国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报 告
国 泰创 业板 指 数 证 券投 资基 金 （ L O F ）
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基金 管理 人：国 泰基 金管理 有限公 司
基金 托管 人：中 国建 设银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期： 二〇 一七年 八月二 十五 日国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上
独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 约 定 ， 于 2 0 1 7 年 8 月 2 2 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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1 . 2 目 录
1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
7 . 4 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
7 . 5 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
7 . 6 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
7 . 7 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
7 . 1 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
7 . 1 3 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
8 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0
1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2
1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4
1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
基 金 简 称 国 泰 创 业 板 指 数 （ L O F ）
场 内 简 称 创 业 板 基
基 金 主 代 码 1 6 0 2 2 3
交 易 代 码 1 6 0 2 2 3
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 1 1 月 1 1 日
基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 8 4 , 9 3 8 , 2 0 1 . 0 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 6 年 1 1 月 2 8 日
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 跟
踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
投 资 策 略
1 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 ， 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股
票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 的 调 整 。
但 因 特 殊 情 况 （ 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发 生 变 更 、 成 份 股 权 重 由 于 自
由 流 通 量 发 生 变 化 、 成 份 股 公 司 行 为 、 市 场 流 动 性 不 足 等 ） 导 致 本 基 金 管
理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整 时 ， 基 金 管 理 人 将 对 投 资
组 合 进 行 优 化 ， 尽 量 降 低 跟 踪 误 差 。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对
值 不 超 过 0 . 3 5 % ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。 如 因 标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或
其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合
理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。
2 、 固 定 收 益 类 投 资 工 具 投 资 策 略
本 基 金 基 于 流 动 性 管 理 及 策 略 性 投 资 的 需 要 ， 将 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类
金 融 工 具 ， 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产 流 动 性 ， 有 效 利 用 基 金 资 产 ， 提 高
基 金 资 产 的 投 资 收 益 。 本 基 金 将 密 切 关 注 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 与 我 国 财
政 、 货 币 政 策 动 向 ， 预 测 未 来 利 率 变 动 走 势 ， 自 上 而 下 地 确 定 投 资 组 合 久
期 ， 并 结 合 信 用 分 析 等 自 下 而 上 的 个 券 选 择 方 法 构 建 债 券 投 资 组 合 。
3 、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略
本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 综 合 考 虑 信 用 等 级 、 债 券 期 限 结 构 、 分 散 化 投
资 、 行 业 分 布 等 因 素 ， 坚 持 价 值 投 资 理 念 ， 把 握 市 场 交 易 机 会 。 在 严 格 遵国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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守 法 律 法 规 的 基 础 上 ， 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 ， 选 择 经 风 险 调 整 后 相
对 价 值 较 高 的 品 种 进 行 投 资 ， 以 期 获 得 长 期 稳 定 收 益 。
4 、 权 证 投 资 策 略
本 基 金 在 进 行 权 证 投 资 时 ， 将 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 ， 结 合 权
证 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 估 值 水 平 ， 并 积 极 利 用 正 股 和 权 证 之 间 的 不 同 组 合
来 套 取 无 风 险 收 益 。 本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 权 证 资 产 的 收 益 性 、 流 动 性
及 风 险 性 特 征 , 通 过 资 产 配 置 、 品 种 与 类 属 选 择 ， 谨 慎 进 行 投 资 ， 追 求 较 稳
定 的 当 期 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 创 业 板 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） × 5 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 属 于 较 高 预 期 风 险 和 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品
种 ， 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场
基 金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 李 永 梅 田 青
联 系 电 话 0 2 1 - 3 1 0 8 1 6 0 0 转 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 x i n x i p i l u @ g t f u n d . c o m t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 （ 0 2 1 ） 3 1 0 8 9 0 0 0 ， 4 0 0 - 8 8 8 - 8 6 8 8 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 2 1 - 3 1 0 8 1 8 0 0 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区
世 纪 大 道 1 0 0 号 上 海 环 球 金 融
中 心 3 9 楼
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址
上 海 市 虹 口 区 公 平 路 1 8 号 8 号
楼 嘉 昱 大 厦 1 6 层 - 1 9 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 2 0 0 0 8 2 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 陈 勇 胜 王 洪 章
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 时
报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . g t f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
上 海 市 虹 口 区 公 平 路 1 8 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦
1 6 层 - 1 9 层 及 基 金 托 管 人 住 所
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
本 期 已 实 现 收 益 - 2 , 2 1 8 , 3 6 3 . 4 8
本 期 利 润 - 1 , 0 9 6 , 5 0 3 . 7 9
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 2 2 3
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 . 5 5 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 6 . 6 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 1 2 , 3 3 1 , 5 8 2 . 5 6
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 4 5 2
期 末 基 金 资 产 净 值 7 2 , 6 0 6 , 6 1 8 . 5 0
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 5 4 8
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 1 4 . 5 2 %
注 ： （ 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
（ 2 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 ；
（ 3 ） 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 1 1 月 1 1 日 ， 截 止 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 不 满 一 年 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 3 . 2 5 % 0 . 9 4 % 2 . 9 3 % 0 . 8 7 % 0 . 3 2 % 0 . 0 7 %
过 去 三 个 月 - 4 . 3 1 % 0 . 9 3 % - 4 . 4 4 % 0 . 9 0 % 0 . 1 3 % 0 . 0 3 %
过 去 六 个 月 - 6 . 6 9 % 0 . 9 1 % - 6 . 9 5 % 0 . 9 1 % 0 . 2 6 % 0 . 0 0 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
- 1 4 . 5 2 % 0 . 9 1 % - 1 4 . 4 3 % 0 . 9 5 % - 0 . 0 9 % - 0 . 0 4 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
（ 2 0 1 6 年 1 1 月 1 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
注 ： 本 基 金 的 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 1 1 月 1 1 日 ， 截 止 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 运 作 时 间 未
满 一 年 ； 本 基 金 在 6 个 月 建 仓 期 结 束 时 ， 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 。
4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 3 月 5 日 ， 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 5 号 文 批 准 的
首 批 规 范 的 全 国 性 基 金 管 理 公 司 之 一 。 公 司 注 册 资 本 为 1 . 1 亿 元 人 民 币 ， 公 司 注 册 地 为 上 海 ， 并 在
北 京 和 深 圳 设 有 分 公 司 。
截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 9 3 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ： 国 泰 金 鹰 增 长 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 龙 系 列 证 券 投 资 基 金 （ 包 括 2 只 子 基 金 ， 分 别 为 国 泰 金 龙 行 业 精 选
证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 龙 债 券 证 券 投 资 基 金 ） 、 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 、 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 鹏 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金
鼎 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 由 金 鼎 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 、 国 泰 金 牛 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 国 泰 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 由 国 泰 金 象 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 、 国 泰
双 利 债 券 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 区 位 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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（ L O F ） （ 由 金 盛 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 、 国 泰 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 价 值 经 典 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 上 证 1 8 0 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 上 证 1 8 0
金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 国 泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 信 用
互 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 成 长 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 大 宗 商 品 配 置 证 券 投 资 基
金 ( L O F ) 、 国 泰 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 、 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投
资 基 金 （ 由 金 泰 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 、 国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 房 地
产 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 估 值 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） （ 由 国 泰 估 值 优 势 可 分 离
