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国投产业(161219)

国投产业:2017年半年度报告查看PDF公告

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 
第 1 页,共 44 页 
 
 
 
 
国 投 瑞 银 新兴 产 业 混 合型 证 券 投 资基 金(LOF) 
2017 年半年度报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 
第 2 页,共 44 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 3 页,共 44 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 .................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................. 3 2


基金简介 .............................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基 金净值表现 .......................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................. 7 4


管理人报告 .......................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 .............................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................ 11 5


托管人报告 ........................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................ 12 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 ....................................................................................................................................... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........ 12 6 半 年 度 财务 会 计 报 告( 未 经 审 计) ................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................... 16 7


投资组合报告 .................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................... 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............ 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................. 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................... 38 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 4 页,共 44 页 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................. 38 8


基金份额持有人信 息 ........................................................................................................ 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 39 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................... 40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 40 9 开 放 式 基金 份 额 变 动 ........................................................................................................... 40 10


重大事件揭示 .................................................................................................................. 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................... 41 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................. 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................. 41 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 42 11 影 响 投资 者 决 策 的其 他 重 要 信息 ..................................................................................... 42 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................... 42 12


备查文件目录 .................................................................................................................. 43 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................... 43 12.2 存放地点 .................................................................................................................. 43 12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 43


国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 5 页,共 44 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 国投瑞银新兴产业混合(LOF ) 场内简称 国投产业 基金主代码 161219 交易代码


