广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券
投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十五日 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 2 页共 44 页
1
重要 提 示及 目 录
1.1 重 要提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 3 页共 44 页
1.2 目录
1
重要 提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金 简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理 人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 12
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 12
4.4 管理人 对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 13
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 14
5
托管 人 报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人 对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资 组 合报 告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 33
7.3 期末按 公允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 33
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 37
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 38
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 38
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 38
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 39
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 39
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 39
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 39
7.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 39 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 4 页共 44 页
8
基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 40
8.2 期末上 市基金 前十名持有人 ....................................................................................................... 40
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 41
9
开放 式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 41
10
重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 41
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 41
10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 42
10.5 报告期 内改聘会计师事务所 情况 ............................................................................................. 42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 42
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 43
11
影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ....................................................................................................... 43
12
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 44
12.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 44
12.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 44
12.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 44
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 5 页共 44 页
2
基金 简 介
2.1 基 金基本 情 况
基金名称 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指主要消费 ETF
场内简称 全指消费
基金主代码 159946
交易代码 159946
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月1 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,315,634.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月13 日
2.2 基 金产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证全指主要消费
指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 6 页共 44 页
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3 号4004-56 室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 田国立
2.4 信 息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
2.5 其 他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 2,468,908.91
本期利润 3,598,733.56
加权平均基金份额本期利润 0.0770
本期加权平均净值利润率 7.53%
本期基金份额净值增长率 8.07%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 2,622,792.06
期末可供分配基金份额利润 0.0743
期末基金资产净值 37,938,426.06
期末基金份额净值 1.0743
3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 7.44%
注： （1 ） 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 7 页共 44 页
（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.76% 0.85% 6.70% 0.86% 0.06% -0.01%
过去三个月 3.45% 0.87% 2.50% 0.88% 0.95% -0.01%
过去六个月 8.07% 0.81% 7.47% 0.82% 0.60% -0.01%
过去一年 16.61% 0.85% 13.81% 0.86% 2.80% -0.01%
自基金合同生
效起至今
7.44% 1.68% -7.23% 1.82% 14.67% -0.14%
注：业绩比较基准：中证全指主要消费指数收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 7 月 1 日至2017 年6 月30 日）
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 8 页共 44 页
4
管理 人 报告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注册资
本 1.2688 亿 元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 深圳市
前 海 香 江 金融 控 股 集 团有 限 公 司 、康 美 药 业 股份 有 限 公 司和 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 。
公 司 拥 有 公募 基 金 、 特定 客 户 资 产管 理 、 社 保基 金 境 内 投资 管 理 人 、基 本 养 老 保险 基 金 证 券投 资 管
理 机 构 、 受托 管 理 保 险资 金 投 资 管理 人 、 保 险保 障 基 金 委托 资 产 管 理投 资 管 理 人、 合 格 境 内机 构 投
资者境外证券投资管理（QDII ）等 业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 26 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 资 产 配置 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 渠 道管 理 总 部 、北 京 分 公 司、 广 州
分 公 司 、 上海 分 公 司 、互 联 网 金 融部 、 北 京 办事 处 。 此 外， 还 出 资 设立 了 瑞 元 资本 管 理 有 限公 司 、
广 发 国 际 资产 管 理 有 限公 司 （ 香 港子 公 司 ） 、 广发 国 际 资 产管 理 （ 英 国） 有 限 公 司（ 英 国 子 公司 ） ，
