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国泰TMT(160224)

国泰TMT:2017年半年度报告摘要

国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
国泰深证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 
2017 年半年度报告摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页共 35 页 
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重 要提 示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定, 于 2017 年 8 月 22 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页共 35 页 2


基 金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 国泰深证 TMT50 指数分 级 场内简称 国泰 TMT 基金主代码 160224 交易代码 160224 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 218,127,416.06 份 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 4 月 10 日 下属分级基金的基金简称 国泰 TMT TMTA TMTB 下属分级基金的场内 简称 国泰 TMT TMTA TMTB 下属分级基金的交易代码 160224 150215 150216 报告期末下属分级基金的份额总额 183,101,258.06 份 17,513,079.00 份 17,513,079.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数, 追求基金 净值收益率与业绩比较基准之间的跟 踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1 、股票投资 策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照 标的指数成份股组成及其权重构建股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调 整。 但因特殊情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成 份股权重由于 自 由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等) 导致本基 金 管 理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时, 基金管 理人将对投资 组合进行优化, 尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下, 本基金的风险 控 制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4% 。 如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基 金管理人应采 取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2 、债券投资 策略 基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债 券、 央行票据和金融债, 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基 金资产的投资收益。 3 、股指期货 投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页共 35 页 基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的, 基 金 管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更 新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情 况、 风险指标 等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是 否符合既定的投资政策和投资目标。 业绩比较基准 深证 TMT50 指数收益率× 95%+ 银行活 期存款利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不 同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 国泰 TMT50 份额为普 通 的 股 票 型 指 数 基 金 份额, 具有较高预期风 险、 较高预期收益的特 征, 其预期风险和预期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金、 债券型基金和货币 市场基金 TMT50A 份额的预期 风险和预期收益较低 TMT50B 份 额 采 用 了 杠杆式的结构, 预期风 险 和 预 期 收 益 有 所 放 大, 将高于普通的股票 型基金 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 李永梅 林葛 联系电话 021-31081600转 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 2.4 信 息 披露方 式 登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金 半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -6,693,842.98 本期利润 24,129,736.07 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页共 35 页 加权平均基金份额本期利润 0.1049 本期基金份额净值增长率 10.59% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.3509 期末基金资产净值 243,027,706.95 期末基金份额净值 1.1142 注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.79% 1.02% 8.30% 0.98% 0.49% 0.04% 过去三个月 6.66% 0.98% 6.11% 0.95% 0.55% 0.03% 过去六个月 10.59% 0.93% 8.78% 0.92% 1.81% 0.01% 过去一年 1.63% 0.96% -0.43% 0.95% 2.06% 0.01% 自基金合同生 效起至今 -23.94% 2.49% -12.71% 2.20% -11.23% 0.29% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 3 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日) 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页共 35 页 注:本基金的合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。 本基金在 6 个月建仓期结束时,各项资产配置 比例符合合同规定。 4


管 理人 报 告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管理 93 只开放式证券投资基金: 国泰金鹰增长灵活配 置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选 证券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基金) 、 国泰金马稳 健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券 投 资 基 金 、国 泰 金 鹿 保本 增 值 混 合证 券 投 资 基金 、 国 泰 金鹏 蓝 筹 价 值混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 金 鼎价值精选混合型证券投资基金 (由金鼎证券投资基金转型而来) 、 国泰 金牛创新成长混合型证券投 资基金、 国泰沪深 300 指数证券投资基金 (由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来) 、 国泰 双 利 债 券 证券 投 资 基 金、 国 泰 区 位优 势 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 中小 盘 成 长 混合 型 证 券 投资 基 金 (LOF ) (由金盛证券投资基金转型而来) 、国泰 纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵 活配置混合型证券投资基金(LOF ) 、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页共 35 页 金 融 