前端:161219 后端:161220 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 78,051,662.49 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 1 月 16 日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置, 精选战略新兴产业及 其相关行业中的优质企业进行投资, 分享新兴产业发展所带来的 投资机会, 在有效控制风险的前提下, 力争为投资人带来长期的 超额收益。 投资策略 本 基 金 将 采 取 主 动 的 类 别 资 产 配 置 策 略 , 注 重 风 险 与 收 益 的 平 衡。 本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验, 精选战略 新 兴 产 业 及 其 相 关 行 业 中 的 优 质 上 市 公 司 股 票 和 较 高 投 资 价 值 的债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 本基金类别资产配置比例遵循以下原则: (1)股票投资占基金资产的 30-80% ; (2)权证投资占基金资产的比例不高于 3% ; (3 ) 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 业绩比较基准 55%× 中证 新兴产业指数+ 45%× 中债总指数 风险收益特征 本基金属于中高风险、 中高收益的基金品种, 其预期风险和预期 收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 中国建设银行股份有限公国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 6 页,共 44 页 司 司 信息披露 负责人 姓名 刘凯 田青 联系电话 400-880-6868 010-67595096 电子邮箱 service@ubssdic.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-880-6868 010-67595096 传真 0755-82904048 010-66275853 注册地址 上海市虹口区东大名路638 号7层 北京市西城区金融大街25 号 办公地址 深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46层 北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 邮政编码 518035 100033 法定代表人 叶柏寿 王洪章 2.4 信息披露方式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金 半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要会计数据和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报 告 期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,606,456.27 本期利润 705,682.48 加权平均基金份额本期利润 0.0056 本期加权平均净值利润率 0.46% 本期基金份额净值增长率 5.73% 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 7 页,共 44 页 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 21,363,834.77 期末可供分配基金份额利润 0.2737 期末基金资产净值 99,415,497.26 期末基金份额净值 1.274 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 184.30% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申 购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.16% 0.73% 4.60% 0.42% -1.44% 0.31% 过去三个月 0.87% 0.83% 0.54% 0.45% 0.33% 0.38% 过去六个月 5.73% 0.82% 1.80% 0.41% 3.93% 0.41% 过去一年 15.50% 0.79% 1.69% 0.46% 13.81% 0.33% 过去三年 116.69% 1.54% 31.98% 1.11% 84.71% 0.43% 自基金合同 生效起至今 184.30% 1.38% 41.90% 0.98% 142.40% 0.40% 注:1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中,本基金的股票投资 在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围 30-80% 的中间值,即约 55% 为基准, 根据股市、债市等类别资产的预期风险与预 期 收 益 的 综 合 比 较 与 判 断 进 行 调 整 。 为 此 , 综合基金资产配置与市场指数代表性等因素, 本基金选用中证新兴产业指数和中债总指 数加权作为本基金的投资业绩评价基准, 具体为 55%× 中 证新兴产业指数+ 45%× 中债总 指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 8 页,共 44 页 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比较 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2011 年 12 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日) 注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金 经理情况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 简 称" 公司" ) , 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 , 经 中 国 证 券监督管理委员会批准, 于 2002 年 6 月 13 日正式成立, 注册资本 1 亿元人民币。 公司 是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司, 公司股东为国投泰康信托有 限公司 (国家开 发投资公司的控股子公司) 及瑞士银行股份有限公司 (UBS AG ) 。 公司 拥有完善的法人治理结构, 建立了有效的风险管理及控制架构, 以" 诚信、 创新、 包容、 客户关注" 作为公司的企业文化。 截止 2017 年 6 月底, 在公募基金方面, 公司共管理 66国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 9 页,共 44 页 只基金, 已建立起覆盖高、 中、 低 风险等级的完整产品线; 在专户理财业务方面, 自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来, 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、 稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种;在境 外资产管理业务方面, 公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务, 具有丰 富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙文龙 本基金基金 经理 2015-03- 14 - 7 中国籍, 硕士, 具有基金从业 资格,2010 年 7 月加入国投 瑞银研究部, 曾任国投瑞银创 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 景 气 行 业 证 券 投 资基金基金经理助理。 曾任国 投 瑞 银 景 气 行 业 证 券 投 资 基 金基金经理。 现任国投瑞银新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 国 投 瑞 银 稳 健 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 创 新 动 力 混 合 型证券投资基金基金经理。 注: 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《 国 投 瑞 银 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金 合 同 》 等 有 关 规 定 , 本 着 恪 守 诚 信 、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期 内,基金的投资决策规范,基金运作合法合 规 , 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况 本报告期内, 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现, 确保国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 10 页,共 44 页 本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行 等各方面均得到公平对待, 通过 对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形 成了有效地公平交易体系。 本报告期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 2017 年上 半年,国内 经济平稳运 行,房地产 销售和新开 工好于市场 悲观预期, 保持 较 快 增 长 ; 供 给 侧 改 革 成 果 显 现 , 周 期 性 行 业 的 盈 利 大 幅 好 转 ; 受 金 融 去 杠 杆 的 影 响 , 资金利率有所上行, 期限利差降至历史低位。 国际市场, 美国经济强劲复苏, 美联储 两 次加息。 上半年 A 股指数小幅波动,中证 100 大幅跑赢中证 1000,风格分化明显;分行业 看,家电、食品饮料、电子以及钢铁、煤炭、建筑等行业表现亮眼。 本 基 金 上 半 年 维 持 中 性 仓 位 , 配 置 以 价 值 成 长 股 为 主 , 结 构 上 以 电 子 、 食 品 饮 料 、 环保、 园林等片成长性行业为主, 部 分契合了市场上涨的板块。 但大市值股票配置较少, 在风格上跑输较多;行业上家电、白酒配置较少,未能取得明显超额收益。 本基金的投资思路是, 沿着产业变迁和行业景气的变化, 去做研究和投资。 产业变 迁着眼中长期, 寻找产值未来能有几倍甚至几十倍成长空间的行业, 分享行业和公司成 长;行业景气变化,着眼于中短期(3-12 个 月) ,配置景气持续向上的行业,可以通过 量和价来跟踪行业景气变化,景气持续向上给股票提供安全边际。 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现 截止本报告期末 (2017 年 6 月 30 日) , 本基金份额净值为 1.274 元, 本报告期份额 净值增长率为 5.73% ,同期业绩比较基准收益率为 1.80% 。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 11 页,共 44 页 4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望 展望下半年, 房地产销售增速有望下行, 在金融去杠杆没有结束之前, 货币预计保 持中性偏紧,股票市场风格预计会有所弱化,部分价值成长股会表现较好。 本基金建议继续保持中性仓位, 行业配置以电子、 园林、 环保为主, 逐步增加各个 细分行业的龙头为代表的成长股。 4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值 小组及运营部。 合规与 风险控制委员会负责对估值政策进行评估, 并对基金估值程序进 行监督; 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项, 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以 及 监 察 稽 核 部 指 定 人 员 ; 运 营 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 , 执 行 基 金 估 值 政 策 , 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相 应的专业胜任能力和相关工作经历。 本 基 金 的 日 常 估 值 程 序 由 运 营 部 基 金 估 值 核 算 员 执 行 、 运 营 部 内 部 复 核 估 值 结 果 , 并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的 议定和修改采用集体讨论机制, 基 金经理作为估值小组成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职 业敏感, 向估值小组提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的 证券, 基金管理人及时启动特别估值程序, 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通, 在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估 值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末, 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限 公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 本基金本期已实现收益为 2,606,456.27 元,期末可供分配利润为 21,363,834.77 元。 本报告期本基金未进行收益分配。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 12 页,共 44 页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 对 本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资 运作方面进行了监督, 发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例, 未发现基金管 理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告 、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 6 半 年 度 财务 会 计 报 告( 未 经 审 计) 6.1 资产负债表 会计主体:国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 21,636,668.89 49,353,678.58 结算备付金