参股了证通股份有限公司。
截至 2017 年6 月30 日， 本基金管理人管理一百四十四只开放式基金--- 广发聚富开放式证券投
资 基 金 、 广发 稳 健 增 长开 放 式 证 券投 资 基 金 、广 发 小 盘 成长 股 票 型 证券 投 资 基 金（LOF ） 、 广发 货 币
市 场 基 金 、广 发 聚 丰 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 策 略 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 大 盘 成长 混 合
型证券投资基金、 广发增强债券型证券投资基金、 广发核心精选股票型证券投资基金、 广发沪深 300
指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金（LOF ） 、广发
内 需 增 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发全 球 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 行 业 领 先股 票 型
证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投
资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投
资 基 金 、 广发 聚 利 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发制 造 业 精 选股 票 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 财 信用 债 证
券投资基金、广发深证 100 指数分级 证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理
财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券 投资基金，广发双债添利债券型证券投
资基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债 券型证券投资基金、 广发新经济股票型发广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 9 页共 44 页
起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券
投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券
型证券投资基金、 广发美国房地产指数证券投资基金、 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 泰混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 纳
斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、
广 发 中 证 全指 原 材 料 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指主 要 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 能 源 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 金
融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 中 证 医疗 指 数 分 级证 券 投 资 基金 、 广
发 改 革 先 锋灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 主 要消 费 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 沪 深
300 交易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 百发 大 数 据 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 百 发 大 数据 策 略 成 长灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 盛 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 多 策 略 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发安 富 回 报 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 和 广 发安 宏 回
报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 新 兴 产业 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 稳安 保 本
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 享 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发鑫 裕 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 广 发安 享 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 沪港 深 新广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 10 页共 44 页
机 遇 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集裕 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 裕保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 安 泽 回 报混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 瑞 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 优 企 精选 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安祥 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 创新 升 级 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 军 工交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 服 务 业精 选 灵 活 配置 混 合
型证券投资 基金、 广发中债 7-10 年期 国开行债券指数证券投资基金、 广发中证军工交易型开放式指
数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 集 丰 债券 型 证 券 投资 基 金 、 广发 沪 港 深 新起 点 股 票 型证 券 投
资 基 金 、 广发 鑫 源 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫隆 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安
悦 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 惠 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发集 瑞 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广
发鑫盛 18 个 月定期开放混合型证券投资基金、 广发添利交易型货币市场基金、 广发景丰纯债债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 景华 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发汇 瑞 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 新 常 态灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 安 盈 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 睿吉 定 增
主 题 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 鑫 富灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 多 因 子 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 汇 平 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 集 富 纯债 债 券 型 证券 投 资
基 金 、 广 发集 安 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集源 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 中 证环 保 产 业 交易 型 开
放 式 指 数 证券 投 资 基 金、 广 发 汇 富一 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 景 源纯 债 债 券 型证 券投
资基金、 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 （QDII-LOF ） 、 广发景 祥纯债债券型证券
投资基金、 广发鑫瑞混合型证券投资基金、 广发汇安 18 个 月定期开放债券型证券投资基金、 广发多
元 新 兴 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发创 业 板 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发创 业 板 交 易型 开 放
式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 创新 驱 动 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指
