广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券
投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十五日 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
重要 提 示及 目 录
1.1 重 要提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1
重要 提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金 简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理 人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 12
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 12
4.4 管理人 对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 13
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14
5
托管 人 报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资 组 合报 告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 34
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 35
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 36
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 45
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 46
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 47
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 47
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 47
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 47
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 47
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 47
7.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 47
8
基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 48 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 48
8.2 期末上 市基金 前十名持有人 ....................................................................................................... 48
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 49
9
开放 式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 49
10
重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 49
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 50
10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 50
10.5 报告期 内改聘会计师事务所 情况 ............................................................................................. 50
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 50
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 50
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 51
11
影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ....................................................................................................... 51
12
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 52
12.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 52
12.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 52
12.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 52
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基金 简 介
2.1 基 金基本 情 况
基金名称 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指可选消费 ETF
场内简称 可选消费
基金主代码 159936
交易代码 159936
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月3 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 242,156,094.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 6 月25 日
2.2 基 金产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准 中证全指可选消费指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3 号4004-56 室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 田国立
2.4 信 息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
2.5 其 他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 750,220.37
本期利润 19,925,945.97
加权平均基金份额本期利润 0.0806
本期加权平均净值利润率 5.13%
本期基金份额净值增长率 5.25%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 62,860,371.64
期末可供分配基金份额利润 0.2596
期末基金资产净值 393,142,091.69
期末基金份额净值 1.6235
3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 62.35%
注： （1 ） 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.91% 0.79% 6.24% 0.82% 0.67% -0.03%
过去三个月 1.23% 0.75% -0.53% 0.77% 1.76% -0.02%
过去六个月 5.25% 0.74% 2.17% 0.76% 3.08% -0.02%
过去一年 9.85% 0.81% 4.05% 0.83% 5.80% -0.02%
过去三年 57.82% 1.85% 59.52% 1.92% -1.70% -0.07%
自基金合同生
效起至今
62.35% 1.83% 63.99% 1.90% -1.64% -0.07%
注：业绩比较基准：中证全指可选消费指数收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2014 年 6 月 3 日至2017 年6 月30 日）
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管理 人 报告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注册资
本 1.2688 亿 元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 深圳市
前 海 香 江 金融 控 股 集 团有 限 公 司 、康 美 药 业 股份 有 限 公 司和 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 。
公 司 拥 有 公募 基 金 、 特定 客 户 资 产管 理 、 社 保基 金 境 内 投资 管 理 人 、基 本 养 老 保险 基 金 证 券投 资 管
理 机 构 、 受托 管 理 保 险资 金 投 资 管理 人 、 保 险保 障 基 金 委托 资 产 管 理投 资 管 理 人、 合 格 境 内机 构 投
资者境外证券投资管理（QDII ）等 业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 26 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 资 产 配置 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 渠 道管 理 总 部 、北 京 分 公 司、 广 州
分 公 司 、 上海 分 公 司 、互 联 网 金 融部 、 北 京 办事 处 。 此 外， 还 出 资 设立 了 瑞 元 资本 管 理 有 限公 司 、
广 发 国 际 资产 管 理 有 限公 司 （ 香 港子 公 司 ） 、 广发 国 际 资 产管 理 （ 英 国） 有 限 公 司（ 英 国 子 公司 ） ，
参股了证通股份有限公司。
截至 2017 年6 月30 日， 本基金管理人管理一百四十四只开放式基金--- 广发聚富开放式证券投
资 基 金 、 广发 稳 健 增 长开 放 式 证 券投 资 基 金 、广 发 小 盘 成长 股 票 型 证券 投 资 基 金（LOF ） 、 广发 货 币
市 场 基 金 、广 发 聚 丰 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 策 略 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 大 盘 成长 混 合
型证券投资基金、 广发增强债券型证券投资基金、 广发核心精选股票型证券投资基金、 广发沪深 300
指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金（LOF ） 、广发
内 需 增 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发全 球 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 行 业 领 先股 票 型
证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投
资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投
资 基 金 、 广发 聚 利 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发制 造 业 精 选股 票 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 财 信用 债 证
券投资基金、广发深证 100 指数分级 证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理
财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券 投资基金，广发双债添利债券型证券投
资基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债 券型证券投资基金、 广发新经济股票型发广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券
投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券
型证券投资基金、 广发美国房地产指数证券投资基金、 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 泰混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 纳
斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、
广 发 中 证 全指 原 材 料 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指主 要 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 能 源 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 金
融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 中 证 医疗 指 数 分 级证 券 投 资 基金 、 广
发 改 革 先 锋灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 主 要消 费 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 沪 深
300 交易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 百发 大 数 据 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 百 发 大 数据 策 略 成 长灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 盛 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 多 策 略 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发安 富 回 报 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 和 广 发安 宏 回
报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 新 兴 产业 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 稳安 保 本
