 法律 法规 及监 管机 构的规 定。 本基金 业绩 比较 基准=75%* 沪深 300 指数+25%* 中证 全 债指数 (该 基金 原业 绩比 较基准 “75 %* 沪深 300 指数+25%* 中信 标 普全债 指数 ” 自 2015 年 9 月 28 日变 更为 “75% *沪深 300 指数+25%* 中 证全债 指数 ”)。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务 报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则-基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 经 济混合型证 券投资基 金基 金合同》及 其他中 国 证监会 颁布 的相 关规 定而 编制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金声明: 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金 的财务 状况 ,经 营成 果和 所有 者 权益 (基 金净 值) 变动情 况等 有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 43 页


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 1 、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2 、营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让 收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 43 页


根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发 生的增 值税应税 行 为,未缴纳 增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规定 ,对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 ,未缴 纳增 值税 的, 不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 3 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日起, 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投 资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入 , 暂不 征收 企业所 得税 。 4 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 43 页


税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所 得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商 业条款 订立 。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 42,237,798.11 8.80% 194,096,797.29 23.83%


6.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 43 页


6.4.8.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。 6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东吴证 券股 份有 限公司 38,491.31 8.73% 4,136.99 1.55% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东吴证券股份有 限公司 177,046.33 23.70% 71,662.02 17.18% 注:1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。 2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 (包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 买 ( 卖) 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等) ; 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债 券的交易佣金 ,但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳,其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给 证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ,符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方 获得的 服务 主要 包括 :为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 238,725.49 353,836.22 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 57,816.91 111,943.28 注: 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 43 页


率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 39,787.49 58,972.67 注:支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 本基金 不收 取销 售服 务费 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 持有 本基 金份额 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行股份 有限 公司 2,535,665.01 17,173.38 5,275,532.50 38,466.15


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6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600568 中珠 医疗 2017 年4 月25 日 重 大 资 产 重 组 19.63 2017 年7 月27 日 6.15 62,678 1,305,886.37 1,230,369.14 - 300087 荃银 高科 2017 年5 月12 日 重 大 资 产 重 组 14.14 - - 57,200 794,173.00 808,808.00 - 002567 唐人 神 2017 年6 月7 日 重 大 事 项 停 牌 9.70 - - 62,400 593,005.00 605,280.00 - 002600 江粉 磁材 2017 年2 月27 日 重 大 资 产 重 组 11.46 - - 51,607 542,640.67 591,416.22 -


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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 无交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 43 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 29,433,425.91 87.62 其中: 股票 29,433,425.91 87.62 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,016,135.33 8.98 7 其他各 项资 产 1,141,904.47 3.40 8 合计 33,591,465.71 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,425,368.00 4.52 B 采矿业 458,500.00 1.45 C 制造业 18,668,186.93 59.15 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 2,793,046.72 8.85 F 批发和 零售 业 635,904.15 2.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,502,466.28 7.93 J 金融业 506,724.63 1.61 K 房地产 业 946,646.80 3.00 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 43 页


L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 987,936.00 3.13 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 508,646.40 1.61 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 29,433,425.91 93.26