工 业 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 工 业交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联
接 基 金 、 广发 百 发 大 数据 策 略 价 值灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 汇 祥 一 年定 期 开 放 债券 型 证
券投资基金， 管理资产规模为 2518 亿元。 同时， 公司还管理着多个特定客户资产 管理投资组合、 社
保基金投资组合和养老基金投资组合 。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
证全指可选消
费 ETF 基金 的
2015-07-0
1
- 18 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 1999
年 5 月至 2001 年 5 月在大 鹏证券
有限公司任研究员，2001 年 5 月广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 11 页共 44 页
基金经理；广
发中证全指医
药卫生 ETF 基
金的基金经
理；广发中证
全指信息技术
ETF 基金的基
金经理；广发
信息技术联接
基金的基金经
理；广发中证
全指金融地产
ETF 基金的基
金经理；广发
可选消费联接
基金的基金经
理；广发医药
卫生联接基金
的基金经理；
广发中证全指
能源 ETF 基金
的基金经理；
广发中证全指
原材料 ETF 基
金的基金经
理；广发金融
地产联接基金
的基金经理；
广发能源联接
基金的基金经
理；广发原材
料联接基金的
基金经理；广
发主要消费联
接基金的基金
经理；广发全
指工业 ETF
联接基金的基
金经理；广发
中证全指工业
ETF 基金的基
金经理；数量
投资部副总经
理
至2010 年 8 月在深圳证券信息有
限公司任部门总监， 2010 年 8 月9
日至2016 年5 月29 日任 广发基金
管理有限公司数量投资部总经理，
2011 年6 月3 日至2016 年7 月27
日任广发中小板 300ETF 基金的基
金经理，2011 年 6 月 9 日至 2016
年7 月27 日 任广发中小板300ETF
联接基金的 基金经理，2012 年 5
月7 日至2016 年7 月27 日任广发
深证 100 指 数分级基金 的基金经
理，2014 年 6 月 3 日起 任广发中
证全指可选 消费 ETF 基 金的基金
经理，2014 年10 月30 日至 2016
年 7 月 27 日 任广发百发 100 指数
基金的基金经理，2014 年12 月 1
日起任广发中证全指医药卫生
ETF 基金的基金经理，2015 年 1
月 8 日起任 广发中证全 指信息技
术 ETF 基金 的基金经理， 2015 年 1
月 29 日起任 广发中证全指信息技
术 ETF 联接 基金的基金经理， 2015
年 3 月 23 日起任广发中证全指金
融地产 ETF 基金的基金经理， 2015
年 4 月 15 日起任广发可选消费联
接基金的基金经理， 2015 年 5 月6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经理，2015 年 6 月 25 日起任
广发中证全 指能源 ETF 和广发中
证全指原材 料 ETF 基金 的基金经
理，2015 年 7 月 1 日起 任广发中
证全指主要 消费 ETF 基 金的基金
经理，2015 年 7 月 9 日 起任广发
能源联接和广发金融地产联接基
金的基金经理,2015 年 7 月 23 日
至2016 年7 月27 日任广 发医疗指
数分级基金的基金经理,2015 年 8
月 18 日起任 广发原材料联接和广
发主要消费联接基金的基金经理，
2016 年5 月30 日起任广发 基金管
理有限公司数量投资部副总经理，
2017 年6 月13 日起任广发 中 证全
指工业 ETF 和广发全指 工业 ETF
联接基金基金经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页共 44 页
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中 证 全 指 主要 消 费 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ，本 着 诚
实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 ， 为 基金 份 额 持 有人 谋 求
最 大 利 益 ，基 金 运 作 合法 合 规 ， 无损 害 基 金 持有 人 利 益 的行 为 ， 基 金的 投 资 管 理符 合 有 关 法规 及 基
金合同的规定。
4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 ， 本 投 资组
合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 ， 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证
券当日成交量的 5%, 未发 现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页共 44 页
4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 基 金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素， 作为 ETF 基金， 由于本基金规模较小，
申购赎回对本基金的跟踪效果有较大影响。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
本报告期内，本基金净值增长率为 8.07% ，同期 业绩基准收益率为 7.47% 。
4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
2017 年上半 年， 市场的结构严重分化， 代表大盘的沪深 300 指 数创新高， 而代表小盘的中证 1000
指数表现偏弱。 根据统计局公告的数据， 二季度 GDP 增速 为 6.9% ， 经 济内生增长较强， 宏观经济端
的超预期表现使得近期周期行业股票表现强势。另外，6 月工业增加值同比增速 7.6% ；6 月 单月固
定资产投资增速同比回升至 8.8% ， 其中制造业投资同比从上月的 5.9% 上升到 6 月的 6.6% ，基 建从
上月的 13.1% 大幅上升到 6 月的17.3% ； 社会消费品零售总额 6 月同比上 升 11% 。 众多 经济数据预示
着未来经济逐步走入正轨。
4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页共 44 页
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内 未
进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报 告期内 管 理 人对本 基 金 持有人 数 或 基金资 产 净 值预警 情 形 的说明
本 报 告 期 内， 本 基 金 存在 连 续 二 十个 工 作 日 基金 资 产 净 值低 于 五 千 万的 情 形 。 基金 管 理 人 已向
中国证监会报告此情形并将采取适当措施。
5
托管 人 报告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 对 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他
有 关 法 律 法规 、 基 金 合同 和 托 管 协议 的 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页共 44 页
5.3 托 管人对 本 半 年度报 告 中 财务信 息 等 内容的 真 实 、准确 和 完 整发表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产负债 表
会计主体： 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 480,720.61 1,576,705.58
结算备付金
3,054.26 512.00
存出保证金
3,440.51 1,743.03
交易性金融资产 6.4.7.2 37,614,076.10 47,686,693.73
其中：股票投资
37,614,076.10 47,686,693.73
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 94.12 312.35
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
38,101,385.60 49,265,966.69
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- - 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页共 44 页
应付证券清算款
- 8,228.94
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
16,297.55 20,318.09
应付托管费
3,259.51 4,063.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 24,306.54 16,013.70
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 119,095.94 193,424.46
负债合计
162,959.54 242,048.81
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 35,315,634.00 49,315,634.00
未分配利润
6.4.7.1
0 2,622,792.06 -291,716.12
所有者权益合计
37,938,426.06 49,023,917.88
负债和所有者权益总计
38,101,385.60 49,265,966.69
注： 报告截 止日 2017 年6 月30 日 ， 基金份额净值人民币 1.0743 元， 基金 份额总额 35,315,634.00
份。
6.2 利 润表
会计主体： 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入
3,885,511.25 -3,143,061.88
1. 利息收入
4,599.21 3,130.09
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 4,599.21 3,121.31