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 享 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发鑫 裕 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 广 发安 享 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 沪港 深 新广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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机 遇 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集裕 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 裕保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 安 泽 回 报混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 瑞 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 优 企 精选 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安祥 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 创新 升 级 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 军 工交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 服 务 业精 选 灵 活 配置 混 合
型证券投资 基金、 广发中债 7-10 年期 国开行债券指数证券投资基金、 广发中证军工交易型开放式指
数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 集 丰 债券 型 证 券 投资 基 金 、 广发 沪 港 深 新起 点 股 票 型证 券 投
资 基 金 、 广发 鑫 源 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫隆 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安
悦 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 惠 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发集 瑞 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广
发鑫盛 18 个 月定期开放混合型证券投资基金、 广发添利交易型货币市场基金、 广发景丰纯债债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 景华 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发汇 瑞 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 新 常 态灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 安 盈 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 睿吉 定 增
主 题 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 鑫 富灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 多 因 子 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 汇 平 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 集 富 纯债 债 券 型 证券 投 资
基 金 、 广 发集 安 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集源 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 中 证环 保 产 业 交易 型 开
放 式 指 数 证券 投 资 基 金、 广 发 汇 富一 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 景 源纯 债 债 券 型证 券投
资基金、 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 （QDII-LOF ） 、 广发景 祥纯债债券型证券
投资基金、 广发鑫瑞混合型证券投资基金、 广发汇安 18 个 月定期开放债券型证券投资基金、 广发多
元 新 兴 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发创 业 板 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发创 业 板 交 易型 开 放
式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 创新 驱 动 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指
工 业 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 工 业交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联
接 基 金 、 广发 百 发 大 数据 策 略 价 值灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 汇 祥 一 年定 期 开 放 债券 型 证
券投资基金， 管理资产规模为 2518 亿元。 同时， 公司还管理着多个 特定客户资产管理投资组合、 社
保基金投资组合和养老基金投资组合 。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
证全指医药卫
生 ETF 基金 的
2014-06-0
3
- 18 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 1999
年 5 月至 2001 年 5 月在大 鹏证券
有限公司任研究员，2001 年 5 月广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金经理；广
发中证全指信
息技术 ETF 基
金的基金经
理；广发信息
技术联接基金
的基金经理；
广发中证全指
金融地产 ETF
基金的基金经
理；广发可选
消费联接基金
的基金经理；
广发医药卫生
联接基金的基
金经理；广发
中证全指能源
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指原材
料 ETF 基金 的
基金经理；广
发中证全指主
要消费 ETF 基
金的基金经
理；广发金融
地产联接基金
的基金经理；
广发能源联接
基金的基金经
理；广发原材
料联接基金的
基金经理；广
发主要消费联
接基金的基金
经理；广发全
指工业 ETF
联接基金的基
金经理；广发
中证全指工业
ETF 基金的基
金经理；数量
投资部副总经
理
至2010 年 8 月在深圳证券信息有
限公司任部门总监， 2010 年 8 月9
日至2016 年5 月29 日任 广发基金
管理有限公司数量投资部总经理，
2011 年6 月3 日至2016 年7 月27
日任广发中小板 300ETF 基金的基
金经理，2011 年 6 月 9 日至 2016
年7 月27 日 任广发中小板300ETF
联接基金的 基金经理，2012 年 5
月7 日至2016 年7 月27 日任广发
深证 100 指 数分级基金 的基金经
理，2014 年 6 月 3 日起 任广发中
证全指可选 消费 ETF 基 金的基金
经理，2014 年10 月30 日至 2016
年 7 月 27 日 任广发百发 100 指数
基金的基金经理，2014 年12 月 1
日起任广发中证全指医药卫生
ETF 基金的基金经理，2015 年 1
月 8 日起任 广发中证全 指信息技
术 ETF 基金 的基金经理， 2015 年 1
月 29 日起任 广发中证全指信息技
术 ETF 联接 基金的基金经理， 2015
年 3 月 23 日起任广发中证全指金
融地产 ETF 基金的基金经理， 2015
年 4 月 15 日起任广发可选消费联
接基金的基金经理， 2015 年 5 月6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经理，2015 年 6 月 25 日起任
广发中证全 指能源 ETF 和广发中
证全指原材 料 ETF 基金 的基金经
理，2015 年 7 月 1 日起 任广发中
证全指主要 消费 ETF 基 金的基金
经理，2015 年 7 月 9 日 起任广发
能源联接和广发金融地产联接基
金的基金经理,2015 年 7 月 23 日
至2016 年7 月27 日任广 发医疗指
数分级基金的基金经理,2015 年 8
月 18 日起任 广发原材料联接和广
发主要消费联接基金的基金经理，
2016 年5 月30 日起任广发 基金管
理有限公司数量投资部副总经理，
2017 年6 月13 日起任广发 中 证全
指工业 ETF 和广发全指 工业 ETF
联接基金基金经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ，本 着 诚
实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 ， 为 基金 持 有 人 谋求 最 大
利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金 运 作 合 法合 规 ， 无 损害 基 金 持 有人 利 益 的 行为 ， 基 金 的投 资 管 理 符合 有 关
法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 ， 本 投 资组
合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 ， 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证
券当日成交量的 5%, 未发 现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 基 金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素， 作为 ETF 基金， 由于本基金规模较小，
申购赎回对本基金的跟踪效果有较大影响。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
本报告期内，本基金净值增长率为 5.25% ，同期 业绩基准收益率为 2.17% 。
4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
2017 年上半 年， 市场的结构严重分化， 代表大盘的沪深 300 指 数创新高， 而代表小盘的中证 1000
指数表现偏弱。 根据统计局公告的数据， 二季度 GDP 增速 为 6.9% ， 经 济内生增长较强， 宏观经济端
的超预期表现使得近期周期行业股票表现强势。另外，6 月工业增加值同比增速 7.6% ；6 月 单月固
定资产投资增速同比回升至 8.8% ， 其中制造业投资同比从上月的 5.9% 上升到 6 月的 6.6% ，基 建从
上月的 13.1% 大幅上升到 6 月的17.3% ； 社会消费品零售总额 6 月同比上 升 11% 。 众多 经济数据预示
着 未 来 经 济逐 步 走 入 正轨 。 随 着 国内 房 地 产 的调 控 与 劳 动力 成 本 提 高的 影 响 ， 投资 与 出 口 在我 国 经
济 增 长 的 作用 逐 步 减 弱。 经 济 增 长方 式 逐 步 从投 资 驱 动 转向 消 费 驱 动， 这 是 大 势所 趋 。 而 随着 居 民
收 入 的 提 高， 改 善 型 消费 品 的 需 求旺 盛 ， 可 选消 费 品 增 速明 显 高 于 必需 消 费 品 。结 合 政 府 的宏 观 政
策，可以预见，未来可选消费的发展速度应该高于全市场的发展速度。
4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所有相关人 员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内 未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托管 人 报告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有
关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 有 关 规 定， 不 存 在 损害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 ， 完全 尽 职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管人对 本 半 年度报 告 中 财务信 息 等 内容的 真 实 、准确 和 完 整发表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产负债 表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 5,402,668.84 4,399,376.27
结算备付金
15,099.22 37,090.68
存出保证金
16,305.54 12,726.54
交易性金融资产 6.4.7.2 388,252,818.22 388,229,646.72
其中：股票投资
388,252,818.22 388,229,646.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 946.87 841.38
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
393,687,838.69 392,679,681.59
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
156,384.07 169,631.92
应付托管费
31,276.81 33,926.41 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 131,208.15 71,794.78
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 226,877.97 361,103.14
负债合计
545,747.00 636,456.25
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 242,156,094.00 254,156,094.00
未分配利润
6.4.7.1
0 150,985,997.69 137,887,131.34
所有者权益合计
393,142,091.69 392,043,225.34
负债和所有者权益总计
393,687,838.69 392,679,681.59
注： 报告截止日 2017 年6 月 30 日， 基金份额净值人民币 1.6235 元， 基金份额总额 242,156,094.00
份。
6.2 利 润表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入
21,447,161.84 -96,486,027.46
1. 利息收入
23,738.51 7,920.17
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 23,731.05 7,479.22
债券利息收入
7.46 440.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
2,247,697.73 -10,998,826.62
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 -1,640,534.52 -14,294,367.05
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.1
3 5,770.54 19,467.55
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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衍生工具收益 6.4.7.1
4 - -
股利收益 6.4.7.1
5 3,882,461.71 3,276,072.88
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.1
6 19,175,725.60 -85,495,121.01