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 联 接 基 金、 国 泰 事 件驱 动 策 略 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 信 用 互 利 分 级 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 成 长 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 大 宗 商品 配 置 证 券投 资 基 金(LOF) 、 国 泰信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合型证券投 资基金 (由金泰证券投资基金转型而来) 、 国泰 民安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰国证房地 产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF ) (由国泰 估值优势可分离 交易股票型 证券投资基金封闭期届满转换而来) 、上证 5 年 期国债交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交 易型开放式指数证 券投资基金、 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资基金、 国 泰 美 国 房地 产 开 发 股票 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 、国 泰 淘 金 互 联 网 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 聚 信 价 值优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 民 益灵 活 配 置混合型证券投资基金 (LOF ) 、 国 泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益灵活配 置混 合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 结 构 转 型灵 活 配 置 混合 型 证 券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 (由金鑫证券投资基金转型而来) 、 国 泰新经济灵活配置 混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 国 证 食品 饮 料 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 利债 券 型 证 券投 资 基 金 (由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来) 、 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资 基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来) 、国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基 金 、 国 泰 国证 有 色 金 属行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 国 泰睿 吉 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 国 泰 兴益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰互联网+ 股票型证 券 投 资 基 金、 国 泰 央 企改 革 股 票 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 新目 标 收 益 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 全 球 绝 对 收益 型 基 金 优选 证 券 投 资基 金 、 国 泰鑫 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰大 健 康 股 票型 证 券 投 资 基 金 、国 泰 民 福 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资基 金 联 接 基金 、 国 泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 (LOF ) ( 由国泰 国 证 新 能 源汽 车 指 数 分级 证 券 投 资基 金 转 型 而来 , 国 泰 国证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级证 券 投 资 基金 由 中 小板 300 成 长交易型开放式指数证券投资基金转型而来) 、 国泰民利保本混合型证券投资基金、 国泰 中证军工交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、 国 泰 添 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰福 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 业板 指 数 证券投资基金 (LOF ) 、 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合型证券投资 基 金 、 国 泰泽 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 丰 益灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 鑫 益 灵活配置混合型证券投资基金、 国泰信益灵活配置混 合型证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基金、 国 泰 安 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰普 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 民 惠收 益 定国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页共 35 页 期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰润 利 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 嘉 益 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金 、 国泰 众 益 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 润泰 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰融 信 定 增 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 现 金 宝货 币 市 场 基金 、 国 泰 景气 行 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 航 天 军 工 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 国 泰 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 国泰民丰回报定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰中证申万证券行业指数证券投 资基金 (LOF ) 、 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 (由国泰保本混合型证券投资基金变更 而来) 、 国泰 量化收益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰睿信平衡混合型证券投资基金、 国泰大农 业股票型证券投资基金、 国泰智能装备股票型证券投资基金。 另外, 本基金管理人于 2004 年获 得全 国 社 会 保 障基 金 理 事 会社 保 基 金 资产 管 理 人 资格 , 目 前 受托 管 理 全 国社 保 基 金 多个 投 资 组 合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日, 本基金管理人成 为首批获准 开展特定客户资产管理业务 (专户理财) 的基金公司之一, 并于 3 月 24 日经中国证 监会 批准获得合格境内机构投资者(QDII )资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等 管理业务资格。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 艾小军 本基金的基金 经理、国泰黄 金 ETF 、国泰 上证 180 金融 ETF 、国泰上 证 180 金融 ETF 联接、国 泰沪深 300 指 数、国泰黄金 ETF 联接、国 泰中证军工 ETF 、国泰中 证全指证券公 司 ETF 、国泰 策略价值灵活 配置混合、国 泰策略收益灵 活配置混合、 国泰国证航天 军工指数 2015-03-2 6 - 16 年 硕士。 