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创业ETF(159952)

创业ETF:2017年半年度报告查看PDF公告

广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 
 
 
 
 
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 
2017 年半年度报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一七年八月二十五日 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 
第 2 页共 50 页 
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重要 提 示及 目 录 1.1 重 要提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年4 月25 日起至6 月 30 日止。


广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 3 页共 50 页 1.2 目录 1


重要 提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2


基金 简 介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 6 3


主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 7 4


管理 人 报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11 4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 12 4.4 管理人 对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12 4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13 4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13 4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14 5


托管 人 报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14 5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14 6


半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ..................................................................................................... 15 6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所有者 权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 17 6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 18 7


投资 组 合报 告 ......................................................................................................................................... 37 7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 37 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 38 7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 39 7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 41 7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 43 7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 43 7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 43 7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 43 7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 43 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 43 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 43 7.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 43 8


基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 44 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 4 页共 50 页 8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 44 8.2 期末上 市基金 前十名持有人 ....................................................................................................... 45 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 45 9


开放 式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 45 10


重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 46 10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 46 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 46 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 46 10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 46 10.5 报告期 内改聘会计师事务所 情况 ............................................................................................. 46 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 46 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 46 10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 48 11


备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 49 11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 49 11.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 50 11.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 50


广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 5 页共 50 页 2


基金 简 介 2.1 基 金基本 情 况 基金名称 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 广发创业板 ETF 场内简称 创业 ETF 基金主代码 159952 交易代码 159952 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月25 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 165,084,929.00 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品 说 明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构 建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调 整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 90% 且不 低于非现金基金资产的 80% 。 业绩比较基准 本基金的标的指数为创业板指数。 本基金的业绩比较基准为标的指数收益 率。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街55广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 6 页共 50 页 3 号4004-56 室 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1 号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 易会满 2.4 信 息披露 方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其 他相关 资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构(场 外份额) 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广 场南塔 31-33 楼 3


主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据 和 指标 报 告 期 (2017 年 4 月 25 日 ( 基 金 合同 生 效 日) 至 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 906,565.53 本期利润 2,727,191.49 加权平均基金份额本期利润 0.0097 本期加权平均净值利润率 0.97% 本期基金份额净值增长率 1.48% 3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 754,710.21 期末可供分配基金份额利润 0.0046 期末基金资产净值 167,535,567.86 期末基金份额净值 1.0148 3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 1.48% 注:(1 )本 基金合同生效日为 2017 年 4 月25 日 ,至披露时点不满半年。 (2 ) 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 7 页共 50 页 所列数字。 (3 ) 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (4 ) 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.88% 0.82% 3.08% 0.92% -0.20% -0.10% 自基金合同生 效起至今 1.48% 0.66% 0.45% 0.92% 1.03% -0.26% 注:本基金业绩比较基准是创业板指数收益率。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较


广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2017 年 4 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日) 注:(1 )本 基金合同生效日期为 2017 年4 月25 日,至披露时点本基金成立未满一年。 (2 )本基金 建仓期为基金合同生效后 3 个月, 至披露时点本基金仍处于建仓期。 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 8 页共 50 页 4


管理 人 报告 4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准, 于 2003 年 8 月 5 日成立 ,注册资 本 1.2688 亿 元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 深圳市 前 海 香 江 金融 控 股 集 团有 限 公 司 、康 美 药 业 股份 有 限 公 司和 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 。 公 司 拥 有 公募 基 金 、 特定 客 户 资 产管 理 、 社 保基 金 境 内 投资 管 理 人 、基 本 养 老 保险 基 金 证 券投 资 管 理 机 构 、 受托 管 理 保 险资 金 投 资 管理 人 、 保 险保 障 基 金 委托 资 产 管 理投 资 管 理 人、 合 格 境 内机 构 投 资者境外证券投资管理(QDII )等 业务资格。 本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 26 个部门:综合管理部、财务部、 人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研 究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 资 产 配置 部 、 数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 渠 道管 理 总 部 、北 京 分 公 司、 广 州 分 公 司 、 上海 分 公 司 、互 联 网 金 融部 、 北 京 办事 处 。 此 外, 还 出 资 设立 了 瑞 元 资本 管 理 有 限公 司 、 广 发 国 际 资产 管 理 有 限公 司 ( 香 港子 公 司 ) 、 广发 国 际 资 产管 理 ( 英 国) 有 限 公 司( 英 国 子 公司 ) , 参股了证通股份有限公司。 截至 2017 年6 月30 日, 本基金管理人管理一百四十四只开放式基金--- 广发聚富开放式证券投 资 基 金 、 广发 稳 健 增 长开 放 式 证 券投 资 基 金 、广 发 小 盘 成长 股 票 型 证券 投 资 基 金(LOF ) 、 广发 货 币 市 场 基 金 、广 发 聚 丰 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 策 略 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 大 盘 成长 混 合 型证券投资基金、 广发增强债券型证券投资基金、 广发核心精选股票型证券投资基金、 广发沪深 300 指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金(LOF ) 、广发 内 需 增 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发全 球 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 行 业 领 先股 票 型 证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投 资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投 资 基 金 、 广发 聚 利 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发制 造 业 精 选股 票 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 财 信用 债 证 券投资基金、广发深证 100 指数分级 证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理 财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券 投资基金,广发双债添利债券型证券投 资基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债 券型证券投资基金、 广发新经济股票型发广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 9 页共 50 页 起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券 投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券 型证券投资基金、 广发美国房地产指数证券投资基金、 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、 广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红 发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场 基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱 袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向 策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全 指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开 放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融 地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证 券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式 联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报 混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 泰混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 纳 斯达克 100 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混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安 泽 回 报混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 瑞 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 优 企 精选 灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安祥 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 创新 升 级 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 军 工交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 服 务 业精 选 灵 活 配置 混 合 型证券投资 基金、 广发中债 7-10 年期 国开行债券指数证券投资基金、 广发中证军工交易型开放式指 数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 集 丰 债券 型 证 券 投资 基 金 、 广发 沪 港 深 新起 点 股 票 型证 券 投 资 基 金 、 广发 鑫 源 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫隆 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 悦 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 惠 灵活 配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发集 瑞 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发鑫盛 18 个 月定期开放混合型证券投资基金、 广发添利交易型货币市场基金、 广发景丰纯债债券型 证 券 投 资 基金 、 广 发 景华 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发汇 瑞 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发 新 常 态灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 安 盈 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 睿吉 定 增 主 题 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 鑫 富灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 多 因 子 灵活 配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 汇 平 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 集 富 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金 、 广 发集 安 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集源 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 中 证环 保 产 业 交易 型 开 放 式 指 数 证券 投 资 基 金、 广 发 汇 富一 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 景 源纯 债 债 券 型证 券投 资基金、 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF ) 、 广发景 祥纯债债券型证券 投资基金、 广发鑫瑞混合型证券投资基金、 广发汇安 18 个 月定期开放债券型证券投资基金、 广发多 元 新 兴 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发创 业 板 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发创 业 板 交 易型 开 放 式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 创新 驱 动 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 工 业 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 工 业交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基 金 、 广发 百 发 大 数据 策 略 价 值灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 汇 祥 一 年定 期 开 放 债券 型 证 券投资基金, 管理资产规模为 2518 亿元。 同时, 公司还管理着多个 特定客户资产管理投资组合、 社 保基金投资组合和养老基金投资组合 。 4.1.2 基 金经 理 ( 或基金 经 理 小组) 及 基 金经理 助 理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘杰 本基金的基金 经理;广发量 化稳健基金的 基金经理;广 2017-04-2 5 - 13 年 男, 中国籍, 工学学士, 持有中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ,2004 年7 月至2010 年11 月在 广发基金 管理有限公司信息技术部工作, 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 11 页共 50 页 发沪深 300ETF 联接 基金的基金经 理;广发中证 500ETF 基金 的基金经理; 广发中证 500ETF 联接 (LOF) 基金的 基金经理;广 发沪深 300ETF 基金 的基金经理; 广发环保指数 基金的基金经 理;广发养老 指数基金的基 金经理;广发 中小板 300ETF 基金 的基金经理; 广发中小板 300 联接基金 的基金经理; 广发军工 ETF 基金的基金经 理;广发中证 军工 ETF 联接 基金的基金经 理;广发中证 环保 ETF 基金 的基金经理; 广发创业板 ETF 联接基金 的基金经理; 数量投资部总 经理助理 2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广 发基金管理有限公司数量投资部 数量投资研究员,2014 年4 月1 日 至 2016 年 1 月 17 日任广 发沪深 300 指数基金的基金经理,2014 年 4 月 1 日 起任广发中证 500ETF 以及广发中 证 500ETF 联接(LOF) 基金的基金经理,2015 年 8 月20 日起任广发沪深 300ETF 基金的基 金经理,2016 年1 月18 日起任广 发沪深 300ETF 联接基金的 基金经 理,2016 年1 月25 日起 任广发中 小板 300ETF 及联接基金、广发养 老指数和广发环保指数基金的基 金经理,2016 年1 月28 日起任数 量投资部总 经理助理,2016 年 8 月30 日起任广发中证军工 ETF 基 金的基金经理,2016 年9 月26 日 起任广发中 证军工 ETF 联接基金 的基金经理,2017 年 1 月25 日起 任广发中证 环保 ETF 基 金的基金 经理,2017 年 4 月25 日 起任广发 创业板 ETF 基金的基金经理, 2017 年 5 月 25 日 起任广发创业板 ETF 联接基金的基金经理。 注:1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发 创 业 板 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 12 页共 50 页 勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产, 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 , 为 基金 份 额 持 有人 谋 求 最 大利 益 , 基 金 运 作 合法 合 规 , 无损 害 基 金 持有 人 利 益 的行 为 , 基 金的 投 资 管 理符 合 有 关 法规 及 基 金 合同 的 规 定。 4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明 4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况 公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 , 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 , 并 通过 实 时 的 行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 , 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 , 重点 投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度, 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内 可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易部按照 “ 时 间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则, 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过 投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 , 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ; 稽 核 岗通 过 对 投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本 报 告 期 内, 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 , 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 , 未 发生 任何不公平的交易事项。 4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明 本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 ( 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合 除 外 ) 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反 向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 , 本 投 资组 合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 , 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证 券当日成交量的 5%。这 些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明 4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 (1 )投资策 略 作为 ETF 基 金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回 等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 13 页共 50 页 (2 )运作分 析 报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 报告期内,本基金处于建仓期。 报告期内,本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素,作为 ETF 基金,申赎影 响 相 对 较 小且 本 基 金 成立 以 来 规 模稳 步 增 长 ,目 前 的 规 模水 平 下 , 申购 赎 回 因 素对 本 基 金 跟踪 误 差 的影响较小。 4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现 本报告期内, 本基金的净值增长率为 1.48% , 同 期业绩比较基准收益率为 0.45% , 较 好地跟踪了 指数。 4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望 在 金 融 去 杠 杆 、 减 持 新 政 和 加 强 监 管 等 影 响 下 , 上 半 年 市 场 呈 现 了 明 显 “ 一九行情 ” , 白 酒 、 家 电和金融等白马股表现最好。 展望下半年, 随着 A 股成 功纳入 MSCI 新兴市场指数, 未来 A 股 市场或将进一步助推境外机构的 价 值 投 资 理念 。 随 着 经济 稳 定 且 逐步 好 转 , 未来 政 策 或 转向 监 管 和 流动 性 之 间 的协 调 平 衡 ,权 益 类 资产的配置机会仍然值得关注。 创业板指包含了创业板中 100 只最 具代表性的股票, 相对而言, 其企业竞争力和发展潜力较大, 更容易脱颖而出。 4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明 公 司 设 有 估值 委 员 会 ,按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 , 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的 估 值 原 则 和估 值 程 序 ,并 选 取 适 当的 估 值 方 法, 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员 包 括 : 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽 核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ,在 发 生 了 影响 估 值 政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法, 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基 金 会 计 部 具体 执 行 , 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重 大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 , 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 , 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察 稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 , 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上 所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 , 基金 经 理广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 14 页共 50 页 不 参 与 估 值的 具 体 流 程, 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 , 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见 和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。 本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 , 由 其按 合同约定提供相关 债券品种的估值数据。 4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明 根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 , 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进行利润分配,符合合同规定。 5


