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全指金融(159940)

全指金融:2017年半年度报告查看PDF公告

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 
 
 
 
 
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券
投资基金 
2017 年半年度报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一七年八月二十五日 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 
第 2 页共 46 页 
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重要 提 示及 目 录 1.1 重 要提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中 的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ,保 证 复 核 内容 不 存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。


广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页共 46 页 1.2 目录 1


重要 提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2


基金 简 介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 6 3


主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 7 4


管理 人 报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 12 4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 12 4.4 管理人 对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 13 4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13 4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13 4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14 5


托管 人 报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14 5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14 6


半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ..................................................................................................... 15 6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所有者 权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 17 6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 18 7


投资 组 合报 告 ......................................................................................................................................... 33 7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 33 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 33 7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 34 7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 38 7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 39 7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 39 7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 40 7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 40 7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 40 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 40 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 40 7.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 40 8


基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 41 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页共 46 页 8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 41 8.2 期末上 市基金 前十名持有人 ....................................................................................................... 42 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 42 9


开放 式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 42 10


重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 43 10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 43 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 43 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 43 10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 43 10.5 报告期 内改聘会计师事务所 情况 ............................................................................................. 43 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 43 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 43 10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 44 11


影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ....................................................................................................... 45 12


备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 45 12.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 45 12.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 45 12.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 46


广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页共 46 页 2


基金 简 介 2.1 基 金基本 情 况 基金名称 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基 金 基金简称 广发中证全指金融地产 ETF 场内简称 全指金融 基金主代码 159940 交易代码 159940 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月23 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 189,059,983.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 4 月17 日 2.2 基 金产品 说 明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构 建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调 整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 95% 。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证全指金融地产 指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市 场基金。 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828,020-83936999 95566 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页共 46 页 传真 020-89899158 (010)66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1 号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 田国立 2.4 信 息披露 方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其 他相关 资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3


主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,836,967.42 本期利润 15,970,339.99 加权平均基金份额本期利润 0.1004 本期加权平均净值利润率 12.24% 本期基金份额净值增长率 11.09% 3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -23,138,156.10 期末可供分配基金份额利润 -0.1224 期末基金资产净值 165,921,826.90 期末基金份额净值 0.8776 3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -12.24% 注: (1 ) 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页共 46 页 (2 ) 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3 ) 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.09% 0.62% 3.28% 0.67% 0.81% -0.05% 过去三个月 7.64% 0.74% 5.77% 0.76% 1.87% -0.02% 过去六个月 11.09% 0.63% 6.68% 0.65% 4.41% -0.02% 过去一年 18.23% 0.70% 9.63% 0.72% 8.60% -0.02% 自基金合同生 效起至今 -12.24% 1.74% -9.66% 1.77% -2.58% -0.03% 注:业绩比较基准为中证全指金融地产指数。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较


广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 3 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日) 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页共 46 页 4


