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国富100(164508)

国富100:2017年半年度报告摘要

 
 
富兰克林国海中证100 指 数 增 强 型 分 级 证 券 投 资 基 金 
2017 年 半 年 度 报 告 摘要 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 25 日 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
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§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同 规定,于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文 。


富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 45 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 基金简称 国富中证 100 指数增强分 级 基金主代码 164508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月26 日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 186,106,291.73 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国富中证100 指数增 强分级 A 国富中证 100 指数增 强分级 B 国富中证 100 指数 增强分级 下属分级基金的交易代码 150135 150136 164508 报告期末下属分级基金份 额总额 14,027,118.00 份 14,027,119.00 份 158,052,054.73 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基金 投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略,在严 格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资 收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力争 使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75% 。 投资策略 本基金基于被动复制的指数化投资方法,在严格控制跟踪误差风险 的基础上,适度运用资产配置调整、行业配置调整、指数成份股权 重优化等主动增强策略,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 1 、资产配置 策略 本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本基金的 资产配置将保持与业绩比较基准基本一致,只在股票、债券(主要 是国债) 、 现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整, 追求适度超 越业绩比较基准的收益目标。 2 、股票投资 策略 为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票 投资以被动复制跟踪标的 指数为主,辅以适度 的增强策略。 3 、债券投资 策略 本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下,提 高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级高、流动性好 的政府债券、金融债、企业债等。 本基金在进行债券组合管理中,将基于对国内外宏观经济形势、国 家财政货币政策动向、市场资金流动性等方面的分析,对利率、信富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 45 页


用利差变化的趋势进行判断,综合考察债券的投资价值和流动性等 因素,构建和调整债券投资组合。 4 、股指期货 投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,以套期保值 为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货交易, 以提高投资管理效率,降低跟踪误差风险。 业绩比较基准 中证 100 指 数收益率*95%+ 银行同业 存款利率*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期收益、较高预期风险 的证券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内, 从本基金所分离出来的两类基金份额来看, 由于基金收益分配的安排,国富中证 100 A 份 额将表现出低风险、 收益相对稳定的特征;国富中证 100 B 份额则表 现出高风险、收益 相对较高 的特征。 下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 国富中证 100A 份额 将表现出低风险、收 益相对稳定的特征。 国富中证 100B 份额 则表现出高风险、收 益相对较高的特征。 本 基 金 为 股 票 指 数增强型基金, 属 于较高预期收益、 较 高 预 期 风 险 的 证券投资品种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基金、 债券型基金 与货币市场基金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 王永民 联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-700-4518、9510-5680 和 021 -38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-6659 4942


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.ftsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -123,720.80 本期利润 20,181,220.55 加权平均基金份额本期利润 0.0912 本期基金份额净值增长率 13.92% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0605 期末基金资产净值 167,202,686.78 期末基金份额净值 0.898 注: 1 、 上述财务指标采用的计算公式, 详见证监会发布的证券投资基金信息 披露编报规则-第 1 号 《 主 要财务指标的计算及披露》 。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。 4 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 例如, 开放式基金的申购赎回费等, 计 入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.40% 0.69% 4.50% 0.73% 0.90% -0.04% 过去三个月 8.72% 0.60% 9.26% 0.62% -0.54% -0.02% 过去六个月 13.92% 0.54% 14.35% 0.56% -0.43% -0.02% 过去一年 23.32% 0.63% 20.80% 0.64% 2.52% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -4.74% 1.69% 0.96% 1.65% -5.70% 0.04%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较 注:本基金的基金合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比 例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 单位:人民币元 其他指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年6 月30 日 ) 中证100A 与 中证100B 基 金份额配比 1:1 期末中证 100A 份额参考净 值 1.025 期末中证 100A 份额累计参 考净值 1.121 期末中证 100B 份额参考净 值 0.771 期末中证 100B 份额累计参 考净值 0.771 中证 100A 的 预计年收益率 5.00%


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§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月,由国 海证券股份有限公司 和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本 2.2 亿元 人民币,国海证券股份有限公司持有 51% 的股份, 邓普顿国 际股份有限公司持有 49% 的股份。 国海证券股份有限公司是国内 A 股 市场第 16 家 上市券商, 是拥有全业务牌照, 营业网点遍布 中国主 要城 市的全 国性 综合类 证券 公司。 富兰 克林邓 普顿 投资集 团是 世界知 名基 金管理 公 司 , 在 全球市场上有 70 年的投 资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资 集 团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系, 借助国海证券股份有限公司的综 合业务优势, 力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。 自 2005 年6 月第一只基金成立开始, 截至本报告期末, 本 公司已经成功管理了 31 只基金产品。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量化 与指数投 资总监、 金融工程 部总经 理、职工 监事、国 富沪深 300 指数 增强基金 及国富中 证 100 指 数增强分 级基金的 基金经理 2015 年 3 月 26 日 - 14 年 张志强先生,CFA ,纽 约州立大学(布法罗) 计算机科学硕士, 中国 科 学 技 术 大 学 数 学 专 业 硕 士 。 历 任 美 国 Enreach Technology Inc. 软件工 程师、 海通 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究所高级研究员、 友邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司高级数量分析师、 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 数 量 分 析师、 风险控制部总经 理 、 业 务 发 展 部 总 经 理。 截至本报告期末任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 与 指富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 45 页


