广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基
金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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重 要提 示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 广发中小板 300ETF
场内简称 中小 300
基金主代码 159907
交易代码 159907
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 3 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 175,098,847.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 8 月 10 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照 标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
本基金将根据市场情况， 结合经验判断， 综合考虑行业属性、 相关性、 估
值、 流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代， 以
期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
在正常情况下， 本基金力 争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度小于 0.2% ，年 化跟踪误差不超过 2% 。
业绩比较基准 中小板 300 价格指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板
300 价格指数 的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 林葛
联系电话 020-83936666 010-66060069
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95599
传真 020-89899158 010-68121816
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场
南塔 31-33 楼
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -3,938,138.53
本期利润 6,450,768.03
加权平均基金份额本期利润 0.0357
本期基金份额净值增长率 2.30%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.3429
期末基金资产净值 252,758,687.78
期末基金份额净值 1.4435
注： （1 ） 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
（4 ）本基金 本报告期末还原后基金份额净值为 1.3115 。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.34% 0.86% 6.15% 0.88% 0.19% -0.02%
过去三个月 -0.45% 0.87% -1.16% 0.88% 0.71% -0.01%
过去六个月 2.30% 0.85% 0.78% 0.86% 1.52% -0.01%
过去一年 -2.33% 0.88% -5.09% 0.90% 2.76% -0.02%
过去三年 51.15% 2.04% 49.90% 2.00% 1.25% 0.04%
自基金合同生 31.15% 1.77% 41.23% 1.76% -10.08% 0.01% 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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效起至今
注：本基金业绩比较基准是中小板 300 价格指数 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2011 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日）
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资本
1.2688 亿元 人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海 香 江 金 融控 股 集 团 有限 公 司 、 康美 药 业 股 份有 限 公 司 和广 州 科 技 金融 创 新 投 资控 股 有 限 公司 。 公
司 拥 有 公 募基 金 、 特 定客 户 资 产 管理 、 社 保 基金 境 内 投 资管 理 人 、 基本 养 老 保 险基 金 证 券 投资 管 理
机 构 、 受 托管 理 保 险 资金 投 资 管 理人 、 保 险 保障 基 金 委 托资 产 管 理 投资 管 理 人 、合 格 境 内 机构 投 资
者境外证券投资管理（QDII ）等业务 资格。 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 26 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 资 产 配置 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 渠 道管 理 总 部 、北 京 分 公 司、 广 州
分 公 司 、 上海 分 公 司 、 互 联 网 金 融部 、 北 京 办事 处 。 此 外， 还 出 资 设立 了 瑞 元 资本 管 理 有 限公 司 、
广 发 国 际 资产 管 理 有 限公 司 （ 香 港子 公 司 ） 、 广发 国 际 资 产管 理 （ 英 国） 有 限 公 司（ 英 国 子 公司 ） ，
参股了证通股份有限公司。
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人管理一百四十四只开放式基金--- 广发聚富开放式证券投
资基金、 广发稳健增长开放式证券投资基金、 广发小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） 、 广 发货币
市 场 基 金 、广 发 聚 丰 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 策 略 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 大 盘 成长 混 合
型证券投资基金、 广发增强债券型证券投资基金、 广发核心精选股票型证券 投资基金、 广发沪深 300
指数证券投资基金、 广发聚瑞股票型证券投资基金、 广发中证 500 指 数证券投资基金 （LOF ） 、 广发
内 需 增 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发全 球 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 行 业 领 先股 票 型
证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投
资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投
资 基 金 、 广发 聚 利 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发制 造 业 精 选股 票 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 财 信用 债 证
券投资基金、广发深证 100 指数分级 证券投资基金、 广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理
财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券 投资基金，广发双债添利债券型证券投
资基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债 券型证券投资基金、 广发新经济股票型发
起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券
投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券
型证券投资基金、 广发美国房地产指数证券投资基金、 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金 、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 泰混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 纳
斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、
广 发 中 证 全指 原 材 料 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指主 要 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 能 源 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 金
融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 中 证 医疗 指 数 分 级证 券 投 资 基金 、 广
发 改 革 先 锋灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 主 要消 费 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 沪 深
300 交易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 百发 大 数 据 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 百 发 大 数据 策 略 成 长灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 盛 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 多 策 略 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发安 富 回 报 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 和 广 发安 宏 回
报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 新 兴 产业 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 稳安 保 本
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 享 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发鑫 裕 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 广 发安 享 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 沪港 深 新
机 遇 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集裕 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 裕保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 安 泽 回 报混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 瑞 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 优 企 精选 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安祥 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 创新 升 级 灵 活配 置 混
合型证券 投资 基 金 、 广发 中 证 军 工交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 服 务 业精 选 灵 活 配置 混 合
型证券投资基金、 广发 中债 7-10 年 期国开行债券指数证券投资基金、 广发中证军工交易型开放式指
数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 集 丰 债券 型 证 券 投资 基 金 、 广发 沪 港 深 新起 点 股 票 型证 券 投
资 基 金 、 广发 鑫 源 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫隆 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安
悦 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 惠 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发集 瑞 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广
发鑫盛 18 个 月定期开放混合型证券投资基金、 广发添利交易型货币市场基金、 广发景丰纯债债券型广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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证 券 投 资 基金 、 广 发 景华 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发汇 瑞 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 新 常 态灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 安 盈 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 睿吉 定 增
主 题 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 鑫 富灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 多 因 子 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 汇 平 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 集 富 纯债 债 券 型 证券 投 资
基 金 、 广 发集 安 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集源 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 中 证环 保 产 业 交 易型开
放 式 指 数 证券 投 资 基 金、 广 发 汇 富一 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 景 源纯 债 债 券 型证 券 投
资 基 金 、 广 发 道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 证 券 投 资 基 金 （QDII-LOF ） 、 广 发 景 祥 纯 债 债 券 型 证
券投资基金、 广发鑫瑞混合型证券投资基金、 广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 广发
多 元 新 兴 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 创 业 板 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 创 业 板 交易 型 开
放 式 指 数 证券 投 资 基 金发 起 式 联 接基 金 、 广 发创 新 驱 动 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 工 业 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 工业 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 百 发 大数 据 策 略 价值 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 汇 祥 一年 定 期 开 放债 券 型
证券投资基金，管理资产规模为 2518 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、
社保基金投资组合和养老基金投资组合 。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基金
经理；广发量
化稳健基金的
基金经理；广
发沪深
300ETF 联接
基金的基金经
理；广发中证
500ETF 基金
的基金经理；
广发中证
500ETF 联接
(LOF) 基金的
基金经理；广
发沪深
300ETF 基金
的基金经理；
广发环保指数
2016-01-2
5
- 13 年
