国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 国 泰 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 八 月 二十 五 日 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内 基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 35
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 39
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 39
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 39
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 39
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 40
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 40
8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 41
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 42
9
开 放式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 42
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 43
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 43
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 43
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 43
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 44
11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 ......................................................................................................... 45
12
备 查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 45
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 46 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 国泰中小盘成长混合(LOF)
场内简称 国泰小盘
基金主代码 160211
交易代码 160211
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 19 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,192,421,627.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 1 月 7 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。 在有效控
制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析， 评价未
来一段时间股票、 债券市场相对收益率， 主动调整股票、 债券及现金类资
产的配置比例。 其中， 股票资产投资主要以具有较好的成长性和基本面良
好的中小盘股票为投资对象，采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。
业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩 基 准=35%× 天 相 中 盘 成 长 指 数 ＋45%× 天 相 小 盘 成 长 指 数 ＋
20%× 中证全 债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金， 基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场
基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电话 021-31081600转 010-67595096
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道100 号上海环球金融
中心39楼
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市虹口区公平路18 号8 号
楼嘉昱大厦16 层-19 层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200082 100033
法定代表人 陈勇胜 王洪章
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金 半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层和 基金托管人住所
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 128,313,925.57
本期利润 525,633,051.16
加权平均基金份额本期利润 0.5389
本期加权平均净值利润率 18.01%
本期基金份额净值增长率 20.79%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 2,541,493,175.23
期末可供分配基金份额利润 2.1314
期末基金资产净值 3,878,682,677.04
期末基金份额净值 3.253
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 253.08%
注： （1）本 期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2 ） 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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低于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 9.31% 1.01% 4.13% 0.73% 5.18% 0.28%
过去三个月 8.58% 1.19% -3.78% 0.73% 12.36% 0.46%
过去六个月 20.79% 1.00% -3.48% 0.69% 24.27% 0.31%
过去一年 20.53% 0.94% -5.17% 0.73% 25.70% 0.21%
过去三年 159.20% 2.16% 41.29% 1.58% 117.91% 0.58%
自基金合同生
效起至今
253.08% 1.69% 39.27% 1.37% 213.81% 0.32%
3.2.2 自基 金转型以来 基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2009 年 10 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： 本基金的转型日为 2009 年 10 月 19 日。 本基 金在六个月建仓期结束时， 各项资产配置比例
符合合同约定。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理 93 只开放式证券投资基金： 国泰金鹰增长灵活配
置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选
证券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、 国泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券
投 资 基 金 、国 泰 金 鹿 保本 增 值 混 合证 券 投 资 基金 、 国 泰 金鹏 蓝 筹 价 值混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 金
鼎价值精选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资 基金转型而来） 、 国泰 金牛创新成长混合型证券投
资基金、 国泰沪深 300 指数证券投资基金 （由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来） 、 国泰
双 利 债 券 证券 投 资 基 金、 国 泰 区 位优 势 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 中小 盘 成 长 混合 型 证 券 投资 基 金
（LOF ） （由金盛证券投资基金转型而来） 、国泰 纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵
活配置混合型证券投资基金（LOF ） 、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180
金 融 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 联 接 基 金、 国 泰 事 件驱 动 策 略 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 信 用
互 利 分 级 债券 型 证 券 投 资 基 金 、 国泰 成 长 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 大 宗 商品 配 置 证 券投 资 基
金(LOF) 、 国 泰信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合型证券投
资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰 民安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰国证房地
产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 （LOF ） （由国泰 估值优势可分离
交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、上证 5 年 期国债交易型开放式指数证券投资基金、
国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交 易型开放式指数证
券投资基金、 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资基金、
国 泰 美 国 房地 产 开 发 股票 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 、国 泰 淘
金 互 联 网 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 聚 信 价 值优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 民 益灵 活 配
置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 国 泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益灵活配置混
合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 结 构 转 型灵 活 配 置 混合 型 证
券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国 泰新 经济灵活配置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 国 证 食品 饮 料 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 利债 券 型 证 券投 资 基国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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金 （由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来） 、 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资