交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金 封 闭 期 届 满 转 换 而 来 ） 、 上 证 5 年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、
国 泰 上 证 5 年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 、 国 泰 中 国 企 业 境 外 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、
国 泰 美 国 房 地 产 开 发 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 淘
金 互 联 网 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 民 益 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 国 泰 金 鑫 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ 由 金 鑫 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 、 国 泰 新 经 济 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 创 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ 由 国 泰 6 个 月 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 、 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 （ 由 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 、 国 泰 深 证 T M T 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰
兴 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 生 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 互 联 网 + 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 国 泰 央 企 改 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 新 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰
全 球 绝 对 收 益 型 基 金 优 选 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 大 健 康 股 票 型 证 券
投 资 基 金 、 国 泰 民 福 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 国
泰 融 丰 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） （ 由 国 泰
国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ， 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 由 中
小 板 3 0 0 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 、 国 泰 民 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰
中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、
国 泰 添 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 福 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 创 业 板 指 数
证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 国 泰 鸿 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 景 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 国 泰 泽 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 丰 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 鑫 益国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 信 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 利 是 宝 货 币 市 场 基 金 、
国 泰 安 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 普 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 民 惠 收 益 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 润 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 嘉 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 国 泰 众 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 润 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 融 信 定
增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 、 国 泰 景 气 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 国 泰 国 证 航 天 军 工 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 国 泰 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 、 国 泰 民 丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 、 国 泰 策 略 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 由 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更
而 来 ） 、 国 泰 量 化 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 睿 信 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 大 农
业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 智 能 装 备 股 票 型 证 券 投 资 基 金 。 另 外 ， 本 基 金 管 理 人 于 2 0 0 4 年 获 得 全
国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 社 保 基 金 资 产 管 理 人 资 格 ， 目 前 受 托 管 理 全 国 社 保 基 金 多 个 投 资 组 合 。 2 0 0 7
年 1 1 月 1 9 日 ， 本 基 金 管 理 人 获 得 企 业 年 金 投 资 管 理 人 资 格 。 2 0 0 8 年 2 月 1 4 日 ， 本 基 金 管 理 人 成
为 首 批 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 （ 专 户 理 财 ） 的 基 金 公 司 之 一 ， 并 于 3 月 2 4 日 经 中 国 证 监 会
批 准 获 得 合 格 境 内 机 构 投 资 者 （ Q D I I ） 资 格 ， 囊 括 了 公 募 基 金 、 社 保 、 年 金 、 专 户 理 财 和 Q D I I 等
管 理 业 务 资 格 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
徐 皓
本 基 金 的 基 金
经 理 、 国 泰 国
证 新 能 源 汽 车
指 数 （ L O F ） 、
国 泰 国 证 房 地
产 行 业 指 数 分
级 、 国 泰 纳 斯
达 克 1 0 0 指 数
( Q D I I ) 、 国 泰
纳 斯 达 克 1 0 0
（ Q D I I - E T F ）
、 国 泰 国 证 有
色 金 属 行 业 指
数 分 级 、 国 泰
中 证 国 有 企 业
改 革 指 数
（ L O F ） 的 基
2 0 1 6 - 1 1 - 1 1 - 1 0 年
硕 士 研 究 生 ， F R M ， 注 册 黄 金 投
资 分 析 师 （ 国 家 一 级 ） 。 曾 任 职 于
中 国 工 商 银 行 总 行 资 产 托 管 部 。
2 0 1 0 年 5 月 加 盟 国 泰 基 金 ， 任 高
级 风 控 经 理 。 2 0 1 1 年 6 月 至 2 0 1 4
年 1 月 担 任 上 证 1 8 0 金 融 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 上 证
1 8 0 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 及 国 泰 沪 深
3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 助 理 ， 2 0 1 2 年 3 月 至 2 0 1 4 年 1
月 兼 任 中 小 板 3 0 0 成 长 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 小
板 3 0 0 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理
助 理 。 2 0 1 4 年 1 月 至 2 0 1 5 年 8 月
任 国 泰 中 小 板 3 0 0 成 长 交 易 型 开国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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金 经 理 、 投 资
总 监 （ 量 化 ）
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
的 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 1 月 至 2 0 1 5
年 8 月 任 中 小 板 3 0 0 成 长 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 ， 2 0 1 4 年 6 月 起 兼 任 国 泰 国 证
房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 1 1 月 起 兼
任 国 泰 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投
资 基 金 和 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 ， 2 0 1 5 年 3 月 起 兼 任 国 泰 国 证
有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 8 月 至
2 0 1 6 年 6 月 任 国 泰 国 证 新 能 源 汽
车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 由 中 小
板 3 0 0 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 的 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 7 月 起 兼 任 国 泰 国 证
新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） （ 由 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ）
的 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 1 1 月 起 兼 任
国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 3
月 起 兼 任 国 泰 中 证 国 有 企 业 改 革
指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 基 金
经 理 。 2 0 1 7 年 7 月 起 任 投 资 总 监
（ 量 化 ） 。
徐 成 城
本 基 金 的 基 金
经 理 、 国 泰 国
证 食 品 饮 料 行
业 指 数 分 级 、
国 泰 国 证 医 药
卫 生 行 业 指 数
分 级 的 基 金 经
理
2 0 1 7 - 0 2 - 0
3
- 1 1 年
硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 闽 发 证 券 。
2 0 1 1 年 1 1 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 交 易 员 、 基 金 经 理 助
理 。 2 0 1 7 年 2 月 起 任 国 泰 创 业 板
指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 国 泰
国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行
业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 。
注 ： 1 、 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 生 效 之 日 ， 首 任 基 金 经 理 ， 任 职 日 期 为 基 金 合
同 生 效 日 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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制 度 指 导 意 见 》 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 严 格 遵 守 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤
勉 尽 责 、 最 大 限 度 保 护 投 资 人 合 法 权 益 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人
谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 未 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 未 发
生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行 为 ， 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 ， 本 基 金 与 本
基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 基 金 资 产 、 投 资 组 合 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 、 公 平 对 待 ， 基 金 管 理 小 组
保 持 独 立 运 作 ， 并 通 过 科 学 决 策 、 规 范 运 作 、 精 心 管 理 和 健 全 内 控 体 系 ， 有 效 保 障 投 资 人 的 合 法 权
益 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 相 关
规 定 ， 通 过 严 格 的 内 部 风 险 控 制 制 度 和 流 程 ， 对 各 环 节 的 投 资 风 险 和 管 理 风 险 进 行 有 效 控 制 ， 确 保
公 平 对 待 所 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 ， 切 实 防 范 利 益 输 送 行 为 。
（ 一 ） 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 或 组 合 间 同 向 交 易 价 差 分 析
根 据 证 监 会 公 平 交 易 指 导 意 见 ， 我 们 计 算 了 公 司 旗 下 基 金 、 组 合 同 日 同 向 交 易 纪 录 配 对 。 通 过
对 这 些 配 对 的 交 易 价 差 分 析 ， 我 们 发 现 有 效 配 对 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1 % 数 量 级 及 以 下 ， 且 大 部 分 溢
价 率 均 值 通 过 9 5 % 置 信 度 下 等 于 0 的 t 检 验 。
（ 二 ） 扩 展 时 间 窗 口 下 的 价 差 分 析
本 基 金 管 理 人 选 取 T = 3 和 T = 5 作 为 扩 展 时 间 窗 口 ， 将 基 金 或 组 合 交 易 情 况 分 别 在 这 两 个 时 间 窗
口 内 作 平 均 ， 并 以 此 为 依 据 ， 进 行 基 金 或 组 合 间 在 扩 展 时 间 窗 口 中 的 同 向 交 易 价 差 分 析 。 对 于 有 足
够 多 观 测 样 本 的 基 金 配 对 （ 样 本 数 ≥ 3 0 ） ， 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1 % 数 量 级 及 以 下 。
（ 三 ） 基 金 或 组 合 间 模 拟 溢 价 金 额 分 析
对 于 不 能 通 过 溢 价 率 均 值 为 零 的 t 检 验 的 基 金 组 合 配 对 、 对 于 在 时 间 窗 口 中 溢 价 率 均 值 过 大 的
基 金 组 合 配 对 ， 已 要 求 基 金 经 理 对 价 差 作 出 了 解 释 ， 根 据 基 金 经 理 解 释 公 司 旗 下 基 金 或 组 合 间 没 有
可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 大 额 同 日 反 向 交 易 。 本 报 告
