东 吴 安 盈 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年半 年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十五日 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要 摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴安 盈量 化
基金主 代码 002270
交易代 码 002270
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 346,009,855.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 灵活 应用 选股 、择时 量化 策略 ，在 充分 控
制基金 财产 风险 和保 证基 金财产 流动 性的 基础 上， 追
求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 ，力 争实 现基 金财 产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 在资 产配 置过 程中 严格遵 循自 上而 下的 配置 原
则，强 调投 资纪 律、 避免 因随意 性投 资带 来的 风险 或
损失。 通过 公司 数量 化模 型，分 析股 票市 场、 债券 市
场、货 币市 场三 大类 资产 的预期 风险 和收 益， 确定 资
产配置 比例 ，并 进行 动态 优化管 理。
业绩比 较基 准
65％× 中证 500 指 数收 益 率+35 ％× 中债 综合 全价 （ 总
值）指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ，预期 风险 和预 期收 益低 于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 陆志俊
联系电 话 021-50509888-8308 95559
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95559 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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传真 021-50509888-8211 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -21,443,038.89
本期利 润 -10,456,398.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0260
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0174
期末基 金资 产净 值 352,152,961.65
期末基 金份 额净 值 1.018
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰 低
数。
3、 上述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 例如 基金的 认购 、申 购、
赎回费 等， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
4、 本基 金成 立于2016 年2 月3 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.90% 0.43% 3.82% 0.61% -1.92% -0.18%
过去三 个月 -4.41% 0.55% -2.98% 0.68% -1.43% -0.13%
过去六 个月 -2.96% 0.56% -2.04% 0.59% -0.92% -0.03%
过去一 年 -2.30% 0.52% -1.07% 0.60% -1.23% -0.08%
自基金 合同
生效起 至今
1.80% 0.52% 5.14% 0.87% -3.34% -0.35%
注：1 、比 较基 准=65 ％× 中证500 指数 收益 率+35 ％× 中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率。
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2、本 基金 于 2016 年 2 月 3 日 成立 ；截 至本 报告 期 末已完 成建 仓， 本基 金各 项资产 配置 比例 符合
合同规 定， 但报 告期 末距 建仓结 束不 满一 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、比 较基 准=65 ％× 中证500 指数 收益 率+35 ％× 中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率。
2、本 基金 于 2016 年 2 月 3 日 成立 ；截 至本 报告 期 末已完 成建 仓， 本基 金各 项资产 配置 比例 符合
合同规 定， 但报 告期 末距 建仓结 束不 满一 年。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公 司主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理、 特 定客 户 资产管 理、 中国 证监
会许可 的其 他业 务。
在泛资管大背 景下，公 司 近年来推进公 募基金、 专 户业务以及子 公司业务 协 同发展，加快 向
具有核 心竞 争力 的 综 合性 现代财 富管 理机 构转 型。
截至2017 年二 季度 末， 公 司整体 资产 管理 规模 为 734.06 亿元 ，其 中公 募基 金247.63 亿 元，
专户业 务 180.62 亿 元， 子 公司 305.81 亿 元； 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ，42 只存续 专户 资产 管
理计划 ，88 项 存续 专项 资 产管理 计划 ，形 成了 高中 低不同 风险 层次 的多 元化 产品线 。
经过多年积累 和布局， 公 司的公募业务 已形成三 大 投研特色：1. 权益投资 坚 持自下而上精 选
优质成 长股 的投 资风 格， 把 握中国 经济 转型 升级 机遇 ； 2.绝对 收益 提倡 “ 用 权益 投资做 绝对 收益 ”
的理念，借助 量化模型 进 行择时和选股 ；3.固定 收 益以稳健为本 ，兼 顾收 益 率和流动性 ，为大类
资产配 置提 供基 础性 工具 。
尤其 是2015 年 以来 ， 公 司 在成长 股投 资的 传统 优势 基础上 ， 引入 了量 化投 资 策略 ， 发 行了 多
只量化 公募 产品 ，并 在业 内率先 成立 了绝 对收 益部 。
2017 年， 公司 对投 研模 块 进行了 变革 ， 引 进了 彭敢 等公募 行业 领军 人物 ， 投 研磨合 红利 已开
