国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 国 泰 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 八 月 二十 五 日 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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1
重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同约定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金利 润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37
7.3.1 期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 37
7.3.2 期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 38
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 38
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 40
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 41 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 42
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42
8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 42
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43
9
开 放式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 43
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金管 理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 43
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 44
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 44
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 44
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 45
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 46
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 46
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 46
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 46 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）
基金简称 国泰国证新能源汽车指数（LOF ）
场内简称 新汽车（LOF ）
基金主代码 160225
交易代码 160225
基金运作方式 上市契约型开放式
基金 合同生效日 2016 年 7 月 1 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 128,798,078.73 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 7 月 20 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数， 追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1 、股票投资 策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因特殊情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自
由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基金管
理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基金管理人将对投资
组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下， 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% 。如因标 的指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2 、固定收益 类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要， 将投资于债券等固定收益类
金融工具， 投资的目的是保证基金资产流动性， 有效利用基金资产， 提高
基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财
政、 货币政策动向， 预测未来利率变动走势， 自上而下地确定投资组合久
期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
3 、股指期货 投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本
基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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跟踪误差，达到有效跟踪标 的指数的目的。
4 、资产支持 证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、 债券期限结构、 分散化投
资、 行业分布等因素， 坚持价值投资理念， 把握市场交易机会。 在严格遵
守法律法规的基础上， 通过信用研究和流动性管理， 选择经风险调整后相
对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
5 、权证投资 策略
本基金在进行权证投资时， 将通过对权证标的证券基本面的研究， 结合权
证定价模型寻求其合理估值水平， 并积极利用正股和权证之间的不同组合
来套取无风险收益。 本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、 流动性
及风险性特征, 通过 资产配置、 品种与类属选择， 谨慎进行投资， 追求较稳
定的当期收益。
6 、融资与转 融通证券出借投资策略
本基金在参与融资与转融通证券出借业务时， 将通过对市场环境、 利率水
平、 基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断， 决定融资规模
与转融通证券出借业务的规模。 本基金管理人将充分考虑融资与转融通证
券出借业务的收益性、 流动性及风险性特征， 谨慎进行投资， 提高基金的
投资收益。
业绩比较基准 国证新能源汽车指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率（税后）× 5% 。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金， 属于较高预期风险和预期 收益的证券投资基金
品种， 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市
场基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 李永梅 王永民
联系电话 021-31081600转 010-66594896
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道100 号上海环球金融
中心39楼
北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址
上海市虹口区公平路18 号8 号
楼嘉昱大厦16 层-19 层
北京西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 200082 100818
法定代表人 陈勇胜 田国立 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时
报》
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtfund.com
基金 半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层及 基金托管人住所
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -1,904,506.13
本期利润 4,977,732.19
加权平均基金份额本期利润 0.0407
本期加权平均净值利润率 4.23%
本期基金份额净值增长率 5.00%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 43,951,013.98
期末可供分配基金份额利润 0.3412
期末基金资产净值 128,212,305.10
期末基金份额净值 0.9955
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -10.56%
注： （1 ） 本 期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2 ） 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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② 准差④
过去一个月 9.76% 1.28% 9.28% 1.29% 0.48% -0.01%
过去三个月 -0.50% 1.33% -1.66% 1.35% 1.16% -0.02%
过去六个月 5.00% 1.18% 4.21% 1.20% 0.79% -0.02%
自基金转型起
至今
-10.56% 1.15% -11.56% 1.17% 1.00% -0.02%
3.2.2 自基 金转 型 以 来 基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： 本基金合同生效日为 2016 年 7 月 1 日。 本 基金在六个月建仓期结束 时， 各项资产配置比例
符合合同约定。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理 93 只开放式证券投资基金： 国泰金鹰增长灵活配
置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选