管理 人 报告 4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准, 于 2003 年 8 月 5 日成立 ,注册资 本 1.2688 亿 元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 深圳市 前 海 香 江 金融 控 股 集 团有 限 公 司 、康 美 药 业 股份 有 限 公 司和 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 。 公 司 拥 有 公募 基 金 、 特定 客 户 资 产管 理 、 社 保基 金 境 内 投资 管 理 人 、基 本 养 老 保险 基 金 证 券投 资 管 理 机 构 、 受托 管 理 保 险资 金 投 资 管理 人 、 保 险保 障 基 金 委托 资 产 管 理投 资 管 理 人、 合 格 境 内机 构 投 资者境外证券投资管理(QDII )等 业务资格。 本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 26 个部门:综合管理部、财务部、 人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研 究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 资 产 配置 部 、 数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 渠 道管 理 总 部 、北 京 分 公 司、 广 州 分 公 司 、 上海 分 公 司 、互 联 网 金 融部 、 北 京 办事 处 。 此 外, 还 出 资 设立 了 瑞 元 资本 管 理 有 限公 司 、 广 发 国 际 资产 管 理 有 限公 司 ( 香 港子 公 司 ) 、 广发 国 际 资 产管 理 ( 英 国) 有 限 公 司( 英 国 子 公司 ) , 参股了证通股份有限公司。 截至 2017 年6 月30 日, 本基金管理人管理一百四十四只开放式基金--- 广发聚富开放式证券投 资 基 金 、 广发 稳 健 增 长开 放 式 证 券投 资 基 金 、广 发 小 盘 成长 股 票 型 证券 投 资 基 金(LOF ) 、 广发 货 币 市 场 基 金 、广 发 聚 丰 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 策 略 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 大 盘 成长 混 合 型证券投资基金、 广发增强债券型证券投资基金、 广发核心精选股票型证券投资基金、 广发沪深 300 指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金(LOF ) 、广发 内 需 增 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发全 球 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 行 业 领 先股 票 型 证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投 资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投 资 基 金 、 广发 聚 利 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发制 造 业 精 选股 票 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 财 信用 债 证 券投资基金、广发深证 100 指数分级 证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理 财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券 投资基金,广发双债添利债券型证券投 资基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债 券型证券投资基金、 广发新经济股票型发广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页共 46 页 起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券 投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券 型证券投资基金、 广发美国房地产指数证券投资基金、 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、 广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红 发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场 基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱 袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向 策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全 指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开 放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融 地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证 券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式 联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报 混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 泰混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 纳 斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、 广 发 中 证 全指 原 材 料 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指主 要 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 能 源 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 金 融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 中 证 医疗 指 数 分 级证 券 投 资 基金 、 广 发 改 革 先 锋灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发 起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 主 要消 费 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 沪 深 300 交易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 百发 大 数 据 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 百 发 大 数据 策 略 成 长灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 盛 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 多 策 略 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发安 富 回 报 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 和 广 发安 宏 回 报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 新 兴 产业 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 稳安 保 本 混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 享 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发鑫 裕 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 、 广 发安 享 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 沪港 深 新广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页共 46 页 机 遇 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集裕 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 裕保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安 泽 回 报混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 瑞 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 优 企 精选 灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安祥 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 创新 升 级 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 军 工交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 服 务 业精 选 灵 活 配置 混 合 型证券投资 基金、 广发中债 7-10 年期 国开行债券指数证券投资基金、 广发中证军工交易型开放式指 数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 集 丰 债券 型 证 券 投资 基 金 、 广发 沪 港 深 新起 点 股 票 型证 券 投 资 基 金 、 广发 鑫 源 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫隆 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 悦 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 惠 灵活 配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发集 瑞 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发鑫盛 18 个 月定期开放混合型证券投资基金、 广发添利交易型货币市场基金、 广发景丰纯债债券型 证 券 投 资 基金 、 广 发 景华 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发汇 瑞 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发 新 常 态灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 安 盈 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 睿吉 定 增 主 题 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 鑫 富灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 多 因 子 灵活 配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 汇 平 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 集 富 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金 、 广 发集 安 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集源 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 中 证环 保 产 业 交易 型 开 放 式 指 数 证券 投 资 基 金、 广 发 汇 富一 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 景 源纯 债 债 券 型证 券投 资基金、 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF ) 、 广发景 祥纯债债券型证券 投资基金、 广发鑫瑞混合型证券投资基金、 广发汇安 18 个 月定期开放债券型证券投资基金、 广发多 元 新 兴 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发创 业 板 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发创 业 板 交 易型 开 放 式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 创新 驱 动 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 工 业 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 工 业交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基 金 、 广发 百 发 大 数据 策 略 价 值灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 汇 祥 一 年定 期 开 放 债券 型 证 券投资基金, 管理资产规模为 2518 亿元。 同时, 公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社 保基金投资组合和养老基金投资组合 。 4.1.2 基 金经 理 ( 或基金 经 理 小组) 及 基 金经理 助 理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陆志明 本基金的基金 经理;广发中 证全指可选消 费 ETF 基金 的 2015-03-2 3 - 18 年 男, 中国籍, 经济学硕士, 持有中 国证券投资基金业从业证书, 1999 年 5 月至 2001 年 5 月在大 鹏证券 有限公司任研究员,2001 年 5 月广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页共 46 页 基金经理;广 发中证全指医 药卫生 ETF 基 金的基金经 理;广发中证 全指信息技术 ETF 基金的基 金经理;广发 信息技术联接 基金的基金经 理;广发可选 消费联接基金 的基金经理; 广发医药卫生 联接基金的基 金经理;广发 中证全指能源 ETF 基金的基 金经理;广发 中证全指原材 料 ETF 基金 的 基金经理;广 发中证全指主 要消费 ETF 基 金的基金经 理;广发金融 地产联接基金 的基金经理; 广发能源联接 基金的基金经 理;广发原材 料联接基金的 基金经理;广 发主要消费联 接基金的基金 经理;广发全 指工业 ETF 联接基金的基 金经理;广发 中证全指工业 ETF 基金的基 金经理;数量 投资部副总经 理 至2010 年 8 月在深圳证券信息有 限公司任部门总监, 2010 年 8 月9 日至2016 年5 月29 日任 广发基金 管理有限公司数量投资部总经理, 2011 年6 月3 日至2016 年7 月27 日任广发中小板 300ETF 基金的基 金经理,2011 年 6 月 9 日至 2016 年7 月27 日 任广发中小板300ETF 联接基金的 基金经理,2012 年 5 月7 日至2016 年7 月27 日任广发 深证 100 指 数分级基金 的基金经 理,2014 年 6 月 3 日起 任广发中 证全指可选 消费 ETF 基 金的基金 经理,2014 年10 月30 日至 2016 年 7 月 27 日 任广发百发 100 指数 基金的基金经理,2014 年12 月 1 日起任广发中证全指医药卫生 ETF 基金的基金经理,2015 年 1 月 8 日起任 广发中证全 指信息技 术 ETF 基金 的基金经理, 2015 年 1 月 29 日起任 广发中证全指信息技 术 ETF 联接 基金的基金经理, 2015 年 3 月 23 日起任广发中证全指金 融地产 ETF 基金的基金经理, 2015 年 4 月 15 日起任广发可选消费联 接基金的基金经理, 2015 年 5 月6 日起任广发医药卫生联接基金的 基金经理,2015 年 6 月 25 日起任 广发中证全 指能源 ETF 和广发中 证全指原材 料 ETF 基金 的基金经 理,2015 年 7 月 1 日起 任广发中 证全指主要 消费 ETF 基 金的基金 经理,2015 年 7 月 9 日 起任广发 能源联接和广发金融地产联接基 金的基金经理,2015 年 7 月 23 日 至2016 年7 月27 日任广 发医疗指 数分级基金的基金经理,2015 年 8 月 18 日起任 广发原材料联接和广 发主要消费联接基金的基金经理, 2016 年5 月30 日起任广发 基金管 理有限公司数量投资部副总经理, 2017 年6 月13 日起任广发 中 证全 指工业 ETF 和广发全指 工业 ETF 联接基金基金经理。 注:1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页共 46 页 2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发 中 证 全 指 金融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ,本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产, 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 , 为 基金 份 额 持 有人 谋 求 最大利益。 4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明 4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况 公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 , 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 , 并 通过 实 时 的 行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 , 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 , 重点 投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度, 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内 可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易部按照 “ 时 间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则, 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过 投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 , 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ; 稽 核 岗通 过 对 投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本 报 告 期 内, 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 , 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 , 未 发生 任何不公平的交易事项。 4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明 本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 ( 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合 除 外 ) 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反 向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 , 本 投 资组 合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 , 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证 券当 日成交量的 5%, 未发 现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页共 46 页 4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明 4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 (1 )投资策 略 作为 ETF 基 金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回 等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。 (2 )运作分 析 报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 报告期内, 本基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素, 作为 ETF 基金, 由于本基金规模较小, 申购赎回对本基金的跟踪效果有较大影响。 4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现 本报告期内,本基金净值增长率为 11.09%,同期 业绩基准收益率为 6.68% 。 4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望 2017 年上半 年, 市场的结构严重分化, 代表大盘的沪深 300 指 数创新高, 而代表小盘的中证 1000 指数表现偏弱。 根据统计局公告的数据, 二季度 GDP 增速 为 6.9% , 经 济内生增长较强, 宏观经济端 的超预期表现使得近期周期行业股票表现强势。另外,6 月工业增加值同比增速 7.6% ;6 月 单月固 定资产投资增速同比回升至 8.8% , 其中制造业投资同比从上月的 5.9% 上升到 6 月的 6.6% ,基 建从 上月的 13.1% 大幅上升到 6 月的17.3% ; 社会消费品零售总额 6 月同比上 升 11% 。 众多 经济数据预示 着 未 来 经 济逐 步 走 入 正轨 。 金 融 地产 行 业 作 为蓝 筹 股 , 目前 估 值 依 然很 低 , 是 价值 投 资 者 投资 的 最 佳选择。 4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明 公 司 设 有 估值 委 员 会 ,按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 , 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的 估 值 原 则 和估 值 程 序 ,并 选 取 适 当的 估 值 方 法, 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员 包 括 : 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽 核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ,在 发 生 了 影响 估 值 政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法, 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基 金 会 计 部 具体 执 行 , 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重 大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 , 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 , 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页共 46 页 稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 , 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上 所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 , 基金 经 理 不 参 与 估 值的 具 体 流 程, 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 , 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见 和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准 则。 本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 , 由 其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明 根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 , 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进行利润分配,符合合同规定。 5


