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东吴安鑫量化(002561)

东吴安鑫量化:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
东 吴 安 鑫 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司 
基金托 管人: 江苏银行股 份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年八 月二十五日 
 
 
 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 3 页 共 32 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东吴安 鑫量 化 场内简 称 - 基金主 代码 002561 交易代 码 002561 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 3 日 基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 227,838,870.71 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金采 用量 化策 略进 行选 股 和择 时, 控制 风险 ,追 求持续 的资 产增 值。 投资策 略 本 基 金采 用以 股票 投资 为主 , 固定 收益 类资 产管 理为 辅 的 投资 策略 。本 基金 一方 面 引入 量化 择时 策略 ,进 行 股 票组 合投 资的 建仓 、平 仓 和止 盈止 损, 另一 方面 通 过 多因 子量 化模 型选 择优 势 股票 组合 ,以 期为 投资 者带来 稳定 收益 。 业绩比 较基 准 65%× 中证 800 指数 收 益率 +35%× 中 国 债 券 综合 全价 (总值 )指 数收 益率 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 的中 等风 险 品 种, 预期 风险 和预 期收 益 低于 股票 型基 金, 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东吴基 金管 理有 限公 司 江苏银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 徐军 王凯宁 联系电 话 021-50509888-8308 025-58587606 电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn wangkaining@jsbchin.com 客户服 务电 话


021-50509666/400-821-0588 95319 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 4 页 共 32 页


传真 021-50509888-8211 025-58588115


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.scfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 3,149,279.87 本期利 润 15,360,519.74 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0703 本期基 金份 额净 值增 长率 8.52% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0124 期末基 金资 产净 值 240,922,012.14 期末基 金份 额净 值 1.057 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





2 、 期 末 可 供分 配 利 润采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中已 实 现 部 分 的 孰 低 数。





3 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 例如 基 金的认 购 、 申 购 、 赎 回费等 ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.42% 0.35% 3.63% 0.41% -0.21% -0.06% 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 5 页 共 32 页


过去三 个月 4.34% 0.37% 1.70% 0.44% 2.64% -0.07% 过去六 个月 8.52% 0.33% 3.78% 0.40% 4.74% -0.07% 过去一 年 5.70% 0.50% 6.17% 0.46% -0.47% 0.04% 自基金 合同 生效起 至今 5.70% 0.48% 6.49% 0.49% -0.79% -0.01% 注:业 绩比 较基 准 =6 5%× 中证800 指 数收 益率 +35% × 中国 债券 综合 全价 (总 值)指 数收 益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1. 本基 金业 绩比 较基 准 =65% ×中证 800 指 数收 益率 +3 5%× 中国 债券 综合 全价( 总值 )指 数收 益率 2. 本 基金 于2016 年6 月3 日成 立, 截至 本报 告期 末已完 成建 仓, 本基 金各 项资产 配置 比例 符合 合同规 定。