2001 年 5 月至 2006 年 9 月 在华安基金管理有限公司任量化 分析师;2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇丰晋信基金管理有限公司 任应用分析师; 2007 年9 月至 2007 年 10 月在平 安资产管理有限公司 任量化分析师; 2007 年 10 月加入 国泰基金管理有 限公司, 历任金融 工程分析师、 高级产品经理和基金 经理助理。2014 年 1 月 起任国泰 黄金交易型开放式证券投资基金、 上证 180 金 融交易型开 放式指数 证券投资基金、 国泰上证 180 金融 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的 基金经理,2015 年 3 月起兼任国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金的基金经理, 2015 年 4 月起兼任国泰沪深 300 指数证 券投资基金的基金经理, 2016 年 4 月起兼任国泰黄金交易型开放式国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页共 35 页 (LOF ) 、 国泰 中证申万证券 行业指数 (LOF ) 、 国泰 量化收益灵活 配置混合、国 泰宁益定期开 放灵活配置混 合的基金经 理、投资总监 (量化) 、 金 融 工程总监 证券投资基金联接基金的基金经 理,2016 年 7 月起兼任国泰中证 军工交易型开放式指数证券投资 基金和国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基金的 基金经理, 2017 年 3 月至 2017 年 5 月兼任国泰保本混合型证券投 资基金的基金经理,2017 年 3 月 起兼任国泰策略收益灵活配置混 合型证券投资基金和国泰国证航 天军工指数证券投资基金(LOF ) 的基金经理,2017 年 4 月起兼任 国泰中证申万证券行业指数证券 投资基金 (LOF ) 的基金经理, 2017 年 5 月起兼 任国泰策略 价值灵活 配置混合型证券投资基金 (由国泰 保本混合型证券投资基金变更而 来) 、国泰量 化收益灵活 配置混合 型证券投资基金的基金经理, 2017 年 8 月起兼 任国泰宁益 定期开放 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。2017 年 7 月 起任投资 总监(量化) 、金融工程总监。 注:1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日, 首任基金经理, 任职日期为基金合 同生效日。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公司 公 平 交 易 制 度 指 导 意见 》 等 有 关法 律 法 规 的规 定 , 严 格遵 守 基 金 合同 和 招 募 说明 书 约 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 、 最大 限 度 保 护投 资 人 合 法权 益 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ,在 控 制 风 险的 基 础 上 为持 有 人 谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 , 本 基金 运 作 合 法合 规 , 未 发生 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 未 发 生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 ,信 息 披 露 及时 、 准 确 、完 整 , 本 基金 与 本 基 金 管 理 人所 管 理 的 其他 基 金 资 产、 投 资 组 合与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 、 公 平 对待 , 基 金 管理 小 组 保 持 独 立 运作 , 并 通 过科 学 决 策 、规 范 运 作 、精 心 管 理 和健 全 内 控 体系 , 有 效 保障 投 资 人 的合 法 权 益。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页共 35 页 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 的 相关 规 定 , 通 过严 格 的 内 部风 险 控 制 制度 和 流 程 ,对 各 环 节 的投 资 风 险 和管 理 风 险 进行 有 效 控 制, 确 保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根 据 证 监 会公 平 交 易 指导 意 见 , 我们 计 算 了 公司 旗 下 基 金、 组 合 同 日同 向 交 易 纪录 配 对 。 通过 对这些配对的交易价差分析, 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下, 且大部分溢 价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口, 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口 内 作 平 均, 并 以 此 为依 据 , 进 行基 金 或 组 合间 在 扩 展 时间 窗 口 中 的同 向 交 易 价差 分 析 。 对于 有 足 够多观测样本的基金配对(样本数 ≥30 ) ,溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基 金 组 合 配对 , 已 要 求基 金 经 理 对价 差 作 出 了解 释 , 根 据基 金 经 理 解释 公 司 旗 下基 金 或 组 合间 没 有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 与本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 投 资 组合 未 发 生 大额 同 日 反 向交 易 。 本 报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 一 季 度 受 益供 给 侧 结 构改 革 所 带 来的 盈 利 改 善预 期 , 以 及以 贵 州 茅 台为 首 的 白 酒股 旺 盛 的 消费 需 求 , 以 格力 电 器 为 首的 家 电 龙 头受 益 行 业 季度 中 提 升 所带 来 的 业 绩向 好 ; 另 一方 面 , 受 美国 经 济 复苏,美联储加息预期影响,国内货币政策转向稳健中性,市场流动性趋紧,A 股市场整体表现为 窄 幅 震 荡 向上 , 市 场 风格 偏 向 均 衡; 在 新 股 发行 加 速 的 大背 景 下 , 估值 偏 高 的 创业 板 表 现 不佳 。 二 季度受银监会、 证监会、 保监会全面加强的监管政策压制, 市场利率持续攀升,10 年期国债收 益率 突破 3.6% 。4 月初 A 股 市场承压, 市场结构发生极端分化, 以贵州茅台、 中国平安、 招商银行、 格 力电器、 海康威视等为代表的漂亮 50 持续走强, 包括二线蓝筹在内的绝大部分股票持续走弱。 在市国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页共 35 页 场短期持续调整的压力下,监管部门针对性的进行了监管协调,叠加季度末央行缓解流动性、A 股 成功纳入 MSCI 指数,6 月份以来 市场风险偏好有所修复,市场结构分化有所收敛,行情呈现向二 线蓝筹发展态势 。期间,上证综指上涨 2.86% ,以一线蓝筹为主的中证 100 上涨 15.13% ,沪 深 300 指数上涨 10.78% ,中小板 指上涨 7.33% ,创业板指下跌 7.34% 。 在行业表现上, 申万一级行业中表现最好的家电、 食品饮料和非银金融, 涨幅分别达到 29.8% 、 18% 和 7.7% ,而表现较差的为农林牧渔、纺织服装、综合,分别下跌了 14.9% 、14.4% 、14.3% 。 受益于相应行业龙头的强劲表现,TMT50 指数上 半年表现不俗,上涨 9.23% ,远超相 应申万行 业的表现。本基金上半年涨幅 10.59% 。 在 交 易 策 略上 , 我 们 严格 按 照 基 金合 同 规 定 全面 跟 踪 指 数, 避 免 不 必要 的 主 动 操作 , 减 少 了交 易冲击 成本 。截至 本报 告期末 ,本 基金最 近一 年年化 跟踪 误差为 1.02% ,低 于基 金合同 的年 化跟 踪 误差不超过 4% 的规定。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 本基金在 2017 年上半年的 净值增长率为 10.59% , 同期业绩比较基准收益率为 8.78% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 下 半 年 随 着十 九 大 的 临近 , 整 体 上政 策 有 望 更加 友 好 。 全国 金 融 工 作会 议 定 调 未来 五 年 的 金融 政 策 , 成 立金 融 稳 定 发展 委 员 会 ,预 计 未 来 的金 融 监 管 政策 将 更 加 注重 协 调 , 有助 于 市 场 的 合理预 期 。 随 着 中报 业 绩 的 披露 , 市 场 将更 加 关 注 业绩 稳 健 成 长、 估 值 有 吸引 力 的 二 线蓝 筹 的 投 资价 值 。 