数投资总监、 金融工程 部总经理、职工监事、 国富沪深300 指数增强 基金及国富中证100 指 数 增 强 分 级 基 金 的 基 金经理。 鲍翔 国富沪深 300 指数 增强基金 及国富中 证 100 指 数增强分 级基金的 基金经 理 兼高级数 量分析师 2016 年5 月5 日 - 8 年 鲍翔先生, 英国拉夫堡 大学金融数学硕士。 历 任 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 量 化 研 究 员 及 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 数 量 分 析师。 截至本报告期末 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 国 富 沪 深300 指数增 强基金及 国富中证100 指数增强 分 级 基 金 的 基 金 经 理 兼高级数量分析师。 注: 1. 表中“任 职日期 ”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期, 其中, 首 任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证 券从业年限 ”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、 证券 、 投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格遵 守《 中 华人 民共 和 国证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法律、法 规和《富兰克林国海中证 100 指数 增强分级证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、 法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 , 明确了公平交易的原则和目标, 制 订了实现公 平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 45 页


4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 公 司 严格 按照 《 异常 交易 监 控与 报告 制 度》 和《 同 日反 向交 易 管理 办法 》 对异 常交 易进行监 控。 报 告 期内 公司 不 存在 投资 组 合之 间发 生 的同 日反 向 交易 且成 交 较少 的单 边 交易 量超 过该证券 当日成交量的 5%的情况 。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年上半 年,A 股市场 窄幅震荡,主要的宽基指数涨跌互现,大小盘分化明显,大市值股 票涨幅领先,小市值股票跌幅较大,其中中证 100 指数上涨 了 15.13% 。 除家用电器、非银金融、 食品饮料和银行等行业外,其它行业股票如国防军工、农林牧渔均出现一定幅度的下跌。 实体经济方面,6 月中国 采购经理人 PMI 指数 为 51.7 , 较上两 月上升 0.5 , 已连续 11 个 月 处 在荣枯 线之 上,显 示经 济运行 总体 向好, 经济 增长仍 处于 平稳扩 张趋 势,制 造业 企业开 工 情 况 继 续改善 ,需 求仍旧 不错 。流动 性方 面,金 融去 杠杆化 仍稳 步推进 ,但 资本外 流压 力趋缓 , 央 行推 行稳健中 性货币政策,后期资金面或将维持紧平衡。 投 资 策略 上, 在 保持 均衡 的 组合 配置 以 控制 主动 投 资风 险的 基 础上 ,重 点 通过 个股 选择争取 超越业绩比较基准的收益。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至 2017 年6 月30 日, 本基金份额净值为 0.898 元。 本报告 期, 份额净值上涨 13.92%,同 期业绩比较基准上涨 14.35%,基金表 现落后业绩基准 0.43% , 期间基金年化跟踪误差为 2.34% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2017 年 下半年,随着政府基建力度的减弱和房地产投资增速的回落, 叠加经 济结构调 整和金融监管 去杠杆,中国经济增长持续放缓的压力仍然存在。 上 半 年受 美联 储 连续 加息 和 国内 加强 金 融监 管挤 压 泡沫 的影 响 ,市 场利 率 中枢 出现 较大幅度 的上升 ,下 半年市 场利 率上行 压力 仍将存 在, 但短期 资本 外流压 力趋 缓,央 行货 币政策 保 持 稳 健 中性,后期需密切关注央行公开市场操作及 Shibor 利率的波 动态势。 金 融 监管 的背 景 下, 市场 风 险偏 好持 续 下行 ,市 场 维持 震荡 走 势。 低估 值 ,业 绩确 定的大市富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 45 页


值股票仍是后期关注的重点。主题投资方面建议关注国企改革提速和新能源汽车产业链。 投 资 策略 方面 , 下半 年仍 将 保持 均衡 配 置, 控制 主 动投 资风 险 。同 时, 力 争通 过选 股 和其它 有效策略获取超额收益。 本 基 金将 继续 按 照基 金合 同 及相 关法 律 法规 要求 , 努力 做好 基 金投 资工 作 ,争 取未 来更好的 长期投资收益。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本 公 司在 报告 期 内有 效控 制 基金 估值 流 程, 按照 相 关法 律法 规 的规 定设 有 投资 资产 估值委员 会(简 称" 估 值委员 会" ) ,并已 制订 了《公 允估 值管理 办法》 。估值 委员 会审核 和决 定投资 资产 估 值的相关事务, 确保基金估值的公允、 合理, 保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。 报告期 内相 关基金 估值 政策由 托管 银行进 行复 核。公 司估 值委员 会由 总经理 或其 任命者 负 责 , 成 员包 括 投研 、风险 控制 、监察 稽核 、交易 、基 金核算 方面 的部门 主管 ,相关 人员 均具有 丰 富 的 证 券基金 行业 从业经 验和 专业能 力。 基金经 理如 认为估 值有 被歪曲 或有 失公允 的情 况,应 向 估 值 委 员会 报 告并 提出相 关意 见和建 议。 各方不 存在 任何重 大利 益冲突 ,一 切以投 资者 利益最 大 化 为 最 高准则。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 截 至 本报 告期 末 ,根 据本 基 金基 金合 同 和相 关法 律 法规 的规 定 ,本 基金 无 应分 配但 尚未实施 分配的利润。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 45 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称" 本托管人" ) 在对富兰克林国海中证 100 指数 增强分 级证 券投资 基金 (以下 称" 本 基金" ) 的托 管过程 中, 严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及 其 他 有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定,不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 , 完 全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》及 其他 有 关法 律法 规、基金 合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资 产净值的计算、 基金份 额申 购赎回 价格 的计算 以及 基金费 用开 支等方 面进 行了认 真地 复核, 未发 现本基 金 管 理 人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的" 金融工具风险及管理" 部 分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 45 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 10,535,278.10 5,222,433.62 结算备付金 720,108.96 227,141.29 存出保证金 70,223.72 20,688.22 交易性金融资产 156,713,285.85 69,899,460.36 其中:股票投资 156,713,285.85 69,899,460.36 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,542,319.07 - 应收利息 2,141.22 1,422.23 应收股利 - - 应收申购款 11,375.53 2,430.31 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 169,594,732.45 75,373,576.03 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,186,594.95 - 应付赎回款 214,207.06 43,928.80 应付管理人报酬 140,774.89 71,432.32 应付托管费 30,970.49 15,715.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 386,174.81 108,640.58 应交税费 - - 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 45 页


