东 吴 新 产 业精 选 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十五日 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴新 产业 精选 混合
场内简 称 -
基金主 代码 580008
交易代 码 580008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 51,967,026.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ，主 要投资 于新 兴产 业相 关上 市
公司， 分享 新兴 产业 所带 来的投 资机 会， 追求 超越 市
场的收 益。
投资策 略
本基金 依托 行业 研究 和金 融工程 团队 ，采 用“ 自上 而
下”资 产配 置和 “自 下而 上”精 选个 股相 结合 的投 资
策略。 本基 金通 过对 宏观 经济和 市场 走势 进行 研判 ，
结合考 虑相 关类 别资 产的 收益风 险特 征， 采用 定量 与
定性相 结合 的方 法动 态的 调整股 票、 债券 、现 金等 大
类资产 的配 置。
业绩比 较基 准 75%*中 证新 兴产 业指 数+25%* 中国 债券 综合 全价 指数
风险收 益特 征
本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 基金 ，其 风险 和
预期收 益高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ，低 于股 票
型基金 ，在 证券 投资 基金 中属于 风险 较高 、预 期收 益
也较高 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 田青
联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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传真 021-50509888-8211 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -10,852,333.97
本期利 润 -5,584,510.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1031
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2107
期末基 金资 产净 值 82,915,479.61
期末基 金份 额净 值 1.596
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.26% 1.17% 6.01% 0.57% 0.25% 0.60%
过去三 个月 -2.86% 1.20% 1.11% 0.60% -3.97% 0.60%
过去六 个月 -6.01% 1.04% 3.45% 0.55% -9.46% 0.49%
过去一 年 -19.56% 1.06% 3.67% 0.61% -23.23% 0.45%
过去三 年 22.86% 2.39% 38.76% 1.51% -15.90% 0.88%
自基金 合同
生效起 至今
59.60% 1.98% 41.71% 1.33% 17.89% 0.65%
注：比 较基 准= 75%* 中证 新兴产 业指 数收 益率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数 收 益率。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 比较 基准= 75%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率 +25%* 中 国债 券综 合全 价指 数 收益率 。
2.本基 金 于2011 年9 月28 日成 立。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公 司主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理、 特 定客 户 资产管 理、 中国 证监
会许可 的其 他业 务。
在泛资管大背 景下，公 司 近年来推进公 募基金、 专 户业务以及子 公司业务 协 同发展，加快 向
具有核 心竞 争力 的综 合性 现代财 富管 理机 构转 型。
截至2017 年二 季度 末， 公 司整体 资产 管理 规模 为 734.06 亿元 ，其 中公 募基 金247.63 亿 元，
专户业 务 180.62 亿 元， 子 公司 305.81 亿 元； 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ，42 只存续 专户 资产 管
理计划 ，88 项 存续 专项 资 产管理 计划 ，形 成了 高中 低不同 风险 层次 的多 元化 产品线 。
经过多年积累 和布局， 公 司的公募业务 已形成三 大 投研特色：1. 权益投资 坚 持自下而上精 选
优质成 长股 的投 资风 格， 把 握中国 经济 转型 升级 机遇 ； 2.绝对 收益 提倡 “ 用 权益 投资做 绝对 收益 ”
的理念，借助 量化模型 进 行择时和选股 ；3.固定 收 益以稳健为本 ，兼 顾收 益 率和流动性 ，为大类
资产配 置提 供基 础性 工具 。
尤其 是2015 年 以来 ， 公 司 在成长 股投 资的 传统 优势 基础上 ， 引入 了量 化投 资 策略 ， 发 行了 多
只量化 公募 产品 ，并 在业 内率先 成立 了绝 对收 益部 。
2017 年， 公司 对投 研模 块 进行了 变革 ， 引 进了 彭敢 等公募 行业 领军 人物 ， 投 研磨合 红利 已开
始显现 ， 尤 其是 固定 收益 投资崭 露头 角。 据海 通证 券固定 收益 类资 产业 绩排 行榜显 示， 截 至 2017
年二季 度末 ， 东 吴基 金旗 下的固 定收 益类 基金 以2.44% 的 规模 加权 平均 收益 ， 位列 98 家 入选 基金
公司的 第六 位。
今年以 来， 公司 在固 定收 益领域 获得 了多 个奖 项， 比如 2016 年度 积极 债券 型 明星基 金* 东吴
增利债 券基 金（ 《证 券时 报 》 ） 、2016 年度 最受 欢迎 债 券类基 金* 东吴 鼎利 债券 基 金 LOF （东 方财 富
风云榜 ）等 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴斌
权益投
资部副
总经理 、
本基金
基金经
理
2013 年12 月24
日
- 10 年
博 士 ，中 国 人民 大学 金融
学毕业 。 自 2007 年1 月起
加 入 东吴 基 金管 理有 限公
司 一 直从 事 证券 投资 研究
工 作 ，曾 任 研究 部宏 观经
济 、 金融 工 程研 究员 ，产
品 策 划 部 产 品 设 计 研 究
员 ， 基金 经 理助 理， 现任
权 益 投资 部 副总 经理 ，其
中自2013 年12 月24 日起
担 任 东吴 新 产业 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 ，自
2014 年12 月12 日 起担 任
东 吴 价值 成 长双 动力 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自2015 年7 月1 日起
担 任 东吴 新 趋势 价值 线灵
活 配 置混 合 型基 金基 金经
理， 自 2015 年 8 月 19 日
起 担 任东 吴 配置 优化 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，其 中 2015 年 5 月 27
日至2017 年5 月6 日担 任
