东 吴 中 证 新兴 产 业 指 数证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十五日 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 2 页 共 31 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 3 页 共 31 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴中 证新 兴指 数
基金主 代码 585001
交易代 码 585001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年2 月 1 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 101,792,215.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资， 通过严 格的 投资 程序 约束 和
数量化 风险 管理 手段 ，力 争控制 本基 金净 值增 长率 与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过
0.35%， 年化 跟踪 误差 不超 过 4%， 以实 现对 标的 指数 的
有效跟 踪。
投资策 略
本基金 通过 采用 指数 化投 资策略 ，选 择中 证新 兴产 业
指数作 为跟 踪基 准, 按照 指数的 成份 股及 其权 重构 建
基金股 票投 资组 合， 为投 资者获 取新 兴产 业高 速成 长
所带来 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
基金业 绩比 较基 准=95%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率
+5%*银 行同 业存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险和 预期 收益 高于 货
币市场 基金 、债 券型 基金 以及混 合型 基金 。本 基金 为
指数型 基金 ，紧 密跟 踪中 证新兴 产业 指数 ，具 有和 标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 ，属 于
证券投 资基 金中 预期 风险 较高、 预期 收益 也较 高的 品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 4 页 共 31 页
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 6,221,690.48
本期利 润 9,590,665.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0917
本期基 金份 额净 值增 长率 8.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1934
期末基 金资 产净 值 121,481,206.43
期末基 金份 额净 值 1.193
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎
回费等 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.38% 0.67% 7.33% 0.72% 0.05% -0.05%
过去三 个月 2.23% 0.73% 1.69% 0.75% 0.54% -0.02%
过去六 个月 8.16% 0.67% 5.06% 0.69% 3.10% -0.02%
过去一 年 10.36% 0.75% 5.79% 0.77% 4.57% -0.02%
过去三 年 48.75% 2.00% 48.35% 1.91% 0.40% 0.09%
自基金合同
生效起 至今
19.30% 1.69% 26.03% 1.66% -6.73% 0.03%
注：比 较基 准=95%* 中证 新 兴产业 指数 收益 率 +5%* 银 行同业 存款 利率 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 5 页 共 31 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：业 绩比 较基 准=95%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率 +5%* 银行 同业 存款 利率
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 6 页 共 31 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公 司主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理、 特 定客 户 资产管 理、 中国 证监
会许可 的其 他业 务。
在泛资管大背 景下，公 司 近年来推进公 募基金、 专 户业务以及子 公司业务 协 同发展，加快 向
具有核 心 竞 争力 的综 合性 现代财 富管 理机 构转 型。
截至2017 年二 季度 末， 公 司整体 资产 管理 规模 为 734.06 亿元 ，其 中公 募基 金247.63 亿 元，
专户业 务 180.62 亿 元， 子 公司 305.81 亿 元； 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ，42 只存续 专户 资产 管
理计划 ，88 项 存续 专项 资 产管理 计划 ，形 成了 高中 低不同 风险 层次 的多 元化 产品线 。
经过多年积累 和布局， 公 司的公募业务 已形成三 大 投研特色：1. 权益投资 坚 持自下而上精 选
优质成 长股 的投 资风 格， 把 握中国 经济 转型 升级 机遇 ； 2.绝对 收益 提倡 “ 用 权益 投资做 绝对 收益 ”
的理念，借助 量化模型 进 行择时和选股 ；3.固定 收 益以稳健为本 ，兼 顾收 益 率和流动性 ，为大类
资产配 置提 供基 础性 工具 。
尤其 是2015 年 以来 ， 公 司 在成长 股投 资的 传统 优势 基础上 ， 引入 了量 化投 资 策略 ， 发 行了 多
只量化 公募 产品 ，并 在业 内率先 成立 了绝 对收 益部 。
2017 年， 公司 对投 研模 块 进行了 变革 ， 引 进了 彭敢 等公募 行业 领军 人物 ， 投 研磨合 红利 已开
始显现 ， 尤 其是 固定 收益 投资崭 露头 角。 据海 通证 券固定 收益 类资 产业 绩排 行榜显 示， 截 至 2017
年二季 度末 ， 东 吴基 金旗 下的固 定收 益类 基金 以2.44% 的 规模 加权 平均 收益 ， 位列 98 家 入选 基金
公司的 第六 位。
今年以 来， 公司 在固 定收 益领域 获得 了多 个奖 项， 比如 2016 年度 积极 债券 型 明星基 金* 东吴
增利债 券基 金（ 《证 券时 报 》 ） 、2016 年度 最受 欢迎 债 券类基 金* 东吴 鼎利 债券 基 金 LOF （东 方财 富
风云榜 ）等 。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 7 页 共 31 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周健
本基金 基
金经理
2012 年5 月3
日
- 10 年
硕士 ， 南 开大 学毕 业。
曾就职 于海 通证 券；
2011 年5 月 加入 东吴
基金管 理有 限公 司，
曾任公 司研 究策 划部
研究员 ，现 任基 金经
理， 自 2012 年05 月
03 日 起担 任东 吴中
证新兴 产业 指数 证券
投资基 金基 金经 理、
自2013 年6 月5 日起
担任东 吴深 证 100 指
数增强 型证 券投 资基
金（LOF ） 基金 经理 、