托管 人 报告 5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托管 人 在 对 广发 创 业 板 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 的 托管 过 程 中 ,严 格 遵 守 《 证券 投 资 基 金法 》 及 其 他法 律 法 规 和基 金 合 同 的有 关 规 定 ,不 存 在 任 何损 害 基 金 份额 持 有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明 本 报 告 期 内, 广 发 创 业板 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金的 管 理 人 —— 广 发 基 金管 理 有 限 公 司 在 广 发 创 业板 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金的 投 资 运 作、 基 金 资 产净 值 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格 计 算 、基 金 费 用 开支 等 问 题 上, 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 在 各 重 要方 面 的 运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管人对 本 半 年度报 告 中 财务信 息 等 内容的 真 实 、准确 和 完 整发表 意 见 本 托 管 人 依法 对 广 发 基金 管 理 有 限公 司 编 制 和披 露 的 广 发创 业 板 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 2017 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 15 页共 50 页 6


半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) 6.1 资 产负债 表 会计主体: 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资


产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 资 产:


- 银行存款 6.4.7.1


25,147,082.92 结算备付金


3,336,549.75 存出保证金


72,987.63 交易性金融资产 6.4.7.2 154,752,738.40 其中:股票投资


154,752,738.40 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款


- 应收利息 6.4.7.5 6,300.85 应收股利


- 应收申购款


- 递延所得税资产


- 其他资产 6.4.7.6 219,920.26 资产总计


183,535,579.81 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 负 债:


- 短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


15,530,778.53 应付赎回款


- 应付管理人报酬


78,758.45 应付托管费


15,751.68 应付销售服务费


- 应付交易费用 6.4.7.7 267,289.49 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 16 页共 50 页 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 6.4.7.8 107,433.80 负债合计


16,000,011.95 所 有 者 权益:


- 实收基金 6.4.7.9 165,084,929.00 未分配利润 6.4.7.1 0 2,450,638.86 所有者权益合计


167,535,567.86 负债和所有者权益总计


183,535,579.81 注: (1 ) 报告 截止日2017 年6 月30 日 , 基金份额净值人民币1.0148 元, 基金 份额总额165,084,929.00 份。 (2 )本会计 期间为 2017 年 4 月25 日 (基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日。 6.2 利 润表 会计主体: 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年4 月25 日(基金合 同生效日) 至 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 项


目 附注号 本期 2017 年 4 月 25 日 (基 金合 同 生 效日) 至 2017 年 6 月30 日 一、收入


3,508,697.64 1. 利息收入


574,190.59 其中:存款利息收入 6.4.7.1 1 574,190.59 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 其他利息收入


- 2. 投资收益 (损失以“- ”填列)


1,111,367.25 其中:股票投资收益 6.4.7.1 2


254,879.19 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.1 3 - 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 17 页共 50 页 衍生工具收益 6.4.7.1 4


- 股利收益 6.4.7.1 5 856,488.06 3. 公允价值 变动收益(损失以“- ” 号填列) 6.4.7.1 6 1,820,625.96 4. 汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)


- 5. 其他收入 (损失以“- ”号填列) 6.4.7.1 7


2,513.84 减 : 二 、费用


781,506.15 1 .管理人报 酬


250,533.39 2 .托管费


50,106.64 3 .销售服务 费


- 4 .交易费用 6.4.7.1 8 299,785.58 5 .利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6 .其他费用 6.4.7.1 9 181,080.54 三 、 利润 总额 ( 亏损 总额 以 “-”号 填列) 2,727,191.49 减:所得税费用


- 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填列 )


