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嘉实新机遇(001620)

嘉实新机遇:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

嘉实基金管理有限公司 
 
嘉 实 新机 遇 灵活 配 置混 合 型发 起 式证 券 投资 基 金 
更新招募 说 明书 摘要 
(2017 年第2 号) 
基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
重要提 示 
嘉实新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 经中 国证 监会2015 年6 月25 日 《 关于 准予嘉 实
新机遇 灵活配 置混合 型证 券投资 基金注 册的批 复》 ( 证监许 可 [2015] 1393 号 )注册 募集,
嘉实新 机遇 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 ( 以下简 称 “ 本基 金 ” ) 由 嘉实新 机遇 灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 而 来 , 本 基 金 经 中 国 证 监 会2015 年7 月10 日 证 监 许 可
[ 2015]1584 号 《关 于准予 嘉实新 机遇 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 变更 注册 的批复 》 注册 募
集。 本 基金 基金 合同 于2015 年7月13日 正式 生效 ,自 该日起 本基 金管 理人 开始 管理本 基金 。 
投资有 风险 ,投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写, 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ,并按 照《证 券投 资基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ,应 详细 查阅 基金 合同。 
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ,也 不向 投资者 保证 最低 收益 。 
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2017 年7 月13
日 ( 特别 事项 注明 除外 ) , 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为2017 年6 月30 日 (未 经审 计 ) 。 
 
 嘉实基金管理有限公司


4 一、基金管理人 (一) 基金 管理 人基 本情 况 1 、基 本信 息 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心二 期 53 层 09-11 单元 办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 法定代 表人 邓红国 总经理 赵学军 成立日 期 1999 年3 月25 日 注册资 本 1.5 亿元 股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40%, 德 意志 资产 管理 ( 亚洲 ) 有限 公司30% , 立信 投资有 限责 任公 司 30%。 存续期 间 持续经 营 电话 (010 )65215588 传真 (010 )65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准, 于1999 年3 月25 日 成立, 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一 , 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海, 总部 设在北 京并设 深 圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福 州、 广 州 分 公司。 公司 获 得首批 全国 社保 基金、 企业 年金 投资 管理 人 、QDII 资格 和特 定资 产 管理业 务资 格。 (二) 主要 人员 情况 1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况 邓红国 先生 , 董 事长 , 硕 士研究 生, 中共 党员 。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司副 处长; 中国 人民 银行 国际 司、 外 资金 融机 构管 理司 、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、 处 长、 副 巡视 员; 中 国银 监会 银行监 管三 部副 主任 、 四 部主任 ; 中 诚信 托有 限责 任公司 董事 长、 党委书 记、 法定 代表 人。2014 年12 月2 日起 任嘉 实 基金管 理有 限公 司董 事长 。 赵学军 先生, 董事、 总经 理。 中 共党员 , 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外 经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所任 信息处 长 、 天 津纺织 原材 料交易 所 、 商 鼎 5 期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实 基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。 高峰先 生, 董事 , 美 国籍, 美国纽 约州 立大 学石 溪分 校博士 。 曾 任所 罗门 兄弟 公司利 息 衍生品 副总 裁, 美国 友邦 金融产 品集 团结 构产 品部 副总裁 。 自 1996 年加 入德 意志银 行以 来, 曾任德 意志 银行 ( 纽约 、 香 港、 新加 坡) 董事 、 全 球市 场部中 国区 主管 、 上海 分 行行长 , 2008 年至今 任德 意志 银行 (中 国)有 限公 司行 长、 德意 志银行 集团 中国 区总 经理 。 陈春艳 女士 , 董 事, 硕 士研 究生。 曾任 中诚 信托 有限 责任公 司资 金信 贷部 、 信 托开发 部、 信托事 务部、 信托 业务 一 部、 投资 管理 部信 托经 理 、 高级经 理。2010 年 11 月 至今任 中诚 信 托有限 责任 公司 股权 管理 部部门 负责 人、 部门 经理 。2016 年 8 月至 今任 中诚 宝捷思 货币 经 纪有限 公司 董事 长 Jonathan Paul Eilbeck 先生 , 董 事, 英国 籍, 南安 普顿 大学学 士学 位 。 曾 任 Sena Consulting 公司咨 询顾 问,JP Morgan 固定 收益 亚太 区 CFO 、COO ,JP Morgan Chase 固 定收益 亚太 区 CFO 、COO ,德 意志 银行 资产与 财富 管理 全球 首席 运营官 。2008 年 至今 任德 意志银 行资 产 管理全 球首 席运 营官 。 韩家乐 先生 ,董 事,1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ,硕 士研 究生 。1990 年 2 月 至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ;1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司 总经理 ;2001 年11 月至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。 王巍先 生 , 独 立董事 , 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设 银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 , 美国化 学银 行分析 师 , 美 国 世界银行 顾问 ,中国 南方 证券有限 公司 副总裁 ,万 盟投资管 理有 限公司 董事 长。2004 至今 任万盟 并购 集团 董事 长。 张维炯 先生 , 独 立董 事、 中共党 员, 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾 任上海交 通大 学动力 机械 工程系教 师, 上海交 通大 学管理学 院副 教授、 副院 长。1997 年至 今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。 汤欣先 生, 独立 董事 , 中 共党员 , 法 学博 士, 清华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研究 中心副 主任 、 《 清华 法学 》 副主编 , 汤姆 森路透 集团 “中国 商法 ”丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。 曾兼任 中国 证券 监督 管理 委 员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员, 现兼 任上海 证券 交易 所上市 委员 会委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任。 朱蕾女 士, 监事 , 中 共党 员, 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 , 中 国保 险监督 管理 委员会 主任 科员 , 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 , 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北 6 京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年10 月 至今 任中诚 信托 有限 责任 公司 国际业 务部 总 经理。 穆群先 生 , 监 事, 经济 师, 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 , 长安 信 息产业 ( 集 团) 股 份有 限公 司董 事会 秘书, 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年11 月至今 任立 信 投资有 限公 司财 务总 监。 龚康先 生, 监事 ,中 共党 员,博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限 公司人 力资 源部 ,历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。 曾宪政 先生 ,监 事, 法学 硕士。1999 年 7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团 ,2003 年 10 月至 2008 年6 月 , 为 国 浩律师 集团 (北 京) 事务 所证券 部律 师。2008 年7 月至今 , 就 职 于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ,现 任法律 部总 监。 宋振茹 女士 ,副 总经 理, 中共党 员, 硕士 研究 生, 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998 年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于嘉实 基金 管 理有限 公司 ,历 任督 察长 和公司 副总 经理 。 王炜女 士, 督察 长, 中共 党员, 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通 联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限 公司法 律部 总监 。