另一方面, 漂亮 50 已累 积了较大幅度的获利盘压力, 我们预计大盘或将维持区间震荡, 风格上有望 向二线蓝筹扩散。 TMT 行业包 含科技、 传媒、 电子、 通信行业, 行业下的上市企业较为完整的涵盖了目前热门的 量 子 通 信 、大 数 据 、 人工 智 能 、 金融 信 息 化 、消 费 互 联 网等 领 域 , 中长 期 来 看 ,受 益 于 改 革创 新 和 消费升级, 国内 TMT 行 业高景气度有望持续。 在此背景下, 显著具备创新驱动发展特质的 TMT 行 业将在去杠杆后凸显投资机会, 投资者可以借助国泰 TMT50 指数分级 基金充分分享 TMT 细分 行业 龙头的成长性。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 按 照 相 关法 律 法 规 规定 , 设 有 估值 委 员 会 ,并 制 定 了 相关 制 度 及 流程 。 估 值 委员 会 主 要 负 责基 金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策 、执 行 和 监 督, 确 保 基 金估 值 的 公 允与 合 理 。 报告 期 内 相 关 基 金 估值 政 策 由 托管 银 行 进 行复 核 。 公 司估 值 委 员 会由 主 管 运 营的 公 司 领 导负 责 , 成 员包 括 基国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页共 35 页 金 核 算 、 风险 管 理 、 行业 研 究 方 面业 务 骨 干 ,均 具 有 丰 富的 行 业 分 析、 会 计 核 算等 证 券 基 金行 业 从 业 经 验 及 专业 能 力 。 基金 经 理 如 认为 估 值 有 被歪 曲 或 有 失公 允 的 情 况, 可 向 估 值委 员 会 报 告并 提 出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 截 至 本 报 告期 末 , 根 据本 基 金 基 金合 同 和 相 关法 律 法 规 的规 定 , 本 基金 无 应 分 配但 尚 未 实 施的 利润。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 无。 5


托 管人 报告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相 关 法 律 法规 的 规 定 以及 基 金 合 同、 托 管 协 议的 约 定 , 对本 基 金 基 金管 理 人 — 国泰 基 金 管 理有 限 公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投 资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本托管人认为, 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 , 在 各重 要 方 面 的运 作 严 格 按照 基 金 合同的规定进行。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本托管人认为, 国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办法》 及 其 他 相 关法 律 法 规 的规 定 , 基 金管 理 人 所 编制 和 披 露 的本 基 金 半 年度 报 告 中 的财 务 指 标 、净 值 表 现 、 收 益 分配 情 况 、 财务 会 计 报 告、 投 资 组 合报 告 等 信 息真 实 、 准 确、 完 整 , 未发 现 有 损 害基 金 持 有人利益的行为。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页共 35 页 6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 15,597,576.79 14,421,252.10 结算备付金 - 21,845.78 存出保证金 10,039.57 9,741.91 交易性金融资产 230,976,373.13 230,726,924.77 其中:股票投资 230,976,373.13 230,726,924.77 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 69,954.01 应收利息 2,354.61 2,798.23 应收股利 - - 应收申购款 62,232.47 26,500.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 246,648,576.57 245,279,016.80 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,874,588.71 - 应付赎回款 156,854.26 203,351.69 应付管理人报酬 194,209.81 215,033.36 应付托管费 38,841.98 43,006.66 应付销售服务费 - - 应付交易费用 67,812.45 51,518.98 应交税费 - - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页共 35 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 288,562.41 110,512.86 负债合计 3,620,869.62 623,423.55 所 有 者 权益: - - 实收基金 319,572,473.08 355,767,595.17 未分配利润 -76,544,766.13 -111,112,001.92 所 有 者 权益合 计 243,027,706.95 244,655,593.25 负 债 和 所有者 权 益 总计 246,648,576.57 245,279,016.80 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金之基础份额净值 1.1142 元, 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金之稳 健收益类份额净值 1.0219 元,国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基金之积极收益类份额净值 1.2065 元; 国泰深 证 TMT50 指 数分级证券投 资基金份额总额 218,127,416.06 份, 其中国泰深证 TMT50 指 数分级证券投资基金之基础份额 183,101,258.06 份,国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 17,513,079.00 份, 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金之积极收益类份额 17,513,079.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 26,037,938.56 -59,551,731.21 1. 利息收入 48,953.18 70,258.58 其中:存款利息收入 48,953.18 70,058.90 债券利息收入 - 199.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) -4,884,695.20 -15,831,625.82 其中:股票投资收益 -5,705,990.24 -16,926,251.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 52,349.27 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 821,295.04 1,042,276.10 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页共 35 页 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ” 号填 列) 30,823,579.05 -43,910,773.88 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 50,101.53 120,409.91 减 : 二 、费用 1,908,202.49 2,129,700.74 1 .管理人报 酬 1,180,649.62 1,370,695.48 2 .托管费 236,129.97 274,139.08 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 150,996.11 144,421.27 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 340,426.79 340,444.91 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 24,129,736.07 -61,681,431.95 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) 24,129,736.07 -61,681,431.95 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 355,767,595.17 -111,112,001.92 244,655,593.