2,727,191.49 6.3 所 有者权 益 ( 基金净 值 ) 变动表 会计主体: 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年4 月25 日(基金合 同生效日) 至 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 4 月 25 日 (基 金合 同 生 效日) 至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 404,484,929.00 - 404,484,929.00 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 2,727,191.49 2,727,191.49 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以“- ”号填列) -239,400,000.00 -276,552.63 -239,676,552.63 其中:1. 基 金申购款 43,400,000.00 242,277.60 43,642,277.60 2. 基金赎回 款 -282,800,000.00 -518,830.23 -283,318,830.23 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 18 页共 50 页 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 165,084,929.00 2,450,638.86 167,535,567.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:孙树明,主管会计工作负责人: 窦刚,会计机构负责人: 张晓章 6.4 报 表附注 6.4.1 基 金基 本 情 况 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许可 〔2016 〕2455 号 核 准, 由 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 销 售 管理 办 法 》 等有 关 规 定 和《广 发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》( “ 基金合同”) 发 起,于 2017 年 3 月 22 日 向社 会公开发行募集并于 2017 年 4 月 25 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2017 年 3 月 22 日至 2017 年 4 月 14 日,为 交易型开放式基金,存续期限不 定, 募集资金总额为人 民币 404,484,929.00 元, 有效认购户数为 6,247 户。 其中, 认 购资金在募集 期间产生的利息共计人民币 41,371.00 元,折合 基金份额 41,371.00 份, 按照基金合同的有关约定 计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所( 特殊 普通合伙) 验 资。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 和 基 金 合同 等 有 关 规 定, 本 基 金 主要 投 资 于 标的 指 数 ( 即创 业 板 指 数) 的 成 份 股、 备 选 成 份股 。 为 更 好地 实 现 投 资 目 标 ,基 金 还 可 投资 于 非 成 份股 ( 包 括 中小 板 、 创 业板 及 其 他 经中 国 证 监 会核 准 上 市 的股 票 ) 、 债 券 、 权 证、 股 指 期 货、 货 币 市 场工 具 以 及 法律 法 规 或 中国 证 监 会 允许 基 金 投 资的 其 他 金 融工 具 , 但 须 符 合 中国 证 监 会 相关 规 定 。 在建 仓 完 成 后, 本 基 金 投资 于 标 的 指数 成 份 股 、备 选 成 份 股的 比 例 不低于基金资产净值的 90% 且不低于 非现金基金资产的 80% , 权证、 股指期货及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:创业板指数收益率。 本基金的财务报表于 2017 年8 月22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 19 页共 50 页 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于基 金 行 业 实务 操 作 的 有关 规 定 编 制, 同 时 在 具体 会 计 核 算和 信 息 披 露方 面 也 参 考了 中 国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明 本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的 财务状况以及 2017 年 4 月 25 日(基 金 合同生效日)至 2017 年6 月30 日的 经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重 要会 计 政 策和会 计 估 计 6.4.4.1 会计 年 度 本基金的会计年度为公历年度, 即每年 1 月1 日 起至 12 月 31 日止。 本会 计期间为 2017 年4 月 25 日(基金 合同生效日)起至 2017 年 6 月30 日 止。 6.4.4.2 记账 本 位 币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融 资 产 和金融 负 债 的分类 1. 金融资产 的分类 根 据 本 基 金的 业 务 特 点和 风 险 管 理要 求 , 本 基金 将 所 持 有的 金 融 资 产在 初 始 确 认时 划 分 为 以公 允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产和 贷 款 及 应收 款 项 。 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损 益 的 金融 资 产 包 括股 票 投 资 、债 券 投 资 和衍 生 工 具 投资 等 , 其 中股 票 投 资 和债 券 投 资 在资 产 负 债表中作为交易性金融资产列报,衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本 基 金 持 有的 各 类 应 收款 项 、 买 入返 售 金 融 资产 等 在 活 跃市 场 中 没 有报 价 、 回 收金 额 固 定 或可 确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债 的分类 根 据 本 基 金的 业 务 特 点和 风 险 管 理 要 求 , 本 基金 将 持 有 的金 融 负 债 在初 始 确 认 时全 部 划 分 为其 他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4 金融 资 产 和金融 负 债 的初始 确 认 、后续 计 量 和终止 确 认 金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时, 于 交 易 日按 公 允 价 值在 资 产 负 债表 内 确 认 。 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 , 取 得 时发 生 的 相 关交 易 费 用 计入 当 期 损 益 ; 支 付的 价 款 中 包含 已 宣 告 但尚 未 发 放 的现 金 股 利 或债 券 起 息 日或 上 次 除 息日 至 购 买 日止 的 利 息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 20 页共 50 页 以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 按 照 公允 价 值 进 行后 续 计 量 ,公 允 价 值 变动 形 成 的 利 得或 损 失 以 及与 该 等 金 融资 产 相 关 的股 利 和 利 息收 入 计 入 当期 损 益 ; 应收 款 项 和 其他 金 融 负债采用实 际利率法,以摊余成本进行后续计量。 满 足 下 列 条件 之 一 的 金融 资 产 , 予以 终 止 确 认:(1) 收 取 该金 融 资 产 现金 流 量 的 合同 权 利 终 止 ; (2) 该 金 融 资产 已 转 移 ,且 将 金 融 资产 所 有 权 上几 乎 所 有 的风 险 和 报 酬转 移 给 转 入方 ;(3) 该 金融 资 产 已 转 移 ,虽 然 本 基 金既 没 有 转 移也 没 有 保 留金 融 资 产 所有 权 上 几 乎所 有 的 风 险和 报 酬 , 但是 放 弃 了 对 该 金 融资 产 控 制 。金 融 负 债 的现 时 义 务 全部 或 部 分 已经 解 除 的 ,才 能 终 止 确认 该 金 融 负债 或 其 一部分。 1. 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1) 股票投 资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账,相关交易 费用直接计入当期损益。 因 股 权 分 置改 革 而 获 得的 非 流 通 股股 东 支 付 的现 金 对 价 ,于 股 权 分 置实 施 复 牌 日冲 减 股 票 投资 成 本 ; 股 票持 有 期 间 获得 的 股 票 股利( 包 括送 红股 和 公 积 金转 增 股 本) 以及 因 股 权 分置 改 革 而 获得 的 股票,于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例,计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2) 债券投 资 买 入 债 券 于交 易 日 按 债券 的 公 允 价值 入 账 , 相关 交 易 费 用直 接 计 入 当期 损 益 , 上述 公 允 价 值不 包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息( 作为应收 利息单独核算) 。 配 售 及 认 购新 发 行 的 分离 交 易 可 转换 债 券 , 于实 际 取 得 日按 照 估 值 方法 对 分 离 交易 可 转 换 债券 的认购成本进行分摊,确定应归属于债券部分的成本。 买 入 央 行 票据 和 零 息 债券 视 同 到 期一 次 还 本 付息 的 附 息 债券 , 根 据 其发 行 价 、 到期 价 和 发 行期 限推算内含利率后,逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3) 权证投 资 买入权证于交易日按公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证( 包括配股权证) , 在除权日按照持有的股数及获赠比例, 计算确定增加的权证数量, 成本为零。 配售 及 认 购新 发 行 的 分离 交 易 可 转换 债 券 而 取得 的 权 证 ,于 实 际 取 得日 按 照 估 值方 法 对 分 离交 易可转换债券的认购成本进行分摊,确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 21 页共 50 页 2. 贷款及应 收款项 买入返售金融资产 买 入 返 售 金融 资 产 为 本基 金 按 照 返售 协 议 约 定先 买 入 再 按固 定 价 格 返售 证 券 等 金融 资 产 所 融出 的资金。 买 入 返 售 金融 资 产 按 交易 日 应 支 付或 实 际 支 付的 全 部 价 款入 账 , 相 关交 易 费 用 计入 初 始 确 认金 额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3. 其他金融 负债 卖出回购金融资产款 卖 出 回 购 金融 资 产 款 为本 基 金 按 照回 购 协 议 先卖 出 再 按 固定 价 格 买 入票 据 、 证 券等 金 融 资 产所 融入的资金。 卖 出 回 购 金融 资 产 款 于交 易 日 按 照应 收 或 实 际收 到 的 金 额入 账 , 相 关交 易 费 用 计入 初 始 确 认金 额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 6.4.4.5 金融 资 产 和金融 负 债 的估值 原 则 1. 对 存 在 活跃 市 场 的 投资 品 种 , 如估 值 日 有 市价 的 , 采 用市 价 确 定 公允 价 值 ; 估值 日 无 市 价 , 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 且 证券 发 行 机 构未 发 生 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 的, 采 用 最近交易市价确定公允价值。 2. 对存在活 跃市场的投资品种, 如估值日无市价, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或 证 券 发 行 机构 发 生 了 影响 证 券 价 格的 重 大 事 件, 使 潜 在 估值 调 整 对 前一 估 值 日 的基 金 资 产 净值 的 影 响在 0.25% 以 上 或 基 金管 理 人 估 值委 员 会 认 为必 要 时 , 应参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大 变 化 等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 , 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在 0.25% 以上或 基金管理人估值委员会认为必要时, 应采用市场参与者普遍认同, 且被以往市场实际交 易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投 资品种的公允价值。 4. 对 于 交 易所 市 场 和 银行 间 市 场 交易 的 固 定 收益 品 种( 可转换 债 券 、 资产 支 持 证 券和 私 募 债 券 除外) ,采用 第三方估值机构所提供的估值确定公允价值,另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下: (1) 股票投 资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告 [2008]38 号 文 《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 规定, 若长 期停牌股票的潜在广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 22 页共 50 页 估 值 调 整 对前 一 估 值 日的 基 金 资 产净 值 的 影 响在 0.25% 以上 的 , 经 基金 管 理 人 估值 委 员 会 同意 , 可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大 变 化 等 因素( 如 指数 收益 法) ,调 整最 近 交 易 市价 , 确 定 公允 价 值。 由 于 上 市 公司 送 股 、 转增 股 、 配 股和 公 开 增 发新 股 等 形 成的 流 通 暂 时受 限 制 的 股票 投 资 , 按交 易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 首 次 公 开 发行 但 未 上 市的 股 票 按 采用 估 值 技 术确 定 的 公 允价 值 估 值 ,在 估 值 技 术难 以 可 靠 计量 公 允 价 值 的情 况 下 按 成本 计 量 。 首次 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ,于 同 一 股 票上 市 后 按 交易 所 上 市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ,若 在 证 券 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 低 于 非公 开 发 行 股 票的 初 始 投 资成 本 , 以 估值 日 证 券 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 为 公 允价 值 ; 若 在 证 券 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 高 于 非公 开 发 行 股票 的 初 始 投资 成 本 , 按中 国 证 监会相关规定处理。