基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基
金 、 国 泰 国证 有 色 金 属行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 国 泰睿 吉 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰
兴益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰互联网+ 股票型证
券 投 资 基 金、 国 泰 央 企改 革 股 票 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 新目 标 收 益 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰
全 球 绝 对 收益 型 基 金 优选 证 券 投 资基 金 、 国 泰鑫 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰大 健 康 股 票型 证 券
投 资 基 金 、国 泰 民 福 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资基 金 联 接 基金 、 国
泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） （ 由国泰
国 证 新 能 源汽 车 指 数 分级 证 券 投 资基 金 转 型 而来 ， 国 泰 国证 新 能 源 汽车 指 数 分 级证 券 投 资 基金 由 中
小板 300 成 长交易型开放式指数证券投资基金转型而来） 、 国泰民利保本混合型证券投资基金、 国泰
中证军工交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金、
国 泰 添 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰福 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 业板 指 数
证券投资基金 （LOF ） 、 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合型证券投资
基 金 、 国 泰泽 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 丰 益灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 鑫 益
灵活配置混合型证券投资基金、 国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基金、
国 泰 安 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰普 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 民 惠收 益 定
期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰润 利 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 嘉 益 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资 基 金 、 国泰 众 益 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 润泰 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰融 信 定
增 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 现 金 宝货 币 市 场 基金 、 国 泰 景气 行 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资 基 金 、 国 泰 国 证 航 天 军 工 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 国 泰 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 国泰中证申万证券行业指数证券投
资基金 （LOF ） 、 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 （由国泰保本混合型证券投资基金变更
而来） 、 国泰 量化收益灵活 配置混合型证券投资基金、 国泰睿信平衡混合型证券投资基金、 国泰大农
业股票型证券投资基金、 国泰智能装备股票型证券投资基金。 另外， 本基金管理人于 2004 年获 得全
国 社 会 保 障基 金 理 事 会社 保 基 金 资产 管 理 人 资格 ， 目 前 受托 管 理 全 国社 保 基 金 多个 投 资 组 合。2007
年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成
为首批获准开展特定客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并于 3 月 24 日经中国证 监会
批准获得合格境内机构投资者（QDII ）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等
管理业务资格。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨飞
本基金的基金
经理、国泰金
龙行业混合、
国泰估值优势
混合（LOF）、
国泰大健康股
票、国泰景气
行业混合的基
金经理
2015-05-11 - 9 年
硕士研究生。2008 年 7 月至 2009
年 8 月在诺 德基金管理 有限公司
任助理研究员， 2009 年 9 月至 2011
年 2 月在景 顺长城基金 管理有限
公司任研究员。2011 年 2 月加入
国泰基金管理有限公司， 历任 研究
员、 基金经理助理。2014 年 10 月
起任国泰金龙行业精选证券投资
基金的基金经理，2015 年 3 月起
兼任国泰估值优势混合型证券投
资基金（LOF ） （ 原 国 泰 估 值 优 势
股 票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） ） 的
基金经理，2015 年 5 月 起兼任国
泰中小盘成长混合型证券投资基
金（LOF ） （ 原 国 泰 中 小 盘 成 长 股
票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） ） 的 基
金经理，2015 年 5 月至 2016 年 5
月任国泰成长优选混合型证券投
资基金 （原国泰成长优选股票型证
券 投 资 基 金 ） 的 基 金 经 理 ，2016
年 2 月起兼 任国泰大健 康股票型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年 4 月至 2017 年 5 月任国 泰金马
稳健回报证券投资基金的基金经
理，2017 年 3 月起兼任国泰景气
行业灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
注：1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日， 首任基金经理， 任职日期为基金合
同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公司 公 平 交 易
制 度 指 导 意见 》 等 有 关法 律 法 规 的规 定 ， 严 格遵 守 基 金 合同 和 招 募 说明 书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤
勉 尽 责 、 最大 限 度 保 护投 资 人 合 法权 益 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，在 控 制 风 险的 基 础 上 为持 有 人
谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 本 基金 运 作 合 法合 规 ， 未 发生 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 未 发国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 ，信 息 披 露 及时 、 准 确 、完 整 ， 本 基金 与 本
基 金 管 理 人所 管 理 的 其他 基 金 资 产、 投 资 组 合与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 、 公 平 对待 ， 基 金 管理 小 组
保 持 独 立 运作 ， 并 通 过科 学 决 策 、规 范 运 作 、精 心 管 理 和健 全 内 控 体系 ， 有 效 保障 投 资 人 的合 法 权
益。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交 易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 的 相关
规 定 ， 通 过严 格 的 内 部风 险 控 制 制度 和 流 程 ，对 各 环 节 的投 资 风 险 和管 理 风 险 进行 有 效 控 制， 确 保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根 据 证 监 会公 平 交 易 指导 意 见 ， 我们 计 算 了 公司 旗 下 基 金、 组 合 同 日同 向 交 易 纪录 配 对 。 通过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下， 且大部分溢
价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验 。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口 内 作 平 均， 并 以 此 为依 据 ， 进 行基 金 或 组 合间 在 扩 展 时间 窗 口 中 的同 向 交 易 价差 分 析 。 对于 有 足
够多观测样本的基金配对（样本数 ≥30 ） ，溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基 金 组 合 配对 ， 已 要 求基 金 经 理 对价 差 作 出 了解 释 ， 根 据基 金 经 理 解释 公 司 旗 下基 金 或 组 合间 没 有
可能导致不公平交易和利 益输送的行为。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 与本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 投 资 组合 未 发 生 大额 同 日 反 向交 易 。 本 报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2017 年在宏 观经济继续保持平稳增长、 货币政策中性、 金融去杠杆的背景下，A 股市场风险偏
好 比 较 低 ，市 场 资 金 集中 追 逐 确 定性 收 益 ， 市场 也 出 现 了结 构 性 分 化演 绎 比 较 极致 的 行 情 。在 上 半国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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年的 A 股市场资金偏紧、 低风险偏好环境下， 具备低 估值确定增长的家电与食品饮料行业表现出了
明 显 的 超 额收 益 ， 新 能源 汽 车 产 业链 以 及 苹 果产 业 链 等 具备 主 题 空 间的 行 业 也 有不 错 的 表 现， 行 业
景气度差以及估值贵的行业与公司的市场表现不尽如意。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本基金在 2017 年上半年净 值增长率为 20.79% ，同期 业绩比较基准收益率为-3.48% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
今年年初我们就判断出在经济 L 型 背景下，传统周期行业不太会有板块系统性的机会。随着二
季度出现了 PMI 环比持续下降的情况， 更加验证了我们对价格链条的行业景气 度的担忧。 稳定增长
与 景 气 成 长将 是 2017 年 的 主 要 投资 主 线 ， 上半 年 稳 定 增长 行 业 表 现出 了 巨 大 的超 额 收 益 与绝 对 收
益 ， 下 半 年的 机 构 性 行情 大 概 率 会在 景 气 成 长的 行 业 中 演绎 。 展 望 下半 年 ， 随 着市 场 风 险 偏好 的 持