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 24,129,736.07 24,129,736.07 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) -36,195,122.09 10,437,499.72 -25,757,622.37 其中:1. 基金 申购款 17,861,609.37 -5,227,005.28 12,634,604.09 2. 基金赎回款 -54,056,731.46 15,664,505.00 -38,392,226.46 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 319,572,473.08 -76,544,766.13 243,027,706.95 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 390,828,828.83 -36,613,646.57 354,215,182.26 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页共 35 页 金净值) 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基金净值变 动 数 ( 本 期 利 润) - -61,681,431.95 -61,681,431.95 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) -8,351,583.12 2,017,193.21 -6,334,389.91 其中:1. 基金 申购款 90,637,223.75 -26,257,253.30 64,379,970.45 2. 基金赎回款 -98,988,806.87 28,274,446.51 -70,714,360.36 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少 以“- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 382,477,245.71 -96,277,885.31 286,199,360.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:周向勇,主管会计工作负责人:周向勇,会计机构负责人:倪蓥 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 国泰深证 TMT50 指 数分 级 证 券 投资 基 金( 以 下简 称 “本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会”) 证监许可[2014] 第 308 号 《关于 核准国泰 深证 TMT50 指 数分级证券投资基金募集 的批复》 核准, 由国泰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国泰深证 TMT50 指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》负 责 公 开 募集 。 本 基 金为 契 约 型 开放 式 , 存 续期 限 不 定 ,首 次 设 立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,056,354,790.60 元,业经普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 228 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《国泰深 证 TMT50 指数 分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年 3 月 26 日正式生效, 基金合同生效日的基金 份 额总额为 1,056,599,913.83 份基金份额 , 其中认购资金利息折合 245,123.23 份 基金份额。 本基金的基 金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据 《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》 和 《国泰深证 TMT50 指 数分级证券 投资基金招募说明书》 的规定, 本基金的基金份额包括国泰深证 TMT50 指 数分级证券投资基金之基 础份额( 以下简称“ 国泰 TMT50 份额”) 、 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金之稳健收益类份额( 以 下简称 “ TM T5 0A”) 及国泰深证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类 份 额 ( 以下简称国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页共 35 页 “ TMT 50 B ”) 。 国泰 TMT50 份额只接受场内与场外的申购和赎回, 但不上市 交易。 TMT50A 与 TMT50B 只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的国泰 TMT50 份额 按 1:1 的比例分拆成 TMT50A 和 TMT50B ,但不得申请将其场外申购的国泰 TMT50 份额 进行分拆。投资 者可将其持有的场外国泰 TMT50 份 额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成 TMT50A 和 TMT50B 后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的 TMT50A 和 TMT50B 申请合 并 为场内的国泰 TMT50 份 额。 在本基金 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额存续期内, 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净 值计算规则对 TMT50A 份额和 TMT50B 份额分 别进行基金份额净值计算,TMT50A 份额为低风险 且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金扣除掉国泰 TMT50 份额对应的净资产部分后剩余的净资产 将优先确保 TMT50A 份额的本金及 TMT50A 份额的约定收益;TMT50B 份额为高预期风险且预期 收益相对较高的基金份额, 本基金扣除掉国泰 TMT50 份额对 应的净资产部分后剩余的净资产在优先 确保所有 TMT50A 份额的 本金及约定收益后,将计为 TMT50B 份额的净 资产。 基金份额净值按如下原则计算:TMT50A 的基金份额净值,自基金合同生效日( 含) 起 至第 1 个 基金份额折算基准日( 含) 期间、 或自上一个基金份额折算日( 定期折算日或不定期折算基准日) 次日( 含) 起至下一个基金份额折算基准日( 含) 期间, 以 1.0000 元为基准 ,TMT50A 的约定日单利收益率( 约定 基准收益率除以 365) 累 计计算。 本基金 1 份 TMT50A 份额与 1 份 TMT50B 份额构成 一对份额组合 , 一对份额组合的基金份额净值之和等于 2 份国 泰 TMT50 份 额的基金份额净 值。计算出 TMT50A 份 额的基金份额净值后,根据上述关系,计算出 TMT50B 份 额的基金份额净值。


本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 每 个 会 计 年 度( 除 基 金 合 同 生 效 日 所 在 会 计 年 度 外) 的 第 一 个 工 作 日 , 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 TMT50A 和国泰 TMT50 份 额 进 行 定 期 份 额 折 算 。 折 算 前 的 TMT50A 份 额持有人, 以 TMT50A 份 额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元部 分,获得新增国泰 TMT50 份额的份 额分配。折算不改变 TMT50A 份额持 有人的资产净值,其持有 的 TMT50A 份额的基金份额净值折算调整为 1.0000 元 、 份 额 数 量 不 变 , 相 应 折 算 增 加 场 内 国 泰 TMT50 份额 。折算前的国泰 TMT50 份额的基金份额持有人,以每 2 份 国泰 TMT50 份额,按 1 份 TMT50A 份 额的份额分配, 获得新增国泰 TMT50 份额。 持 有场外国泰 TMT50 份额 的基金份额持有 人将按前述折算方式获得新增场外国泰 TMT50 份额的分配; 持有场内国泰 TMT50 份额的基金份额 持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰 TMT50 份额的 分配。 折算不改变国泰 TMT50 份额 持有国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页共 35 页 人的资产净值。 折算不改变 TMT50B 份额持有人的资产净值, 其持有的 TMT50B 份额的 基金份额 净 值及份额数量不变。 除以上基金份额定期折算外, 本基金还将在国泰 TMT50 份额的份 额净值大于或 等于 1.5000 时以及 TMT50B 份额的 份额净值小于或等于 0.2500 时进行不 定期折算。 