(2) 债券投 资


银 行 间 和 交易 所 市 场 上市 交 易 的 债券( 可 转 换债券 、 资 产 支持 证 券 和 私募 债 券 除 外),采用第三 方估值机构( 中央国债登记结算公司或中证指数有限公司) 提 供的估值净价确定公允价值。 交 易 所 市 场上 市 交 易 的可 转 换 债 券按 估 值 日 收盘 价 减 去 收盘 价 中 所 含债 券 应 收 利息 后 的 净 价作 为公允价值。 未 上 市 或 未挂 牌 转 让 的债 券 、 以 及在 交 易 所 市场 挂 牌 转 让的 资 产 支 持证 券 和 私 募债 券 按 成 本估 值。 (3) 权证投 资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首 次 公 开 发行 但 尚 未 上市 的 权 证 在上 市 交 易 前, 采 用 估 值技 术 确 定 公允 价 值 , 如估 值 技 术 难以 可靠计量,则以成本计量。 配 售 及 认 购分 离 交 易 可转 换 债 券 所获 得 的 权 证自 实 际 取 得日 至 在 交 易所 上 市 交 易前 , 采 用 估值 技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量,则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公 允价值。 如 有 确 凿 证据 表 明 按 上述 方 法 不 能客 观 反 映 交易 性 金 融 工具 的 公 允 价值 , 基 金 管理 人 将 根 据具 体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低 层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为: 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 23 页共 50 页 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.4.6 金融 资 产 和金融 负 债 的抵销 当 本 基 金 具有 抵 销 已 确认 金 融 资 产和 金 融 负 债的 法 定 权 利, 且 目 前 可执 行 该 种 法定 权 利 , 同时 本 基 金 计 划以 净 额 结 算或 同 时 变 现该 金 融 资 产和 清 偿 该 金融 负 债 时 ,金 融 资 产 和金 融 负 债 以相 互 抵 销 后 的 金 额在 资 产 负 债表 内 列 示 。除 此 以 外 ,金 融 资 产 和金 融 负 债 在资 产 负 债 表内 分 别 列 示, 不 予 相互抵销。 6.4.4.7 实收 基 金 实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 对应 的 金 额 。申 购 、 赎 回、 转 换 及 红利 再 投 资 等引 起 的 实 收基 金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8 损益 平 准 金 损 益 平 准 金指 申 购 、 赎回 、 转 入 、转 出 及 红 利再 投 资 等 事项 导 致 基 金份 额 变 动 时, 相 关 款 项中 包 含 的 未 分配 利 润 。 根据 交 易 申 请日 利 润 分 配(未分配利润) 已 实 现 与 未实 现 部 分 各自 占 基 金 净值 的 比 例 , 损 益平 准 金 分 为已 实 现 损 益平 准 金 和 未实 现 损 益 平准 金 。 损 益平 准 金 于 基金 申 购 确 认日 或 基 金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配( 未分配利 润) 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认 和 计量 1. 利息收入 (1) 存款利 息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 除 贴息债 外 的 债 券利 息 收 入 在持 有 债 券 期内 , 按 债 券的 票 面 价 值和 票 面 利 率计 算 的 利 息 扣 除 适 用 情 况下 由 债 券 发行 企 业 代 扣代 缴 的 个 人所 得 税 后 的净 额 , 逐 日确 认 债 券 利息 收 入 。 贴息 债 视 同 到 期 一 次性 还 本 付 息的 附 息 债 ,根 据 其 发 行价 、 到 期 价和 发 行 期 限推 算 内 含 利率 后 , 逐 日确 认 债 券利息收入。 (3) 买入 返售 金 融 资 产收 入 按 买 入返 售 金 融 资产 的 摊 余 成本 在 返 售 期内 以 实 际 利率 法 逐 日 计提 , 若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。 2. 投资收益 (1) 股 票投资 收 益 于 交易 日 按 卖 出股 票 交 易 日的 成 交 总 额扣 除 应 结 转的 股 票 投 资成 本 的 差 额 确 认。 (2) 债 券投资 收 益 于 交易 日 按 卖 出债 券 交 易 日的 成 交 总 额扣 除 应 结 转的 债 券 投 资成 本 与 应 收 利 息( 若有) 后 的差额确认 。 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 24 页共 50 页 (3) 衍 生工具 投 资 收 益于 交 易 日 按交 易 日 的 成交 总 额 扣 除应 结 转 的 衍生 工 具 投 资成 本 后 的 差 额 确认。 (4) 股 利收入 于 除 息 日按 上 市 公 司宣 告 的 分 红派 息 比 例 计算 的 金 额 扣除 由 上 市 公司 代 扣 代 缴 的 个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值 变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/ 负债的公允 价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产/ 负债 卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用 的 确 认和计 量 1. 本基金的 基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.5% 的 年费率逐日计提。 2. 本基金的 基金托管费按前一日基金资产净值×0.1% 的年费 率逐日计提。 3. 本基金的 指数许可使用费按前一日基金资产净值×0.03% 的年费率计提。 4. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入 交易费用。 5. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息支出。 6.4.4.11 基金 的 收 益分配 政 策 1 、 基 金 收益评 价 日 核 定的 基 金 份 额净 值 增 长 率超 过 标 的 指数 同 期 增 长率 达 到 1% 以上 时 , 基 金 管理人可进行收益分配; 2 、在符合基 金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次。本基金以使收益分配 后 基 金 份 额净 值 增 长 率尽 可 能 贴 近标 的 指 数 同期 增 长 率 为原 则 进 行 收益 分 配 。 基于 本 基 金 的性 质 和 特 点 , 本 基金 收 益 分 配不 须 以 弥 补浮 动 亏 损 为前 提 , 收 益分 配 后 有 可能 使 除 息 后的 基 金 份 额净 值 低 于面值; 3 、本基金的 收益分配采取现金分红的方式; 4 、 《基金合 同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配; 5 、每一基金 份额享有同等分配权; 6 、法律法规 或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12 分部 报 告 根 据 本 基 金的 内 部 组 织机 构 、 管 理要 求 及 内 部报 告 制 度 ,本 基 金 整 体为 一 个 报 告分 部 , 且 向管 理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 25 页共 50 页 6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错 更 正 的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]103 号 文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财 税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深 圳证券交易所关于 做 好 证 券 交易 印 花 税 征收 方 式 调 整工 作 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实 施 上 市公 司 股 息 红利 差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得 税 政 策 有 关问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面 推 开营 业 税 改 征增 值 税 试 点的 通 知 》 及其 他 相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1. 证券 投 资基 金( 封 闭式证 券 投 资 基金 , 开 放 式证 券 投 资 基金) 管 理 人运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券 免征营业税或增值税。 2. 对证 券 投资 基 金 从 证券 市 场 中 取得 的 收 入 ,包 括 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ,股 权 的 股 息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3. 对基 金 取得 的 股 票 股息 、 红 利 收入 , 由 上 市公 司 在 收 到税 款 当 月 的法 定 申 报 期内 向 主 管 税务 机关申报缴纳, 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。 4. 对 基金 取得 的 债 券 利息 收 入 , 由发 行 债 券 的企 业 在 向 基金 支 付 上 述收 入 时 代 扣代 缴 20%的个 人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金 从事 A 股买卖,出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交 易印花税,对受让方不再 缴纳印花税。 6. 基金 作 为流 通 股 股 东在 股 权 分 置改 革 过 程 中收 到 由 非 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 对 价, 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。