证 券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、 国泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券
投 资 基 金 、国 泰 金 鹿 保本 增 值 混 合证 券 投 资 基金 、 国 泰 金鹏 蓝 筹 价 值混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 金
鼎价值精选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰 金牛创新成长混合型证券投
资基金、 国泰沪深 300 指数证券投资基金 （由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来） 、 国泰
双 利 债 券 证券 投 资 基 金、 国 泰 区 位优 势 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 中小 盘 成 长 混合 型 证 券 投资 基 金
（LOF ） （由金盛证券投资基金转型而来） 、国泰 纳斯达克 100 指数证券投资基金 、国泰价值经典灵
活配置混合型证券投资基金（LOF ） 、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180
金 融 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 联 接 基 金、 国 泰 事 件驱 动 策 略 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 信 用
互 利 分 级 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 成 长 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 大 宗 商品 配 置 证 券投 资 基
金(LOF) 、 国 泰信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合型证券投
资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰 民安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰国证房地
产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券 投资基金 （LOF ） （由国泰 估值优势可分离
交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、上证 5 年 期国债交易型开放式指数证券投资基金、
国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交 易型开放式指数证
券投资基金、 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资基金、
国 泰 美 国 房地 产 开 发 股票 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 、国 泰 淘
金 互 联 网 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 聚 信 价 值优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 民 益灵 活 配
置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 国 泰 国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益灵活配置混
合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 结 构 转 型灵 活 配 置 混合 型 证
券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国 泰新经济灵活配置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 国 证 食品 饮 料 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 利债 券 型 证 券投 资 基
金 （由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来） 、 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资
基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基
金 、 国 泰 国证 有 色 金 属 行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 国 泰睿 吉 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰
兴益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰互联网+ 股票型证
券 投 资 基 金、 国 泰 央 企改 革 股 票 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 新目 标 收 益 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰
全 球 绝 对 收益 型 基 金 优选 证 券 投 资基 金 、 国 泰鑫 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰大 健 康 股 票型 证 券
投 资 基 金 、国 泰 民 福 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资基 金 联 接 基金 、 国国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） （ 由国泰
国证新能源 汽 车 指 数 分级 证 券 投 资基 金 转 型 而来 ， 国 泰 国证 新 能 源 汽车 指 数 分 级证 券 投 资 基金 由 中
小板 300 成 长交易型开放式指数证券投资基金转型而来） 、 国泰民利保本混合型证券投资基金、 国泰
中证军工交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、
国 泰 添 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰福 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 业板 指 数
证券投资基金 （LOF ） 、 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合型证券投资
基 金 、 国 泰泽 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 丰 益灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 鑫益
灵活配置混合型证券投资基金、 国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基金、
国 泰 安 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰普 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 民 惠收 益 定
期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰润 利 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 嘉 益 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资 基 金 、 国泰 众 益 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 润泰 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰融 信 定
增 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 现 金 宝货 币 市 场 基金 、 国 泰 景气 行 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资 基 金 、 国 泰 国 证 航 天 军 工 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 国 泰 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 国泰中证申万证券行业指数证券投
资基金 （LOF ） 、 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 （由国泰保本混合型证券投资基金变更
而来） 、 国泰 量化收益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰睿信平衡混合型证券投资基金、 国泰大农
业股票型证券投资基金、 国泰智能装备股票型证券投资基金。 另外， 本基金管理人于 2004 年获 得全
国 社 会 保 障基 金 理 事 会社 保 基 金 资产 管 理 人 资格 ， 目 前 受托 管 理 全 国社 保 基 金 多个 投 资 组 合。2007
年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资 格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成
为首批获准开展特定客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并于 3 月 24 日经中国证 监会
批准获得合格境内机构投资者（QDII ）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等
管理业务资格。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐皓
本基金的基金
经理、国泰国
证有色金属行
业指数分级、
国泰纳斯达克
100 指数
2016-07-0
1
- 10 年
硕 士 研 究 生 ，FRM ， 注 册 黄 金 投
资分析师（ 国家一级） 。 曾任职于
中国工商银行总行资产托管部。
2010 年 5 月 加盟国泰基金，任高
级风控经理。2011 年 6 月至 2014
年 1 月担任上证 180 金融交 易型开国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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(QDII) 、国泰
纳斯达克 100
（QDII-ETF ）
、国泰国证房
地产行业指数
分级、国泰创
业板指数
（LOF ） 、 国泰
中证国有企业
改革指数
（LOF ）的 基
金经理、投资
总监（量化）
放式指数证券投资基金、 国泰上证