续回升以及资金边际改善， 估值合理的真成长的行业与公司随着业绩的逐步兑现将回归合理的价值。
从投资方向上看，下半年我们重点配置的方向是园林环保、电子、医药商业等高景气度行业。
由 于 我 们 判断 下 半 年 市场 会 有 比 较明 显 的 成 长股 投 资 机 会， 市 场 的 风险 偏 好 逐 步提 升 ， 因 此基
金下半年将保持中性偏高的仓位灵活操作。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基 金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 相 关法 律 法 规 规定 ， 设 有 估值 委 员 会 ，并 制 定 了 相关 制 度 及 流程 。 估 值 委员
会 主 要 负 责基 金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策 、执 行 和 监 督， 确 保 基 金估 值 的 公 允与 合 理 。 报告 期 内
相 关 基 金 估值 政 策 由 托管 银 行 进 行复 核 。 公 司估 值 委 员 会由 主 管 运 营的 公 司 领 导负 责 ， 成 员包 括 基
金 核 算 、 风险 管 理 、 行业 研 究 方 面业 务 骨 干 ，均 具 有 丰 富的 行 业 分 析、 会 计 核 算等 证 券 基 金行 业 从
业 经 验 及 专业 能 力 。 基金 经 理 如 认为 估 值 有 被歪 曲 或 有 失公 允 的 情 况， 可 向 估 值委 员 会 报 告并 提 出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最 大化为最高准则。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
截 至 本 报 告期 末 ， 根 据本 基 金 基 金合 同 和 相 关法 律 法 规 的规 定 ， 本 基金 无 应 分 配但 尚 未 实 施的
利润。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 443,993,151.26 550,116,849.65
结算备付金
5,773,404.43 7,654,311.30
存出保证金
900,032.53 1,012,452.14
交易 性金融资产 6.4.7.2 3,405,573,594.52 1,401,944,745.59
其中：股票投资
3,405,573,594.52 1,401,944,745.59
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 93,700,406.85 -
应收证券清算款
- 2,007,799.66
应收利息 6.4.7.5 104,142.93 123,239.50
应收股利
- -
应收申购款
6,568,198.28 2,354,520.80
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,956,612,930.80 1,965,213,918.64
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
51,950,392.05 2,009,275.86
应付赎回款
16,561,222.37 8,020,154.48
应付管理人报酬
4,586,182.30 2,542,222.45
应付托管费
764,363.70 423,703.76
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,486,294.94 3,687,063.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
279,108.68 279,108.68
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 302,689.72 142,396.15
负债合计
77,930,253.76 17,103,924.81
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 998,810,108.00 606,022,402.91
未分配利润 6.4.7.10 2,879,872,569.04 1,342,087,590.92
所 有 者 权益合 计
3,878,682,677.04 1,948,109,993.83
负 债 和 所有者 权 益 总计
3,956,612,930.80 1,965,213,918.64
注：报告截止 2017 年 6 月 30 日，基 金份额净值 3.253 元，基 金份额总额 1,192,421,627.75 份。
6.2 利润表
会计主体： 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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一、收入
561,044,542.33 106,240,688.93
1. 利息收入
1,787,866.18 687,550.74
其中：存 款利息收入 6.4.7.11 1,762,660.78 645,794.58
债券利息收入
- 40,328.77
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
25,205.40 1,427.39
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
160,422,066.02 46,667,409.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 143,227,041.35 41,594,483.92
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 17,195,024.67 5,072,925.08
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 397,319,125.59 57,761,585.74
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 1,515,484.54 1,124,143.45
减 ： 二 、费用
35,411,491.17 14,119,066.26
1 ．管理人报 酬
21,497,295.85 6,481,959.03
2 ．托管费
3,582,882.64 1,080,326.52
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 10,066,098.08 6,321,015.63
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 265,214.60 235,765.08
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
525,633,051.16 92,121,622.67
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
525,633,051.16 92,121,622.67
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
606,022,402.91 1,342,087,590.92 1,948,109,993.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 525,633,051.16 525,633,051.16 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
392,787,705.09 1,012,151,926.96 1,404,939,632.05
其中：1. 基金 申购款 730,356,922.58 1,886,781,728.92 2,617,138,651.50
2. 基金赎回款 -337,569,217.49 -874,629,801.96 -1,212,199,019.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
998,810,108.00 2,879,872,569.04 3,878,682,677.04
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
170,341,497.00 374,826,346.28 545,167,843.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 92,121,622.67 92,121,622.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
274,263,539.64 521,050,717.79 795,314,257.43
其中：1. 基金 申购款 575,606,957.88 1,118,961,189.95 1,694,568,147.83
2. 基金赎回款 -301,343,418.24 -597,910,472.16 -899,253,890.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人分配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
444,605,036.64 987,998,686.74 1,432,603,723.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
国泰中小 盘 成长股票 型 证券投资 基 金(LOF) 是 根 据原金盛 证 券投资基 金( 以下简称 “ 基 金金盛”) 基
金份额持有人大会 2009 年 8 月 20 日 决议通过的 《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 经国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监许可[2009] 925 号 《关 于核准金盛证券投资基
金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》 ， 由原金盛证券投资基金转型而来。 原基
金金盛为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 交易上市，存续期限至 2009 年
11 月 30 日止 。 根据深交所深证复[2009] 35 号 《关 于同意金盛证券投资基金终止上市的批复》 ， 原 基
金金盛于 2009 年 10 月 16 日进行终止上市权利登记。自 2009 年 10 月 19 日起，原基金金盛终止上
市，原基 金 金盛更名 为 国泰中小 盘 成长股票 型 证券投资 基 金(LOF) ( 以 下简称 “ 本基金 ”) ， 《金盛 证券
投资基金基金合同》 失效的同时 《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 基金 合同》 生效。 本基
金 为 契 约 型开 放 式 ， 存续 期 限 不 定。 本 基 金 的基 金 管 理 人为 国 泰 基 金管 理 有 限 公司 ， 基 金 托管 人 为
中国建设银行股份有限公司。
原基金金盛于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 549,926,313.74 元，已于本基金的基金
合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。 根据 《国泰中小盘成长股票型证券投资基 金(LOF) 招募
说明书》和《关于原金盛证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2009 年 11 月
23 日进行了 基金份额拆分，拆分比例为 1: 1.193840063 ，并 于 2009 年 11 月 24 日进 行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 18 日期 间内开放集中申购，共
募集 4,514,369,288.09 元， 其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 1,379,695.40 元， 业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 252 号审 验报告予以验证。 上 述集中申购
募集资金已按 2009 年 11 月 24 日基 金份额折算后的基金份额净值 1.000 元折合为 4,514,369,288.09
份基金份额， 其中包括集中申购资金利息折合的 1,379,695.40 份基金份 额， 并于 2009 年 11 月 24 日
进行了确认登记。