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.1
7 - -
减 ： 二 、费用
1,521,215.87 1,703,573.92
1 ．管理人报 酬
961,709.81 980,150.31
2 ．托管费
192,341.96 196,029.99
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.1
8 109,042.67 109,081.67
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.1
9 258,121.43 418,311.95
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”号
填列）
19,925,945.97 -98,189,601.38
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ）
19,925,945.97 -98,189,601.38
6.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 254,156,094.00 137,887,131.34 392,043,225.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - 19,925,945.97 19,925,945.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） -12,000,000.00 -6,827,079.62 -18,827,079.62
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -12,000,000.00 -6,827,079.62 -18,827,079.62 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 242,156,094.00 150,985,997.69 393,142,091.69
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 272,156,094.00 228,263,917.04 500,420,011.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - -98,189,601.38 -98,189,601.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） - - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 272,156,094.00 130,074,315.66 402,230,409.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人： 窦刚，会计机构负责人： 张晓章
6.4 报 表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( “ 中国证监会 ”) 证监许 可[2013]1265 号《关于核 准广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投
资 基 金 募 集的 批 复 》 核准 ， 由 广 发基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 公
开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 等 有 关 规定 和 《 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金基金合同》( “ 基金合同”) 发起， 于 2014 年6 月3 日 募集成立。 本基金的基金管理人为广发
基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金募集期为 2014 年5 月5 日至2014 年5 月23 日， 本基金 为交易型开放式基金， 存续期限
不定， 募集资金总额为人民币 838,156,094.00 元 ， 有效认购户数为 7,064 户。 其中， 认购资金在募
集期间产生的利息共计人民币 40,743.00 元，折 合基金份额 40,743.00 份 ，按照基金合同的有关约
定 计 入 基 金份 额 持 有 人的 基 金 账 户。 本 基 金 募集 资 金 经 德勤 华 永 会 计师 事 务 所 （特 殊 普 通 合伙 ） 验
资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 基金 合 同 等 有关 规 定 ， 本基 金 的 投 资范 围 包 括 ：标
的 指 数 成 份股 、 备 选 成份 股 。 可 少量 投 资 于 非成 份 股 （ 包括 中 小 板 、创 业 板 及 其他 经 中 国 证监 会 核
准上市的股票） 、 新股、 债券、 权证、 股指期货、 货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金
融 工 具 ， 但须 符 合 中 国证 监 会 的 相关 规 定 。 如法 律 法 规 或监 管 机 构 以后 允 许 基 金投 资 其 他 品种 ， 基
金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 ， 可 以将 其 纳 入 投资 范 围 ， 其投 资 比 例 遵循 届 时 有 效的 法 律 法 规和 相 关
规 定 。 待 基金 参 与 融 资融 券 和 转 融通 业 务 的 相关 规 定 颁 布后 ， 基 金 管理 人 可 以 在不 改 变 本 基金 既 有
投 资 策 略 和风 险 收 益 特征 并 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 参 与 融资 融 券 业 务以 及 通 过 证券 金 融 公 司办 理 转
融 通 业 务 ，以 提 高 投 资效 率 及 进 行风 险 管 理 。届 时 基 金 参与 融 资 融 券、 转 融 通 等业 务 的 风 险控 制 原
则 、 具 体 参与 比 例 限 制、 费 用 收 支、 信 息 披 露、 估 值 方 法及 其 他 相 关事 项 按 照 中国 证 监 会 的规 定 及
其 他 相 关 法律 法 规 的 要求 执 行 ， 无需 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会 决 定 。本 基 金 的 业绩 比 较 基 准： 中 证
全指可选消费指数。
本基金的财务报表于 2017 年8 月22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 和 中 国 证 监 会
发 布 的 关 于基 金 行 业 实务 操 作 的 有关 规 定 编 制， 同 时 在 具体 会 计 核 算和 信 息 披 露方 面 也 参 考了 中 国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017 年6 月30 日的财务状 况以及 2017 年上半年的经营成果
和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 53 页
6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财 税[2008]1 号 《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深 圳证券交易所关于
做 好 证 券 交易 印 花 税 征收 方 式 调 整工 作 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实 施 上 市公 司 股 息 红利 差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得
税 政 策 有 关问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面 推 开营 业 税 改 征增 值 税 试 点的 通 知 》 及其 他
相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券
免征营业税或增值税。
2. 对 证 券 投资 基 金 从 证券 市 场 中 取得 的 收 入 ，包 括 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ，股 权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务
机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
4. 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方不再
缴纳印花税。
6. 基 金 作 为流 通 股 股 东在 股 权 分 置改 革 过 程 中收 到 由 非 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 对 价 ，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 53 页
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 5,402,668.84
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,402,668.84
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 432,032,557.74 388,252,818.22 -43,779,739.52
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 432,032,557.74 388,252,818.22 -43,779,739.52
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 934.09
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 6.66
应收结算备付金利息 6.12
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 946.87 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 53 页
6.4.7.6 其他 资 产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 131,208.15
银行间市场应付交易费用 -
合计 131,208.15
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 198,356.09
应付指数使用费 28,521.88
合计 226,877.97
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 254,156,094.00 254,156,094.00
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -12,000,000.00 -12,000,000.00
本期末 242,156,094.00 242,156,094.00
6.4.7.10 未分 配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 65,348,981.32 72,538,150.02 137,887,131.34
本期利润 750,220.37 19,175,725.60 19,925,945.97
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -3,238,830.05 -3,588,249.57 -6,827,079.62
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -3,238,830.05 -3,588,249.57 -6,827,079.62
本期已分配利润 - - -
本期末 62,860,371.64 88,125,626.05 150,985,997.69
6.4.7.11 存款 利 息 收入 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 53 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 22,914.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 123.61
结算备付金利息收入 692.97
其他 -
合计 23,731.05
6.4.7.12 股票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 1,053,895.89
股票投资收益 ——赎回差价收入 -2,694,430.41
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -1,640,534.52
6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 42,434,848.98
减：卖出股票成本总额 41,380,953.09
买卖股票差价收入 1,053,895.89
6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 18,827,079.62
减：现金支付赎回款总额 1,251,309.62
减：赎回股票成本总额 20,270,200.41
赎回差价收入 -2,694,430.41
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
单 位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
59,778.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 53 页
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑
付）成本总额
54,000.00
减：应收利息总额 7.46
买卖债券差价收入 5,770.54
6.4.7.14 衍生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 3,882,461.71
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,882,461.71
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金 融资产 19,175,725.60
—— 股票投资 19,175,725.60
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 19,175,725.60
6.4.7.17 其他 收 入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
交易所市场交易费用 109,042.67
银行间市场交易费用 -
合计 109,042.67
6.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目 本期 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 53 页
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 2,062.75
上市费 29,752.78
指数使用费 57,702.59
合计 258,121.43
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或有 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
547,304.03 0.67% 1,552,304.00 1.87%
6.4.10.1.2 权证交易 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 53 页
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