211,613.94 1,295,534.65 存出保证金


121,083.20 273,064.85 交易性金融资产 6.4.7.2 77,835,461.28 297,498,177.03 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 13 页,共 44 页 其中:股票投资


76,476,867.78 274,953,253.23 基金投资


- - 债券投资


1,358,593.50 22,544,923.80 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5


21,291.18 357,613.58 应收股利


- - 应收申购款


47,218.46 240,522.48 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


99,873,336.95 349,018,591.17 负 债 和 所 有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


286.00 - 应付赎回款


59,262.95 30,867.63 应付管理人报酬


124,990.92 620,034.46 应付托管费


20,831.83 103,339.09 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 175,336.32 769,968.51 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 77,131.67 75,115.90 负债合计


457,839.69 1,599,325.59 所 有 者 权 益:


- - 实收基金 6.4.7.9 78,051,662.49 288,407,315.51 未分配利润 6.4.7.10 21,363,834.77 59,011,950.07 所有者权益合计


99,415,497.26 347,419,265.58 负债和所有者权益总计


99,873,336.95 349,018,591.17 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.274 元,基金份额总额 78,051,662.49 份。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 14 页,共 44 页 6.2 利润表 会计主体: 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


3,078,088.39 -3,430,170.26 1. 利息收入


215,072.01 748,353.76 其中:存款利息收入 6.4.7.11 148,623.22 439,746.07 债券利息收入


66,448.79 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 308,607.69 其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以“- ” 填列)


4,386,986.03 -2,955,102.75 其中:股票投资收益 6.4.7.12 4,207,995.00 -3,205,749.28 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 286.08 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 178,704.95 250,646.53 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.16 -1,900,773.79 -1,571,541.80 4. 汇兑收益(损失以“ -” 号填 列) - - 5. 其他收入 (损失以“- ” 号填列) 6.4.7.17


376,804.14 348,120.53 减 : 二 、 费用


2,372,405.91 2,734,328.19 1 .管理人报酬


1,190,204.36 1,329,182.07 2 .托管费


198,367.43 221,530.30 3 .销售服务费


- - 4 .交易费用 6.4.7.18 894,546.84 1,094,645.82 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.19