经深交所深证上字[2009] 第 204 号文 审核同意，本基金 825,721,408.00 份 基金份额于 2011 年 1
月 7 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托
管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 2014 年 8 月 8 日起实 施 的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施 〈公开募集
证券投资基金运作管理办法〉 有关问题的规定》 及 《国泰中 小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 基金
合同》的约定，国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 自 2015 年 8 月 8 日起更 名为国泰中小盘
成长混合型证券投资基金(LOF) 。
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国 泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、
债 券 、 货 币市 场 工 具 、权 证 、 资 产支 持 证 券 以及 法 律 法 规 或 中 国 证 监会 允 许 基 金投 资 的 其 他金 融 工
具。 其中， 股票资产投资比例占基金资产的 60%-95% ； 债 券、 货币市场工具、 现金、 权证、 资产支
持 证 券 以 及法 律 法 规 或中 国 证 监 会允 许 基 金 投资 的 其 他 金融 工 具 占 基金 资 产 的 5%-40% ，其中 ， 权
证投资比例占基金资产净值的 0%-3% ， 现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% 。 本基金将不低于 80% 的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘成长股票。 本基金
的业绩比较基准为：天相中盘成长指数 X 35% ＋天相小盘成长指数 X 45%+ 中证全 债指数 X 20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2017 年 8 月 22 日批准 报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、 各项具 体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企 业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《国 泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合 同》 和中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年
6 月 30 日的 财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国 家税务总局财税[2002]128 号 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关 问
题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关
于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往
来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征
增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差 价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ； 解 禁前 取 得 的 股息 、 红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 443,993,151.26
定期存款 -
其他存款 - 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 20 页共 46 页
合计 443,993,151.26
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,003,148,711.49 3,405,573,594.52 402,424,883.03
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,003,148,711.49 3,405,573,594.52 402,424,883.03
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 93,700,406.85 -
合计 93,700,406.85 -
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 86,643.05 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 21 页共 46 页
应收定期存款利息 -
应收其他存款利 息 -
应收结算备付金利息 2,598.00
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 10,132.87
应收申购款利息 4,363.91
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 405.10
合计 104,142.93
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 3,485,315.79
银行间市场应付交易费用 979.15
合计 3,486,294.94
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 62,412.16
其他应付款 12,170.50
预提费用 228,107.06
合计 302,689.72
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 723,486,076.81 606,022,402.91
本期申购 871,937,324.70 730,356,922.58
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -403,001,773.76 -337,569,217.49
本期末 1,192,421,627.75 998,810,108.00 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 22 页共 46 页
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,460,957,338.90 -118,869,747.98 1,342,087,590.92
本期利润 128,313,925.57 397,319,125.59 525,633,051.16
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
952,221,910.76 59,930,016.20 1,012,151,926.96
其中：基金申购款 1,779,021,574.56 107,760,154.36 1,886,781,728.92
基金赎回款 -826,799,663.80 -47,830,138.16 -874,629,801.96
本期已分配利润 - - -
本期末 2,541,493,175.23 338,379,393.81 2,879,872,569.04
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,651,421.16
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 54,239.55
其他 57,000.07
合计 1,762,660.78
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,015,462,514.37
减：卖出股票成本总额 2,872,235,473.02
买 卖股票差价收入 143,227,041.35
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股 利收 益 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 23 页共 46 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 17,195,024.67
基金投资产生的股利收益 -
合计 17,195,024.67
6.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 397,319,125.59
—— 股票投资 397,319,125.59
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 397,319,125.59
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
基金赎回费收入 1,515,484.54
合计 1,515,484.54
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费 总额的 25% 归入基金资产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
交易所市场交易费用 10,066,098.08
银行间市场交易费用 -
合计 10,066,098.08
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 24 页共 46 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
上市年费 29,752.78
银行汇划费用 18,507.54
债券账户服务费 18,000.00
查询费 600.00
合计 265,214.60
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建 设银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
申万宏 源集团股份有限公司(“ 申万宏 源 ”)
受基金管理人的控股股东( 中国建投) 控
制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 25 页共 46 页
申万宏源 46,353,252.36 0.62% 49,114,949.73 1.13%
6.4.10.1.2 权证 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
金 额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申万宏源 43,168.78 0.68% 43,168.78 1.24%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申万宏源 45,740.75 1.13% 24,772.58 0.93%
注：1. 上述 佣金参考市场 价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 21,497,295.85 6,481,959.03
其中：支付销售机构的客户维护 费 2,964,129.56 937,065.38
注： 支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 26 页共 46 页
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,582,882.64 1,080,326.52
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- 13,311,737.00
期 间 申 购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减： 期间赎回/ 卖出总
份额
- -13,311,737.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金总份额比例
- 0.00%
注：关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的的费率执行。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报 告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
443,993,151.