期 内 ， 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 7 年 上 半 年 ， A 股 表 现 呈 现 分 化 态 势 ， 资 金 大 量 集 中 于 一 线 白 马 蓝 筹 股 ， 以 此 为 代 表 的 沪 深
3 0 0 和 上 证 5 0 指 数 表 现 抢 眼 ： 沪 深 3 0 0 指 数 上 涨 6 . 6 9 % ， 上 证 5 0 指 数 涨 幅 则 达 接 近 9 % ， 形 成 了 中
国 版 的 漂 亮 5 0 行 情 。 与 此 相 比 ， 创 业 板 则 在 上 半 年 受 到 乐 视 网 资 金 链 断 裂 以 及 温 氏 股 份 等 龙 头 股 业
绩 下 滑 的 拖 累 ， 持 续 创 出 新 低 ， 下 跌 超 过 7 % 。
当 前 ， 随 着 国 际 形 势 的 日 趋 复 杂 与 中 国 经 济 的 不 确 定 性 升 高 ， 市 场 整 体 风 险 偏 好 出 现 下 降 态 势 。
监 管 机 构 持 续 推 进 降 低 金 融 杠 杆 ， 严 管 金 融 风 险 的 措 施 ， 市 场 泡 沫 受 到 挤 压 ， 加 上 外 延 式 并 购 退 潮 ，
创 业 板 公 司 业 绩 增 长 的 不 确 定 性 使 得 市 场 资 金 集 体 涌 向 确 定 性 较 高 的 价 值 股 ： 家 电 、 白 酒 、 中 药 、
汽 车 等 低 估 值 、 高 分 红 、 业 绩 稳 健 的 蓝 筹 股 受 到 了 青 睐 ， 股 价 在 年 初 至 今 的 震 荡 市 中 节 节 上 升 。 这
一 市 场 变 化 产 生 的 主 要 因 素 包 括 ： 监 管 层 加 强 管 理 引 导 市 场 向 价 值 投 资 回 归 、 经 济 转 型 和 消 费 升 级
引 发 的 部 分 企 业 盈 利 回 升 、 投 资 者 在 不 确 性 增 大 的 市 场 中 寻 找 企 业 确 定 性 的 业 绩 和 与 之 相 匹 配 的 估
值 。 然 而 ， 尽 管 上 证 5 0 和 沪 深 3 0 0 指 数 目 前 的 整 体 估 值 仍 远 低 于 创 业 板 ， 但 随 着 “ 抱 团 ” 资 金 不 断 涌
入 “ 漂 亮 5 0 ” ， 个 别 股 票 的 市 盈 率 达 到 了 历 史 高 位 ， 估 值 泡 沫 已 经 显 现 ， 风 险 也 在 增 大 。 与 之 对 比 ，
目 前 创 业 板 的 整 体 估 值 已 下 滑 至 4 0 倍 左 右 ， 距 离 2 0 1 5 年 牛 市 巅 峰 期 1 1 0 倍 以 上 的 估 值 相 去 甚 远 ，
估 值 回 升 的 潜 力 巨 大 。 下 半 年 ， 随 着 国 内 通 胀 水 平 大 概 率 回 升 和 经 济 结 构 逐 渐 改 善 ， 当 前 偏 紧 的 货
币 政 策 和 金 融 监 管 将 有 望 “ 触 底 调 整 ” 甚 至 有 所 放 松 ， 并 推 动 投 市 场 风 险 偏 好 的 回 升 和 投 资 者 情 绪 的
回 暖 。 因 此 ， 一 旦 市 场 风 格 有 所 变 化 ， 以 创 业 板 为 代 表 的 高 风 险 偏 好 板 块 估 值 上 升 或 将 会 明 显 优 于
传 统 的 大 盘 蓝 筹 板 块 ， 创 业 板 的 投 资 价 值 也 将 完 全 显 现 。 作 为 完 全 跟 踪 标 的 指 数 的 被 动 型 基 金 ， 本
基 金 避 免 了 不 必 要 的 主 动 操 作 ， 减 少 了 交 易 冲 击 成 本 ， 并 通 过 精 细 化 管 理 确 保 基 金 组 合 与 指 数 权 重
基 本 一 致 。 同 时 本 基 金 也 通 过 积 极 参 与 新 股 申 购 提 高 了 基 金 回 报 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 基 金 在 2 0 1 7 年 上 半 年 的 净 值 增 长 率 为 - 6 . 6 9 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 6 . 9 5 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
宏 观 层 面 来 说 ， 国 务 院 此 前 印 发 的 《 “ 十 三 五 ” 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 》 指 出 了 战 略 性 新
兴 产 业 代 表 新 一 轮 科 技 革 命 和 产 业 变 革 的 方 向 ， 是 培 育 发 展 新 动 能 、 获 取 未 来 竞 争 新 优 势 的 关 键 领
域 。 到 2 0 2 0 年 ， 战 略 性 新 兴 产 业 增 加 值 占 国 内 生 产 总 值 比 重 达 到 1 5 % ， 形 成 新 一 代 信 息 技 术 、 高 端
制 造 、 生 物 、 绿 色 低 碳 、 数 字 创 意 等 5 个 产 值 规 模 1 0 万 亿 元 级 的 新 支 柱 。 2 0 1 7 年 的 政 府 工 作 报 告
又 再 次 确 认 战 略 新 兴 产 业 的 战 略 重 要 性 ， 强 调 新 材 料 、 人 工 智 能 、 集 成 电 路 和 第 五 代 移 动 通 讯 等 产国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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业 的 发 展 规 划 。 而 中 国 战 略 性 新 兴 产 业 的 发 展 壮 大 离 不 开 创 业 板 的 企 业 ， 政 策 和 市 场 的 倾 斜 将 使 得
创 业 板 未 来 具 有 更 大 的 发 展 潜 力 。 估 值 方 面 ， 此 前 创 业 板 已 接 近 历 史 低 位 ， 随 后 的 估 值 回 升 也 体 现
了 创 业 板 的 估 值 支 撑 犹 存 ， 未 来 将 有 望 逐 步 回 升 。 而 前 期 创 业 板 整 体 的 深 度 调 整 使 得 许 多 优 秀 个 股
遭 到 错 杀 ， 下 半 年 随 着 A 股 估 值 修 复 ， 行 情 或 有 望 从 " 漂 亮 5 0 " 逐 步 扩 散 至 二 线 蓝 筹 、 中 小 板 及 创 业
板 ， 在 一 些 个 股 估 值 修 复 浪 潮 的 促 进 下 迎 来 创 业 板 企 稳 回 升 的 时 期 。 投 资 者 可 利 用 国 泰 创 业 板 指 数
（ L O F ） 基 金 ， 积 极 把 握 创 业 板 指 数 阶 段 性 的 投 资 机 会 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定 ， 设 有 估 值 委 员 会 ， 并 制 定 了 相 关 制 度 及 流 程 。 估 值 委 员
会 主 要 负 责 基 金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 、 决 策 、 执 行 和 监 督 ， 确 保 基 金 估 值 的 公 允 与 合 理 。 报 告 期 内
相 关 基 金 估 值 政 策 由 托 管 银 行 进 行 复 核 。 公 司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 的 公 司 领 导 负 责 ， 成 员 包 括 基
金 核 算 、 风 险 管 理 、 行 业 研 究 方 面 业 务 骨 干 ， 均 具 有 丰 富 的 行 业 分 析 、 会 计 核 算 等 证 券 基 金 行 业 从
业 经 验 及 专 业 能 力 。 基 金 经 理 如 认 为 估 值 有 被 歪 曲 或 有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值 委 员 会 报 告 并 提 出
相 关 意 见 和 建 议 。 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ， 一 切 以 投 资 者 利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
截 至 本 报 告 期 末 ， 根 据 本 基 金 基 金 合 同 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 基 金 无 应 分 配 但 尚 未 实 施 的
利 润 。
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 出 现 过 超 过 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 ， 截 至 本
报 告 期 末 ， 本 基 金 的 资 产 净 值 已 恢 复 至 五 千 万 元 以 上 。
5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、
基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履
行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的 基国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督 ，
未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组
合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ： - -
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 4 , 3 1 4 , 4 7 4 . 2 6 4 , 0 2 8 , 6 2 2 . 8 2
结 算 备 付 金 3 3 0 , 6 6 0 . 5 9 6 8 3 , 5 7 4 . 7 7
存 出 保 证 金 7 , 4 5 6 . 7 7 9 , 2 1 7 . 5 5
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 6 7 , 4 4 6 , 9 3 9 . 5 0 3 4 , 9 4 5 , 0 3 2 . 0 0
其 中 ： 股 票 投 资 6 7 , 4 4 6 , 9 3 9 . 5 0 3 4 , 9 4 5 , 0 3 2 . 0 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 1 , 3 7 3 , 3 6 3 . 2 3 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 , 0 3 9 . 9 3 1 , 5 2 4 . 6 1
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 0 , 3 9 9 . 2 4 6 , 6 6 2 . 4 5
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 7 3 , 4 9 4 , 3 3 3 . 5 2 3 9 , 6 7 4 , 6 3 4 . 2 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： - -国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 6 0 0 , 8 8 4 . 0 2 3 2 3 , 1 5 5 . 5 2
应 付 管 理 人 报 酬 2 9 , 3 1 1 . 7 0 2 0 , 8 7 0 . 5 0
应 付 托 管 费 8 , 7 9 3 . 5 1 6 , 2 6 1 . 1 7
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 4 4 , 7 2 1 . 7 2 4 2 , 2 0 8 . 1 8
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 0 4 , 0 0 4 . 0 7 4 , 3 3 9 . 7 4
负 债 合 计 8 8 7 , 7 1 5 . 0 2 3 9 6 , 8 3 5 . 1 1
所 有 者 权 益 ： - -
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 8 4 , 9 3 8 , 2 0 1 . 0 6 4 2 , 8 7 2 , 9 3 8 . 6 3
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 1 2 , 3 3 1 , 5 8 2 . 5 6 - 3 , 5 9 5 , 1 3 9 . 5 4
所 有 者 权 益 合 计 7 2 , 6 0 6 , 6 1 8 . 5 0 3 9 , 2 7 7 , 7 9 9 . 0 9
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7 3 , 4 9 4 , 3 3 3 . 5 2 3 9 , 6 7 4 , 6 3 4 . 2 0
注 ： （ 1 ） 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 0 . 8 5 4 8 元 ， 基 金 份 额 总 额 8 4 , 9 3 8 , 2 0 1 . 0 6
份 。
（ 2 ） 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 7 年 上 半 年 和 2 0 1 6 年 1 1 月 1 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 6 1 6 , 6 4 9 . 0 9
1 . 利 息 收 入 1 4 , 5 8 8 . 9 7
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 4 , 5 8 8 . 9 7
债 券 利 息 收 入 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 -
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 , 7 9 4 , 1 5 6 . 1 0国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 2 , 0 2 9 , 3 8 1 . 8 9
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 -
贵 金 属 投 资 收 益 -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 2 3 5 , 2 2 5 . 7 9
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号
填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 6 1 , 1 2 1 , 8 5 9 . 6 9
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 7 4 1 , 0 5 8 . 3 5
减 ： 二 、 费 用 4 7 9 , 8 5 4 . 7 0
1 ． 管 理 人 报 酬 1 0 6 , 0 5 4 . 4 3
2 ． 托 管 费 3 1 , 8 1 6 . 3 6
3 ． 销 售 服 务 费 -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 8 8 9 , 1 0 8 . 5 4
5 ． 利 息 支 出 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 2 5 2 , 8 7 5 . 3 7
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 , 0 9 6 , 5 0 3 . 7 9
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 , 0 9 6 , 5 0 3 . 7 9
注 ： 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 1 1 月 1 1 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 2 , 8 7 2 , 9 3 8 . 6 3 - 3 , 5 9 5 , 1 3 9 . 5 4 3 9 , 2 7 7 , 7 9 9 . 0 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 1 , 0 9 6 , 5 0 3 . 7 9 - 1 , 0 9 6 , 5 0 3 . 7 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
4 2 , 0 6 5 , 2 6 2 . 4 3 - 7 , 6 3 9 , 9 3 9 . 2 3 3 4 , 4 2 5 , 3 2 3 . 2 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 7 8 , 5 0 6 , 1 3 5 . 0 9 - 1 1 , 2 3 7 , 3 0 6 . 5 1 6 7 , 2 6 8 , 8 2 8 . 5 8国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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2 . 基 金 赎 回 款 - 3 6 , 4 4 0 , 8 7 2 . 6 6 3 , 5 9 7 , 3 6 7 . 2 8 - 3 2 , 8 4 3 , 5 0 5 . 3 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
8 4 , 9 3 8 , 2 0 1 . 0 6 - 1 2 , 3 3 1 , 5 8 2 . 5 6 7 2 , 6 0 6 , 6 1 8 . 5 0
注 ： 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 1 1 月 1 1 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 ， 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基 金 管 理 人 负 责 人 ： 周 向 勇 ， 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 周 向 勇 ， 会 计 机 构 负 责 人 ： 倪 蓥
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中
国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 6 1 2 号 《 关 于 准 予 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 注 册 的 批 复 》 核 准 ，