本基金投资人初始场内认购的基金份额合计 183,187,800.00 份,于 2015 年 4 月 2 日按 1:1 的基 金份额配比分拆为 91,593,900.00 份 TMT50A 与 91,593,900.00 份 TMT50B 。经深圳证券交易所深证 上[2015]123 号文审核同意,本基金 TMT50A 和 TMT50B 于 2015 年 4 月 10 日上市交易 。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》 的 有 关 规 定, 本 基 金 的投 资 范 围 为具 有 良 好 流动 性 的 金 融工 具 , 包 括标 的 指 数 成份 股 及 其 备选 成 份 股 、 债 券 、债 券 回 购 、 银 行 存 款 、权 证 、 股 指期 货 以 及 法律 法 规 或 中国 证 监 会 允许 基 金 投 资的 其 他 金融工具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 90% - 95% ,其中标 的指数成份 股及其备选 成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ,且不低于非现金资 产的 80% 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现 金或到期日在一年以内的政府债券,权证投资不高于基金资产净值的 3% 。本基金的业 绩比较基准:深圳 TMT50 指数收益 率× 95%+ 银 行活期存款利率( 税后)× 5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2017 年 8 月 22 日批准 报出。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、 《国泰深 证 TMT50 指 数分级证券投资基金基金合同》 和中国证监会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的 财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页共 35 页 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错 更正 的 说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关 问 题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往 来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 转 让收 入 免 征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入 , 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基 金 取得 的 企 业 债券 利 息 收 入, 应 由 发 行债 券 的 企 业在 向 基 金 支付 利 息 时 代扣 代 缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其 股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计 入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取 得 的 股 息、 红 利 收 入, 按 照 上 述规 定 计 算 纳税 , 持 股 时间 自 解 禁 日起 计 算 ; 解禁 前 取 得 的股 息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页共 35 页 6.4.7 关联 方关 系 6.4.7.1 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农 业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方 报 酬 6.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,180,649.62 1,370,695.48 其中:支付销售机构的客户维护费 460,927.21 488,480.76 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.00% 的 年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天 数。 6.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 236,129.97 274,139.08 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率 计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页共 35 页 6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本基金本报告期间及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人 之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 15,597,576.7 9 48,531.12 20,170,683.5 1 66,860.36 注:本基金的银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明 本基金本报告期与上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末 (2017 年 6 月 30 日) 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限 证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下 中签 8.11 8.11 942.00 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 网下 中签 8.48 8.48 1,257. 00 10,659 .36 10,659 .36 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 网下 中签 10.93 10.93 1,259. 00 13,760 .87 13,760 .87 - 00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页共 35 页 2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 网下 中签 18.02 18.02 1,313. 00 23,660 .26 23,660 .26 - 00285 9 洁美 科技 2017-0 3-24 2018-0 4-09 网下 中签 29.82 73.00 6,666. 00 198,78 0.12 486,61 8.00 - 00286 0 星帅 尔 2017-0 3-31 2018-0 4-12 网下 中签 19.81 48.90 7,980. 00 158,08 3.80 390,22 2.00 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00261 0 爱康科 技 2017-05 -12 重大事 项 2.44 2017-0 8-02 2.44 454,094.00 1,480,953.47 1,107,989.36 - 00204 9 紫光国 芯 2017-02 -20 重大事 项 30.82 2017-0 7-17 27.74 93,578.00 3,911,867.94 2,884,073.96 - 00050 3 海虹控 股 2017-05 -11 重大事 项 24.93 - - 170,730.00 8,111,890.66 4,256,298.90 - 00212 9 中环股 份 2016-04 -25 重大事 项 10.31 - - 418,666.00 6,896,011.33 4,316,446.46 - 30010 4 乐视网 2017-04 -17 重大事 项 28.63 - - 266,230.00 14,003,758.29 7,622,164.90 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影 响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页共 35 页 6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入 值 所 属 的 最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 209,838,450.24 元 ,属于第二层次的余额 21,137,922.89 元,无属于第三层次的余 额(2016 年 12 月 31 日,第一层次 211,550,341.54 元,第二层次 19,176,583.23 元,无属 于第三层次 的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及 