26
1,651,421.16
305,373,810.
30
589,976.92
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配 情 况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00286
0
星帅
尔
2017-0
3-31
2018-0
4-12
网下
中签
19.81 48.90
7,980.
00
158,08
3.80
390,22
2.00
-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新 股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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30014
5
中金环
境
2017-06
-28
重大事
项
16.92 - -
9,394,910.0
0
121,330,109.6
5
158,961,877.
20
-
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂 时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债 券 投 资 及权 证 投 资 等 。 本 基 金 在日 常 经 营 活动 中 面 临 的与 这 些 金 融工 具 相 关 的风 险 主 要 包括 信 用
风 险 、 流 动性 风 险 及 市场 风 险 。 本基 金 的 基 金管 理 人 从 事风 险 管 理 的主 要 目 标 是争 取 将 以 上风 险 控
制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 基金资产 整体的预期收益
和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 员 与 全程 结 合 、 风控 与 发 展 并重 的 风 险 管理 理 念 。 董事 会 主 要 负责
公 司 的 风 险管 理 战 略 和控 制 政 策 、协 调 突 发 重大 风 险 等 事项 。 在 公 司经 营 管 理 层下 设 风 险 管理 委 员
会 ， 制 定 公司 日 常 经 营过 程 中 各 类风 险 的 防 范和 管 理 措 施； 在 业 务 操作 层 面 ， 一线 业 务 部 门负 责 对
各 自 业 务 领域 风 险 的 管控 ， 公 司 具体 的 风 险 管理 职 责 由 风险 管 理 部 和稽 核 监 察 部负 责 ， 组 织、 协 调
并 与 各 业 务部 门 一 道 ，共 同 完 成 对法 律 风 险 、投 资 风 险 、操 作 风 险 、合 规 风 险 等风 险 类 别 的管 理 ，
并 定 期 向 公司 专 门 的 风险 管 理 委 员会 报 告 公 司风 险 状 况 。风 险 管 理 部和 稽 核 监 察部 分 别 由 副总 经 理
和督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。而 从 定 量 分析 的 角 度 出发 ， 根 据 本基 金 的 投 资目 标 ， 结 合基 金 资 产 所运 用 金 融 工具 特 征
通 过 特 定 的风 险 量 化 指标 、 模 型 ，日 常 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在交 易 前 对 交易 对 手 的 资信 状 况 进 行了 充 分 的 评估 。 本 基 金的 银 行 存 款存
放 在 本 基 金的 托 管 行 中国 建 设 银 行， 与 该 银 行存 款 相 关 的信 用 风 险 不重 大 。 本 基金 在 交 易 所进 行 的
交 易 均 以 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 为 交易 对 手 完 成证 券 交 收 和款 项 清 算 ，违 约 风 险 可能 性 很
小 ； 在 银 行间 同 业 市 场进 行 交 易 前均 对 交 易 对手 进 行 信 用评 估 并 对 证券 交 割 方 式进 行 限 制 以控 制 相
应的信用风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 信 用等 级 评 估 来控 制 证 券 发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债
券(2016 年 12 月 31 日： 本基金未持有信用类 债券) 。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 在履 行 与 金 融负 债 有 关 的义 务 时 遇 到资 金 短 缺 的风 险 。 本 基金 的 流 动 性风
险 一 方 面 来自 于 基 金 份额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ，另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处
的 交 易 市 场不 活 跃 而 带来 的 变 现 困难 或 因 投 资集 中 而 无 法在 市 场 出 现剧 烈 波 动 的情 况 下 以 合理 的 价
格变现。
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密
监 控 并 预 测流 动 性 需 求， 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管理 人 在
基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ，约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 ， 控 制因 开 放 申 购赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 投
资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持证券均在 证券交易所
交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能
以 合 理 价 格适 时 变 现 。此 外 ， 本 基金 可 通 过 卖出 回 购 金 融资 产 方 式 借入 短 期 资 金应 对 流 动 性需 求 ，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 30 页共 46 页
息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市 场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量受 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 持 有的 利 率 敏 感性 资 产 主 要为 银 行 存 款、 结 算 备 付金 及 债 券 投资 等 ， 其 余大 部 分 金 融资
产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 443,993,151.26 - - -
443,993,151.2
6
结算备付金 5,773,404.43 - - - 5,773,404.43
存出保证金 900,032.53 - - - 900,032.53
交易性金融资产 - - - 3,405,573,594.52
3,405,573,594.