180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金联接基金及国泰沪深
300 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理助理，2012 年 3 月至 2014 年 1
月兼任中小板 300 成长 交易型开
放式指数证券投资基金、 国泰中小
板 300 成长 交易型开放 式指数证
券投资基金联接基金的基金经理
助理。 2014 年 1 月至 2015 年 8 月
任国泰中小 板 300 成长 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理，2014 年 1 月至 2015
年 8 月任中小板 300 成长交 易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理，2014 年 6 月起兼任国泰国证
房地产行业指数分级证券投资基
金的基金经理， 2014 年 11 月起兼
任国泰纳斯 达克 100 指 数证券投
资基金和纳 斯达克 100 交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理，2015 年 3 月起兼任国泰国 证
有色金属行业指数分级证券投资
基金的基金经理，2015 年 8 月至
2016 年 6 月 任国泰国证新能源汽
车指数分级证券投资基金 （由中小
板 300 成长 交易型开放 式指数证
券投资基金转型而来）的基金经
理，2016 年 7 月起兼任国泰国证
新能源汽车指数证券投资基金
（LOF ） （ 由 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车
指数分级证券投资基金转型而来）
的基金经理， 2016 年 11 月 起兼任
国泰创业板指数证券投资基金
（LOF ） 的 基 金 经 理 ，2017 年 3
月起兼任国泰中证国有企业改革
指数证券投资基金 （LOF ） 的基金
经理。2017 年 7 月起任投资总监
（量化） 。
注：1、此 处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日， 首任基金经理， 任职日期为基金合
同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公司 公 平 交 易
制 度 指 导 意见 》 等 有 关法 律 法 规 的规 定 ， 严 格遵 守 基 金 合同 和 招 募 说明 书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤
勉 尽 责 、 最大 限 度 保 护投 资 人 合 法权 益 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，在 控 制 风 险的 基 础 上 为持 有 人
谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 本 基金 运 作 合 法 合 规 ， 未 发生 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 未 发
生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 ，信 息 披 露 及时 、 准 确 、完 整 ， 本 基金 与 本
基 金 管 理 人所 管 理 的 其他 基 金 资 产、 投 资 组 合与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 、 公 平 对待 ， 基 金 管理 小 组
保 持 独 立 运作 ， 并 通 过科 学 决 策 、规 范 运 作 、精 心 管 理 和健 全 内 控 体系 ， 有 效 保障 投 资 人 的合 法 权
益。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 的 相关
规 定 ， 通 过严 格 的 内 部风 险 控 制 制度 和 流 程 ，对 各 环 节 的投 资 风 险 和管 理 风 险 进行 有 效 控 制， 确 保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根 据 证 监 会公 平 交 易 指导 意 见 ， 我们 计 算 了 公司 旗 下 基 金、 组 合 同 日同 向 交 易 纪录 配 对 。 通过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下， 且大部分溢
价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口 内 作 平 均， 并 以 此 为依 据 ， 进 行基 金 或 组 合间 在 扩 展 时间 窗 口 中 的同 向 交 易 价差 分 析 。 对于 有 足
够多观测样本的基金配对（样本数 ≥30 ） ，溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基 金 组 合 配对 ， 已 要 求基 金 经 理 对价 差 作 出 了解 释 ， 根 据基 金 经 理 解释 公 司 旗 下基 金 或 组 合间 没 有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 与本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 投 资 组合 未 发 生 大额 同 日 反 向交 易 。 本 报告
期 内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
仅靠“ 漂亮 A50” 的优异表 现无法带领大盘突破前期高点，在 A 股国际化、机构化进程当中，结
合金融去杠杆以及新股常规化发行的背景下，2017 年二季度 初大盘指数便开始了系统性调整， 次新
股、军工、周期、创业板调整明显。市场在政策的呵护下最终呈现了 V 型反转，重配 “ 价值白 马 ” 的
主 动 权 益 基金 净 值 甚 至录 得 了 新 高。 由 于 一 季度 涨 幅 较 大， 新 能 源 汽车 指 数 回 调较 大 。 新 能源 汽 车
指数 周期性波段特征十分明显。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金， 本基金避免了不必要的主动操作， 减少了交易冲击成本，
并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本基金 2017 年上半年净值增长率为 5.00% ， 同期 业绩比较基准收益率为 4.21% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
经过了 2016 年底及 2017 年二季度初的两波系统性调整， A 股总体风险有了进一步释放。 在沪、
深港通以及 MSCI 入池的逐步影响下，A 股估值结构和投资者结构都发生了深刻的变化。价值白 马
股以及大盘蓝筹估值的提升及追捧在时间的消化下很可能是一个长期的过程。A 股相对于美股以及
港股更具吸引力，A 股下半年面临的上行风险更大，反映了资本市场对于我国宏观政治经济形势的
信心。但仅仅上证 50 以及“ 漂亮 50” 无法带领 A 股冲破新高，均衡配置可能具备更高的风险配置价
值。 新能源汽车板块我们看好整车、 锂电池以及有色相关个股， 行业景气度及预期有所恢复， 在 2017
年下半年仍具有较强确定性。
国 泰 国 证 新能 源 汽 车 指数 分 级 基 金（160225 ） ，跟 踪 国 证 新能 源 汽 车 指数 （399417 ） ， 可 以 减 少
投 资 者 选 股时 间 精 力 成本 ， 分 散 投资 降 低 风 险。 新 能 源 汽车 行 业 的 高成 长 性 ， 拥有 较 广 阔 的空 间 ，
欢迎广大投资者积极参与分享新能源汽车板块上涨带来的投资机会。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 相 关法 律 法 规 规定 ， 设 有 估值 委 员 会 ，并 制 定 了 相关 制 度 及 流程 。 估 值 委员
会 主 要 负 责基 金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策 、执 行 和 监 督， 确 保 基 金估 值 的 公 允与 合 理 。 报告 期 内
相 关 基 金 估值 政 策 由 托管 银 行 进 行复 核 。 公 司估 值 委 员 会由 主 管 运 营的 公 司 领 导负 责 ， 成 员包 括 基
金 核 算 、 风险 管 理 、 行业 研 究 方 面业 务 骨 干 ，均 具 有 丰 富的 行 业 分 析、 会 计 核 算等 证 券 基 金行 业 从
业经验 及 专业 能 力 。 基金 经 理 如 认为 估 值 有 被歪 曲 或 有 失公 允 的 情 况， 可 向 估 值委 员 会 报 告并 提 出国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
截 至 本 报 告期 末 ， 根 据本 基 金 基 金合 同 和 相 关法 律 法 规 的规 定 ， 本 基金 无 应 分 配但 尚 未 实 施的
利润。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 对 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券
投资基金 （LOF ） （以下称 “ 本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律
法 规 、 基 金合 同 和 托 管协 议 的 有 关规 定 ， 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 完 全 尽 职尽 责 地
履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 9,543,384.05 12,850,634.50
结算备付金
64,661.52 -
存出保证金
17,015.63 65,906.41
交易性金融资产 6.4.7.2 120,041,933.87 99,910,593.55
其中：股票投资
120,041,933.87 99,910,593.55
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,717.23 2,585.22
应收股利
- -
应收申购款
714,580.83 271,017.73
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
130,383,293.13 113,100,737.41
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金 融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,544.44 1,111,360.65
应付赎回款
1,772,705.45 756,926.63
应付管理人报酬
49,762.33 49,455.41
应付托管费
19,904.97 19,782.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 61,225.94 55,547.01
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 264,844.90 132,852.60
负债合计
2,170,988.03 2,125,924.50