自2016 年6 月3 日起
担任东 吴安 鑫量 化灵
活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，自
2016 年 8 月11 日起
担任东 吴智 慧医 疗量
化策略 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金
经理， 其中 ， 自 2012
年10 月27 日至2015
年5 月29 日 担任 东吴
新创业 混合 型证 券投
资基金 基金 经
理,2016 年2 月3 日
至 2017 年4 月19 日
担任东 吴安 盈量 化灵
活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，
2016 年 2 月5 日至
2017 年 4 月19 日担
任东吴 国企 改革 主题
灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。
朱冰兵
本基金 基
金经理
2017 年3 月9
日
- 6.5 年
南京大 学计 算机 应用
专业， 学士 学位 。曾
任江苏 省昆 山市 信托东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 8 页 共 31 页
投资公 司证 券营 业
部、东 吴证 券营 业部
信息技 术部 系统 工程
师， 自 2003 年10 月
参与我 司筹 建以 来，
一直就 职于 我司 ，其
中 2003 年10 月至
2010 年6 月 任系 统工
程师， 2010 年7 至 今，
一直从 事研 究工 作，
历任助 理研 究员 、研
究员 、 基 金经 理助 理，
自2017 年3 月9 日起
担任东 吴深 证 100 指
数增强 型证 券投 资基
金（LOF ） 、 东吴 中证
新兴产 业指 数证 券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 公司对 外公 告之 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公 司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 9 页 共 31 页
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，经济 整体保持 平 稳增长，制造 业投资和 民 间投资都有所 上行；受 益 于海外经济增 长
及国内需求拉 动，进出 口 数据较好；汇 率趋于稳 定 。但是外部有 美国加息 及 缩表预期， 国内由于
政府为 了防 范风 险， 加强 银行监 管， 金融 去杠 杆， 导致 10 年期 国债 利率 较 去年同 期 2.9% 提升 了
0.7%， 市场 利率 水平 有较 大幅度 的提 高； 叠 加 3 月 份的房 地产 调控 政策 ，其 中包括 银行 对房 贷 的
收紧，使市场 产生流动 性 趋紧、经济下 滑的预期 ， 市场出现大幅 波动。市 场 存量博弈、 经济下行
预期及多次股 灾导致风 险 偏好大幅降低 ，资金不 断 买入估值便 宜 、业绩确 定 的蓝筹白马 龙头，其
盈利能力在经 过多年的 行 业去产能后不 断增强， 估 值和业绩能够 匹配；而 很 多所谓的成 长股受到
并购重组监管 政策限制 、IPO 放开、商 誉减值等 影响 ，估值高、成 长性差， 出 现戴维斯双杀 ；沪
深与香港市场 的连通进 一 步推动了蓝筹 白马股价 的 上涨，使其大 幅跑赢业 绩 差、流动性 差的小股
票。报告期内 ，本基金 主 要采用复制指 数配置与 行 业内量化选股 的策略， 密 切跟踪指数 ，严格控
制仓位 ，在 日常 的基 金操 作中积 极应 对申 购赎 回； 加强新 股申 购力 争获 得超 额收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.193 元 ，累 计净值 1.193 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率8.16% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 5.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下一阶段 经济和市 场 运行形势，个 人认为短 期 经济有韧劲， 增长可能 好 于市场预期； 经
济转型以稳为 前提，去 杠 杆将持续，流 动性收紧 预 期或者外部事 件将阶段 性 干扰市场， 因此业绩
的确定性尤其 重要。中 长 期来看，经济 转型势在 必 行，产业整合 、转型升 级 必然加快， 如国企改
革等将是未来 重点。随 着 产业发展成熟 、增速放 缓 ，行业竞争格 局对企业 盈 利的影响更 大，龙头
公司将充分受 益。随着 人 均可支配收入 不 断提升 ， 以及消费意愿 的提升， 消 费将成为中 国经济的
重要推动力。 鉴于十九 大 临近，在大会 之前市场 预 计将整体较为 稳定，呈 现 区间震荡的 结构性行
情。在投资的 操作上轻 指 数、重个股， 轻主题、 重 业绩，主要从 未来业绩 增 速、业绩确 定性、估
值等多个维度 选股，自 下 而上从中报中 寻找有核 心 竞争力的、未 来能够持 续 成长的公司 ，实现价
值成长 双轮 驱动 。自 下而 上从中 报中 寻找 业绩 超预 期且未 来成 长能 够持 续的 公司。
中证新兴指数 行业分布 均 衡合理，指数 成分股成 长 性较高，流动 性较好， 中 长期的投资价 值东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 10 页 共 31 页
明显。作为被 动投资的 基 金，本基金将 继续坚持 既 定的指数化投 资 策略， 以 严格控制基 金相对基
准指数的跟踪 偏离、通 过 新股申购获取 超额收益 为 投资目标，努 力为投资 者 实现单位风 险收益上
的最优 化。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、基 金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成， 同时，督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定 ， 复核 估值 价格 ， 并与相 关托 管行 进行 核对 确认 ； 督 察长 、 合规 风控 人员对 有关 估值 政策 、
估值流 程和程 序、估值 方 法等事项的合 规合法性 进 行审核与监督 。基金经 理 参与估值委 员会对估
值的讨 论， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 11 页 共 31 页
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、 收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 8,701,034.46 8,067,874.31
结算备 付金 15,034.93 4,387.27
存出保 证金 9,187.69 8,794.35
交易性 金融 资产 113,844,995.53 111,721,373.88
其中： 股票 投资 113,844,995.53 111,721,373.88
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,450.27 1,583.60
应收股 利 - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 31 页
应收申 购款 1,978.29 496.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 122,573,681.17 119,804,510.32
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 701,208.61 813,493.61