89,287.28 88,970.00 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号填列) 705,682.48 -6,164,498.45 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ”号填 列) 705,682.48 -6,164,498.45 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 15 页,共 44 页 6.3 所有者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 288,407,315.51 59,011,950.07 347,419,265.58 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 705,682.48 705,682.48 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净值减 少以 “- ”号填 列) -210,355,653.02 -38,353,797.78 -248,709,450.80 其中:1.基金申购款 44,514,339.73 11,419,240.74 55,933,580.47 2.基金赎回款 -254,869,992.75 -49,773,038.52 -304,643,031.27 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 78,051,662.49 21,363,834.77 99,415,497.26 项目 上 年 度 可 比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 33,822,631.23 36,116,892.96 69,939,524.19 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -6,164,498.45 -6,164,498.45 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净值减 少以 “- ”号填 列) 1,340,892,887.83 1,256,250,993.62 2,597,143,881.45 其中:1.基金申购款 1,579,101,571.03 1,299,467,826.38 2,878,569,397.41 2.基金赎回款 -238,208,683.20 -43,216,832.76 -281,425,515.96 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号 填列) - -1,145,225,233.84 -1,145,225,233.84 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 16 页,共 44 页 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 1,374,715,519.06 140,978,154.29 1,515,693,673.35 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国 投 瑞 银 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )( 以 下 简 称" 本 基 金") 经 中 国 证 券 监 督管理委员会( 以下简称" 中国证监会")证监 许可[2011] 第 1300 号《关于核准国投瑞银新 兴产业混合型证券投资基金 (LOF ) 募集的批复》 核准, 由国投瑞银基金管理有限公司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 国 投 瑞 银 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 上 市 契 约 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期 限 不 定 , 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 649,908,473.80 元,业经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 490 号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案, 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF ) 基金合同》于 2011 年 12 月 13 日 正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 650,038,306.37 份基金份额,其中认购 资金利息折合 129,832.57 份基金份额。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公 司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 经 深 圳 证 券交 易 所( 以下 简 称" 深交 所") 深证上 字[2012] 第 5 号 文审 核 同 意 ,本 基 金 190,800,265.00 份基金份额于 2012 年 1 月 16 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金 份额托管在场外, 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可 上市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资基 金法》 和 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基 金(LOF ) 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包括国内依法发行上市的股票 (含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。 本基金的股票投资比例为基金资产的 30%-80% , 其中 投资于战略新兴产 业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的 80% , 投 资于权证的比例不超过基金资产国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 17 页,共 44 页 的 3% ;现 金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 20%-70% , 其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基 金的业绩比较基准为:55%× 中证 新兴产业指数+ 45%× 中债总指数。 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则-基本准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及 其 他 相 关 规 定( 以 下 合 称" 企 业 会 计 准 则") 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核 算业务指引》 、 《 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合 同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明 本基金 2017 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基 金 2017 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期间的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的说 明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金于本期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税 [2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 、 财 税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 18 页,共 44 页 一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号 《 关于 金 融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示 如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利 息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金 从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付 利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年 的,暂免征收个人所 得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定 计 算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交 易印花税 , 买入股票不 征收股票交 易印 花税。 6.4.7 重 要 财务 报 表 项 目的 说 明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 21,636,668.89 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月-1 年 - 存款期限 1 个月以内 - 其他存款 - 合计 21,636,668.89 6.4.7.2 交 易 性 金 融 资产 单位:人民币元 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 19 页,共 44 页 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 69,891,408.96 76,476,867.78 6,585,458.82 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,287,679.94 1,358,593.50 70,913.56 银行间市场 - - - 合计 1,287,679.94 1,358,593.50 70,913.56 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 71,179,088.90 77,835,461.28 6,656,372.38 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,578.98 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 85.77 应收债券利息 17,568.13 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.84 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 57.46 合计 21,291.18 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 174,129.58 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 20 页,共 44 页 银行间市场应付交易费用 1,206.74 合计 175,336.32 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 187.01 上市费 29,752.78 信息披露费 19,918.80 审计费用 27,273.08 合计 77,131.67 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 288,407,315.51 288,407,315.51 本期申购 44,514,339.73 44,514,339.73 本期赎回 (以“- ” 号填 列) -254,869,992.75 -254,869,992.75 本期末 78,051,662.49 78,051,662.49 注: 申购包含红利再投、 基金转入的份额及金额; 赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 83,401,242.72 -24,389,292.65 59,011,950.07 本期利润 2,606,456.27 -1,900,773.79 705,682.48 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的变动数 -56,586,288.61 18,232,490.83 -38,353,797.78 其中:基金申购款 14,477,717.12 -3,058,476.38 11,419,240.74 基金赎回款 -71,064,005.73 21,290,967.21 -49,773,038.52 本期已分配利润 - - - 本期末 29,421,410.38 -8,057,575.61 21,363,834.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 136,065.37 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 21 页,共 44 页 结算备付金利息收入 3,681.71 其他 8,876.14 合计 148,623.22 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 362,216,754.38 减:卖出股票成本总额 358,008,759.38 买卖股票差价收入 4,207,995.00 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成交总额 24,288,581.51 减: 卖出债券 (债转股及债券到期 兑付)成本总额 23,886,063.13 减:应收利息总额 402,232.30 买卖债券差价收入 286.08 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具产生的收益/ 损失。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 178,704.95 基金投资产生的股利收益 - 合计 178,704.95 6.4.7.16 公 允 价 值 变 动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 1.交易性金融资产 -1,900,773.79 —— 股票投资 -2,108,302.16 —— 债券投资 207,528.37 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 22 页,共 44 页 —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,900,773.79 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金赎回费收入 376,804.14 合计 376,804.14 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所市场交易费用 894,196.84 银行间市场交易费用 350.00 合计 894,546.84 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 审计费用 27,273.08 信息披露费 9,918.80 银行汇划费用 3,742.62 上市费 29,752.78 其他费用 18,600.00 合计 89,287.28 6.4.8 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后事 项 截至本报告送出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控制 关 系 或 其他 重 大 利 害关 系 的 关 联方 发 生 变 化的 情 况 本报告期内, 本基金新增与基金管理人受同一实际控制的关联方安信证券股份有限 公司。 6.4.9.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 23 页,共 44 页 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国 建设银行") 基金托管人、基金代销机构 安信证券股份有限公司( “ 安信证券 ” ) 与基金管理人受同一实际控制的 公司、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 6.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日