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 84,261,291.12 76,572,109.09
未分配利润 6.4.7.10 43,951,013.98 34,402,703.82 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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所 有 者 权益合 计
128,212,305.10 110,974,812.91
负 债 和 所有者 权 益 总计
130,383,293.13 113,100,737.41
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.9955 元 ， 基金份额总额 128,798,078.73 份。
6.2 利润表
会计主体： 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
5,832,343.33
1. 利息收入
36,157.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11 36,157.57
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
-1,248,879.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,014,854.87
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 765,975.03
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 6,882,238.32
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列）
-
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 162,827.28
减 ： 二 、费用
854,611.14
1 ．管理人报 酬
290,907.43
2 ．托管费
116,362.99
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.18 135,834.78
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.19 311,505.94
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
4,977,732.19
减：所得税费用
-
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
4,977,732.19 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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注：本基金合同生效日为 2016 年 7 月 1 日，因 此无上年度可比期间。
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
76,572,109.09 34,402,703.82 110,974,812.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 4,977,732.19 4,977,732.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
7,689,182.03 4,570,577.97 12,259,760.00
其中：1. 基金 申购款 95,804,960.08 47,361,265.58 143,166,225.66
2. 基金赎回款 -88,115,778.05 -42,790,687.61 -130,906,465.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变 动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
84,261,291.12 43,951,013.98 128,212,305.10
注：本基金合同生效日为 2016 年 7 月 1 日，因 此无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF)( 原 名 为 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 ， 以 下 简称 “本基金”) 是 根 据 国 泰国 证 新 能 源汽 车 指 数 分级 证 券 投 资基 金( 以 下 简称 “ 国 泰 新 汽车 指
数分级基金 ”) 基金份额持有人大会 2016 年 6 月 29 日决议通过的《关于国泰国证新能源汽车指数分
级 证 券投 资基 金 转型 有关 事 项的 议案 》 ， 并经 中国 证 券监 督管 理 委员 会( 以 下 简称 “ 中国 证 监会 ”) 证监国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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许可[2016]785 号 《关于准 予国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金变更注册的批复》 核准， 由
原 国 泰 新 汽车 指 数 分 级基 金 转 型 而来 。 原 国 泰新 汽 车 指 数分 级 基 金 为契 约 型 开 放式 基 金 ， 存续 期 限
至 2016 年 6 月 30 日止。 自 2016 年 7 月 1 日起， 原 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金更名
为国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) ， 原 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基
金合同》 失效， 《国泰国 证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 基金合同 》 于同一日生效。 根据 2016
年 7 月 2 日 《 关于国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金份额折算结果的公告》 ， 国泰 基金
管理有限公司对 2016 年 6 月 30 日登 记在册的国泰新汽车指数分级基金 A 份额与 B 份额实施分级份
额终止运作份额折算：国泰新汽车指数分级基金 A 份额 与 B 份额分 别按这算比例 0.930660593 与
1.069339406 折算为国泰新汽车指数分级基金基础份额。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9
位 。 本 基 金为 契 约 型 开放 式 ， 存 续期 限 不 定 。原 国 泰 新 汽车 指 数 分 级基 金 于 基 金合 同 失 效 前经 审 计
的基金资产净值为 200,861,494.19 元 ，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净
值。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所 ”) 深证上[2016]443 号文审 核同意，本基金 11,411,808.00 份
基金份额于 2016 年 7 月 20 日在深交所 挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持
有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国 泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 基金
合 同 》 的 有关 规 定 ， 本基 金 的 投 资范 围 为 具 有良 好 流 动 性的 金 融 工 具， 包 括 国 内依 法 发 行 上市 的 股
票( 包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、股指期货、权证等权益类金融工具，
债券( 包括国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债券、 政府支持机构债券、 政府支 持
债券、 中期票据、 可转换债券( 含分离交易可转债) 、 可交换债券、 短期融资券、 超短期融资券、 央行
票据) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具等固定收益类金融工具， 以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金的投资组合比例
为：本基金 所持有的股 票资产占基 金资产的比例为 85% －95% ，其中标的指数成份股及其备选成份
股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% 且 不低于股票资产净值的 90% ，每个交 易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内
的政府债券， 权证投资 不高于基金资产净值的 3% 。 本基金的业绩比较基准为： 国证新能源汽车指数
收益率× 95%+ 银行活期存款利率( 税后)× 5% 。
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2017 年 8 月 22 日批准 报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基
金业 协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《国泰国 证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年
6 月 30 日的 财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85
号《关于实 施上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关问题的通 知》 、财税[2015]101 号《 关 于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税
改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关 政策的
通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从 上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ； 解 禁前 取 得 的 股息 、 红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 9,543,384.05
定期存款 -
其他存款 -
合计 9,543,384.05