应付管 理人 报酬 96,862.11 103,026.96
应付托 管费 14,529.33 15,454.03
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 35,261.93 50,179.16
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 244,612.76 340,361.23
负债合 计 1,092,474.74 1,322,514.99
所有者权益：
实收基 金 101,792,215.04 107,443,603.28
未分配 利润 19,688,991.39 11,038,392.05
所有者 权益 合计 121,481,206.43 118,481,995.33
负债和 所有 者权 益总 计 122,573,681.17 119,804,510.32
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.193 元， 基金 份额 总额101,792,215.04 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入 10,678,360.23 -28,490,249.72
1.利息 收入 30,982.03 38,419.50
其中： 存款 利息 收入 30,982.03 38,419.50
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 7,264,943.67 -3,469,825.76
其中： 股票 投资 收益 6,640,582.90 -4,219,864.78
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 624,360.77 750,039.02
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
3,368,974.71 -25,062,297.96
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
13,459.82 3,454.50
减： 二、费用 1,087,695.04 1,157,279.44
1．管 理人 报酬 592,018.47 655,530.98
2．托 管费 88,802.73 98,329.61
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 103,535.48 104,914.17
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 303,338.36 298,504.68
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
9,590,665.19 -29,647,529.16
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
9,590,665.19 -29,647,529.16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
107,443,603.28 11,038,392.05 118,481,995.33 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 9,590,665.19 9,590,665.19
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-5,651,388.24 -940,065.85 -6,591,454.09
其中：1.基 金申 购款 11,704,849.72 1,916,760.06 13,621,609.78
2. 基金 赎回 款 -17,356,237.96 -2,856,825.91 -20,213,063.87
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
101,792,215.04 19,688,991.39 121,481,206.43
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
123,470,812.85 39,703,411.10 163,174,223.95
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -29,647,529.16 -29,647,529.16
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-2,500,920.56 -216,869.91 -2,717,790.47
其中：1.基 金申 购款 5,128,016.31 340,626.79 5,468,643.10
2. 基金 赎回 款 -7,628,936.87 -557,496.70 -8,186,433.57
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
120,969,892.29 9,839,012.03 130,808,904.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称" 本 基 金" ） 系 经 中 国 证 监 会 （ 证 监 许 可
[2010]1792 号文 ） 《关 于 核准东吴中证 新兴产业指 数证券投资基 金募集的批 复》批准，向 社会公
开发行 募集 ，基 金合 同于 2011 年 2 月 1 日 正式 生效 。首次 设立 募集 规模 为 1,976,549,775.28 份
基金份额。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 和 注册登记人 为东吴基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 标 的指数成份股 、备选成 份 股、新股（一 级
市场初 次发 行或 增发 ） 、 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等 。 其 中， 中 证新兴 产业 指数 成份
股、备选成份 股的投资 比 例不低于基金 资产的 90% ，现金及到期 日在一年 以 内的政府债券 不低于
基金资 产净 值 的5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表 按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴中 证 新兴产业指 数证券投 资基 金基金合同 》和中 国
证监会 允许 的如 财务 报表 附注所 列示 的基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了 本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整 证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》
的规定 ，对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，未缴 纳增 值税 的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税； 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所 得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东 吴 证 券 股 份 有 限
公司
- - 2,555,056.00 3.67%
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证 券股