6.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 26 页共 50 页 6.4.7.1 银行 存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 25,147,082.92 定期存款 - 其他存款 - 合计 25,147,082.92 6.4.7.2 交易 性 金 融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 152,932,112.44 154,752,738.40 1,820,625.96 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 152,932,112.44 154,752,738.40 1,820,625.96 6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收 利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 4,888.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 29.52 应收结算备付金利息 1,383.18 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 27 页共 50 页 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 6,300.85 6.4.7.6 其他 资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 其他应收款 - 待摊费用 219,920.26 合计 219,920.26 6.4.7.7 应付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 267,289.49 银行间市场应付交易费用 - 合计 267,289.49 6.4.7.8 其他 负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 64,064.06 可退替代款 7,106.00 应付指数使用费 36,263.74 合计 107,433.80 6.4.7.9 实收 基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 4 月 25 日(基金 合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 404,484,929.00 404,484,929.00 本期申购 43,400,000.00 43,400,000.00 本期赎回 (以“- ” 号填列 ) -282,800,000.00 -282,800,000.00 本期末 165,084,929.00 165,084,929.00 注: 本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额的情况, 详见于附注 6.4.1"基金 基本情况 ” 之说明。 6.4.7.10 未分 配 利 润 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 28 页共 50 页 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 906,565.53 1,820,625.96 2,727,191.49 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -151,855.32 -124,697.31 -276,552.63 其中:基金申购款 98,252.92 144,024.68 242,277.60 基金赎回款 -250,108.24 -268,721.99 -518,830.23 本期已分配利润 - - - 本期末 754,710.21 1,695,928.65 2,450,638.86 6.4.7.11 存款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 4 月25 日 (基金 合同生效日) 至 2017 年6 月30 日 活期存款利息收入 200,463.35 定期存款利息收入 366,044.44 其他存款利息收入 91.93 结算备付金利息收入 4,425.61 其他 3,165.26 合计 574,190.59 6.4.7.12 股票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 4 月25 日(基金 合同生效日) 至 2017 年6 月30 日 股票投资收益 ——买卖股票差价收入 51,804.20 股票投资收益 ——赎回差价收入 203,074.99 股票投资收益 ——申购差价收入 - 合计 254,879.19 6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 4 月25 日(基金 合同生效日) 至 2017 年6 月30 日 卖出股票成交总额 76,863.98 减:卖出股票成本总额 25,059.78 买卖股票差价收入 51,804.20 6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入 单位:人民币元 项目 本期 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 29 页共 50 页 2017 年 4 月25 日(基金 合同生效日) 至 2017 年6 月30 日 赎回基金份额对价总额 283,318,830.23 减:现金支付赎回款总额 30,574,688.23 减:赎回股票成本总额 252,541,067.01 赎回差价收入 203,074.99 6.4.7.13 债 券投 资 收 益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生 工 具 收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利 收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年4 月25日(基金合同生效日) 至2017 年6 月30日 股票投资产生的股利收益 856,488.06 基金投资产生的股利收益 - 合计 856,488.06 6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年4 月25日(基金合同生效日) 至2017 年6 月30日 1. 交易性金 融资产 1,820,625.96 —— 股票投资 1,820,625.96 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 1,820,625.96 6.4.7.17 其他 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年4 月25日(基金合同生效日) 至2017 年6 月30日 基金赎回费收入 - 手续费返还 - 基金转换费收入 - 印花税返还 - 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 30 页共 50 页 替代损益 2,513.84 其他 - 合计 2,513.84 注:替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本与 申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。