债券利息收入
- 8.78
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
2,759,129.57 -739,350.65
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 2,297,480.03 -1,106,266.32
基金投资收益
- - 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页共 44 页
债券投资收益 6.4.7.1
3 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.1
4 - -
股利收益 6.4.7.1
5 461,649.54 366,915.67
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.1
6 1,129,824.65 -2,396,714.17
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.1
7 -8,042.18 -10,127.15
减 ： 二 、费用
286,777.69 283,831.39
1 ．管理人报 酬
118,677.34 107,476.17
2 ．托管费
23,735.49 21,495.20
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.1
8 14,014.17 9,703.10
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.1
9 130,350.69 145,156.92
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”号
填列）
3,598,733.56 -3,426,893.27
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ）
3,598,733.56 -3,426,893.27
6.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 49,315,634.00 -291,716.12 49,023,917.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - 3,598,733.56 3,598,733.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -14,000,000.00 -684,225.38 -14,684,225.38 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页共 44 页
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列）
其中：1. 基 金申购款 43,000,000.00 1,219,305.67 44,219,305.67
2. 基金赎回 款 -57,000,000.00 -1,903,531.05 -58,903,531.05
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 35,315,634.00 2,622,792.06 37,938,426.06
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 51,315,634.00 -553,057.55 50,762,576.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - -3,426,893.27 -3,426,893.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） 1,000,000.00 -136,509.12 863,490.88
其中：1. 基 金申购款 15,000,000.00 -1,797,383.88 13,202,616.12
2. 基金赎回 款 -14,000,000.00 1,660,874.76 -12,339,125.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 52,315,634.00 -4,116,459.94 48,199,174.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人： 窦刚，会计机构负责人： 张晓章
6.4 报 表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会( “ 中国证监会”) 证监 许可[2013]1264 号文核准 ，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 等 有 关 规定 和 《 广 发中 证 全 指 主要 消费广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页共 44 页
交易型开放式指数证券投资基金 基 金合同》( “ 基金合同”) 发起，于 2015 年 7 月 1 日募集成立。本
基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 24 日， 本基 金为交易型开放式基金，存续期
限不定， 募集资金总额为人民币 255,315,634.00 元， 有效认购户数为 2,897 户。 其中 ， 认购资金 在
募集期间产生的利息共计人民币 18,714.00 元， 折合基金份额 18,714.00 份，按照基金合同的有关
约 定 计 入 基金 份 额 持 有人 的 基 金 账户 。 本 基 金募 集 资 金 经德 勤 华 永 会计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合伙) 验
资。
根据《中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 和 基 金 合同
等 有 关 规 定， 本 基 金 的投 资 范 围 包括 ： 中 证 全指 主 要 消 费指 数 的 成 份股 、 备 选 成份 股 ， 少 量投 资 于
非成份股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 新股、 债券、 权证、 股指期
货 、 货 币 市场 工 具 及 中国 证 监 会 允许 基 金 投 资的 其 他 金 融工 具 ， 但 须符 合 中 国 证监 会 的 相 关规 定 。
在 建 仓 完 成后 ， 本 基 金投 资 于 标 的指 数 成 份 股、 备 选 成 份股 的 比 例 不低 于 基 金 资产 净 值 的 95% ，权
证 、 股 指 期货 及 其 他 金融 工 具 的 投资 比 例 依 照法 律 法 规 或监 管 机 构 的规 定 执 行 。本 基 金 的 业绩 比 较
基准：中证全指主要消费指数。
本基金的财务报表于 2017 年8 月22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 和 中 国 证 监 会
发 布 的 关 于基 金 行 业 实务 操 作 的 有关 规 定 编 制， 同 时 在 具体 会 计 核 算和 信 息 披 露方 面 也 参 考了 中 国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017 年6 月30 日的财务状 况以及 2017 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 44 页
6.4.5.3 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财 税[2008]1 号 《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深 圳证券交易所关于
做 好 证 券 交易 印 花 税 征收 方 式 调 整工 作 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实 施 上 市公 司 股 息 红利 差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得
税 政 策 有 关问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面 推 开营 业 税 改 征增 值 税 试 点的 通 知 》 及其 他
相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券
免征营业税或增值税。
2. 对 证 券 投资 基 金 从 证券 市 场 中 取得 的 收 入 ，包 括 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ，股 权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基 金 取得 的 股 票 股息 、 红 利 收入 ， 由 上 市公 司 在 收 到税 款 当 月 的法 定 申 报 期内 向 主 管 税务
机关申报缴纳， 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月 以内( 含1 个月)
的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含1 年) 的， 暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用
20% 的税率计 征个人所 得税。
4. 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方不再
缴纳印花税。
6. 基 金 作 为流 通 股 股 东在 股 权 分 置改 革 过 程 中收 到 由 非 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 对 价 ，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 480,720.61 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 44 页
定期存款 -
其他存款 -
合计 480,720.61
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,862,184.99 37,614,076.10 1,751,891.11
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 35,862,184.99 37,614,076.10 1,751,891.11