509.72 0.86% 509.72 0.39%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
1,445.67 2.37% - -
注： 1. 股票交 易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成 交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结 算风险金( 含
债券交易) 。
2. 本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3. 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 961,709.81 980,150.31
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 192,341.96 196,029.99
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 53 页
H ＝E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指可
选消费交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
239,557,595.00 98.93% 250,472,095.00 98.55%
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司
5,402,668.8
4
22,914.47
3,390,780.4
8
6,917.99
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管， 按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 53 页
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券股
份有限公司
- - - - -
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券股
份有限公司
002101
广东鸿图 配股认购 6,090.00 58,220.40
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
流通
受限
8.11 8.11
942.0
0
7,639
.62
7,639
.62
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
流通
受限
9.63 9.63
999.0
0
9,620
.37
9,620
.37
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
新股
流通
受限
8.48 8.48
1,257
.00
10,65
9.36
10,65
9.36
-
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
新股
流通
受限
10.93 10.93
1,259
.00
13,76
0.87
13,76
0.87
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新股
流通
受限
11.26 11.26
1,351
.00
15,21
2.26
15,21
2.26
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新股
流通
受限
20.20 20.20
857.0
0
17,31
1.40
17,31
1.40
-
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
新股
流通
受限
6.20 6.20
2,966
.00
18,38
9.20
18,38
9.20
- 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 53 页
00287
9
长缆
科技
2017-
06-05
2017-
07-07
新股
流通
受限
18.02 18.02
1,313
.00
23,66
0.26
23,66
0.26
-
注： 截至本报告期末 2017 年 6 月30 日 止， 本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00003
8
深大通
2017-0
5-12
重大事
项停牌
31.74 - - 5,800.00 289,532.61 184,092.00 -
60360
8
天创时
尚
2017-0
4-05
重大事
项停牌
13.91
2017-0
7-21
13.99 17,500.00 305,054.68 243,425.00 -
60359
8
引力传
媒
2017-0
5-10
重大事
项停牌
16.21 - - 16,000.00 446,742.89 259,360.00 -
00209
8
浔兴股
份
2017-0
4-24
重大事
项停牌
14.09
2017-0
7-24
14.48 27,400.00 374,100.77 386,066.00 -
60035
8
国旅联
合
2017-0
6-05
重大事
项停牌
7.00 - - 60,200.00 868,112.80 421,400.00 -
30010
0
双林股
份
2017-0
4-05
重大事
项停牌
25.96 - - 18,900.00 814,678.03 490,644.00 -
60013
6
当代明
诚
2017-0
2-13
重大事
项停牌
16.79 - - 29,300.00 704,432.63 491,947.00 -
00061
3
*ST 东
海 A
2017-0
2-15
重大事
项停牌
15.04
2017-0
8-17
14.29 33,000.00 471,394.39 496,320.00 -
00234
8
高乐股
份
2017-0
5-11
重大事
项停牌
7.01
2017-0
7-27
6.70 71,200.00 561,277.25 499,112.00 -
30008
9
文化长
城
2017-0
4-19
重大事
项停牌
14.93 - - 38,200.00 465,878.38 570,326.00 -
00070
0
模塑科
技
2017-0
6-28
重大事
项停牌
8.09
2017-0
8-16
8.00 72,400.00 661,700.10 585,716.00 -
30041
3
快乐购
2017-0
4-05
重大事
项停牌
20.29 - - 29,900.00
1,097,352.6
8
606,671.00 -
00268
1
奋达科
技
2017-0
6-22
重大事
项停牌
12.59
2017-0
7-03
12.70 53,980.00 937,639.28 679,608.20 -
60065
3
申华控
股
2017-0
5-08
重大事
项停牌
3.26 - -
231,717.0
0
1,451,922.4
6
755,397.42 -
00226
0
德奥通
航
2016-1
2-05
重大事
项停牌
23.10 - - 33,230.00
1,278,523.6
7
767,613.00 -
00207
0
*ST 众
和
2017-0
5-02
重大事
项停牌
10.17 - - 75,634.00
1,004,243.2
9
769,197.78 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 53 页
00241
8
康盛股
份
2017-0
3-20
重大事
项停牌
9.31
2017-0
7-10
9.30 84,480.00 920,682.30 786,508.80 -
60060
9
金杯汽
车
2017-0
3-20
重大事
项停牌
8.08 - - 99,175.00 482,316.72 801,334.00 -
00067
3
当代东
方
2017-0
1-18
重大事
项停牌
13.53 - - 60,400.00 745,820.01 817,212.00 -
00267
6
顺威股
份
2017-0
6-30
重大事
项停牌
15.98 - - 51,820.00 686,473.93 828,083.60 -
30029
1
华录百
纳
2017-0
4-19
重大事
项停牌
20.02 - - 48,335.00
1,652,342.2
0
967,666.70 -
00262
5
光启技
术
2017-0
4-13
重大事
项停牌
36.36 - - 26,900.00
1,828,112.4
8
978,084.00 -
30014
8
天舟文
化
2017-0
1-25
重大事
项停牌
15.57
2017-0
8-01
14.01 64,305.00
1,033,691.5
6
1,001,228.
85
-
60065
5
豫园商
城
2016-1
2-20
重大事
项停牌
11.32 - -
153,200.0
0
2,731,333.1
5
1,734,224.
00
-
00242
6
胜利精
密
2017-0
1-16
重大事
项停牌
7.68 - -
260,550.0
0
2,118,465.8
9
2,001,024.
00
-
60095
9
江苏有
线
2017-0
6-19
重大事
项停牌
10.57 - -
224,000.0
0
2,975,922.1
3
2,367,680.
00
-
00010
0
TCL 集
团
2017-0
4-21
重大事
项停牌
3.43
2017-0
7-26
3.72
1,198,655
.00
6,344,365.0
6
4,111,386.
65
-
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人
制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 ， 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 ， 通 过 可靠 的 管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 ， 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会， 负 责 制 定风
险 管 理 的 宏观 政 策 ， 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ； 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨 论 和
制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司
总裁负责。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 53 页
本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用 风 险
信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任， 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为 了 防 范 信用 风 险 ， 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。
但是， 随着 短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 违约
风 险 较 小 ；银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大
6.4.13.3 流动 性 风 险
流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 不 活 跃 ，基 金 资 产 无法 以 适 当 价格 及 时 变 现的 风 险 或 基金 无 法 应 付基
金 赎 回 支 付的 要 求 所 引起 的 风 险 。本 基 金 坚 持组 合 持 有 、分 散 投 资 的原 则 ， 基 金管 理 人 根 据市 场 运
行 情 况 和 基金 运 行 情 况制 订 本 基 金的 风 险 控 制目 标 和 方 法， 具 体 计 算与 分 析 各 类风 险 控 制 指标 ， 从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 除在附注 6.4.12 中列示的 流通暂时受限的证券
外 ， 本 基 金所 持 大 部 分证 券 均 可 在证 券 交 易 所或 银 行 间 同业 市 场 进 行交 易 ， 资 产变 现 能 力 强。 本 基
金 持 有 的 其他 资 产 主 要为 银 行 存 款等 期 限 短 、流 动 性 强 的品 种 。 本 基金 的 负 债 水平 也 严 格 按照 基 金
合 同 及 中 国证 监 会 相 关规 定 进 行 管理 ， 因 此 无重 大 流 动 性风 险 。 此 外， 本 基 金 申购 赎 回 采 用一 篮子
股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.4 市场 风 险
本 基 金 的 市场 风 险 是 指由 于 证 券 市场 价 格 受 到经 济 因 素 、政 治 因 素 、投 资 心 理 等各 种 因 素 的影
响 ， 导 致 基金 收 益 水 平变 化 而 产 生的 风 险 ， 反映 了 基 金 资产 中 金 融 工具 或 证 券 价值 对 市 场 参数 变 化
的 敏 感 性 。一 般 来 讲 ，市 场 风 险 是开 放 式 基 金面 临 的 最 大风 险 ， 也 往往 是 众 多 风险 中 最 基 本和 最 常
见 的 ， 也 是最 难 防 范 的风 险 ， 其 他如 流 动 性 风险 最 终 是 因为 市 场 风 险在 起 作 用 。市 场 风 险 包括 利 率
风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(VAR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 5,402,668.84 - - - 5,402,668.84
结算备付金 15,099.22 - - - 15,099.22
存出保证金 16,305.54 - - - 16,305.54
交易性金融资产 - - - 388,252,818.22 388,252,818.广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 53 页
22
应收利息 - - - 946.87 946.87
其他资产 - - - - -
资产总计 5,434,073.60 - - 388,253,765.09 393,687,838.
69
负债
应付管理人报酬 - - - 156,384.07 156,384.07
应付托管费 - - - 31,276.81 31,276.81
应付交易费用 - - - 131,208.15 131,208.15
其他负债 - - - 226,877.97 226,877.97
负债总计 - - - 545,747.00 545,747.00
利率敏感度缺口 5,434,073.60 - - 387,708,018.09 393,142,091.
69
上年度末
2016 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 4,399,376.27 - - - 4,399,376.27
结算备付金 37,090.68 - - - 37,090.68
存出保证金 12,726.54 - - - 12,726.54
交易性金融资产 - - - 388,229,646.72
388,229,646.
72
应收利息 - - - 841.38 841.38
其他资产 - - - - -
资产总计 4,449,193.49 -
-
388,230,488.10 392,679,681.
59
负债
应付管理人报酬 - - - 169,631.92 169,631.92
应付托管费 - - - 33,926.41 33,926.41
应付交易费用 - - - 71,794.78 71,794.78
其他负债 - - - 361,103.14 361,103.14
负债总计 - - - 636,456.25 636,456.25
利率敏感度缺口 4,449,193.49
- - 387,594,031.85
392,043,225.
