东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 八 月 二 十 五 日 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半 年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 ................................ 43
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
7.6 期末按公 允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 47
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管 理人、基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 52 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 东吴鼎利（LOF ）
场内简称 东吴鼎利
基金主代码 165807
交易代码 165807
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金转型生效日 2016 年 4 月26 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 173,260,371.48 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 5 月20 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券
组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争
提供稳健的投资收益。
投资策略
本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的
前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种
的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 陆志俊
联系电话 021-50509888-8308 95559
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
注册地址 上海浦东源深路 279 号 上海市浦东新区银城中路 188东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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号
办公地址 上海浦东源深路 279 号
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编码 200135 200120
法定代表人 王炯 牛锡明
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -1,345,851.01
本期利润 5,622,387.46
加权平均基金份额本期利润 0.0148
本期加权平均净值利润率 1.44%
本期基金份额净值增长率 1.96%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 49,547,059.86
期末可供分配基金份额利润 0.2860
期末基金资产净值 180,702,634.07
期末基金份额净值 1.043
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 4.30%
注：1 、 本期 已实现收益 指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如基金的认购、 申购、 赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.77% 0.10% 0.90% 0.06% -0.13% 0.04%
过去三个月 1.46% 0.08% -0.88% 0.08% 2.34% 0.00%
过去六个月 1.96% 0.08% -2.11% 0.08% 4.07% 0.00%
过去一年 3.27% 0.09% -3.50% 0.10% 6.77% -0.01%
自基金转型
生效起至今
4.30% 0.09% -2.83% 0.09% 7.13% 0.00% 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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注：比较基准= 中国债券 综合全价指数 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、比较 基准= 中国债 券综合全价指数。
2 、本基金转 型日为 2016 年 4 月26 日 ，图示日期为 2016 年4 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日。
3 、 转型后的投资范围及投资比例与转型前一致； 本报告期 内， 转型后 本基金的各项投资比例符合
基金合同约定的各项投资范围及比例要求。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证 监基字[2004]32 号开业批 文, 并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号，统一 社
会信用代码 913100007664967591 。 目 前由东吴证券股份有限公司和上海兰生 （集团） 有限公司分
别控股 70% 和 30% 。 公司主要从事基金募集、 基金销售、 资产管理、 特定客户资 产管理、 中国 证 监
会许可的其他业务。
在 泛 资管 大背 景 下， 公司 近 年来 推进 公 募基 金、 专 户业 务以 及 子公 司业 务 协同 发展 ，加快向
具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2017 年 二季度末，公司整体资产管理规模为 734.06 亿 元，其中公募基金 247.63 亿元，
专户业务 180.62 亿元，子 公司 305.81 亿元；旗下管理着 25 只 公募基金，42 只存续专户 资产管
理计划，88 项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。
经 过 多年 积累 和 布局 ，公 司 的公 募业 务 已形 成三 大 投研 特色 ：1. 权 益投 资 坚持 自下 而上精选
优质成长股的投资风格， 把握中国经济转型升级机遇； 2. 绝对 收益提倡 “用权益投资做绝对收益 ”
的理念 ，借 助量化 模型 进行择 时和 选股；3.固 定收益 以稳 健为本 ，兼 顾收益 率和 流动性 ， 为 大 类
资产配置提供基础性工具。