份有限 公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东 吴 证 券 股
份有限 公司
2,379.59 3.71% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 券商需承 担 的费用，包括 但不限于 买 （卖）经手 费、证券
结算风险基金 和上海证 券 交易所买（卖 ）证管费 等 。管理人因此 从关联方 获 得的服务主 要包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
592,018.47 655,530.98
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
293,470.19 334,758.83
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.0% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.0% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 88,802.73 98,329.61 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
的托管 费
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.15% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
8,701,034.46 30,480.69 8,450,322.92 37,613.64
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601727
上海
电气
2017
年6
月22
日
临时
停牌
7.57
2017
年 7
月 3
日
7.54 155,408 1,377,019.84 1,176,438.56 -
000100
TCL
集团
2017
年6
月2
日
临时
停牌
3.43
2017
年 7
月26
日
3.72 330,510 1,114,678.74 1,133,649.30 -
600666
奥瑞
德
2017
年4
月27
日
重大
资产
重组
17.94 - - 62,720 1,296,110.90 1,125,196.80 -
002252
上海
莱士
2017
年6
月21
日
重大
事项
停牌
20.24 - - 53,640 768,564.76 1,085,673.60 -
600100
同方
股份
2017
年4
月21
日
重大
资产
重组
14.12 - - 76,477 1,039,576.09 1,079,855.24 -
601608
中信
重工
2017
年4
月19
日
临时
停牌
5.54
2017
年 7
月26
日
5.26 194,500 1,279,956.12 1,077,530.00 -
002049
紫光
国芯
2017
年6
月15
日
重大
资产
重组
30.82
2017
年 7
月17
日
27.74 33,733 1,558,913.74 1,039,651.06 -
600485
信威
集团
2017
年6
月27
日
重大
资产
重组
14.59 - - 67,805 2,288,523.37 989,274.95 -
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
重大
资产
重组
6.21 - - 154,088 1,114,684.41 956,886.48 -
002426
胜利
精密
2017
年1
临时
停牌
7.68 - - 121,250 1,184,054.74 931,200.00 - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
月16
日
002129
中环
股份
2016
年7
月6
日
重大
事项
停牌
8.27 - - 112,464 1,315,049.69 930,077.28 -
300104
乐视
网
2017
年4
月17
日
重大
事项
停牌
30.68 - - 29,100 1,249,872.12 892,788.00 -
600654
*ST
中安
2017
年6
月7
日
重大
资产
重组
13.48 - - 62,000 1,127,255.00 835,760.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 113,844,995.53 92.88
其中： 股票 113,844,995.53 92.88
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,716,069.39 7.11 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
7 其他各 项资 产 12,616.25 0.01
8 合计 122,573,681.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,196,121.96 1.81
B 采矿业 2,079,812.94 1.71
C 制造业 82,170,338.23 67.64
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 1,062,936.00 0.87
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
20,120,042.76 16.56
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,152,567.02 1.77
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,066,467.57 0.88
S 综合 - -
合计 110,848,286.48 91.25
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,160,949.05 1.78
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
835,760.00 0.69
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,996,709.05 2.47
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002230 科大讯 飞 34,203 1,364,699.70 1.12
2 002466 天齐锂 业 24,000 1,304,400.00 1.07
3 600309 万华化 学 45,381 1,299,711.84 1.07
4 600570 恒生电 子 27,328 1,275,671.04 1.05
5 000063 中兴通 讯 52,631 1,249,459.94 1.03
6 600031 三一重 工 150,049 1,219,898.37 1.00
7 002405 四维图 新 61,509 1,215,417.84 1.00
8 002366 台海核 电 25,800 1,210,278.00 1.00
9 600498 烽火通 信 47,538 1,205,088.30 0.99
10 002460 赣锋锂 业 26,000 1,202,500.00 0.99
注：投资者欲了 解本报告 期末基金指数投 资的所有 股票明细，应阅 读登载于 www.scfund.com.cn
的半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ） 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