男， 中国籍， 工学学士， 持有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年 7 月至 2010 年 11 月在 广发基金
管理有限公司信息技术部工作，
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发基金管理有限公司数量投资部
数量投资研究员,2014 年 4 月 1 日
至 2016 年 1 月 17 日任广 发沪深
300 指数基金的基金经理，2014
年 4 月 1 日起任广发中证 500ETF
以及广发中证 500ETF 联接(LOF)
基金的基金经理，2015 年 8 月 20
日 起 任 广 发 沪 深 300ETF 基金的
基金经理， 2016 年 1 月 18 日起任
广发沪深 300ETF 联接基金的基
金经理， 2016 年 1 月 25 日起任广
发中小板 300ETF 及联接基金、 广
发养老指数和广发环保指数基金广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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基金的基金经
理；广发养老
指数基金的基
金经理；广发
中小板 300 联
接基金的基金
经理；广发军
工 ETF 基金 的
基金经理；广
发中证军工
ETF 联接基金
的基金经理；
广发中证环保
ETF 基金的基
金经理；广发
创业板 ETF 基
金的基金经
理；广发创业
板 ETF 联接 基
金的基金经
理；数量投资
部总经理助理
的基金 经理， 2016 年 1 月 28 日起
任 数 量 投 资 部 总 经 理 助 理 ，2016
年 8 月 30 日起任广发 中证军工
ETF 基金的基金经理，2016 年 9
月 26 日起任 广发中证军工 ETF 联
接基金的基金经理，2017 年 1 月
25 日起任广 发中证环保 ETF 基金
的基金经理， 2017 年 4 月 25 日起
任广发创业板 ETF 基金 的基金经
理， 2017 年 5 月 25 日起 任广发创
业板 ETF 联接基金的基金经理。
注： 1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。
本 报 告 期 内， 基 金 运 作合 法 合 规 ，无 损 害 基 金持 有 人 利 益的 行 为 ， 基金 的 投 资 管理 符 合 有 关法 规 及
基金合同的规定。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 ， 本 投 资组
合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 ， 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证
券当日成交量的 5%, 未发 现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 基金， 本基金将继续秉承指数化被动投资策略， 积极应对成份股调整、 基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02% ， 符合 要求。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是申购、 赎回和成份股调整因素； 作为 ETF 基金， 申购赎
回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本报告期内， 本基金的净值增长率为 2.30% ， 同期 业绩比较基准收益率为 0.78% ， 较好 地跟踪了
指数。
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
在 金 融 去 杠 杆 、 减 持 新 政 和 加 强 监 管 等 影 响 下 ， 上 半 年 市 场 呈 现 了 明 显 “ 一九行情 ” ， 白 酒 、 家
电和金融等白马股表现最好。
展望下半年， 随着 A 股 成功纳入 MSCI 新兴市场指数， 未来 A 股市场或将进一步助推境外机构
的 价 值 投 资理 念 。 随 着经 济 稳 定 且逐 步 好 转 ，未 来 政 策 或转 向 监 管 和流 动 性 之 间的 协 调 平 衡， 权 益
类资产的配置机会仍然值得关注。
中小板 300 指数里含有众多优质的企业，可以期待中小板 300 指数良好 的成长性为投资者带来
相对超额收益；同时，中小板 300 指数优秀的弹性也可作为波段操作的有力工具。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分 配情 况 的 说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内 未
进行利润分配，符合合同规定。 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》
相 关 法 律 法规 的 规 定 以及 基 金 合 同、 托 管 协 议的 约 定 ， 对本 基 金 基 金管 理 人 — 广发 基 金 管 理有 限 公
司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金 的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要
的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本托管人认为, 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额
申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在 报 告 期 内， 严 格 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 ， 在 各重 要 方 面 的运 作 严 格 按照 基 金
合同的规定进行。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本托管人 认为， 广发基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办
法 》 及 其 他相 关 法 律 法规 的 规 定 ，基 金 管 理 人所 编 制 和 披露 的 本 基 金半 年 度 报 告中 的 财 务 指标 、 净
值 表 现 、 收益 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合 报 告 等信 息 真 实 、准 确 、 完 整， 未 发 现 有损 害 基
金持有人利益的行为。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 6,387,492.98 6,073,667.93
结算备付金 - -
存出保证金 2,596.93 3,548.28
交易性金融资产 250,528,211.08 261,366,019.77 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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其中：股票投资 250,444,079.69 261,310,913.53
基金投资 - -
债券投资 84,131.39 55,106.24
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,198.09 1,502.20
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 256,919,499.08 267,444,738.18
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,251,509.61 2,379,457.76
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 102,179.78 115,185.07
应付托管费 20,435.94 23,037.00
应付销售服务费 - -
应付交易费用 13,329.88 32,169.64
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 773,356.09 896,136.30
负债合计 4,160,811.30 3,445,985.77
所 有 者 权益： - -
实收基金 192,725,519.03 205,933,522.79
未分配利润 60,033,168.75 58,065,229.62
所 有 者 权益合 计 252,758,687.78 263,998,752.41
负 债 和 所有者 权 益 总计 256,919,499.08 267,444,738.18
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额净值人民币 1.4435 元，基金 份额总额 175,098,847.00
份。