始显现 ， 尤 其是 固定 收益 投资崭 露头 角。 据海 通证 券固定 收益 类资 产业 绩排 行榜显 示， 截 至 2017
年二季 度末 ， 东 吴基 金旗 下的固 定收 益类 基金 以2.44% 的 规模 加权 平均 收益 ， 位列 98 家 入选 基金
公司的 第六 位。
今年以 来， 公司 在固 定收 益领域 获得 了 多 个奖 项， 比如 2016 年度 积极 债券 型 明星基 金* 东吴
增利债 券基 金（ 《证 券时 报 》 ） 、2016 年度 最受 欢迎 债 券类基 金* 东吴 鼎利 债券 基 金 LOF （东 方财 富
风云榜 ）等 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周健
本基金
基金经
理
2016 年2 月3 日
2017 年 4 月 19
日
10 年
硕 士 ，南 开 大学 毕业 。曾
就职于 海通 证券 ；2011 年
5 月 加入 东 吴基 金管 理有
限 公 司， 曾 任公 司研 究策
划 部 研究 员 ，现 任基 金经
理，自 2012 年 05 月 03
日 起 担任 东 吴中 证新 兴产
业 指 数证 券 投资 基金 基金
经理、 自 2013 年 6 月 5
日起担 任东 吴深 证 100 指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理 、 自 2016
年 6 月 3 日起 担任 东吴 安
鑫 量 化灵 活 配置 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 ，自
2016 年 8 月 11 日 起担 任
东 吴 智慧 医 疗量 化策 略灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金 基 金 经 理 ， 其 中 ， 自
2012 年10 月27 日至2015
年5 月29 日担 任东 吴新 创
业 混 合型 证 券投 资 基 金基
金经理 ，2016 年 2 月 3 日
至 2017 年 4 月 19 日担 任
东 吴 安盈 量 化灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理，2016 年 2 月 5 日至
2017 年 4 月 19 日 担任 东
吴 国 企改 革 主题 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理。
秦斌
本基金
基金经
理
2016 年7 月7 日 - 7.5 年
硕士， 2009 年07 月至2015
年 6 月就 职于 东吴 证券 股
份 有 限公 司 ，历 任研 究所
金 融 工程 分 析师 、投 资总
部 数 量化 与 衍生 品交 易研
究员 ，2015 年7 月 加入 东
吴 基 金管 理 有限 公司 ，曾
任 研 究策 划 部研 究员 、基
金 经 理助 理 ，现 任基 金经东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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理， 其中 自 2016 年7 月7
日 起 担任 东 吴国 企改 革主
题 灵 活配 置 混合 型证 券投
资 基 金、 东 吴安 盈量 化灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金 、 东吴 安 鑫量 化灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 ， 自 2016 年 10 月
18 日 起 担 任 东 吴 智 慧 医
疗 量 化策 略 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、周 健为 该基 金的 首 任基金 经理 ，此 处的 任职 日期为 基金 成立 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证 公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，宏观 方面的主 导 变量是“经济 强”与“ 金 融紧” ，一季度 “经济强” ，二季度“金 融
紧” ，五月下旬 后经济预 期 再次由弱趋强 ，金融监 管 则由强趋缓。A 股上半 年 整体呈现 “ N”字走
势， 一季 度市 场整 体震 荡 走强 ， 二 季度 先抑 后扬 ， 四月上 旬市 场在 “ 雄 安新 区 ”崛 起中 喧嚣 一把 ，
但整体市场盈 利效应匮 乏 ，在竞争性监 管和强力 去 杠杆影响下， 市场出现 恐 慌性的投降 式抛售，
之后资 金抱 团自 救， 以上 证 50 和中 证100 为 代表 的 个股逐 步企 稳反 弹， 但市 场 整体赚 钱效 应羸 弱，
市场“ 一九效 应 ”愈发 明 显，六月以来 ，市场抱 团 效应缓解，整 体赚钱效 应 回升，从 “ 一九” 逐
步过渡 到 “三 七” ， 有 色 、 钢铁等 周期 板块 甚至 走出 了反转 行情 。 但板 块分 化 的矛盾 仍然 非常 尖锐 。
本基金采用量 化选股进 行 均衡配置，辅 之以量 化 择 时和资金管理 ，在市场 大 部分股票迭创 新
低的背 景下 二季 度出 现了 阶段回 撤， 六月 逐步 企稳 回升。 市场 运行 逻辑 正处 于破坏 性重 构过 程中 ，
随着市 场盈 利效 应逐 步回 归， A 股 有望 步入 进二 退 一的良 性循 环。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.018 元 ，累 计净值 1.018 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率-2.96% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-2.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年宏观变 量先看“ 经 济强” ，后看“ 金融紧” 。 受益于美日韩 新一轮朱 格 拉周期，制造 业
结构性复苏， 处于缓慢 复 苏 过程中。美 日韩新一 轮 设备投资支出 周期外溢 效 应叠加国内 企业设备
更新、升级需 求，政策 导 向正本清源， 制造业国 内 的高端装备制 造业走向 智 能化和自动 化，中国
经济短周期出 现一段景 气 格局，但房地 产投资是 景 气持续的关键 ，增速高 点 已过，好在 快速其下
行拐点尚未显 现，基建 方 面，下半年预 算内财政 支 出可能出现负 增长，但 全 年基建增速 仍可能维
持在15% 左 右。
今年以 来， 月度 经济 数据 波动加 大， 中长 期看， 经 济 “ L” 型仍 将延 续， 经济 结构出 现变 化和