52
买入返售金融资
产
93,700,406.85 - - - 93,700,406.85
应收利息 - - - 104,142.93 104,142.93
应收申购款 57,669.78 - - 6,510,528.50 6,568,198.28
资产总计 544,424,664.85 - - 3,412,188,265.95
3,956,612,930.
80
负债
应付证券清算款 - - - 51,950,392.05 51,950,392.05 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 31 页共 46 页
应付赎回款 - - - 16,561,222.37 16,561,222.37
应付管理人报酬 - - - 4,586,182.30 4,586,182.30
应付托管费 - - - 764,363.70 764,363.70
应付交易费用 - - - 3,486,294.94 3,486,294.94
应付利润 - - - 279,108.68 279,108.68
其他负债 - - - 302,689.72 302,689.72
负债总计 - - - 77,930,253.76
77,930,253.
76
利率敏感度缺口 544,424,664.85 - - 3,334,258,012.19 3,878,682,677.
04
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 550,116,849.65 - - -
550,116,849.6
5
结算备付金 7,654,311.30 - - - 7,654,311.30
存出保证金 1,012,452.14 - - - 1,012,452.14
交易性金融资产 - - - 1,401,944,745.59
1,401,944,745.
59
应收利息 - - - 123,239.50 123,239.50
应收申购款 2,911.20 - - 2,351,609.60 2,354,520.80
应收证券清算款 - - - 2,007,799.66 2,007,799.66
资产总计 558,786,524.29 - - 1,406,427,394.35
1,965,213,918.
64
负债
应付证券清算款 - - - 2,009,275.86 2,009,275.86
应付赎回款 - - - 8,020,154.48 8,020,154.48
应付管理人报酬 - - - 2,542,222.45 2,542,222.45
应付托管费 - - - 423,703.76 423,703.76
应付交易费用 - - - 3,687,063.43 3,687,063.43
应付利润 - - - 279,108.68 279,108.68
其他负债 - - - 142,396.15 142,396.15
负债总计 - - - 17,103,924.81 17,103,924.81
利率敏感度缺口 558,786,524.29 - - 1,389,323,469.54
1,948,109,993.
83 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 32 页共 46 页
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.00%(2016 年 12 月 31 日:0.00%) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12
月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易
的 股 票 和 债券 ， 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体 自 身经 营 情 况 或特 殊 事 项 的影 响 ，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自上而下 ” 的 策 略 ， 通 过 对 宏 观 经
济 情 况 及 政策 的 分 析 ，结 合 证 券 市场 运 行 情 况， 做 出 资 产配 置 及 组 合构 建 的 决 定； 通 过 对 单个 证 券
的 定 性 分 析及 定 量 分 析， 选 择 符 合基 金 合 同 约定 范 围 的 投资 品 种 进 行投 资 。 本 基金 的 基 金 管理 人 定
期 结 合 宏 观及 微 观 环 境的 变 化 ， 对投 资 策 略 、资 产 配 置 、投 资 组 合 进行 修 正 ， 来主 动 应 对 可能 发 生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产投资比例占基金资产的
60%-95% ；债 券 、 货 币市 场 工 具 、现 金 、 权 证、 资 产 支 持证 券 以 及 法律 法 规 或 中国 证 监 会 允许 基 金
投资的其他 金融工具占基金资产的 5%-40% ，其 中，权证投资比例占基金资产净值的 0-3% 。此 外，
本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金所 持 有 的 证券 价 格 实 施监 控 ， 定 期运 用 多 种 定量 方 法 对 基金 进 行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 33 页共 46 页
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金 融资产－股票投资
3,405,573,594.
52
87.80
1,401,944,745
.59
71.96
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
3,405,573,594.
52
87.80
1,401,944,745
.59
71.96
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除基准指数外的其他市场变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值 的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
45% 天 相 中 盘+55% 天相
小盘上升 5%
增加约 5,903 增加约 9,382
45% 天 相 中 盘+55% 天相
小盘下降 5%
减少约 5,903 减少约 9,382
6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1)
公允价 值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 34 页共 46 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的 以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次 金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 3,246,221,495.32 元 ， 属于第二层次的余额为 159,352,099.20 元， 无 属于第三层次
的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层次 1,401,944,745.59 元， 无属于第二 、三层次的余额) 。于 2017
年 6 月 30 日 ， 本基金持有 的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2016
年 12 月 31 日：同) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及
限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ； 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对
于 公 允 价 值的 影 响 程 度， 确 定 相 关股 票 和 债 券公 允 价 值 应属 第 二 层 次还 是 第 三 层次 。(iii) 第三 层 次
公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融房地
产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有 期间( 含到期) 取得的非保本收
益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值税； (2) 纳税人购入基金、 信托、
理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日 起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号《关于资 管产品增
值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财 税[2017]56 号《关于资管产品增值税
有 关 问 题 的通 知 》 的 规定 ， 资 管 产品 管 理 人 运营 资 管 产 品过 程 中 发 生的 增 值 税 应税 行 为 ， 暂适 用 简国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 35 页共 46 页
易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增
值 税 应 税 行为 ， 未 缴 纳增 值 税 的 ，不 再 缴 纳 ；已 缴 纳 增 值税 的 ， 已 纳税 额 从 资 管产 品 管 理 人以 后 月
份 的 增 值 税应 纳 税 额 中抵 减 。 上 述税 收 政 策 对本 基 金 截 至本 财 务 报 表批 准 报 出 日止 的 财 务 状况 和 经
营成果无影响。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 3,405,573,594.52 86.07
其中：股票 3,405,573,594.52 86.07
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 93,700,406.85 2.37
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 449,766,555.69 11.37