托管 人 报告 5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明 本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本托管人” ) 在 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律法 规 、 基 金合 同 和 托 管协 议 的 有 关规 定 , 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 完 全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 规 定 , 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 , 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ,未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持 有人利益的行为。 5.3 托 管人对 本 半 年度报 告 中 财务信 息 等 内容的 真 实 、准确 和 完 整发表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “ 金融 工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页共 46 页 6


半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) 6.1 资 产负债 表 会计主体: 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资


产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 2,686,101.14 2,618,301.45 结算备付金


11,958.64 2,715.62 存出保证金


5,217.70 1,728.06 交易性金融资产 6.4.7.2 163,523,219.87 110,741,100.41 其中:股票投资


163,523,219.87 110,741,100.41 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 464.70 474.61 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


166,226,962.05 113,364,320.15 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


66,884.55 49,218.24 应付托管费


13,376.93 9,843.62 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 39,281.36 18,124.45 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页共 46 页 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 185,592.31 276,216.84 负债合计


305,135.15 353,403.15 所 有 者 权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 189,059,983.00 143,059,983.00 未分配利润 6.4.7.1 0 -23,138,156.10 -30,049,066.00 所有者权益合计


165,921,826.90 113,010,917.00 负债和所有者权益总计


166,226,962.05 113,364,320.15 注: 报告截止日 2017 年6 月 30 日, 基金份额净值人民币 0.8776 元, 基金份额总额 189,059,983.00 份。 6.2 利 润表 会计主体: 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项


目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 一、收入


16,587,406.06 -23,869,681.74 1. 利息收入 6.4.7.1 1 10,774.36 2,942.89 其中:存款利息收入


10,731.02 2,942.89 债券利息收入


43.34 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 (损失以“- ”填列)


2,452,631.35 -15,184,578.48 其中:股票投资收益 6.4.7.1 2 1,101,305.86 -16,367,174.87 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.1 3 4,777.06 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.1 4 - - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页共 46 页 股利收益 6.4.7.1 5 1,346,548.43 1,182,596.39 3. 公允价值 变动收益(损失以“- ” 号填列) 6.4.7.1 6 14,133,372.57 -8,687,378.56 4. 汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)


- - 5. 其他收入 (损失以“- ”号填列) 6.4.7.1 7 -9,372.22 -667.59 减 : 二 、费用


617,066.07 569,888.76 1 .管理人报 酬


322,764.07 301,924.31 2 .托管费


64,552.86 60,384.85 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.1 8 38,280.29 17,243.47 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.1 9 191,468.85 190,336.13 三 、 利润 总额 ( 亏损 总额 以 “-”号 填列) 15,970,339.99 -24,439,570.50 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填列 )