应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 433,323.47 390,134.40 负债合计 2,392,045.67 629,851.25 所 有 者 权益:


实收基金 175,359,814.17 89,368,415.30 未分配利润 -8,157,127.39 -14,624,690.52 所有者权益合计 167,202,686.78 74,743,724.78 负债和所有者权益总计 169,594,732.45 75,373,576.03 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日 ,基金份额总额 186,106,291.73 份。 其中富兰克林国海中证 100 指 数增强 型 分级 证券 投 资基 金之 基 础份 额的 份 额总 额为 158,052,054.73 份,基 金 份额 净值 0.898 元 ; 富 兰 克 林 国 海 中 证 100 指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额总额为 14,027,118.00 份,基金 份额参考净值 1.025 元 ;富兰克林国海中证 100 指数增强型 分级证券 投 资基金之积极收益类份额总额为 14,027,119.00 份,基金份额参考净值 0.771 元。


6.2 利润表 会计主体 :富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 22,897,156.33 -13,318,523.57 1. 利息收入 51,084.15 22,525.99 其中:存款利息收入 51,073.89 22,506.94 债券利息收入 10.26 19.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列) 2,415,384.04 -4,507,313.69 其中:股票投资收益 882,280.29 -5,318,243.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 3,417.84 5,819.35 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,529,685.91 805,110.77 3. 公允价值变 动收益(损失以 20,304,941.35 -8,844,637.34 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 45 页


“- ”号填列) 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 125,746.79 10,901.47 减: 二 、费用 2,715,935.78 912,064.54 1 .管理人报 酬 903,435.88 458,282.21 2 .托管费 198,755.93 100,822.12 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 1,302,503.71 39,233.85 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 311,240.26 313,726.36 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 20,181,220.55 -14,230,588.11 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 20,181,220.55 -14,230,588.11


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权益 (基金净值) 89,368,415.30 -14,624,690.52 74,743,724.78 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利润) - 20,181,220.55 20,181,220.55 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 85,991,398.87 -13,713,657.42 72,277,741.45 其中: 1. 基金申购 款 203,086,964.81 -27,704,694.91 175,382,269.90 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 45 页


2. 基金赎 回款 -117,095,565.94 13,991,037.49 -103,104,528.45 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权益 (基金净值) 175,359,814.17 -8,157,127.39 167,202,686.78 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权益 (基金净值) 125,768,789.97 -14,661,483.74 111,107,306.23 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利润) - -14,230,588.11 -14,230,588.11 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -8,944,310.86 2,262,724.45 -6,681,586.41 其中: 1. 基金申购 款 3,110,693.98 -708,652.52 2,402,041.46 2. 基金赎 回款 -12,055,004.84 2,971,376.97 -9,083,627.87 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权益 (基金净值) 116,824,479.11 -26,629,347.40 90,195,131.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 林勇______














______ 胡昕彦______














____ 龚黎____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 45 页


6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金( 以下 简称 “本基金 ”) ,经中 国证券监 督管理委员会( 以下简称 “中国证监会 ”) 证监许 可[2012] 第 426 号《关于 核准富兰克林 国海中证 100 指数增强 型分级证券投资基金募集的批复》 核准, 由国海富兰克林基金管理有限公司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证 100 指数增强型 分级证券投资基金基金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式, 存续期 限不 定,首 次设 立募集 不包 括认购 资 金 利 息 共募集人民币 675,295,672.74 元, 业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 普 华永道中天 验字(2015)第 231 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《富兰克林国海中证 100 指数增强 型分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 为 675,455,568.42 份基金 份额,其中认购资金利息折合 159,895.68 份基金 份额。本基金的基金 管理人为国海富兰克林基金管理有限公司, 基金 托管人为中国银行股份有限公司( 以 下简称 “中国 银行 ”) 。 根据《富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海中 证 100 指数 增 强型分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金的基金份额包括 确认为富兰克林国海中证100 指数 增强型分级证券投资基金之基础份额( 以下简称 “国富中证100 份额 ”) ,富 兰克林国海中证 100 指 数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称“国 富中证100A 份额”) 及富 兰克林国海中证100 指数 增强型分级证券投资基金之积极收益类份额( 以 下简称 “国富中证 100B 份额”) 。其 中,国富中证 100A 份额 、国富中证 100B 份额的基 金份额配 比始终保持 1:1 的比例不 变。本基金净资产优先确保国富中证 100A 份额 的本金 及国富中证 100A 份额累计约定日应得收益, 即国富中证 100A 份额 为低风险且预期收益相对稳定的基金份额; 本基 金 在 优 先 确 保 国 富 中 证 100A 份 额 的 本 金 及 累 计 约 定 日 应 得 收 益 后 的 剩 余 净 资 产 计 为 国 富 中 证 100B 份额的 净资产,即国富中证 100B 份额为高 风险且预期收益相对较高的基金份额。基金发售 结束后,场外认购的全部份额将确认为国富中证 100 份额 ;场内认购的全部份额将按 1:1 的 比例 确认为国富中证 100A 份 额与国富中证 100B 份额 。本基金基金合同生效后,国富中证 100 份额 与 国富中证 100A 份额、国富 中证 100B 份 额之间可以 按约定的规则进行场内份额配对转换,包括基 金份额的分拆和合并两种转换行为。 基金份额的分拆, 指基金份额持有人将其持有的国富中证 100 份额按照 2 份场内国富中证 100 份 额对应 1 份国富中证 100A 份额与 1 份国富中证 100B 份额的比 例进行转换的行为; 基金份额的合并, 指基金份额持有人将其持有的国富中证 100A 份 额与国富中富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 45 页