34
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 53 页
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动
发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 ， 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理 系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值 、风险价值模型(VAR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 388,252,818.22 98.76 388,229,646.72 99.03
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 388,252,818.22 98.76 388,229,646.72 99.03
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 24,545,621.43 19,430,853.71
业绩比较基准下降 5% -24,545,621.43 -19,430,853.71
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 53 页
1. 公允价值
(1) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
363,535,236.88 元， 第二 层级的余额为 24,601,328.00 元， 第 三层级的余额为 116,253.34 元(2016
年 12 月 31 日： 属于第一层级的余额 363,159,005.67 元， 第 二层级的余额为 24,630,263.34 元， 属
于第三层级的余额为 440,377.71 元) 。
(iii) 公允价 值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资 组 合报 告
7.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 388,252,818.22 98.62
其中：股票 388,252,818.22 98.62
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 53 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 5,417,768.06 1.38
7 其他各项资产 17,252.41 0.00
8 合计 393,687,838.69 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 255,682,446.58 65.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 38,799.50 0.01
F 批发和零售业
40,964,380.15 10.42
G 交通运输、仓储和邮政业
552,752.75 0.14
H 住宿和餐饮业
2,833,643.07 0.72
I
信息传输、软件和信息技术服务业
18,989,044.59 4.83
J 金融业
187,943.49 0.05
K 房地产业
5,259,963.52 1.34
L 租赁和商务服务业
17,512,318.36 4.45
M 科学研究和技术服务业
322,202.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业
6,713,370.09 1.71
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
1,081,868.00 0.28
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
38,114,086.12 9.69
S 综合
- - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 53 页
合计 388,252,818.22 98.76
7.2.2 报 告 期末 按 行 业分类 的 港 股通 投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000651 格力电器 693,588 28,555,017.96 7.26
2 000333 美的集团 652,352 28,077,230.08 7.14
3 600104 上汽集团 505,234 15,687,515.70 3.99
4 600690 青岛海尔 439,446 6,613,662.30 1.68
5 002024 苏宁云商 536,742 6,038,347.50 1.54
6 600741 华域汽车 227,091 5,504,685.84 1.40
7 600660 福耀玻璃 202,136 5,263,621.44 1.34
8 000069 华侨城Ａ 473,100 4,759,386.00 1.21
9 601888 中国国旅 140,750 4,242,205.00 1.08
10 600066 宇通客车 191,526 4,207,826.22 1.07
11 600637 东方明珠 190,721 4,132,924.07 1.05
12 000100 TCL 集团 1,198,655 4,111,386.65 1.05
13 000625 长安汽车 281,100 4,053,462.00 1.03
14 000839 中信国安 395,500 3,951,045.00 1.00
15 002594 比亚迪 78,419 3,917,029.05 1.00
16 002085 万丰奥威 189,055 3,677,119.75 0.94
17 002739 万达电影 67,732 3,452,300.04 0.88
18 002572 索菲亚 79,882 3,275,162.00 0.83
19 600177 雅戈尔 309,696 3,134,123.52 0.80
20 002508 老板电器 68,443 2,975,901.64 0.76
21 000793 华闻传媒 290,800 2,942,896.00 0.75
22 600398 海澜之家 259,003 2,457,938.47 0.63
23 002027 分众传媒 176,200 2,424,512.00 0.62
24 600959 江苏有线 224,000 2,367,680.00 0.60
25 600682 南京新百 63,552 2,345,068.80 0.60
26 600297 广汇汽车 309,250 2,328,652.50 0.59
27 601633 长城汽车 173,790 2,309,669.10 0.59
28 300144 宋城演艺 104,665 2,184,358.55 0.56
29 000559 万向钱潮 198,449 2,107,528.38 0.54 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 53 页
30 002426 胜利精密 260,550 2,001,024.00 0.51
31 300027 华谊兄弟 240,940 1,949,204.60 0.50
32 601098 中南传媒 103,600 1,931,104.00 0.49
33 600839 四川长虹 532,331 1,927,038.22 0.49
34 600166 福田汽车 673,000 1,911,320.00 0.49
35 601258 庞大集团 673,500 1,885,800.00 0.48
36 000581 威孚高科 72,386 1,874,797.40 0.48
37 600373 中文传媒 79,498 1,868,997.98 0.48
38 000917 电广传媒 163,500 1,847,550.00 0.47
39 600138 中青旅 83,553 1,759,626.18 0.45
40 600699 均胜电子 54,800 1,758,532.00 0.45
41 600655 豫园商城 153,200 1,734,224.00 0.44
42 600978 宜华生活 171,024 1,718,791.20 0.44
43 600060 海信电器 113,178 1,716,910.26 0.44
44 601718 际华集团 189,900 1,669,221.00 0.42
45 600158 中体产业 97,300 1,663,830.00 0.42
46 002035 华帝股份 67,013 1,621,714.60 0.41
47 002602 世纪华通 44,450 1,611,757.00 0.41
48 600977 中国电影 80,700 1,510,704.00 0.38
49 000418 小天鹅Ａ 31,825 1,489,091.75 0.38
50 600122 宏图高科 133,137 1,477,820.70 0.38
51 600037 歌华有线 100,300 1,460,368.00 0.37
52 600633 浙数文化 75,100 1,450,932.00 0.37
53 300058 蓝色光标 185,266 1,448,780.12 0.37
54 601238 广汽集团 55,556 1,447,789.36 0.37
55 600418 江淮汽车 136,450 1,439,547.50 0.37
56 002400 省广股份 175,962 1,412,974.86 0.36
57 002343 慈文传媒 36,300 1,374,318.00 0.35
58 002131 利欧股份 404,050 1,329,324.50 0.34
59 002640 跨境通 61,950 1,316,437.50 0.33
60 600693 东百集团 103,600 1,276,352.00 0.32
61 002048 宁波华翔 61,146 1,275,505.56 0.32
62 002292 奥飞娱乐 75,400 1,274,260.00 0.32
63 002512 达华智能 78,900 1,274,235.00 0.32
64 000516 国际医学 227,322 1,266,183.54 0.32
65 002434 万里扬 77,786 1,238,353.12 0.31
66 000156 华数传媒 82,637 1,232,117.67 0.31
67 000800 一汽轿车 117,348 1,193,429.16 0.30
68 000158 常山股份 73,300 1,158,140.00 0.29
69 601058 赛轮金宇 330,686 1,130,946.12 0.29
70 300133 华策影视 100,696 1,127,795.20 0.29
71 603766 隆鑫通用 152,250 1,108,380.00 0.28
72 600687 刚泰控股 85,860 1,105,876.80 0.28
73 601929 吉视传媒 313,890 1,086,059.40 0.28 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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74 002668 奥马电器 55,000 1,083,500.00 0.28
75 601928 凤凰传媒 110,100 1,074,576.00 0.27
76 600715 文投控股 47,578 1,073,359.68 0.27
77 600086 东方金钰 97,300 1,051,813.00 0.27
78 300251 光线传媒 126,916 1,039,442.04 0.26
79 000501 鄂武商Ａ 55,506 1,024,640.76 0.26
80 601689 拓普集团 30,100 1,008,049.00 0.26
81 300148 天舟文化 64,305 1,001,228.85 0.25
82 002489 浙江永强 156,851 1,000,709.38 0.25
83 600694 大商股份 25,464 992,332.08 0.25
84 002625 光启技术 26,900 978,084.00 0.25
85 300291 华录百纳 48,335 967,666.70 0.25
86 002503 搜于特 134,910 948,417.30 0.24
87 000980 众泰汽车 78,400 945,504.00 0.24
88 600729 重庆百货 35,226 945,465.84 0.24
89 600742 一汽富维 48,874 933,982.14 0.24
90 600623 华谊集团 81,000 914,490.00 0.23
91 000587 金洲慈航 61,300 913,370.00 0.23
92 601163 三角轮胎 34,500 907,350.00 0.23
93 000810 创维数字 74,600 904,898.00 0.23