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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6.2 利润表
会计主体： 广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 7,587,472.34 -46,599,686.24
1. 利息收入 18,176.21 28,438.44
其中：存款利息收入 18,003.51 28,333.04
债券利息收入 172.70 105.40
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -2,817,204.73 -13,503,961.30
其中：股票投资收益 -4,164,448.52 -15,061,249.75
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 8,947.44
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,347,243.79 1,548,341.01
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） 10,388,906.56 -33,072,317.60
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） -2,405.70 -51,845.78
减 ： 二 、费用 1,136,704.31 1,285,071.95
1 ．管理人报 酬 633,084.22 682,973.56
2 ．托管费 126,616.80 136,594.70
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 27,067.53 115,279.63
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 349,935.76 350,224.06
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 6,450,768.03 -47,884,758.19
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 6,450,768.03 -47,884,758.19
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
205,933,522.79 58,065,229.62 263,998,752.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 6,450,768.03 6,450,768.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-13,208,003.76 -4,482,828.90 -17,690,832.66
其中：1. 基金 申购款 23,114,006.58 6,688,586.70 29,802,593.28
2. 基金赎回款 -36,322,010.34 -11,171,415.60 -47,493,425.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
192,725,519.03 60,033,168.75 252,758,687.78
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
209,235,523.73 121,478,637.57 330,714,161.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -47,884,758.19 -47,884,758.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
21,463,006.11 5,471,637.13 26,934,643.24
其中：1. 基金 申购款 56,134,015.98 13,968,110.02 70,102,126.00
2. 基金赎回款 -34,671,009.87 -8,496,472.89 -43,167,482.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
230,698,529.84 79,065,516.51 309,764,046.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
1. 基金募集成 立
广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金 (“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (“ 中国证
监会 ”) 证监许可[2011]424 号《关于核准广发中小板 300 交易 型开放式指数证券投资基金及联接基金
募 集 的 批 复》 核 准 ， 由广 发 基 金 管理 有 限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募集
证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金基金
合同》 (“ 基金 合同”) 发起，于 2011 年 6 月 3 日募集 成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限
公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金募集期为 2011 年 5 月 3 日至 2011 年 5 月 27 日， 本基金 为交易型开放式基金， 存续期限
不定， 募集资金总额为人民币 718,294,002.00 元 ， 有效认购户数为 9,415 户。 其中， 认 购资金在募集
期间产生的利息共计人民币 59,530.17 元，折合基金份额 55,268.00 份，按 照基金合同的有关约定计
入基金份额持有人的基金账户，折算差额人民币 4,262.17 元计入基金资产。本基金募集资金经德勤
华永会计师事务所有限公司验资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 和 基 金 合同
等 有 关 规 定， 本 基 金 的投 资 范 围 包括 ： 具 有 良好 流 动 性 的金 融 工 具 ，包 括 标 的 指数 成 份 股 和备 选 成
份 股 、 新 股（ 一 级 市 场初 次 发 行 或增 发 ） 、 债 券（ 包 括 国 债、 金 融 债 、企 业 债 、 公司 债 、 央 行票 据 、
可 转 换 债 券、 资 产 支 持证 券 等 ） 及经 中 国 证 监会 批 准 的 允许 本 基 金 投资 的 其 它 金融 工 具 。 本基 金 投
资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ，但因法 律法规的规定而
受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准：中小板 300 价格指数。
2. 基金份额折 算
为了与中小板 300 价格 指数进行对比，根据基金合同和《广发中小板 300 交易型开 放式指数证
券投资基金招募说明书》 (“ 招募说明书 ”) 的有关规定， 广发基金 管理有限公司确定 2011 年 7 月 25 日
为本基金的基金份额折算日。 当日中小板 300 价格指数收盘值为 1078.962 点， 本基 金资产净值为人
民币 704,134,532.97 元， 折算前基金份额总额为 718,294,002.00 份，折算 前基金份额净值为人民币
0.9803 元。
根据招募说明书中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.90854670 ，折 算后基金份
额总额为 652,598,847.00 份，折算后基金份额净值为人民币 1.0790 元。
广发基金管理有限公司已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金 份额进行了折算，广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 7 月 26 日进行了变更登记。
本基金的财务报表于 2017 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 ( 以下简 称 “ 企业 会计 准 则 ”) 和中国 证 监会 发
布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参 考 了中 国 证
券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2017 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财 税[2008]1 号 《财政部、 国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交易所关于做广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化