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 126,176,032.19 120,041,933.87 -6,134,098.32
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市 场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 126,176,032.19 120,041,933.87 -6,134,098.32 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 21 页共 46 页
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,679.97
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 25.14
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 5.19
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 6.93
合计 1,717.23
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 61,225.94
银行间市场应付交易费用 -
合计 61,225.94
6.4.7.8 其他负 债 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 22 页共 46 页
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,573.63
指数使用费 50,000.00
预提费用 208,271.27
合计 264,844.90
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上 年度末 117,044,969.99 76,572,109.09
本期申购 146,443,634.91 95,804,960.08
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -134,690,526.17 -88,115,778.05
本期末 128,798,078.73 84,261,291.12
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 87,840,264.09 -53,437,560.27 34,402,703.82
本期利润 -1,904,506.13 6,882,238.32 4,977,732.19
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
8,647,215.75 -4,076,637.78 4,570,577.97
其中：基金申购款 108,247,164.35 -60,885,898.77 47,361,265.58
基金赎回款 -99,599,948.60 56,809,260.99 -42,790,687.61
本期已分配利润 - - -
本期末 94,582,973.71 -50,631,959.73 43,951,013.98
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 35,333.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 529.35
其他 294.87
合计 36,157.57 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 23 页共 46 页
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 41,574,375.66
减：卖出股票成本总额 43,589,230.53
买卖股票差价收入 -2,014,854.87
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 765,975.03
基金投资产生的股利收益 -
合计 765,975.03
6.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 6,882,238.32
—— 股票投资 6,882,238.32
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 6,882,238.32
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 24 页共 46 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
基金赎回费收入 162,827.28
合计 162,827.28
注： 本基金的场外赎回费率按持有期间递减， 场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ， 赎回费总额的
25% 归入基金 资产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
交易所市场交易费用 135,834.78
银行间市场交易费用 -
合计 135,834.78
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
上市年费 29,752.78
银行汇划费用 3,234.67
指数使用费 100,000.00
合计 311,505.94
注： 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费， 按前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度( 自然季度) 人民币
50,000.00 元。
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 25 页共 46 页
6.4.9.1 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本 基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 290,907.43
其中：支付销售机构的客户维护费 122,727.54
注：支 付基 金管理 人国 泰基金 管理 有限公 司的 管理人 报酬 按前一 日基 金资产 净值 1.00%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00%÷ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 116,362.99
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的 年费率计提，逐日累计
至 每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 26 页共 46 页
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理 人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 9,543,384.05 35,333.35
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配 情 况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-12
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-27
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-30
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
- 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 27 页共 46 页
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30013
4
大富科
技
2017-02
-09
重大事
项
23.36 - - 87,516.00 2,449,157.14 2,044,373.76 -
00235
8
森源电
气
2017-06
-26
重大事
项
17.02
2017-0
7-12
16.68 84,589.00 1,451,737.41 1,439,704.78 -
00207
0
*ST 众
和
2017-05
-01
重大事
项
10.17 - - 126,020.00 2,717,358.57 1,281,623.40 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 为 股票 型 指 数 基金 ， 属 于 较高 风 险 预 期和 预 期 收 益的 证 券 投 资基 金 品 种 ，其 预 期 收 益及
预 期 风 险 水平 高 于 混 合型 基 金 、 债券 型 基 金 和货 币 市 场 基金 。 本 基 金投 资 的 金 融工 具 主 要 包括 股 票
投 资 、 债 券投 资 及 权 证投 资 等 。 本基 金 在 日 常经 营 活 动 中面 临 的 与 这些 金 融 工 具相 关 的 风 险主 要 包
括 信 用 风 险、 流 动 性 风险 及 市 场 风险 。 本 基 金主 要 采 取 完全 复 制 法 ，即 按 照 标 的指 数 成 份 股组 成 及
其 权 重 构 建股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据标 的 指 数 成份 股 及 其 权重 的 变 动 而进 行 相 应 的调 整 ， 本 基金 的 风国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4% 。 基于流动性管理
的 需 要 ， 本基 金 可 以 投资 于 到 期 日在 一 年 期 以内 的 政 府 债券 、 央 行 票据 和 金 融 债， 债 券 投 资的 目 的
是 保 证 基 金资 产 流 动 性并 提 高 基 金资 产 的 投 资收 益 。 同 时， 本 基 金 力争 利 用 股 指期 货 的 杠 杆作 用 ，
降低交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 员 与 全程 结 合 、 风控 与 发 展 并重 的 风 险 管理 理 念 。 董事 会 主 要 负责
公 司 的 风 险管 理 战 略 和控 制 政 策 、协 调 突 发 重大 风 险 等 事项 。 在 公 司经 营 管 理 层下 设 风 险 管理 委 员
会 ， 制 定 公司 日 常 经 营过 程 中 各 类风 险 的 防 范和 管 理 措 施； 在 业 务 操作 层 面 ， 一线 业 务 部 门负 责 对
各 自 业 务 领域 风 险 的 管控 ， 公 司 具体 的 风 险 管理 职 责 由 风险 管 理 部 和稽 核 监 察 部负 责 ， 组 织、 协 调
并 与 各 业 务部 门 一 道 ，共 同 完 成 对法 律 风 险 、投 资 风 险 、操 作 风 险 、合 规 风 险 等风 险 类 别 的管 理 ，
并 定 期 向 公司 专 门 的 风险 管 理 委 员会 报 告 公 司风 险 状 况 。风 险 管 理 部和 稽 核 监 察部 分 别 由 副总 经 理