由 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基
金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认
购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2 2 5 , 6 9 3 , 6 6 8 . 0 6 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永
道 中 天 验 字 ( 2 0 1 6 ) 第 1 3 0 0 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基
金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 于 2 0 1 6 年 1 1 月 1 1 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 2 5 , 7 5 2 , 5 0 2 . 3 1
份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 5 8 , 8 3 4 . 2 5 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 字 [ 2 0 1 6 ] 第 8 1 9 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
1 8 0 , 5 8 2 , 5 7 5 . 0 0 份 基 金 份 额 于 2 0 1 6 年 1 1 月 2 8 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 托 管 在
场 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 跨 系 统 转 托 管 业 务 将 其 转 至 深 交 所 场 内 后 即 可 上 市 流 通 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 的
有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中
小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次
级 债 、 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 等 ) 、 债国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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券 回 购 、 资 产 支 持 证 券 、 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 品 种 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投
资 的 其 他 金 融 工 具 ， 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 所 持 有 的 股
票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 8 5 % ， 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非
现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ； 本 基 金 所 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 创 业 板 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） × 5 % 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 7 年 8 月 2 2 日 批 准 报 出 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准
则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基
金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合
同 》 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 2 0 1 7 年 半 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 1 月 1 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成
果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计
6 . 4 . 4 . 1 会 计 年 度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 1 1
月 1 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 。
6 . 4 . 4 . 2 记 账 本 位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
6 . 4 . 4 . 3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款 项 、国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有
能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 分 类 为 以 公 允 价
值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金
融 资 产 列 示 外 ， 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金
融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项
是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融
负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本 基 金
持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
6 . 4 . 4 . 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ； 对
于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款
项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ， 应 收 款 项
和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ；
( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ； 或 者 ( 3 )
该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 ，
但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。 终
止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
6 . 4 . 4 . 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最 近
交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易
日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 ， 参 考
类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有
可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交
易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模
型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。
6 . 4 . 4 . 6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额
的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产 与 金 融 负
债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
6 . 4 . 4 . 7 实 收 基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申 购
和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。
6 . 4 . 4 . 8 损 益 平 准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 指 在
申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。
损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) 。
6 . 4 . 4 . 9 收 入 / ( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为
投 资 收 益 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值
变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公 允 价
值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按
直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 0 费 用 的 确 认 和 计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的
也 可 按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 1 基 金 的 收 益 分 配 政 策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 ， 其 中 场 外 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择
现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ， 场 内 基 金 份 额
持 有 人 只 能 选 择 现 金 分 红 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未
实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润
中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分
配 利 润 ， 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 4 . 1 2 分 部 报 告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础 确
定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组 成 部 分
能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成
果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现
金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则
合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
6 . 4 . 4 . 1 3 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票
投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )
等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意
见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数 收 益
法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
6 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
6 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5
号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税
改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税 法 规
和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及
金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 及 其 他 收
入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利
所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所
得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收
入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 4 , 3 1 4 , 4 7 4 . 2 6
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 4 , 3 1 4 , 4 7 4 . 2 6
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 6 9 , 8 9 8 , 7 0 4 . 0 6 6 7 , 4 4 6 , 9 3 9 . 5 0 - 2 , 4 5 1 , 7 6 4 . 5 6
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 6 9 , 8 9 8 , 7 0 4 . 0 6 6 7 , 4 4 6 , 9 3 9 . 5 0 - 2 , 4 5 1 , 7 6 4 . 5 6
6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 8 8 7 . 3 0
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 4 8 . 8 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 0 . 4 3
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 3 . 4 0
合 计 1 , 0 3 9 . 9 3
6 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 4 4 , 7 2 1 . 7 2
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 4 4 , 7 2 1 . 7 2
6 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 2 , 2 6 4 . 5 3
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 费 用 1 5 1 , 7 3 9 . 5 4
合 计 2 0 4 , 0 0 4 . 0 7
6 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 4 2 , 8 7 2 , 9 3 8 . 6 3 4 2 , 8 7 2 , 9 3 8 . 6 3
本 期 申 购 7 8 , 5 0 6 , 1 3 5 . 0 9 7 8 , 5 0 6 , 1 3 5 . 0 9
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 3 6 , 4 4 0 , 8 7 2 . 6 6 - 3 6 , 4 4 0 , 8 7 2 . 6 6
本 期 末 8 4 , 9 3 8 , 2 0 1 . 0 6 8 4 , 9 3 8 , 2 0 1 . 0 6
6 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 7 3 4 , 9 0 2 . 5 7 - 2 , 8 6 0 , 2 3 6 . 9 7 - 3 , 5 9 5 , 1 3 9 . 5 4
本 期 利 润 - 2 , 2 1 8 , 3 6 3 . 4 8 1 , 1 2 1 , 8 5 9 . 6 9 - 1 , 0 9 6 , 5 0 3 . 7 9
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
- 2 , 7 7 4 , 0 5 7 . 7 6 - 4 , 8 6 5 , 8 8 1 . 4 7 - 7 , 6 3 9 , 9 3 9 . 2 3
其 中 ： 基 金 申 购 款 - 4 , 2 6 2 , 2 4 3 . 1 3 - 6 , 9 7 5 , 0 6 3 . 3 8 - 1 1 , 2 3 7 , 3 0 6 . 5 1
基 金 赎 回 款 1 , 4 8 8 , 1 8 5 . 3 7 2 , 1 0 9 , 1 8 1 . 9 1 3 , 5 9 7 , 3 6 7 . 2 8
本 期 已 分 配 利 润 - - -国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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本 期 末 - 5 , 7 2 7 , 3 2 3 . 8 1 - 6 , 6 0 4 , 2 5 8 . 7 5 - 1 2 , 3 3 1 , 5 8 2 . 5 6
