广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
广发聚利债券型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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重 要提 示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 广发聚利债券
场内简称 广发聚利
基金主代码 162712
交易代码 162712
基金运作方式 契约型， 本基金合同生效后三年内 （含三年） 为封闭期，
封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额， 但可 在本基
金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额； 封闭
期结束后转为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2011 年 8 月 5 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 710,916,621.56 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 27 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
在严格控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理， 力争为基金持有人
提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
通过自上而下的宏观研究指导债券配置， 在主动 研判收益率变动趋势的基
础上进行利率产品投资， 在严格评估个券信用风险状况的前提下进行信用
产品投资， 在深入挖掘可转债正股基本面的基础上参与可转债投资， 并通
过新股申购、股票增发和要约收购类股票投资提高基金资产的收益水平。
业绩比较基准 中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金属于债券型基金， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金， 低于
混合型基金和股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 田青
联系电话 020-83936666 (010)6759 5096
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 010-67595096
传真 020-89899158 010-66275853
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2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场
南塔 31-33 楼
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -3,764,082.93
本期利润 8,980,144.99
加权平均基金份额本期利润 0.0100
本期基金份额净值增长率 0.86%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.3159
期末基金资产净值 1,001,733,848.03
期末基金份额净值 1.409
注： （1 ） 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.22% 0.05% 1.21% 0.05% 0.01% 0.00%
过去三个月 0.43% 0.06% 0.14% 0.07% 0.29% -0.01%
过去六个月 0.86% 0.07% -0.19% 0.07% 1.05% 0.00%
过去一年 0.07% 0.10% 0.17% 0.09% -0.10% 0.01%
过去三年 36.59% 0.46% 16.07% 0.09% 20.52% 0.37%
自基金合同生
效起至今
73.60% 0.36% 32.77% 0.09% 40.83% 0.27%
注：本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
广发聚利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2011 年 8 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日）
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资本
1.2688 亿元 人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海 香 江 金 融控 股 集 团 有限 公 司 、 康美 药 业 股 份有 限 公 司 和广 州 科 技 金融 创 新 投 资控 股 有 限 公司 。 公
司 拥 有 公 募基 金 、 特 定客 户 资 产 管理 、 社 保 基金 境 内 投 资管 理 人 、 基本 养 老 保 险基 金 证 券 投资 管 理
机 构 、 受 托管 理 保 险 资金 投 资 管 理人 、 保 险 保障 基 金 委 托资 产 管 理 投资 管 理 人 、合 格 境 内 机构 投 资
者境外证券投资管理（QDII ）等业务 资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制 委员会和 26 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 资 产 配置 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 渠 道管 理 总 部 、北 京 分 公 司、 广 州
分 公 司 、 上海 分 公 司 、互 联 网 金 融部 、 北 京 办事 处 。 此 外， 还 出 资 设立 了 瑞 元 资本 管 理 有 限公 司 、
广 发 国 际 资产 管 理 有 限公 司 （ 香 港子 公 司 ） 、 广发 国 际 资 产管 理 （ 英 国） 有 限 公 司（ 英 国 子 公司 ） ，
参股了证通股份有限公司。
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人管理一百四十四只开放式基金--- 广发聚富开放式证券投
资基金、 广发稳健增长开放式证券投资基金、 广发小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） 、 广 发货币
市 场 基 金 、广 发 聚 丰 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 策 略 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 大 盘 成长 混 合
型证券投资基金、 广发增强债券型证券投资基金、 广发核心精选股票型证券投资基金、 广发沪深 300
指数证券投资基金、 广发聚瑞股票型证券投资基金、 广发中证 500 指 数证券投资基金 （LOF ） 、 广发
内 需 增 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发全 球 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 行 业 领 先股 票 型
证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投
资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投
资 基 金 、 广发 聚 利 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发制 造 业 精 选股 票 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 财 信用 债 证
券投资基金、广发深证 100 指数分级 证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理
财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券 投资基金，广发双债添利债券型证券投
资基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债 券型证券投资基 金、 广发新经济股票型发
起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券
投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券
型证券投资基金、 广发美国房地产指数证券投资基金、 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 泰混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 纳
斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、
广 发 中 证 全指 原 材 料 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指主 要 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 能 源 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 金
融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 中 证 医疗 指 数 分 级证 券 投 资 基金 、 广
发 改 革 先 锋灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 主 要消 费 交 易 型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 沪 深
300 交易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 百发 大 数 据 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 百 发 大 数据 策 略 成 长灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 盛 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 多 策 略 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发安 富 回 报 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 和 广 发安 宏 回
报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 新 兴 产业 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 稳安 保 本
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 享 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发鑫 裕 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 广 发安 享 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 沪港 深 新
机 遇 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集裕 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 裕保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 安 泽 回 报混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 瑞 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 优 企 精选 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安祥 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 创新 升 级 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 军 工交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 服 务 业精 选 灵 活 配置 混 合
型证券投资基金、 广发 中债 7-10 年 期国开行债券指数证券投资基金、 广发中证军工交易型开放式指
数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 集 丰 债券 型 证 券 投资 基 金 、 广发 沪 港 深 新起 点 股 票 型证 券 投
资 基 金 、 广发 鑫 源 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫隆 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安
悦 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 惠 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发集 瑞 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广
发鑫盛 18 个 月定期开放混合型证券投资基金、 广发添利交易型货币市场基金、 广发景丰纯债债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 景华 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发汇 瑞 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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广 发 新 常 态灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 安 盈 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 睿吉 定 增
主 题 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 鑫 富灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 多 因 子 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 汇 平 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 集 富 纯债 债 券 型 证券 投 资
基 金 、 广 发集 安 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集源 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 中 证环 保 产 业 交易 型 开
放 式 指 数 证券 投 资 基 金、 广 发 汇 富一 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 景 源纯 债 债 券 型证 券 投
资 基 金 、 广 发 道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 证 券 投 资 基 金 （QDII-LOF ） 、 广 发 景 祥 纯 债 债 券 型 证
券投资基 金、 广发鑫瑞混合型证券投资基金、 广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 广发
多 元 新 兴 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 创 业 板 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 创 业 板 交易 型 开
放 式 指 数 证券 投 资 基 金发 起 式 联 接基 金 、 广 发创 新 驱 动 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 工 业 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 工业 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 百 发 大数 据 策 略 价值 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 汇 祥 一年 定 期 开 放债 券 型
证券投资基金，管理资产规模为 2518 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合 、
社保基金投资组合和养老基金投资组合 。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
代宇
本基金的基金
经理；广发量
化稳健基金的
基金经理；广
发聚财信用债
券基金的基金
经理；广发集
利一年定期开
放债券基金的
基金经理；广
发成长优选混
合基金的基金
经理；广发聚
惠混合基金的
基金经理；广
发安泰回报基
金的基金经
理；广发安心
回报基金的基
2011-08-05 - 12 年
女， 中国籍， 金融学硕士， 持有中
国证券投资基金业从业证书， 2005
年 7 月至 2011 年 6 月先后任广发
基金管理有限公司固定收益部研
究员及交易员、国际业务部研究
员、机构投资部专户投资经理，
2011 年 7 月 调入固定收益部任投
资人员，2011 年 8 月 5 日起任广
发聚利债券基金的基金经理， 2012
年 3 月 13 日起任广发聚财信用债
券基金的基金经理， 2013 年 6 月 5
日至 2015 年 7 月 23 日任 广发聚鑫
债券基金的 基金经理，2013 年 8
月 21 日起任 广发集利一年定期开
放债券基金的基金经理， 2015 年 2
月 17 日起任 广发成长优选混合基
金的基金经理， 2015 年 4 月 15 日
起任广发聚惠混合基金的基金经
理， 2015 年 5 月 14 日起 任 广发安广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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金经理；广发
双债添利债券
基金的基金经
理；广发安瑞
回报混合基金
的基金经理；
广发安祥回报
混合基金的基
金经理；广发
集丰债券基金
的基金经理；
广发汇瑞一年
定开债券基金
的基金经理；
广发新常态混
合基金的基金
经理；广发汇
平一年定期债
券基金的基金
经理；广发安
泽回报纯债基
金的基金经
理；广发汇富
一年定期债券
基金的基金经
理；广发汇安
18 个月定期
债券基金的基
金经理；广发
汇祥一年定期
债券基金的基
金经理；固定
收益部副总经
理
泰回报混合基金和广发安心回报
混合基金的 基金经理，2015 年 5
月 27 日起任 广发双债添利债券基
金的基金经理， 2016 年 4 月 26 日
起 任 固 定 收 益 部 副 总 经 理 ，2016
年 7 月 26 日起任广发安瑞回报混
合基金的基金经理，2016 年 8 月
19 日起任广 发安祥回报 混合基金
的基金经理， 2016 年 11 月 9 日起
任广发集丰债券基金的基金经理，
2016 年 11 月 28 日起任广发汇瑞
一年定开债券基金的基金经理，
2016 年 12 月 12 日起任 广发新常
态混合基金的基金经理， 2017 年 1
月 6 日起任 广发汇平一 年定期债
券基金的基金经理， 2017 年 2 月 8
日 起任广发安泽回报纯债债券基
金的基金经理， 2017 年 2 月 13 日
起任广发汇富一年定期债券基金
的基金经理， 2017 年 3 月 31 日起
任广发汇安 18 个月定期债 券基金
的基金经理， 2017 年 6 月 27 日起
任广发汇祥一年定期债券基金的
基金经理。
注： 1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 和 其 他 有关 法 律 法 规的 规 定 ， 本着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则
管 理 和 运 用基 金 资 产 ，在 严 格 控 制风 险 的 基 础上 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ，
基 金 运 作 合法 合 规 ， 无损 害 基 金 持有 人 利 益 的行 为 ， 基 金的 投 资 管 理符 合 有 关 法规 及 基 金 合同 的 规广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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定。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立 监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2017 年上半 年， 债市几乎一路下跌， 跌幅也较大， 其中 3 月和 6 月稍 稍回暖。 国债表现差过金
融债和企业债，长债表现差过短债。
基 本 面 来 看， 第 一 季 度国 内 经 济 总体 延 续 了 回暖 势 头 ， 各个 需 求 数 据有 强 弱 之 分， 其 中 进 出口
同比增速较好， 工业生产与投资有所改善， 但是国内消费显著回落。 进入季度相交后， 始自 2016 年
来的经济复苏小高潮或告一段落。3 月多项数据为近期高点, 四五月逐次降低。从生产看，3 月工业
增加值同比 7.6% ， 上中 下游数据都向好；4-5 月 工业增速下滑至 6.5% ， 中下游行业增速已经转弱。
从国内需求来看， 社零名义与实际增速 3 月同 样表现较好，4-5 月有所 下滑。 固定资产投资方面， 受广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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基建和房地产拖累， 3-5 月整体投资增速逐月下滑， 制造业投资整体未能延续去年下半年以来的回升
态 势 ， 转 入震 荡 格 局 。进 出 口 方 面，3 月 尽 管去 年 基 数 较高 ， 但 是 海外 经 济 体 需求 复 苏 仍 然带 动 出
口同比大幅超预期，此后掉头向下。金融数据方面，3 月信贷、非标两旺，共同推升社融；而 4 月
以 来 ， 债 市明 显 调 整 叠加 金 融 去 杠杆 影 响 ， 债市 融 资 功 能明 显 下 滑 ，非 标 融 资 亦受 到 明 显 挤压 ， 融
资需求重回信贷。5 月 M2 增速更是 跌破 10% ， 反映金 融去杠杆已经取得阶段性成果，未来可能仍
有下行空间。
一 季 度 的 市场 关 注 焦 点在 资 金 面 。因 为 卡 在 元旦 春 节 两 大关 口 ， 资 金面 本 身 就 不乐 观 ， 在 社融
一月大超预期之后， 央行全季先后上调 MLF 利 率和 OMO/SLF 利率， 同时市场一直有央行考虑重启
正 回 购 ， 将同 业 存 单 纳入 同 业 负 债的 传 闻 ， 货币 当 局 丝 毫没 有 手 软 。在 此 背 景 下， 整 个 一 季度 资 金
偏 紧 ， 现 券收 益 率 震 荡收 高 。 反 之， 二 季 度 市场 焦 点 落 在了 金 融 部 门去 杠 杆 节 奏的 变 化 上 。并 且 此
关键因素变化很大， 多次超出市场预期， 同时也造就了二季度债市的跌宕起伏。 监管先加码后放缓，
资金面也体现出类似的特点， 4 月在 央行连续暂停 OMO 操作、 年度缴税以及监管加码的接连冲击下，
资 金 面 大 幅收 紧 ， 此 后在 监 管 协 调加 强 、 央 行积 极 对 冲 呵护 流 动 性 的背 景 下 流 动性 得 到 改 善， 并 推
动了 6 月中 旬以来一波下行行情的发展。
上半年来看收益率整体上行，收益率曲线平坦化。较去年末，十年国债上行 65bp 至 3.65%；，
十年国开上行 50bp 至 4.20% 。
可转债市场方面，股市涨幅可观，尤其是白马股屡创新高，转债也有所表现。
截至 6 月 30 日， 中债综合净价指数下跌 2.4% 。 分品种看， 中债国债总净价指数下跌 3.29%；中
证金融债净价指数下跌 1.95% ； 中证 企业债净价指数下跌 1.77% 。
我 们 在 本 报告 期 的 纯 债操 作 经 历 了从 降 低 杠 杆和 久 期 到 增加 杠 杆 并 适当 维 持 久 期的 过 程 ， 期间
积极调整账户以应对规模的变动。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本报告期内，广发聚利净值增长率为 0.86% ，同 期业绩比较基准收益率为-0.19% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 2017 年 下半年，债券市场的机会依旧蕴含在监管节奏的变化中。
经 济 基 本 面在 今 年 的 债券 行 情 中 起到 的 作 用 弱于 以 往 ，5 月 以 来 以 长久 期 利 率 债突 破 下 行 带动
的 行 情 的 主要 触 发 因 素并 非 是 经 济基 本 面 ， 而更 多 来 自 于政 策 变 化 或者 说 政 策 变化 的 预 期 ，发 轫 于
上 层 表 态 金融 去 杠 杆 取得 了 阶 段 性的 成 果 ， 这与 之 前 大 家的 预 期 形 成了 鲜 明 的 反差 ， 从 而 带动 市 场广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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走 出 一 波 行情 。 展 望 第三 季 度 ， 经济 基 本 面 方面 ， 我 们 倾向 于 认 为 价量 齐 降 ， 总体 偏 弱 ， 但是 韧 性
仍在。资金面更加 “ 稳” 字当头，上半年适度从紧的基调有所转变，这给了债市更宽松的空间。
最 大 的 不 确定 性 依 旧 是监 管 ， 或 者说 ， 是 货 币当 局 对 去 杠杆 的 节 奏 和效 果 的 把 握。 本 轮 监 管的
重心在同业存单、 空转套利和底层穿透， 并且目前仍处于银行 自查阶段， 实质性的风险还没有释放，
未 来 更 有 可能 看 到 货 币政 策 和 监 管政 策 相 互 协调 ， 轮 番 上场 ， 这 种 背景 决 定 了 政策 风 险 出 清的 道 路
可能延续较长，收益率趋势性下行必须寄希望于监管进程的超预期落地。另一方面经过 6 月的收益
率下行，当前信用利差回到了历史较低位置，这些都使得久期和资质的博弈风险依旧不小。
综上，我们认为债市在第三季度或有机会，值得密切关注。
我 们 认 为 新的 一 季 ， 股市 结 构 性 机会 会 延 续 ，同 时 各 种 转债 品 种 也 正在 慢 慢 丰 富起 来 ， 可 以根
据不同产品的风险收益属性差别配置。
新 的 季 度 我们 计 划 择 机调 整 杠 杆 ，合 理 调 控 久期 ， 梳 理 结构 。 同 时 密切 关 注 市 场机 会 的 变 化，
择机调整策略，力保组合净值平稳增长。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基 金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内 未广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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进行利润分配，符合合同规定。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：广发聚利债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 3,307,347.97 2,843,868.35
结算备付金 3,723,632.37 9,599,704.73
存出保证金 55,666.44 15,601.97
交易性金融资产 1,265,261,495.30 1,672,163,340.10
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,265,261,495.30 1,672,163,340.10
资产支持证券投资 - - 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 135,320,882.98
应收证券清算款 - -
应收利息 18,975,038.30 28,845,430.24
应收股利 - -
应收申购款 2,712,123.01 9,121,091.07
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,294,035,303.39 1,857,909,919.44
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 288,453,917.36 270,499,296.10
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,161,835.65 3,109,474.57
应付管理人报酬 493,409.82 852,539.74
应付托管费 164,469.92 284,179.91
应付销售服务费 - -
应付交易费用 14,112.70 24,005.72
应交税费 536,545.10 536,545.10
应付利息 148,743.17 275,123.69
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 328,421.64 331,266.41
负债合计 292,301,455.36 275,912,431.24
所 有 者 权益： - -
实收基金 710,916,621.56 1,132,463,597.10
未分配利润 290,817,226.47 449,533,891.10
所 有 者 权益合 计 1,001,733,848.03 1,581,997,488.20
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,294,035,303.39 1,857,909,919.44
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基 金份额净值人民币 1.409 元， 基金份额总额 710,916,621.56 份。
6.2 利润表
会计主体： 广发聚利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期 上 年 度 可比期 间 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 18,441,682.60 13,640,687.42
1. 利息收入 35,835,032.24 41,021,521.92
其中：存款利息收入 585,252.35 203,995.39
债券利息收入 33,448,059.31 40,781,789.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,801,720.58 35,736.96
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -30,293,978.84 -17,762,379.66
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -30,293,978.84 -17,762,379.66
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） 12,744,227.92 -10,140,889.58
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 156,401.28 522,434.74
减 ： 二 、费用 9,461,537.61 12,641,306.61
1 ．管理人报 酬 3,759,889.13 4,124,885.68
2 ．托管费 1,253,296.35 1,374,961.91
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 17,236.65 30,135.06
5 ．利息支出 4,170,746.75 6,885,039.18
其中：卖出回购金融资产支出 4,170,746.75 6,885,039.18
6 ．其他费用 260,368.73 226,284.78
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 8,980,144.99 999,380.81
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 8,980,144.99 999,380.81
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 广发聚利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,132,463,597.10 449,533,891.10 1,581,997,488.20 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 8,980,144.99 8,980,144.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-421,546,975.54 -167,696,809.62 -589,243,785.16
其中：1. 基金 申购款 105,716,284.01 42,317,646.17 148,033,930.18
2. 基金赎回款 -527,263,259.55 -210,014,455.79 -737,277,715.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
710,916,621.56 290,817,226.47 1,001,733,848.03
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
285,948,860.52 147,237,967.25 433,186,827.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 999,380.81 999,380.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
713,906,506.02 343,417,404.57 1,057,323,910.59
其中：1. 基金 申购款 2,213,829,483.17 940,629,231.45 3,154,458,714.62
2. 基金赎回款 -1,499,922,977.15 -597,211,826.88 -2,097,134,804.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- -83,786,748.24 -83,786,748.24
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
999,855,366.54 407,868,004.39 1,407,723,370.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (“ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中国证监会 ”) 证 监 许 可广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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[2011]668 号 《关于核准广发聚利债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由广发基金管理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 等有关规定和 《 广
发聚利债券型证券投资基金基金合同》 (“ 基金合 同”) 发起，于 2011 年 8 月 5 日募集 成立。本基金的
基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金募集期为 2011 年 7 月 4 日至 2011 年 7 月 29 日，本基金 为契约型基金，存续期限不定，
基金合同生效后三年内( 含三年) 为封闭期， 封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额， 但可在本基金
上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额； 本基金封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。本
基金募集资金总额为人民币 335,745,621.79 元， 有效认购户数为 4,229 户 。 其中， 认购资金在募集期
间产生的利息共计人民币 39,163.00 元，折合基金份额 39,047.36 份，按 照基金合同的有关约定计入
基金份额持有人的基金账户， 折算差额人民币 115.64 元计入 基金资产。 本基金募集资金经德勤华永
会计师事务所有限公司验资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 和 基 金 合同
等有关规定， 本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括 国内依法发行上市的股票( 包括
中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证及法律法规或中
国 证 监 会 允许 基 金 投 资的 其 他 金 融工 具 ， 但 需符 合 中 国 证监 会 的 相 关规 定 。 本 基金 主 要 投 资于 固 定
收 益 类 金 融工 具 ， 具 体包 括 国 债 、央 行 票 据 、金 融 债 、 企业 债 、 公 司债 、 次 级 债券 、 可 转 换债 券 、
分 离 交 易 可转 债 、 短 期融 资 券 、 资产 支 持 证 券和 债 券 回 购， 以 及 法 律法 规 或 中 国证 监 会 允 许基 金 投
资 的 其 他 固定 收 益 类 资产 。 本 基 金不 从 二 级 市场 买 入 股 票或 权 证 ， 但可 参 与 一 级市 场 新 股 申购 、 股
票 增 发 和 要约 收 购 类 股票 投 资 ， 还可 持 有 因 可转 换 债 券 转股 所 形 成 的股 票 、 因 所持 股 票 进 行股 票 配
售 及 派 发 所形 成 的 股 票和 因 投 资 分离 交 易 可 转债 所 形 成 的权 证 。 本 基金 业 绩 比 较基 准 为 ： 中证 全 债
指数收益率。
本基金的财务报表于 2017 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 和 中 国 证 监 会 发
布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和 信 息 披 露 方面 也 参 考 了中 国 证
券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2017 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及 差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财 税[2008]1 号 《财政部、 国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化
个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政
策有关问题的通知》 、 财 税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他相关税
务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 证券投资基 金( 封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股 票、 债券免
征营业税或增值税。
2. 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务
机关申报缴纳， 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月)广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 19 页共 31 页
的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用
20% 的税率计 征个人所得税。
4. 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金 从事 A 股买 卖，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交易 印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
6. 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利 害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司
基金管理人母公司、代销机构
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
- - - -
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 债券 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
279,740,767.01 100.00% 393,266,735.61 100.00%
6.4.8.1.4 债券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
3,689,612,000.00 100.00% 11,209,270,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
金 额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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广发证券股份有限公
司
- - - -
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,759,889.13 4,124,885.68
其中：支付销售机构的客户维护费 1,120,437.15 730,061.96
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.6% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.6%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托
管人复核后于次月首日起 5 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、
休息日，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,253,296.35 1,374,961.91
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托
管人复核后于次月首日起 5 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、
休息日，支付日期顺延。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银
行股份有限
公司
- - - - - -
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银
行股份有限
公司
-
21,266,360.
22
- - - -
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
3,307,347.97 53,705.16 6,347,567.95 127,733.44
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币 241,753,917.36 元 ，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
070214 07 国开 14 2017-07-04 99.95 10,000.00 999,500.00
101356001
13 长沙先导
MTN001
2017-07-03 101.98 78,000.00 7,954,440.00
011698730
16 中色
SCP002
2017-07-03 100.38 300,000.00 30,114,000.00
111799841
17 宁波银行
CD105
2017-07-04 98.88 947,000.00 93,639,360.00
041754008 17 红狮 CP001 2017-07-03 99.94 300,000.00 29,982,000.00
120240 12 国开 40 2017-07-04 100.11 300,000.00 30,033,000.00
101554077
15 欧菲光
MTN001
2017-07-03 100.90 300,000.00 30,270,000.00
150417 15 农发 17 2017-07-04 100.01 300,000.00 30,003,000.00
合计
2,535,000.00 252,995,300.00
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 46,700,000.00 元 ，分别于 2017 年 7 月 3 日，2016 年 7 月 4 日，2016 年 7 月 5 日（先后）
到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的余额，属
于第二层级的余额为
1,265,261,495.30 元，无属于第三层级的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层级
752,400.00 元 ，第二层级 1,671,410,940.10 元，无属 于第三层级的余额) 。
(iii) 公允价值 所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 公 允 价值 列 入
第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价值 外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其 他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - - 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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2 固定收益投资 1,265,261,495.30 97.78
其中：债券 1,265,261,495.30 97.78
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,030,980.34 0.54
7 其他各项资产 21,742,827.75 1.68
8 合计 1,294,035,303.39 100.00
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 港 股通 投 资 股 票投资 组 合
本基金本 报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
本基金本报期内未持有股票。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,031,000.00 6.99
其中：政策性金融债 70,031,000.00 6.99
4 企业债券 527,311,495.30 52.64
5 企业短期融资券 400,377,000.00 39.97
6 中期票据 60,469,000.00 6.04
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 207,073,000.00 20.67
9 其他 - -
10 合计 1,265,261,495.30 126.31
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 111799841
17 宁波银
行 CD105
1,600,000 158,208,000.00 15.79
2 011762042
17 天士力
SCP003
500,000 50,120,000.00 5.00
3 011788001
17 中铝业
SCP004
500,000 50,010,000.00 4.99
4 011761024
17 淮北矿
集 SCP001
500,000 49,875,000.00 4.98
5 111799864
17 青岛银
行 CD084
500,000 48,865,000.00 4.88
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货；
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货；
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 根据公 开 市 场 信息 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 ，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告 期本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票 库的情形。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 55,666.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,975,038.30
5 应收申购款 2,712,123.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,742,827.75
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
54,531 13,036.93 152,198,150.39 21.41% 558,718,471.17 78.59%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
方正东亚信托有限责任
公司－凯旋 1 号证券投
资集合资金信托计
2,482,876.00 8.95%
2
太平养老金溢丰债券型
养老金产品－中国工商
银行股份有限公司
1,700,000.00 6.13%
3 林存金 900,000.00 3.24%
4 黄徐转 677,100.00 2.44%
5 肖伟杰 607,700.00 2.19%
6 缪文 600,000.00 2.16%
7
北京农村商业银行股份
有限公司企业年金计划
－中信银行股份有限
572,083.00 2.06%
8 王方 570,445.00 2.06%
9 陈文华 569,481.00 2.05%
10 高德荣 566,000.00 2.04%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 702,624.16 0.0988%
广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 50~100
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 8 月 5 日 ）基金份额总额 335,745,621.79
本报告期期初基金份额总额 1,132,463,597.10
本报告期 基金总申购份额 105,716,284.01
减： 本报告期基金总赎回份额 527,263,259.55
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 710,916,621.56
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
吴 明 芳 诉 平安 银 行 股 份有 限 公 司 义乌 福 田 小 微企 业 专 营 支行 财 产 损 害赔 偿 纠 纷 一案 ， 我 公 司系
本 案 第 三 人。 原 告 认 为银 行 未 尽 适当 推 介 义 务导 致 投 资 损失 ， 请 求 银行 赔 偿 。 该案 经 浙 江 省义 乌 市
人 民 法 院 一审 审 理 后 ，判 决 原 告 败诉 ， 驳 回 其诉 讼 请 求 。原 告 不 服 一审 判 决 ， 向金 华 市 中 级人 民 法
院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注：1 、交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2 、交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券
279,740,767.
01
100.00%
3,689,612,
000.00
100.00% - -
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广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年八 月 二 十五日