94 000921 海信科龙 52,151 897,518.71 0.23
95 000829 天音控股 83,100 897,480.00 0.23
96 300269 联建光电 44,300 887,329.00 0.23
97 002664 信质电机 30,472 872,108.64 0.22
98 002242 九阳股份 44,255 870,495.85 0.22
99 601311 骆驼股份 61,200 866,592.00 0.22
100 000572 海马汽车 166,000 858,220.00 0.22
101 000801 四川九洲 88,534 847,270.38 0.22
102 600337 美克家居 149,600 845,240.00 0.21
103 002126 银轮股份 83,200 836,992.00 0.21
104 002676 顺威股份 51,820 828,083.60 0.21
105 600480 凌云股份 39,000 822,510.00 0.21
106 000673 当代东方 60,400 817,212.00 0.21
107 300176 鸿特精密 12,300 811,554.00 0.21
108 002721 金一文化 54,153 808,504.29 0.21
109 600609 金杯汽车 99,175 801,334.00 0.20
110 002429 兆驰股份 261,000 801,270.00 0.20
111 002707 众信旅游 60,840 798,829.20 0.20
112 600303 曙光股份 77,978 796,935.16 0.20
113 601801 皖新传媒 57,386 793,074.52 0.20
114 000016 深康佳Ａ 161,112 787,837.68 0.20
115 002418 康盛股份 84,480 786,508.80 0.20
116 601966 玲珑轮胎 34,500 773,835.00 0.20
117 000541 佛山照明 84,760 772,163.60 0.20 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 53 页
118 002445 中南文化 59,900 769,715.00 0.20
119 000726 鲁
泰Ａ 64,878 769,453.08 0.20
120 002070 *ST 众和 75,634 769,197.78 0.20
121 002260 德奥通航 33,230 767,613.00 0.20
122 002045 国光电器 48,153 765,151.17 0.19
123 600653 申华控股 231,717 755,397.42 0.19
124 001696 宗申动力 99,100 750,187.00 0.19
125 601777 力帆股份 90,586 728,311.44 0.19
126 002614 奥佳华 39,887 725,145.66 0.18
127 002283 天润曲轴 113,000 723,200.00 0.18
128 600859 王府井 44,759 722,857.85 0.18
129 300336 新文化 46,422 717,684.12 0.18
130 002284 亚太股份 63,835 708,568.50 0.18
131 603008 喜临门 39,696 706,985.76 0.18
132 600220 江苏阳光 205,700 705,551.00 0.18
133 000957 中通客车 59,900 700,830.00 0.18
134 002510 天汽模 96,400 699,864.00 0.18
135 603816 顾家家居 11,800 693,604.00 0.18
136 002031 巨轮智能 221,900 690,109.00 0.18
137 002448 中原内配 67,850 687,320.50 0.17
138 603355 莱克电气 11,600 681,732.00 0.17
139 603377 东方时尚 18,100 680,379.00 0.17
140 002681 奋达科技 53,980 679,608.20 0.17
141 002269 美邦服饰 181,050 675,316.50 0.17
142 600006 东风汽车 115,300 674,505.00 0.17
143 600707 彩虹股份 85,000 673,200.00 0.17
144 002005 德豪润达 140,970 672,426.90 0.17
145 002190 成飞集成 24,960 668,928.00 0.17
146 002188 巴士在线 26,000 668,200.00 0.17
147 002419 天虹股份 46,100 662,918.00 0.17
148 000851 高鸿股份 72,880 662,479.20 0.17
149 002345 潮宏基 60,900 661,983.00 0.17
150 002537 海立美达 54,100 658,938.00 0.17
151 002277 友阿股份 102,100 658,545.00 0.17
152 600280 中央商场 82,768 656,350.24 0.17
153 600757 长江传媒 87,471 653,408.37 0.17
154 000417 合肥百货 78,692 649,209.00 0.17
155 000030 富奥股份 72,485 648,015.90 0.16
156 600628 新世界 55,955 646,280.25 0.16
157 600054 黄山旅游 37,000 632,700.00 0.16
158 000681 视觉中国 40,400 632,664.00 0.16
159 600754 锦江股份 23,200 628,720.00 0.16
160 002029 七 匹 狼 65,400 625,878.00 0.16
161 000996 中国中期 33,209 625,325.47 0.16 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 53 页
162 002543 万和电气 25,400 624,078.00 0.16
163 600698 湖南天雁 64,200 622,098.00 0.16
164 002042 华孚色纺 58,100 621,089.00 0.16
165 000550 江铃汽车 29,900 618,930.00 0.16
166 000802 北京文化 41,876 609,714.56 0.16
167 600824 益民集团 106,370 608,436.40 0.15
168 300413 快乐购 29,900 606,671.00 0.15
169 600987 航民股份 45,814 593,749.44 0.15
170 600135 乐凯胶片 37,638 586,776.42 0.15
171 002239 奥特佳 135,436 586,437.88 0.15
172 000700 模塑科技 72,400 585,716.00 0.15
173 600686 金龙汽车 43,810 582,673.00 0.15
174 600640 号百控股 34,470 582,543.00 0.15
175 002502 骅威文化 61,868 580,940.52 0.15
176 600107 美尔雅 41,600 576,576.00 0.15
177 300089 文化长城 38,200 570,326.00 0.15
178 000892 欢瑞世纪 56,500 566,695.00 0.14
179 002488 金固股份 48,430 560,335.10 0.14
180 600838 上海九百 46,300 559,767.00 0.14
181 600676 交运股份 74,195 552,752.75 0.14
182 300426 唐德影视 23,100 546,546.00 0.14
183 002699 美盛文化 39,393 543,623.40 0.14
184 600996 贵广网络 45,000 538,650.00 0.14
185 002472 双环传动 48,852 535,906.44 0.14
186 002154 报 喜 鸟 144,044 534,403.24 0.14
187 600335 国机汽车 44,570 533,057.20 0.14
188 601599 鹿港文化 85,092 532,675.92 0.14
189 002355 兴民智通 51,911 531,049.53 0.14
190 601799 星宇股份 12,000 530,640.00 0.13
191 300432 富临精工 22,100 528,190.00 0.13
192 000599 青岛双星 77,783 523,479.59 0.13
193 002213 特 尔 佳 23,800 523,362.00 0.13
194 600831 广电网络 52,400 521,380.00 0.13
195 601965 中国汽研 55,505 521,191.95 0.13
196 300178 腾邦国际 40,145 513,856.00 0.13
197 601127 小康股份 25,700 512,715.00 0.13
198 000760 斯太尔 63,625 511,545.00 0.13
199 300005 探路者 64,287 506,581.56 0.13
200 300304 云意电气 57,109 506,556.83 0.13
201 300279 和晶科技 36,040 501,676.80 0.13
202 002759 天际股份 19,600 501,172.00 0.13
203 600785 新华百货 21,374 499,937.86 0.13
204 002348 高乐股份 71,200 499,112.00 0.13
205 000589 黔轮胎Ａ 89,500 496,725.00 0.13 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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206 300343 联创互联 25,600 496,640.00 0.13
207 600630 龙头股份 42,886 496,619.88 0.13
208 000613 *ST 东海A 33,000 496,320.00 0.13
209 600136 当代明诚 29,300 491,947.00 0.13
210 300100 双林股份 18,900 490,644.00 0.12
211 002101 广东鸿图 20,390 487,117.10 0.12
212 002494 华斯股份 33,350 486,243.00 0.12
213 002033 丽江旅游 47,562 486,083.64 0.12
214 000927 一汽夏利 91,900 484,313.00 0.12
215 002616 长青集团 42,800 484,068.00 0.12
216 300258 精锻科技 29,200 482,092.00 0.12
217 002416 爱施德 44,652 481,795.08 0.12
218 002516 旷达科技 86,700 475,983.00 0.12
219 002561 徐家汇 35,900 474,239.00 0.12
220 600229 城市传媒 50,600 474,122.00 0.12
221 300217 东方电热 128,505 467,758.20 0.12
222 002662 京威股份 64,900 467,280.00 0.12
223 000753 漳州发展 100,099 465,460.35 0.12
224 002251 步 步 高 37,438 463,856.82 0.12
225 600555 海航创新 98,300 462,010.00 0.12
226 000719 大地传媒 44,270 461,736.10 0.12
227 002454 松芝股份 36,573 460,819.80 0.12
228 600551 时代出版 29,165 460,515.35 0.12
229 300081 恒信东方 37,100 458,556.00 0.12
230 603898 好莱客 13,000 454,350.00 0.12
231 002071 长城影视 45,500 453,180.00 0.12
232 000955 欣龙控股 77,500 449,500.00 0.11
233 600070 浙江富润 37,700 447,876.00 0.11
234 600865 百大集团 38,051 446,718.74 0.11
235 000665 湖北广电 36,753 446,548.95 0.11
236 601500 通用股份 31,400 446,508.00 0.11
237 002590 万安科技 31,700 444,117.00 0.11
238 000607 华媒控股 58,700 443,772.00 0.11
239 002362 汉王科技 21,802 442,798.62 0.11