§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 6 页 共 32 页


月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ,公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ,统 一社 会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 (集团 ) 有 限公 司分 别控 股70% 和30% 。 公 司主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理、 特 定客 户 资产管 理、 中国 证监 会许可 的其 他业 务。 在泛资管大背 景下,公 司 近年来推进公 募基金、 专 户业务以及子 公司业务 协 同发展,加快 向 具有核 心竞 争力 的综 合性 现代财 富管 理机 构转 型。 截至2017 年二 季度 末, 公 司整体 资产 管理 规模 为 734.06 亿元 ,其 中公 募基 金247.63 亿 元, 专户业 务 180.62 亿 元, 子 公司 305.81 亿 元; 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ,42 只存续 专户 资产 管 理计划 ,88 项 存续 专项 资 产管理 计划 ,形 成了 高中 低不同 风险 层次 的多 元化 产品线 。 经过多年积累 和布局, 公 司的公募业务 已形成三 大 投研特色:1. 权益投资 坚 持自下而上精 选 优质成 长股 的投 资风 格, 把 握中国 经济 转 型 升级 机遇 ; 2.绝对 收益 提倡 “ 用 权益 投资做 绝对 收益 ” 的理念,借助 量化模型 进 行择时和选股 ;3.固定 收 益以稳健为本 ,兼 顾收 益 率和流动性 ,为大类 资产配 置提 供基 础性 工具 。 尤其 是2015 年 以来 , 公 司 在成长 股投 资的 传统 优势 基础上 , 引入 了量 化投 资 策略 , 发 行了 多 只量化 公募 产品 ,并 在业 内率先 成立 了绝 对收 益部 。 2017 年, 公司 对投 研模 块 进行了 变革 , 引 进了 彭敢 等公募 行业 领军 人物 , 投 研磨合 红利 已开 始显现 , 尤 其是 固定 收益 投资崭 露头 角。 据海 通证 券固定 收益 类资 产业 绩排 行榜显 示, 截 至 2017 年二季 度末 , 东 吴基 金旗 下的固 定收 益类 基金 以2.44% 的 规模 加权 平均 收益 , 位列 98 家 入选 基金 公司的 第六 位。 今年以 来, 公司 在固 定收 益领域 获得 了多 个奖 项, 比如 2016 年度 积极 债券 型 明星基 金* 东吴 增利债 券基 金( 《证 券时 报 》 ) 、2016 年度 最受 欢迎 债 券类基 金* 东吴 鼎利 债券 基 金 LOF (东 方财 富 风云榜 )等 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 周健 本基金 基金经 理 2016 年6 月3 日 - 10 年 硕 士 ,南 开 大学 毕业 。曾 就职于 海通 证券 ;2011 年 5 月 加入 东 吴基 金管 理有 限 公 司, 曾 任公 司研 究策 划 部 研究 员 ,现 任基 金经 理,自 2012 年 05 月 03 日 起 担任 东 吴中 证新 兴产东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 7 页 共 32 页


业 指 数证 券 投资 基金 基金 经理、 自 2013 年 6 月 5 日起担 任东 吴深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基金 经理 、 自 2016 年 6 月 3 日起 担任 东吴 安 鑫 量 化灵 活 配置 混合 型证 券 投 资基 金 基金 经理 ,自 2016 年 8 月 11 日 起担 任 东 吴 智慧 医 疗量 化策 略灵 活 配 置混 合 型证 券投 资基 金 基 金 经 理 , 其 中 , 自 2012 年10 月27 日至2015 年5 月29 日担 任东 吴新 创 业 混 合型 证 券投 资 基 金基 金经理 ,2016 年 2 月 3 日 至 2017 年 4 月 19 日担 任 东 吴 安盈 量 化灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金基 金经 理,2016 年 2 月 5 日至 2017 年 4 月 19 日 担任 东 吴 国 企改 革 主题 灵活 配置 混 合 型证 券 投资 基金 基金 经理。 秦斌 本基金 基金经 理 2016 年7 月7 日 - 7.5 年 硕士, 2009 年07 月至2015 年 6 月就 职于 东吴 证券 股 份 有 限公 司 ,历 任研 究所 金 融 工程 分 析师 、投 资总 部 数 量化 与 衍生 品交 易研 究员 ,2015 年7 月 加入 东 吴 基 金管 理 有限 公司 ,曾 任 研 究策 划 部研 究员 、基 金 经 理助 理 ,现 任基 金经 理, 其中 自 2016 年7 月7 日起 担任 东 吴国 企改 革主 题 灵 活配 置 混合 型证 券投 资 基 金、 东 吴安 盈量 化灵 活 配 置混 合 型证 券投 资基 金 、 东吴 安 鑫量 化灵 活配 置 混 合型 证 券投 资基 金基 金经理 , 自 2016 年 10 月 18 日 起 担 任 东 吴 智 慧 医 疗 量 化策 略 灵活 配置 混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 8 页 共 32 页