尤其是 2015 年以来， 公司在成长股投资的传统优势基础上， 引入了量化投资策略， 发行了 多
只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。
2017 年， 公 司对投研模块进行了变革， 引进了彭敢等公募行业领军人物， 投研磨合红利已开
始显现， 尤其是固定收益投资崭露头角。 据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示， 截至 2017
年二季度 末， 东吴基金旗下的固定收益类基金以 2.44% 的规 模加权平均收益， 位列 98 家入选基金
公司的第六位。
今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如 2016 年度积极债 券型明星基金* 东吴
增利债券基金（ 《证券时 报》 ） 、2016 年度最受欢迎债券类基金* 东吴鼎利 债券基金 LOF （东方财富
风云榜）等。
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4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨庆定
固定收
益部总
经理、 本
基金基
金经理
2013 年 6 月25
日
- 11 年
博 士 ， 上 海 交 通 大 学 管 理
学 专 业 毕 业 。 历 任 大 公 国
际 资 信 评 估 有 限 责 任 公 司
上 海 分 公 司 研 究 员 与 结 构
融 资 部 总 经 理 、 上 海 证 券
有 限 公 司 高 级 经 理 、 太 平
资 产 管 理 有 限 公 司 高 级 投
资经理；2007 年 7 月至
2010 年6 月期间任东吴基
金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、
基金经理助理；2013 年 4
月 再 次 加 入 东 吴 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 现 担 任 公 司 固
定 收 益 部 总 经 理 ， 其 中 自
2013 年 6 月 25 日起担任
东 吴 鼎 利 债 券 型 证 券 投 资
基金（LOF ） （ 原 东 吴 鼎 利
分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金 ） 基 金 经 理 、 自 2014
年 5 月 9 日起担任东吴中
证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 自
2014 年 6 月 28 日起担任
东 吴 优 信 稳 健 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 自
2015 年 8 月 19 日起担任
东 吴 配 置 优 化 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2016 年 5 月 19 日起担任
东 吴 鼎 元 双 债 债 券 型 证 券
投资基金基金经理。
陈晨
本基金
基金经
理
2015 年6 月8 日 - 5.5 年
硕士，2011 年 6 月获厦 门
大学硕士学位。2011 年 6
月至2013 年2 月就职于华
泰 （ 联 合 ） 证 券 研 究 所 任
固定收益研究员， 自 2013
年 3 月起加 入东吴基金管
理 有 限 公 司 ， 一 直 从 事 债
券 投 资 研 究 工 作 ， 曾 任 固
定 收 益 部 研 究 员 、 基 金 经东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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理助理， 自 2015 年6 月8
日 起 担 任 东 吴 鼎 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 （LOF ） （ 原
东 吴 鼎 利 分 级 债 券 型 证 券
投资基金）基金经理, 自
2016 年 11 月 7 日担任 东
吴 增 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 基
金经理。
注：1 、此处 的任职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 因 本基 金持 有 的个 别债 券 连续 停牌 ， 本基 金出 现 连续 十个 交 易日 以上 持有一家
公 司发 行的证 券市 值超过 基金 资产净 值 10% 的情 形。 除此之 外， 本基金 管理 人严格 遵守《 证 券 投
资基金法》 、 中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有 关法律规定， 本着诚实信用、 勤勉 尽责
的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1 、 各投资组合投资决策保持相对独立性的同时， 在获
得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2 、 公司 研究策划部的研究工作实行
信息化管理， 研究成果在统一的信息平台发布， 对所有产品组合经理开放；3 、 坚持信息保密， 禁
止在除 统一 信息平 台外 的其他 渠道 发布研 究报 告，禁 止在 研究报 告发 布之前 通过 任何 渠 道 泄 露 研
究成果 信息 。同时 ，公 司还建 立了 严格的 投资 交易行 为监 控制度 ，对 投资交 易行 为进行 事 前 、 事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本 报 告期 内， 公 司严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ，对 公司 旗 下所 有投 资组合之
间的整 体收 益率差 异、 分投资 类别 （股票 、债 券）的 收益 率差异 进行 了分析 ，并 采集了 连 续 四 个
季 度期 间内、 不同 时间窗 下（ 如日内 、3 日内、5 日 内）同 向交 易的样 本， 对其进行 95% 置信区
间下的 假设 检验分 析， 同时结 合组 合互相 之间 的输送 金额 总额、 贡献 度等因 素综 合判断 是 否 存 在
不公平交易、利益输送的可能。 分析未发现异常情况。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上半年经济基本面较好，GDP 同比增 速 6.9% 。 固 定资产投资增速始终高于 8.5% ， 基 建持续发
力，三 四线 城市棚 改支 撑地产 销售 ，地产 投资 增速维 持相 对高位 ，制 造业投 资增 速低位 企 稳 。 海
外经济复苏环境下出口明显改善。 通胀方面，PPI 同比增速 自今年 2 月 触顶后有所回落，CPI 同比
增速仍保持在 1.5% 以下 较低水平。
1 季 度央 行货 币 政策 保持 偏 紧基 调， 春 节前 后数 次 上调 各项 流 动性 投放 工 具操 作利 率，有关