7 其他各项资产 7,572,373.74 0.19
8 合计 3,956,612,930.80 100.00
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 2,228,449,773.28 57.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- - 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 36 页共 46 页
E 建筑业 785,474,014.80 20.25
F 批发和零售业
76,069,179.90 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
315,580,626.54 8.14
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 3,405,573,594.52 87.80
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002217 合力泰 36,412,054 359,751,093.52 9.28
2 300197 铁汉生态 27,062,266 359,386,892.48 9.27
3 002310 东方园林 21,042,046 351,823,009.12 9.07
4 600056 中国医药 13,452,982 349,104,882.90 9.00
5 300296 利亚德 18,375,783 345,464,720.40 8.91
6 300355 蒙草生态 29,383,671 315,580,626.54 8.14
7 600703 三安光电 11,576,795 228,062,861.50 5.88
8 002236 大华股份 9,512,907 216,989,408.67 5.59
9 300145 中金环境 9,394,910 158,961,877.20 4.10
10 000651 格力电器 3,017,401 124,226,399.17 3.20
11 002456 欧菲光 5,267,685 95,713,836.45 2.47
12 600522 中天科技 6,338,118 76,374,321.90 1.97
13 000963 华东医药 1,530,567 76,069,179.90 1.96
14 002717 岭南园林 2,771,049 74,264,113.20 1.91
15 000921 海信科龙 2,670,229 45,954,641.09 1.18
16 002508 老板电器 917,247 39,881,899.56 1.03 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 37 页共 46 页
17 601231 环旭电子 2,517,544 39,550,616.24 1.02
18 603816 顾家家居 646,580 38,005,972.40 0.98
19 600110 诺德股份 2,060,000 29,025,400.00 0.75
20 002450 康得新 934,700 21,049,444.00 0.54
21 002415 海康威视 646,570 20,884,211.00 0.54
22 002241 歌尔股份 1,060,982 20,455,732.96 0.53
23 000333 美的集团 432,208 18,602,232.32 0.48
24 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.01
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 300355 蒙草生态 354,716,798.74 18.21
2 300296 利亚德 298,894,480.18 15.34
3 002236 大华股份 229,152,170.03 11.76
4 000651 格力电器 222,723,125.88 11.43
5 600703 三安光电 209,903,202.79 10.77
6 300197 铁汉生态 168,427,311.49 8.65
7 002310 东方园林 159,132,457.03 8.17
8 002217 合力泰 155,778,911.38 8.00
9 000921 海信科龙 120,054,213.66 6.16
10 000049 德赛电池 118,753,817.31 6.10
11 600056 中国医药 109,711,630.00 5.63
12 002241 歌尔股份 106,601,936.60 5.47
13 300156 神雾环保 105,960,361.31 5.44
14 002508 老板电器 105,738,078.65 5.43
15 000963 华东医药 103,561,190.88 5.32
16 600522 中天科技 91,052,172.57 4.67
17 002456 欧菲光 89,871,645.74 4.61
18 002415 海康威视 84,109,207.04 4.32
19 600690 青岛海尔 81,543,189.91 4.19
20 002431 棕榈股份 79,478,631.20 4.08
21 000501 鄂武商 A 77,801,167.13 3.99
22 002717 岭南园林 73,923,720.17 3.79
23 002008 大族激光 70,722,060.87 3.63
24 000928 中钢国际 64,037,504.80 3.29
25 000333 美的集团 60,072,864.78 3.08
26 300070 碧水源 59,721,749.72 3.07
27 600298 安琪酵母 55,561,971.27 2.85 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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28 002185 华天科技 51,049,255.17 2.62
29 601231 环旭电子 45,530,967.88 2.34
30 000065 北方国际 41,576,245.93 2.13
31 600060 海信电器 41,230,973.52 2.12
32 000858 五粮液 41,014,823.10 2.11
33 000709 河钢股份 40,809,543.52 2.09
34 600068 葛洲坝 39,317,199.58 2.02
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 600522 中天科技 212,720,724.09 10.92
2 000049 德赛电池 133,274,288.04 6.84
3 000651 格力电器 114,367,637.57 5.87
4 300355 蒙草生态 106,361,591.72 5.46
5 300156 神雾环保 99,414,363.40 5.10
6 002241 歌尔股份 95,870,814.04 4.92
7 002431 棕榈股份 93,934,645.32 4.82
8 002573 清新环境 90,185,492.42 4.63
9 002415 海康威视 89,242,416.85 4.58
10 600690 青岛海 尔 87,543,794.03 4.49
11 000921 海信科龙 86,717,256.10 4.45
12 002236 大华股份 82,882,334.79 4.25
13 000501 鄂武商 A 81,544,981.58 4.19
14 002008 大族激光 74,940,195.16 3.85
15 002508 老板电器 71,485,575.72 3.67
16 600664 哈药股份 66,908,073.55 3.43
17 000928 中钢国际 64,533,194.19 3.31
18 000568 泸州老窖 63,936,141.29 3.28
19 300070 碧水源 60,977,453.60 3.13
20 600298 安琪酵母 55,183,717.17 2.83
21 000333 美的集团 54,121,947.15 2.78
22 600340 华夏幸福 53,878,227.01 2.77
23 002185 华天科技 46,842,424.65 2.40
24 000963 华东医药 46,515,546.67 2.39
25 000065 北方国际 45,808,125.31 2.35
26 000709 河钢股份 43,857,080.84 2.25
27 000858 五粮液 43,440,805.30 2.23
28 600060 海信电器 42,901,463.57 2.20 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 39 页共 46 页
29 600019 宝钢股份 41,127,148.77 2.11
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（ 成交）总额 4,478,545,196.36
卖出股票的收入（成交）总额 3,015,462,514.37
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货， 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以
套 期 保 值 为主 要 目 的 ，有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货
合约。
本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 ， 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合 股 指期国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 40 页共 46 页
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