上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 安信证券 122,824,948.36 23.55% - - 注: 安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方, 不涉及上年度可比期 间数据。 6.4.10.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 安信证券 114,386.73 23.55% - - 注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与 对方签订的席位租用协议进行约定, 并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证 管费、 经手费及证券结算风险基金后的净额列示, 其中债券、 回购及权证交易不计佣金。 2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务。 3、 安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方, 不涉及上年度可比期间 数据。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 24 页,共 44 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,190,204.36 1,329,182.07 其中:支付销售机构的客户维护 费 227,214.48 216,584.57 注: 支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净 值 1.50% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报 酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 198,367.43 221,530.30 注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当 年天数。 6.4.10.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。


6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期末及上年度末除本基金基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 25 页,共 44 页 30 日 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 21,636,668. 89 136,065.37 1,926,874,2 74.32 309,061.55 6.4.10.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30036 7 东方 网力 2016- 11-18 2017- 11-21 非公 开发 行 24.50 17.48 408,1 64.00 10,00 0,018. 00 7,134, 706.7 2 - 00282 1 凯莱 英 2016- 11-11 2017- 11-18 新股 锁定 15.27 72.97 42,81 8.00 653,6 16.77 3,124, 429.4 6 - 60366 0 苏州 科达 2016- 11-21 2017- 12-01 新股 锁定 8.03 40.95 26,00 7.00 208,8 36.21 1,064, 986.6 5 - 60382 3 百合 花 2016- 12-09 2017- 12-20 新股 锁定 10.60 21.18 36,76 4.00 389,6 98.40 778,6 61.52 - 00285 9 洁美 科技 2017- 03-24 2018- 04-07 新股 锁定 29.82 73.00 6,666. 00 198,7 80.12 486,6 18.00 - 00288 2 金 龙 羽 2017- 06-15 2017- 07-17 新股 未上 市 6.20 6.20 2,966. 00 18,38 9.20 18,38 9.20 - 30067 0 大烨 智能 2017- 06-26 2017- 07-03 新股 未上 市 10.93 10.93 1,259. 00 13,76 0.87 13,76 0.87 - 30067 2 国 科 微 2017- 06-30 2017- 07-12 新股 未上 8.48 8.48 1,257. 00 10,65 9.36 10,65 9.36 - 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 26 页,共 44 页 市 30067 1 富满 电子 2017- 06-27 2017- 07-05 新股 未上 市 8.11 8.11 942.0 0 7,639. 62 7,639. 62 - 6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 30014 5 中金 环境 2017-0 6-28 重大事 项停牌 16.92 - - 212,220.0 0 3,619,829.0 0 3,590,762.40 6.4.12.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金于本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政 策和 组 织 架 构 本基金是混合型基金, 属证券投资基金中的中高风险品种, 其风险和预期收益高于 货币市场基金、 债券型基金, 低于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品 种, 基金管理人在履行适当的程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险 及市场风险。 本基 金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内 部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的 平衡以实现" 风险和收益相匹配" 的风险收益目标。 本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念, 将风险管理融入业务中, 使风险控 制与投资业务紧密结合, 在董事会专业委员会监督管理下, 建立了由督察长、 合规与风 险控制委员会、 监察稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构 体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司, 与该银行存款相关的 信用风险不重大。 本基金在存放定期存款前, 均对交易对手进行信用评估以控制相应的 信用风险。 本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 27 页,共 44 页 对手完成证券交收和款项清算 , 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均 对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券 占基金资产净值的比例为 1.37% ,本基金管理人已充分评估本基金无重大信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流 动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人持续进行本基金的流动性需 求分析, 构建投资组合时, 对备选证券进行流动性检验, 并以适度分散策略保持组合流 动性, 严格控制缺乏流动性资产的比例。 同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动 性比例控制要求, 对现金类资产配置策略、 股票集中度、 重仓证券的流动性以及冲击成 本率、 换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公 司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本 基金所持大部分证 券在 证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此金融资产均能以合理价格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以 内 且 不计息 , 可 赎回基 金 份 额净值( 所有 者权 益) 无 固定 到 期 日且不 计 息 ,因此 账 面 余 额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的风险。 本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险, 借鉴瑞银全球资产管 理 公 司 海 外 管 理 经 验 , 结 合 自 主 开 发 的 估 值 系 统 管 理 利 率 风 险 , 通 过 收 益 率 利 差 分 析 、 静态利差分析和期权调整利差等分析, 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期 和有效凸性的风险控制指标, 跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标, 控 制组合的利率风险。 当预期债券市场利率下降时, 加大固定利率证券的配置比例; 当预 期债券市场利率上升时, 加大浮息证券的配置比例。 通过改变浮息和固息证券的配置比 例,控制证券投资组合的久期,防范利率风险。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 28 页,共 44 页 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及债券投资等。