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600491 龙元建 设 144,800 1,553,704.00 4.92 2 300285 国瓷材 料 63,866 1,258,160.20 3.99 3 002273 水晶光 电 60,927 1,256,924.01 3.98 4 300197 铁汉生 态 93,324 1,239,342.72 3.93 5 600568 中珠医 疗 62,678 1,230,369.14 3.90 6 300450 先导智 能 20,297 1,050,775.69 3.33 7 002450 康得新 44,751 1,007,792.52 3.19 8 002456 欧菲光 54,650 992,990.50 3.15 9 300284 苏交科 50,200 987,936.00 3.13 10 300166 东方国 信 68,800 923,984.00 2.93 注:投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ,应阅读 登载于 www.scfund.com.cn 的半年度 报告正文 。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 43 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 603626 科森科 技 3,865,144.24 11.29 2 002431 棕榈股 份 3,553,766.00 10.38 3 300285 国瓷材 料 3,483,490.00 10.18 4 600568 中珠医 疗 3,469,149.00 10.14 5 300166 东方国 信 3,117,182.94 9.11 6 601991 大唐发 电 3,109,793.00 9.09 7 600201 生物股 份 2,809,131.06 8.21 8 002273 水晶光 电 2,806,402.28 8.20 9 300197 铁汉生 态 2,738,550.10 8.00 10 000049 德赛电 池 2,728,099.00 7.97 11 300545 联得装 备 2,698,098.00 7.88 12 600036 招商银 行 2,681,556.00 7.83 13 000063 中兴通 讯 2,556,964.00 7.47 14 300476 胜宏科 技 2,531,531.80 7.40 15 300450 先导智 能 2,517,079.00 7.35 16 000997 新大陆 2,441,495.00 7.13 17 300129 泰胜风 能 2,349,628.05 6.86 18 300083 劲胜精 密 2,141,461.60 6.26 19 300207 欣旺达 2,092,881.56 6.11 20 600497 驰宏锌 锗 2,089,904.40 6.11 21 000615 京汉股 份 2,083,835.00 6.09 22 300113 顺网科 技 2,061,812.46 6.02 23 000018 神州长 城 2,045,343.00 5.98 24 600699 均胜电 子 1,949,895.00 5.70 25 002223 鱼跃医 疗 1,889,640.00 5.52 26 002456 欧菲光 1,870,912.00 5.47 27 601618 中国中 冶 1,811,453.00 5.29 28 600491 龙元建 设 1,808,023.00 5.28 29 600884 杉杉股 份 1,771,337.00 5.18 30 600835 上海机 电 1,766,296.55 5.16 31 300415 伊之密 1,744,857.00 5.10 32 600028 中国石 化 1,740,305.00 5.08 33 002376 新北洋 1,736,703.65 5.07 34 300090 盛运环 保 1,653,214.00 4.83 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 43 页


35 002643 万润股 份 1,597,897.00 4.67 36 300157 恒泰艾 普 1,592,681.00 4.65 37 603986 兆易创 新 1,592,426.00 4.65 38 002334 英威腾 1,590,138.00 4.65 39 600528 中铁工 业 1,577,951.00 4.61 40 002567 唐人神 1,563,709.40 4.57 41 600029 南方航 空 1,557,624.00 4.55 42 002510 天汽模 1,555,036.00 4.54 43 002450 康得新 1,553,028.00 4.54 44 603019 中科曙 光 1,548,970.00 4.53 45 601006 大秦铁 路 1,544,334.00 4.51 46 600297 广汇汽 车 1,543,954.00 4.51 47 300059 东方财 富 1,523,751.00 4.45 48 300362 天翔环 境 1,492,612.51 4.36 49 300433 蓝思科 技 1,431,750.00 4.18 50 002475 立讯精 密 1,431,254.00 4.18 51 002555 三七互 娱 1,425,503.00 4.16 52 600463 空港股 份 1,419,421.00 4.15 53 300628 亿联网 络 1,411,565.00 4.12 54 000002 万科 A 1,385,591.00 4.05 55 002590 万安科 技 1,337,881.00 3.91 56 601333 广深铁 路 1,310,693.00 3.83 57 002712 思美传 媒 1,301,598.26 3.80 58 002174 游族网 络 1,298,948.00 3.80 59 600188 兖州煤 业 1,285,459.00 3.76 60 300137 先河环 保 1,278,807.00 3.74 61 600879 航天电 子 1,277,792.99 3.73 62 002739 万达电 影 1,271,038.80 3.71 63 002343 慈文传 媒 1,259,065.00 3.68 64 002050 三花智 控 1,257,046.00 3.67 65 002859 洁美科 技 1,223,843.00 3.58 66 300068 南都电 源 1,222,102.00 3.57 67 002296 辉煌科 技 1,139,083.85 3.33 68 300145 中金环 境 1,136,664.84 3.32 69 600873 梅花生 物 1,136,487.00 3.32 70 002051 中工国 际 1,127,685.00 3.29 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 43 页