6 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 3 , 3 7 1 . 9 2
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 7 6 5 . 7 1
其 他 4 5 1 . 3 4
合 计 1 4 , 5 8 8 . 9 7
6 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 2 , 2 2 2 , 7 8 1 . 1 1
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 4 , 2 5 2 , 1 6 3 . 0 0
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 2 , 0 2 9 , 3 8 1 . 8 9
6 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 衍 生 工 具 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 股 利 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2 3 5 , 2 2 5 . 7 9
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 2 3 5 , 2 2 5 . 7 9
6 . 4 . 7 . 1 6 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 , 1 2 1 , 8 5 9 . 6 9国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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— — 股 票 投 资 1 , 1 2 1 , 8 5 9 . 6 9
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 1 , 1 2 1 , 8 5 9 . 6 9
6 . 4 . 7 . 1 7 其 他 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 4 1 , 0 5 8 . 3 5
合 计 4 1 , 0 5 8 . 3 5
注 ： 场 外 赎 回 费 率 不 高 于 0 . 5 0 % ， 随 基 金 份 额 持 有 期 限 的 增 加 而 递 减 ， 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 赎
回 费 率 0 . 5 0 % ， 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 1 8 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 8 9 , 1 0 8 . 5 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 8 9 , 1 0 8 . 5 4
6 . 4 . 7 . 1 9 其 他 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 3 2 , 7 2 8 . 4 2
信 息 披 露 费 8 9 , 2 5 8 . 3 4
上 市 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
银 行 汇 划 费 用 1 , 1 3 5 . 8 3
指 数 使 用 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 5 2 , 8 7 5 . 3 7
注 ： 指 数 使 用 费 为 支 付 标 的 指 数 供 应 商 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 2 %
的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 ， 按 季 支 付 ， 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 度 ( 自 然 季 度 ) 人 民 币国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。
6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
截 至 财 务 报 表 报 出 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设 银 行 ” ） 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 ( “ 申 万 宏 源 ” )
基 金 销 售 机 构 、 受 基 金 管 理 人 的 控 股 股
东 （ 中 国 建 投 ） 控 制 的 公 司
国 泰 元 鑫 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司
中 国 建 银 投 资 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 股 东
中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
意 大 利 忠 利 集 团 ( A s s i c u r a z i o n i G e n e r a l i S . p . A . ) 基 金 管 理 人 的 股 东
国 泰 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1 0 6 , 0 5 4 . 4 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1 5 , 3 7 8 . 2 5
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 5 0 % 的 年 费
率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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0 . 5 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 3 1 , 8 1 6 . 3 6
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计
至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 1 5 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行 4 , 3 1 4 , 4 7 4 . 2 6 1 3 , 3 7 1 . 9 2
注 ： 本 基 金 的 银 行 活 期 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 认 购 新 发 / 增 发 证 券 等 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末 估
值 单 价
复 牌
日 期
复 牌
开
盘 单
价
数 量
( 单 位 ： 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
3 0 0 1 0
4
乐 视 网
2 0 1 7 - 0 4
- 1 7
重 大 事
项
2 8 . 6 3 - - 3 7 , 3 0 1 . 0 0 1 , 4 1 8 , 3 6 4 . 4 6 1 , 0 6 7 , 9 2 7 . 6 3 -
3 0 0 1 4
5
中 金 环
境
2 0 1 7 - 0 6
- 2 8
重 大 事
项
1 6 . 9 2 - - 5 0 , 8 2 0 . 0 0 8 2 8 , 5 4 4 . 0 0 8 5 9 , 8 7 4 . 4 0 -
3 0 0 2 7
1
华 宇 软
件
2 0 1 7 - 0 6
- 2 2
重 大 事
项
1 6 . 5 9
2 0 1 7 - 0
7 - 0 4
1 6 . 8 0 3 4 , 0 8 0 . 0 0 5 9 3 , 4 6 5 . 0 7 5 6 5 , 3 8 7 . 2 0 -
3 0 0 0 9
8
高 新 兴
2 0 1 7 - 0 6
- 2 2
重 大 事
项
1 2 . 9 0
2 0 1 7 - 0
7 - 0 3
1 3 . 1 8 3 4 , 2 0 2 . 0 0 4 3 4 , 9 1 1 . 4 3 4 4 1 , 2 0 5 . 8 0 -
3 0 0 0 8
5
银 之 杰
2 0 1 7 - 0 6
- 3 0
重 大 事
项
1 8 . 5 0
2 0 1 7 - 0
7 - 0 7
1 8 . 8 8 1 9 , 9 8 7 . 0 0 4 1 1 , 6 3 4 . 3 6 3 6 9 , 7 5 9 . 5 0 -
3 0 0 4 5
9
金 科 娱
乐
2 0 1 7 - 0 6
- 3 0
重 大 事
项
1 2 . 4 0 - - 2 9 , 6 0 0 . 0 0 3 4 3 , 6 2 8 . 0 0 3 6 7 , 0 4 0 . 0 0 -
3 0 0 3 6
7
东 方 网
力
2 0 1 6 - 1 2
- 1 5
重 大 事
项
2 0 . 0 0
2 0 1 7 - 0
7 - 0 3
1 8 . 0 1 1 5 , 6 8 9 . 0 0 3 7 2 , 2 8 2 . 1 2 3 1 3 , 7 8 0 . 0 0 -
3 0 0 2 6
7
尔 康 制
药
2 0 1 7 - 0 5
- 1 0
重 大 事
项
1 1 . 4 6 - - 1 8 , 9 9 4 . 0 0 2 6 8 , 1 7 4 . 6 5 2 1 7 , 6 7 1 . 2 4 -
3 0 0 2 9
1
华 录 百
纳
2 0 1 7 - 0 4
- 1 9
重 大 事
项
2 0 . 0 2 - - 1 0 , 1 0 2 . 0 0 2 3 3 , 1 7 6 . 1 4 2 0 2 , 2 4 2 . 0 4 -
3 0 0 1 3
4
大 富 科
技
2 0 1 7 - 0 2
- 0 9
重 大 事
项
2 3 . 3 6 - - 8 , 4 9 9 . 0 0 2 5 0 , 3 6 7 . 9 1 1 9 8 , 5 3 6 . 6 4 -
3 0 0 3 6
4
中 文 在
线
2 0 1 7 - 0 2
- 1 3
重 大 事
项
3 7 . 2 8 - - 3 , 9 9 1 . 0 0 1 9 5 , 0 3 1 . 0 4 1 4 8 , 7 8 4 . 4 8 -
注 ： 本 基 金 截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停
牌 的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 ， 属 于 较 高 风 险 预 期 和 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种 ， 其 预 期 收 益 及
预 期 风 险 水 平 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票
投 资 、 债 券 投 资 及 权 证 投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包
括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 ， 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及
其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 的 调 整 ， 本 基 金 的 风
险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 3 5 % ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。 基 于 流 动 性 管 理
的 需 要 ， 本 基 金 可 以 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 ， 债 券 投 资 的 目 的
是 保 证 基 金 资 产 流 动 性 并 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 。 同 时 ， 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ，
降 低 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差 ， 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 员 与 全 程 结 合 、 风 控 与 发 展 并 重 的 风 险 管 理 理 念 。 董 事 会 主 要 负 责
公 司 的 风 险 管 理 战 略 和 控 制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 。 在 公 司 经 营 管 理 层 下 设 风 险 管 理 委 员
会 ， 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 各 类 风 险 的 防 范 和 管 理 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 ， 一 线 业 务 部 门 负 责 对
各 自 业 务 领 域 风 险 的 管 控 ， 公 司 具 体 的 风 险 管 理 职 责 由 风 险 管 理 部 和 稽 核 监 察 部 负 责 ， 组 织 、 协 调
并 与 各 业 务 部 门 一 道 ， 共 同 完 成 对 法 律 风 险 、 投 资 风 险 、 操 作 风 险 、 合 规 风 险 等 风 险 类 别 的 管 理 ，
并 定 期 向 公 司 专 门 的 风 险 管 理 委 员 会 报 告 公 司 风 险 状 况 。 风 险 管 理 部 和 稽 核 监 察 部 分 别 由 副 总 经 理
和 督 察 长 分 管 ， 配 置 有 法 律 、 风 控 、 审 计 、 信 息 披 露 等 方 面 专 业 人 员 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估
测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损
失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征
通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可
靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出
现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 建 设 银 行 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的
交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很
小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相
应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行
人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 未 持 有 信 用 类 债
券 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 本 基 金 未 持 有 信 用 类 债 券 ) 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风
险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价
格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密
监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在
基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模
式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比
例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能
力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 所
持 证 券 均 在 证 券 交 易 所 交 易 ， 因 此 除 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转
让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期
资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计
息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期
现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而
发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性
金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每
个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久
期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金
流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付
金 等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 4 , 3 1 4 , 4 7 4 . 2 6 - - - 4 , 3 1 4 , 4 7 4 . 2 6
结 算 备 付 金 3 3 0 , 6 6 0 . 5 9 - - - 3 3 0 , 6 6 0 . 5 9
存 出 保 证 金 7 , 4 5 6 . 7 7 - - - 7 , 4 5 6 . 7 7
交 易 性 金 融 资 产 - - - 6 7 , 4 4 6 , 9 3 9 . 5 0 6 7 , 4 4 6 , 9 3 9 . 5 0