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 90.32
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 1.44
应收结算备付金利息 2.36
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 94.12
6.4.7.6 其他 资 产
本基金本报告期末无其他资产。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 44 页
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 24,306.54
银行间市场应付交易费用 -
合计 24,306.54
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 109,095.94
应付指数使用费 10,000.00
合计 119,095.94
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 49,315,634.00 49,315,634.00
本期申购 43,000,000.00 43,000,000.00
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -57,000,000.00 -57,000,000.00
本期末 35,315,634.00 35,315,634.00
6.4.7.10 未分 配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,086,838.26 -2,378,554.38 -291,716.12
本期利润 2,468,908.91 1,129,824.65 3,598,733.56
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -1,097,474.37 413,248.99 -684,225.38
其中：基金申购款 2,438,619.35 -1,219,313.68 1,219,305.67
基金赎回款 -3,536,093.72 1,632,562.67 -1,903,531.05
本期已分配利润 - - -
本期末 3,458,272.80 -835,480.74 2,622,792.06
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目 本期 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 44 页
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 4,186.20
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 34.96
结算备付金利息收入 378.05
其他 -
合计 4,599.21
6.4.7.12 股票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 475,883.87
股票投资收益 ——赎回差价收入 1,821,596.16
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 2,297,480.03
6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 4,714,972.41
减：卖出股票成本总额 4,239,088.54
买卖股票差价收入 475,883.87
6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 58,903,531.05
减：现金支付赎回款总额 553,204.05
减：赎回股票成本总额 56,528,730.84
赎回差价收入 1,821,596.16
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 44 页
股票投资产生的股利收益 461,649.54
基金投资产生的股利收益 -
合计 461,649.54
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金 融资产 1,129,824.65
—— 股票投资 1,129,824.65
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 1,129,824.65
6.4.7.17 其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
基金赎回费收入 -
手续费返还 -
基金转换费收入 -
印花税返还 -
替代损益 -8,042.18
其他 -
合计 -8,042.18
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
交易所市场交易费用 14,014.17
银行间市场交易费用 -
合计 14,014.17
6.4.7.19 其他 费 用 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 44 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 59,507.37
银行汇划费 1,254.75
上市费 29,752.78
指数使用费 20,000.00
合计 130,350.69
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或有 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无
应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 44 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 118,677.34 107,476.17
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.50% 年费 率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
本基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 23,735.49 21,495.20
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年 费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
本基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 44 页
广发中证全指主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
23,238,912.00 65.80% 26,035,909.00 52.79%
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 480,720.61 4,186.20 555,009.52 2,552.55
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管， 按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
截至本报告期末 2017 年6 月30 日止 ，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60333
6
宏辉果
蔬
2017-0
6-21
重大事
项停牌
28.40
2017-0
7-05
27.60 1,400.00 39,312.00 39,760.00 -
00071
6
黑芝麻
2017-0
1-03
重大事
项停牌
8.06
2017-0
8-15
7.25 5,500.00 43,487.16 44,330.00 -
30014
9
量子高
科
2016-1
2-15
重大事
项停牌
19.37 - - 4,100.00 74,150.75 79,417.00 -
60012
7
金健米
业
2017-0
6-30
重大事
项停牌
5.64
2017-0
7-14
5.79 16,200.00 115,807.80 91,368.00 -
00256
7
唐人神
2017-0
6-05
重大事
项停牌
9.70
2017-0
8-14
9.54 10,950.00 96,305.28 106,215.00 -
60055
9
老白干
酒
2017-0
1-23
重大事
项停牌
22.69 - - 5,200.00 123,056.57 117,988.00 -
00265 加加食 2017-0 重大事 5.88 - - 23,000.00 159,353.29 135,240.00 - 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 44 页
0 品 4-20 项停牌
00066
2
天夏智
慧
2017-0
6-05
重大事
项停牌
16.00 - - 9,600.00 189,898.82 153,600.00 -
00250
5
大康农
业
2017-0
3-13
重大事
项停牌
3.50 - - 52,200.00 185,190.23 182,700.00 -
00244
7
壹桥股
份
2017-0
5-02
重大事
项停牌
9.00 - - 22,100.00 209,566.89 198,900.00 -
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人
制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 ， 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 ， 通 过 可靠 的 管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 ， 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会， 负 责 制 定风
险 管 理 的 宏观 政 策 ， 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ； 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨 论 和
制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司