15,970,339.99 -24,439,570.50 6.3 所 有者权 益 ( 基金净 值 ) 变动表 会计主体: 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 143,059,983.00 -30,049,066.00 113,010,917.00 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 15,970,339.99 15,970,339.99 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以“- ”号填列) 46,000,000.00 -9,059,430.09 36,940,569.91 其中:1. 基 金申购款 87,000,000.00 -16,384,385.10 70,615,614.90 2. 基金赎回 款 -41,000,000.00 7,324,955.01 -33,675,044.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 - - - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页共 46 页 值变动(净值减少以“- ” 号填列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 189,059,983.00 -23,138,156.10 165,921,826.90 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 203,059,983.00 -29,483,727.33 173,576,255.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -24,439,570.50 -24,439,570.50 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以“- ”号填列) -52,000,000.00 14,991,193.22 -37,008,806.78 其中:1. 基 金申购款 13,000,000.00 -3,557,056.80 9,442,943.20 2. 基金赎回 款 -65,000,000.00 18,548,250.02 -46,451,749.98 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 151,059,983.00 -38,932,104.61 112,127,878.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:孙树明,主管会计工作负责人: 窦刚,会计机构负责人: 张晓章 6.4 报 表附注 6.4.1 基 金基 本 情 况 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( “ 中国证监会 ”) 证监许 可[2013]1262 号 《关于核 准广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投 资 基 金 募 集的 批 复 》 核准 , 由 广 发基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 等 有 关 规定 和 《 广 发中 证 全 指 金融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投资基金基金合同》( “ 基金合同”) 发起,于 2015 年 3 月 23 日募集成立。本基金的基金管理人为广 发基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金募集期为 2015 年 2 月 25 日起 至 2015 年 3 月 13 日,本 基金为交易型开放式基金,存续广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页共 46 页 期限不定, 募集资金总额为人民币 579,059,983.00 元, 有效 认购户数为 9,220 户。 其 中, 认购资 金 在募集期间产生的利息共计人民币 45,575.00 元 ,折合基金份额 45,575.00 份,按照 基金合同的有 关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 验资。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 和 基 金 合同 等 有 关 规 定, 本 基 金 的投 资 范 围 包括 : 中 证 全指 金 融 地 产指 数 的 成 份股 、 备 选 成份 股 。 可 少量 投 资 于非成份股 (包括中小板、 创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票) 、 新股、 债券、 权证、 股指 期 货 、 货 币市 场 工 具 及及 经 中 国 证监 会 批 准 的允 许 本 基 金投 资 的 其 它金 融 工 具 。本 基 金 投 资于 标 的 指 数 成 份 股、 备 选 成 份股 的 比 例 不低 于 基 金 资产 净 值 的 95% , 但 因 法律法 规 的 规 定而 受 限 制 的情 形 除外。本基金的业绩比较基准:中证全指金融地产指数。 本基金的财务报表于 2017 年8 月22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于基 金 行 业 实务 操 作 的 有关 规 定 编 制, 同 时 在 具体 会 计 核 算和 信 息 披 露方 面 也 参 考了 中 国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明 本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2017 年6 月30 日的财务状 况以及 2017 年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明 6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错 更 正 的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页共 46 页 [2005]103 号 文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财 税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深 圳证券交易所关于 做 好 证 券 交易 印 花 税 征收 方 式 调 整工 作 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实 施 上 市公 司 股 息 红利 差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得 税 政 策 有 关问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面 推 开营 业 税 改 征增 值 税 试 点的 通 知 》 及其 他 相关税务法规和实务操作,主要税项列 示如下: 1. 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券 免征营业税或增值税。 2. 对 证 券 投资 基 金 从 证券 市 场 中 取得 的 收 入 ,包 括 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ,股 权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3. 对基 金 取得 的 股 票 股息 、 红 利 收入 , 由 上 市公 司 在 收 到税 款 当 月 的法 定 申 报 期内 向 主 管 税务 机关申报缴纳, 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。 4. 对基金取 得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个 人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金 从事 A 股买 卖, 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税, 对受让方不再 缴纳印花税。 6. 基 金 作 为流 通 股 股 东在 股 权 分 置改 革 过 程 中收 到 由 非 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 对 价 , 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。


6.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明 6.4.7.1 银行 存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 2,686,101.14 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,686,101.14 6.4.7.2 交易 性 金 融资产 单位:人民币元 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页共 46 页 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 165,689,345.50 163,523,219.87 -2,166,125.63 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 165,689,345.50 163,523,219.87 -2,166,125.63 6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收 利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 453.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 2.16 应收结算备付金利息 9.12 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 464.70 6.4.7.6 其他 资 产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 39,281.36 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页共 46 页 银行间市场应付交易费用 - 合计 39,281.36 6.4.7.8 其他 负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 168,601.50 应付替代款 652.80 可退替代款 5,385.66 应付指数使用费 10,952.35 合计 185,592.31 6.4.7.9 实收 基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 143,059,983.00 143,059,983.00 本期申购 87,000,000.00 87,000,000.00 本期赎回 (以“- ” 号填列 ) -41,000,000.00 -41,000,000.00 本期末 189,059,983.00 189,059,983.00 6.4.7.10 未分 配 利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -10,885,695.83 -19,163,370.17 -30,049,066.00 本期利润 1,836,967.42 14,133,372.57 15,970,339.99 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -3,384,964.22 -5,674,465.87 -9,059,430.09 其中:基金申购款 -6,393,174.74 -9,991,210.36 -16,384,385.10 基金赎回款 3,008,210.52 4,316,744.49 7,324,955.01 本期已分配利润 - - - 本期末 -12,433,692.63 -10,704,463.47 -23,138,156.10 6.4.7.11 存款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 10,198.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 31.27 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页共 46 页 结算备付金利息收入 501.46 其他 - 合计 10,731.02 6.4.7.12 股票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资收益 ——买卖股票差价收入 4,455,053.44 股票投资收益 ——赎回差价收入 -3,353,747.58 股票投资收益 ——申购差价收入 - 合计 1,101,305.86 6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 14,721,485.53 减:卖出股票成本总额 10,266,432.09 买卖股票差价收入 4,455,053.44 6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 赎回基金份额对价总额 33,675,044.99 减:现金支付赎回款总额 198,849.99 减:赎回股票成本总额 36,829,942.58 赎回差价收入 -3,353,747.58 6.4.7.13 债 券投 资 收 益











单 位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 313,820.40 减: 卖出债券 (、 债转股及债券到期兑 付)成本总额 309,000.00 减:应收利息总额 43.34 买卖债券差价收入 4,777.06 6.4.7.14 衍生 工 具 收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页共 46 页 6.4.7.15 股利 收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 股票投资产生的股利收益 1,346,548.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,346,548.43 6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 1. 交易性金 融资产 14,133,372.57 —— 股票投资 14,133,372.57 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 14,133,372.57 6.4.7.17 其他 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 基金赎回费收入 - 手续费返还 - 基金转换费收入 - 印花税返还 - 替代损益 -9,372.22 其他 - 合计 -9,372.22 注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成 本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。


6.4.7.18 交易 费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页共 46 页 交易所市场交易费用 38,280.29 银行间市场交易费用 - 合计 38,280.29 6.4.7.19 其他 费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 119,012.93 银行汇划费 1,915.00 上市费 29,752.78 指数使用费 20,952.35 合计 191,468.85 6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明 6.4.8.1 或有 事 项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联方 关 系 6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况 本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 本基金的联接基金 6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年6 月30日


上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股 成交金额 占当期股广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页共 46 页 票成交总 额的比例 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 - - 683,693.04 5.65% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 636.71 7.08% - - 注: 1. 股票交 易佣金的计提标准: 支付佣金= 股票成 交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结 算风险金( 含 债券交易);


2. 本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;