限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ; 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页共 35 页 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的非保本收 益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) , 不征收增值税; (2) 纳税人购入基金、 信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不属于金融商品转让; (3) 资管产品运营过程中发生的增 值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日 起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号《关于资 管产品增 值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财 税[2017]56 号《关于资管产品增值税 有 关 问 题 的通 知 》 的 规定 , 资 管 产品 管 理 人 运营 资 管 产 品过 程 中 发 生的 增 值 税 应税 行 为 , 暂 适用简 易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增 值 税 应 税 行为 , 未 缴 纳增 值 税 的 ,不 再 缴 纳 ;已 缴 纳 增 值税 的 , 已 纳税 额 从 资 管产 品 管 理 人以 后 月 份 的 增 值 税应 纳 税 额 中抵 减 。 上 述税 收 政 策 对本 基 金 截 至本 财 务 报 表批 准 报 出 日止 的 财 务 状况 和 经 营成果无影响。 7


投 资组 合报 告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 230,976,373.13 93.65 其中:股票 230,976,373.13 93.65 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页共 35 页 6 银行存款和结算备付金合计 15,597,576.79 6.32 7 其他各项资产 74,626.65 0.03 8 合计 246,648,576.57 100.00 7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 116,066,344.44 47.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,173,754.76 28.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,578,576.62 3.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,289,789.40 5.47 S 综合 - - 合计 205,108,465.22 84.40 7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页共 35 页 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,102,582.29 9.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,765,325.62 1.55 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,867,907.91 10.64 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 002415 海康威视 416,017 13,437,349.10 5.53 2 000725 京东方 A 3,203,358 13,325,969.28 5.48 3 000063 中兴通讯 503,227 11,946,608.98 4.92 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页共 35 页 4 002230 科大讯飞 214,263 8,549,093.70 3.52 5 002236 大华股份 334,951 7,640,232.31 3.14 6 300104 乐视网 266,230 7,622,164.90 3.14 7 002241 歌尔股份 394,720 7,610,201.60 3.13 8 300059 东方财富 620,566 7,459,203.32 3.07 9 002456 欧菲光 400,390 7,275,086.30 2.99 10 000413 东旭光电 592,798 6,651,193.56 2.74 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 300136 信维通信 163,100 6,527,262.00 2.69 2 002558 巨人网络 81,300 3,757,686.00 1.55 3 000066 中国长城 404,900 3,648,149.00 1.50 4 300115 长盈精密 113,200 3,303,176.00 1.36 5 300296 利亚德 164,400 3,090,720.00 1.27 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300136 信维通信 6,404,205.00 2.62 2 002558 巨人网络 3,731,747.40 1.53 3 000066 中国长城 3,528,645.63 1.44 4 300115 长盈精密 3,259,383.66 1.33 5 300296 利亚德 3,072,283.04 1.26 6 000970 中科三环 2,788,415.18 1.14 7 002027 分众传媒 2,292,247.00 0.94 8 002389 南洋科技 1,703,311.60 0.70 9 300433 蓝思科技 1,179,834.00 0.48 10 000050 深天马 A 988,499.00 0.40 11 000547 航天发展 722,268.00 0.30 12 300059 东方财富 468,148.00 0.19 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页共 35 页 13 300383 光环新网 291,549.00 0.12 14 002859 洁美科技 198,780.12 0.08 15 000725 京东方 A 184,992.00 0.08 16 002415 海康威视 170,908.00 0.07 17 002860 星帅尔 158,083.80 0.06 18 300058 蓝色光标 104,702.07 0.04 19 000413 东旭光电 80,227.00 0.03 20 002241 歌尔股份 71,982.00 0.03 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002415 海康威视 10,076,141.71 4.12 2 000725 京东方 A 7,171,131.15 2.93 3 000988 华工科技 2,468,470.93 1.01 4 300253 卫宁健康 2,233,329.29 0.91 5 300077 国民技术 2,103,037.54 0.86 6 000063 中兴通讯 1,684,309.74 0.69 7 002456 欧菲光 1,411,339.25 0.58 8 002657 中科金财 1,370,156.50 0.56 9 000413 东旭光电 1,338,576.23 0.55 10 002065 东华软件 1,247,795.93 0.51 11 002161 远望谷 1,186,414.25 0.48 12 000839 中信国安 1,143,546.13 0.47 13 002008 大族激光 1,110,451.17 0.45 14 002739 万达电影 1,052,161.19 0.43 15 002475 立讯精密 1,018,752.70 0.42 16 300408 三环集团 929,748.58 0.38 17 300059 东方财富 913,771.55 0.37 18 002230 科大讯飞 906,739.28 0.37 19 002241 歌尔股份 832,065.85 0.34 20 000793 华闻传媒 825,671.27 0.34 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 34,010,553.60 卖出股票的收入(成交)总额 58,878,694.05 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页共 35 页 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货, 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为主 要 目 的 ,有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货 合约。 