总裁负责。
本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管 理架构体系。
6.4.13.2 信用 风 险
信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任， 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为 了 防 范 信用 风 险 ， 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 违约
风 险 较 小 ；银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券，因此与债券相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动 性 风 险
流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 不 活 跃 ，基 金 资 产 无法 以 适 当 价格 及 时 变 现的 风 险 或 基金 无 法 应 付基
金 赎 回 支 付的 要 求 所 引起 的 风 险 。本 基 金 坚 持组 合 持 有 、分 散 投 资 的原 则 ， 基 金管 理 人 根 据市 场 运广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 44 页
行 情 况 和 基金 运 行 情 况制 订 本 基 金的 风 险 控 制目 标 和 方 法， 具 体 计 算与 分 析 各 类风 险 控 制 指标 ， 从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 除在附注 6.4.12 中列示的 流通暂时受限的证券
外 ， 本 基 金所 持 大 部 分证 券 均 可 在证 券 交 易 所或 银 行 间 同业 市 场 进 行交 易 ， 资 产变 现 能 力 强。 本 基
金 持 有 的 其他 资 产 主 要为 银 行 存 款等 期 限 短 、流 动 性 强 的品 种 。 本 基金 的 负 债 水平 也 严 格 按照 基 金
合 同 及 中 国证 监 会 相 关规 定 进 行 管理 ， 因 此 无重 大 流 动 性风 险 。 此 外， 本 基 金 申购 赎 回 采 用一 篮 子
股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.4 市场 风 险
本 基 金 的 市场 风 险 是 指由 于 证 券 市场 价 格 受 到经 济 因 素 、政 治 因 素 、投 资 心 理 等各 种 因 素 的影
响 ， 导 致 基金 收 益 水 平变 化 而 产 生的 风 险 ， 反映 了 基 金 资产 中 金 融 工具 或 证 券 价值 对 市 场 参数 变 化
的 敏 感 性 。一 般 来 讲 ，市 场 风 险 是开 放 式 基 金面 临 的 最 大风 险 ， 也 往往 是 众 多 风险 中 最 基 本和 最 常
见 的 ， 也 是最 难 防 范 的风 险 ， 其 他如 流 动 性 风险 最 终 是 因为 市 场 风 险在 起 作 用 。市 场 风 险 包括 利 率
风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(VAR)
等方法来评估投资组合中债券的 利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 480,720.61 - - - 480,720.61
结算备付金 3,054.26 - - - 3,054.26
存出保证金 3,440.51 - - - 3,440.51
交易性金融资产 - - - 37,614,076.10
37,614,076.1
0
应收利息 - - - 94.12 94.12
其他资产 - - - - -
资产总计 487,215.38 - - 37,614,170.22 38,101,385.6
0
负债
应付管理人报酬 - - - 16,297.55 16,297.55
应付托管费 - - - 3,259.51 3,259.51
应付交易费用 - - - 24,306.54 24,306.54
其他负债 - - - 119,095.94 119,095.94
负债总计 - - - 162,959.54 162,959.54
利率敏感度缺口 487,215.38 - - 37,451,210.68 37,938,426.0广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 44 页
6
上年度末
2016 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 1,576,705.58 - - - 1,576,705.58
结算备付金 512.00 - - - 512.00
存出保证金 1,743.03 - - - 1,743.03
交易性金融资产 - - - 47,686,693.73
47,686,693.7
3
应收利息 - - - 312.35 312.35
其他资产 - - - - -
资产总计 1,578,960.61 -
-
47,687,006.08 49,265,966.6
9
负债
应付证券清算款 - - - 8,228.94 8,228.94
应付管理人报酬 - - - 20,318.09 20,318.09
应付托管费 - - - 4,063.62 4,063.62
应付交易费用 - - - 16,013.70 16,013.70
其他负债 - - - 193,424.46 193,424.46
负债总计 - - - 242,048.81 242,048.81
利率敏感度缺口 1,578,960.61
- - 47,444,957.27
49,023,917.8
8
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动
发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 ， 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理 系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值 、风险价值模型(VAR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 44 页
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 37,614,076.10 99.15 47,686,693.73 97.27
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 37,614,076.10 99.15 47,686,693.73 97.27
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 1,416,168.95 2,409,389.70
业绩比较基准下降 5% -1,416,168.95 -2,409,389.70
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 44 页
36,464,558.10 元，第二 层级的余额为 1,149,518.00 元，无 属于第三层级的余额（2016 年 12 月
31 日：属于 第一层级的余额为 46,510,316.37 元 ，第二层级的余额为 1,152,405.36 元 ，第三层级
的余额为 23,972.00 元， 其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票） 。
(iii) 公允价 值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层 级。
(iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资 组 合报 告
7.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 37,614,076.10 98.72
其中：股票 37,614,076.10 98.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 483,774.87 1.27
7 其他各项资产 3,534.63 0.01
8 合计 38,101,385.60 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 44 页
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 5,854,967.81 15.43
B 采矿业
-
-
C 制造业 29,694,057.59 78.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
2,065,050.70 5.44
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 37,614,076.10 99.15
7.2.2 报 告 期末 按 行 业分类 的 港 股通 投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有股 票 投 资明细
金额单位：人民币元 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 44 页
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600887 伊利股份 183,799 3,968,220.41 10.46
2 600519 贵州茅台 8,054 3,800,279.90 10.02
3 000858 五 粮 液 60,400 3,361,864.00 8.86
4 300498 温氏股份 99,580 2,334,155.20 6.15
5 002304 洋河股份 20,360 1,767,451.60 4.66
6 000568 泸州老窖 22,400 1,132,992.00 2.99
7 601933 永辉超市 121,400 859,512.00 2.27
8 000895 双汇发展 31,500 748,125.00 1.97
9 600315 上海家化 17,074 554,051.30 1.46
10 000876 新 希 望 67,000 550,740.00 1.45
11 000998 隆平高科 23,801 524,098.02 1.38
12 600827 百联股份 25,654 416,877.50 1.10
13 002385 大北农 65,000 408,850.00 1.08
14 600600 青岛啤酒 11,100 389,610.00 1.03