240 601900 南方传媒 35,400 440,376.00 0.11
241 002575 群兴玩具 51,000 436,560.00 0.11
242 300242 明家联合 45,900 435,591.00 0.11
243 603001 奥康国际 23,172 435,401.88 0.11
244 603868 飞科电器 7,000 432,880.00 0.11
245 002406 远东传动 53,300 431,197.00 0.11
246 300160 秀强股份 47,860 429,304.20 0.11
247 300392 腾信股份 27,700 426,026.00 0.11
248 002059 云南旅游 42,100 423,105.00 0.11
249 000796 凯撒旅游 34,800 421,776.00 0.11 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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250 600358 国旅联合 60,200 421,400.00 0.11
251 600960 渤海活塞 54,800 418,124.00 0.11
252 002536 西泵股份 33,714 417,379.32 0.11
253 600870 厦华电子 52,800 417,120.00 0.11
254 603869 北部湾旅 15,145 412,095.45 0.10
255 002394 联发股份 27,900 410,967.00 0.10
256 600861 北京城乡 31,975 410,878.75 0.10
257 000025 特
力Ａ 7,900 408,746.00 0.10
258 000721 西安饮食 50,353 407,859.30 0.10
259 000521 美菱电器 63,600 407,040.00 0.10
260 000679 大连友谊 41,100 406,890.00 0.10
261 002404 嘉欣丝绸 52,600 405,546.00 0.10
262 600661 新南洋 18,700 401,489.00 0.10
263 601595 上海电影 16,100 400,568.00 0.10
264 002087 新野纺织 70,720 399,568.00 0.10
265 300071 华谊嘉信 49,300 399,330.00 0.10
266 603997 继峰股份 27,300 398,853.00 0.10
267 000564 供销大集 60,700 395,157.00 0.10
268 002712 思美传媒 18,200 392,756.00 0.10
269 603306 华懋科技 12,400 392,336.00 0.10
270 600336 澳柯玛 67,200 390,432.00 0.10
271 002677 浙江美大 27,980 389,761.40 0.10
272 603579 荣泰健康 3,000 389,460.00 0.10
273 600697 欧亚集团 13,800 388,608.00 0.10
274 600936 广西广电 48,100 388,167.00 0.10
275 600386 北巴传媒 29,112 387,189.60 0.10
276 600523 贵航股份 20,875 386,396.25 0.10
277 300247 乐金健康 58,000 386,280.00 0.10
278 002098 浔兴股份 27,400 386,066.00 0.10
279 600258 首旅酒店 16,500 385,440.00 0.10
280 600712 南宁百货 55,000 380,050.00 0.10
281 300342 天银机电 24,706 377,013.56 0.10
282 002351 漫步者 33,934 375,649.38 0.10
283 002328 新朋股份 45,252 374,234.04 0.10
284 000868 安凯客车 70,224 373,591.68 0.10
285 600814 杭州解百 41,300 372,526.00 0.09
286 600469 风神股份 48,675 365,549.25 0.09
287 600818 中路股份 17,164 361,817.12 0.09
288 300063 天龙集团 43,000 359,050.00 0.09
289 600983 惠而浦 33,100 358,142.00 0.09
290 000026 飞亚达Ａ 28,725 357,339.00 0.09
291 002612 朗姿股份 26,302 356,129.08 0.09
292 601007 金陵饭店 30,331 353,962.77 0.09
293 603788 宁波高发 8,200 352,764.00 0.09 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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294 603366 日出东方 46,100 352,665.00 0.09
295 300403 地尔汉宇 19,350 351,783.00 0.09
296 002678 珠江钢琴 27,598 349,942.64 0.09
297 603358 华达科技 6,900 349,554.00 0.09
298 002265 西仪股份 18,400 338,376.00 0.09
299 603729 龙韵股份 4,900 335,699.00 0.09
300 603818 曲美家居 21,000 334,530.00 0.09
301 002615 哈尔斯 29,600 334,480.00 0.09
302 000419 通程控股 47,100 333,468.00 0.08
303 002574 明牌珠宝 38,062 331,139.40 0.08
304 603900 通灵珠宝 10,500 331,065.00 0.08
305 603313 梦百合 10,300 330,424.00 0.08
306 002553 南方轴承 28,200 329,376.00 0.08
307 000757 浩物股份 45,575 329,051.50 0.08
308 603515 欧普照明 9,100 328,692.00 0.08
309 603999 读者传媒 14,700 328,104.00 0.08
310 600679 上海凤凰 13,200 326,172.00 0.08
311 603116 红蜻蜓 17,700 325,326.00 0.08
312 002776 柏堡龙 13,900 322,202.00 0.08
313 002605 姚记扑克 22,907 319,323.58 0.08
314 600178 东安动力 33,300 319,014.00 0.08
315 002290 中科新材 19,400 318,354.00 0.08
316 002703 浙江世宝 11,600 317,724.00 0.08
317 300375 鹏翎股份 16,000 316,320.00 0.08
318 600891 秋林集团 40,600 316,274.00 0.08
319 002363 隆基机械 33,450 316,102.50 0.08
320 603239 浙江仙通 11,700 304,551.00 0.08
321 000428 华天酒店 58,790 299,829.00 0.08
322 002084 海鸥卫浴 32,975 293,147.75 0.07
323 000678 襄阳轴承 33,200 291,496.00 0.07
324 601999 出版传媒 31,766 289,705.92 0.07
325 300577 开润股份 5,100 288,558.00 0.07
326 601858 中国科传 22,700 284,204.00 0.07
327 300473 德尔股份 5,900 280,840.00 0.07
328 002762 金发拉比 11,700 277,875.00 0.07
329 603166 福达股份 25,500 275,400.00 0.07
330 002687 乔治白 35,700 274,890.00 0.07
331 002634 棒杰股份 33,300 274,392.00 0.07
332 002763 汇洁股份 9,400 270,250.00 0.07
333 002765 蓝黛传动 24,800 270,072.00 0.07
334 002761 多喜爱 7,000 266,630.00 0.07
335 300528 幸福蓝海 16,100 266,455.00 0.07
336 002593 日上集团 50,400 265,104.00 0.07
337 603996 中新科技 15,500 265,050.00 0.07 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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338 600370 三房巷 57,500 261,625.00 0.07
339 000524 岭南控股 19,400 261,512.00 0.07
340 002722 金轮股份 7,600 261,136.00 0.07
341 002397 梦洁股份 39,000 260,520.00 0.07
342 603598 引力传媒 16,000 259,360.00 0.07
343 300329 海伦钢琴 21,800 256,586.00 0.07
344 600232 金鹰股份 31,600 255,644.00 0.07
345 002832 比音勒芬 4,600 253,322.00 0.06
346 603006 联明股份 11,200 250,208.00 0.06
347 002708 光洋股份 27,120 249,232.80 0.06
348 603035 常熟汽饰 12,100 244,299.00 0.06
349 603608 天创时尚 17,500 243,425.00 0.06
350 603958 哈森股份 9,400 239,888.00 0.06
351 002740 爱迪尔 22,800 239,628.00 0.06
352 300507 苏奥传感 5,200 233,376.00 0.06
353 603023 威帝股份 18,500 233,100.00 0.06
354 603009 北特科技 5,600 232,568.00 0.06
355 601811 新华文轩 14,800 230,288.00 0.06
356 603877 太平鸟 8,200 229,518.00 0.06
357 600828 茂业商业 27,500 228,800.00 0.06
358 002790 瑞尔特 7,000 226,870.00 0.06
359 002193 如意集团 15,000 220,500.00 0.06
360 002723 金莱特 10,800 219,132.00 0.06
361 002607 亚夏汽车 47,360 216,435.20 0.06
362 603838 四通股份 15,400 212,058.00 0.05
363 603667 五洲新春 8,700 201,318.00 0.05
364 603398 邦宝益智 9,200 197,248.00 0.05
365 300580 贝斯特 8,600 194,360.00 0.05
366 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05
367 000038 深大通 5,800 184,092.00 0.05
368 300591 万里马 13,390 183,443.00 0.05
369 603600 永艺股份 10,850 178,591.00 0.05
370 603101 汇嘉时代 10,400 172,640.00 0.04
371 603037 凯众股份 4,420 167,297.00 0.04
372 603389 亚振家居 9,400 165,722.00 0.04
373 603268 松发股份 5,100 164,934.00 0.04
374 002780 三夫户外 6,050 162,684.50 0.04
375 300547 川环科技 2,500 150,950.00 0.04
376 002798 帝王洁具 3,700 149,924.00 0.04
377 603726 朗迪集团 4,100 148,379.00 0.04
378 603266 天龙股份 4,300 145,555.00 0.04
379 603089 正裕工业 4,600 137,724.00 0.04
380 603038 华立股份 2,800 134,400.00 0.03
381 603701 德宏股份 4,300 132,698.00 0.03 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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382 603633 徕木股份 3,000 81,510.00 0.02