表外理财、同业存单等方面的监管措施对市场情绪影响负面，3 月末 MPA 考核对银 行体系流动性
构成较大压力并传导至非银机构。2 季度以来金融 系统相关监管与服务机构均出台相关政策措施，
金融监 管思 路也逐 渐清 晰：一 方面 是“去 杠杆 ”的大 方向 不会变 化， 另一方 面是 在“去 杠 杆 ” 的
过程中会注意节奏，避免制造新的风险，以时间换空间。
债券市场表现来看， 在经济平稳及监管加码的环境下， 上半年债市收益率整体上行，10 年期
国债收益率由去年底 3.0% 上行至 3.6%-3.7%区间 ，6 月随着 市场对监管预期的改善以及资金面的
好转，收益率有所下行，存单与信用债收益率也有明显回落。
本基金在报告期内保持低久期及低杠杆水平，较好应对了流动性需求，并取得较好收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日本 基金份额净值为 1.043 元，累计净值 1.339 元 ；本报告期份额净值
增长率 1.96% ，同期业绩比较基准收益率为-2.11% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
上 半 年经 济保 持 平稳 ，主 导 市场 的主 要 因素 在于 金 融监 管的 力 度、 方式 以 及市 场对 监管政策
的预期 。在 “去杠 杆” 措施的 推行 过程中 ，资 金价格 的绝 对水平 与波 动性都 明显 抬高， 现 金 类 资
产收益 优于 债券类 资产 。进入 下半 年，央 行货 币政策 将保 持稳健 中性 ，市场 对央 行的流 动 性 调 节
方式已 有较 为明确 的认 知，金 融监 管思路 也较 为明晰 ，因 此下半 年国 内货币 与监 管政策 对 市 场 的
边际影 响因 素将有 所淡 化，而 国内 与海外 经济 基本面 ，以 及海外 政策 环境的 不确 定性可 能 加 大 ，
其对债券市场的影响力度将会加大。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公 司 设立 基金 资 产估 值委 员 会， 成员 由 公司 副总 经 理、 基金 会 计、 固定 收 益部 总经 理、绝对
收益部 总经 理、权 益投 资部副 总经 理、金 融工 程相关 业务 人员、 合规 风控人 员等 组成， 同 时 ， 督
察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公 司 在充 分考 虑 参与 估值 流 程各 方及 人 员的 经验 、 专业 胜任 能 力和 相关 工 作经 验的 基础上，
由估值 委员 会负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 金融工 程相 关业务 人员 负责估 值相 关数值 的 处 理 及
计算， 并参 与公司 对基 金的估 值方 法的计 算； 公司副 总经 理、基 金会 计等参 与基 金组合 估 值 方 法
的确定， 复核估值价格， 并与相关托管行进行核对确认； 督察长、 合规风控人员对有关估值政策、
估值流 程和 程序、 估值 方法等 事项 的合规 合法 性进行 审核 与监督 。基 金经理 参与 估值委 员 会 对 估
值的讨论，但不介入基金日常估值业务。
公 司 参与 估值 流 程各 方之 间 没有 存在 任 何重 大利 益 冲突 ；公 司 现没 有进 行 任何 定价 服务的约
定。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 基 金本 报告 期 内， 未出 现 连续 二十 个 工作 日出 现 基金 份额 持 有人 数量 不 满二 百人 或者基金
资产净值低于五千万元情形。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2017 年上 半年 度 ，基 金托 管 人在 东吴 鼎 利债 券型 证 券投 资基 金 （LOF ）的 托 管过 程中 ， 严格
遵守了 《证 券投资 基金 法》及 其他 有关法 律法 规、基 金合 同、托 管协 议，尽 职尽 责地履 行 了 托 管
人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2017 年上半 年度， 东吴基金管理有限公司在东吴鼎利债券型证券投资基金 （LOF ） 投资运作、
基金资 产净 值的计 算、 基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 托管人 未 发 现 损
害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
2017 年上半 年度， 由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴鼎利债券型
证券投资基金 （LOF） 的 半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会 计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、 准确、完整。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,426,310.53 3,636,962.96
结算备付金
2,262,688.28 17,662,172.48
存出保证金
63,663.16 60,608.36
交易性金融资产 6.4.7.2 155,510,973.48 702,302,149.55
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
155,510,973.48 702,302,149.55
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 19,400,000.00 -
应收证券清算款
1,418,362.48 -
应收利息 6.4.7.5 3,464,407.09 16,815,665.75
应收股利
- -
应收申购款
129,109.25 563,148.76
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
183,675,514.27 741,040,707.86
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 180,830,000.00
应付证券清算款
1,736,874.25 2,625,605.11
应付赎回款
868,069.22 3,177,034.03
应付管理人报酬
116,374.76 482,179.36
应付托管费
33,249.93 137,765.53
应付销售服务费
58,187.38 241,089.68
应付交易费用 6.4.7.7 693.93 2,825.00 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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应交税费
724.06 724.06
应付利息
- 10,985.75
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 158,706.67 260,652.24
负债合计
2,972,880.20 187,768,860.76
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 125,858,518.84 392,892,807.32
未分配利润 6.4.7.10 54,844,115.23 160,379,039.78
所有者权益合计
180,702,634.07 553,271,847.10
负债和所有者权益总计
183,675,514.27 741,040,707.86
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 1.043 元 ，基金份额总额 173,260,371.48 份。
6.2 利润表
会计主体： 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年4 月26 日( 基
金 转 型 生效日) 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
9,330,089.97 5,769,361.70
1. 利息收入
13,284,229.26 4,670,317.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11 75,773.35 54,596.23
债券利息收入
13,162,834.63 4,583,233.53
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
45,621.28 32,487.81
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-10,947,002.10 2,113,627.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -10,947,002.10 2,113,627.94
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
1）3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号填列）
6.4.7.16
6,968,238.47 -1,022,970.58
2）4. 汇兑收益（损失以“- ” - - 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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号填列）
3）5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “- ”
号填列）
6.4.7.17
24,624.34 8,386.77
减： 二 、费用
3,707,702.51 1,272,652.64
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,370,589.65 590,486.15
2 ．托管费 6.4.10.2.2 391,597.03 168,710.31
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 685,294.85 295,243.07
4 ．交易费用 6.4.7.19 7,943.10 7,696.13
5 ．利息支出
1,073,682.88 154,809.69
其中：卖出回购金融资产支出
1,073,682.88 154,809.69
6 ．其他费用 6.4.7.20 178,595.00 55,707.29
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
5,622,387.46 4,496,709.06
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
5,622,387.46 4,496,709.06
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
392,892,807.32 160,379,039.78 553,271,847.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 5,622,387.46 5,622,387.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-267,034,288.48 -111,157,312.01 -378,191,600.49
其中：1. 基金 申购款 133,541,063.03 55,511,286.39 189,052,349.42
2. 基金赎回 款 -400,575,351.51 -166,668,598.40 -567,243,949.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
125,858,518.84 54,844,115.23 180,702,634.07
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 4 月 26 日( 基金 转型 生 效 日) 至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
390,228,113.32 147,058,095.22 537,286,208.54
二、本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
0.00 4,496,709.06 4,496,709.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-55,779,184.95 -21,084,722.19 -76,863,907.14
其中：1. 基金 申购款 133,795,470.95 51,404,722.22 185,200,193.17
2. 基金赎回 款 -189,574,655.90 -72,489,444.41 -262,064,100.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
0.00 0.00 0.00
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
334,448,928.37 130,470,082.09 464,919,010.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
本 基 金根 据【2012 】年【11 】 月【29 】 日中 国证 券 监督 管理 委 员会 《关 于 同意 东吴 鼎利分
级 债券 型证券 投资 基金募 集的 批复 》 （ 证监 基金字 【2012】【 1609 】号 ）的 核准 ，进行募集 。 由 东
吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于 2013 年 4 月 25 日正式 生东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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效， 首次设立募集规模为 1,120,666,599.93 份基 金份额。 本基金为上市契约型开放式 （LOF ） ， 存
续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为东吴 基金 管理有 限公 司，注 册登 记人为 中国 证券登 记 结 算 有
限责任公司，基金托管 人为交通银行股份有限公司。
根据基金合同的相关规定，基金合同生效后 3 年期届满，自动转换为上市开放式，鼎利 A 、
鼎利 B 的 基金 份额 将以各 自的 基金份 额净 值为基 准转 换为上 市开 放式基 金（LOF ）份额， 并 办 理
基金的申购与赎回业务。
根据基金合同的相关规定，本基金的分级运作期于 2016 年 4 月 25 日届 满，经深圳证券交易
所 《终止上市通知书》 （ 深证上 【 2016 】 207 号） 同意， 本基金鼎利 B 份额于2016 年4 月25
日终止上市。
本基金转换基准日为 2016 年 4 月 25 日，该日日终，东吴鼎利优先、东吴鼎利进取按照各自
基金份 额净值转换成东吴鼎利 （LOF ） 份额分别为 6,841,900.95 份、 530,444,305.38 份。 自 2016
年 4 月26 日 起，基金名称变更为 “东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ） ”。
转型后东吴鼎利 （LOF）于 2016 年5 月 20 日在深 圳证券交易所挂牌交易。 未上市交 易的基 金
份额托管在场外， 基金份 额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的债 券、 货币市场
工具、 银行存 款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合 中国证监会相
关规定) 。
本 基 金的 投资 组 合比 例为 ： 固定 收益 类 资产 的投 资 比例 不低 于 基金 资产 的 80% ；现 金 或者到
期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会基金部发布的 《 证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁 布
的《证 券投 资基金 会计 核算业 务指 引》 、 《东 吴 鼎利分 级 债 券型证 券投 资基金 基金 合同》 和中 国 证
监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金声 明： 本 基金 编制 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实、 完 整地 反映 了本基金
的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1 、营业税 、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业 务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部 、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，对资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
2 、企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的 规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股 票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》 的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 1,426,310.53
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 - 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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合计： 1,426,310.53
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 145,927,465.62 143,396,473.48 -2,530,992.14
银行间市场 12,844,750.88 12,114,500.00 -730,250.88
合计 158,772,216.50 155,510,973.48 -3,261,243.02
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 158,772,216.50 155,510,973.48 -3,261,243.02
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 15,500,000.00 -
买入返售证券_ 深圳 3,900,000.00 -
合计 19,400,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 253.93
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 916.38
应收债券利息 3,462,382.93
应收买入返售证券利息 828.02
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 25.83
合计 3,464,407.09
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 693.93
合计 693.93
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 22.16
预提审计费 34,712.18
预提信息披露费 94,219.55
预提上市年费 29,752.78
合计 158,706.67
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 540,897,469.79 392,892,807.32
本期申购 183,831,974.14 133,541,063.03
本期赎回( 以"-" 号填列) -551,469,072.45 -400,575,351.51
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 173,260,371.48 125,858,518.84