15 603589 口子窖 9,500 368,505.00 0.97
16 002311 海大集团 20,000 365,400.00 0.96
17 600298 安琪酵母 13,000 336,310.00 0.89
18 600873 梅花生物 59,200 335,664.00 0.88
19 000930 中粮生化 30,600 329,868.00 0.87
20 600872 中炬高新 17,801 325,758.30 0.86
21 300146 汤臣倍健 23,300 320,142.00 0.84
22 600737 中粮糖业 33,600 317,184.00 0.84
23 002714 牧原股份 11,100 302,142.00 0.80
24 000729 燕京啤酒 44,700 300,384.00 0.79
25 600811 东方集团 45,400 296,008.00 0.78
26 600809 山西汾酒 8,400 291,396.00 0.77
27 600779 水井坊 10,900 267,922.00 0.71
28 002477 雏鹰农牧 59,700 264,471.00 0.70
29 000860 顺鑫农业 12,600 252,126.00 0.66
30 600597 光明乳业 19,400 247,350.00 0.65
31 600702 沱牌舍得 8,800 234,168.00 0.62
32 600108 亚盛集团 50,900 219,379.00 0.58
33 002570 贝因美 16,100 218,960.00 0.58
34 002299 圣农发展 14,200 211,154.00 0.56
35 600300 维维股份 39,200 209,328.00 0.55
36 600438 通威股份 36,702 204,797.16 0.54
37 600073 上海梅林 20,900 199,595.00 0.53
38 002447 壹桥股份 22,100 198,900.00 0.52
39 000596 古井贡酒 3,700 188,515.00 0.50
40 000848 承德露露 18,810 187,723.80 0.49
41 002505 大康农业 52,200 182,700.00 0.48 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 44 页
42 600132 重庆啤酒 7,801 181,841.31 0.48
43 000869 张
裕Ａ 4,500 167,400.00 0.44
44 002086 东方海洋 13,083 164,191.65 0.43
45 002511 中顺洁柔 12,300 162,729.00 0.43
46 000735 罗 牛 山 25,800 161,250.00 0.43
47 603369 今世缘 12,200 161,040.00 0.42
48 002481 双塔食品 24,099 160,740.33 0.42
49 600084 中葡股份 21,502 159,759.86 0.42
50 002697 红旗连锁 26,060 158,184.20 0.42
51 002094 青岛金王 7,301 155,730.33 0.41
52 000662 天夏智慧 9,600 153,600.00 0.40
53 002041 登海种业 11,300 149,725.00 0.39
54 600439 瑞贝卡 25,240 148,663.60 0.39
55 002515 金字火腿 15,653 148,390.44 0.39
56 601116 三江购物 5,500 147,510.00 0.39
57 603198 迎驾贡酒 7,700 146,531.00 0.39
58 600059 古越龙山 15,600 144,300.00 0.38
59 002568 百润股份 8,601 142,948.62 0.38
60 002507 涪陵榨菜 12,300 138,252.00 0.36
61 600197 伊力特 7,000 136,710.00 0.36
62 002604 龙力生物 14,600 135,926.00 0.36
63 002387 黑牛食品 8,800 135,696.00 0.36
64 002650 加加食品 23,000 135,240.00 0.36
65 002695 煌上煌 6,301 134,589.36 0.35
66 000799 酒鬼酒 7,300 134,174.00 0.35
67 002157 正邦科技 29,200 132,860.00 0.35
68 002321 华英农业 12,100 132,858.00 0.35
69 002329 皇氏集团 13,260 127,428.60 0.34
70 002100 天康生物 15,500 124,465.00 0.33
71 600616 金枫酒业 11,600 124,004.00 0.33
72 600186 莲花健康 33,600 123,648.00 0.33
73 000019 深深宝Ａ 10,010 121,821.70 0.32
74 600251 冠农股份 15,100 120,347.00 0.32
75 600965 福成股份 10,401 118,467.39 0.31
76 600559 老白干酒 5,200 117,988.00 0.31
77 600365 通葡股份 12,600 110,250.00 0.29
78 002216 三全食品 12,800 110,208.00 0.29
79 300094 国联水产 14,940 109,809.00 0.29
80 002286 保龄宝 8,800 109,736.00 0.29
81 000752 西藏发展 8,601 107,340.48 0.28
82 002567 唐人神 10,950 106,215.00 0.28
83 300189 神农基因 32,600 105,950.00 0.28
84 000523 广州浪奇 9,900 100,485.00 0.26
85 002582 好想你 8,300 99,766.00 0.26 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 44 页
86 002646 青青稞酒 5,600 97,776.00 0.26
87 600199 金种子酒 12,200 96,746.00 0.26
88 600249 两面针 12,101 95,234.87 0.25
89 600467 好当家 27,900 95,139.00 0.25
90 002458 益生股份 4,500 92,925.00 0.24
91 002557 洽洽食品 6,400 92,608.00 0.24
92 600127 金健米业 16,200 91,368.00 0.24
93 000639 西王食品 4,601 91,053.79 0.24
94 002770 科迪乳业 17,240 90,165.20 0.24
95 600354 敦煌种业 11,900 89,131.00 0.23
96 002053 云南能投 7,000 87,850.00 0.23
97 603020 爱普股份 5,901 85,918.56 0.23
98 603777 来伊份 2,300 85,399.00 0.23
99 000893 东凌国际 9,600 85,344.00 0.22
100 002124 天邦股份 9,800 84,868.00 0.22
101 000529 广弘控股 9,200 84,180.00 0.22
102 002495 佳隆股份 17,880 81,711.60 0.22
103 600735 新华锦 7,200 81,360.00 0.21
104 600381 青海春天 6,400 80,512.00 0.21
105 002726 龙大肉食 4,399 79,665.89 0.21
106 002702 海欣食品 9,630 79,640.10 0.21
107 300149 量子高科 4,100 79,417.00 0.21
108 600257 大湖股份 10,800 78,840.00 0.21
109 002772 众兴菌业 5,787 77,835.15 0.21
110 603609 禾丰牧业 8,052 76,977.12 0.20
111 002220 天宝股份 9,000 75,780.00 0.20
112 600191 华资实业 7,801 74,733.58 0.20
113 603708 家家悦 4,480 73,696.00 0.19
114 300175 朗源股份 8,800 72,336.00 0.19
115 002234 民和股份 5,700 70,908.00 0.19
116 600975 新五丰 11,001 70,406.40 0.19
117 000911 南宁糖业 6,102 69,501.78 0.18
118 603919 金徽酒 3,400 64,872.00 0.17
119 603866 桃李面包 1,800 64,044.00 0.17
120 300061 康耐特 3,400 62,628.00 0.17
121 002461 珠江啤酒 5,100 62,271.00 0.16
122 002746 仙坛股份 2,100 61,173.00 0.16
123 002548 金新农 5,000 60,400.00 0.16
124 603027 千禾味业 2,900 53,621.00 0.14
125 002732 燕塘乳业 1,800 51,894.00 0.14
126 002719 麦趣尔 1,500 50,805.00 0.13
127 603886 元祖股份 2,300 45,126.00 0.12
128 603696 安记食品 1,100 45,045.00 0.12
129 000716 黑芝麻 5,500 44,330.00 0.12 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 44 页
130 002820 桂发祥 1,300 44,187.00 0.12
131 002330 得利斯 5,000 44,100.00 0.12
132 603779 威龙股份 1,900 41,572.00 0.11
133 002840 华统股份 1,600 40,752.00 0.11
134 603668 天马科技 2,700 39,798.00 0.10
135 603336 宏辉果蔬 1,400 39,760.00 0.10
136 300511 雪榕生物 2,000 39,360.00 0.10
137 603031 安德利 800 27,864.00 0.07
7.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 2,266,741.80 4.62
2 600519 贵州茅台 280,000.00 0.57