应 收 证 券 清 算 款 - - - 1 , 3 7 3 , 3 6 3 . 2 3 1 , 3 7 3 , 3 6 3 . 2 3
应 收 利 息 - - - 1 , 0 3 9 . 9 3 1 , 0 3 9 . 9 3
应 收 申 购 款 1 , 0 2 7 . 1 4 - - 1 9 , 3 7 2 . 1 0 2 0 , 3 9 9 . 2 4
资 产 总 计 4 , 6 5 3 , 6 1 8 . 7 6 - - 6 8 , 8 4 0 , 7 1 4 . 7 6 7 3 , 4 9 4 , 3 3 3 . 5 2
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 6 0 0 , 8 8 4 . 0 2 6 0 0 , 8 8 4 . 0 2
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2 9 , 3 1 1 . 7 0 2 9 , 3 1 1 . 7 0
应 付 托 管 费 - - - 8 , 7 9 3 . 5 1 8 , 7 9 3 . 5 1
应 付 交 易 费 用 - - - 4 4 , 7 2 1 . 7 2 4 4 , 7 2 1 . 7 2
其 他 负 债 - - - 2 0 4 , 0 0 4 . 0 7 2 0 4 , 0 0 4 . 0 7
负 债 总 计 - - - 8 8 7 , 7 1 5 . 0 2 8 8 7 , 7 1 5 . 0 2
利 率 敏 感 度 缺 口 4 , 6 5 3 , 6 1 8 . 7 6 - - 6 7 , 9 5 2 , 9 9 9 . 7 4 7 2 , 6 0 6 , 6 1 8 . 5 0
上 年 度 末 1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
资 产
银 行 存 款 4 , 0 2 8 , 6 2 2 . 8 2 - - - 4 , 0 2 8 , 6 2 2 . 8 2
结 算 备 付 金 6 8 3 , 5 7 4 . 7 7 - - - 6 8 3 , 5 7 4 . 7 7
存 出 保 证 金 9 , 2 1 7 . 5 5 - - - 9 , 2 1 7 . 5 5
交 易 性 金 融 资 产 - - - 3 4 , 9 4 5 , 0 3 2 . 0 0 3 4 , 9 4 5 , 0 3 2 . 0 0
应 收 利 息 - - - 1 , 5 2 4 . 6 1 1 , 5 2 4 . 6 1
应 收 申 购 款 1 , 9 8 8 . 0 7 - - 4 , 6 7 4 . 3 8 6 , 6 6 2 . 4 5
资 产 总 计 4 , 7 2 3 , 4 0 3 . 2 1 - - 3 4 , 9 5 1 , 2 3 0 . 9 9 3 9 , 6 7 4 , 6 3 4 . 2 0
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 3 2 3 , 1 5 5 . 5 2 3 2 3 , 1 5 5 . 5 2
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2 0 , 8 7 0 . 5 0 2 0 , 8 7 0 . 5 0
应 付 托 管 费 - - - 6 , 2 6 1 . 1 7 6 , 2 6 1 . 1 7
应 付 交 易 费 用 - - - 4 2 , 2 0 8 . 1 8 4 2 , 2 0 8 . 1 8
其 他 负 债 - - - 4 , 3 3 9 . 7 4 4 , 3 3 9 . 7 4
负 债 总 计 - - - 3 9 6 , 8 3 5 . 1 1 3 9 6 , 8 3 5 . 1 1
利 率 敏 感 度 缺 口 4 , 7 2 3 , 4 0 3 . 2 1 - - 3 4 , 5 5 4 , 3 9 5 . 8 8 3 9 , 2 7 7 , 7 9 9 . 0 9
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰
早 者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0 . 0 0 % ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 : 0 . 0 0 % ) ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 ： 同 ) 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外
的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易
的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ，
也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例
（ % ）
交 易 性 金 融 资 产 － 股 票 投 资 6 7 , 4 4 6 , 9 3 9 . 5 0 9 2 . 8 9 3 4 , 9 4 5 , 0 3 2 . 0 0 8 8 . 9 7
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 6 7 , 4 4 6 , 9 3 9 . 5 0 9 2 . 8 9 3 4 , 9 4 5 , 0 3 2 . 0 0 8 8 . 9 7
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 成 立 未 满 一 年 ， 无 足 够 历 史 经 验 数 据 计 算 其 他 价 格 风 险 对 基 金 资
产 净 值 的 影 响 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低
层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于
第 一 层 次 的 余 额 为 6 2 , 6 9 4 , 7 3 0 . 5 7 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 4 , 7 5 2 , 2 0 8 . 9 3 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余
额 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 一 层 次 的 余 额 为 3 2 , 1 1 5 , 9 3 2 . 7 9 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 2 , 8 2 9 , 0 9 9 . 2 1 元 ，国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 、
或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期
间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的
影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ：
同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允 价
值 相 差 很 小 。
( 2 ) 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地
产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ： ( 1 ) 金 融 商 品 持 有 期 间 ( 含 到 期 ) 取 得 的 非 保 本 收
益 ( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益 ) ， 不 征 收 增 值 税 ； ( 2 ) 纳 税 人 购 入 基 金 、 信 托 、
理 财 产 品 等 各 类 资 产 管 理 产 品 持 有 至 到 期 ， 不 属 于 金 融 商 品 转 让 ； ( 3 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增
值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 上 述 政 策 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 执 行 。
此 外 ， 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增
值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 及 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税
有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简
易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增
值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月
份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 止 的 财 务 状 况 和 经
营 成 果 无 影 响 。
7 投 资 组 合 报 告国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比
例 （ % ）
1 权 益 投 资 6 7 , 4 4 6 , 9 3 9 . 5 0 9 1 . 7 7
其 中 ： 股 票 6 7 , 4 4 6 , 9 3 9 . 5 0 9 1 . 7 7
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资
- -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 , 6 4 5 , 1 3 4 . 8 5 6 . 3 2
7 其 他 各 项 资 产 1 , 4 0 2 , 2 5 9 . 1 7 1 . 9 1
8 合 计 7 3 , 4 9 4 , 3 3 3 . 5 2 1 0 0 . 0 0
7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7 . 2 . 1 指 数 投 资 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
5 , 5 6 0 , 0 8 5 . 2 0 7 . 6 6
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业
3 0 , 2 8 0 , 3 3 2 . 1 1 4 1 . 7 0
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业
1 , 4 2 8 , 1 5 2 . 8 0 1 . 9 7
F 批 发 和 零 售 业
- -国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 9 页共 5 1 页
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
1 8 , 4 9 1 , 3 7 8 . 8 4 2 5 . 4 7
J 金 融 业
- -
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
7 1 1 , 0 2 5 . 6 8 0 . 9 8
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
2 , 9 1 8 , 1 3 0 . 1 4 4 . 0 2
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
1 , 8 5 1 , 8 9 4 . 8 6 2 . 5 5
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
3 , 0 4 4 , 3 0 6 . 8 7 4 . 1 9
S 综 合
- -
合 计
6 4 , 2 8 5 , 3 0 6 . 5 0 8 8 . 5 4
7 . 2 . 2 积 极 投 资 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
- -
B 采 矿 业
-
-
C 制 造 业
2 , 0 3 9 , 5 8 7 . 0 0 2 . 8 1
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业
- -
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
3 9 9 , 2 4 4 . 0 0 0 . 5 5
J 金 融 业
- -
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 0 页共 5 1 页
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
7 2 2 , 8 0 2 . 0 0 1 . 0 0
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计
3 , 1 6 1 , 6 3 3 . 0 0 4 . 3 5
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
7 . 3 . 1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 3 0 0 4 9 8 温 氏 股 份 2 3 7 , 2 0 5 5 , 5 6 0 , 0 8 5 . 2 0 7 . 6 6
2 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 8 5 , 9 0 0 2 , 2 3 4 , 5 1 8 . 0 0 3 . 0 8
3 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 5 5 , 5 9 2 2 , 0 5 9 , 6 8 3 . 6 0 2 . 8 4
4 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 4 8 , 4 0 3 1 , 9 3 7 , 0 8 8 . 0 6 2 . 6 7
5 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 9 5 , 2 0 6 1 , 7 7 5 , 5 9 1 . 9 0 2 . 4 5
6 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 6 5 , 5 7 0 1 , 6 7 4 , 6 5 7 . 8 0 2 . 3 1
7 3 0 0 0 2 4 机 器 人 7 7 , 4 9 5 1 , 5 1 1 , 1 5 2 . 5 0 2 . 0 8
8 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 6 7 , 6 9 4 1 , 4 2 0 , 8 9 7 . 0 6 1 . 9 6
9 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 5 7 , 1 9 1 1 , 2 6 4 , 4 9 3 . 0 1 1 . 7 4
1 0 3 0 0 1 5 6 神 雾 环 保 3 5 , 8 6 2 1 , 1 7 4 , 8 3 9 . 1 2 1 . 6 2
1 1 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 9 7 , 2 4 9 1 , 1 7 3 , 7 9 5 . 4 3 1 . 6 2
1 2 3 0 0 2 6 6 兴 源 环 境 3 7 , 1 9 2 1 , 1 4 2 , 5 3 8 . 2 4 1 . 5 7
1 3 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 1 3 4 , 9 9 4 1 , 1 0 1 , 5 5 1 . 0 4 1 . 5 2
1 4 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 3 7 , 3 0 1 1 , 0 6 7 , 9 2 7 . 6 3 1 . 4 7
1 5 3 0 0 1 1 5 长 盈 精 密 3 3 , 4 7 0 9 7 6 , 6 5 4 . 6 0 1 . 3 5
1 6 3 0 0 2 9 6 利 亚 德 4 8 , 6 8 2 9 1 5 , 2 2 1 . 6 0 1 . 2 6
1 7 3 0 0 4 3 3 蓝 思 科 技 3 0 , 7 4 1 8 9 4 , 2 5 5 . 6 9 1 . 2 3
1 8 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 4 2 , 1 1 1 8 7 8 , 8 5 6 . 5 7 1 . 2 1
1 9 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 5 0 , 8 2 0 8 5 9 , 8 7 4 . 4 0 1 . 1 8
2 0 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 1 0 2 , 6 0 2 8 3 0 , 0 5 0 . 1 8 1 . 1 4
2 1 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 5 8 , 7 8 0 7 9 7 , 0 5 6 . 8 0 1 . 1 0
2 2 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 8 2 , 7 8 2 7 9 1 , 3 9 5 . 9 2 1 . 0 9
2 3 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 3 2 , 9 8 2 7 6 7 , 1 6 1 . 3 2 1 . 0 6
2 4 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 1 2 , 2 9 8 7 6 5 , 0 5 8 . 5 8 1 . 0 5国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 1 页共 5 1 页
2 5 3 0 0 1 5 9 新 研 股 份 5 6 , 6 5 8 7 5 0 , 1 5 1 . 9 2 1 . 0 3
2 6 3 0 0 1 4 2 沃 森 生 物 6 0 , 2 3 7 7 4 4 , 5 2 9 . 3 2 1 . 0 3
2 7 3 0 0 1 9 7 铁 汉 生 态 5 5 , 2 0 0 7 3 3 , 0 5 6 . 0 0 1 . 0 1