邵健先 生, 副总 经理 , 硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 , 国 泰君 安证 券行业 研究 部副经 理, 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。 李松林 先生 , 副 总经 理, 工商管 理硕 士。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 , 南方 证券 金通证 券部 总经 理助 理, 南方基 金运 作部 副总 监, 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。 2 、基 金经 理 (1) 现任 基金 经理 王茜女 士 , 武 汉大学 工商 管理硕 士 ,15 年证券 从业 经验 。 曾 任武 汉市商 业银 行信贷 资 金 管理部 总经 理助 理,2002 年7月至2002 年8 月任 职于 中信证 券股 份有 限公 司固 定收益 部,2002 年9月至2008 年11 月 任职 于 长盛基 金管 理有 限公 司 , 2003 年10 月25 日至2008 年11 月7日 任长 盛 中信全债 指数 增强型 债券 投资基金 基金 经理,2005 年12月12 日至2008 年11 月7 日任长盛 货币 市场基 金基 金经 理。2008 年11月 加入 嘉实 基金 管理 有限公 司, 现任 固定 收益 业务体 系配 置策 略组组 长 。2009 年2月13 日 至今任 嘉实 多元 债券 基金 经理 ,2011 年3月23日 至今 任嘉实 多利 分 级 债券基 金经 理,2015 年11 月27日 至今任 嘉实新 起点 混合基金 经理 ,2016 年3月14日至今 任 7 嘉实新 起航 混合 基金 经理 ,2015 年7 月13 日至 今任 本 基金基 金经 理。 谢泽林 先生 , 硕士研 究生 ,8年 证券 从业 经验 。2009 年7月 加入 嘉实 基金 管理 有 限公司 研 究部,曾 任行 业研究 员一 职。2015 年12 月31日至2017 年7月18 日任嘉 实成 长收 益混合基 金经 理,2016 年9月30 日 至今 任 嘉实策 略混 合基 金经 理。2015 年9 月10 日至 今任 本基 金基金 经理 。 (2) 历任 基金 经理 无。 3 、股 票投 资决 策委 员会 本基金 采取 集体 投资 决策 制度, 股票 投资 决策 委员 会的成 员包 括: 公司 副总 经理兼 股票 投资业 务联 席CIO 邵 健先 生 , 公司 总经 理赵 学军 先生, 股票投 资业 务联 席CIO 兼 研 究总监 陈少 平女士, 助理CIO 兼 股票投 资部总监 邵秋 涛先生 ,人 工智能投 资部 负责人 张自 力先生, 资深 基金经 理邹 唯先 生、 胡涛 先生。 4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 二、基金托管人 (一)基金托管人基 本情 况