3 600887 伊利股份 272,572.00 0.56
4 000048 康达尔 189,896.00 0.39
5 000858 五 粮 液 169,564.00 0.35
6 002507 涪陵榨菜 162,538.00 0.33
7 300189 神农基因 158,476.00 0.32
8 601116 三江购物 139,971.00 0.29
9 000019 深深宝Ａ 139,394.00 0.28
10 002216 三全食品 122,450.00 0.25
11 601933 永辉超市 107,120.00 0.22
12 002458 益生股份 102,776.00 0.21
13 000998 隆平高科 98,777.00 0.20
14 600438 通威股份 96,145.00 0.20
15 002304 洋河股份 93,390.00 0.19
16 002053 云南能投 93,336.00 0.19
17 002299 圣农发展 92,820.00 0.19
18 603708 家家悦 86,890.00 0.18
19 600600 青岛啤酒 86,597.00 0.18
20 603777 来伊份 85,795.00 0.18
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票 成本 ” ）、“ 卖出金额” （或 “ 卖出股票 收入 ” ）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 44 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 1,643,800.85 3.35
2 600887 伊利股份 510,571.45 1.04
3 000048 康达尔 265,269.00 0.54
4 000858 五 粮 液 178,142.00 0.36
5 600238 海南椰岛 168,469.00 0.34
6 600305 恒顺醋业 135,948.00 0.28
7 002311 海大集团 109,961.00 0.22
8 002714 牧原股份 107,088.00 0.22
9 002304 洋河股份 90,817.00 0.19
10 600419 天润乳业 83,613.00 0.17
11 000895 双汇发展 75,262.00 0.15
12 601933 永辉超市 72,989.00 0.15
13 000568 泸州老窖 65,636.00 0.13
14 002661 克明面业 61,248.00 0.12
15 002461 珠江啤酒 51,056.00 0.10
16 601375 中原证券 50,520.99 0.10
17 000876 新 希 望 42,777.00 0.09
18 002719 麦趣尔 42,537.00 0.09
19 603986 兆易创新 40,794.12 0.08
20 603696 安记食品 38,338.00 0.08
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,634,040.44
卖出股票的收入（成交）总额 4,714,972.41
7.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 44 页
7.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投 资 组合 报 告 附注
7.12.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报 告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,440.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 94.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 44 页
8 其他 -
9 合计 3,534.63
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金 份 额持 有 人 信息
8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
473
74,663.07 23,391,212.00 66.23% 11,924,422.00 33.77%
8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指主要消费交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
23,238,912.00 65.80%
2 何凤珍 692,715.00 1.96%
3 张素娇 496,057.00 1.40%
4 张芳 459,053.00 1.30%
5 郭开智 450,048.00 1.27%
6 李国林 430,000.00 1.22%
7 周福臣 393,885.00 1.12% 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 44 页
8 陈丽华 300,011.00 0.85%
9 毛建敏 229,008.00 0.65%
10 马兆俐 206,231.00 0.58%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开放 式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 7 月1 日 ）基金份额总额 255,315,634.00
本报告期期初基金份额总额 49,315,634.00
本报告期 基金总申购份额 43,000,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 57,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 35,315,634.00
10
重大 事件 揭 示
10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
吴 明 芳 诉 平安 银 行 股 份有 限 公 司 义乌 福 田 小 微企 业 专 营 支行 财 产 损 害赔 偿 纠 纷 一案 ， 我 公 司系
本 案 第 三 人。 原 告 认 为银 行 未 尽 适当 推 介 义 务导 致 投 资 损失 ， 请 求 银行 赔 偿 。 该案 经 浙 江 省义 乌 市
人 民 法 院 一审 审 理 后 ，判 决 原 告 败诉 ， 驳 回 其诉 讼 请 求 。原 告 不 服 一审 判 决 ， 向金 华 市 中 级人 民 法
院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 44 页
10.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 11,340,042.85 100.00% 8,292.84 100.00% -
华创证券 1 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - 新增 1 个
天风证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
注：1 、交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ） 具备投资运作所需的高效、 安全、 合规的席位资源， 满足投资组合进行证券交易的需要； （4 ）
具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股
的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 44 页
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2 、交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。
10.8 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 中 证 全 指 主
要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 因 开
通 场 外 申 购 和 赎 回 业 务 而 修 改 基 金 合 同 的 公
告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2017-07-10
11
影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
11.1 报 告 期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广发中
证全指
主要消
费交易
型开放
式指数
证券投
资基金
发起式
联接基
金
1
20170101-201706
30
26,035,
909.00
44,603,5
34.00
47,400,
531.00
23,238,912.0
0
65.80%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况 ，由此可能导致的特有风险
主要包括： 当投资者持有份额占比较为集中时， 个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净
值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请； 若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元， 基 金还
可能面临转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 本基金管理人将对基金的大额
申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 44 页
12
备查 文件 目 录
12.1 备 查 文件 目 录
（一）中国证监会批准广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二） 《广发 中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发 中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
12.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工
本费购买复印件；
2.网站查阅 ：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年八 月 二 十五日