东 吴 移动 互 联 灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公 平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ，A 股 市场 整体上 保持 稳定 ，期 间上 证综指 上 涨 2.86% 。但 成 长股继 续调 整，
创业板 指数 半年 内下 跌7.34% 。
年初市 场整 体较 为活 跃 ， 周期 、 消 费及 成长 各有 表 现。 经济 数据 在1-2 月 份 达到阶 段性 高点 ，
周期股一度活 跃，此后 陷 入调整；消费 股在整个 上 半年始终表现 强劲，低 估 值确定性增 长成为市
场追逐 热点 ；成 长股 依然 低迷， 估值 的回 归漫 长而 痛苦。
宏观经 济面 ， 二 季 度 GDP 保持 6.9% 的增 速， 略超 预 期。 尽 管房 地产 投资 数据 略有回 落， 但固
定资产 投资 增速 整体 上保 持 8.6% 水 平。 企业 盈利 能 力得以 改善 ，6 月规 模 以 上工业 增加 值 同 比增
长7.6% 。
政策面上，管 理层对防 范 金融风险、去 杠杆的意 见 已经形成一致 ，银监会 加 强委外资金监 管
就是这 一具 体表 现， 这也 将对后 续市 场的 表现 形成 深远影 响。
这期间，新产 业基金重 点 配置了电子、 新能源汽 车 等板块。未来 将继续重 点 在成长股中寻 找东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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确定性 的投 资机 会， 重点 关注传 媒、 人工 智能 、医 疗服务 等行 业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.5960 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-6.01% ， 业绩
比较基 准收 益率 为3.45% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计下 半年 市场 运行 会延 续上半 年的 特征 ， 既 指数 区间震 荡， 但板 块和 个股 的机会 依然 较 多 。
下半年 最重 要的 事件 是十 九大， 在此 前后 市场 整体 上有望 保持 稳定 运行 。
从高频数据分 析，三季 度 经济数据仍然 有望超预 期 ，供给侧改革 的强力推 进 有望进一步改 善
工业企 业的 盈利 水平 ，为 宏观经 济的 稳定 向好 奠定 基础， 上中 游行 业依 然存 在投资 机会 。
成长股的全面 复苏尚需 时 日，但其中包 括传媒、 人 工智能等板块 已经逐渐 被 市场关注，热 点
的扩散 可能 就在 眼前 。
下一阶 段， 新产 业精 选基 金将继 续重 点在 成长 股中 寻找机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成， 同时，督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定 ， 复核 估值 价格 ， 并与相 关托 管行 进行 核对 确认 ； 督 察长 、 合规 风控 人员对 有关 估值 政策 、
估值流程和程 序、估值 方 法等事项的合 规合法性 进 行审核与监督 。基金经 理 参与估值委 员会对估
值的讨 论， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突 ；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实 施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 4,554,791.01 7,382,804.10
结算备 付金 223,213.91 900,962.43
存出保 证金 80,704.17 90,935.51
交易性 金融 资产 78,811,393.35 84,639,897.37
其中： 股票 投资 78,811,393.35 84,639,897.37
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 6,107,886.82
应收利 息 1,024.39 2,740.53
应收股 利 - -
应收申 购款 1,794.64 15,326.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 83,672,921.47 99,140,553.67
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 182,152.08 2,631,525.41
应付赎 回款 74,622.19 582,953.27
应付管 理人 报酬 100,290.95 124,863.56
应付托 管费 16,715.18 20,810.59
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 205,107.25 356,292.89 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 178,554.21 261,127.54
负债合 计 757,441.86 3,977,573.26
所有者权益：
实收基 金 51,967,026.92 56,030,099.91
未分配 利润 30,948,452.69 39,132,880.50
所有者 权益 合计 82,915,479.61 95,162,980.41
负债和 所有 者权 益总 计 83,672,921.47 99,140,553.67
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.596 元， 基金 份额 总额51,967,026.92 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 -3,701,559.09 -36,520,911.82
1.利息 收入 31,244.11 49,797.99
其中： 存款 利息 收入 31,244.11 49,797.99
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -9,009,015.47 -19,633,628.91
其中： 股票 投资 收益 -9,356,174.13 -19,843,301.74
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 347,158.66 209,672.83
1）3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号填列）
5,267,823.24 -17,061,523.02
2）4. 汇兑收益（损失以“- ”
号填列）
- -
3）5. 其他收入（损失以“- ”
号填列）
8,389.03 124,442.12 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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减： 二、费用 1,882,951.64 3,194,233.36
1．管 理人 报酬 654,085.98 976,449.53
2．托 管费 109,014.39 162,741.62
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 938,740.93 1,866,366.25
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 181,110.34 188,675.96
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-5,584,510.73 -39,715,145.18