和督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。而 从 定 量 分析 的 角 度 出发 ， 根 据 本基 金 的 投 资目 标 ， 结 合基 金 资 产 所运 用 金 融 工具 特 征
通 过 特 定 的风 险 量 化 指标 、 模 型 ，日 常 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产 损失和收益变化的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在交 易 前 对 交易 对 手 的 资信 状 况 进 行了 充 分 的 评估 。 本 基 金的 银 行 存 款存
放 在 本 基 金的 托 管 行 中国 银 行 ， 与该 银 行 存 款相 关 的 信 用风 险 不 重 大。 本 基 金 在交 易 所 进 行的 交 易
均 以 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 为 交 易 对手 完 成 证 券交 收 和 款 项清 算 ， 违 约风 险 可 能 性很 小 ；
在 银 行 间 同业 市 场 进 行交 易 前 均 对交 易 对 手 进行 信 用 评 估并 对 证 券 交割 方 式 进 行限 制 以 控 制相 应 的
信用风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 信 用等 级 评 估 来控 制 证 券 发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债
券(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 在履 行 与 金 融负 债 有 关 的义 务 时 遇 到资 金 短 缺 的风 险 。 本 基金 的 流 动 性风国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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险 一 方 面 来自 于 基 金 份额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ，另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处
的 交 易 市 场不 活 跃 而 带来 的 变 现 困难 或 因 投 资集 中 而 无 法在 市 场 出 现剧 烈 波 动 的情 况 下 以 合理 的 价
格变现。
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密
监 控 并 预 测流 动 性 需 求， 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管理 人 在
基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ，约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 ， 控 制因 开 放 申 购赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 所
持证券均在证券交易所交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况 外， 其 余 均 能以 合 理 价 格适 时 变 现 。此 外 ， 本 基金 可 通 过 卖出 回 购 金 融资 产 方 式 借入 短 期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量受 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金 持 有及 承 担 的 大部 分 金 融 资产 和 金 融 负债 不 计 息 ，因 此 本 基 金的 收 入 及 经营 活 动 的 现金
流 量 在 很 大程 度 上 独 立于 市 场 利 率变 化 。 本 基金 持 有 的 利率 敏 感 性 资产 主 要 为 银行 存 款 、 存出 保 证国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 30 页共 46 页
金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,543,384.05 - - - 9,543,384.05
结算备付金 64,661.52 - - - 64,661.52
存出保证金 17,015.63 - - - 17,015.63
交易性金融资产 - - - 120,041,933.87
120,041,933.8
7
应收利息 - - - 1,717.23 1,717.23
应收申购款 - - - 714,580.83 714,580.83
资产总计 9,625,061.20 - - 120,758,231.93
130,383,293.1
3
负债
应付证券清算款 - - - 2,544.44 2,544.44
应付赎回款 - - - 1,772,705.45 1,772,705.45
应付管理人报酬 - - - 49,762.33 49,762.33
应付托管费 - - - 19,904.97 19,904.97
应付交易费用 - - - 61,225.94 61,225.94
其他负债 - - - 264,844.90 264,844.90
负债总计 - - - 2,170,988.03
2,170,988.0
3
利率敏感度缺口 9,625,061.20 - - 118,587,243.90 128,212,305.1
0
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,850,634.50 - - - 12,850,634.50
存出保证金 65,906.41 - - - 65,906.41
交易性金融资产 - - - 99,910,593.55 99,910,593.55
应收利息 - - - 2,585.22 2,585.22 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 31 页共 46 页
应收申购款 3,166.20 - - 267,851.53 271,017.73
资产总计 12,919,707.11 - - 100,181,030.30
113,100,737.4
1
负债
应付证券清算款 - - - 1,111,360.65 1,111,360.65
应付赎回款 - - - 756,926.63 756,926.63
应付管理人报酬 - - - 49,455.41 49,455.41
应付托管费 - - - 19,782.20 19,782.20
应付交易费用 - - - 55,547.01 55,547.01
其他负债 - - - 132,852.60 132,852.60
负债总计 - - - 2,125,924.50 2,125,924.50
利率敏感度缺口 12,919,707.11 - - 98,055,105.80
110,974,812.9
1
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.00%(2016 年 12 月 31 日:0.00%) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12
月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易
的 股 票 和 债券 ， 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体 自 身经 营 情 况 或特 殊 事 项 的影 响 ，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 采 用完 全 复 制 法， 跟 踪 新 能源 汽 车 指 数， 以 完 全 按照 标 的 指 数成 份 股 组 成及 其 权 重 构建
基 金 股 票 投资 组 合 为 原则 ， 进 行 被动 式 指 数 化投 资 。 股 票在 投 资 组 合中 的 权 重 原则 上 根 据 标的 指 数国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 32 页共 46 页
成份股及其 权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况( 如流动性不足等) 导致无法获得足够数量的
股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低其 他 价 格 风险 。 本 基 金投 资 组 合 中， 标 的 指 数成 份 股 及 其备
选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% 。此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
有 的 证 券 价格 实 施 监 控， 定 期 运 用多 种 定 量 方法 对 基 金 进行 风 险 度 量， 来 测 试 本基 金 面 临 的潜 在 价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 120,041,933.87 93.63 99,910,593.55 90.03
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 120,041,933.87 93.63 99,910,593.55 90.03
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除新能源汽车指数外其他市场变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
新能源汽车指数上升 5% 增加约 596 -
新能源汽车指数下降 5% 减少约 596 -
注：于 2016 年 6 月 30 日 ，本基金成立未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金资产净值的影响。 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 33 页共 46 页
6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 115,202,122.62 元 ， 属于第二层 次 的余额为 4,839,811.25 元， 无属于第 三层次的余
额(2016 年 12 月 31 日： 第一层次 98,928,990.76 元 ， 第二层次 981,602.79 元 ， 无第三层次)。于 2017
年 6 月 30 日 ， 本基金持有 的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2016
年 12 月 31 日：同) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 和 债 券 的公 允 价 值 列入 第 一 层 次； 并 根 据 估值 调 整 中 采用 的 不 可 观察 输 入 值 对于 公 允
价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 34 页共 46 页
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融房地