注:1 、周 健为 该基 金的 首 任基金 经理 ,此 处的 任职 日期为 基金 成立 日; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规 定及其他有 关 法律规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 持有人谋 求最大 利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 :1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 , 在 获 得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ;2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行 信息化 管理 , 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 , 对 所有产 品组 合经 理开 放;3 、 坚持 信息 保密, 禁 止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 , 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研 究成果信息。 同时,公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ,对投资 交 易行为进行 事前、事 中和事 后的 全程 监控 ,保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。 本报告期内, 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 对公司旗 下 所有投 资组合 之 间的整体收益 率差异、 分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行了分 析 ,并采集了 连续四个 季度期间内、 不同时间 窗 下(如日内、3 日内、5 日内)同向交 易的样本 , 对其进行 95% 置信 区 间下的假设检 验分析, 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在 不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运 作 分析 从二季度数据 来看,供 给 端受限推动原 材料价格 大 幅上行,但是 补库存需 求 的效应毕竟是 短 暂的,房地产 和基建投 资 都在缓慢收缩 ,实体经 济 有转弱的迹象 。上市公 司 的业绩出现 周期性回 升,周期股和 消费股的 基 本面比较强劲 ,TMT 行业 的业绩下滑有 一定程度 的 减缓,投资者 情绪回 升,市场出现 普涨行情 。 报告期内,本 基金主要 采 用量化策略, 严格控制 仓 位,在日常 的基金操东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 9 页 共 32 页


作中积 极应 对申 购赎 回, 力争获 得超 额收 益 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 1.057 元 ,累 计净值 1.057 元 ;本 报告 期份额 净值 增 长 率8.52% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 3.78% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下一阶段 经济和市 场 运行形势,个 人认为系 统 性风险在下降 ,但是事 件 冲击不可忽视 。 短期看,三季 度维稳是 主 基调,经过供 给侧改革 、 债转股、PPP 等一系 列政 策,实体去杠 杆效果 明显,大量高 风险债务 都 被政府转移, 金融体系 的 系统性风险在 下降,但 是 股票市场的 供需不平 衡,将会压制 整体走势 。 中长期来看, 政府强制 去 杠杆,货币紧 缩的局面 还 在继续,市 场担忧是 否会造成通缩 ,只 有经 济 结构顺利转型 ,才能解 除 市场担忧,这 需要时间 。 市场方面, 我们主要 关注绩 优蓝 筹的 估值 修复 ,包括 大消 费、 生物 医药 等,重 视个 股基 本面 ,弱 化行业 判断 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 公司设立基金 资产 估值 委 员会,成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对 收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成, 同时,督 察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。 公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 , 由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及 计算,并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算;公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法 的确定 , 复核 估值 价格 , 并与相 关托 管行 进行 核对 确认 ; 督 察长 、 合规 风控 人员对 有关 估值 政策 、 估值流程和程 序、估值 方 法等事项的合 规合法性 进 行审核与监督 。基金经 理 参与估值委 员会对估 值的讨 论, 发表 意见 和建 议,但 不介 入基 金日 常估 值业务 。 公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突;公司现 没有进行 任 何定价服务的 约 定。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 10 页 共 32 页


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 江苏银行 股 份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》 相关法律法规 的规定以 及 基金合同、托 管协议的 约 定,对本基金 基金管理 人 —东吴基金 管理有限 公司2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日基 金的 投 资运作 , 进 行了 认真 、 独 立 的会计 核算 和必 要 的投资 监督 ,认 真履 行了 托管人 的义 务, 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 东吴安鑫 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——东 吴 基金管理有限 公 司在东吴安鑫 量化灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为, 在各重要 方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内,东吴安 鑫量化灵 活 配置混合型 证券投资 基金未 进行 利润 分配 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人依法 对东吴基 金 管理有限公司 编制和披 露 的东吴安鑫量 化灵活配 置 混合型证券投 资 基金2017 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 11 页 共 32 页