6.4.7.18 交易 费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年4 月25日(基金合同生效日) 至2017 年6 月30日 交易所市场交易费用 299,785.58 银行间市场交易费用 - 合计 299,785.58 6.4.7.19 其他 费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年4 月25 日(基金合同生效日) 至2017 年6 月30日 审计费用 10,677.12 信息披露费 53,386.94 银行汇划费 673.00 指数使用费 36,263.74 其他 80,079.74 合计 181,080.54 6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明 6.4.8.1 或有 事 项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联方 关 系 6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况 本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金 本基金的联接基金 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 31 页共 50 页 6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年4 月25日(基金合同生效日)至2017 年6 月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限 公司 365,498,014.94 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年4 月25日(基金合同生效日)至2017 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 267,289.49 100.00% 267,289.49 100.00% 注: 1. 股票交 易佣金的计提标准: 支付佣金= 股票成 交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结 算风险金( 含 债券交易) ; 2. 本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 3. 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包 括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年4 月25日(基金合同生效日) 至2017 年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 250,533.39 其中:支付销售机构的客户维护费 - 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率 计提。管理费的计算方法如下: H =E×0.50%÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 32 页共 50 页 6.4.10.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年4 月25日(基金合同生效日) 至2017 年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 50,106.64 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下: H =E×0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。 6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况 6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017 年 6 月30 日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 广发创业板交易 型开放式指数证 券投资基金发起 式联接基金 12,423,578.00 7.53% 6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年4 月25日(基金合同生效日)至2017 年6 月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 司 25,147,082.92 200,463.35 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率 计息。 6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 33 页共 50 页 6.4.11 利润分 配 情 况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30067 1 富满 电子 2017- 06-27 2017- 07-05 新股 流通 受限 8.11 8.11 942.0 0 7,639 .62 7,639 .62 - 30067 2 国科 微 2017- 06-30 2017- 07-12 新股 流通 受限 8.48 8.48 1,257 .00 10,65 9.36 10,65 9.36 - 30067 0 大烨 智能 2017- 06-26 2017- 07-03 新股 流通 受限 10.93 10.93 1,259 .00 13,76 0.87 13,76 0.87 - 00288 2 金龙 羽 2017- 06-15 2017- 07-17 新股 流通 受限 6.20 6.20 2,966 .00 18,38 9.20 18,38 9.20 - 00287 9 长缆 科技 2017- 06-05 2017- 07-07 新股 流通 受限 18.02 18.02 1,313 .00 23,66 0.26 23,66 0.26 - 注: 截至本报告期末 2017 年 6 月30 日 止, 本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限债券和 权证。 6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30010 4 乐视网 2017-0 4-17 重大事 项停牌 30.68 - - 12,700.00 390,779.00 389,636.00 - 30045 9 金科娱 乐 2017-0 6-30 重大事 项停牌 12.40 - - 60,200.00 692,903.28 746,480.00 - 30008 5 银之杰 2017-0 6-30 重大事 项停牌 18.50 2017-0 7-07 18.88 40,800.00 714,467.81 754,800.00 - 30009 8 高新兴 2017-0 6-22 重大事 项停牌 12.90 2017-0 7-03 13.18 72,219.00 892,587.52 931,625.10 - 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 34 页共 50 页 30027 1 华宇软 件 2017-0 6-22 重大事 项停牌 16.59 2017-0 7-04 16.80 72,077.00 1,212,648.7 8 1,195,757. 43 - 30014 5 中金环 境 2017-0 6-28 重大事 项停牌 16.92 - - 99,652.00 1,672,242.9 8 1,686,111. 84 - 6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券 6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工 具 风 险及管 理 本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人 制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 , 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 , 通 过 可靠 的 管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构 本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 , 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会, 负 责 制 定风 险 管 理 的 宏观 政 策 , 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ; 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ,讨 论 和 制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施; 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负 责 , 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司 总裁负责。 本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管 理架构体系。 6.4.13.2 信用 风 险 信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任, 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、 无法支付到期本息, 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降, 将对基金资产造成的损失。 为 了 防 范 信用 风 险 , 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 , 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。 但是, 随着短期资金市场的发展, 本基金的投资范围扩大以后, 可能会在一定程度上增加信用风险。 本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 , 违约 风 险 较 小 ;银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末未持有债券,因此与债券相关的信用风险不重大。 6.4.13.3 流动 性 风 险 流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 不 活 跃 ,基 金 资 产 无法 以 适 当 价格 及 时 变 现的 风 险 或 基金 无 法 应 付基 金 赎 回 支 付的 要 求 所 引起 的 风 险 。本 基 金 坚 持组 合 持 有 、分 散 投 资 的原 则 , 基 金管 理 人 根 据市 场 运 行 情 况 和 基金 运 行 情 况制 订 本 基 金的 风 险 控 制目 标 和 方 法, 具 体 计 算与 分 析 各 类风 险 控 制 指标 , 从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具, 除在 附注 6.4.12 中列示的 流通暂时受限的证券广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 35 页共 50 页 外 , 本 基 金所 持 大 部 分证 券 均 可 在证 券 交 易 所或 银 行 间 同业 市 场 进 行交 易 , 资 产变 现 能 力 强。 本 基 金 持 有 的 其他 资 产 主 要为 银 行 存 款等 期 限 短 、流 动 性 强 的品 种 。 本 基金 的 负 债 水平 也 严 格 按照 基 金 合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 此外,本基金申购赎回采用一篮子股票的形式,流动性风险低于其他类型基金。 6.4.13.4 市场 风 险 本 基 金 的 市场 风 险 是 指由 于 证 券 市场 价 格 受 到经 济 因 素 、政 治 因 素 、投 资 心 理 等各 种 因 素 的影 响 , 导 致 基金 收 益 水 平变 化 而 产 生的 风 险 , 反映 了 基 金 资产 中 金 融 工具 或 证 券 价值 对 市 场 参数 变 化 的 敏 感 性 。一 般 来 讲 ,市 场 风 险 是开 放 式 基 金面 临 的 最 大风 险 , 也 往往 是 众 多 风险 中 最 基 本和 最 常 见 的 , 也 是最 难 防 范 的风 险 , 其 他如 流 动 性 风险 最 终 是 因为 市 场 风 险在 起 作 用 。市 场 风 险 包括 利 率 风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。 本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(VAR) 等方法来评估投资组合中债券的利率风险。


6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口 单位:人民币元 本期末 2017 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 25,147,082.92 - - - 25,147,082.9 2 结算备付金 3,336,549.75 - - - 3,336,549.75 存出保证金 72,987.63 - - - 72,987.63 交易性金融资产 - - - 154,752,738.40 154,752,738. 40 应收利息 - - - 6,300.85 6,300.85 其他资产 - - - 219,920.26 219,920.26 资产总计 28,556,620.30 - - 154,978,959.51 183,535,579. 81 负债








应付证券清算款 - - - 15,530,778.53 15,530,778.5 3 应付管理人报酬 - - - 78,758.45 78,758.45 应付托管费 - - - 15,751.68 15,751.68 应付交易费用 - - - 267,289.49 267,289.49 其他负债 - - - 107,433.80 107,433.80 负债总计 - - - 16,000,011.95 16,000,011 .95 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 36 页共 50 页 利率敏感度缺口 28,556,620.30 - - 138,978,947.56 167,535,567. 86 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析 本基金本报告期末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。


6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格风险 其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动 发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 , 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理 系统,通过标准差、跟踪误 差、beta 值 、风险价值模型(VAR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 交易性金融资产 -股票投资 154,752,738.40 92.37 交易性金融资产 —基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 合计 154,752,738.40 92.37 6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币 元) 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 - 业绩比较基准上升 5% 7,350,755.06 - 业绩比较基准下降 5% -7,350,755.06 - 6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 1.公允价值 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 37 页共 50 页 (1) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 接 近 于公 允价值。 (2) 以公允价 值计量的金融工具 (i) 金融工具 公允价值计量的方法 本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 6.4.4.5 。 (ii) 各层级 金融工具公允价值


于 2017 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 148,974,218.72 元,第二 层级的余额为 5,704,410.37 元,第三 层级的余额为 74,109.31 元,其中 列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票。 (iii) 公允价 值所属层级间的重大变动 对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 , 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况, 本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列 入第二层级或第三层级, 上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 (iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额 无。 2. 除公允价 值估值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资 组 合报 告 7.1 期 末基金 资 产 组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 154,752,738.40 84.32 其中:股票 154,752,738.40 84.32 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 38 页共 50 页 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 28,483,632.67 15.52 7 其他各项资产 299,208.74 0.16 8 合计 183,535,579.81 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。