产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的非保本收
益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值税； (2) 纳税人购入基金、 信托、
理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日 起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号《关于资 管产品 增
值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财 税[2017]56 号《关于资管产品增值税
有 关 问 题 的通 知 》 的 规定 ， 资 管 产品 管 理 人 运营 资 管 产 品过 程 中 发 生的 增 值 税 应税 行 为 ， 暂适 用 简
易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增
值 税 应 税 行为 ， 未 缴 纳增 值 税 的 ，不 再 缴 纳 ；已 缴 纳 增 值税 的 ， 已 纳税 额 从 资 管产 品 管 理 人以 后 月
份 的 增 值 税应 纳 税 额 中抵 减 。 上 述税 收 政 策 对本 基 金 截 至本 财 务 报 表批 准 报 出 日止 的 财 务 状况 和 经
营成果无影响。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 120,041,933.87 92.07
其中：股票 120,041,933.87 92.07
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- - 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 35 页共 46 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,608,045.57 7.37
7 其他各项资产 733,313.69 0.56
8 合计 130,383,293.13 100.00
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
1,475,408.74
1.15
C 制造业
90,819,065.51 70.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
1,017,514.30 0.79
G 交通运输 、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,469,435.09 4.27
J 金融业
- -
K 房地产业
1,017,842.22 0.79
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- - 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 36 页共 46 页
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
3,177,671.10 2.48
合计
102,976,936.96 80.32
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
17,057,357.29 13.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,639.62 0.01
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
17,064,996.91 13.31 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 37 页共 46 页
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票 代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600066 宇通客车 267,189 5,870,142.33 4.58
2 002466 天齐锂业 106,352 5,780,231.20 4.51
3 002594 比亚迪 113,561 5,672,371.95 4.42
4 000839 中信国安 547,491 5,469,435.09 4.27
5 300124 汇川技术 211,970 5,413,713.80 4.22
6 002460 赣锋锂业 103,336 4,779,290.00 3.73
7 603799 华友钴业 71,057 4,318,844.46 3.37
8 000009 中国宝安 392,790 3,177,671.10 2.48
9 000559 万向钱潮 288,562 3,064,528.44 2.39
10 002407 多氟多 134,341 2,954,158.59 2.30
11 000970 中科三环 184,989 2,734,137.42 2.13
12 002179 中航光电 82,046 2,559,014.74 2.00
13 600699 均胜电子 78,569 2,521,279.21 1.97
14 002176 江特电机 254,771 2,221,603.12 1.73
15 600418 江淮汽车 197,429 2,082,875.95 1.62
16 600549 厦门钨业 95,706 2,056,721.94 1.60
17 300134 大富科技 87,516 2,044,373.76 1.59
18 600884 杉杉股份 123,998 2,042,247.06 1.59
19 002108 沧州明珠 149,079 1,990,204.65 1.55
20 600478 科力远 207,292 1,784,784.12 1.39
21 300014 亿纬锂能 96,417 1,749,968.55 1.36
22 300207 欣旺达 136,876 1,613,768.04 1.26
23 600563 法拉电子 31,281 1,545,594.21 1.21
24 002249 大洋电机 232,715 1,531,264.70 1.19
25 300073 当升科技 61,074 1,523,185.56 1.19
26 300001 特锐德 90,015 1,508,651.40 1.18
27 002276 万马股份 148,131 1,494,641.79 1.17
28 000762 西藏矿业 104,122 1,475,408.74 1.15
29 002411 必康股份 50,220 1,452,362.40 1.13
30 002358 森源电气 84,589 1,439,704.78 1.12
31 600366 宁波韵升 78,500 1,384,740.00 1.08
32 601777 力帆股份 168,085 1,351,403.40 1.05
33 002709 天赐材料 32,324 1,330,779.08 1.04
34 000049 德赛电池 25,131 1,302,037.11 1.02
35 002070 *ST 众和 126,020 1,281,623.40 1.00 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 38 页共 46 页
36 000973 佛塑科技 160,706 1,240,650.32 0.97
37 002056 横店东磁 163,548 1,226,610.00 0.96
38 002664 信质电机 41,562 1,189,504.44 0.93
39 002139 拓邦股份 106,432 1,146,272.64 0.89
40 300037 新宙邦 49,366 1,134,430.68 0.88
41 600006 东风汽车 178,374 1,043,487.90 0.81
42 600773 西藏城投 91,946 1,017,842.22 0.79
43 002091 江苏国泰 106,546 1,017,514.30 0.79
44 000957 中通客车 79,985 935,824.50 0.73
45 600135 乐凯胶片 54,955 856,748.45 0.67
46 600096 云天化 112,939 835,748.60 0.65
47 600580 卧龙电气 118,701 809,540.82 0.63
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600104 上汽集团 165,000 5,123,250.00 4.00
2 600487 亨通光电 176,000 4,936,800.00 3.85
3 000625 长安汽车 340,000 4,902,800.00 3.82
4 600482 中国动力 77,000 1,947,330.00 1.52
5 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03
6 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02
7 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02
8 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
9 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
10 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
11 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
12 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币 元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 600104 上汽集团 5,038,722.71 4.54
2 600487 亨通光电 4,999,677.00 4.51
3 000625 长安汽车 4,882,814.58 4.40
4 002594 比亚迪 2,447,423.58 2.21
5 002466 天齐锂业 2,128,307.47 1.92 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 39 页共 46 页
6 600066 宇通客车 1,970,807.05 1.78
7 600482 中国动力 1,970,062.13 1.78
8 000839 中信国安 1,937,842.00 1.75
9 300124 汇川技术 1,816,015.80 1.64
10 603799 华友钴业 1,636,711.59 1.47
11 002460 赣锋锂业 1,458,168.00 1.31
12 000009 中国宝安 1,397,361.00 1.26
13 002407 多氟多 1,300,818.96 1.17
14 600699 均胜电子 1,249,541.66 1.13
15 000559 万向钱潮 1,176,121.00 1.06
16 000970 中科三环 1,002,652.00 0.90