§6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 东吴 安鑫 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 5,782,407.76 9,201,586.95 结算备 付金 3,956,084.21 240,232.27 存出保 证金 203,371.02 480,382.29 交易性 金融 资产 157,200,473.78 22,039,465.01 其中: 股票 投资 140,451,292.98 22,039,465.01 基金投 资 - - 债券投 资 16,749,180.80 - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 74,000,000.00 - 应收证 券清 算款 234,432.08 606,560.89 应收利 息 60,095.01 1,851.34 应收股 利 - - 应收申 购款 28,049.30 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 241,464,913.16 32,570,078.75 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 221,926.15 202,274.83 应付管 理人 报酬 156,450.57 42,824.11 应付托 管费 48,890.80 7,137.33 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 6,120.64 37,438.87 应交税 费 - - 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 12 页 共 32 页


应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 109,512.86 240,762.35 负债合 计 542,901.02 530,437.49 所有者权益:


实收基 金 227,838,870.71 32,898,922.69 未分配 利润 13,083,141.43 -859,281.43 所有者 权益 合计 240,922,012.14 32,039,641.26 负债和 所有 者权 益总 计 241,464,913.16 32,570,078.75 注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.057 元, 基金 份额 总额227,838,870.71 份。


6.2 利润表 会计主 体: 东吴 安鑫 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 6 月 3 日( 基 金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 17,281,014.77 250,396.49 1.利息 收入 1,467,218.70 250,396.43 其中: 存款 利息 收入 131,671.09 95,088.60 债券利 息收 入 421,549.18 - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 913,998.43 155,307.83 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 3,581,140.93 - 其中: 股票 投资 收益 2,360,445.57 - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,220,695.36 - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 12,211,239.87 - 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 21,415.27 0.06 减: 二、费用 1,920,495.03 363,126.70 1.管 理人 报酬 1,352,812.16 281,817.37 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 13 页 共 32 页


2.托 管费 275,142.41 46,969.57 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 115,144.52 - 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 177,395.94 34,339.76 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 15,360,519.74 -112,730.21 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 15,360,519.74 -112,730.21


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东吴 安鑫 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 32,898,922.69 -859,281.43 32,039,641.26 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 15,360,519.74 15,360,519.74 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) 194,939,948.02 -1,418,096.88 193,521,851.14 其中:1.基 金申 购款 212,200,759.50 -1,199,964.01 211,000,795.49 2. 基金 赎回 款 -17,260,811.48 -218,132.87 -17,478,944.35 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 227,838,870.71 13,083,141.43 240,922,012.14 项目 上年度可比期间 2016 年6 月3 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 14 页 共 32 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) - - - 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - -112,730.21 -112,730.21 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) 254,749,688.49 - 254,749,688.49 其中:1.基 金申 购款 254,749,688.49 - 254,749,688.49 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 254,749,688.49 -112,730.21 254,636,958.28


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王炯______














______ 吕晖______














____ 沈静____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 东吴安鑫量化 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以 下 简称“本基金” ) ,系经中 国证券监督管 理 委员会(以下 简称“中 国 证监会 ” ) 证监 许可[2016]198 号《 关于同意 东吴安 鑫量化灵活配 置混 合型证券投资 基金募集 的 批复》核准, 由东吴基 金 管理有限公司 作为发起 人 向社会公众 公开发行 募集, 基金 合同 于2016 年6 月3 日正 式生 效, 首次 设 立募集 规模 为 254,749,688.49 份基 金份 额。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不 定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 人 为东吴基金 管理有限 公司, 基金 托管 人为 江苏 银行股 份有 限公 司。 本基金为混合 型基金, 属 于证券投资基 金中的中 等 风险品种,预 期风险和 预 期收益低于股 票 型基金,高于 债券型基 金 和货币市场基 金。本基 金 采用以股票投 资为主, 固 定收益类资 产管理为 辅的投资策略 。本基金 一 方面引入量化 择时策略 , 进行股票组合 投资的建 仓 、平仓和止 盈止损,东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 15 页 共 32 页