7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 7.2.1 报 告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 12,735,889.60 7.60 B 采矿业 - - C 制造业 76,776,675.63 45.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,180,463.84 1.90 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,834,930.21 24.37 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,624,057.60 0.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,506,535.95 5.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,295,256.12 2.56 R 文化、体育和娱乐业 6,798,929.45 4.06 S 综合 - - 合计 154,752,738.40 92.37 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 39 页共 50 页 7.2.2 报 告 期末 按 行 业分类 的 港 股通 投 资 股 票投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 300498 温氏股份 543,340 12,735,889.60 7.60 2 300059 东方财富 409,252 4,919,209.04 2.94 3 300072 三聚环保 127,509 4,724,208.45 2.82 4 300136 信维通信 107,951 4,320,199.02 2.58 5 300070 碧水源 224,003 4,177,655.95 2.49 6 300124 汇川技术 152,559 3,896,356.86 2.33 7 300024 机器人 181,800 3,545,100.00 2.12 8 300408 三环集团 158,947 3,336,297.53 1.99 9 300003 乐普医疗 134,165 2,966,388.15 1.77 10 300315 掌趣科技 341,701 2,788,280.16 1.66 11 300156 神雾环保 83,900 2,748,564.00 1.64 12 300017 网宿科技 223,313 2,695,387.91 1.61 13 300266 兴源环境 81,900 2,515,968.00 1.50 14 300115 长盈精密 76,788 2,240,673.84 1.34 15 300296 利亚德 113,551 2,134,758.80 1.27 16 300144 宋城演艺 95,729 1,997,864.23 1.19 17 300027 华谊兄弟 237,973 1,925,201.57 1.15 18 300033 同花顺 30,074 1,870,903.54 1.12 19 300355 蒙草生态 168,800 1,812,912.00 1.08 20 300015 爱尔眼科 77,684 1,806,929.84 1.08 21 300433 蓝思科技 60,727 1,766,548.43 1.05 22 300142 沃森生物 140,559 1,737,309.24 1.04 23 300383 光环新网 127,479 1,728,615.24 1.03 24 300145 中金环境 99,652 1,686,111.84 1.01 25 300159 新研股份 126,519 1,675,111.56 1.00 26 300055 万邦达 88,301 1,624,738.40 0.97 27 300058 蓝色光标 207,680 1,624,057.60 0.97 28 300418 昆仑万维 69,700 1,594,039.00 0.95 29 300197 铁汉生态 117,148 1,555,725.44 0.93 30 300113 顺网科技 57,311 1,541,665.90 0.92 31 300182 捷成股份 160,035 1,529,934.60 0.91 32 300146 汤臣倍健 110,756 1,521,787.44 0.91 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 40 页共 50 页 33 300244 迪安诊断 46,048 1,448,670.08 0.86 34 300166 东方国信 106,171 1,425,876.53 0.85 35 300002 神州泰岳 169,576 1,414,263.84 0.84 36 300450 先导智能 27,023 1,398,980.71 0.84 37 300180 华峰超纤 50,800 1,355,852.00 0.81 38 300324 旋极信息 72,300 1,318,752.00 0.79 39 300122 智飞生物 68,679 1,312,455.69 0.78 40 300294 博雅生物 31,187 1,286,151.88 0.77 41 300253 卫宁健康 163,134 1,274,076.54 0.76 42 300203 聚光科技 45,068 1,267,312.16 0.76 43 300014 亿纬锂能 69,708 1,265,200.20 0.76 44 300287 飞利信 133,898 1,229,183.64 0.73 45 300083 劲胜精密 130,200 1,203,048.00 0.72 46 300271 华宇软件 72,077 1,195,757.43 0.71 47 300077 国民技术 87,150 1,193,083.50 0.71 48 300257 开山股份 55,800 1,176,264.00 0.70 49 300274 阳光电源 104,973 1,164,150.57 0.69 50 300090 盛运环保 122,900 1,163,863.00 0.69 51 300251 光线传媒 140,655 1,151,964.45 0.69 52 300458 全志科技 43,473 1,145,078.82 0.68 53 300133 华策影视 101,466 1,136,419.20 0.68 54 300026 红日药业 235,355 1,108,522.05 0.66 55 300207 欣旺达 93,600 1,103,544.00 0.66 56 300068 南都电源 65,309 1,099,803.56 0.66 57 300079 数码视讯 185,324 1,084,145.40 0.65 58 300001 特锐德 63,714 1,067,846.64 0.64 59 300199 翰宇药业 68,635 1,052,860.90 0.63 60 300020 银江股份 75,400 1,043,536.00 0.62 61 300347 泰格医药 42,961 1,039,656.20 0.62 62 300170 汉得信息 97,420 1,004,400.20 0.60 63 300310 宜通世纪 75,300 995,466.00 0.59 64 300009 安科生物 60,565 993,871.65 0.59 65 300116 坚瑞沃能 89,800 965,350.00 0.58 66 300352 北信源 163,450 943,106.50 0.56 67 300118 东方日升 66,858 939,354.90 0.56 68 300185 通裕重工 359,000 936,990.00 0.56 69 300098 高新兴 72,219 931,625.10 0.56 70 300216 千山药机 38,000 929,100.00 0.55 71 300053 欧比特 68,894 926,624.30 0.55 72 300273 和佳股份 76,017 924,366.72 0.55 73 300073 当升科技 36,777 917,218.38 0.55 74 300431 暴风集团 38,261 911,759.63 0.54 75 300168 万达信息 60,474 879,896.70 0.53 76 300496 中科创达 30,808 871,866.40 0.52 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 41 页共 50 页 77 300010 立思辰 64,365 833,526.75 0.50 78 300078 思创医惠 77,246 828,849.58 0.49 79 300101 振芯科技 58,958 825,412.00 0.49 80 300222 科大智能 36,111 819,358.59 0.49 81 300238 冠昊生物 31,830 806,890.50 0.48 82 300212 易华录 31,800 802,314.00 0.48 83 300096 易联众 55,364 757,379.52 0.45 84 300085 银之杰 40,800 754,800.00 0.45 85 300459 金科娱乐 60,200 746,480.00 0.45 86 300376 易事特 81,500 739,205.00 0.44 87 300297 蓝盾股份 65,268 714,684.60 0.43 88 300377 赢时胜 62,500 711,875.00 0.42 89 300043 星辉娱乐 83,694 687,127.74 0.41 90 300037 新宙邦 29,278 672,808.44 0.40 91 300226 上海钢联 17,881 665,173.20 0.40 92 300292 吴通控股 96,300 651,951.00 0.39 93 300474 景嘉微 17,738 627,925.20 0.37 94 300202 聚龙股份 37,771 623,976.92 0.37 95 300336 新文化 38,000 587,480.00 0.35 96 300359 全通教育 44,468 581,196.76 0.35 97 300317 珈伟股份 38,439 561,209.40 0.33 98 300369 绿盟科技 46,031 509,102.86 0.30 99 300558 贝达药业 6,900 411,516.00 0.25 100 300104 乐视网 12,700 389,636.00 0.23 101 300512 中亚股份 17,800 360,984.00 0.22 102 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03 103 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 104 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 105 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 106 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 107 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 108 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 7.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期末 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资 产净值比例 (%) 1 300498 温氏股份 32,446,059.41 19.37 2 300072 三聚环保 13,112,159.80 7.83 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 42 页共 50 页 3 300070 碧水源 11,687,467.64 6.98 4 300059 东方财富 11,033,770.48 6.59 5 300136 信维通信 10,224,256.19 6.10 6 300124 汇川技术 9,052,011.73 5.40 7 300408 三环集团 8,618,736.81 5.14 8 300024 机器人 8,488,251.96 5.07 9 300156 神雾环保 7,233,447.00 4.32 10 300017 网宿科技 6,813,229.53 4.07 11 300003 乐普医疗 6,604,962.58 3.94 12 300115 长盈精密 6,126,762.78 3.66 13 300296 利亚德 5,591,884.74 3.34 14 300266 兴源环境 5,356,641.00 3.20 15 300027 华谊兄弟 5,123,771.73 3.06 16 300144 宋城演艺 4,897,939.29 2.92 17 300145 中金环境 4,779,472.00 2.85 18 300159 新研股份 4,639,136.10 2.77 19 300142 沃森生物 4,430,954.10 2.64 20 300433 蓝思科技 4,049,085.98 2.42 21 300418 昆仑万维 4,026,794.44 2.40 22 300055 万邦达 4,011,706.12 2.39 23 300015 爱尔眼科 3,976,530.50 2.37 24 300197 铁汉生态 3,935,264.48 2.35 25 300033 同花顺 3,908,184.90 2.33 26 300058 蓝色光标 3,856,227.55 2.30 27 300113 顺网科技 3,734,782.64 2.23 28 300383 光环新网 3,647,137.86 2.18 29 300182 捷成股份 3,537,072.03 2.11 30 300122 智飞生物 3,505,667.80 2.09 31 300002 神州泰岳 3,470,590.19 2.07 32 300244 迪安诊断 3,430,177.98 2.05 注: 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股 及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等 减少的股票,此外, “ 买入金额” (或“ 买入股票 成本 ” )、“ 卖出金额” (或 “ 卖出股票 收入 ” )均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期末 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资 产净值比例 (%) 1 002880 卫光生物 76,863.98 0.05 7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额 金额单位:人民币元 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 43 页共 50 页 买入股票的成本(成交)总额 365,539,742.13 卖出股票的收入(成交)总额 76,863.98 7.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 (1 )本基金 本报告期末未持有股指期货。