3. 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包 括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 322,764.07 301,924.31 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率 计提。管理费的计算方法如下: H =E×0.50%÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基 金 托 管费 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页共 46 页 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 64,552.86 60,384.85 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下: H =E×0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。 6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况 6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 广发中证全指金 融地产交易型开 放式指数证券投 资基金发起式联 接基金 102,341,324.00 54.13% 51,753,487.00 36.18% 6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 2,686,101.1 4 10,198.29 1,044,368.3 2 2,593.42 注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管, 按银行同业利率或约定利率计息。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页共 46 页 6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分 配 情 况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60333 1 百达 精工 2017- 06-27 2017- 07-05 新股 流通 受限 9.63 9.63 999.0 0 9,620 .37 9,620 .37 - 60330 5 旭升 股份 2017- 06-30 2017- 07-10 新股 流通 受限 11.26 11.26 1,351 .00 15,21 2.26 15,21 2.26 - 60393 3 睿能 科技 2017- 06-28 2017- 07-06 新股 流通 受限 20.20 20.20 857.0 0 17,31 1.40 17,31 1.40 - 注: 截至本报告期末 2017 年 6 月30 日 止, 本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限债券和 权证。 6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00002 9 深深房 A 2016-0 9-14 重大事 项停牌 11.17 - - 5,400.00 62,713.43 60,318.00 - 00083 8 财信发 展 2017-0 5-02 重大事 项停牌 6.59 - - 13,800.00 136,347.97 90,942.00 - 60065 7 信达地 产 2017-0 2-20 重大事 项停牌 5.76 2017-0 8-10 6.19 18,300.00 111,804.93 105,408.00 - 60056 8 中珠医 疗 2017-0 4-25 重大事 项停牌 19.16 2017-0 7-27 6.15 11,100.00 264,699.47 212,676.00 - 60064 3 爱建集 团 2017-0 4-17 重大事 项停牌 14.98 2017-0 8-02 16.48 44,550.00 614,631.43 667,359.00 - 00065 金科股 2017-0 重大事 6.54 2017-0 5.92 115,600.0 676,483.94 756,024.00 - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页共 46 页 6 份 5-05 项停牌 7-05 0 6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券 6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工 具 风 险及管 理 本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人 制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 , 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 , 通 过 可靠 的 管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构 本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 , 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会, 负 责 制 定风 险 管 理 的 宏观 政 策 , 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ; 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ,讨 论 和 制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施; 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负 责 , 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司 总裁负责。 本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用 风 险 信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任, 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、 无法支付到期本息, 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降, 将对基金资产造成的损失。 为 了 防 范 信用 风 险 , 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 , 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。 但是, 随着短期资金市场的发展, 本基金的投资范围扩大以后, 可能会在一定程度上增加信用风险。 本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 , 违约 风 险 较 小 ;银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券,因此与债券相关的信用风险不重大。 6.4.13.3 流动 性 风 险 流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 不 活 跃 ,基 金 资 产 无法 以 适 当 价格 及 时 变 现的 风 险 或 基金 无 法 应 付基 金 赎 回 支 付的 要 求 所 引起 的 风 险 。本 基 金 坚 持组 合 持 有 、分 散 投 资 的原 则 , 基 金管 理 人 根 据市 场 运 行 情 况 和 基金 运 行 情 况制 订 本 基 金的 风 险 控 制目 标 和 方 法, 具 体 计 算与 分 析 各 类风 险 控 制 指标 , 从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具, 除在附注 6.4.12 中列示的 流通暂时 受限的证券 外 , 本 基 金所 持 大 部 分证 券 均 可 在证 券 交 易 所或 银 行 间 同业 市 场 进 行交 易 , 资 产变 现 能 力 强。 本 基 金 持 有 的 其他 资 产 主 要为 银 行 存 款等 期 限 短 、流 动 性 强 的品 种 。 本 基金 的 负 债 水平 也 严 格 按照 基 金 合 同 及 中 国证 监 会 相 关规 定 进 行 管理 , 因 此 无重 大 流 动 性风 险 。 此 外, 本 基 金 申购 赎 回 采 用一 篮 子广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页共 46 页 股票的形式,流动性风险低于其他类型基金。 6.4.13.4 市场 风 险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理等各种因素的影响, 导 致 基 金 收益 水 平 变 化而 产 生 的 风险 , 反 映 了基 金 资 产 中金 融 工 具 或证 券 价 值 对市 场 参 数 变化 的 敏 感性 。 一般来讲, 市场风险是开放式基金面临的最大风险, 也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也 是 最 难 防范 的 风 险 ,其 他 如 流 动性 风 险 最 终是 因 为 市 场风 险 在 起 作用 。 市 场 风险 包 括 利 率风 险 、 外汇风险和市场价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。 本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(VAR) 等方法来评估投资组合中债券的利率风险。


6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口 单位:人民币元 本期末 2017 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 2,686,101.14 - - - 2,686,101.14 结算备付金 11,958.64 - - - 11,958.64 存出保证金 5,217.70 - - - 5,217.70 交易性金融资产 - - - 163,523,219.87 163,523,219. 87 应收利息 - - - 464.70 464.70 其他资产 - - - - - 资产总计 2,703,277.48 - - 163,523,684.57 166,226,962. 05 负债








应付管理人报酬 - - - 66,884.55 66,884.55 应付托管费 - - - 13,376.93 13,376.93 应付交易费用 - - - 39,281.36 39,281.36 其他负债 - - - 185,592.31 185,592.31 负债总计 - - - 305,135.15 305,135.15 利率敏感度缺口 2,703,277.48 - - 163,218,549.42 165,921,826. 90 上年度末 2016 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页共 46 页 资产








银行存款 2,618,301.45 - - - 2,618,301.45 结算备付金 2,715.62 - - - 2,715.62 存出保证金 1,728.06 - - - 1,728.06 交易性金融资产 - - - 110,741,100.41 110,741,100. 41 应收利息 - - - 474.61 474.61 其他资产 - - - - - 资产总计 2,622,745.13 - - 110,741,575.02 113,364,320. 15 负债