亮点，经济出 现了结构 性 复苏和制造业 的再繁荣 。 经济的内在韧 性决定年 内 难觅政策宽 松拐点。东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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国务院环保督 察对 部分 地 区高耗能行业 的生产和 投 资抑制较多， 黑色、有 色 、化学制品 出现明显
下滑，对周期 品价格造 成 脉冲性冲击。 随着下半 年 尤其是冬季取 暖季的错 峰 生产，环保 限产和去
产能仍 是下 阶段 影响 生产 、投资 的重 要因 素。
经济结 构的 变化 体现 在 A 股市场 中， 市场 结构 性地 出现一 些行 业的 阶段 持续 强势， 而其 余 大
部分行业持续 萎靡，市 场 结构性分化演 化到非常 尖 锐的地步。但 随着各行 业 景气的逐步 回升，以
及监管友好程 度的提高 ， 市场风险偏好 的逐步回 暖 ，抱团资金逐 步往风险 收 益比更诱惑 力的行业
转移，比如计 算机、传 媒 、医药等板块 ，市场抱 团 效应缓解，整 体赚钱效 应 从“一九” 逐步过渡
到“三 七” ，随 着市 场盈 利 效应逐 步回 归， A 股步 入 进二退 一的 良性 循环 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会 计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成， 同时，督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定 ， 复核 估值 价 格 ， 并与相 关托 管行 进行 核对 确认 ； 督 察长 、 合规 风控 人员对 有关 估值 政策 、
估值流程和程 序、估值 方 法等事项的合 规合法性 进 行审核与监督 。基金经 理 参与估值委 员会对估
值的讨 论， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 因 赎回 等原 因， 本 基金 于2017 年 1 月1 日至2017 年4 月 20 日 出现连 续六 十个
工作日基金份 额持有人 低 于二百人的情 形，公司 已 向中国证监会 报告备案 。 本基金本报 告期内未
出现连 续二 十个 工作 日基 金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 度， 基金 托 管人在 东吴 安盈 量化 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守了《 证券投资 基 金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ，尽职尽责 地履行了
托管人 应尽 的义 务， 不存 在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 度， 东 吴基 金管理 有限 公司 在东 吴安 盈量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半年 度， 由 东吴 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 东吴安 盈量 化 灵
活配置混合型 证券投资 基 金的半年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务 会计报告
相关内 容、 投资 组合 报告 等 内容 真实 、准 确、 完整 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 48,918,912.35 55,035,900.82
结算备 付金 2,052,284.28 1,950,291.98
存出保 证金 499,153.52 440,400.08
交易性 金融 资产 263,379,752.98 314,551,959.01
其中： 股票 投资 243,400,752.98 314,551,959.01
基金投 资 - -
债券投 资 19,979,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 19,982,129.99 96,400,464.60
应收证 券清 算款 17,591,964.90 1,865,811.78
应收利 息 686,232.53 42,572.76
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 353,110,430.55 470,287,401.03
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 10,129.03 4,502.10
应付管 理人 报酬 431,244.92 469,459.06
应付托 管费 71,874.15 78,243.15
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 315,290.88 229,359.80 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 39 页
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 128,929.92 160,016.96
负债合 计 957,468.90 941,581.07
所有者权益：
实收基 金 346,009,855.77 447,272,411.62
未分配 利润 6,143,105.88 22,073,408.34
所有者 权益 合计 352,152,961.65 469,345,819.96
负债和 所有 者权 益总 计 353,110,430.55 470,287,401.03
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.018 元， 基金 份额 总额346,009,855.77 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年2 月3 日(基金合同 生效
日)至 2016 年 6 月 30 日
一、收入 -4,540,151.25 -2,498,854.18
1.利息 收入 1,051,510.12 1,108,799.76
其中： 存款 利息 收入 468,772.82 334,298.46
债券利 息收 入 143,124.21 213,688.15
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 439,613.09 560,813.15
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -16,785,472.53 -4,532,642.23
其中： 股票 投资 收益 -18,038,671.94 -4,623,260.54
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 69,656.70 -52,665.61
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,183,542.71 143,283.92