根据本基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 或在 报 告 编 制日 前 一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投 资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 900,032.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 104,142.93
5 应收申购款 6,568,198.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,572,373.74
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 41 页共 46 页
公允价值 值比例(%) 况说明
1 300145 中金环境 158,961,877.20 4.10 重大事项
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
78,709 15,149.75 727,590,023.17 61.02% 464,831,604.58 38.98%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 高德荣 1,260,590.00 0.11%
2 广州市科技进步基金会 1,210,000.00 0.10%
3 张鸣达 900,000.00 0.08%
4 张宇凡 575,495.00 0.05%
5 吴芳 448,406.00 0.04%
6 黄珹 400,000.00 0.03%
7 陈文 378,322.00 0.03%
8 孙琳峰 341,400.00 0.03%
9
上海勤远投资管理中心
（有限合伙）－麦田 2 号
私募投资基金
340,000.00 0.03%
10 王兴 338,600.00 0.03%
注：上述份额均为场内份额，持有人均为场内持有人。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 42 页共 46 页
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 479,154.48 0.04%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 10~50
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 723,486,076.81
本报告期 基金总申购份额 871,937,324.70
减： 本报告期基金总赎回份额 403,001,773.76
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,192,421,627.75
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2017 年 2 月 9 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》 ，经本 基
金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李辉先生担任公司副总经理。
2017 年 3 月 25 日，本 基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ， 经本基 金管理人第七届董事会第一次会议 审议通过， 聘任陈勇胜先生担任公司董事长、 法定代
表人，唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 43 页共 46 页
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 ，本 基 金 无 涉及 对 公 司 运营 管 理 及 基金 运 作 产 生重 大 影 响 的与 本 基 金 管理 人 、 基 金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
10.6 管 理人、 托 管 人 及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
针对上海证监局于 2016 年底向公司出具的警示函， 公司高度重视， 对相关情况进行了自查及说
明， 并认真完成整改工作， 进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。 本报告期内， 基金管理人 、
基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
民族证券 1 - - - - -
方正证券 1 1,529,575,354.30 20.41% 1,118,580.01 17.52% 本期新增
海通证券 2 1,370,798,082.81 18.29% 1,276,628.25 19.99% -
银河证券 1 1,336,684,991.29 17.84% 1,244,850.77 19.49% -
兴业证券 2 1,212,900,474.40 16.19% 1,129,576.94 17.69% -
安信证券 1 936,765,837.46 12.50% 685,059.28 10.73% 本期新增
国泰君安 2 308,771,325.72 4.12% 287,559.06 4.50% -
华创证券 1 264,131,047.44 3.52% 193,159.95 3.02% 本期新增
中投证券 1 233,161,660.71 3.11% 170,510.93 2.67% -
国金证券 1 195,884,468.66 2.61% 182,428.80 2.86% -
渤海证券 1 58,384,799.61 0.78% 54,373.60 0.85% -
申万宏源 2 46,353,252.36 0.62% 43,168.78 0.68% -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 44 页共 46 页
（5 ） 公司具 有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定 期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的 研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
民族证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 国泰基金管理有限公司副总经理任职公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券报》 、 《证 券时报》 、 《 证
券日报》
2017-02-09
2
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 北 京 分 公 司 迁 址
的公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券报》 、 《证 券时报》
2017-03-25
3
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变
更的公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券报》 、 《证 券时报》
2017-03-25 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 45 页共 46 页
4
关 于 国 泰 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 暂停大额申购及定期定额投资业务的
公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券报》 、 《证 券时报》
2017-04-06
5
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 单 笔 定 期 定 额 投 资 最 低 金 额 限 制 的
公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券报》 、 《证 券时报》 、 《 证
券日报》
2017-04-08
6
关 于 国 泰 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 调整大额申购及定期定额投资业务限
额的公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券报》 、 《证 券时报》
2017-04-29
11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报 告 期内 单 一 投资者 持 有 基金份 额 比 例达到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017 年 4 月6 日
至 2017 年6 月30
日
90,426
,322.7
0
226,93
3,463.
95
72,989,5
06.50
244,370,280
.15
20.49%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12
备 查 文件 目 录
12.1 备查 文件 目 录
1 、关于同意 国泰中小盘成长股票型证券投资 基金(LOF) 募集 的批复
2 、国泰中小 盘成长混合型证券投资基金(LOF) 基 金合同
3 、国泰中小 盘成长混合型证券投资基金(LOF) 托 管协议
4 、报告期内 披露的各项公告
5 、法律法规 要求备查的其他文件
12.2 存放 地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点 ——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16-19 层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点 ——北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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12.3 查阅 方式
可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投诉电话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年八 月 二 十五日