个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政
策有关问题的通知》 、 财 税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他相关税
务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 证券投资基 金( 封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券免
征营业税或增值税。
2. 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 收 到 税 款 当 月 的 法 定 申 报 期 内 向 主 管 税 务
机关申报缴纳， 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月)
的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用
20% 的税率计 征个人所得税。
4. 对基金 取得 的债券 利息 收入， 由发 行债券 的企 业在向 基金 支付上 述收 入时代 扣代 缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从 事 A 股买卖， 出让方按 0.10% 的 税率 缴纳证券( 股票) 交易印花税， 对受让方不再缴
纳印花税。
6. 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金
本基金的联接基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
17,238,141.18 100.00% 77,797,868.62 100.00%
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 债券 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
- - 42,970.91 100.00%
6.4.8.1.4 应支 付 关 联方的 佣 金
金 额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
16,053.91 100.00% 13,329.88 100.00%
关联方名称 上年度可比期间 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 20 页共 34 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
72,453.79 100.00% 28,282.39 100.00%
注：1. 股票交易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结 算风险金( 含
债券交易) ；
2. 本基金与关 联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3. 本基金对该 类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 633,084.22 682,973.56
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托
管人复核后于次月首日起 3 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、
休息日，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 126,616.80 136,594.70
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.1%÷ 当年天数 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 21 页共 34 页
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托
管人复核后于次月首日起 3 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、
休息日，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中小板 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金
151,717,345.00 86.65% 160,336,045.00 85.70%
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公
司
6,387,492.98 17,614.90 9,582,286.66 26,902.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 22 页共 34 页
计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股
流通
受限
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
新股
流通
受限
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
新股
流通
受限
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
新股
流通
受限
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
新股
流通
受限
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
注： 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00233
1
皖通科
技
2017-05
-02
重大事
项停牌
14.16 - - 6,280.00 123,052.38 88,924.80 - 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 23 页共 34 页
00231
2
*ST 三
泰
2017-03
-31
重大事
项停牌
6.82
2017-0
7-24
7.16 17,317.00 358,829.82 118,101.94 -
00261
9
巨龙管
业
2017-05
-24
重大事
项停牌
6.37 - - 27,180.00 258,707.48 173,136.60 -
00261
0
爱康科
技
2017-05
-12
重大事
项停牌
2.44
2017-0
8-02
2.44 101,100.00 327,262.47 246,684.00 -
00250
4
*ST 弘
高
2017-05
-02
重大事
项停牌
8.10 - - 37,926.00 353,914.87 307,200.60 -
00214
3
印纪传
媒
2017-04
-18
重大事
项停牌
24.93 - - 16,000.00 517,623.12 398,880.00 -
00267
5
东诚药
业
2017-01
-03
重大事
项停牌
14.26
2017-0
7-17
12.84 28,900.00 417,611.00 412,114.00 -
00201
0
传化智
联
2017-06
-26
重大事
项
15.26
2017-0
6-26
15.50 27,300.00 529,190.93 416,598.00 -
00268
1
奋达科
技
2017-06
-22
重大事
项停牌
12.59
2017-0
7-03
12.70 34,562.00 606,113.04 435,135.58 -
00260
0
江粉磁
材
2017-02
-27
重大事
项停牌
11.46
2017-0
8-09
6.25 38,388.00 396,954.13 439,926.48 -
00226
3
大 东
南
2017-04
-24
重大事
项停牌
3.28 - - 136,640.00 585,413.87 448,179.20 -
00262
5
光启技
术
2017-04
-13
重大事
项停牌
36.36 - - 13,000.00 588,974.41 472,680.00 -
00241
8
康盛股
份
2017-03
-20
重大事
项停牌
9.31
2017-0
7-10
9.30 51,100.00 530,541.50 475,741.00 -
00212
8
露天煤
业
2017-03
-17
重大事
项停牌
8.70
2017-0
8-14
9.57 60,376.00 623,552.51 525,271.20 -
00207
0
*ST 众
和
2017-05
-02
重大事
项停牌