证100B 份额 按照国富中证100A 份额 与1 份国富中证100B 份 额对应2 份场内国富中证100 份额 的 比例进行转换的行为。 合同生效后, 国富中证 100 份额可办理 场外与场内申购和赎回, 但不上市交易; 国富中证 100 A 份额、国富 中证 100 B 份额只上市交易,不可单独申购和赎回。本基金的分级运作期为五年( 含 五年) ,分级 运作期满后,满足基金合同约定的存续条件,本基金无需召开基金份额持有人大会, 国富中证 100 A 份额和国 富中证 100 B 份额以各自 的份额净值为基础,按照国富中证 100 份额的 份额净值自动转换为上市开放式基金(LOF) , 基 金名称为 “富兰克林国海中证 100 指数增强型证券 投 资 基金 (LOF)” 。 本基金 转 为上 市开 放 式基 金(LOF) 后 ,投资 者 可通 过场 内 、场 外进 行 基金 份额 的申购、赎回。 本 基金 在存续 期内 的每个 会计 年度( 基 金合 同生效 日所 在会计 年度 除外) 第 一个 工作日 对 登 记 在册的国富中证 100 份 额、国富中证 100 A 份 额进行基金的定期份额折算。国富中证 100 A 份额 和国富中证 100 B 份额按 照基金合同规 定的参考净值计算规则进行计算,对国富中证 100 A 份额 的应得收益进行定期份额折算,每 2 份国富中证 100 份额 将按 1 份国富中证 100 A 份额获得约定 应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,国富中证 100 A 份额和 国富中证 100 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。 对 于国富中证 100 A 份额的 约定年化应得收益, 即国富中证 100 A 份额每个会 计年度 12 月 31 日份额 净值超过 1.000 元的部分 ,将折算为场内国富中证 100 份额 分配给国富中证 100 A 份额持有人。当国富中证 100 份额 的基金份额净值达到 2.000 元或国富 中 证 100 B 份 额的基金份额参考净值达到 0.250 元时,本基金即可确定折算基准日,进行不定期份 额折算。在折算基准日,本基金将对登记在册的国富中证 100 份额、国 富中证 100 A 份额和国富 中证 100 B 份额分别进行折算。份额折算后本基金将确保国富中证 100 A 份额和国 富中证 100 B 份额的比例为 1:1;份额 折算后国富中证 100 份 额的基金份额净值、国富中证 100 A 份额和国富 中证 100 B 份额的参考净值均调整为 1.000 元。 经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上[2015] 第 122 号文审核同 意,投资者 场内认 购的全部国富中证 100 份额按 1:1 比例自动分拆成的国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 于 2015 年 4 月 10 日在深 圳证券交易所上市。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有 人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投 资基金 基金 合同》 的有 关规定 ,本 基金作 为指 数型基 金, 采用被 动复 制策略 ,跟 踪标的 指 数 市 场 表现, 力争 获得超 越业 绩比较 基准 的投资 收益 。本基 金资 产投资 于具 有良好 流动 性的金 融 工 具 , 包括国内依法 发行上市的股票( 包括 中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 45 页


货币市 场工 具、股 指期 货以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 本基金 投资 的其他 金融 工具。 如 果 法 律 法规或 中国 证监会 以后 允许基 金投 资其他 金融 工具, 基金 管理人 在履 行适当 程序 后,可 以 将 其 纳 入投资 范围( 但须符 合中 国证监 会的 相关规 定) 。 本基金 所持 有的股 票市 值和买 入、 卖出 股 指 期 货 合 约 价值 ,合 计( 轧差 计算) 占 基金 资产 净 值的 比例 为 90%-95% ,其 中投 资于 股 票资 产的 比 例不低 于基金资产净值的 90% ,投资于中证 100 指数 成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的 80% ;债 券、现 金 以及 中国 证 监会 允许 基 金投 资的 其 他金 融工 具 占基 金资 产 的比 例为 5%-10% 。每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 投 资 组 合 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 100 指 数 收 益 率 ×95%+ 银行 同业存款利率 ×5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 8 月 25 日批准 报出。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计 准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克 林国海中证 100 指数增 强型分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期 间的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 45 页


6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。 对证券投资 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股 期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股, 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ,按 照上述 规定 计算纳 税, 持股时 间自 解禁日 起计 算;解 禁 前 取 得 的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 无。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 45 页


6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(" 中国银行" ) 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司(" 国海证券" ) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国海证券 100,495,041.07 11.42% - - 6.4.8.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 93,090.94 11.41% - - 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 - - - - 注: 1. 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣 除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 45 页


6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 903,435.88 458,282.21 其中: 支付销售机构的客 户维护费 122,860.70 99,080.45 注: 1. 支 付基 金管 理 人的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.00% 的年 费率计 提 ,逐 日累 计至每月月 底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。 2. 本基金分 级运作期届满转换为上市 开放式基金(LOF) 后, 管理人报酬的年费率将调整为 0.85% , 计提方式不变。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 198,755.93 100,822.12 注: 1. 支 付基 金托 管 人中 国银 行 的托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.22% 的年 费 率计 提, 逐 日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。 2. 本基金分 级运作期届 满转换为上市开放式基金(LOF) 后, 托管费的年费率将调整为 0.15% , 计 提 方式不变。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 45 页


6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告 期内及上年度可比期间 未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 国富中证100 指数增强 分级 A 国富中证 100 指数增强分 级 B 国富中证 100 指数 增强分级 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 3 月 26 日 )持有的 基金份 额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/ 买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减 : 期 间 赎 回/ 卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 国富中证100 指数增强 分级 A 国富中证 100 指数增强分 级 B 国富中证 100 指数 增强分级 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 3 月 26 日 ) 持有的 基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - 12,689,086.29 期间申购/ 买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - 362,545.32 减:期间赎回/ 卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 13,051,631.61 期末持有的基金份额 - - 17.01% 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 45 页


占基金总份额比例 注: 1. 基金管理 人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2. 拆分变动 份额为本基金定期折算份额。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 1. 本基金除 基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金 基金合同公布的费率执行。 2. 本报告期 末和上年度末(2016 年12 月 31 日) 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 10,535,278.10 42,808.26 6,311,077.65 21,941.83 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管, 按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期内 及上年度可比期间 无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 2017 年 2017 新股未 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 45 页


科技 6 月5 日 年7 月 7 日 上市 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股未 上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股未 上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股未 上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股未 上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股未 上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股未 上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股未 上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股未 上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户, 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股, 根据基金与上市公司所签订申购协议 的规定, 在新股上市后的约定期限内不能自由转让; 基金作为个人投资者参与网上认购 获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600050 中 国 联 2017 年 4 月 5 重 大 事 7.47 - - 322,000 2,171,669.13 2,405,340.00 - 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 45 页


通 日 项 停 牌 601989 中 国 重 工 2017 年 5 月31 日 重 大 事 项 停 牌 6.21 - - 259,000 1,627,099.73 1,608,390.00 - 600795 国 电 电 力 2017 年 6 月 5 日 重 大 事 项 停 牌 3.60 - - 358,820 1,166,707.20 1,291,752.00 - 601088 中 国 神 华 2017 年 6 月 5 日 重 大 事 项 停 牌 22.29 - - 43,700 870,296.08 974,073.00 - 002252 上 海 莱 士 2017 年 4 月21 日 重 大 事 项 停 牌 20.24 - - 39,060 810,584.51 790,574.40 - 601069 西 部 黄 金 2017 年 4 月18 日 重 大 事 项 停 牌 26.26 - - 20,700 439,776.00 543,582.00 - 601727 上 海 电 气 2017 年 6 月22 日 重 大 资 产 重 组 停 牌 7.57 2017 年 7 月 3 日 7.54 69,000 694,223.48 522,330.00 - 300134 大 富 科 2017 年 2 月 9 重 大 事 23.36 - - 15,700 359,486.12 366,752.00 - 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 45 页


技 日 项 停 牌 002128 露 天 煤 业 2017 年 3 月17 日 重 大 事 项 停 牌 8.70 - - 34,200 311,404.00 297,540.00 - 600468 百 利 电 气 2017 年 5 月16 日 重 大 事 项 停 牌 6.50 - - 8,700 61,561.49 56,550.00 - 300104 乐 视 网 2017 年 4 月17 日 重 大 资 产 重 组 停 牌 30.68 - - 100 3,379.30 3,068.00 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票 ,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 45 页


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 147,779,225.14 元,第二层次的余额为 8,934,060.71 元,无属于第三层次 的余额(2016 年 12 月 31 日:第一层次 68,213,438.86 元,第 二层次:1,686,021.50 , 无属于 第 三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值的影响程度 ,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允 价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非 保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ,不 征收 增值税 ;(2) 纳税人 购 入 基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期,不 属于 金融商 品转 让;(3) 资管产 品 运 营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1 日起执行。 此外, 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 45 页


增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增 值税有 关问 题的通 知》 的规定 ,资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 , 暂 适用简易计税方法,按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中 发 生的 增值 税应税 行为 ,未缴 纳增 值税的 ,不 再缴纳 ;已 缴纳增 值税 的,已 纳税 额从资 管 产 品 管 理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的 财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价 值 和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 45 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 156,713,285.85 92.40 其中:股票 156,713,285.85 92.40 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,255,387.06 6.64 7 其他各项资产 1,626,059.54 0.96 8 合计 169,594,732.45 100.00 注:本基金未通过港股通交易机制投资港股。 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,397,895.00 2.63 C 制造业 45,500,084.72 27.21 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 5,441,951.88 3.25 E 建筑业 8,135,852.00 4.87 F 批发和零售业 1,003,342.50 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 3,126,198.00 1.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服 务业 4,232,555.26 2.53 J 金融业 65,833,248.38 39.37 K 房地产业 8,388,700.11 5.02 L 租赁和商务服务业 400,416.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 - - 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 45 页


N 水利、 环境和公共设施管理业 1,329,932.00 0.80 O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 453,633.00 0.27 S 综合 - - 合计 148,243,808.85 88.66


7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿 业 841,122.00 0.50 C 制造业 869,507.38 0.52 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 7,639.62 0.00 J 金 融业 6,751,208.00 4.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,469,477.00 5.07


7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通投 资股 票 投 资 组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 45 页


7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投资明细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 228,800 11,350,768.00 6.79 2 000001 平安银行 1,113,612 10,456,816.68 6.25 3 601166 兴业银行 297,500 5,015,850.00 3.00 4 000651 格力电器 114,200 4,701,614.00 2.81 5 000333 美的集团 106,800 4,596,672.00 2.75 6 000002 万


科A 172,400 4,304,828.00 2.57 7 600016 民生银行 499,700 4,107,534.00 2.46 8 600519 贵州茅台 8,377 3,952,687.45 2.36 9 601668 中国建筑 390,700 3,781,976.00 2.26 10 000776 广发证券 193,700 3,341,325.00 2.00 注:投资 者欲 了解本报 告期 末基金投 资的 所有股票 明细 ,应阅读 登载 于 www.ftsfund.com 网 站 的半年 度报告正 文。 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 002142 宁波银行 308,100 5,946,330.00 3.56 2 601009 南京银行 71,800 804,878.00 0.48 3 601069 西部黄金 20,700 543,582.00 0.33 4 300134 大富科技 15,700 366,752.00 0.22 5 002128 露天煤业 34,200 297,540.00 0.18 6 002402 和而泰 7,650 75,429.00 0.05 7 600468 百利电气 8,700 56,550.00 0.03 8 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03 9 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.03 10 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03 注:投资 者欲 了 解本报 告期 末基金投 资的 所有股票 明细 ,应阅读 登载 于 www.ftsfund.com 网 站 的半年 度报告正 文。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 45 页