另一方 面通 过多 因子 量化 模型选 择优 势股 票组 合, 以期为 投资 者带 来稳 定收 益。 本基金 业绩 比较 基 准 65 % ×中证 800 指数 收益 率 +3 5%× 中 国债 券综 合全 价( 总值) 指数 收益 率。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则-基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴安 鑫 量化灵活配 置混合型 证券 投资基金基 金合同 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定而 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金声明: 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准 则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金 的财务 状况 ,经 营成 果和 所有者 权益 (基 金净 值) 变动情 况等 有关 信息 。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 1 、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 16 页 共 32 页


根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2 、营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券 的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金 融债券 取得 的利 息 收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发 生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规定 ,对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 ,未缴 纳增 值税 的, 不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 3 、企 业所 得税 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 17 页 共 32 页


根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日起, 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收入 , 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所 得 税政 策 有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 18 页 共 32 页


关联方 名称 与本基 金的 关系 东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 江苏银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商 业条款 订立 。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016年6月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 东吴证券股份有限公司 204,353,467.19 100.00% - -


6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016 年6月30 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 东吴证券股份有限公 司 11,985,400.00 100.00% - -


6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016 年6月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东吴证券股份有限 公司 5,281,600,000.00 100.00% 1,070,000,000.00 100.00%


东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 19 页 共 32 页


6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东吴证券股份有限公 司 45,228.86 100.00% 5,855.74 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 注: 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 ( 包括 但不 限于买 (卖 ) 经 手费 、 买 ( 卖) 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等) ; 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债 券的交易佣金 ,但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳。佣金的 比率是公 允 的,符合证 监会有关 规定。管理人 因此从关 联 方获得的服务 主要包括 : 为本基金提供 的证券投 资 研究成果和 市场信息 服务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月3 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,352,812.16 281,817.37 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 19,096.14 - 注: 原 管理 费费 率 为1.5% : 支付 基金 管理 人东 吴基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日 基 金资产 净 值1.5% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。 自2017 年4 月26 日 起调 整为 0.8% 支付基金管理人东吴基金 管理有限公司的基金管理 人报酬按前一日基金资产 净值 0.8% 的 年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 20 页 共 32 页


其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 X 0.8% / 当 年天 数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月3 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 275,142.41 46,969.57 注:支付基金 托管人江 苏 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.25% 的年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 本基金 不收 取销 售服 务费 。 6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。 6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月3 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 江苏银行股份 有限公司 5,782,407.76 95,521.31 254,982,171.95 95,088.60


6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 21 页 共 32 页


6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年6 月 5 日 2017 年 7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 603305 旭升 股份 2017 年6 月30 日 2017 年 7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年6 月26 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年6 月30 日 2017 年 7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年6 月27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年6 月27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年6 月23 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600795 国电 电力 2017 年 6 月 5 日 重大 资产 重组 3.60 - - 550,500 1,802,429.00 1,981,800.00 - 601872 招商 轮船 2017 年 5 月 2 日 重大 事项 停牌 5.16 - - 239,000 1,204,217.00 1,233,240.00 -


6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 22 页 共 32 页


6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。 6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 无需要 说明 的其 他事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 140,451,292.98 58.17 其中: 股票 140,451,292.98 58.17 2 固定收 益投 资 16,749,180.80 6.94 其中: 债券 16,749,180.80 6.94








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 74,000,000.00 30.65 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,738,491.97 4.03 7 其他各 项资 产 525,947.41 0.22 8 合计 241,464,913.16 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,207,017.00 0.50 C 制造业 44,964,899.99 18.66 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 23 页 共 32 页


D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 26,472,751.11 10.99 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 4,510,869.00 1.87 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,406,777.00 6.81 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,135,931.51 0.47 J 金融业 34,698,377.00 14.40 K 房地产 业 8,289,118.20 3.44 L 租赁和 商务 服务 业 2,765,552.17 1.15 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 140,451,292.98 58.30