10.17 - - 51,879.00 834,209.07 527,609.43 -
00244
7
壹桥股
份
2017-05
-02
重大事
项停牌
9.00 - - 58,856.00 654,540.14 529,704.00 -
00235
8
森源电
气
2017-05
-12
重大事
项停牌
17.02
2017-0
7-12
16.68 31,300.00 593,078.69 532,726.00 -
00263
8
勤上股
份
2017-04
-26
重大事
项停牌
8.14 - - 69,427.00 568,700.03 565,135.78 -
00250
5
大康农
业
2017-03
-13
重大事
项停牌
3.50 - - 166,810.00 703,825.75 583,835.00 -
00254
7
春兴精
工
2017-02
-20
重大事
项停牌
10.89
2017-0
8-18
9.80 56,800.00 696,651.51 618,552.00 -
00239
9
海普瑞
2017-04
-28
重大事
项停牌
20.23 - - 32,725.00 647,483.96 662,026.75 -
00202
5
航天电
器
2016-09
-12
重大事
项停牌
24.95
2017-0
7-04
22.46 27,243.00 707,568.52 679,712.85 -
00264
2
荣之联
2017-04
-10
重大事
项停牌
25.06
2017-0
7-07
22.54 27,995.00 897,018.29 701,554.70 - 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 24 页共 34 页
00262
2
融钰集
团
2017-04
-20
重大事
项停牌
12.30 - - 63,900.00 832,324.16 785,970.00 -
00201
3
中航机
电
2017-05
-12
重大事
项停牌
10.33
2017-0
8-02
11.36 81,616.00 914,252.51 843,093.28 -
00204
9
紫光国
芯
2017-02
-20
重大事
项停牌
30.82
2017-0
7-17
27.74 35,524.00 1,553,051.86 1,094,849.68 -
00207
5
沙钢股
份
2016-09
-19
重大事
项停牌
16.12 - - 70,500.00 886,402.91 1,136,460.00 -
00242
6
胜利精
密
2017-01
-16
重大事
项停牌
7.68 - - 167,950.00 1,451,790.10 1,289,856.00 -
00216
8
深圳惠
程
2017-01
-23
重大事
项停牌
16.99 - - 76,982.00 1,037,633.32 1,307,924.18 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项停牌
8.27 - - 169,586.00 2,694,232.35 1,402,476.22 -
00225
2
上海莱
士
2017-04
-21
重大事
项停牌
20.24 - - 85,815.00 1,858,757.95 1,736,895.60 -
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
(ii) 各层级金融工具公允价值
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 25 页共 34 页
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
230,497,146.90 元，属于第二层级的余额为 19,956,954.87 元，属 于第三层级的余额为 74,109.31 元，
其 中 列 入 属 于 第 三 层 级 的 金 融 工 具 为 未 上 市 交 易 的 股 票(2016 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级 的 余 额 为
249,724,687.51 元， 第二层 级的余额为 11,511,468.85 元， 第三层级的余额为 129,863.41 元 ， 其中列入
属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票) 。
(iii) 公允价值 所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表 日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 250,444,079.69 97.48
其中：股票 250,444,079.69 97.48
2 固定收益投资 84,131.39 0.03
其中：债券 84,131.39 0.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,387,492.98 2.49
7 其他各项资产 3,795.02 0.00 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 26 页共 34 页
8 合计 256,919,499.08 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的 合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 3,785,330.39 1.50
B 采矿业
1,169,848.98 0.46
C 制造业 176,677,657.54 69.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
935,920.95 0.37
E 建筑业 8,535,171.28 3.38
F 批发和零售业
8,635,903.54 3.42
G 交通运输、仓储和邮政业
1,363,900.74 0.54
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
25,517,169.99 10.10
J 金融业
9,972,515.33 3.95
K 房地产业
2,859,519.34 1.13
L 租赁和商务服务业
4,807,170.61 1.90
M 科学研究和技术服务业
85,254.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业
1,144,256.00 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
1,388,271.00 0.55
R 文化、体育和娱乐业
3,566,190.00 1.41
S 综合
- -
合计 250,444,079.69 99.08
7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 港 股通 投 资 股 票投资 组 合
本基金本 报告期末未持有通过港股通投资的股票。 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002415 海康威视 280,582 9,062,798.60 3.59
2 002450 康得新 229,750 5,173,970.00 2.05
3 002304 洋河股份 51,964 4,510,994.84 1.78
4 002024 苏宁云商 354,996 3,993,705.00 1.58
5 002230 科大讯飞 87,759 3,501,584.10 1.39
6 002456 欧菲光 182,045 3,307,757.65 1.31
7 002466 天齐锂业 60,363 3,280,729.05 1.30
8 002236 大华股份 140,807 3,211,807.67 1.27
9 002142 宁波银行 165,924 3,202,333.20 1.27
10 002241 歌尔股份 165,228 3,185,595.84 1.26
注 ： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年 度 报
告正文。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002558 巨人网络 717,165.40 0.27
2 002635 安洁科技 376,370.00 0.14
3 002601 龙蟒佰利 347,896.00 0.13
4 002434 万里扬 309,421.00 0.12
5 002608 江苏国信 301,664.00 0.11
6 002342 巨力索具 296,784.00 0.11
7 002506 协鑫集成 286,681.00 0.11
8 002302 西部建设 284,814.00 0.11
9 002597 金禾实业 270,590.00 0.10
10 002673 西部证券 264,804.15 0.10
11 002542 中化岩土 250,191.00 0.09