1）3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号填列）
10,986,640.34 28,008.94
2）4. 汇兑收益（损失以“- ”
号填列）
- -
3）5. 其他收入（损失以“- ”
号填列）
207,170.82 896,979.35 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 39 页
减： 二、费用 5,916,247.30 1,910,307.86
1．管 理人 报酬 3,145,659.76 1,002,371.76
2．托 管费 524,276.61 167,062.01
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,096,836.01 611,439.13
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 149,474.92 129,434.96
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-10,456,398.55 -4,409,162.04
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-10,456,398.55 -4,409,162.04
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
447,272,411.62 22,073,408.34 469,345,819.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -10,456,398.55 -10,456,398.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-101,262,555.85 -5,473,903.91 -106,736,459.76
其中：1.基 金申 购款 10,025,121.56 280,899.72 10,306,021.28
2. 基金 赎回 款 -111,287,677.41 -5,754,803.63 -117,042,481.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 346,009,855.77 6,143,105.88 352,152,961.65 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 39 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年2 月3 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -4,409,162.04 -4,409,162.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
211,261,790.46 13,265,875.19 224,527,665.65
其中：1.基 金申 购款 434,216,001.94 15,253,859.04 449,469,860.98
2. 基金 赎回 款 -222,954,211.48 -1,987,983.85 -224,942,195.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
211,261,790.46 8,856,713.15 220,118,503.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴安盈量化 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称“本基金” ） ，系经中 国证券监督管 理
委员会（以下 简称“中国 证监会 ” ）证监 许可[2015]2795 号文 《关于准 予东吴 安盈量化灵活 配置
混合型证券投 资基金注 册 的批复》核准 ，由东吴 基 金管理有限公 司作为发 起 人向社会公 众公开发
行募集 ，基 金合 同于2016 年 2 月 3 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 211,164,009.95 份 基金 份
额。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴 基金管理东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 39 页
有限公 司， 基金 托管 人为 中国交 通银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 股指 期货、 权证、 债券 （包 括 但不限 于国 债、 央行
票据、地方政 府债、金 融 债、企业债、 短期融资 券 、公司债、中 期票据、 可 转换债券（ 含分离型
可转换债券） 、次级债） 、 资产支持证 券、债券 回购 、银行存款 等固定收 益类 金融工具以 及法律 法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。
基金的投资组 合比例为： 股票投资占基 金资产的比 例为 0% –95%； 债券、资 产支持证券、 债
券回购 、 银 行存 款等 固定 收益类 金 融 工具 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的5%； 权证投 资比 例不 得 超
过基金资产净 值的 3% ； 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，保 持现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ； 本 基金投 资于 其他 工 具
的比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴安 盈 量化灵活配 置混合型 证券 投资基金基 金合同 》
和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部 、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》
的规定 ，对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，未缴 纳增 值税 的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价 方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流 通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所 得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016