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-5,584,510.73 -39,715,145.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
56,030,099.91 39,132,880.50 95,162,980.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -5,584,510.73 -5,584,510.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,063,072.99 -2,599,917.08 -6,662,990.07
其中：1.基 金申 购款 2,957,667.78 1,813,197.94 4,770,865.72
2. 基金 赎回 款 -7,020,740.77 -4,413,115.02 -11,433,855.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 51,967,026.92 30,948,452.69 82,915,479.61 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
75,687,644.82 113,798,081.18 189,485,726.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -39,715,145.18 -39,715,145.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-12,589,747.52 -12,009,082.49 -24,598,830.01
其中：1.基 金申 购款 41,125,122.39 34,822,756.09 75,947,878.48
2. 基金 赎回 款 -53,714,869.91 -46,831,838.58 -100,546,708.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
63,097,897.30 62,073,853.51 125,171,750.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴新产业精 选混合型 证 券投资基金（ 以下简称 “ 本基金” ） ，系经 中国证券 监督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可[2011]1021 号 《关 于同 意东 吴新 产业 精选股 票型 证券 投资
基金募集的批 复》核准 ， 由东吴基金管 理有限公 司 作为发起人向 社会公众 公 开发行募集 ，基金合
同于2011 年9 月28 日正 式生效 ， 首 次设 立募 集规 模为 281,594,106.37 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公 司，基金东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
本基金为混合 型基金，投 资组合中股票 类资产投资 比例为基金资 产的 60%-95% ，其中，投 资
于新兴产业类 上市公司 股 票的比例不低 于股票资 产 的 80%，权 证投资比 例不 高于基金资产 净值的
3%，固定收益 类资产投 资 比例为基金资 产的 0-35% ，现金或到期 日在一年 期 以内的政府债 券不低
于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 业绩 比较 基准= 75%* 中证 新兴 产业 指数 收益 率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《 证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 产 业精选混合 型证券投 资基 金基金合同 》和中 国
证监会 允许 的如 财务 报表 附注所 列示 的基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告 期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股 票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策 的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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程中发 生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》
的规定 ，对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，未缴 纳增 值税 的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所 得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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转让市 场 取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东 吴 证 券 股 份 有 限 公
司
60,356,995.36 9.70% 301,009,504.31 24.44%
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证 券股 份有
限公司
55,003.52 9.63% 37,094.53 18.09%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有
限公司
274,450.64 24.30% 120,086.00 20.43%
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
654,085.98 976,449.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
245,419.23 460,867.90
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
109,014.39 162,741.62
注：支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行股份 有限
公司
4,554,791.01 26,063.66 6,701,688.22 39,757.29
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600568
中珠
医疗
2017
年4
月25
日
重
大
资
产
重
组
19.63
2017
年7
月27
日
6.15 87,400 1,836,996.00 1,715,662.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 无交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他事 项。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 78,811,393.35 94.19
其中： 股票 78,811,393.35 94.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,778,004.92 5.71
7 其他各 项资 产 83,523.20 0.10
8 合计 83,672,921.47 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 52,518,304.17 63.34
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,288,731.00 20.85
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,906,540.18 2.30
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,586,230.00 1.91
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,511,588.00 6.65
S 综合 - -
合计 78,811,393.35 95.05
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲光 445,395 8,092,827.15 9.76
2 002008 大族激 光 227,600 7,884,064.00 9.51
3 002050 三花智 控 394,800 6,443,136.00 7.77
4 300136 信维通 信 110,800 4,434,216.00 5.35
5 002174 游族网 络 134,900 4,284,424.00 5.17
6 300113 顺网科 技 148,300 3,989,270.00 4.81
7 300306 远方光 电 214,821 3,722,847.93 4.49
8 002460 赣锋锂 业 60,400 2,793,500.00 3.37
9 002475 立讯精 密 93,200 2,725,168.00 3.29
10 002273 水晶光 电 127,500 2,630,325.00 3.17
注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于 www.scfund.com.cn 的半年度
报告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300033 同花顺 8,074,721.24 8.49
2 002174 游族网 络 6,899,966.76 7.25
3 002456 欧菲光 6,787,122.42 7.13
4 300306 远方光 电 6,251,953.59 6.57
5 002008 大族激 光 6,207,886.07 6.52
6 300078 思创医 惠 6,001,757.65 6.31
7 600750 江中药 业 5,666,944.10 5.95
8 002050 三花智 控 5,661,612.82 5.95
9 603018 中设集 团 5,186,483.58 5.45
10 002668 奥马电 器 5,001,724.35 5.26
11 002573 清新环 境 5,000,217.28 5.25
12 300303 聚飞光 电 4,802,861.16 5.05
13 300113 顺网科 技 4,789,259.36 5.03
14 300603 立昂技 术 4,597,672.26 4.83
15 600038 中直股 份 4,366,183.60 4.59
16 600703 三安光 电 4,330,729.05 4.55
17 600568 中珠医 疗 4,309,322.00 4.53
18 002313 日海通 讯 4,227,936.00 4.44
19 600685 中船防 务 4,107,680.51 4.32
20 300408 三环集 团 4,015,227.43 4.22
21 300136 信维通 信 3,947,360.83 4.15
22 002555 三七互 娱 3,947,253.68 4.15
23 000768 中航飞 机 3,938,580.51 4.14
24 600329 中新药 业 3,880,676.71 4.08
25 300545 联得装 备 3,800,439.00 3.99
26 300031 宝通科 技 3,718,385.88 3.91
27 300145 中金环 境 3,500,491.50 3.68
28 002195 二三四 五 3,365,098.00 3.54
29 002236 大华股 份 3,330,282.00 3.50
30 300418 昆仑万 维 3,086,148.95 3.24
31 002343 慈文传 媒 2,941,273.00 3.09
32 300456 耐威科 技 2,849,338.00 2.99
33 600029 南方航 空 2,824,988.00 2.97
34 000018 神州长 城 2,795,656.00 2.94 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
35 002273 水晶光 电 2,778,143.48 2.92
36 600115 东方航 空 2,716,593.00 2.85
37 000630 铜陵有 色 2,709,191.00 2.85
38 300096 易联众 2,697,998.45 2.84
39 002460 赣锋锂 业 2,690,474.00 2.83
40 300588 熙菱信 息 2,642,391.00 2.78
41 002838 道恩股 份 2,642,148.60 2.78
42 300332 天壕环 境 2,544,025.53 2.67
43 002479 富春环 保 2,512,362.00 2.64
44 300285 国瓷材 料 2,487,823.82 2.61
45 603986 兆易创 新 2,480,296.39 2.61
46 002475 立讯精 密 2,462,428.52 2.59
47 600977 中国电 影 2,448,289.00 2.57
48 002712 思美传 媒 2,445,975.92 2.57
49 603869 北部湾 旅 2,430,734.91 2.55
50 600068 葛洲坝 2,404,072.00 2.53
51 000049 德赛电 池 2,362,965.00 2.48
52 600343 航天动 力 2,307,518.00 2.42
53 300299 富春股 份 2,306,750.00 2.42
54 002094 青岛金 王 2,276,206.80 2.39
55 300070 碧水源 2,212,282.64 2.32
56 000860 顺鑫农 业 2,089,404.99 2.20
57 002281 光迅科 技 2,045,287.00 2.15
58 300602 飞荣达 1,982,174.00 2.08
59 600183 生益科 技 1,953,592.00 2.05
60 002554 惠博普 1,920,135.98 2.02
61 600501 航天晨 光 1,918,263.00 2.02
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600750 江中药 业 7,514,750.09 7.90 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
2 002668 奥马电 器 6,692,430.04 7.03
3 002297 博云新 材 6,473,569.53 6.80
4 600038 中直股 份 6,439,246.39 6.77
5 300033 同花顺 6,426,136.68 6.75
6 603018 中设集 团 5,918,566.67 6.22
7 603108 润达医 疗 5,835,373.56 6.13
8 300303 聚飞光 电 5,766,693.53 6.06
9 600068 葛洲坝 5,703,091.45 5.99
10 603017 中衡设 计 5,647,054.14 5.93
11 000018 神州长 城 5,607,554.43 5.89
12 300078 思创医 惠 5,297,963.94 5.57
13 600820 隧道股 份 4,938,586.81 5.19
14 600685 中船防 务 4,745,152.00 4.99
15 300237 美晨科 技 4,740,754.16 4.98
16 002313 日海通 讯 4,716,951.54 4.96
17 600703 三安光 电 4,599,217.74 4.83
18 002573 清新环 境 4,485,813.64 4.71
19 002236 大华股 份 4,187,823.92 4.40
20 300603 立昂技 术 4,181,011.80 4.39
21 300408 三环集 团 4,147,583.60 4.36
22 600329 中新药 业 4,047,083.79 4.25
23 000768 中航飞 机 3,568,254.00 3.75
24 300545 联得装 备 3,558,308.86 3.74
25 300145 中金环 境 3,519,896.30 3.70
26 300113 顺网科 技 3,403,152.60 3.58
27 002838 道恩股 份 3,265,232.46 3.43
28 002195 二三四 五 3,191,706.86 3.35
29 002343 慈文传 媒 3,175,087.97 3.34
30 300418 昆仑万 维 3,092,992.90 3.25
31 600477 杭萧钢 构 3,071,006.97 3.23
32 300031 宝通科 技 3,042,720.92 3.20
33 300495 美尚生 态 3,026,279.54 3.18
34 600372 中航电 子 2,794,637.20 2.94
35 300339 润和软 件 2,786,389.00 2.93
36 600029 南方航 空 2,751,288.00 2.89
37 002499 科林环 保 2,688,035.09 2.82
38 300588 熙菱信 息 2,642,481.00 2.78
39 000630 铜陵有 色 2,613,930.00 2.75 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
40 002174 游族网 络 2,599,936.00 2.73
41 300456 耐威科 技 2,590,047.15 2.72
42 600115 东方航 空 2,543,688.00 2.67
43 300501 海顺新 材 2,505,073.80 2.63
44 300284 苏交科 2,477,899.95 2.60
45 603869 北部湾 旅 2,446,189.60 2.57
46 600893 航发动 力 2,437,845.60 2.56
47 300096 易联众 2,419,988.12 2.54
48 300299 富春股 份 2,415,384.12 2.54
49 002200 云投生 态 2,352,675.50 2.47
50 300285 国瓷材 料 2,290,190.00 2.41
51 600343 航天动 力 2,273,468.00 2.39
52 600568 中珠医 疗 2,221,448.00 2.33
53 002479 富春环 保 2,198,341.00 2.31
54 300070 碧水源 2,166,775.00 2.28
55 002094 青岛金 王 2,156,803.64 2.27
56 600724 宁波富 达 2,144,637.48 2.25
57 300332 天壕环 境 2,140,385.75 2.25
58 002712 思美传 媒 2,107,742.79 2.21
59 000860 顺鑫农 业 2,081,714.00 2.19
60 000065 北方国 际 2,071,887.00 2.18
61 300602 飞荣达 2,030,940.00 2.13
62 300433 蓝思科 技 2,007,466.82 2.11
63 002179 中航光 电 2,000,520.65 2.10
64 600183 生益科 技 1,994,717.00 2.10
65 002281 光迅科 技 1,990,629.00 2.09
66 002537 海立美 达 1,907,458.80 2.00
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 310,459,856.05
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 312,200,009.18
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 80,704.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,024.39
5 应收申 购款 1,794.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 83,523.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,104 10,181.63 0.00 0.00% 51,967,026.92 100.00%
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
25,916.11 0.0499%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
注：本 基金 经理 、高 管持 有本基 金份 额 为0 至10 万 份之间 。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 9 月 28 日 ） 基金 份额 总额 281,594,106.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 56,030,099.91
本报告 期基 金总 申购 份额 2,957,667.78
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,020,740.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 51,967,026.92
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 157,864,357.12 25.36% 143,861.89 25.18% - 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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恒泰证 券 2 142,701,434.77 22.92% 130,387.98 22.82% -
天风证 券 1 141,935,147.74 22.80% 132,184.14 23.14% -
招商证 券 1 76,659,573.77 12.31% 69,859.67 12.23% -
东吴证 券 2 60,356,995.36 9.70% 55,003.52 9.63% -
兴业证 券 1 42,975,521.51 6.90% 40,023.39 7.01% -
平安证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 交易 单元 无变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
东 吴基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 25 日