71 601600 中国铝 业 1,118,013.00 3.27 72 002236 大华股 份 1,113,787.50 3.25 73 002101 广东鸿 图 1,111,065.32 3.25 74 000826 启迪桑 德 1,105,442.04 3.23 75 002139 拓邦股 份 1,102,414.75 3.22 76 601717 郑煤机 1,095,793.30 3.20 77 603179 新泉股 份 1,078,884.00 3.15 78 000022 深赤 湾 A 1,078,376.00 3.15 79 601398 工商银 行 1,065,502.00 3.11 80 002624 完美世 界 1,039,329.28 3.04 81 600115 东方航 空 1,022,669.00 2.99 82 600446 金证股 份 995,003.00 2.91 83 300011 鼎汉技 术 991,738.00 2.90 84 002284 亚太股 份 989,493.00 2.89 85 600477 杭萧钢 构 987,357.00 2.88 86 601933 永辉超 市 986,999.00 2.88 87 002573 清新环 境 984,964.00 2.88 88 600588 用友网 络 981,991.00 2.87 89 600893 航发动 力 979,267.00 2.86 90 002596 海南瑞 泽 979,066.00 2.86 91 300307 慈星股 份 978,650.00 2.86 92 300244 迪安诊 断 974,580.00 2.85 93 000807 云铝股 份 972,447.00 2.84 94 600502 安徽水 利 968,156.00 2.83 95 000878 云南铜 业 964,894.00 2.82 96 300548 博创科 技 958,311.00 2.80 97 600970 中材国 际 956,333.00 2.79 98 600316 洪都航 空 952,475.00 2.78 99 601919 中远海 控 948,064.00 2.77 100 300353 东土科 技 941,252.00 2.75 101 002507 涪陵榨 菜 936,572.20 2.74 102 601222 林洋能 源 936,251.00 2.74 103 300408 三环集 团 934,200.00 2.73 104 300602 飞荣达 929,024.00 2.71 105 000928 中钢国 际 926,434.00 2.71 106 300284 苏交科 924,886.00 2.70 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 43 页


107 300474 景嘉微 924,519.42 2.70 108 600030 中信证 券 921,510.00 2.69 109 600068 葛洲坝 919,777.00 2.69 110 603883 老百姓 919,682.00 2.69 111 300085 银之杰 918,743.00 2.68 112 600667 太极实 业 917,265.00 2.68 113 600104 上汽集 团 915,442.95 2.67 114 300336 新文化 910,619.00 2.66 115 300014 亿纬锂 能 905,729.72 2.65 116 002821 凯莱英 901,759.00 2.63 117 601009 南京银 行 899,369.00 2.63 118 002841 视源股 份 897,925.00 2.62 119 002481 双塔食 品 855,724.00 2.50 120 600809 山西汾 酒 851,325.00 2.49 121 002570 贝因美 849,074.00 2.48 122 002009 天奇股 份 844,642.32 2.47 123 600995 文山电 力 836,705.00 2.44 124 002639 雪人股 份 818,044.19 2.39 125 000898 鞍钢股 份 815,545.00 2.38 126 300031 宝通科 技 814,003.00 2.38 127 300258 精锻科 技 813,722.00 2.38 128 600298 安琪酵 母 805,988.00 2.35 129 002636 金安国 纪 800,610.00 2.34 130 300228 富瑞特 装 800,456.00 2.34 131 002460 赣锋锂 业 797,826.00 2.33 132 002126 银轮股 份 797,460.00 2.33 133 002358 森源电 气 796,352.00 2.33 134 300087 荃银高 科 794,173.00 2.32 135 000906 浙商中 拓 793,040.00 2.32 136 600547 山东黄 金 791,600.00 2.31 137 000513 丽珠集 团 791,406.00 2.31 138 000915 山大华 特 781,430.00 2.28 139 000970 中科三 环 777,316.00 2.27 140 603799 华友钴 业 769,687.00 2.25 141 002709 天赐材 料 768,407.00 2.25 142 600426 华鲁恒 升 727,555.26 2.13 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 43 页


注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600568 中珠医 疗 4,413,823.32 12.90 2 603626 科森科 技 4,014,269.75 11.73 3 000049 德赛电 池 3,940,966.66 11.51 4 300476 胜宏科 技 3,804,476.70 11.12 5 300090 盛运环 保 3,423,925.73 10.00 6 002431 棕榈股 份 3,417,074.43 9.98 7 300129 泰胜风 能 3,110,819.37 9.09 8 601991 大唐发 电 3,079,607.66 9.00 9 300545 联得装 备 2,927,671.45 8.55 10 000018 神州长 城 2,479,537.42 7.24 11 600036 招商银 行 2,265,847.69 6.62 12 300083 劲胜精 密 2,250,001.25 6.57 13 600201 生物股 份 2,223,875.76 6.50 14 300285 国瓷材 料 2,199,111.32 6.43 15 601717 郑煤机 2,197,819.08 6.42 16 300166 东方国 信 2,160,818.24 6.31 17 300197 铁汉生 态 2,075,135.41 6.06 18 300207 欣旺达 2,073,238.98 6.06 19 300113 顺网科 技 2,046,372.58 5.98 20 601333 广深铁 路 2,019,394.86 5.90 21 000063 中兴通 讯 2,015,393.02 5.89 22 600699 均胜电 子 1,953,127.27 5.71 23 000615 京汉股 份 1,941,569.59 5.67 24 600835 上海机 电 1,770,178.13 5.17 25 000997 新大陆 1,747,588.11 5.11 26 300450 先导智 能 1,743,200.97 5.09 27 601618 中国中 冶 1,729,138.12 5.05 28 600028 中国石 化 1,701,345.78 4.97 29 600528 中铁工 业 1,696,216.21 4.96 30 002376 新北洋 1,692,490.44 4.94 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 43 页