2 8 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 2 6 , 8 4 4 7 2 2 , 1 0 3 . 6 0 0 . 9 9
2 9 3 0 0 0 5 8 蓝 色 光 标 9 0 , 9 2 4 7 1 1 , 0 2 5 . 6 8 0 . 9 8
3 0 3 0 0 4 1 8 昆 仑 万 维 3 0 , 8 6 9 7 0 5 , 9 7 4 . 0 3 0 . 9 7
3 1 3 0 0 0 5 5 万 邦 达 3 7 , 7 7 7 6 9 5 , 0 9 6 . 8 0 0 . 9 6
3 2 3 0 0 1 6 6 东 方 国 信 5 0 , 1 1 1 6 7 2 , 9 9 0 . 7 3 0 . 9 3
3 3 3 0 0 1 6 8 万 达 信 息 4 5 , 9 3 4 6 6 8 , 3 3 9 . 7 0 0 . 9 2
3 4 3 0 0 1 4 6 汤 臣 倍 健 4 7 , 8 6 3 6 5 7 , 6 3 7 . 6 2 0 . 9 1
3 5 3 0 0 0 0 2 神 州 泰 岳 7 7 , 2 3 5 6 4 4 , 1 3 9 . 9 0 0 . 8 9
3 6 3 0 0 2 4 4 迪 安 诊 断 1 9 , 7 8 9 6 2 2 , 5 6 1 . 9 4 0 . 8 6
3 7 3 0 0 2 8 7 飞 利 信 6 5 , 6 9 2 6 0 3 , 0 5 2 . 5 6 0 . 8 3
3 8 3 0 0 3 2 4 旋 极 信 息 3 1 , 0 0 6 5 6 5 , 5 4 9 . 4 4 0 . 7 8
3 9 3 0 0 2 7 1 华 宇 软 件 3 4 , 0 8 0 5 6 5 , 3 8 7 . 2 0 0 . 7 8
4 0 3 0 0 1 2 2 智 飞 生 物 2 9 , 1 9 3 5 5 7 , 8 7 8 . 2 3 0 . 7 7
4 1 3 0 0 2 5 3 卫 宁 健 康 7 0 , 1 8 9 5 4 8 , 1 7 6 . 0 9 0 . 7 5
4 2 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 1 9 , 2 9 6 5 4 2 , 6 0 3 . 5 2 0 . 7 5
4 3 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 2 9 , 7 2 5 5 3 9 , 5 0 8 . 7 5 0 . 7 4
4 4 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 1 0 , 3 0 0 5 3 3 , 2 3 1 . 0 0 0 . 7 3
4 5 3 0 0 0 7 7 国 民 技 术 3 7 , 4 6 5 5 1 2 , 8 9 5 . 8 5 0 . 7 1
4 6 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 4 5 , 2 4 6 5 0 1 , 7 7 8 . 1 4 0 . 6 9
4 7 3 0 0 0 9 0 盛 运 环 保 5 2 , 9 3 8 5 0 1 , 3 2 2 . 8 6 0 . 6 9
4 8 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 4 2 , 3 0 1 4 9 8 , 7 2 8 . 7 9 0 . 6 9
4 9 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 4 4 , 1 9 1 4 9 4 , 9 3 9 . 2 0 0 . 6 8
5 0 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 5 9 , 7 6 0 4 8 9 , 4 3 4 . 4 0 0 . 6 7
5 1 3 0 0 0 6 8 南 都 电 源 2 8 , 3 6 9 4 7 7 , 7 3 3 . 9 6 0 . 6 6
5 2 3 0 0 0 2 6 红 日 药 业 1 0 1 , 0 7 3 4 7 6 , 0 5 3 . 8 3 0 . 6 6
5 3 3 0 0 0 7 9 数 码 视 讯 7 9 , 9 7 4 4 6 7 , 8 4 7 . 9 0 0 . 6 4
5 4 3 0 0 0 0 1 特 锐 德 2 7 , 7 7 9 4 6 5 , 5 7 6 . 0 4 0 . 6 4
5 5 3 0 0 3 4 7 泰 格 医 药 1 9 , 0 9 8 4 6 2 , 1 7 1 . 6 0 0 . 6 4
5 6 3 0 0 2 9 4 博 雅 生 物 1 1 , 0 4 7 4 5 5 , 5 7 8 . 2 8 0 . 6 3
5 7 3 0 0 1 9 9 翰 宇 药 业 2 9 , 1 8 3 4 4 7 , 6 6 7 . 2 2 0 . 6 2
5 8 3 0 0 0 0 9 安 科 生 物 2 7 , 1 7 0 4 4 5 , 8 5 9 . 7 0 0 . 6 1
5 9 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 3 4 , 2 0 2 4 4 1 , 2 0 5 . 8 0 0 . 6 1
6 0 3 0 0 0 2 0 银 江 股 份 3 1 , 7 6 7 4 3 9 , 6 5 5 . 2 8 0 . 6 1
6 1 3 0 0 1 7 0 汉 得 信 息 4 1 , 1 4 3 4 2 4 , 1 8 4 . 3 3 0 . 5 8
6 2 3 0 0 1 8 5 通 裕 重 工 1 5 5 , 6 2 8 4 0 6 , 1 8 9 . 0 8 0 . 5 6
6 3 3 0 0 1 1 8 东 方 日 升 2 8 , 5 7 7 4 0 1 , 5 0 6 . 8 5 0 . 5 5
6 4 3 0 0 2 1 6 千 山 药 机 1 6 , 4 0 5 4 0 1 , 1 0 2 . 2 5 0 . 5 5
6 5 3 0 0 2 7 3 和 佳 股 份 3 2 , 9 2 8 4 0 0 , 4 0 4 . 4 8 0 . 5 5
6 6 3 0 0 0 7 3 当 升 科 技 1 5 , 7 9 6 3 9 3 , 9 5 2 . 2 4 0 . 5 4
6 7 3 0 0 4 3 1 暴 风 集 团 1 6 , 2 2 4 3 8 6 , 6 1 7 . 9 2 0 . 5 3
6 8 3 0 0 1 0 1 振 芯 科 技 2 6 , 4 7 1 3 7 0 , 5 9 4 . 0 0 0 . 5 1国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 2 页共 5 1 页
6 9 3 0 0 0 8 5 银 之 杰 1 9 , 9 8 7 3 6 9 , 7 5 9 . 5 0 0 . 5 1
7 0 3 0 0 4 5 9 金 科 娱 乐 2 9 , 6 0 0 3 6 7 , 0 4 0 . 0 0 0 . 5 1
7 1 3 0 0 3 5 2 北 信 源 6 3 , 5 2 0 3 6 6 , 5 1 0 . 4 0 0 . 5 0
7 2 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 3 3 , 8 5 3 3 6 3 , 2 4 2 . 6 9 0 . 5 0
7 3 3 0 0 0 1 0 立 思 辰 2 7 , 6 6 4 3 5 8 , 2 4 8 . 8 0 0 . 4 9
7 4 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 1 2 , 4 9 7 3 5 3 , 6 6 5 . 1 0 0 . 4 9
7 5 3 0 0 2 1 2 易 华 录 1 3 , 0 0 0 3 2 7 , 9 9 0 . 0 0 0 . 4 5
7 6 3 0 0 3 7 6 易 事 特 3 5 , 9 0 0 3 2 5 , 6 1 3 . 0 0 0 . 4 5
7 7 3 0 0 3 6 7 东 方 网 力 1 5 , 6 8 9 3 1 3 , 7 8 0 . 0 0 0 . 4 3
7 8 3 0 0 2 9 7 蓝 盾 股 份 2 8 , 2 7 4 3 0 9 , 6 0 0 . 3 0 0 . 4 3
7 9 3 0 0 3 7 7 赢 时 胜 2 7 , 1 0 2 3 0 8 , 6 9 1 . 7 8 0 . 4 3
8 0 3 0 0 0 4 3 星 辉 娱 乐 3 7 , 2 5 9 3 0 5 , 8 9 6 . 3 9 0 . 4 2
8 1 3 0 0 0 3 7 新 宙 邦 1 2 , 3 9 0 2 8 4 , 7 2 2 . 2 0 0 . 3 9
8 2 3 0 0 2 2 2 科 大 智 能 1 2 , 2 9 0 2 7 8 , 8 6 0 . 1 0 0 . 3 8
8 3 3 0 0 2 0 2 聚 龙 股 份 1 6 , 4 8 2 2 7 2 , 2 8 2 . 6 4 0 . 3 8
8 4 3 0 0 2 2 6 上 海 钢 联 7 , 2 9 6 2 7 1 , 4 1 1 . 2 0 0 . 3 7
8 5 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 9 , 9 1 6 2 6 1 , 1 8 7 . 4 4 0 . 3 6
8 6 3 0 0 2 9 2 吴 通 控 股 3 7 , 9 9 0 2 5 7 , 1 9 2 . 3 0 0 . 3 5
8 7 3 0 0 3 5 9 全 通 教 育 1 9 , 5 8 2 2 5 5 , 9 3 6 . 7 4 0 . 3 5
8 8 3 0 0 3 6 9 绿 盟 科 技 2 2 , 6 8 4 2 5 0 , 8 8 5 . 0 4 0 . 3 5
8 9 3 0 0 2 6 7 尔 康 制 药 1 8 , 9 9 4 2 1 7 , 6 7 1 . 2 4 0 . 3 0
9 0 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 1 0 , 1 0 2 2 0 2 , 2 4 2 . 0 4 0 . 2 8
9 1 3 0 0 1 3 4 大 富 科 技 8 , 4 9 9 1 9 8 , 5 3 6 . 6 4 0 . 2 7
9 2 3 0 0 3 1 7 珈 伟 股 份 1 3 , 3 6 7 1 9 5 , 1 5 8 . 2 0 0 . 2 7
9 3 3 0 0 3 6 4 中 文 在 线 3 , 9 9 1 1 4 8 , 7 8 4 . 4 8 0 . 2 0
7 . 3 . 2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 3 0 0 3 5 5 蒙 草 生 态 6 7 , 3 0 0 7 2 2 , 8 0 2 . 0 0 1 . 0 0
2 3 0 0 1 8 0 华 峰 超 纤 2 0 , 2 0 0 5 3 9 , 1 3 8 . 0 0 0 . 7 4
3 3 0 0 0 8 3 劲 胜 精 密 5 1 , 9 0 0 4 7 9 , 5 5 6 . 0 0 0 . 6 6
4 3 0 0 2 5 7 开 山 股 份 2 2 , 2 0 0 4 6 7 , 9 7 6 . 0 0 0 . 6 4
5 3 0 0 3 1 0 宜 通 世 纪 3 0 , 2 0 0 3 9 9 , 2 4 4 . 0 0 0 . 5 5
6 3 0 0 1 1 6 坚 瑞 沃 能 3 5 , 9 0 0 3 8 5 , 9 2 5 . 0 0 0 . 5 3
7 3 0 0 5 5 8 贝 达 药 业 2 , 8 0 0 1 6 6 , 9 9 2 . 0 0 0 . 2 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 3 页共 5 1 页
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 3 0 0 4 9 8 温 氏 股 份 6 , 8 5 9 , 1 4 1 . 6 0 1 7 . 4 6
2 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 , 6 9 9 , 5 3 5 . 8 0 4 . 3 3
3 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 1 , 5 8 1 , 7 7 6 . 6 8 4 . 0 3
4 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 1 , 4 6 0 , 6 1 1 . 0 0 3 . 7 2
5 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 1 , 2 3 6 , 3 6 1 . 0 2 3 . 1 5
6 3 0 0 0 2 4 机 器 人 1 , 2 2 3 , 5 6 4 . 8 6 3 . 1 2
7 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 1 , 2 0 6 , 3 9 3 . 9 0 3 . 0 7
8 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 1 , 1 8 4 , 1 6 7 . 3 0 3 . 0 1
9 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 1 , 0 3 9 , 6 8 9 . 0 0 2 . 6 5
1 0 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 9 2 9 , 1 4 7 . 4 0 2 . 3 7
1 1 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 8 7 3 , 4 6 7 . 0 0 2 . 2 2
1 2 3 0 0 2 7 3 和 佳 股 份 8 3 5 , 4 4 2 . 9 9 2 . 1 3
1 3 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 8 2 8 , 5 4 4 . 0 0 2 . 1 1
1 4 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 7 4 8 , 2 3 2 . 4 0 1 . 9 0
1 5 3 0 0 1 9 7 铁 汉 生 态 7 2 7 , 2 4 6 . 0 0 1 . 8 5
1 6 3 0 0 1 5 6 神 雾 环 保 7 2 5 , 7 7 1 . 0 0 1 . 8 5
1 7 3 0 0 3 5 5 蒙 草 生 态 7 2 5 , 6 9 6 . 4 0 1 . 8 5
1 8 3 0 0 2 9 6 利 亚 德 7 1 1 , 4 4 1 . 0 0 1 . 8 1
1 9 3 0 0 4 3 3 蓝 思 科 技 6 9 9 , 2 8 0 . 4 0 1 . 7 8
2 0 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 6 9 3 , 5 1 1 . 0 7 1 . 7 7
注 ： 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 3 0 0 4 9 8 温 氏 股 份 1 , 1 8 4 , 1 8 0 . 3 8 3 . 0 1
2 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 8 6 9 , 4 9 8 . 3 2 2 . 2 1
3 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 7 2 8 , 2 0 2 . 3 8 1 . 8 5
4 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 7 2 3 , 5 4 3 . 1 0 1 . 8 4
5 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 6 5 0 , 0 0 8 . 5 9 1 . 6 5
6 3 0 0 0 2 4 机 器 人 5 8 9 , 7 2 1 . 6 1 1 . 5 0
7 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 5 8 7 , 2 4 0 . 5 7 1 . 5 0
8 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 5 3 4 , 6 8 9 . 5 5 1 . 3 6
9 3 0 0 0 5 3 欧 比 特 5 2 4 , 7 8 1 . 8 5 1 . 3 4
1 0 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 5 2 1 , 3 3 5 . 0 0 1 . 3 3
1 1 3 0 0 0 9 6 易 联 众 4 9 9 , 3 2 6 . 5 9 1 . 2 7
1 2 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 4 2 9 , 1 6 8 . 2 3 1 . 0 9
1 3 3 0 0 2 3 8 冠 昊 生 物 4 1 6 , 9 9 5 . 1 0 1 . 0 6国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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1 4 3 0 0 3 3 6 新 文 化 3 4 5 , 6 5 2 . 6 5 0 . 8 8
1 5 3 0 0 1 1 5 长 盈 精 密 3 3 5 , 9 1 4 . 5 2 0 . 8 6
1 6 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 3 3 4 , 8 5 3 . 8 0 0 . 8 5
1 7 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 2 9 2 , 1 1 0 . 5 8 0 . 7 4
1 8 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 2 9 1 , 0 2 8 . 3 7 0 . 7 4
1 9 3 0 0 2 7 3 和 佳 股 份 2 9 0 , 7 9 3 . 2 3 0 . 7 4
2 0 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 2 7 4 , 3 0 0 . 3 8 0 . 7 0
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交 ） 总 额 5 5 , 6 3 2 , 2 1 0 . 8 1
卖 出 股 票 的 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 2 , 2 2 2 , 7 8 1 . 1 1
注 ： 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 。 若 本 基 金 投 资 股 指 期 货 ， 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以