名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定 代 表 人 : 易 会 满 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640,625.71 万元 联 系 电 话 :010-66105799 联 系 人 : 郭 明 (二)主要人员情况 截至2017 年 3 月 末 ,中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 205 人 ,平 均 年 龄 30 岁, 95% 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职 称。 (三)基金托管业务 经营 情况 作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 , 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 8 务 以 来 , 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 , 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 , 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 , 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 , 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 基 本 养 老 保 险 、 企 业 年 金 基 金 、QFII 资 产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、 QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 , 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 , 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2017 年 3 月 , 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 709 只 。 自 2003 年 以 来 , 本 行 连 续 十 四 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 53 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 , 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。 三、相关服务机构 (一) 基金 份额 发售 机构 1 、直 销机 构: (1) 嘉实 基金 管 中 国建 设 理有 限公 司直 销中 心 办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街7号 万豪 中心D 座12 层 电话 (010 )65215588 传真 (010 )65215577 联系人 赵佳 (2) 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心2期53 层09-11单元 电话 (021 )38789658 传真 (021 )68880023 联系人 邵琦 (3) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司 办公地 址 成都市高新区交子大道177 号中海国际中心A 座2 单元21 层04-05 单 元 电话 (028 )86202100 传真 (028 )86202100


9 联系人 王启明 (4) 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 办公地 址 深圳市 福田 区益 田路6001 号太平 金融 大厦16层 电话 (0755 )84362200 传真 (0755 )25870663 联系人 陈寒梦 (5) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司 办公地 址 青岛市 市南 区山 东路6号 华 润大厦3101 室 电话 (0532 )66777766 传真 (0532 )66777676 联系人 胡洪峰 (6) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司 办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江路1366 号万 象城2幢1001A 室 电话 (0571 )88061392 传真 (0571 )88021391 联系人 王振 (7) 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四路158 号 环球广 场25 层04 单元 电话 (0591 )88013673 传真 (0591 )88013670 联系人 吴志锋 (8) 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路288 号新世 纪广 场A 座4202 室 电话 (025 )66671118 传真 (025 )66671100 联系人 徐莉莉 (9) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司 办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路5 号 广州国 际金 融中 心50 层05-06A单元 电话 (020 )88832125 传真 (020 )81552120 联系人 周炜 2 、代 销机 构 基金管 理人 可根 据有 关法 律、 法 规的 要求, 选择 符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金, 并及 时公告 。 (二) 登记 机构


10 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 (四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 住所 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号 上海 国 金中心 二期 53 层 09-11 单元 办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 法定代 表人 邓红国 联系人 彭鑫 电话 (010 )65215588 传真 (010 )65185678 名称 上海市 源泰 律师 事务 所 住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦14 楼 负责人 廖海 联系人 刘佳 电话 (021 )51150298-827 传真 (021 ) 51150398 经 办 律 师 廖海 、 刘佳 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼 办公地 址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号楼 普华 永 道中 心 11 楼 法定代 表人 李丹 联系人 张勇 电话 (021 )23238888 传真 (021 )23238800 经办注 册会 计师 单峰、 张勇


11 四、基金的名称 本基金 名称 : 嘉 实新 机遇 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 五、基金的类型 本基金 类型 : 混 合型 发起 式证券 投资 基金 ,契 约型 开放式 六、基金的投资目标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 , 通 过优 化大 类资 产配置 和选 择高 安全 边际 的证券 , 力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。 七、基金的投资范围 本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 股票 、 债券 等金 融工 具及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基 金投资 的其 他金 融工 具。 具体包 括: 股票 (包 含中 小板、 创业 板及 其他 依法 发行、 上市 的股 票) ,股 指期货 、权 证,债 券(国 债、金 融债、 企业 (公司 )债、 次级债 、可 转换债 券(含 分离交 易可转 债) 、 可交换 公司债 券、央 行票据 、短 期融资 券、超 短期融 资券 、中期 票据、 中小企 业私募 债等) 、资产 支持证 券、债 券回购 、大 额存单 、银行 存款等 固定 收益类 资产以 及现金 , 以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 (但 须符 合中国 证监 会的 相关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的投 资组 合比例 为: 股票资产 占基 金资产 的比 例为 0—95% ; 在扣 除股指 期货合 约 需缴纳 的交 易保 证金 后 , 基 金保留 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产 净值 的5% ;股 指期 货、 权 证及其 他金 融工 具的 投资 比例符 合法 律法 规和 监管 机构的 规定 。 八、基金的投资策略 1 、资 产配 置策 略 本基金 将从 宏观 面、 政策 面、 基本 面和 资金面 等四 个角度 进行 综合 分析 , 在 控制风 险 的 前提下 , 合 理确 定本 基金 在股票 、 债 券、 现金 等各 类资产 类别 的投 资比 例, 并根据 宏观 经济 形势和 市场 时机 的变 化适 时进行 动态 调整 。 2 、股 票投 资策 略 本基金 采取 自下 而上 的个 股精选 策略 , 以 深入 的基 本面研 究为 基础 , 精 选具 有一定 核心 12 优势的 且成 长性 良好 、 价 值被低 估的 上市 公司 股票 。 自 下而 上的 投资策 略相 信, 无论 经济 环 境或行 业环 境如 何变 化, 总是有 一些 个股 能超 越市 场表现 ,获 得高 于市 场平 均水平 的回 报 。 因而, 自下 而上 的研 究方 法, 就 是非 常密 切地 关注 公司的 管理 、 历 史、 商业 模式、 成长 前景 及其他 特征 。 在行 业配 置方 面, 本基 金管 理人 将根 据 宏 观经济 形式 对行 业配 置进 行动态 调 整 。 3 、债 券投 资策 略 本基金 在债 券投 资方 面, 通过深 入分 析宏 观经 济数 据、 货 币政 策和 利率 变化 趋势以 及不 同类属 的收 益率 水平 、 流 动性和 信用 风险 等因 素, 以久期 控制 和结 构分 布策 略为主 , 以收 益 率曲线 策略 、利 差策 略等 为辅, 构造 能够 提供 稳定 收益的 债券 和货 币市 场工 具组合 。 4 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略 本基金 将通 过对 中小 企业 私募债 券进 行信 用评 级控 制, 通过 对投 资单 只中 小企 业私募 债 券的比 例限 制, 严格 控制 风险, 对投 资单 只中 小企 业私募 债券 而引 起组 合整 体的利 率风 险敞 口和信 用风 险敞 口变 化进 行风险 评估 , 并充 分考 虑单 只中小 企业 私募 债券 对基 金资产 流动 性 造成的 影响 ,通 过信 用研 究和流 动性 管理 后, 决定 投资品 种。 基金投 资中 小企 业私 募债 券,基 金管 理人 将根 据审 慎原则 ,制 定严 格的 投资 决策流 程 、 风险控 制制 度和 信用 风险 、 流动性 风险 处置 预案 , 以 防 范信用 风险 、 流 动性 风险 等 各种风 险。 5 、衍 生品 投资 策略 本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法规的 约束 , 合 理利 用股 指期货 、 权 证等衍 生工 具 , 利用 数量 方法发 掘可 能的 套利 机会 。 投 资原 则为 有利于 基金 资产增 值 , 控 制 下跌风 险, 实现 保值 和锁 定收益 。 6 、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 将通 过宏 观经 济 、 提前偿 还率 、 资 产池 结构 及资产 池资 产所 在行 业景 气变化 等因 素的研 究 , 预 测资产 池未 来现金 流变 化 ; 研究 标的 证券发 行条 款 , 预测 提前 偿还率 变化 对 标 的证券 的久 期与 收益 率的 影响, 同时 密切 关注 流动 性对标 的证 券收 益率 的影 响。 综 合运 用久 期管理 、 收 益率 曲线、 个券 选择和 把握 市场 交易 机会 等积极 策略 , 在 严格 控制 风 险的情 况下 , 通过信 用研 究和 流动 性管 理, 选 择风 险调 整后 的收 益高的 品种 进行 投资 , 以 期获得 长期 稳定 收益。 7 、风 险管 理策 略 本基金 将借 鉴国 外风 险管 理的成 功经 验 如Barra 多 因子模 型、 风险 预算 模型 等, 并 结合 公司现 有的 风险 管理 流程 , 在 各 个 投资 环节中 来识 别、 度量 和控 制投资 风险 , 并 通过 调整 投 资组合 的风 险结 构, 来优 化基金 的风 险收 益匹 配。


13 具体而 言, 在大 类资 产配 置策略 的风 险控 制上 , 由 投资决 策委 员会 及宏 观策 略研究 小组 进行监 控 ; 在 个股投 资的 风险控 制上 , 本基金 将严 格遵守 公司 的内 部规 章制 度, 控制 单一 个 股投资 风险 。 8. 投 资决 策依 据和 决策 程 序


(1) 投资 决策 依据


? 法律法 规和 基金 合同 。 本 基金的 投资 将严 格遵 守国 家有关 法律 、 法 规和 基 金的有 关规 定。


? 宏观经 济和 上市 公司 的基 本面数 据。


? 投资对 象的 预期 收益 和预 期风险 的匹 配关 系 。 本 基金 将在承 受适 度风 险的 范围内 ,选 择预 期收 益大 于预期 风险 的品 种进 行投 资。


(2) 投资 决策 程序


? 公司研 究部 通过 内部 独立 研究, 并借 鉴其 他研 究机 构的研 究成 果, 形成 宏 观、 政策、投资 策略、行业和 上市公司等 分析报告,为 投资决策委 员会和基金 经 理提供 决策 依据 。


? 投资决 策委 员会 定期 和不 定期召 开会 议 , 根 据本 基金 投资目 标和 对市 场的 判断 决定本计划 的总体投资策 略,审核并 批准基金经理 提出的资产 配置方案或 重 大投资 决定 。


? 在既定 的投 资目 标与 原则 下, 根据 分析 师基 本面 研究 成果以 及定 量投 资模 型,由 基金 经理 选择 符合 投资策 略的 品种 进行 投资 。


? 独立的 交易 执行 : 本基 金管 理人通 过严 格的 交易 制度 和实时 的一 线监 控功 能,保 证基 金经 理的 投资 指令在 合法 、合 规的 前提 下得到 高效 地执 行。


? 动态的 组合 管理 : 基 金经 理将跟 踪证 券市 场和 上市 公司的 发展 变化 , 结 合 本基 金的现金流 量情况,以及 组合风险和 流动性的评估 结果,对投 资组合进行 动 态的调 整, 使之 不断 得到 优化。 风险管 理部 根据 市场 变化 对本基 金投 资组 合进 行风 险评估 与监 控 , 并 授权 风险 控制小 组 进行日 常跟 踪, 出具 风险 分析报 告。 监察 稽核 部对 本基金 投资 过程 进行 日常 监督。 九、基金的业绩比较 基准 沪深300*50%+ 中债 总指 数*50% 如果相 关法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出, 经 基金 管理 人与 基金 托管人 协商 , 本 基金 可以 在报中 国证 监会 备案 后变 更业绩 比较 基准 14 并及时 公告 ,而 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 。 十、基金的风险收益 特征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金, 风险 与收 益高 于债 券型基 金与 货币 市场 基金 , 低于 股票 型基金 ,属 于较 高风 险、 较高收 益的 品种 。 十一、基金的投资组 合报 告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于 2017 年 7 月 17 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 6 月 30 日 (“ 报告 期末 ” ), 本报 告所 列财务 数 据未经 审计 。 1. 报告期末基金资产组 合情 况


序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 23,493,939,329.32 53.47 其中: 股票


23,493,939,329.32 53.47 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,626,106,000.00 3.70 其中: 债券


1,626,106,000.00 3.70 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


17,900,000,000.00 40.74 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


886,496,221.29 2.02 8 其他资 产


30,273,708.78 0.07 9 合计





43,936,815,259.39





100.00 2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%)


15 A 农、林 、牧 、渔 业 218,018,876.31 0.50 B 采矿业 134,954,984.02 0.31 C 制造业 15,890,818,094.02 36.17 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 1,012,281,662.36 2.30 E 建筑业 432,280,553.02 0.98 F 批发和 零售 业 819,939,077.26 1.87 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,141,386,606.82 2.60 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,329,248,139.85 3.03 J 金融业 1,025,404,176.01 2.33 K 房地产 业 475,586,144.13 1.08 L 租赁和 商务 服务 业 340,209,358.96 0.77 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 159,557,445.54 0.36 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 56,570,550.34 0.13 R 文化、 体育 和娱 乐业 451,439,618.18 1.03 S 综合 6,244,042.50 0.01 合计 23,493,939,329.32 53.47 3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 27,238,480 1,121,408,221.60 2.55 2 000333 美的集 团 17,121,105 736,892,359.20 1.68 3 600887 伊利股 份 30,266,502 653,453,778.18 1.49 4 601166 兴业银 行 32,783,711 552,733,367.46 1.26 5 601336 新华保 险 7,276,311 374,002,385.40 0.85 6 600519 贵州茅 台 773,212 364,840,082.20 0.83 7 600518 康美药 业 14,570,585 316,764,517.90 0.72 8 002450 康得新 13,547,082 305,080,286.64 0.69 9 600276 恒瑞医 药 5,560,037 281,282,271.83 0.64 10 600690 青岛海 尔 18,583,723 279,685,031.15 0.64 4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 16 例(% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,626,106,000.00 3.70 其中: 政策 性金 融债 1,626,106,000.00 3.70 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,626,106,000.00 3.70 5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170204 17 国开 04 8,600,000 856,302,000.00 1.95 2 160419 16 农发 19 2,500,000 249,825,000.00 0.57 3 150207 15 国开 07 1,400,000 140,350,000.00 0.32 4 150201 15 国开 01 1,400,000 139,986,000.00 0.32 5 150417 15 农发 17 1,000,000 100,010,000.00 0.23 6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。


17 10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 11. 投资组合报告附注 (1 )


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 , 在 本报 告编制 日 前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。 (2 )


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 (3 ) 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 784,494.52 3 应收股 利 - 4 应收利 息 29,489,214.26 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 30,273,708.78 (4 ) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


(5 ) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 报告期 末, 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 十二、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 1.本报 告期 基金 份额 净值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较


18 阶段 净值增 长率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ① ③ ② ④ 2015 年 7 月 13 日(基金 合同生 效日 ) 至2015 年12 月31 日 6.30% 1.45% -1.78% 1.23% 8.08% 0.22% 2016 年度 -7.06% 1.10% -4.63% 0.71% -2.43% 0.39% 2017 年 上 半 年 11.13% 0.57% 4.96% 0.30% 6.17% 0.27% 2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比较 图: 嘉实 新机 遇混 合发 起式 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势 对比图 (2015 年7 月 13 日至 2017 年6 月 30 日) 注: 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 , 本基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期 , 建 仓 19 期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 ( 十 二 (二) 投资 范围和 (四 ) 投资限 制) 的 有关约 定。 十三、基金的费用与 税收 (一) 与基 金运 作有 关的 费用 1 、基 金费 用的 种类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用; (4) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼 或 仲裁 费; (5) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (6) 基金 的证 券 、 期货 交 易费用 ; (7) 基金 的银 行汇 划费 用 ; (8) 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费


本基金 不收 取管 理费 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.05% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如 下: H =E×0.05% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 经 管理 人和基 金托 管人双 方 核 对后 , 由 基金 托管人 于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、 休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ,顺 延至 最近 可支付 日支 付。 上述“ (一) 基金 费用 的 种类中 第 (3) - (8 ) 项 费用 ” , 根 据有 关法 规及 相应协 议规 定,按 费用 实际 支出 金额 列入当 期费 用, 由基 金托 管人从 基金 财产 中支 付。 3 、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 :


20 (1)基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产 的损失 ; (2) 基金 管 理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用; (3) 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ; (4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 (二) 与基 金销 售有 关的 费用 1 、申 购费 本基金 基金 份额 前端 申购 费率按 照申 购金 额递 减, 即申购 金额 越大 , 所 适用 的申购 费 率 越低。 投资 者在 一天 之内 如果有 多笔 申购 ,适 用费 率按单 笔分 别计 算。 具体 如下: 申购金额(含申购费 ) 申购费率 M<100 万元 1.5% 100万 元≤M <200 万元 1.0% 200万 元≤M <500万元 0.6% M≥500 万元 按笔收 取,单笔1000 元 本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 , 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各项 费用, 不列 入基 金财 产。 2 、赎 回费 本基金 对基 金份 额收 取赎 回费 , 在 投资者 赎回 基金 份额时 收取 。 基 金份 额的 赎回费 率 按 照持有 时间 递减 ,即 相关 基金份 额持 有时 间越 长, 所适用 的赎 回费 率越 低。


本基金的赎回费用 由基金 份额持有人承担。 对持续 持有期少于7日的投资 人收 取1.5% 的 赎回费 , 对 持续 持有 期大 于等于7天 少于30 日 的投 资 人收取0.75% 的 赎回 费, 并 将上述 赎回 费 全额计 入基 金财 产; 对持 续持有 期大 于等 于30 天少 于90天 的投 资人 收取0.5% 的赎回 费, 并将 赎回费总额的75% 计入 基 金财 产 ; 对 持 续 持 有 期大 于等 于90 天少于180 天的 投 资人 收 取0.5% 的赎回费 ,并 将赎回 费总 额的50% 计入基 金财 产;对 持续持有 期大 于等于180天 少于365 天的 投资人收取0.5%的 赎 回 费, 将 赎 回 费 总 额 的25% 计 入基 金 财 产 ; 对 持 续 持有 期大 于 等 于365 天少于730 天的 投资 人收 取0.25% 的赎 回费 ,将 赎回 费 总额的25% 计入 基金 财产 。 本基金 基金 份额 的赎 回费 率具体 如下 :


21 持有期限(T) 赎回费率 T<7 天 1.5% 7天≤T<30 天 0.75% 30天≤T<365 天 0.5% 365天≤T<730 天 0.25% T≥730 天 0 基金管 理人 可以 在 法 律法 规、 基金 合同约 定的 范围 内调整 费率 或收 费方 式, 并最迟 应 于 新的费 率或 收费 方式 实施 日前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒 介 上公告 。 基金销售机构可以在不 违反法律法规规定及基金 合同约定的情形下根据市场情况制 定 基金促 销计 划, 定期 或不 定期地 开展 基金 促销 活动 。 ( 三) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十四、对招募说明书 更新 部分的说明 本招募说 明书依据《证券投资基金 法》、《 公开募集 证券投 资基金运作管理办法》、 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》 及 其它 有 关法律 法规 的要 求, 结合本基金管 理人在本基金合同生效后 对本基金实施的投资经营 情况,对本基金原招募说 明书 进行了 更新 。主 要更 新内 容如下 : 1. 在“ 重要 提示 ” 部分 :明 确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日 期 。 2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 :更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。 3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 :更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。 4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 :更 新 了 经办 注册 会计 师 信息 。 5. 在“ 九、 基金 的投 资 ” 部 分 :补充 了本 基金 最近 一期 投资组 合报 告内 容。 6. 在“ 十、 基金 的业 绩 ” : 基 金业绩 更新 至 2017 年 6 月 30 日。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2017 年8 月25 日