年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东 吴 证 券 股 份 有 限 公
司
2,526,783,162.13 99.58% 776,988,235.18 100.00%
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016
年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限
公司
12,425,790.82 100.00% 27,572,708.82 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016
年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东 吴 证 券 股 份 有
限公司
350,500,000.00 100.00% 3,913,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证 券股 份有
限公司
558,319.46 98.24% 308,911.68 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有
限公司
171,970.42 100.00% 167,622.57 100.00% 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 39 页
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 券商需承 担 的费用，包括 但不限于 买 （卖）经手 费、证券
结算风险基金 和上海证 券 交易所买（卖 ）证管费 等 。管理人因此 从关联方 获 得的服务主 要包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至
2016年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,145,659.76 1,002,371.76
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,714.20 49,030.36
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
524,276.61 167,062.01
注：支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.25% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 39 页
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金 管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
活期存 款利
息收入
48,918,912.35 422,283.49 11,149,643.77 149,626.94
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
2017
年7 月
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 39 页
日 12 日
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600050
中国
联通
2017
年4 月
5 日
重大
事项
停牌
7.47
2017
年8 月
21 日
8.22 350,700 2,508,291.02 2,619,729.00 -
002049
紫光
国芯
2017
年2 月
20 日
重大
资产
重组
30.82
2017
年7 月
17 日
24.74 38,000 1,326,394.98 1,171,160.00 -
000099
中信
海直
2017
年5 月
4 日
重大
资产
重组
11.26 - - 90,301 1,098,715.70 1,016,789.26 -
300298
三诺
生物
2017
年5 月
17 日
重大
资产
重组
16.27
2017
年7 月
17 日
16.09 54,960 880,323.48 894,199.20 -
000889
茂业
通信
2017
年4 月
14 日
重大
资产
重组
16.71 - - 45,000 779,269.43 751,950.00 -
300145
中金
环境
2017
年6 月
28 日
重大
资产
重组
16.92 - - 41,000 682,640.00 693,720.00 -
600568
中珠
医疗
2017
年4 月
26 日
重大
资产
重组
19.63
2017
年7 月
27 日
6.15 31,900 653,858.73 626,197.00 -
000032
深桑
达A
2017
年2 月
27 日
重大
资产
重组
15.69 - - 37,805 576,964.19 593,160.45 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 39 页
002642
荣之
联
2017
年4 月
10 日
重要
事项
停牌
25.06
2017
年7 月
7 日
22.54 21,600 503,721.47 541,296.00 -
600764
中电
广通
2017
年6 月
29 日
重要
事项
停牌
33.25
2017
年7 月
7 日
33.98 14,200 463,855.90 472,150.00 -
601989
中国
重工
2017
年5 月
31 日
重大
资产
重组
6.21 - - 71,600 536,110.02 444,636.00 -
002312
*ST
三泰
2017
年3 月
31 日
重大
资产
重组
6.82
2017
年7 月
24 日
7.16 63,500 502,158.00 433,070.00 -
600100
同方
股份
2017
年4 月
21 日
重大
资产
重组
14.12 - - 28,700 398,900.50 405,244.00 -
002025
航天
电器
2016
年9 月
12 日
重大
资产
重组
24.95
2017
年7 月
4 日
22.46 15,800 383,274.00 394,210.00 -
300109
新开
源
2017
年3 月
27 日
重大
资产
重组
46.46 - - 8,400 398,545.00 390,264.00 -
600655
豫园
商城
2016
年12
月20
日
重大
资产
重组
11.32 - - 33,000 367,219.00 373,560.00 -
601088
中国
神华
2017
年6 月
5 日
重要
事项
停牌
22.29 - - 15,500 322,602.63 345,495.00 -