套 期 保 值 为 主 要 目 的 ， 有 选 择 地 投 资 于 股 指 期 货 。 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 期 货
合 约 。
本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 ， 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究 ， 并 结 合 股 指 期
货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 。
本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 、 流 动 性 及 风 险 特 征 ， 通 过 资 产 配 置 、 品 种 选 择 ，
谨 慎 进 行 投 资 ， 以 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 。
法 律 法 规 对 于 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 策 略 另 有 规 定 的 ， 本 基 金 将 按 法 律 法 规 的 规 定 执 行 。
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 2 . 1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
7 . 1 2 . 2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 况 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 7 , 4 5 6 . 7 7
2 应 收 证 券 清 算 款 1 , 3 7 3 , 3 6 3 . 2 3
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 0 3 9 . 9 3
5 应 收 申 购 款 2 0 , 3 9 9 . 2 4
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 4 0 2 , 2 5 9 . 1 7
7 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 。国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 6 页共 5 1 页
7 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
7 . 1 2 . 5 . 1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7 . 1 2 . 5 . 2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
2 , 2 0 3 3 8 , 5 5 5 . 7 0 3 8 , 5 1 3 , 1 4 2 . 3 1 4 5 . 3 4 % 4 6 , 4 2 5 , 0 5 8 . 7 5 5 4 . 6 6 %
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1 陈 君 1 , 5 0 0 , 3 9 3 . 0 0 7 . 0 9 %
2 黄 彩 凤 1 , 0 3 6 , 8 9 6 . 0 0 4 . 9 0 %
3 陈 跃 梅 1 , 0 0 0 , 0 7 7 . 0 0 4 . 7 3 %
4 朱 五 妹 8 0 0 , 2 0 9 . 0 0 3 . 7 8 %
5 冯 鹰 7 5 7 , 2 0 8 . 0 0 3 . 5 8 %
6 王 倩 云 7 5 0 , 1 9 6 . 0 0 3 . 5 5 %
7 贾 竞 5 1 0 , 0 3 9 . 0 0 2 . 4 1 %
8 邓 敏 妍 5 0 0 , 0 3 8 . 0 0 2 . 3 6 %
9 杨 新 丰 5 0 0 , 0 0 9 . 0 0 2 . 3 6 %
1 0 贾 三 英 4 5 0 , 0 0 7 . 0 0 2 . 1 3 %
注 ： 以 上 信 息 是 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 的 名 册 编 制 。国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 2 4 1 , 4 4 5 . 7 9 0 . 2 8 %
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 1 1 月 1 1 日 ） 基 金 份 额 总 额 2 2 5 , 7 5 2 , 5 0 2 . 3 1
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 2 , 8 7 2 , 9 3 8 . 6 3
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 7 8 , 5 0 6 , 1 3 5 . 0 9
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 6 , 4 4 0 , 8 7 2 . 6 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 8 4 , 9 3 8 , 2 0 1 . 0 6
1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 ， 本 基 金 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
报 告 期 内 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 如 下 ：
2 0 1 7 年 2 月 9 日 ， 本 基 金 管 理 人 发 布 了 《 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 任 职 公 告 》 ， 经 本 基
金 管 理 人 第 六 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 ， 聘 任 李 辉 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 。
2 0 1 7 年 3 月 2 5 日 ， 本 基 金 管 理 人 发 布 了 《 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公
告 》 ， 经 本 基 金 管 理 人 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 聘 任 陈 勇 胜 先 生 担 任 公 司 董 事 长 、 法 定 代
表 人 ， 唐 建 光 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 长 、 法 定 代 表 人 。国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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本 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 ， 本 基 金 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财
产 、 基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 提 供 审 计 服 务 。
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
针 对 上 海 证 监 局 于 2 0 1 6 年 底 向 公 司 出 具 的 警 示 函 ， 公 司 高 度 重 视 ， 对 相 关 情 况 进 行 了 自 查 及 说
明 ， 并 认 真 完 成 整 改 工 作 ， 进 一 步 加 强 了 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 能 力 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、
基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 0 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
申 万 宏 源 1 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
民 族 证 券 1 - - - - -
江 海 证 券 2 - - - - 本 期 退 租
华 泰 证 券 1 - - - - -
中 泰 证 券 1 - - - - -
光 大 证 券 1 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
中 银 国 际 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 1 - - - - -
国 盛 证 券 1 - - - - -
东 方 证 券 1 - - - - -
西 藏 东 方 财 富
证 券
2 5 8 , 0 2 8 , 1 2 6 . 9 1 7 4 . 5 3 % 4 2 , 4 3 6 . 9 4 7 0 . 7 5 % -
国 信 证 券 1 7 , 6 4 3 , 7 0 3 . 2 9 9 . 8 2 % 7 , 1 1 8 . 5 6 1 1 . 8 7 % -
中 信 建 投 2 5 , 8 5 2 , 8 8 9 . 9 1 7 . 5 2 % 5 , 4 5 0 . 9 4 9 . 0 9 % -
广 发 证 券 2 4 , 4 8 6 , 1 8 1 . 3 7 5 . 7 6 % 3 , 2 8 0 . 6 9 5 . 4 7 % -国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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中 信 证 券 1 1 , 7 1 3 , 5 2 4 . 8 0 2 . 2 0 % 1 , 5 9 5 . 7 9 2 . 6 6 % -
华 西 证 券 2 1 3 0 , 5 6 5 . 6 4 0 . 1 7 % 9 5 . 4 8 0 . 1 6 % -
注 ： 基 金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
（ 1 ） 资 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ；
（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 经 营 行 为 ；
（ 4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 5 ） 公 司 具 有 较 强 的 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏 观 经 济 面 分 析 、
行 业 发 展 趋 势 及 证 券 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 研 究 报 告 以 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ； 能 根 据 基 金 投 资 的
特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研 究 报 告 。
选 择 程 序 是 ： 根 据 对 各 证 券 公 司 提 供 的 各 项 投 资 、 研 究 服 务 情 况 的 考 评 结 果 ， 符 合 交 易 席 位 租
用 标 准 的 ， 由 公 司 投 研 业 务 部 门 提 出 租 用 证 券 公 司 交 易 席 位 的 调 整 意 见 （ 包 括 调 整 名 单 及 调 整 原 因
等 ） ， 并 经 公 司 批 准 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比 例
申 万 宏 源 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
民 族 证 券 - - - - - -
江 海 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
国 盛 证 券 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
西 藏 东 方 财 富
证 券
- - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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中 信 建 投 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
华 西 证 券 - - - - - -
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式
法 定 披 露 日
期
1
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 单 笔 申 购 、 定 期 定 额 投 资 最 低 金 额 限
制 及 单 笔 赎 回 、 转 换 最 低 份 额 限 制 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 7 - 0 1 - 2 0
2
国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 经
理 变 更 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 7 - 0 2 - 0 4
3 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 任 职 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证
券 日 报 》
2 0 1 7 - 0 2 - 0 9
4
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 北 京 分 公 司 迁 址
的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 7 - 0 3 - 2 5
5
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变
更 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 7 - 0 3 - 2 5
6
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 单 笔 定 期 定 额 投 资 最 低 金 额 限 制 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证
券 日 报 》
2 0 1 7 - 0 4 - 0 8
7
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值 方 法 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 7 - 0 5 - 1 2
1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况
投 资 者
类 别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区 间
期 初 份
额
申 购 份
额
赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比
机 构 1
2 0 1 7 年 3 月 1 3 日
至 2 0 1 7 年 3 月 1 5
日
-
1 6 , 4 0 3
, 1 0 5 . 8
6
1 6 , 4 0 3 , 1
0 5 . 8 6
- -
产 品 特 有 风 险
当 基 金 份 额 持 有 人 占 比 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 发 基 金 份 额 净 值
波 动 风 险 、 基 金 流 动 性 风 险 等 特 定 风 险 。国泰创业板指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录
1 、 关 于 准 予 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 注 册 的 批 复
2 、 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同
3 、 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 托 管 协 议
4 、 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告
5 、 法 律 法 规 要 求 备 查 的 其 他 文 件
1 2 . 2 存 放 地 点
本 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 点 — — 上 海 市 虹 口 区 公 平 路 1 8 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦
1 6 层 - 1 9 层 。
本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 办 公 地 点 — — 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 。
1 2 . 3 查 阅 方 式
可 咨 询 本 基 金 管 理 人 ； 部 分 备 查 文 件 可 在 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 上 查 阅 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： （ 0 2 1 ） 3 1 0 8 9 0 0 0 ， 4 0 0 - 8 8 8 - 8 6 8 8
客 户 投 诉 电 话 ： （ 0 2 1 ） 3 1 0 8 9 0 0 0
公 司 网 址 ： h t t p : / / w w w . g t f u n d . c o m
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年 八 月 二 十 五 日