应付管理人报酬 - - - 49,218.24 49,218.24 应付托管费 - - - 9,843.62 9,843.62 应付交易费用 - - - 18,124.45 18,124.45 其他负债 - - - 276,216.84 276,216.84 负债总计 - - - 353,403.15 353,403.15 利率敏感度缺口 2,622,745.13 - - 110,388,171.87 113,010,917. 00 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响。


6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格风险 其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动 发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 , 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理 系统,通过标准差、跟踪误 差、beta 值 、风险价值模型(VAR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页共 46 页 资产净 值比例 (% ) 资产净 值比例 (% ) 交易性金融资产 -股票投资 163,523,219.87 98.55 110,741,100.41 97.99 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 163,523,219.87 98.55 110,741,100.41 97.99 6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币 元) 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 10,611,358.77 5,558,928.87 业绩比较基准下降 5% -10,611,358.77 -5,558,928.87 6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值 (a) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 接 近 于公 允价值。 (b) 以公允价 值计量的金融工具 (i) 金融工具 公允价值计量的方法 本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 (ii) 各层级 金融工具公允价值


于 2017 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 161,588,348.84 元, 属于 第二层级的余额为 1,892,727.00 元 , 属于第三层级的余额为 42,144.03 元,其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2016 年 12 月 31 日: 属于第一层级的 余额为 106,853,022.56 元 , 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 3,692,460.78 元 , 属 于 第 三 层 级 的 余 额 为 19,5617.07 元,其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票) 。 (iii) 公允价 值所属层级间的重大变动 对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 , 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况,广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页共 46 页 本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列 入第二层级或第三层级,上述事 项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 (iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价 值估值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资 组 合报 告 7.1 期 末基金 资 产 组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 163,523,219.87 98.37 其中:股票 163,523,219.87 98.37 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,698,059.78 1.62 7 其他各项资产 5,682.40 0.00 8 合计 166,226,962.05 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。


7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 7.2.1 报 告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页共 46 页 B 采矿业 - - C 制造业 651,487.13 0.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 301,555.50 0.18 F 批发和零售业 110,485.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 129,695,039.98 78.17 K 房地产业 32,290,307.38 19.46 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 474,344.88 0.29 合计 163,523,219.87 98.55 7.2.2 报 告 期末 按 行 业分类 的 港 股通 投 资 股 票投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 601318 中国平安 351,888 17,457,163.68 10.52 2 600036 招商银行 371,299 8,877,759.09 5.35 3 601166 兴业银行 451,456 7,611,548.16 4.59 4 600016 民生银行 851,257 6,997,332.54 4.22 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页共 46 页 5 000002 万