601872
招商
轮船
2017
年5 月
3 日
重要
事项
停牌
5.16 - - 52,100 284,847.48 268,836.00 -
600734
实达
集团
2017
年4 月
6 日
重大
资产
重组
12.75
2017
年7 月
12 日
12.00 21,000 298,350.50 267,750.00 -
002447
壹桥
股份
2017
年5 月
2 日
重大
资产
重组
9.00 - - 28,500 270,667.99 256,500.00 -
000610
西安
旅游
2017
年5 月
22 日
重大
资产
重组
11.43
2017
年7 月
24 日
10.71 22,400 323,847.32 256,032.00 -
600165
新日
恒力
2017
年4 月
25 日
重大
资产
重组
16.84
2017
年7 月
20 日
15.16 15,100 238,455.14 254,284.00 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 39 页
601919
中远
海控
2017
年5 月
17 日
重大
资产
重组
5.35
2017
年7 月
26 日
5.89 47,300 290,388.62 253,055.00 -
300478
杭州
高新
2017
年3 月
20 日
重大
资产
重组
55.60
2017
年8 月
7 日
50.04 4,500 253,594.00 250,200.00 -
300151
昌红
科技
2017
年4 月
11 日
重大
资产
重组
11.53 - - 20,100 244,900.50 231,753.00 -
000656
金科
股份
2017
年5 月
5 日
重大
资产
重组
6.54
2017
年7 月
5 日
5.92 35,200 207,481.26 230,208.00 -
000700
模塑
科技
2017
年6 月
28 日
重要
事项
停牌
8.09 - - 28,200 204,628.12 228,138.00 -
300271
华宇
软件
2017
年6 月
22 日
重要
事项
停牌
16.59
2017
年7 月
4 日
16.80 13,500 227,689.66 223,965.00 -
002504
*ST
弘高
2017
年5 月
3 日
重大
资产
重组
8.10 - - 26,800 214,113.00 217,080.00 -
002162
悦心
健康
2016
年12
月22
日
重大
资产
重组
6.61
2017
年7 月
5 日
6.80 31,400 208,496.00 207,554.00 -
600460
士兰
微
2017
年5 月
12 日
重大
资产
重组
6.07 - - 32,600 204,335.47 197,882.00 -
603598
引力
传媒
2017
年5 月
10 日
重大
资产
重组
16.21 - - 11,700 246,509.10 189,657.00 -
600666
奥瑞
德
2017
年6 月
12 日
重大
资产
重组
17.94 - - 9,760 180,194.00 175,094.40 -
600490
鹏欣
资源
2017
年2 月
21 日
重大
资产
重组
7.91 - - 19,000 148,903.00 150,290.00 -
002696
百洋
股份
2017
年6 月
22 日
重要
事项
停牌
20.87
2017
年7 月
3 日
21.74 7,100 133,186.62 148,177.00 -
300104
乐视
网
2017
年4 月
17 日
重大
资产
重组
30.68 - - 4,200 138,040.00 128,856.00 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 39 页
300291
华录
百纳
2017
年4 月
19 日
重大
资产
重组
20.02 - - 6,400 135,771.55 128,128.00 -
601717
郑煤
机
2017
年4 月
24 日
重大
资产
重组
7.79 - - 15,300 135,649.93 119,187.00 -
000100
TCL
集团
2017
年4 月
21 日
重要
事项
停牌
3.43
2017
年7 月
26 日
3.72 33,200 119,492.57 113,876.00 -
300087
荃银
高科
2017
年5 月
12 日
重大
资产
重组
14.14
2017
年8 月
10 日
9.80 8,000 102,340.91 113,120.00 -
300252
金信
诺
2017
年4 月
27 日
重要
事项
停牌
23.26
2017
年7 月
27 日
19.49 4,800 135,840.45 111,648.00 -
002348
高乐
股份
2017
年5 月
11 日
重大
资产
重组
7.01
2017
年7 月
27 日
6.70 13,600 101,337.00 95,336.00 -
002650
加加
食品
2017
年4 月
20 日
重大
资产
重组
5.88 - - 15,900 112,921.08 93,492.00 -
300313
天山
生物
2017
年5 月
15 日
重大
资产
重组
13.10 - - 6,100 123,094.98 79,910.00 -
300462
华铭
智能
2017
年4 月
21 日
重大
资产
重组
36.83 - - 1,900 71,636.79 69,977.00 -
002143
印纪
传媒
2017
年4 月
18 日
重大
资产
重组
24.93 - - 2,700 101,329.23 67,311.00 -
300030
阳普
医疗
2017
年5 月
16 日
重大
资产
重组
11.62 - - 5,600 69,160.00 65,072.00 -
600289
亿阳
信通
2017
年5 月
10 日
重要
事项
停牌
10.94 - - 3,500 45,890.83 38,290.00 -
600255
鑫科
材料
2017
年6 月
26 日
重大
事项
停牌
4.04 - - 8,200 34,768.00 33,128.00 -
600959
江苏
有线
2017
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
10.57 - - 2,300 24,088.66 24,311.00 -
000836 鑫茂 2017 重大 6.05 - - 4,000 33,510.41 24,200.00 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 39 页
科技 年5 月
24 日
资产
重组
600057
象屿
股份
2017
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
10.17
2017
年7 月
4 日