7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000063 中兴通 讯 329,400 7,819,956.00 3.25 2 000001 平安银 行 749,500 7,037,805.00 2.92 3 000895 双汇发 展 234,500 5,569,375.00 2.31 4 002242 九阳股 份 266,802 5,247,995.34 2.18 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 24 页 共 32 页


5 000027 深圳能 源 713,300 4,800,509.00 1.99 6 600016 民生银 行 549,000 4,512,780.00 1.87 7 002007 华兰生 物 120,000 4,380,000.00 1.82 8 000568 泸州老 窖 84,000 4,248,720.00 1.76 9 001979 招商蛇 口 173,920 3,714,931.20 1.54 10 000089 深圳机 场 365,000 3,412,750.00 1.42 注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于www.scfund.com.cn 的半 年度报 告正 文。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000001 平安银 行 7,007,825.00 21.87 2 000625 长安汽 车 5,009,492.00 15.64 3 000027 深圳能 源 5,007,366.00 15.63 4 000895 双汇发 展 5,006,725.00 15.63 5 000063 中兴通 讯 4,990,410.00 15.58 6 600016 民生银 行 4,979,430.00 15.54 7 002242 九阳股 份 4,821,825.92 15.05 8 002007 华兰生 物 4,268,513.00 13.32 9 600690 青岛海 尔 4,187,337.12 13.07 10 000900 现代投 资 3,119,633.68 9.74 11 000568 泸州老 窖 3,026,353.94 9.45 12 000089 深圳机 场 3,017,631.00 9.42 13 002314 南山控 股 3,014,873.00 9.41 14 000539 粤电 力A 3,012,811.52 9.40 15 000598 兴蓉环 境 3,009,580.00 9.39 16 001979 招商蛇 口 3,008,861.40 9.39 17 000543 皖能电 力 3,005,460.00 9.38 18 000876 新希望 3,005,193.71 9.38 19 000166 申万宏 源 3,001,213.84 9.37 20 000718 苏宁环 球 2,996,310.50 9.35 21 000415 渤海金 控 2,994,823.12 9.35 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 25 页 共 32 页


22 600887 伊利股 份 2,793,059.00 8.72 23 000501 鄂武 商A 2,667,445.00 8.33 24 600036 招商银 行 2,483,124.00 7.75 25 601166 兴业银 行 2,472,504.00 7.72 26 601328 交通银 行 2,461,894.00 7.68 27 601318 中国平 安 2,452,520.94 7.65 28 601988 中国银 行 2,450,700.00 7.65 29 601288 农业银 行 2,439,220.00 7.61 30 601398 工商银 行 2,428,125.00 7.58 31 600236 桂冠电 力 1,887,804.00 5.89 32 600018 上港集 团 1,860,668.00 5.81 33 600011 华能国 际 1,825,818.00 5.70 34 600269 赣粤高 速 1,809,924.00 5.65 35 600048 保利地 产 1,804,640.00 5.63 36 600027 华电国 际 1,803,710.00 5.63 37 600795 国电电 力 1,802,429.00 5.63 38 600020 中原高 速 1,788,590.00 5.58 39 601818 光大银 行 1,557,714.00 4.86 40 600600 青岛啤 酒 1,237,413.07 3.86 41 600066 宇通客 车 1,234,938.43 3.85 42 600377 宁沪高 速 1,229,737.00 3.84 43 601899 紫金矿 业 1,224,713.00 3.82 44 600886 国投电 力 1,223,640.00 3.82 45 600741 华域汽 车 1,221,752.00 3.81 46 600548 深高速 1,217,141.00 3.80 47 600642 申能股 份 1,216,445.00 3.80 48 600030 中信证 券 1,213,916.00 3.79 49 600578 京能电 力 1,205,629.00 3.76 50 601872 招商轮 船 1,204,217.00 3.76 51 601588 北辰实 业 1,203,121.00 3.76 52 600635 大众公 用 1,198,985.00 3.74 53 600637 东方明 珠 1,198,883.07 3.74 54 600535 天士力 1,193,120.00 3.72 55 600153 建发股 份 1,185,031.00 3.70 56 600060 海信电 器 1,183,210.40 3.69 57 601985 中国核 电 1,181,607.00 3.69 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 26 页 共 32 页





7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000625 长安汽 车 4,335,990.00 13.53 2 600690 青岛海 尔 2,590,000.00 8.08 3 000166 申万宏 源 2,530,168.23 7.90 4 000718 苏宁环 球 2,402,655.06 7.50 5 601588 北辰实 业 1,533,394.00 4.79 6 600060 海信电 器 948,752.00 2.96 7 000619 海螺型 材 654,124.91 2.04 8 601898 中煤能 源 535,674.00 1.67 9 000663 永安林 业 489,716.00 1.53 10 000050 深天 马A 421,600.00 1.32 11 600198 大唐电 信 359,822.14 1.12 12 600597 光明乳 业 359,448.00 1.12 13 000786 北新建 材 346,164.00 1.08 14 600150 中国船 舶 317,989.00 0.99 15 603000 人民网 307,265.00 0.96 16 601989 中国重 工 306,365.00 0.96 17 600667 太极实 业 284,673.00 0.89 18 601718 际华集 团 281,336.00 0.88 19 600683 京投发 展 281,011.34 0.88 20 002014 永新股 份 274,993.52 0.86


7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 155,424,206.43 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 51,364,283.10 注:本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 27 页 共 32 页


序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 11,974,800.00 4.97 其中: 政策 性金 融债 11,974,800.00 4.97 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 4,774,380.80 1.98 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,749,180.80 6.95


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 108601 国开1703 120,000 11,974,800.00 4.97 2 113011 光大转 债 45,440 4,774,380.80 1.98


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 28 页 共 32 页


7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 203,371.02 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 29 页 共 32 页


2 应收证 券清 算款 234,432.08 3 应收股 利 - 4 应收利 息 60,095.01 5 应收申 购款 28,049.30 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 525,947.41


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 277 822,523.00 211,412,464.15 92.79% 16,426,406.56 7.21%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 988,111.57 0.4300%


东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 30 页 共 32 页


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 注:高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 6 月 3 日 ) 基金 份额 总 额 254,749,688.49 本报告 期期 初基 金份 额总 额 32,898,922.69 本报告 期基 金总 申购 份额 212,200,759.50 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 17,260,811.48 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 227,838,870.71 注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额; 2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 报告期 内, 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。


10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。





10.4 基金投资策 略的改变 本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。





东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 31 页 共 32 页


10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任 何情形 。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东吴证券 2 204,353,467.19 100.00% 45,228.86 100.00% - 注:1 、租 用证 券公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序 租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 : 证券公司基本 面评价( 财 务状况、资 信状况、 经营状况) ; 证券公司 研究 能力评价( 报告质量 、及 时性和数量) ;证券公 司信 息服务评价 (全面 性、及 时性 和高 效性 )等 方面。 租用证券公司 专用交易 单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指 标,然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。 2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况 本报告 期本 基金 交易 单元 无变更 。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东吴证券 11,985,400.00 100.00% 5,281,600,000.00 100.00% - - 注:本 基金 本报 告期 间租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 第 32 页 共 32 页


§11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170401-20170630 60,300,502.51 0.00 0.00 60,300,502.51 26.57 2 20170401-20170630 150,904,426.56 0.00 0.00 150,904,426.56 66.50 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 如 开 放期 内 上述 持有 人 集中 大 额赎 回 ,极 端情 况 下本 基 金可 能 存在 一定 的流动 性 风险 以 及净 值 波动等情 况。


11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息 无。





东吴基金管理有限公司 2017 年8 月25 日