科A 245,140 6,121,145.80 3.69 6 601328 交通银行 989,209 6,093,527.44 3.67 7 600000 浦发银行 404,246 5,113,711.90 3.08 8 601288 农业银行 1,380,900 4,860,768.00 2.93 9 600030 中信证券 285,200 4,854,104.00 2.93 10 600837 海通证券 292,500 4,343,625.00 2.62 11 601398 工商银行 778,900 4,089,225.00 2.46 12 601169 北京银行 438,194 4,018,238.98 2.42 13 601601 中国太保 113,521 3,844,956.27 2.32 14 601211 国泰君安 162,600 3,334,926.00 2.01 15 000001 平安银行 309,669 2,907,791.91 1.75 16 601988 中国银行 763,000 2,823,100.00 1.70 17 600048 保利地产 257,600 2,568,272.00 1.55 18 601818 光大银行 575,100 2,329,155.00 1.40 19 600015 华夏银行 231,676 2,136,052.72 1.29 20 601688 华泰证券 116,925 2,092,957.50 1.26 21 000776 广发证券 107,100 1,847,475.00 1.11 22 001979 招商蛇口 85,829 1,833,307.44 1.10 23 601628 中国人寿 60,500 1,632,290.00 0.98 24 600958 东方证券 112,102 1,559,338.82 0.94 25 601336 新华保险 30,102 1,547,242.80 0.93 26 601939 建设银行 242,401 1,490,766.15 0.90 27 601901 方正证券 148,500 1,474,605.00 0.89 28 601009 南京银行 130,946 1,467,904.66 0.88 29 600340 华夏幸福 42,800 1,437,224.00 0.87 30 600999 招商证券 82,973 1,428,795.06 0.86 31 002142 宁波银行 70,580 1,362,194.00 0.82 32 601377 兴业证券 168,730 1,253,663.90 0.76 33 000166 申万宏源 218,413 1,223,112.80 0.74 34 002736 国信证券 89,000 1,179,250.00 0.71 35 000783 长江证券 120,300 1,139,241.00 0.69 36 601788 光大证券 70,700 1,055,551.00 0.64 37 600606 绿地控股 132,100 1,033,022.00 0.62 38 601099 太平洋 245,600 987,312.00 0.60 39 601555 东吴证券 86,601 972,529.23 0.59 40 600383 金地集团 81,473 934,495.31 0.56 41 600705 中航资本 162,502 918,136.30 0.55 42 002673 西部证券 63,542 903,567.24 0.54 43 600816 安信信托 65,880 895,309.20 0.54 44 600109 国金证券 76,198 893,040.56 0.54 45 000728 国元证券 63,600 777,192.00 0.47 46 000656 金科股份 115,600 756,024.00 0.46 47 000540 中天金融 102,200 710,290.00 0.43 48 600208 新湖中宝 155,500 699,750.00 0.42 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页共 46 页 49 601998 中信银行 110,704 696,328.16 0.42 50 601198 东兴证券 39,800 686,152.00 0.41 51 600643 爱建集团 44,550 667,359.00 0.40 52 600061 国投安信 40,000 622,000.00 0.37 53 002146 荣盛发展 63,001 621,819.87 0.37 54 600663 陆家嘴 26,181 618,918.84 0.37 55 601229 上海银行 23,900 610,406.00 0.37 56 601155 新城控股 32,700 606,258.00 0.37 57 002500 山西证券 61,500 589,170.00 0.36 58 000750 国海证券 106,200 584,100.00 0.35 59 600369 西南证券 102,400 574,464.00 0.35 60 600291 西水股份 23,800 523,600.00 0.32 61 600325 华发股份 61,420 512,857.00 0.31 62 000686 东北证券 50,761 510,148.05 0.31 63 000402 金 融 街 43,181 506,081.32 0.31 64 600266 北京城建 34,000 494,360.00 0.30 65 600649 城投控股 45,592 479,171.92 0.29 66 600895 张江高科 28,101 474,344.88 0.29 67 600919 江苏银行 46,100 428,269.00 0.26 68 600376 首开股份 37,300 426,712.00 0.26 69 600503 华丽家族 57,600 398,016.00 0.24 70 600909 华安证券 39,300 396,537.00 0.24 71 601997 贵阳银行 25,000 395,250.00 0.24 72 002244 滨江集团 56,300 389,596.00 0.23 73 000627 天茂集团 46,500 375,720.00 0.23 74 600240 华业资本 41,245 373,679.70 0.23 75 601588 北辰实业 57,501 356,506.20 0.21 76 000979 中弘股份 130,100 340,862.00 0.21 77 000671 阳 光 城 58,500 340,470.00 0.21 78 000926 福星股份 27,600 336,720.00 0.20 79 000981 银亿股份 33,000 322,410.00 0.19 80 000718 苏宁环球 54,912 321,784.32 0.19 81 600094 大名城 41,141 315,551.47 0.19 82 600622 嘉宝集团 19,240 313,227.20 0.19 83 000667 美好置业 92,700 306,837.00 0.18 84 000006 深振业A 34,400 303,064.00 0.18 85 000732 泰禾集团 18,000 300,240.00 0.18 86 600064 南京高科 19,400 292,940.00 0.18 87 000031 中粮地产 38,900 292,917.00 0.18 88 601375 中原证券 28,900 290,734.00 0.18 89 600565 迪马股份 52,700 290,377.00 0.18 90 000563 陕国投A 55,900 289,003.00 0.17 91 601881 中国银河 23,400 277,524.00 0.17 92 600466 蓝光发展 30,900 266,667.00 0.16 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页共 46 页 93 600823 世茂股份 54,200 265,580.00 0.16 94 000712 锦龙股份 16,200 265,194.00 0.16 95 000961 中南建设 40,300 262,756.00 0.16 96 000036 华联控股 28,800 262,080.00 0.16 97 600067 冠城大通 37,800 259,686.00 0.16 98 002670 国盛金控 16,200 257,580.00 0.16 99 002285 世联行 29,532 236,846.64 0.14 100 000615 京汉股份 16,900 233,389.00 0.14 101 600848 上海临港 10,800 232,848.00 0.14 102 600638 新黄浦 14,200 230,466.00 0.14 103 000882 华联股份 63,100 227,791.00 0.14 104 600639 浦东金桥 12,281 222,531.72 0.13 105 600162 香江控股 61,600 221,144.00 0.13 106 600926 杭州银行 14,500 215,325.00 0.13 107 600568 中珠医疗 11,100 212,676.00 0.13 108 600807 天业股份 22,401 211,241.43 0.13 109 600708 光明地产 31,070 206,304.80 0.12 110 600185 格力地产 29,660 201,391.40 0.12 111 000918 嘉凯城 25,800 193,758.00 0.12 112 000620 新华联 26,900 191,259.00 0.12 113 000040 东旭蓝天 14,500 190,675.00 0.11 114 600155 宝硕股份 12,500 184,750.00 0.11 115 600736 苏州高新 25,500 180,285.00 0.11 116 000616 海航投资 41,300 177,590.00 0.11 117 600400 红豆股份 25,810 177,572.80 0.11 118 000797 中国武夷 18,400 172,592.00 0.10 119 600773 西藏城投 15,400 170,478.00 0.10 120 600053 九鼎投资 4,700 164,312.00 0.10 121 600641 万业企业 14,600 162,936.00 0.10 122 002147 新光圆成 10,000 155,400.00 0.09 123 600748 上实发展 20,310 146,232.00 0.09 124 600743 华远地产 33,950 143,269.00 0.09 125 002314 南山控股 20,400 136,476.00 0.08 126 601878 浙商证券 7,686 130,738.86 0.08 127 002797 第一创业 13,600 125,256.00 0.08 128 000011 深物业 A 5,800 116,000.00 0.07 129 002839 张家港行 7,300 114,756.00 0.07 130 000987 越秀金控 9,500 110,485.00 0.07 131 600246 万通地产 22,300 110,385.00 0.07 132 600604 市北高新 15,300 109,395.00 0.07 133 000517 荣安地产 22,700 105,555.00 0.06 134 600657 信达地产 18,300 105,408.00 0.06 135 000617 中油资本 6,600 102,960.00 0.06 136 000514 渝 开 发 12,200 91,866.00 0.06 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页共 46 页 137 000838 财信发展 13,800 90,942.00 0.05 138 002807 江阴银行 7,200 90,216.00 0.05 139 002016 世荣兆业 8,700 82,302.00 0.05 140 000029 深深房A 5,400 60,318.00 0.04 141 603316 诚邦股份 1,825 38,799.50 0.02 142 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02 143 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 144 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 145 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 146 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 147 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 148 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 149 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01 7.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000783 长江证券 935,057.00 0.83 2 601229 上海银行 602,085.00 0.53 3 601318 中国平安 538,376.00 0.48 4 600919 江苏银行 438,438.00 0.39 5 601881 中国银河 413,933.56 0.37 6 601997 贵阳银行 400,977.00 0.35 7 600909 华安证券 387,109.00 0.34 8 600606 绿地控股 377,311.00 0.33 9 600340 华夏幸福 349,529.00 0.31 10 000732 泰禾集团 299,714.00 0.27 11 600016 民生银行 292,895.00 0.26 12 601375 中原证券 291,404.00 0.26 13 000615 京汉股份 275,849.00 0.24 14 000961 中南建设 271,243.00 0.24 15 600823 世茂股份 268,162.66 0.24 16 002673 西部证券 257,051.54 0.23 17 002670 国盛金控 256,188.00 0.23 18 600036 招商银行 256,024.00 0.23 19 000002 万