1 600666 奥瑞德 62,720 1,125,196.80 0.93
2 002129 中环股 份 112,464 930,077.28 0.77
3 600654 *ST 中安 62,000 835,760.00 0.69
4 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.04
5 603043 广州酒 家 1,502 37,955.54 0.03
6 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
7 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601127 小康股 份 1,495,197.00 1.26
2 603515 欧普照 明 1,076,937.00 0.91
3 300296 利亚德 1,061,147.07 0.90
4 600487 亨通光 电 1,055,999.00 0.89
5 300136 信维通 信 1,053,061.00 0.89
6 600435 北方导 航 1,048,389.00 0.88
7 300324 旋极信 息 1,030,775.96 0.87
8 603160 汇顶科 技 1,030,515.00 0.87
9 300159 新研股 份 1,010,307.00 0.85
10 002460 赣锋锂 业 1,009,582.00 0.85
11 300156 神雾环 保 993,546.00 0.84
12 600446 金证股 份 478,630.00 0.40
13 002292 奥飞娱 乐 470,962.00 0.40
14 300017 网宿科 技 451,887.00 0.38
15 300104 乐视网 411,214.00 0.35
16 601611 中国核 建 407,210.00 0.34
17 000555 神州信 息 398,256.00 0.34
18 600893 航发动 力 370,250.00 0.31
19 600570 恒生电 子 366,424.00 0.31
20 600804 鹏博士 323,354.00 0.27
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603019 中科曙 光 1,200,714.00 1.01
2 600875 东方电 气 1,122,312.82 0.95
3 002415 海康威 视 1,087,133.00 0.92
4 600867 通化东 宝 1,039,609.64 0.88
5 300001 特锐德 1,035,952.00 0.87
6 600582 天地科 技 1,021,414.00 0.86
7 000917 电广传 媒 955,145.16 0.81
8 000806 银河生 物 915,487.00 0.77
9 600703 三安光 电 882,931.64 0.75
10 600309 万华化 学 809,218.00 0.68
11 000538 云南白 药 794,995.00 0.67
12 300168 万达信 息 787,513.00 0.66
13 002236 大华股 份 743,654.00 0.63
14 600196 复星医 药 702,474.00 0.59
15 002008 大族激 光 689,342.00 0.58
16 601231 环旭电 子 597,921.00 0.50
17 600104 上汽集 团 552,882.00 0.47
18 600276 恒瑞医 药 543,979.00 0.46
19 600518 康美药 业 512,435.00 0.43
20 000063 中兴通 讯 494,540.80 0.42
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 29,386,313.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 37,272,249.58
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股 票没 有超出基金合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,187.69 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,450.27
5 应收申 购款 1,978.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,616.25
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002129 中环股 份 930,077.28 0.77 重大事 项停 牌
2 600654 *ST 中安 835,760.00 0.69 重大资 产重 组
3 600666 奥瑞德 1,125,196.80 0.93 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,996 25,473.53 1,499,127.28 1.47% 100,293,087.76 98.53%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年2 月 1 日 ） 基金 份额 总额
1,976,549,775.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 107,443,603.28
本报告 期基 金总 申购 份额 11,704,849.72
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 17,356,237.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 101,792,215.04
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2 、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员没 有受 到监 管部门 稽查 或处 罚的 任何 情形。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华信证 券 1 31,573,573.29 48.42% 29,404.96 48.62% -
中金公 司 4 18,725,614.11 28.72% 17,439.30 28.84% -
东北证 券 1 9,420,379.53 14.45% 8,584.81 14.19% -
安信证 券 2 2,419,384.69 3.71% 2,253.17 3.73% -
首创证 券 2 1,338,401.58 2.05% 1,219.69 2.02% -
招商证 券 1 1,028,992.91 1.58% 937.65 1.55% -
东方证 券 1 628,295.44 0.96% 572.58 0.95% -
银河证 券 1 72,613.21 0.11% 66.17 0.11% -
金元证 券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
华泰联 合 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 31 页
瑞银证 券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 退 租1 个 交易单 元： 高华 证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 间租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
东 吴基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 25 日