本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 , 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ,并 结 合 股 指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 , 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页共 35 页 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期 货。 7.12 投资 组合 报 告 附注 7.12.1 本报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 或在 报 告 编 制日 前 一 年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投 资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,039.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,354.61 5 应收申购款 62,232.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,626.65 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 300104 乐视网 7,622,164.90 3.14 重大事项 7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末积极投资前五名中不存在流通受限情况。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页共 35 页 8


基 金份 额持 有 人 信息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 国泰 TMT 7,129 25,684.00 1,692,743.63 0.92% 181,408,514.43 99.08% TMTA 124 141,234.51 15,882,447.00 90.69% 1,630,632.00 9.31% TMTB 2,056 8,518.03 316,790.00 1.81% 17,196,289.00 98.19% 合计 9,309 23,431.88 17,891,980.63 8.20% 200,235,435.43 91.80% 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 TMTA 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-传统-普通保 险产品 6,133,898.00 35.02% 2 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-分红- 个人分红 3,697,079.00 21.11% 3 上海明汯投资管理有限公 司-明汯 CTA 一号基金 3,361,008.00 19.19% 4 新华人寿保险股份有限公 司 1,446,131.00 8.26% 5 申屠建中 748,223.00 4.27% 6 上海边域投资管理有限公 司-边域海际 1 号私募证 券 投资基金 655,000.00 3.74% 7 黄文利 454,100.00 2.59% 7 上海千象资产管理有限公 司-千象子基金 2 号 156,100.00 0.89% 9 扬州市矿务局 150,788.00 0.86% 10 上海千象资产管理有限公 司-千象子基金 3 号 141,230.00 0.81% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 32 页共 35 页 TMTB 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 陈法基 1,570,588.00 8.97% 2 邹璞如 831,368.00 4.75% 3 傅伟铮 740,374.00 4.23% 4 侯京生 493,680.00 2.82% 5 刘琰 377,624.00 2.16% 6 胡永智 299,000.00 1.71% 7 孙立涛 223,700.00 1.28% 7 贾丽虹 213,600.00 1.22% 9 朱粤春 200,000.00 1.14% 10 柳堤 177,271.00 1.01% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 国泰 TMT 434.69 0.00% TMTA 0.00 0.00% TMTB 0.00 0.00% 合计 434.69 0.00% 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国泰 TMT 0 TMTA 0 TMTB 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 国泰 TMT 0 TMTA 0 TMTB 0 合计 0 9 开 放式 基 金份 额 变 动 单位:份 项目 国泰 TMT TMTA TMTB 本报告期期初基金份额总额 194,343,797.80 21,614,762.00 21,614,762.00 本报告期基金总申购份额 12,191,544.18 - - 减:本报告期基金总赎回份额 36,892,631.82 - - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 33 页共 35 页 本报告期基金拆分变动份额 13,458,547.90 -4,101,683.00 -4,101,683.00 本报告期期末基金份额总额 183,101,258.06 17,513,079.00 17,513,079.00 10


重 大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2017 年 2 月 9 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》 ,经本 基 金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过,聘任李辉先生担任公司副总经理。 2017 年 3 月 25 日,本 基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》 , 经本基 金管理人第七届董事会第一次会议审议通过, 聘任陈勇胜先生担任公司董事长、 法定代 表人,唐建光先生不再担任公司董事长、法定 代表人。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 报 告 期 内 ,本 基 金 无 涉及 对 公 司 运营 管 理 及 基金 运 作 产 生重 大 影 响 的与 本 基 金 管理 人 、 基 金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金 投资 策 略 的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 针对上海证监局于 2016 年底向公司出具的警示函, 公司高度重视, 对相关情况进行了自查及说 明, 并认真完成整改工作, 进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。 本报告期内, 基金管理人 、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 34 页共 35 页 国信证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - 本期退租 银河证券 2 - - - - - 华泰联 合证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 中信建投 3 61,985,799.66 68.00% 57,727.46 68.70% - 广发证券 2 12,995,854.07 14.26% 12,103.11 14.40% - 华泰证券 3 5,650,024.94 6.20% 5,261.87 6.26% - 中投证券 4 3,422,865.43 3.75% 3,187.74 3.79% - 中金公司 2 3,326,864.52 3.65% 2,432.94 2.90% - 招商证券 1 2,076,413.91 2.28% 1,933.86 2.30% - 光大证券 1 1,015,253.29 1.11% 742.44 0.88% - 方正证券 2 688,260.00 0.75% 640.95 0.76% - 注:基金租用席位的选择标准是: (1 )资力雄 厚,信誉良好; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,在 最近一年内无重大违规经营行为; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 公司具 有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定 期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 35 页共 35 页 等),并经公司批准。 10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - -