广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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重 要提 示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了
本 报 告 中 的财 务 指 标 、净 值 表 现 、利 润 分 配 情况 、 财 务 会计 报 告 、 投资 组 合 报 告等 内 容 ， 保证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 广发小盘成长混合（LOF ）
场内简称 广发小盘
基金主代码 162703
交易代码 162703
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 2 月 2 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,642,083,078.77 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 4 月 29 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。
投资策略
本基金在投资策略上采取小市值成长导向型， 主要投资于基本面良好， 具
有高成长性的小市值公司股票。
业绩比较基准 天相小市值指数
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，
而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 朱萍
联系电话 020-83936666 （021 ）61618888
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95528
传真 020-89899158 021-63602540
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场
南塔 31-33 楼 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -25,450,321.81
本期利润 318,131,301.47
加权平均基金份额本期利润 0.1932
本期基金份额净值增长率 17.51%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.3213
期末基金资产净值 2,130,283,534.06
期末基金份额净值 1.2973
注： （1 ） 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 9.69% 1.19% 4.10% 1.00% 5.59% 0.19%
过去三个月 8.52% 1.01% -7.13% 1.05% 15.65% -0.04%
过去六个月 17.51% 0.95% -7.14% 0.94% 24.65% 0.01%
过去一年 14.41% 0.85% -6.09% 0.95% 20.50% -0.10%
过去三年 53.69% 1.85% 56.60% 2.06% -2.91% -0.21%
自基金合同生
效起至今
445.12% 1.78% 524.44% 2.02% -79.32% -0.24%
注：本基金业绩比较基准为天相小市值指数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2005 年 2 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日）
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管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资本
1.2688 亿元 人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海 香 江 金 融控 股 集 团 有限 公 司 、 康美 药 业 股 份有 限 公 司 和广 州 科 技 金融 创 新 投 资控 股 有 限 公司 。 公
司 拥 有 公 募基 金 、 特 定客 户 资 产 管理 、 社 保 基金 境 内 投 资管 理 人 、 基本 养 老 保 险基 金 证 券 投资 管 理
机 构 、 受 托管 理 保 险 资金 投 资 管 理人 、 保 险 保障 基 金 委 托资 产 管 理 投资 管 理 人 、合 格 境 内 机构 投 资
者境外证券投资管理（QDII ）等业务 资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制 委员会和 26 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 资 产 配置 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 渠 道管 理 总 部 、北 京 分 公 司、 广 州广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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分 公 司 、 上海 分 公 司 、互 联 网 金 融部 、 北 京 办事 处 。 此 外， 还 出 资 设立 了 瑞 元 资本 管 理 有 限公 司 、
广 发 国 际 资产 管 理 有 限公 司 （ 香 港子 公 司 ） 、 广发 国 际 资 产管 理 （ 英 国） 有 限 公 司（ 英 国 子 公司 ） ，
参股了证通股份有限公司。
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人管理一百四十四只开放式基金--- 广发聚富开放式证券投
资基金、 广发稳健增长开放式证券投资基金、 广发小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） 、 广 发货币
市 场 基 金 、广 发 聚 丰 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 策 略 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 大 盘 成长 混 合
型证券投资基金、 广发增强债券型证券投资基金、 广发核心精选股票型证券投资基金、 广发沪深 300
指数证券投资基金、 广发聚瑞股票型证券投资基金、 广发中证 500 指 数证券投资基金 （LOF ） 、 广发
内 需 增 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发全 球 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 行 业 领 先股 票 型
证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投
资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投
资 基 金 、 广发 聚 利 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发制 造 业 精 选股 票 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 财 信用 债 证
券投资基金、广发深证 100 指数分级 证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理
财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券 投资基金，广发双债添利债券型证券投
资基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债 券型证券投资基 金、 广发新经济股票型发
起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券
投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券
型证券投资基金、 广发美国房地产指数证券投资基金、 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 泰混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 纳
斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、
广 发 中 证 全指 原 材 料 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指主 要 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 能 源 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 金
融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 中 证 医疗 指 数 分 级证 券 投 资 基金 、 广
发 改 革 先 锋灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 主 要消 费 交 易 型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 沪 深
300 交易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 百发 大 数 据 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 百 发 大 数据 策 略 成 长灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 盛 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 多 策 略 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发安 富 回 报 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 和 广 发安 宏 回
报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 新 兴 产业 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 稳安 保 本
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 享 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发鑫 裕 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 广 发安 享 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 沪港 深 新
机 遇 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集裕 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 裕保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 安 泽 回 报混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 瑞 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 优 企 精选 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安祥 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 创新 升 级 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 军 工交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 服 务 业精 选 灵 活 配置 混 合
型证券投资基金、 广发 中债 7-10 年 期国开行债券指数证券投资基金、 广发中证军工交易型开放式指
数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 集 丰 债券 型 证 券 投资 基 金 、 广发 沪 港 深 新起 点 股 票 型证 券 投
资 基 金 、 广发 鑫 源 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫隆 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安
悦 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 惠 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发集 瑞 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广
发鑫盛 18 个 月定期开放混合型证券投资基金、 广发添利交易型货币市场基金、 广发景丰纯债债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 景华 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发汇 瑞 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 新 常 态灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 安 盈 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 睿吉 定 增
主 题 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 鑫 富灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 多 因 子 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 汇 平 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 集 富 纯债 债 券 型 证券 投 资
基 金 、 广 发集 安 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集源 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 中 证环 保 产 业 交易 型 开广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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放 式 指 数 证券 投 资 基 金、 广 发 汇 富一 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 景 源纯 债 债 券 型证 券 投
资 基 金 、 广 发 道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 证 券 投 资 基 金 （QDII-LOF ） 、 广 发 景 祥 纯 债 债 券 型 证
券投资基 金、 广发鑫瑞混合型证券投资基金、 广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 广发
多 元 新 兴 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 创 业 板 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 创 业 板 交易 型 开
放 式 指 数 证券 投 资 基 金发 起 式 联 接基 金 、 广 发创 新 驱 动 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 工 业 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 工业 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 百 发 大数 据 策 略 价值 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 汇 祥 一年 定 期 开 放债 券 型
证券投资基金，管理资产规模为 2518 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合 、
社保基金投资组合和养老基金投资组合 。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李险峰
本基金的基金
经理；广发新
经济混合基金
的基金经理
2015-06-1
3
2017-06-19 19 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 1998
年 8 月至 2012 年 9 月先后 任平安
证券资产管理部证券分析师、 高级
投资经理， 世纪证券有限公司资产
管理部、国际业务部高级投资经
理， 香港第一上海证券有限公司研
究部证券分析师， 深圳市红石资产
管理有限公司投资总监， 北京和光
嘉诚投资管理有限公司研究总监，
2012 年 12 月至 2013 年 12 月任广
发基金管理有限公司权益投资二
部投资经理，2014 年 1 月至 2014
年 11 月任瑞 元资本管理有限公司
（广发基金管理有限公司子公司）
投资总监，2014 年 11 月 17 日起
在广发基金管理有限公司权益投
资二部工作，2014 年 12 月 24 日
至 2017 年 2 月 28 日任广 发新经济
混合基金的 基金经理，2015 年 6
月 13 日至 2017 年 6 月 18 日任广
发小盘成长混合 （LOF ） 基金的基
金经理。
刘格菘
本基金的基金
经理；广发行
2017-06-1
9
- 7 年
男， 中国籍， 经济学博士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 2010广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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业领先混合基
金的基金经
理；权益投资
一部副总经理
年 3 月至 2014 年 9 月在中 邮创业
基金管理有限公司先后任研究员、
基金经理， 2014 年 9 月至 2017 年
2 月在融通基金管理有限公司担
任权益投资部基金经理、 权益投资
部总经理， 2017 年 2 月 28 日加入
广发基金管理有限公司， 2017 年 3
月 2 日起任 权益投资一 部副总经
理， 2017 年 6 月 19 日起 任广发行
业领先混合基金和广发小盘成长
混合（LOF ）基金的基金经理。
注： 1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发小盘成长混合型
证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 和 其 他 有关 法 律 法 规的 规 定 ， 本着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用
基 金 资 产 ，在 严 格 控 制风 险 的 基 础上 ， 为 基 金持 有 人 谋 求最 大 利 益 ，无 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的
行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原 则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 主 动 型 开放 式 基 金 。本 报 告 期 内， 未 出 现 涉及 本 基 金 的交 易 所 公 开竞 价 同 日 反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情 况。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2017 年上半 年，A 股主要指数走势差异化明显， 上证综指、 深证成指、 中小板指和创业板指 涨
幅分别为 2.86% 、 3.46% 、 7.33% 和-7.34% ， 以上证 50 、 沪深 300 为 代表的权重股指数涨幅分别为 11.50% 、
10.78% ，均 创出阶段性新高。
2017 年上半 年，宏观经济运行平稳，PPI 在二季 度环比有所回落，但上游原材料价格刚性使得
PPI 的中枢维 持在相对较高的位置。 宏观经济数据的改善依然来自库存变动以及 2016 年地产销售 的
滞后效应。由于 2 季度金融去杠杆政策的影响，货币环境有所收紧，市场利率水平比 1 季度略有提
升。
市场层面，年初以来蓝筹股、白马成长股表现抢眼，以 “ 漂亮 50” 为代表 的龙头白马板块表现要
强 于 市 场 整体 。 白 马 板块 的 良 好 表现 一 方 面 与市 场 风 险 偏好 下 降 、 投资 者 追 求 确定 性 的 趋 势有 关 ，
另 一 方 面 ，以 家 电 、 家居 、 白 酒 、消 费 电 子 为代 表 的 白 马板 块 盈 利 增速 较 快 ， 行业 景 气 度 较高 ， 龙
头 白 马 的 估值 水 平 合 理， 有 一 定 的提 升 空 间 。同 时 ， 金 融监 管 趋 严 、流 动 性 有 所收 紧 使 得 大小 分 化
的风格更加明显。
本 基 金 在 报告 期 内 增 加了 家 电 、 家居 、 消 费 电子 板 块 的 配置 比 例 ， 这些 板 块 受 益于 消 费 升 级趋
势以及行业较好的经营数据，整体表现较好，仓位和持仓结构保持基本稳定。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本报告期内，本基金净值增长率为 17.51% ，同期 业绩比较基准收益率为-7.14% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
从 宏 观 经 济层 面 ， 我 们认 为 中 国 经济 的 韧 性 强， 经 济 企 稳是 大 概 率 事件 ， 供 给 侧结 构 性 改 革将
持续渐进的推进；另一方面，宏观经济企稳也给金融去杠杆留有较大的空间，在全球央行退出 QE 、
美 联 储 渐 进缩 表 的 国 际金 融 背 景 下， 我 们 认 为未 来 较 长 时间 央 行 维 持稳 健 但 适 度偏 紧 的 货 币环 境 可广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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能是常态，国内市场无风险利率中枢可能会出现逐步抬升。
目 前 时 点 ， 我 们 认 为 下 半 年 市 场 仍 将 以 结 构 性 行 情 为 主 ， 上 半 年 的 “ 二 八 分 化 ” 甚至 “ 一九分化 ”
难 以 发 生 逆转 。 首 先 ，金 融 去 杠 杆是 一 个 长 期渐 进 的 趋 势， 流 动 性 和风 险 偏 好 会存 在 双 重 压力 ， 这
决 定 了 整 个市 场 可 能 仍然 是 存 量 甚至 减 量 博 弈； 其 次 ， 监管 政 策 和 投资 者 结 构 的变 化 会 加 速和 维 持
结 构 性 行 情 的 演 进 ， 这 是 长 期 制 度 性 的 变 化 ； 再 次 ， 中 小 创 目 前 整 体 估 值 仍 然 偏 贵 ， 且 2013-2015
年中小创牛市的产业背景发生了变化。 我们认为以上种种理由都不支持大规模、 持续性 的风格转换。
我们认为以蓝筹股、 白马 成长股为主的投资主线较长时间内不会发生变化。 随着 A 股 加入 MSCI ，
未来 3-5 年 外资配置权重会不断增加，15% －20% 的权重意味着 2 万亿-4 万亿元人民币的配置需求，
这些资金将会深刻影响 A 股市场的投资风格， 因 此在投资上我们会更加立足于中国的核心资源禀赋，
抓住在 A 股市场上具备国际比较优势的 “ 中国的 核心资产 ” 。 下半年我们重点关注的方向为： 1 ） 立足
庞大人口基数的大消费领域， 包括家电、 家居、 白酒、 汽车等；2 ） 立 足国际分工具备比较优势的制
造业领域，包括苹果产业链、LED 、5G 通讯等；3 ）立足创新接纳能力和规模效应的新能源汽车 产
业链；4 ）在 强执行力领域中的国企改革、供给侧改革等。
在 2017 年下 半年，本基金希望能为投资者带来较好的收益。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内 未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本托管人” ） 在 对 广 发 小 盘 成 长 股 票
型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
基 金 合 同 、托 管 协 议 的规 定 ， 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 完 全 尽 职尽 责 地 履 行了 基 金
托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 及 其他 有 关 法 律法 规 、 基 金合
同 、 托 管 协议 的 规 定 ，对 广 发 小 盘成 长 股 票 型证 券 投 资 基金 的 投 资 运作 进 行 了 监督 ， 对 基 金资 产 净
值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格的 计 算 以 及基 金 费 用 开支 等 方 面 进行 了 认 真 的复 核 ， 未 发现 基 金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 报 告 期 内， 由 广 发 基金 管 理 有 限公 司 编 制 本托 管 人 复 核的 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现、
收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核
范围内） 、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：广发小盘成长混合型证券投资基金 （LOF ）
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 213,221,946.49 301,918,138.40 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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结算备付金 1,675,985.56 8,133,222.64
存出保证金 1,542,901.93 1,896,380.13
交易性金融资产 1,963,594,978.09 1,555,671,104.71
其中：股票投资 1,963,594,978.09 1,555,671,104.71
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 102,192.15 133,663.92
应收股利 - -
应收申购款 793,057.94 36,913.49
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,180,931,062.16 1,867,789,423.29
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 34,472,446.95 6,909,213.81
应付赎回款 3,429,553.55 2,175,286.15
应付管理人报酬 2,484,773.79 2,365,819.37
应付托管费 414,128.96 394,303.23
应付销售服务费 - -
应付交易费用 8,615,506.91 6,855,348.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,231,117.94 1,348,198.60
负债合计 50,647,528.10 20,048,170.02
所 有 者 权益： - -
实收基金 1,642,083,078.77 1,673,719,346.28
未分配利润 488,200,455.29 174,021,906.99
所 有 者 权益合 计 2,130,283,534.06 1,847,741,253.27
负 债 和 所有者 权 益 总计 2,180,931,062.16 1,867,789,423.29
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额净值人民币 1.2973 元， 基金 份额总额 1,642,083,078.77广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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份。
6.2 利润表
会计主体： 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 343,303,933.48 -328,370,373.56
1. 利息收入 1,906,095.63 4,990,640.93
其中：存款利息收入 1,905,518.45 4,880,550.98
债券利息收入 577.18 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 110,089.95
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -2,378,976.95 -347,004,936.48
其中：股票投资收益 -20,158,580.64 -352,097,251.59
基金投资收益 - -
债券投资收益 459,944.32 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 17,319,659.37 5,092,315.11
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） 343,581,623.28 13,492,887.41
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 195,191.52 151,034.58
减 ： 二 、费用 25,172,632.01 26,460,431.80
1 ．管理人报 酬 14,443,047.16 15,142,060.26
2 ．托管费 2,407,174.53 2,523,676.69
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 8,101,575.07 8,572,405.59
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 220,835.25 222,289.26
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 318,131,301.47 -354,830,805.36
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 318,131,301.47 -354,830,805.36
广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,673,719,346.28 174,021,906.99 1,847,741,253.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 318,131,301.47 318,131,301.47
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-31,636,267.51 -3,952,753.17 -35,589,020.68
其中：1. 基金 申购款 99,146,458.69 21,420,447.84 120,566,906.53
2. 基金赎回款 -130,782,726.20 -25,373,201.01 -156,155,927.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,642,083,078.77 488,200,455.29 2,130,283,534.06
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,076,503,904.07 1,669,425,767.40 2,745,929,671.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -354,830,805.36 -354,830,805.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
650,332,704.30 49,529,470.95 699,862,175.25
其中：1. 基金 申购款 744,758,718.88 75,931,428.76 820,690,147.64
2. 基金赎回款 -94,426,014.58 -26,401,957.81 -120,827,972.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- -1,132,917,634.36 -1,132,917,634.36
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,726,836,608.37 231,206,798.63 1,958,043,407.00
广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
广 发 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF )(“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国 证 监 会 ”)
证监基金字[2004]195 号文 《关于同意广发小盘成长股票型证券投资基金募集的批复》 批准， 由基金
发 起 人 广 发基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集证 券 投 资 基金 运
作 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》( 后 更 新 为 “ 《 广 发 小 盘
成长混合型证券投资基金(LOF) 基金 合同》 ” ，以下简称“ 基金 合同”) 发起，于 2005 年 2 月 2 日募集
成 立 。 本 基金 的 基 金 管理 人 为 广 发基 金 管 理 有限 公 司 ， 基金 托 管 人 为上 海 浦 东 发展 银 行 股 份有 限 公
司。本基金 已向中国证 监会备案， 并获中国证 监会基金部 函(2005)27 号《关于广 发小盘成长 股 票 型
证券投资基金备案确认的函》确认。
本基金募集期为 2004 年 12 月 20 日至 2005 年 1 月 25 日， 本 基金为契约型开放式基金， 存续期
限不定，首次募集资金为人民币 1,175,436,171.10 元，有效 认购户数为 12,393 户。 其中，认购款项
在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 247,780.56 元， 利息结转的基金份额 247,780.56 份， 按
照 基 金 合 同的 有 关 约 定计 入 投 资 者基 金 账 户 。本 基 金 募 集资 金 经 深 圳天 健 信 德 会计 师 事 务 所验 资 。
基金合同于 2005 年 2 月 2 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,175,436,171.10 份。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 和 基 金 合同
等 有 关 规 定， 本 基 金 的投 资 范 围 为国 内 依 法 公开 发 行 、 上市 的 股 票 、债 券 及 中 国证 监 会 批 准的 允 许
基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准采用：天相小市值指数。
根据中国证监会相关规定， 本基金自 2015 年 8 月 7 日起由 股票型基金变更为混合型基金， 基金
名称由 “ 广发 小盘成长股票型证券投资基金 ” 变更为“ 广发小盘 成长混合型证券投资基金 (LO F) ” 。
本基金的财务报表于 2017 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 ( 以下简 称 “ 企业 会计 准 则 ”) 和中国 证 监会 发
布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参 考 了中 国 证
券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2017 年上半年的经营成果
和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财 税[2008]1 号 《财政部、 国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化
个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政
策有关问题的通知》 、 财 税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他相关税
务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 证券投资基金( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券
免征营业税或增值税。
2 ． 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3 ． 对 基 金取 得 的 股 票股 息 、 红 利收 入 ， 由 上市 公 司 在 收到 税 款 当 月的 法 定 申 报期 内 向 主 管税
务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。上述所
得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
4 ． 对基金 取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5 ． 对于基 金 从事 A 股 买卖，出让方按 0.10% 的税率缴纳证券( 股票) 交 易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6 ． 基金作为 流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
成交金额
占当期股
票成交总广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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额的比例 额的比例
广发证券股份有限
公司
1,603,397,250.63 28.85% 2,124,953,157.62 36.65%
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金
金 额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
1,306,715.43 26.83% 642,264.23 7.45%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
1,728,450.41 33.57% 608,738.33 15.25%
注：1. 股票交易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结 算风险金( 含
债券交易) 。
2. 本基金与关 联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3. 本基金对该 类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 14,443,047.16 15,142,060.26
其中：支付销售机构的客户维护费 3,125,291.15 3,280,240.83
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计 提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 31 页
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,407,174.53 2,523,676.69
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、
公休日等, 支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期初持有的基金份额 - -
期间申购/ 买入总份额 29,599,670.54 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 29,599,670.54 -
期末持有的基金份额 1.80% - 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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占基金总份额比例
注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关
规定支付。
上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行股份有
限公司
213,221,946.
49
1,860,031.73
499,333,261.
42
4,811,479.73
注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股
流通
受限
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股
流通
受限
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
30067 大烨 2017-0 2017-0 新股 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 - 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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0 智能 6-26 7-03 流通
受限
00 .87 .87
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
新股
流通
受限
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
新股
流通
受限
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
新股
流通
受限
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
新股
流通
受限
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
注： 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1,963,489,384.11 元， 属于 第三层级的余额为 105,593.98 元， 其中列入属于第三层级的金融工具为未
上市交易的股票((2016 年 12 月 31 日属于第一层级的余额为 1,525,623,404.92 元 ， 属 于第二层级的余
额为 29,558,000.00 元，属 于第三层级的余额为 489,699.79 元) 。
(iii) 公允价值 所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价值 外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 1,963,594,978.09 90.03
其中：股票 1,963,594,978.09 90.03
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 214,897,932.05 9.85 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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7 其他各项资产 2,438,152.02 0.11
8 合计 2,180,931,062.16 100.00
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 1,627,698,955.35 76.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 13,619,769.03 0.64
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,639.62 0.00
J 金融业
302,949,309.61 14.22
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
19,319,304.48 0.91
S 综合
- -
合计 1,963,594,978.09 92.18
7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 港 股通 投 资 股 票投资 组 合
本基金本 报告期末未持有通过港股通投资的股票。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000651 格力电器 4,785,900 197,035,503.00 9.25
2 600703 三安光电 8,999,880 177,297,636.00 8.32
3 002241 歌尔股份 7,802,774 150,437,482.72 7.06
4 600519 贵州茅台 275,874 130,171,146.90 6.11
5 000858 五 粮 液 2,000,000 111,320,000.00 5.23
6 600741 华域汽车 4,349,941 105,442,569.84 4.95
7 600690 青岛海尔 6,999,971 105,349,563.55 4.95
8 000333 美的集团 2,400,000 103,296,000.00 4.85
9 601318 中国平安 2,049,827 101,691,917.47 4.77
10 002008 大族激光 2,884,528 99,920,049.92 4.69
注 ： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年 度 报
告正文。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002241 歌尔股份 146,245,391.71 7.91
2 601012 隆基股份 126,993,816.69 6.87
3 600060 海信电器 108,988,431.84 5.90
4 600690 青岛海尔 101,915,996.96 5.52
5 600741 华域汽车 97,991,247.07 5.30
6 601318 中国平安 94,917,871.08 5.14
7 002185 华天科技 93,939,833.82 5.08
8 000333 美的集团 92,162,177.19 4.99
9 600036 招商银行 90,299,322.08 4.89
10 601628 中国人寿 86,396,807.06 4.68
11 600089 特变电工 83,774,344.38 4.53
12 601311 骆驼股份 83,010,081.66 4.49
13 002456 欧菲光 78,536,130.13 4.25
14 000581 威孚高科 69,077,747.74 3.74
15 601398 工商银行 63,611,747.00 3.44
16 600176 中国巨石 56,132,542.23 3.04
17 600525 长园集团 52,685,333.75 2.85 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
第 26 页共 31 页
18 002008 大族激光 51,924,431.23 2.81
19 002597 金禾实业 49,601,873.29 2.68
20 300408 三环集团 47,931,187.85 2.59
21 300219 鸿利智汇 44,521,467.79 2.41
22 002271 东方雨虹 43,801,707.15 2.37
23 601939 建设银行 42,389,122.12 2.29
24 002601 龙蟒佰利 41,485,973.91 2.25
25 000651 格力电器 39,909,579.41 2.16
26 600887 伊利股份 39,700,410.90 2.15
27 000786 北新建材 39,699,506.30 2.15
28 600487 亨通光电 39,435,148.39 2.13
29 601633 长城汽车 38,120,026.03 2.06
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入包 括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及
行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减
少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票成 本 ” ）、“ 卖出金额” （或“ 卖出股票收 入 ” ）均按买卖
成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601012 隆基股份 129,130,247.33 6.99
2 600525 长园集团 105,118,497.70 5.69
3 002366 台海核电 99,684,610.07 5.39
4 002277 友阿股份 99,513,463.94 5.39
5 002185 华天科技 92,968,608.73 5.03
6 300219 鸿利智汇 92,264,851.47 4.99
7 600060 海信电器 89,588,335.09 4.85
8 600089 特变电工 83,828,666.16 4.54
9 601628 中国人寿 80,141,893.80 4.34
10 000636 风华高科 80,086,633.70 4.33
11 601311 骆驼股份 79,237,954.39 4.29
12 000581 威孚高科 66,258,765.21 3.59
13 300119 瑞普生物 65,072,787.52 3.52
14 000404 华意压缩 60,682,358.13 3.28
15 002050 三花智控 59,445,170.20 3.22
16 600176 中国巨石 51,716,520.92 2.80
17 002330 得利斯 51,606,025.33 2.79
18 002597 金禾实业 48,823,450.07 2.64
19 600630 龙头股份 48,440,651.76 2.62 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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20 000820 神雾节能 46,731,657.72 2.53
21 300408 三环集团 46,518,783.64 2.52
22 000546 金圆股份 46,467,680.60 2.51
23 002035 华帝股份 44,105,386.41 2.39
24 600487 亨通光电 44,041,057.18 2.38
25 000858 五 粮 液 43,806,590.63 2.37
26 601799 星宇股份 41,736,887.63 2.26
27 002045 国光电器 41,182,685.93 2.23
28 601699 潞安环能 41,011,332.61 2.22
29 600079 人福医药 40,535,216.00 2.19
30 002601 龙蟒佰利 38,576,295.38 2.09
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,823,082,886.32
卖出股票的收入（成交）总额 2,738,582,055.58
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
(1) 本基金本报告期末未持有股指期货。
(2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
(1) 本基金本报告期末未持有国债期货。
(2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.12016 年 7 月 14 日 ， 歌尔股份 有限公司有限公司 （002241） 因内幕 信息知情人档案管理不符合
相关法律法规规定，被中国证监会山东证监局采取责令改正的监督管理措施。
本 基 金 投 资该 证 券 的 投资 决 策 程 序符 合 公 司 投资 制 度 的 规定 。 除 上 述证 券 外 ， 本基 金 投 资 的前 十 名
证 券 的 发 行主 体 本 期 没有 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 ， 或 在报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚
的情形。
7.12.2 本报告 期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,542,901.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 102,192.15
5 应收申购款 793,057.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,438,152.02
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
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持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
120,196 13,661.71 36,987,173.02 2.25% 1,605,095,905.75 97.75%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 虞玉萍 899,906.00 2.01%
2 盛杰夫 700,000.00 1.56%
3 郑学诚 660,000.00 1.47%
4 高玉英 601,676.00 1.34%
5 张宇凡 454,350.00 1.01%
6 杜桂霞 310,000.00 0.69%
7 金丹 305,723.00 0.68%
8 张优蓉 276,500.00 0.62%
9 杜秋娥 249,374.00 0.56%
10 郑丽芬 245,000.00 0.55%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 53,032.15 0.0032%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 2 月 2 日 ）基金份额总额 1,175,436,171.10
本报告期期初基金份额总额 1,673,719,346.28
本报告期 基金总申购份额 99,146,458.69
减： 本报告期基金总赎回份额 130,782,726.20
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,642,083,078.77
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10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
吴 明 芳 诉 平安 银 行 股 份有 限 公 司 义乌 福 田 小 微企 业 专 营 支行 财 产 损 害赔 偿 纠 纷 一案 ， 我 公 司系
本 案 第 三 人。 原 告 认 为银 行 未 尽 适当 推 介 义 务导 致 投 资 损失 ， 请 求 银行 赔 偿 。 该案 经 浙 江 省义 乌 市
人 民 法 院 一审 审 理 后 ，判 决 原 告 败诉 ， 驳 回 其诉 讼 请 求 。原 告 不 服 一审 判 决 ， 向金 华 市 中 级人 民 法
院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国信证券 1 861,591,850.31 15.50% 802,396.18 16.48% -
广州证券 1 697,006,092.78 12.54% 649,124.23 13.33% -
长城证券 1 624,038,681.15 11.23% 581,160.96 11.93% -
西部证券 2 596,982,084.64 10.74% 436,574.36 8.96% 减少 1 个
中金公司 1 506,532,810.85 9.11% 471,736.00 9.69% -
国金证券 1 498,033,839.10 8.96% 463,820.25 9.52% -
申万宏源 1 34,994,344.52 0.63% 32,590.75 0.67% -
广发证券 4 1,603,397,250.63 28.85% 1,306,715.43 26.83% -
中银国际 2 135,112,517.59 2.43% 125,830.68 2.58% -
中信证券 1 - - - - - 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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中投证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1 、交易 席位选择标准：
(1) 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2) 经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3) 具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4) 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个
股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5) 能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6) 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2 、交易席位 选择流程：
(1) 对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对
交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2) 协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管
人。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国信证券 4,640,521.50 100.00% - - - -
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年八 月 二 十五日