17 300134 大富科技 926,746.00 0.84
18 002249 大洋电机 880,855.00 0.79
19 002179 中航光电 873,308.00 0.79
20 002176 江特电机 864,903.00 0.78
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 002466 天齐锂业 3,896,323.07 3.51
2 600066 宇通客车 2,501,441.48 2.25
3 000839 中信国安 2,227,579.38 2.01
4 300124 汇川技术 2,060,258.83 1.86
5 002460 赣锋锂业 1,804,193.96 1.63
6 002594 比亚迪 1,591,959.52 1.43
7 000559 万向钱潮 1,563,347.62 1.41
8 000009 中国宝安 1,483,690.75 1.34
9 000970 中科三环 1,181,951.91 1.07
10 600699 均胜电子 1,106,584.79 1.00
11 600773 西藏城投 1,014,395.94 0.91
12 300224 正海磁材 1,008,212.50 0.91
13 002179 中航光电 939,287.03 0.85
14 002108 沧州明珠 926,472.72 0.83
15 600884 杉杉股份 920,827.54 0.83
16 600549 厦门钨业 912,687.54 0.82
17 600478 科力远 870,512.26 0.78
18 600418 江淮汽车 836,672.38 0.75
19 000868 安凯客车 744,608.40 0.67
20 300014 亿纬锂能 742,085.56 0.67 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 56,838,332.53
卖出股票的收入（成交）总额 41,574,375.66
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货， 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以
套 期 保 值 为主 要 目 的 ，有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货
合约。
本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 ， 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合 股 指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 或在 报 告 编 制日 前 一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投 资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,015.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,717.23
5 应收申购款 714,580.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 733,313.69
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
17,308 7,441.53 126,400.00 0.10% 128,671,678.73 99.90%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 邢光武 311,576.00 3.56%
2 吴恺晶 305,990.00 3.50%
3 王家瑛 259,151.00 2.96%
4 宋晶萍 239,956.00 2.75%
5 徐邦 233,732.00 2.67%
6 楼大新 233,000.00 2.67%
7 唐棠 199,962.00 2.29%
8 徐勇 180,003.00 2.06%
9 张燕 152,842.00 1.75%
10 陈鹏 144,868.00 1.66%
注：上述份额均为场内份额, 持有人均为场内持有人。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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基金管理人所有从业人员持有本基金 155.92 0.00%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 117,044,969.99
本报告期 基金总申购份额 146,443,634.91
减： 本报告期基金总赎回份额 134,690,526.17
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 128,798,078.73
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2017 年 2 月 9 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》 ，经本 基
金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李辉先生担任公司副总经理。
2017 年 3 月 25 日，本 基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ， 经本基 金管理人第七届董事会第一次会议审议通过， 聘任陈勇胜先生担任 公司董事长、 法定代
表人，唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 ，本 基 金 无 涉及 对 公 司 运营 管 理 及 基金 运 作 产 生重 大 影 响 的与 本 基 金 管理 人 、 基 金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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10.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
针对上海证监局于 2016 年底向公司出具的警示函， 公司高度重视， 对相关情况进行了自查及说
明， 并认真完成整改工作， 进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。 本报告期内， 基金管理人 、
基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国金证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
银河证券 1 52,593,630.91 53.67% 48,981.56 57.24% -
中信证券 1 16,902,655.42 17.25% 15,741.61 18.40% -
中金公司 1 13,275,971.29 13.55% 9,710.12 11.35% -
万联证券 2 10,533,306.20 10.75% 7,703.25 9.00% -
中信建投 2 3,606,941.37 3.68% 2,637.76 3.08% -
光大证券 1 1,084,088.06 1.11% 792.79 0.93% -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 公司具 有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定 期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及 丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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等），并经公司批准。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 国泰基金管理有限公司副总经理任职公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券报》 、 《证 券时报》 、 《 证
券日报》
2017-02-09
2
国泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 北 京 分 公 司 迁 址
的公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券报》 、 《证 券时报》
2017-03-25
3
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变
更的公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券报》 、 《证 券时报》
2017-03-25
4
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 单 笔 定 期 定 额 投 资 最 低 金 额 限 制 的
公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券报》 、 《证 券时报》 、 《 证
券日报》
2017-04-08
5
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开
放式基金单笔赎回最低份额限制的公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券报》 、 《证 券时报》
2017-06-10 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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11
备 查 文件 目 录
11.1 备查 文件 目 录
1 、国泰国证 新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）基金合同
2 、国泰国证 新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）托管协议
3 、关于准予 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金变更注册的批复
4 、报告期内 披露的各项公告
5 、法律法规 要求备查的其他文件
11.2 存放 地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点 ——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层。
11.3 查阅 方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理 人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投诉电话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年八 月 二 十五日