6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口 单位:人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 21,636,668.89 - - - 21,636,668.8 9 结算备付金 211,613.94 - - - 211,613.94 存出保证金 121,083.20 - - - 121,083.20 交易性金融资 产 1,013,524.50 345,069.00 - 76,476,867.78 77,835,461.2 8 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - 应收利息 - - - 21,291.18 21,291.18 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 47,218.46 47,218.46 递延所得税资 产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 22,982,890.53 345,069.00 - 76,545,377.42 99,873,336.9 5 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - 应付证券清算 款 - - - 286.00 286.00 应付赎回款 - - - 59,262.95 59,262.95 应付管理人报 - - - 124,990.92 124,990.92 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 29 页,共 44 页 酬 应付托管费 - - - 20,831.83 20,831.83 应付销售服务 费 - - - - - 应付交易费用 - - - 175,336.32 175,336.32 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负 债 - - - - - 其他负债 - - - 77,131.67 77,131.67 负债总计 - - - 457,839.69 457,839.69 利率敏感度缺 口 22,982,890.53 345,069.00 - 76,087,537.73 99,415,497.2 6 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 49,353,678.58 - - - 49,353,678.5 8 结算备付金 1,295,534.65 - - - 1,295,534.65 存出保证金 273,064.85 - - - 273,064.85 交易性金融资 产 22,544,923.80 - - 274,953,253.23 297,498,177. 03 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - 应收利息 - - - 357,613.58 357,613.58 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 240,522.48 240,522.48 递延所得税资 产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 73,467,201.88 - - 275,551,389.29 349,018,591. 17 负债








短期借款 - - - - - 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 30 页,共 44 页 交易性金融负 债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 30,867.63 30,867.63 应付管理人报 酬 - - - 620,034.46 620,034.46 应付托管费 - - - 103,339.09 103,339.09 应付销售服务 费 - - - - - 应付交易费用 - - - 769,968.51 769,968.51 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负 债 - - - - - 其他负债 - - - 75,115.90 75,115.90 负债总计 - - - 1,599,325.59 1,599,325.59 利率敏感度缺 口 73,467,201.88 - - 273,952,063.70 347,419,265. 58 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏 感 性 分析 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比 例为 1.37% (2016 年 12 月 31 日:6.49%) 。


6.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格 风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采 用" 自上而下" 的策略, 通国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 31 页,共 44 页 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的 决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资占基 金资产的比例为 30%-80% ,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3% ,现金、债券资产 及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 20%-70% , 现金及 到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。此 外,本基金的基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟 踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例( % ) 交易性金融资产 -股票投资 76,476,867.78 76.93 274,953,253.23 79.14 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 76,476,867.78 76.93 274,953,253.23 79.14 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险 的 敏 感性 分 析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币 元) 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 32 页,共 44 页 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 基 金 业 绩 比 较 基 准 上 升 5% 6,286,339.64 19,427,274.02 基 金 业 绩 比 较 基 准 下 降 5% -6,286,339.64 -19,427,274.02 注:本基金的业绩比较基准为:55%× 中证新 兴产业指数+ 45%× 中 债总指数。 6.4.14 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项 (1) 增值税


根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明 确金融 房地 产 开 发 教 育 辅 助服务 等 增 值税政 策 的 通知》 的 规 定:(1) 金融 商品 持 有 期 间( 含到期) 取 得 的 非 保 本 收 益( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益) ,不 征 收 增 值税;(2) 纳 税人 购 入 基金、 信 托 、理财 产 品 等各类 资 产 管理产 品 持 有至到 期 , 不 属 于 金融商 品 转 让;(3) 资管 产品 运 营 过程中 发 生 的增值 税 应 税行为 , 以 资管产 品 管 理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。


此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 10 日 颁布的财税[2017]2 号 《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日 颁布的财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程 中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。


(2) 除以上 事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 76,476,867.78 76.57 其中:股票 76,476,867.78 76.57 2 固定收益投资 1,358,593.50 1.36 其中:债券 1,358,593.50 1.36 资产支持证券 - - 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 33 页,共 44 页 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,848,282.83 21.88 7 其他各项资产 189,592.84 0.19 8 合计 99,873,336.95 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。


7.2 报告期 末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,104,967.94 1.11 B 采矿业 - - C 制造业 49,442,149.66 49.73 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 - - E 建筑业 24,910,750.56 25.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 7,639.62 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,011,360.00 1.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 34 页,共 44 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,476,867.78 76.93 7.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 港 股通 投 资 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 000049 德赛电池 184,250.0 0 9,545,992.50 9.60 2 300136 信维通信 232,362.0 0 9,299,127.24 9.35 3 300197 铁汉生态 620,255.0 0 8,236,986.40 8.29 4 002310 东方园林 473,145.0 0 7,910,984.40 7.96 5 300367 东方网力 408,164.0 0 7,134,706.72 7.18 6 002431 棕榈股份 601,588.0 0 6,629,499.76 6.67 7 300203 聚光科技 219,657.0 0 6,176,754.84 6.21 8 002821 凯莱英 70,980.00 5,179,410.60 5.21 9 300145 中金环境 212,220.0 0 3,590,762.40 3.61 10 000661 长春高新 25,192.00 3,252,539.12 3.27 11 002717 岭南园林 79,600.00 2,133,280.00 2.15 12 002273 水晶光电 70,800.00 1,460,604.00 1.47 13 002200 云投生态 64,019.00 1,104,967.94 1.11 14 603660 苏州科达 26,007.00 1,064,986.65 1.07 15 000666 经纬纺机 44,596.00 1,014,113.04 1.02 16 002027 分众传媒 73,500.00 1,011,360.00 1.02 17 603823 百合花 36,764.00 778,661.52 0.78 18 002859 洁美科技 6,666.00 486,618.00 0.49 19 300628 亿联网络 1,100.00 334,356.00 0.34 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 35 页,共 44 页 20 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.04 21 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.02 22 002882 金 龙 羽 2,966.00 18,389.20 0.02 23 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.01 24 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.01 25 300672 国 科 微 1,257.00 10,659.36 0.01 26 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.01 7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002431 棕榈股份 9,969,117.50 2.87 2 300197 铁汉生态 9,547,879.57 2.75 3 002310 东方园林 8,452,098.83 2.43 4 300205 天喻信息 8,073,905.00 2.32 5 002831 裕同科技 7,629,151.02 2.20 6 000651 格力电器 6,532,839.00 1.88 7 000661 长春高新 5,784,450.50 1.66 8 300068 南都电源 5,648,991.64 1.63 9 300203 聚光科技 5,175,863.10 1.49 10 002273 水晶光电 5,059,583.00 1.46 11 603358 华达科技 4,830,990.90 1.39 12 002200 云投生态 4,339,128.20 1.25 13 601006 大秦铁路 4,229,556.00 1.22 14 300595 欧普康视 4,043,439.00 1.16 15 002821 凯莱英 3,827,750.00 1.10 16 300145 中金环境 3,619,829.00 1.04 17 000888 峨眉山A 3,561,319.80 1.03 18 300516 久之洋 3,104,364.69 0.89 19 603579 荣泰健康 3,049,308.70 0.88 20 002027 分众传媒 2,890,783.69 0.83 注:" 买入 金额" 按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 36 页,共 44 页 例(%) 1 002358 森源电气 42,626,525.09 12.27 2 300136 信维通信 26,702,922.51 7.69 3 000049 德赛电池 26,691,753.49 7.68 4 300207 欣旺达 26,281,610.98 7.56 5 603703 盛洋科技 23,266,395.63 6.70 6 600298 安琪酵母 18,502,350.68 5.33 7 300203 聚光科技 12,567,571.30 3.62 8 300145 中金环境 11,500,202.44 3.31 9 600572 康恩贝 8,116,454.78 2.34 10 002831 裕同科技 7,955,500.01 2.29 11 300205 天喻信息 7,535,208.76 2.17 12 000651 格力电器 6,966,949.56 2.01 13 300119 瑞普生物 6,807,278.61 1.96 14 300340 科恒股份 6,423,287.00 1.85 15 002548 金新农 5,777,621.55 1.66 16 300068 南都电源 5,663,109.24 1.63 17 603358 华达科技 4,788,928.26 1.38 18 300595 欧普康视 4,487,785.00 1.29 19 002431 棕榈股份 4,482,667.00 1.29 20 300083 劲胜智能 4,296,118.00 1.24 注:" 卖出 金额" 按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 161,640,676.09 卖出股票的收入(成交)总额 362,216,754.38 注: " 买入股票成本" 、 " 卖出股票收入" 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量 ) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 37 页,共 44 页 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 345,069.00 0.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 1,013,524.50 1.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,358,593.50 1.37 7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 132001 14 宝钢 EB 8,210 1,013,524.50 1.02 2 122366 14 武钢债 3,450 345,069.00 0.35 7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 38 页,共 44 页 7.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投 资 组 合 报 告 附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 121,083.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,291.18 5 应收申购款 47,218.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 189,592.84 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 132001 14 宝钢 EB 1,013,524.50 1.02 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300367 东方网力 7,134,706.72 7.18 非公开发国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 39 页,共 44 页 行 2 300145 中金环境 3,590,762.40 3.61 重大事项 停牌 3 002821 凯莱英 3,124,429.46 3.14 新股锁定 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 13,706 5,694.71 12,095,607.56 15.50% 65,956,054.93 84.50% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期末上市基金前十 名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 山启民 105,998.00 10.33% 2 何友友 78,200.00 7.62% 3 周育强 57,891.00 5.64% 4 王宝琦 46,858.00 4.57% 5 姜永军 35,900.00 3.50% 6 秦幼琴 30,001.00 2.92% 7 贾守宁 29,451.00 2.87% 8 付振洪 28,500.00 2.78% 9 宫海堃 27,012.00 2.63% 10 李川 26,900.00 2.62% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 40 页,共 44 页 8.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,412,637.68 4.37% 8.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人 持有本开 放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式 基金 >100 9 开 放 式 基金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日 (2011 年 12 月 13 日) 基金份额 总额 650,038,306.37


本报告期期初基金份额总额 288,407,315.51 本报告期 基金总申购份额 44,514,339.73 减: 本报告期基金总赎回份额 254,869,992.75 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 78,051,662.49 10


重大事件揭示 10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 41 页,共 44 页 10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基 金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变 报告期内本基金投资策略未发生变化。 10.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况 报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务, 未发 生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管 理 人、 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 受 稽 查或 处 罚 等 情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 10.7.1 基金租用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 1 261,794,599.21 50.20% 243,810.16 50.20% 财达证券 1 136,913,880.92 26.25% 127,507.62 26.25% 安信证券 1 122,824,948.36 23.55% 114,386.73 23.55% 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期回购成 交总额的比例 财达证券 6,389,413.67 100.00% - - 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 42 页,共 44 页 注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为 以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准, 由研究部、 投资部及交易部对券商 进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权, 由公司执行委员会批准。 2、本基金本报告期未发生交易所回购及权证交易。 3、本基金本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。 10.8 其 他 重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 本 基 金 持 有 的 欣 旺达进行估值调整 证券时报,中国证券 报,上海证券报 2017-01-13 2 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 本 基 金 持 有 的 东 方网力进行估值调整 证券时报,中国证券 报,上海证券报 2017-06-08 11 影响投资者决策的 其他重要信 息 11.1 报 告 期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超过 20% 的 情 况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20170101-2017020 6 104,676,7 46.27 - 104,676,7 46.27 0.00 0.00% 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险: 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 43 页,共 44 页 交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算(或转型)的风险 根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的, 基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高 ,在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 《 关 于 核 准 国 投 瑞 银 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 募 集 的 批 复 》 ( 证 监 许 可[2011]1300 号文) 《关于国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金备案确认的函》 (基金部函[2011]965 号) 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF )基金 合同》


《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF )基金 托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告原文 12.2 存放地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 存放网址:http://www.ubssdic.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868 国 投 瑞 银 基金 管 理 有 限公 司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度 报告 第 44 页,共 44 页 二 〇 一 七 年八 月 二 十 五日