10.17 1,380 13,799.91 14,034.60 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 243,400,752.98 68.93
其中： 股票 243,400,752.98 68.93
2 固定收 益投 资 19,979,000.00 5.66
其中： 债券 19,979,000.00 5.66
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 19,982,129.99 5.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,971,196.63 14.43
7 其他各 项资 产 18,777,350.95 5.32
8 合计 353,110,430.55 100.00
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 39 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,370,213.00 0.39
B 采矿业 6,204,580.60 1.76
C 制造业 137,944,266.97 39.17
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,140,668.93 0.89
E 建筑业 5,643,864.00 1.60
F 批发和 零售 业 16,839,439.71 4.78
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,465,028.86 1.84
H 住宿和 餐饮 业 1,194,161.00 0.34
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
23,121,457.69 6.57
J 金融业 13,454,350.00 3.82
K 房地产 业 6,417,150.72 1.82
L 租赁和 商务 服务 业 5,753,608.13 1.63
M 科学研 究和 技术 服务 业 18,414.00 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,917,108.00 0.54
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 542,736.00 0.15
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,461,909.37 3.54
S 综合 911,796.00 0.26
合计 243,400,752.98 69.12
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600050 中国联 通 350,700 2,619,729.00 0.74 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 39 页
2 600501 航天晨 光 150,327 2,247,388.65 0.64
3 600386 北巴传 媒 166,025 2,208,132.50 0.63
4 002095 生意宝 63,100 2,180,736.00 0.62
5 600316 洪都航 空 134,000 2,153,380.00 0.61
6 600372 中航电 子 123,800 2,150,406.00 0.61
7 600038 中直股 份 41,900 1,917,763.00 0.54
8 600153 建发股 份 145,700 1,883,901.00 0.53
9 601398 工商银 行 352,300 1,849,575.00 0.53
10 600562 国睿科 技 67,000 1,845,180.00 0.52
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.scfund.com.cn 的半
年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600990 四创电 子 5,562,713.04 1.19
2 600562 国睿科 技 5,404,539.13 1.15
3 300288 朗玛信 息 5,095,966.00 1.09
4 601668 中国建 筑 4,977,443.00 1.06
5 601398 工商银 行 4,519,985.00 0.96
6 600435 北方导 航 4,420,168.00 0.94
7 002467 二六三 4,276,901.00 0.91
8 601939 建设银 行 4,057,925.00 0.86
9 300146 汤臣倍 健 3,931,500.48 0.84
10 300114 中航电 测 3,929,848.51 0.84
11 600343 航天动 力 3,904,033.06 0.83
12 600386 北巴传 媒 3,841,940.16 0.82
13 000089 深圳机 场 3,828,508.00 0.82
14 002148 北纬通 信 3,760,517.36 0.80
15 002179 中航光 电 3,651,668.41 0.78
16 600897 厦门空 港 3,536,371.71 0.75
17 600004 白云机 场 3,438,955.56 0.73
18 002030 达安基 因 3,430,499.00 0.73 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 31 页 共 39 页
19 002027 分众传 媒 3,355,971.00 0.72
20 000963 华东医 药 3,353,851.00 0.71
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600685 中船防 务 7,161,531.40 1.53
2 600150 中国船 舶 5,759,547.04 1.23
3 601857 中国石 油 5,614,732.99 1.20
4 300114 中航电 测 5,577,549.37 1.19
5 601939 建设银 行 5,486,322.00 1.17
6 600990 四创电 子 5,424,792.18 1.16
7 000901 航天科 技 5,298,074.62 1.13
8 601668 中国建 筑 4,843,937.00 1.03
9 600198 大唐电 信 4,700,450.40 1.00
10 600562 国睿科 技 4,681,331.81 1.00
11 601989 中国重 工 4,529,121.00 0.96
12 600184 光电股 份 4,521,858.65 0.96
13 600343 航天动 力 4,420,241.94 0.94
14 002467 二六三 4,391,594.72 0.94
15 600367 红星发 展 4,316,284.24 0.92