7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000001 平安银行 24,637,678.40 32.96 2 601288 农业银行 15,705,473.00 21.01 3 600016 民生银行 14,380,558.00 19.24 4 601318 中国平安 13,081,465.00 17.50 5 601818 光大银行 13,028,873.10 17.43 6 601166 兴业银行 12,295,734.55 16.45 7 600030 中信证券 11,861,521.42 15.87 8 601398 工商银行 10,740,930.00 14.37 9 600837 海通证券 10,665,737.32 14.27 10 600036 招商银行 9,777,781.50 13.08 11 000776 广发证券 9,348,955.57 12.51 12 000333 美的集团 8,383,726.45 11.22 13 600015 华夏银行 8,034,450.55 10.75 14 601328 交通银行 7,786,186.00 10.42 15 600000 浦发银行 7,649,622.00 10.23 16 002142 宁波银行 6,917,945.00 9.26 17 601211 国泰君安 6,582,044.98 8.81 18 002736 国信证券 6,193,580.80 8.29 19 601390 中国中铁 6,064,015.93 8.11 20 600999 招商证券 6,013,755.91 8.05 21 600519 贵州茅台 5,877,791.90 7.86 22 601377 兴业证券 5,862,050.00 7.84 23 601668 中国建筑 5,704,528.00 7.63 24 601766 中国中车 5,332,732.28 7.13 25 600900 长江电力 5,226,897.00 6.99 26 600104 上汽集团 5,048,442.40 6.75 27 601601 中国太保 4,981,528.14 6.66 28 601688 华泰证券 4,838,751.00 6.47 29 600690 青岛海尔 4,443,658.54 5.95 30 000166 申万宏源 4,112,401.52 5.50 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 45 页


31 601006 大秦铁路 4,061,764.00 5.43 32 601186 中国铁建 3,884,380.00 5.20 33 000651 格力电器 3,749,738.00 5.02 34 000002 万


科A 3,704,684.00 4.96 35 601618 中国中冶 3,664,060.00 4.90 36 600061 国投安信 3,643,897.44 4.88 37 601998 中信银行 3,109,989.00 4.16 38 600887 伊利股份 2,994,477.00 4.01 39 000725 京东方A 2,920,685.00 3.91 40 601628 中国人寿 2,839,684.00 3.80 41 000858 五 粮 液 2,443,935.00 3.27 42 600958 东方证券 2,424,205.00 3.24 43 600637 东方明珠 2,332,029.22 3.12 44 600010 包钢股份 2,249,224.00 3.01 45 601336 新华保险 2,244,483.00 3.00 46 002304 洋河股份 2,213,850.76 2.96 47 000625 长安汽车 2,164,273.37 2.90 48 002739 万达电影 2,107,096.75 2.82 49 601800 中国交建 2,105,941.34 2.82 50 600019 宝钢股份 2,098,590.00 2.81 51 002673 西部证券 2,000,189.06 2.68 52 601899 紫金矿业 1,981,444.00 2.65 53 600048 保利地产 1,948,146.00 2.61 54 600276 恒瑞医药 1,935,741.10 2.59 55 600893 航发动力 1,861,260.24 2.49 56 000895 双汇发展 1,861,099.00 2.49 57 601989 中国重工 1,805,735.00 2.42 58 600795 国电电力 1,697,943.80 2.27 59 601669 中国电建 1,655,251.00 2.21 60 601788 光大证券 1,639,669.84 2.19 61 000063 中兴通讯 1,636,075.00 2.19 62 002797 第一创业 1,629,624.27 2.18 63 001979 招商蛇口 1,613,479.24 2.16 64 600028 中国石化 1,594,501.77 2.13 65 600050 中国联通 1,586,986.00 2.12 66 000538 云南白药 1,540,028.00 2.06 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 45 页


67 601985 中国核电 1,536,604.00 2.06 68 601009 南京银行 1,530,022.00 2.05 69 601169 北京银行 1,509,667.00 2.02 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601288 农业银行 16,588,400.00 22.19 2 000001 平安银行 16,412,493.00 21.96 3 600016 民生银行 12,899,966.38 17.26 4 600837 海通证券 12,670,401.00 16.95 5 601318 中国平安 12,485,516.00 16.70 6 601818 光大银行 11,622,064.80 15.55 7 600030 中信证券 11,475,816.00 15.35 8 601166 兴业银行 11,081,112.60 14.83 9 600015 华夏银行 8,596,614.14 11.50 10 600036 招商银行 8,239,901.25 11.02 11 601398 工商银行 7,890,957.85 10.56 12 601328 交通银行 7,879,286.00 10.54 13 600000 浦发银行 7,771,898.00 10.40 14 000776 广发证券 6,192,629.00 8.29 15 601688 华泰证券 6,103,746.64 8.17 16 600519 贵州茅台 5,757,990.50 7.70 17 601377 兴业证券 5,609,106.00 7.50 18 000333 美的集团 5,120,764.34 6.85 19 600690 青岛海尔 4,815,102.96 6.44 20 600999 招商证券 4,669,147.00 6.25 21 002736 国信证券 4,606,301.00 6.16 22 601211 国泰君安 4,454,099.00 5.96 23 601390 中国中铁 4,377,110.00 5.86 24 601668 中国建筑 4,305,988.00 5.76 25 601766 中国中车 4,247,464.00 5.68 26 600900 长江电力 3,999,778.00 5.35 27 601601 中国太保 3,755,854.87 5.02 28 600061 国投安信 3,515,498.48 4.70 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 45 页