科A 253,355.00 0.22 20 600162 香江控股 237,500.00 0.21 注: 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股 及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页共 46 页 减少的股票,此外, “ 买入金额” (或“ 买入股票 成本 ” )、“ 卖出金额” (或 “ 卖出股票 收入 ” )均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 2,218,944.00 1.96 2 000783 长江证券 938,365.00 0.83 3 000046 泛海控股 478,642.00 0.42 4 601212 白银有色 421,956.48 0.37 5 601166 兴业银行 395,361.00 0.35 6 000897 津滨发展 254,152.00 0.22 7 601200 上海环境 235,380.80 0.21 8 601881 中国银河 214,851.66 0.19 9 600016 民生银行 165,308.00 0.15 10 600649 城投控股 164,916.72 0.15 11 603817 海峡环保 163,203.81 0.14 12 600939 重庆建工 155,230.00 0.14 13 601952 苏垦农发 154,700.64 0.14 14 000863 三湘印象 152,979.00 0.14 15 000861 海印股份 151,020.00 0.13 16 603823 百合花 149,012.82 0.13 17 603345 安井食品 147,409.36 0.13 18 600036 招商银行 138,220.00 0.12 19 601375 中原证券 132,871.57 0.12 20 603881 数据港 128,466.28 0.11 7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 16,535,410.66 卖出股票的收入(成交)总额 14,721,485.53 7.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页共 46 页 7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 (1 )本基金 本报告期末未持有股指期货。


(2 )本基金 本报告期内未进行股指期货交易。 7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 (1 )本基金 本报告期末未持有国债期货。 (2 )本基金 本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投 资 组合 报 告 附注 7.12.12017 年 5 月 25 日,中信证券(600030)和海通证券(600837)因在融资融券业务开展过程 中 , 违 反 了 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 八 十 四 条 “ 未 按 照 规 定 与 客 户 签 订 业 务 合 同 ” 的 规 定 , 被 中 国证监会予以行政处罚。 2016 年 11 月 25 日,海 通证券(600837 )因个别 营业部对恒生 HOMS 系统 接入未实施有效管理, 对 相关客户身份情况缺乏了解,被中国证监会予以行政处罚。 本 基 金 为 指数 型 基 金 ,上 述 股 票 系标 的 指 数 成份 股 , 投 资决 策 程 序 符合 公 司 投 资制 度 的 规 定。 除 上 述 证 券 外 ,本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 没 有出 现 被 监 管部 门 立 案 调查 , 或 在 报告 编 制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报 告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页共 46 页 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,217.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 464.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,682.40 7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8


基金 份 额持 有 人 信息 8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 1,881 100,510.36 110,941,489.00 58.68% 78,118,494.00 41.32% 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页共 46 页 8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 广发中证全指金融地产交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金 102,341,324.00 54.13% 2 北京信弘天禾资产管理中 心(有限合伙)-中子星 -星河母基金 2 期私募 证 券投资基金 6,000,000.00 3.17% 3 游春萍 5,000,553.00 2.64% 4 曹文明 3,530,200.00 1.87% 5 杜秀兰 1,233,812.00 0.65% 6 孙奇峰 1,000,269.00 0.53% 7 扬州市矿务局 1,000,077.00 0.53% 8 江西兴美工贸有限公司 1,000,019.00 0.53% 9 汪穗庆 1,000,019.00 0.53% 10 张素芸 850,074.00 0.45% 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 9


开放 式 基金 份 额 变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 3 月23 日 )基金份额总额 579,059,983.00


本报告期期初基金份额总额 143,059,983.00 本报告期 基金总申购份额 87,000,000.00 减: 本报告期基金总赎回份额 41,000,000.00 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 189,059,983.00 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页共 46 页 10


重大 事件 揭 示 10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 吴 明 芳 诉 平安 银 行 股 份有 限 公 司 义乌 福 田 小 微企 业 专 营 支行 财 产 损 害赔 偿 纠 纷 一案 , 我 公 司系 本 案 第 三 人。 原 告 认 为银 行 未 尽 适当 推 介 义 务导 致 投 资 损失 , 请 求 银行 赔 偿 。 该案 经 浙 江 省义 乌 市 人 民 法 院 一审 审 理 后 ,判 决 原 告 败诉 , 驳 回 其诉 讼 请 求 。原 告 不 服 一审 判 决 , 向金 华 市 中 级人 民 法 院提起上诉,二审法院现已审理终结,驳回原告上诉,维持原判。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金 投资 策 略 的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所 情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页共 46 页 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 银河证券 2 28,930,210.73 100.00% 21,156.91 100.00% - 华创证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - 新增 1 个 天风证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 注:1 、交易 席位选择标准: (1 )财务状 况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2 )经营行 为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3 ) 具备投资运作所需的高效、 安全、 合规的席位资源, 满足投资组合进行证券交易的需要; (4 ) 具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股 的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5 )能积极 为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6 )能提供 其他基金运作和管理所需的服务。


2 、交易席位 选择流程: (1 ) 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2 ) 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议, 并通知基金托 管人。 10.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 银河证券 313,820.40 100.00% - - - - 10.8 其 他 重大 事 件 无 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页共 46 页 11


影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 11.1 报 告 期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超 过20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的时间区 间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占比 广发中 证全指 金融地 产交易 型开放 式指数 证券投 资基金 发起式 联接基 金 1 20170101-201706 30 51,753, 487.00 84,473,3 36.00 33,885, 499.00 102,341,324. 00 54.13% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况 ,由此可能导致的特有风险 主要包括: 当投资者持有份额占比较为集中时, 个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净 值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申 请; 若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元, 基 金还 可能面临转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 本基金管理人将对基金的大额 申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 12


备查 文件 目 录 12.1 备 查 文件 目 录 (一)中国证监会批准广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 (二) 《广发 中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (三) 《广发 中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存 放 地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页共 46 页 12.3 查 阅 方式 1. 书 面 查 阅: 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本费购买复印件; 2.网站查阅 :基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子 邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发 基 金管理 有 限 公司 二 〇 一 七年八 月 二 十五日