383 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
384 603316 诚邦股份 1,825 38,799.50 0.01
385 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
386 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
387 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
388 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
389 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
390 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
391 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
392 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
393 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
394 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
395 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
396 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
397 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
398 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
7.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600977 中国电影 1,566,272.12 0.40
2 002027 分众传媒 1,305,177.00 0.33
3 600104 上汽集团 1,278,074.00 0.33
4 600741 华域汽车 1,006,533.89 0.26
5 601163 三角轮胎 903,202.00 0.23
6 300176 鸿特精密 792,171.00 0.20
7 600337 美克家居 788,760.10 0.20
8 000333 美的集团 788,214.00 0.20
9 000651 格力电器 761,530.00 0.19
10 002445 中南文化 717,917.00 0.18
11 601966 玲珑轮胎 690,611.00 0.18
12 600623 华谊集团 678,763.00 0.17
13 000550 江铃汽车 652,438.00 0.17
14 603816 顾家家居 646,311.00 0.16
15 000030 富奥股份 624,440.40 0.16
16 002419 天虹股份 616,749.00 0.16
17 002616 长青集团 583,543.00 0.15 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页共 53 页
18 000892 欢瑞世纪 573,714.00 0.15
19 600996 贵广网络 545,419.00 0.14
20 002561 徐家汇 470,859.00 0.12
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票 成本 ” ）、“ 卖出金额” （或 “ 卖出股票 收入 ” ）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000887 中鼎股份 2,206,057.38 0.56
2 000651 格力电器 1,050,974.00 0.27
3 000333 美的集团 903,802.00 0.23
4 600261 阳光照明 814,162.32 0.21
5 000533 万 家 乐 808,138.00 0.21
6 601010 文峰股份 788,701.00 0.20
7 002083 孚日股份 709,075.44 0.18
8 600104 上汽集团 662,143.00 0.17
9 000888 峨眉山Ａ 662,064.00 0.17
10 002120 韵达股份 660,023.00 0.17
11 300043 星辉娱乐 620,936.20 0.16
12 600715 文投控股 563,272.00 0.14
13 601881 中国银河 546,909.89 0.14
14 600825 新华传媒 543,904.59 0.14
15 002003 伟星股份 541,150.00 0.14
16 002327 富安娜 537,120.00 0.14
17 002540 亚太科技 524,703.78 0.13
18 002670 国盛金控 507,272.40 0.13
19 000987 越秀金控 505,023.56 0.13
20 600877 *ST 嘉陵 500,939.00 0.13
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 42,498,599.40
卖出股票的收入（成交）总额 42,434,848.98
7.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投 资 组合 报 告 附注
7.12.1 根 据公 开 市 场 信息 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 ，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报 告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,305.54 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 946.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,252.41
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8
基金 份 额持 有 人 信息
8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
220
1,100,709.52 239,640,737.00 98.96% 2,515,357.00 1.04%
8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
239,557,595.00 98.93%
2 朱益 384,200.00 0.16%
3 王浩 149,919.00 0.06%
4 朱晓晔 107,000.00 0.04%
5 苑桂花 100,006.00 0.04%
6 李桂青 100,000.00 0.04%
7 许国根 100,000.00 0.04%
8 陈金华 87,011.00 0.04%
9 叶敖大 80,605.00 0.03%
10
光大期货有限公司－光大
期货道冲水滴 1 号资产 管
理计划
75,581.00 0.03%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开放 式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 6 月3 日 ）基金份额总额 838,156,094.00
本报告期期初基金份额总额 254,156,094.00
本报告期 基金总申购份额 -
减： 本报告期基金总赎回份额 12,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 242,156,094.00
10
重大 事件 揭 示
10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
吴 明 芳 诉 平安 银 行 股 份有 限 公 司 义乌 福 田 小 微企 业 专 营 支行 财 产 损 害赔 偿 纠 纷 一案 ， 我 公 司系
本 案 第 三 人。 原 告 认 为银 行 未 尽 适当 推 介 义 务导 致 投 资 损失 ， 请 求 银行 赔 偿 。 该案 经 浙 江 省义 乌 市
人 民 法 院 一审 审 理 后 ，判 决 原 告 败诉 ， 驳 回 其诉 讼 请 求 。原 告 不 服 一审 判 决 ， 向金 华 市 中 级人 民 法
院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 80,545,513.25 99.33% 58,903.65 99.14% -
广发证券 3 547,304.03 0.67% 509.72 0.86% -
华创证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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联讯证券 1 - - - - 新增 1 个
天风证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
注：1
交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2
交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。
10.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
银河证券 59,778.00 100.00% - - - -
10.8 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 期 货 为
旗下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2017-06-02
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 宝 证 券 为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2017-05-24
11
影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
11.1 报 告 期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超 过20% 的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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类别
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广发中
证全指
可选消
费交易
型开放
式指数
证券投
资基金
发起式
联接基
金
1
20170101-201706
30
250,47
2,095.0
0
1,091,10
0.00
12,005,
600.00
239,557,595.
00
98.93%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况 ，由此可能导致的特有风险
主要包括： 当投资者持有份额占比较为集中时， 个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净
值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请； 若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元， 基 金还
可能面临转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 本基金管理人将对基金的大额
申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
12
备查 文件 目 录
12.1 备 查 文件 目 录
（一）中国证监会批准广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二） 《广发 中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发 中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
12.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工
本费购买复印件；
2.网站查阅 ：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年八 月 二 十五日