(2 )本基金 本报告期内未进行股指期货交易。 7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 (1 )本基金 本报告期末未持有国债期货。 (2 )本基金 本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投 资 组合 报 告 附注 7.12.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或在报告广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 44 页共 50 页 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告 期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 72,987.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,300.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 219,920.26 8 其他 - 9 合计 299,208.74 7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金 份 额持 有 人 信息 8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 4,032 40,943.68 15,236,632.00 9.23% 149,848,297.00 90.77% 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 45 页共 50 页 8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 广发创业板交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金 12,423,578.00 7.53% 2 许单荣 3,258,281.00 1.97% 3 方正证券股份有限公司 1,612,287.00 0.98% 4 黄世平 1,160,056.00 0.70% 5 郑保平 1,001,223.00 0.61% 6 高妍 1,000,262.00 0.61% 7 黎宗明 1,000,116.00 0.61% 8 陈丹 1,000,116.00 0.61% 9 黎远金 1,000,096.00 0.61% 10 刘智勇 1,000,077.00 0.61% 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 9


开放 式 基金 份 额 变动 单位:份 基金合同生效日(2017 年 4 月25 日 )基金份额总额 404,484,929.00


基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 43,400,000.00 减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 282,800,000.00 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 165,084,929.00 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 46 页共 50 页 10


重大 事件 揭 示 10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 吴 明 芳 诉 平安 银 行 股 份有 限 公 司 义乌 福 田 小 微企 业 专 营 支行 财 产 损 害赔 偿 纠 纷 一案 , 我 公 司系 本 案 第 三 人。 原 告 认 为银 行 未 尽 适当 推 介 义 务导 致 投 资 损失 , 请 求 银行 赔 偿 。 该案 经 浙 江 省义 乌 市 人 民 法 院 一审 审 理 后 ,判 决 原 告 败诉 , 驳 回 其诉 讼 请 求 。原 告 不 服 一审 判 决 , 向金 华 市 中 级人 民 法 院提起上诉,二审法院现已审理终结,驳回原告上诉,维持原判。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金 投资 策 略 的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所 情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更 。 10.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 47 页共 50 页 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 8 365,498,014.94 100.00% 267,289.49 100.00% 新增 8 个 中天证券 1 - - - - 新增 1 个 东兴证券 2 - - - - 新增 2 个 中金公司 4 - - - - 新增 4 个 中信建投 4 - - - - 新增 4 个 国联证券 1 - - - - 新增 1 个 世纪证券 1 - - - - 新增 1 个 西部证券 1 - - - - 新增 1 个 中原证券 2 - - - - 新增 2 个 华福证券 2 - - - - 新增 2 个 东海证券 1 - - - - 新增 1 个 华创证券 4 - - - - 新增 4 个 华安证券 1 - - - - 新增 1 个 上海华信证券 1 - - - - 新增 1 个 万和证券 1 - - - - 新增 1 个 长城证券 1 - - - - 新增 1 个 光大证券 3 - - - - 新增 3 个 国元证券 2 - - - - 新增 2 个 安信证券 5 - - - - 新增 5 个 第一创业证券 1 - - - - 新增 1 个 申万宏源 6 - - - - 新增 6 个 上海证券 1 - - - - 新增 1 个 南京证券 1 - - - - 新增 1 个 银河证券 4 - - - - 新增 4 个 招商证券 4 - - - - 新增 4 个 方正证券 7 - - - - 新增 7 个 华融证券 1 - - - - 新增 1 个 信达证券 3 - - - - 新增 3 个 财富证券 2 - - - - 新增 2 个 国金证券 1 - - - - 新增 1 个 德邦证券 1 - - - - 新增 1 个 国泰君安 4 - - - - 新增 4 个 湘财证券 1 - - - - 新增 1 个 中信证券 4 - - - - 新增 4 个 中投证券 3 - - - - 新增 3 个 民生证券 3 - - - - 新增 3 个 川财证券 2 - - - - 新增 2 个 联讯证券 2 - - - - 新增 2 个 渤海证券 1 - - - - 新增 1 个 东方证券 2 - - - - 新增 2 个 东吴证券 1 - - - - 新增 1 个 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 48 页共 50 页 华宝证券 1 - - - - 新增 1 个 国信证券 3 - - - - 新增 3 个 中银国际 2 - - - - 新增 2 个 瑞银证券 1 - - - - 新增 1 个 国都证券 1 - - - - 新增 1 个 浙商证券 1 - - - - 新增 1 个 天风证券 3 - - - - 新增 3 个 华鑫证券 2 - - - - 新增 2 个 北京高华 1 - - - - 新增 1 个 长江证券 3 - - - - 新增 3 个 海通证券 2 - - - - 新增 2 个 平安证券 4 - - - - 新增 4 个 英大证券 2 - - - - 新增 2 个 国盛证券 1 - - - - 新增 1 个 中泰证券 4 - - - - 新增 4 个 东莞证券 1 - - - - 新增 1 个 西南证券 2 - - - - 新增 2 个 首创证券 1 - - - - 新增 1 个 东北证券 4 - - - - 新增 4 个 广州证券 2 - - - - 新增 2 个 华泰证券 5 - - - - 新增 5 个 兴业证券 4 - - - - 新增 4 个 国海证券 1 - - - - 新增 1 个 万联证券 4 - - - - 新增 4 个 新时代证券 1 - - - - 新增 1 个 太平洋证券 2 - - - - 新增 2 个 注:1 、交易 席位选择标准: (1 )财务状 况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2 )经营行 为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3 )具备投 资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4 ) 具有较 强的研究和行业分析能力, 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市场及 个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5 )能积极 为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6 )能提供 其他基金运作和管理所需的服务。 2 、交易席位 选择流程: (1 ) 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2 ) 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交 易单元租用协议, 并通知基金托 管人。 10.8 其 他 重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 49 页共 50 页 期 1 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 湘 财 证 券 为 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 申购赎回代理券商的公告 《中国证券报》 、 《证券 时 报》 、 《上海 证券报》 2017-06-19 2 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 申 万 宏 源 西 部 证 券 为 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基金申购赎回代理券商的公告 《中国证券报》 、 《证券 时 报》 、 《上海 证券报》 2017-06-13 3 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 申 购 赎 回 代 理券商的公告 《中国证券报》 、 《证券 时 报》 、 《上海 证券报》 2017-05-26 4 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 申 购 赎 回 代 理券商的公告 《中国证券报》 、 《证券 时 报》 、 《上海 证券报》 2017-05-24 5 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上市交易提示性公告 《中国证券报》 、 《证券 时 报》 、 《上海 证券报》 2017-05-19 6 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 申 购 赎 回 代 理券商的公告 《中国证券报》 、 《证券 时 报》 、 《上海 证券报》 2017-05-19 7 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 创 业 板 交 易 型开放式指数证券投资基金开放日常申购、 赎 回业务的公告 《中国证券报》 、 《证券 时 报》 、 《上海 证券报》 2017-05-16 8 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上市交易公告书总 《中国证券报》 、 《证券 时 报》 、 《上海 证券报》 2017-05-16 9 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 调 整 场 内 最 小 申 购、赎回单位的公告 《中国证券报》 、 《证券 时 报》 、 《上海 证券报》 2017-05-16 10 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公 告 《中国证券报》 、 《证券 时 报》 、 《上海 证券报》 2017-04-26 11 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 网 发 售 的 提 示 性公告 《中国证券报》 、 《证券 时 报》 、 《上海 证券报》 2017-03-22 11


备查 文件 目 录 11.1 备 查 文件 目 录 (一)中国证监会批准广发创业板交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 (二) 《广发 创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (三) 《广发 创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 50 页共 50 页 11.2 存 放 地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼 11.3 查 阅 方式 1. 书 面 查 阅: 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本费购买复印件; 2.网站查阅 :基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广 发 基 金管理 有 限 公司 二 〇 一 七年八 月 二 十五日