12 002797 第一创业 239,316.00 0.09
13 002167 东方锆业 223,474.00 0.08
14 002094 青岛金王 215,702.00 0.08
15 002210 飞马国际 207,674.00 0.08
16 002027 分众传媒 202,713.00 0.08
17 002443 金洲管道 185,675.00 0.07 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 28 页共 34 页
18 002538 司尔特 179,588.00 0.07
19 002147 新光圆成 161,776.00 0.06
20 002419 天虹股份 159,484.00 0.06
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入包 括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及
行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减
少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票成 本 ” ）、“ 卖出金额” （或“ 卖出股票收 入 ” ）均按买卖
成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002852 道道全 201,084.49 0.08
2 300618 寒锐钴业 164,314.00 0.06
3 002450 康得新 140,616.00 0.05
4 002851 麦格米特 135,171.12 0.05
5 300616 尚品宅配 134,736.46 0.05
6 300583 赛托生物 126,491.80 0.05
7 002024 苏宁云商 123,630.00 0.05
8 002011 盾安环境 113,100.00 0.04
9 002449 国星光电 112,265.00 0.04
10 002833 弘亚数控 109,464.55 0.04
11 002254 泰和新材 107,649.00 0.04
12 300623 捷捷微电 104,595.20 0.04
13 300641 正丹股份 103,756.20 0.04
14 002859 洁美科技 102,215.89 0.04
15 002850 科达利 98,746.80 0.04
16 300660 江苏雷利 93,606.70 0.04
17 002872 天圣制药 93,429.80 0.04
18 002848 高斯贝尔 91,200.00 0.03
19 002550 千红制药 89,543.00 0.03
20 002855 捷荣技术 87,588.50 0.03
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 9,255,146.03
卖出股票的收入（成交）总额 9,484,439.78
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 84,131.39 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 84,131.39 0.03
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 128012 辉丰转债 511 51,467.92 0.02
2 128015 久其转债 287 32,663.47 0.01
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 根据公 开 市 场 信息 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 ，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告 期本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,596.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,198.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,795.02
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 128012 辉丰转债 51,467.92 0.02
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,157 151,338.68 158,245,940.00 90.38% 16,852,907.00 9.62%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中小板 300 交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金
151,717,345.00 86.65%
2 山东龙信投资有限公司 4,543,364.00 2.59%
3
翠庭置业（上海）有限
公司
910,000.00 0.52%
4 方正证券股份有限公司 692,219.00 0.40%
5 齐晓燕 630,900.00 0.36%
6 芮增璞 500,581.00 0.29%
7 李希文 450,000.00 0.26%
8 张晓东 445,206.00 0.25%
9 陈江涛 399,785.00 0.23%
10 何凤珍 392,408.00 0.22%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 6 月 3 日 ）基金份额总额 718,294,002.00
本报告期期初基金份额总额 187,098,847.00
本报告期 基金总申购份额 21,000,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 33,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 175,098,847.00
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
吴 明 芳 诉 平安 银 行 股 份有 限 公 司 义乌 福 田 小 微企 业 专 营 支行 财 产 损 害赔 偿 纠 纷 一案 ， 我 公 司系
本 案 第 三 人。 原 告 认 为银 行 未 尽 适当 推 介 义 务导 致 投 资 损失 ， 请 求 银行 赔 偿 。 该案 经 浙 江 省义 乌 市
人 民 法 院 一审 审 理 后 ，判 决 原 告 败诉 ， 驳 回 其诉 讼 请 求 。原 告 不 服 一审 判 决 ， 向金 华 市 中 级人 民 法
院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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额的比例 比例
广发证券 3 17,238,141.18 100.00% 16,053.91 100.00% -
光大证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - 新增 2 个
注：1 、交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2 、交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。
11
影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
11.1 报 告 期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广发中
小板 300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
1
20170101-201706
30
160,33
6,045.0
0
24,062,8
00.00
32,681,
500.00
151,717,345.
00
86.65% 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况 ，由此可能导致的特有风险
主要包括： 当投资者持有份额占比较为集中时， 个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净
值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请； 若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元， 基 金还
可能面临转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 本基金管理人将对基金的大额
申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年八 月 二 十五日