29 600104 上汽集团 3,499,530.68 4.68 30 601618 中国中冶 3,358,435.00 4.49 31 601006 大秦铁路 3,087,344.00 4.13 32 600887 伊利股份 2,869,084.00 3.84 33 601186 中国铁建 2,811,802.93 3.76 34 000651 格力电器 2,752,100.00 3.68 35 601800 中国交建 2,713,824.00 3.63 36 601998 中信银行 2,467,934.00 3.30 37 600958 东方证券 2,209,218.00 2.96 38 601628 中国人寿 2,099,554.00 2.81 39 000002 万


科A 1,952,620.00 2.61 40 600048 保利地产 1,893,217.00 2.53 41 600276 恒瑞医药 1,855,257.40 2.48 42 002739 万达电影 1,633,587.76 2.19 43 601788 光大证券 1,619,206.40 2.17 44 002142 宁波银行 1,544,000.00 2.07 45 600010 包钢股份 1,538,485.00 2.06 46 600637 东方明珠 1,537,604.00 2.06 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额


474,430,853.32 卖出股票收入(成交)总额 408,804,249.47 注: “买入 股票成本总额” 及 “卖 出股票收入总额” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 45 页


7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金 本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1 本 基 金 本 期投 资 的 前 十名 证 券 中 ,无 报 告 期 内发 行 主 体 被监 管 部 门 立 案调 查 的 , 或在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 证 监 会、 证 券 交 易所 公 开 谴 责 、处 罚 的 证 券。 7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 中 , 没 有投 资 于 超 出基 金 合 同 规定 备 选 股 票 库之 外 的 股 票。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 70,223.72 2 应收证券清算款 1,542,319.07 3 应收股利 - 4 应收利息 2,141.22 5 应收申购款 11,375.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 37 页 共 45 页


8 其他 - 9 合计 1,626,059.54 7.12.4


期 末 持 有的 处 于 转 股期 的 可 转 换债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 601069 西部黄金 543,582.00 0.33 重大资产重组停牌 2 300134 大富科技 366,752.00 0.22 重大资产重组停牌 3 002128 露天煤业 297,540.00 0.18 重大资产重组停牌


富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 38 页 共 45 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 国富中证 100 指数 增强分级 A 83 169,001.42 8,066,523.00 57.51% 5,960,595.00 42.49% 国富中证 100 指数 增强分级 B 464 30,230.86 43,520.00 0.31% 13,983,599.00 99.69% 国富中证 100 指数 增强分级 1,564 101,056.30 94,896,257.37 60.04% 63,155,797.36 39.96% 合计 2,111 88,160.25 103,006,300.37 55.35% 83,099,991.36 44.65%


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 国富中证 100 指数增强分 级 A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 分红- 个人分 红 2,736,232.00 19.51% 2 泰康人寿保险股份有限公司- 分红- 个人分红-019L-FH002 深 2,389,663.00 17.04% 3 太平洋资管- 工商银行- 东 兴证券股 份有限公司 1,688,308.00 12.04% 4 闫改英 1,527,652.00 10.89% 5 秦建德 945,905.00 6.74% 6 王蔚莲 903,900.00 6.44% 7 太平洋资产- 工商银行- 南 方资本管 理有限公司 713,270.00 5.08% 8 沈芳 521,151.00 3.72% 9 郭国棠 407,100.00 2.90% 10 秦春晖 385,900.00 2.75% 国富中证 100 指数增强分 级 B 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 39 页 共 45 页


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 项燕 2,614,917.00 18.64% 2 张卫国 2,245,477.00 16.01% 3 张玲 504,300.00 3.60% 4 曾庆梅 333,500.00 2.38% 5 林少逸 319,906.00 2.28% 6 翟罗根 300,000.00 2.14% 7 莫家秀 270,000.00 1.92% 8 肖华 257,000.00 1.83% 9 郑明华 175,719.00 1.25% 10 邹木兰 172,400.00 1.23%


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 无 。 8.4 期末基金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开放式基金 国富中证 100 指数增 强分级 A 0 国富中证 100 指数增 强分级 B 0 国富中证 100 指数增 强分级 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 国富中证 100 指数增 强分级 A 0 国富中证 100 指数增 强分级 B 0 国富中证 100 指数增 强分级 0 合计 0


富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 40 页 共 45 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 国富中证 100 指数 增强分级 A 国富中证 100 指 数增强分级 B 国富中证 100 指 数增强分级 基金合同生效日(2015 年 3 月26 日 ) 基金份额总额 117,906,583.00 117,906,584.00 439,642,401.42 本报告期期初基金份额总额 16,508,989.00 16,508,990.00 58,906,076.43 本报告期基金总申购份额 - - 215,527,494.99 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 124,243,160.10 本报告期基金拆分变动份额(份额减 少以"-" 填列 ) -2,481,871.00 -2,481,871.00 7,861,643.41 本报告期期末基金份额总额 14,027,118.00 14,027,119.00 158,052,054.73 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及定期折算份额。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 41 页 共 45 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 (一)基金管理人重大人事变动 1 、经国海富 兰克林基金管理有限公司 2017 年股 东会第四次会议审议通过,自 2017 年 6 月 21 日起,Gregory E. McGowan 不再担 任公司董事长, 由吴显 玲女士先生担任公司董事长。相关 公告已于 2017 年6 月24 日在《中国证券报》和公司网站披露。 2 、经国海富 兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,自 2017 年 6 月 21 日起, 吴显玲女士不再担任公司总经理,由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于 2017 年 6 月24 日 在《中国证券报》和公司网站披露。





(二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变 动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 报告期内未发生基金投资策略的改变。








10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所, 未曾改聘其他会计师事 务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 (一)基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形: 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽 查或处罚。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。





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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 2 206,168,866.80 23.42% 190,896.67 23.41% - 长江证券 2 114,485,317.06 13.01% 106,620.35 13.07% - 国海证券 2 100,495,041.07 11.42% 93,090.94 11.41% - 东方证券 2 95,126,592.89 10.81% 87,742.03 10.76% - 海通证券 2 92,612,724.96 10.52% 85,314.17 10.46% - 中泰证券 1 75,250,890.62 8.55% 70,081.16 8.59% - 中信证券 1 71,874,670.90 8.17% 66,936.78 8.21% - 国信证券 1 46,027,454.28 5.23% 42,865.36 5.26% - 广发证券 1 35,459,198.79 4.03% 32,848.20 4.03% - 申万宏源 2 16,607,350.68 1.89% 15,398.36 1.89% - 兴业证券 1 16,251,778.79 1.85% 14,810.12 1.82% - 招商证券 1 9,888,392.26 1.12% 9,011.32 1.10% - 中金公司 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 注: 1. 专用交易 单元的选择标准和程序


1 )选择代理 基金证券买卖的证券经营机构的标准 基金管 理人 负责选 择代 理本基 金证 券买卖 的证 券经营 机构 ,并租 用其 交易单 元作 为基金 的 专 用 交 易单元。选择的标准是: A 资历雄厚 ,信誉良好,注册资本不少于 3 亿 元人民币; 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 43 页 共 45 页


B 财务状况 良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚; C 内部管理 规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; D 具备基金 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ,交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的 需 要 , 并能为本基 金提供全面的信息服务; E 研究实力 较强, 有固 定的研 究机 构和专 门研 究人员 ,能 及时、 定期 、全面 地为 本基金 提 供 宏 观 经济、 行业 情况、 市场 走向、 个股 分析的 研究 报告及 周到 的信息 服务 ,并能 根据 基金投 资 的 特 定 要求,提供专题研究报告。 2 )公司基金 交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量,评判标准包括但不限于: A 全面及时 向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告; B 具有数量 研究和开发能力; C 能有效组 织上市公司调研; D 能根据公 司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告; E 上门路演 和电话会议的质量 ; F 与我公司 投资和研究人员的信息交流和沟通能力; G 其他与投 资相关的服务和支持。 3 )租用基金 专用交易单元的程序


(1 ) 基 金 管理人 根据 上述标 准考 察证券 经 营 机构, 考察 结果经 公司 领导审 批后 ,我司 与被 选 中 的证券经营机构签订 《券商交易单元租用协议》 和 《研究服务协议》 , 并办理基金专用交易单元租 用手续。 (2 ) 之 后 ,基金 管理 人将根 据各 证券经 营机 构的研 究报 告、信 息服 务质量 等情 况,根 据如 下 选 择标准细化的评价体系,每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价: A 提供的研 究报告质量和数量;





B 由基金管 理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; C 证券经营 机构协助我公司研究员调研情况;


D 与证券经 营机构研究员交流和共享研究资料情况;


E 其他可评 价 的量化标准。


经过评 价, 对于达 到有 关标准 的证 券经营 机构 将继续 保留 ,并对 排名 靠前的 证券 经营机 构 在 交 易 量的分 配上 采取适 当的 倾斜政 策。 若本公 司认 为签约 机构 的服务 不能 满足要 求, 或签约 机 构 违 规 受到国 家有 关部门 的处 罚,本 公司 有权终 止签 署的协 议, 并撤销 租用 的交易 单元 ;基金 管 理 人 将 重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 44 页 共 45 页


(3 ) 交易 单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2 、报告期内 证券公司基金专用交易单元的变更情况 报告期内,本基金新增东北证券深圳交易单 元 1 个,东北证 券上海交易单元 1 个。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 光大证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国海证券 120,428.10 100.00% - - - - 东方证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - -


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§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金 情况 序号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 16 日至 2017 年2 月19 日, 2017 年 3 月 24 日至 2017 年 5 月 7 日 - 66,762,059.00 66,762,059.00 - - 产品特有 风 险 1.流动性风 险 投 资 者 大 额 赎 回 所 持 有 的 基 金 份 额 时 , 为 了 实 现 基 金 资 产 的 迅 速 变 现 , 在 基 金 交 易 过 程 中 可 能 存 在 无 法 实 现 交 易 价 格 最 优 ; 亦 或 导 致 基 金 仓 位 调 整 困 难 , 基 金 资 产 不 能 迅 速 转 变 成 现 金 , 产 生流动性 风 险。 一 旦 引 发 巨 额 赎 回 , 当 基 金 管 理 人 认 为 兑 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 有 困 难 , 或 认 为 兑 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 进 行 的 资 产 变 现 可 能 使 基 金 资 产 净 值 发 生 较 大 波 动 时 , 可 能 出 现 比 例 赎 回 、 延 期 支 付 赎 回款等情 形 。 管 理 人 有 权 根 据 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定 , 基 于 投 资 者 保 护 原 则 , 暂 停 或 拒 绝 申 购 、 暂 停赎回。 2.估值风险 投 资 者 大 额 赎 回 所 持 有 的 基 金 份 额 时 , 基 金 份 额 净 值 可 能 受 到 尾 差 和 部 分 赎 回 费 归 入 基 金 资 产 的影响, 从 而导致非 市 场因素的 净 值异常波 动 。


国 海 富 兰 克林 基 金 管 理有 限 公 司 2017 年 8 月 25 日