16 300288 朗玛信 息 4,291,480.00 0.91
17 601398 工商银 行 4,287,421.00 0.91
18 600409 三友化 工 4,186,754.50 0.89
19 600435 北方导 航 4,059,304.00 0.86
20 600987 航民股 份 3,878,715.31 0.83
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,238,600,077.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,303,545,811.22 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 32 页 共 39 页
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 10,154,000.00 2.88
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 9,825,000.00 2.79
9 其他 - -
10 合计 19,979,000.00 5.67
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112035 11 国 脉债 100,000 10,154,000.00 2.88
2 111614169
16 江 苏银 行
CD169
100,000 9,825,000.00 2.79
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券 之一洪都航空（600316 ）的发行主体于 2016 年 9 月 12 日收到
中国证券监督管理委 员会 江西监管局 《关 于对江西 洪都航空工业股份有 限公 司采取责令改正措施
的决定》 （ 【2016】6 号） ， 于 2017 年 6 月 28 日收到 上海证券交易所《关 于对 江西洪都航空工业
股份有限公司及有关 责任 人予以通报批评的决 定》 （ 【2017】29 号） 本基金管理 人长期跟踪研究该
股票， 我们认 为， 该处 罚 事项未对洪都航空的 长期 企业经营和投资价值 产生 实质性影响。 我们对东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
第 34 页 共 39 页
该证券的投资严格执 行内 部投资决策流程,符合法 律 法规和公司 制度的规 定。 除此之外报告期内，
基金投资的前十名其 他证 券的发行主体没有被 监管 部门立案调查的 ， 也没有 在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处 罚的 情况。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 499,153.52
2 应收证 券清 算款 17,591,964.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 686,232.53
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,777,350.95
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600050 中国联 通 2,619,729.00 0.74 重要事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
218 1,587,201.17 340,734,949.29 98.48% 5,274,906.48 1.52%
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
72,897.61 0.0211%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：高 管持 有本 基金 份额 在 0~10 万 份之 间， 本基 金 经理本 期末 未持 有本 基金 。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 2 月 3 日 ） 基金 份额 总 额 211,164,009.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 447,272,411.62
本报告 期基 金总 申购 份额 10,025,121.56
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 111,287,677.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 346,009,855.77
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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例
东吴证 券 2 2,526,783,162.13 99.58% 558,319.46 98.24% -
中金证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 10,751,361.52 0.42% 10,012.70 1.76% -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 新 增2 个 交易单 元： 中金 公司 。退 租 1 个 交易 单元 ：华 创证 券。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证 券 12,425,790.82 100.00% 350,500,000.00 100.00% - -
中金证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-20170
630
94,875,711.5
7
- -
94,875,711.5
7
27.4
2
2
20170101-20170
630
121,493,457.
95
9,736,124.
63
28,036,448.
60
103,193,133.
98
29.8
2
3
20170101-20170
630
114,656,718.
66
- -
114,656,718.
66
33.1
4
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
如 开 放期 内 上述 持有 人 集中 大 额赎 回 ，极 端情 况 下本 基 金可 能 存在 一定 的流动 性 风险 以 及净 值
波动等情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
东 吴基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 25 日