31 600884 杉杉股 份 1,671,565.24 4.88 32 600497 驰宏锌 锗 1,660,321.99 4.85 33 600297 广汇汽 车 1,660,012.20 4.85 34 600382 广东明 珠 1,640,207.39 4.79 35 300157 恒泰艾 普 1,639,122.38 4.79 36 300415 伊之密 1,613,398.17 4.71 37 600029 南方航 空 1,601,248.00 4.68 38 600502 安徽水 利 1,573,731.01 4.60 39 601006 大秦铁 路 1,568,880.27 4.58 40 603019 中科曙 光 1,560,007.42 4.56 41 002273 水晶光 电 1,541,379.65 4.50 42 002297 博云新 材 1,538,957.81 4.50 43 300059 东方财 富 1,524,972.60 4.46 44 002475 立讯精 密 1,499,973.43 4.38 45 002643 万润股 份 1,485,307.97 4.34 46 300362 天翔环 境 1,476,298.01 4.31 47 002358 森源电 气 1,469,491.47 4.29 48 600463 空港股 份 1,440,993.08 4.21 49 603986 兆易创 新 1,423,187.20 4.16 50 300433 蓝思科 技 1,420,188.48 4.15 51 601100 恒立液 压 1,392,261.06 4.07 52 300232 洲明科 技 1,364,629.80 3.99 53 600879 航天电 子 1,354,131.19 3.96 54 300628 亿联网 络 1,324,146.91 3.87 55 002590 万安科 技 1,291,808.00 3.77 56 002712 思美传 媒 1,285,219.71 3.75 57 002343 慈文传 媒 1,273,759.68 3.72 58 002739 万达电 影 1,269,974.69 3.71 59 300137 先河环 保 1,261,878.33 3.69 60 002174 游族网 络 1,254,349.08 3.66 61 600188 兖州煤 业 1,237,765.52 3.62 62 002051 中工国 际 1,230,765.33 3.60 63 300068 南都电 源 1,221,406.34 3.57 64 002223 鱼跃医 疗 1,214,602.98 3.55 65 002859 洁美科 技 1,162,599.29 3.40 66 002236 大华股 份 1,160,678.40 3.39 67 002296 辉煌科 技 1,142,598.86 3.34 68 300145 中金环 境 1,128,444.64 3.30 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 43 页


69 002334 英威腾 1,118,290.33 3.27 70 600873 梅花生 物 1,115,522.00 3.26 71 600477 杭萧钢 构 1,113,217.77 3.25 72 601600 中国铝 业 1,095,121.34 3.20 73 000022 深赤 湾 A 1,087,536.00 3.18 74 002624 完美世 界 1,080,598.84 3.16 75 000826 启迪桑 德 1,077,647.00 3.15 76 002101 广东鸿 图 1,072,433.09 3.13 77 000878 云南铜 业 1,058,058.46 3.09 78 601398 工商银 行 1,037,938.00 3.03 79 601933 永辉超 市 1,036,830.40 3.03 80 601919 中远海 控 1,035,379.51 3.03 81 600809 山西汾 酒 1,032,219.90 3.02 82 603179 新泉股 份 1,028,692.00 3.01 83 300602 飞荣达 1,019,778.00 2.98 84 002567 唐人神 1,015,885.28 2.97 85 600298 安琪酵 母 996,278.46 2.91 86 600446 金证股 份 996,055.00 2.91 87 300548 博创科 技 975,858.52 2.85 88 600667 太极实 业 975,785.44 2.85 89 300244 迪安诊 断 972,161.00 2.84 90 600115 东方航 空 969,965.60 2.83 91 300474 景嘉微 968,540.90 2.83 92 000928 中钢国 际 968,236.86 2.83 93 600588 用友网 络 965,449.88 2.82 94 600068 葛洲坝 965,127.58 2.82 95 002841 视源股 份 964,163.69 2.82 96 002284 亚太股 份 960,380.15 2.81 97 002456 欧菲光 956,764.44 2.80 98 002821 凯莱英 945,868.96 2.76 99 600316 洪都航 空 942,830.11 2.75 100 601009 南京银 行 942,000.00 2.75 101 300014 亿纬锂 能 941,705.00 2.75 102 002573 清新环 境 939,396.01 2.74 103 002507 涪陵榨 菜 936,070.57 2.73 104 300307 慈星股 份 933,831.92 2.73 105 000807 云铝股 份 932,850.08 2.73 106 600893 航发动 力 924,269.20 2.70 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 43 页


107 600030 中信证 券 922,266.35 2.69 108 000563 陕国 投 A 921,578.43 2.69 109 300136 信维通 信 921,457.65 2.69 110 600104 上汽集 团 918,950.16 2.68 111 002510 天汽模 915,489.52 2.67 112 002596 海南瑞 泽 913,100.43 2.67 113 300011 鼎汉技 术 912,789.30 2.67 114 601222 林洋能 源 910,095.00 2.66 115 300258 精锻科 技 907,875.68 2.65 116 300336 新文化 907,731.34 2.65 117 300408 三环集 团 907,537.00 2.65 118 300164 通源石 油 902,740.43 2.64 119 300353 东土科 技 887,514.79 2.59 120 002460 赣锋锂 业 881,746.84 2.58 121 000898 鞍钢股 份 862,828.00 2.52 122 002481 双塔食 品 845,350.00 2.47 123 600970 中材国 际 837,765.00 2.45 124 300228 富瑞特 装 823,254.74 2.41 125 300085 银之杰 820,084.90 2.40 126 600820 隧道股 份 819,546.00 2.39 127 002636 金安国 纪 815,487.00 2.38 128 300031 宝通科 技 803,315.00 2.35 129 000915 山大华 特 800,953.02 2.34 130 600547 山东黄 金 788,746.34 2.30 131 000906 浙商中 拓 788,218.83 2.30 132 002391 长青股 份 787,694.00 2.30 133 002709 天赐材 料 781,699.81 2.28 134 000513 丽珠集 团 766,710.88 2.24 135 002570 贝因美 765,584.68 2.24 136 002009 天奇股 份 765,189.02 2.24 137 600759 洲际油 气 763,609.06 2.23 138 600426 华鲁恒 升 761,632.62 2.23 139 600995 文山电 力 745,443.97 2.18 140 002639 雪人股 份 743,325.00 2.17 141 002126 银轮股 份 734,529.06 2.15 142 300418 昆仑万 维 724,633.00 2.12 143 002002 鸿达兴 业 704,372.46 2.06 144 601336 新华保 险 695,800.00 2.03 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 43 页


注: 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不考虑 相关 交易 费 用 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 241,617,089.69 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 238,505,330.84 注:本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 43 页


7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 7.12.2


本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 40,588.82 2 应收证 券清 算款 1,098,916.81 3 应收股 利 - 4 应收利 息 865.75 5 应收申 购款 1,533.09 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,141,904.47 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 37 页 共 43 页





7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600568 中珠医 疗 1,230,369.14 3.90 重大资 产重 组


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 38 页 共 43 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 3,951 8,669.04 197,740.46 0.58% 34,053,632.18 99.42% 注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务; 2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注:本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注:高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 39 页 共 43 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年 12 月30 日 )基 金份 额 总额 800,855,129.16 本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,005,711.00 本报告 期基 金总 申购 份额 2,694,028.24 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,448,366.60 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 34,251,372.64 注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额; 2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 40 页 共 43 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任 何情形 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 41 页 共 43 页


例 天风证 券 1 146,935,302.18 30.60% 136,840.53 31.03% - 招商证 券 1 96,572,664.82 20.11% 88,006.87 19.96% - 恒泰证 券 2 91,608,269.82 19.08% 83,730.06 18.99% - 海通证 券 2 91,059,240.06 18.97% 82,982.25 18.82% - 东吴证 券 2 42,237,798.11 8.80% 38,491.31 8.73% - 国信证 券 1 11,709,145.54 2.44% 10,904.58 2.47% - 中银国 际 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 注:1 、租 用证 券公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序 租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 : 证券公司基本 面评价( 财 务状况、资 信状况、 经营状况) ; 证券公司 研究 能力评价( 报告质量 、及 时性和数量) ;证券公 司信 息服务评价 (全面 性、及 时性 和高 效性 )等 方面。 租用证券公司 专用交易 单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指 标,然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。 2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况 本基金 本报 告期 交易 单元 无变化 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 天风证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 42 页 共 43 页


平安证 券 - - - - - -


东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 43 页 共 43 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





东 吴基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 25 日