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 163,606,240.66 -3,227,200.88 160,379,039.78
本期利润 -1,345,851.01 6,968,238.47 5,622,387.46
本期基金份额交易
产生的变动数
-112,713,329.79 1,556,017.78 -111,157,312.01
其中：基金申购款 55,779,663.22 -268,376.83 55,511,286.39
基金赎回款 -168,492,993.01 1,824,394.61 -166,668,598.40
本期已分配利润 - - -
本期末 49,547,059.86 5,297,055.37 54,844,115.23
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 14,743.57
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 56,844.54
其他 4,185.24
合计 75,773.35
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
本基金本报告期未进行股票投资。
6.4.7.13 债券投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券（、 债转股及债券到期兑付）成交
总额
682,437,581.55
减：卖出债券（、 债转股及债券到期兑付）
成本总额
675,727,261.64
减：应收利息总额 17,657,322.01
买卖债券差价收入 -10,947,002.10
6.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期未进行资产支持证券投资。
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期未进行权证投资。
6.4.7.14.2 衍 生 工 具 收益 ——其 他投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
国债期货投资收益 -
股指期货- 投 资收益 -
本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期无股利收入。
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 6,968,238.47
—— 股票投资 -
—— 债券投资 6,968,238.47
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 6,968,238.47
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 24,624.34
合计 24,624.34
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 7,343.10
银行间市场交易费用 600.00
合计 7,943.10
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 34,712.18
信息披露费 94,219.55
上市年费 29,752.78
银行汇划费用 1,610.49
其他费用 300.00 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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帐户维护费 18,000.00
合计 178,595.00
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无需要说明的日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的 关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本 报告 期基金 关联 方未发 生变 化。本 基金 与关联 方的 所有交 易均 是在正 常业 务中按 照 一 般 商
业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可 比期间
2016 年4 月26 日( 基金转型 生效日) 至
2016 年6 月30日 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东 吴 证 券 股 份 有 限
公司
710,950,625.80 100.00% 278,871,581.42 64.01%
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年4 月26 日( 基金转型 生效日) 至
2016 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东 吴 证 券 股 份 有
限公司
3,923,642,000.00 100.00% 316,794,000.00 15.49%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年4 月26 日( 基金转型 生效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,370,589.65 590,486.15
其中： 支付销售机构的客
户维护费
310,853.00 92,266.94
注： 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.7% / 当 年天数。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年4 月26日( 基金转型 生效
日) 至2016年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的托管费
391,597.03 168,710.31
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 交 通银 行股 份 有限 公司 的 基金 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年 天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴证券股份有限公司 1,615.29
交通银行股份有限公司 15,042.83
东吴基金管理 有限公司 323,892.14
合计 340,550.26
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 4 月26 日( 基金转 型生效日) 至2016 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴证券股份有限公司 28,389.49
交通银行股份有限公司 3,505.35
东吴基金管理有限公司 195,039.74
合计 226,934.58
注：本 基金 销售服 务费 用于支 付销 售机构 佣金 、基金 的营 销费用 以及 基金份 额持 有人服 务 费 等 。
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35% 年费率 计提。
其计算方法为：基金销售服务费= 前 一日基金资产净值 ×0.35%/当年天数 。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 4 月26 日( 基金转 型生效
日) 至 2016 年 6 月30 日
基金转型生效日 （ 2016 年
4 月 26 日 ）持有的基金份
额
56,274,780.35 56,274,780.35
期初持有的基金份额 2,000,000.00 56,274,780.35
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - 25,000,000.00
期末持有的基金份额 2,000,000.00 31,274,780.35
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.1500% 1.1500%
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年4 月26 日( 基金转 型生效日) 至2016 年
6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
活期存款利
息收入
1,426,310.53 14,743.57 5,940,283.72 38,828.21
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内未进行利 润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
基金本报告期末未持有因暂时性停牌而流通受限的股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 债券 型 基金 ，投 资 范围 为具 有 良好 流动 性 的金 融工 具 ，包 括国 内 依法 发行 上市的债
券、 货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合
中国证监会相关规定) ， 不能参与一级市场新股申购， 也不能在二级市场上投资股票、 权证等 权益
类资产 。本 基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、 流 动 性
风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
本 基 金为 纯债 基 金， 在控 制 风险 和保 持 资产 流动 性 的前 提下 ， 通过 对债 券 组合 久期 、期限结
构、债券品种的主动式管理，力争提供稳 健的投资收益。
本 基 金管 理人 奉 行全 员与 全 程结 合、 风 控与 发展 并 重的 风险 管 理理 念。 董 事会 主要 负责公司
的风险 管理 战略和 控制 政策、 协调 突发重 大风 险等事 项。 公司经 营管 理层下 设风 险管理 委 员 会 ，
制定公 司日 常经营 过程 中各类 风险 的防范 和管 理措施 ；在 业务操 作层 面，一 线业 务部门 负 责 对 各
自业务 领域 风险的 管控 ，公司 具体 的风险 管理 职责由 合规 风控部 负责 ，组织 、协 调并与 其 他 各 业
务部门 一道 ，共同 完成 对法律 风险 、投资 风险 、操作 风险 、合规 风险 等风险 类别 的管理 ， 并 定 期
向公司 的风 险管理 委员 会报告 公司 风险状 况。 合规风 控部 由督察 长分 管，配 置有 法律、 风 控 、审
计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 金 融工 具的 一 方到 期无 法 履行 约定 义 务的 风险 。 本基 金的 信 用风 险主 要存在于
银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。
对 于 与债 券投 资 相关 的信 用 风险 ，本 基 金管 理人 的 投资 部门 及 交易 部门 建 立了 经审 批的交易
对手名 单， 并通过 限定 被投资 对象 的信用 等级 范围及 各类 投资品 种比 例来管 理信 用风险 。 本 基 金东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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的银行 存款 存放于 本基 金的托 管行 －交通 银行 股份有 限公 司。本 基金 认为与 交通 银行股 份 有 限 公
司相关 的信 用风险 程度 较低。 本基 金在交 易所 进行的 交易 均与中 国证 券登记 结算 有限责 任 公 司 完
成证券 交收 和款项 清算 ，因此 违约 风险发 生的 可能性 很小 ；基金 在进 行银行 间同 业市场 交 易 前 均
对交易 对手 进行信 用评 估，以 控制 相应的 信用 风险。 本基 金与应 收证 券清算 款相 关的信 用 风 险 程
度较低。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 没有 足够 资 金以 满足 到 期债 务支 付 的风 险。 作 为开 放式 基 金， 存在 兑付赎回
资金的 流动 性风险 。本 基金流 动风 险亦来 源于 因部分 投资 品种交 易不 活跃而 出现 的变现 风 险 以 及
因投资 集中 而无法 在市 场出现 剧烈 波动的 情况 下以合 理价 格变现 投资 的风险 。本 基金所 持 大 部 分
交易性 金融 资产在 证券 交易所 上市 ，其余 亦可 银行间 同业 市场交 易， 本基金 未 持 有具有 重 大 流 动
性风险的投资品种。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基 金 管理 人在 基 金合 同中 设 计了 巨额 赎 回条 款， 约 定在 非常 情 况下 赎回 申 请的 处理 方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 合规 风 控部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持部 分 证 券
在 证 券交 易所 上 市， 其余 部 分在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 除 附 注 6.4.12 中列 示的 部分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 根据 本基金 的基 金管理 人的 投资意 图 以 合 理
的价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般 不超过基金资产净值的 40% 。
除 卖 出回 购金 融 资产 款合 约 约定 到期 日 均为 一个 月 以内 计息 外 ，本 基金 所 持有 的其 他金融负
债的合 约约 定到期 日均 为一个 月以 内且不 计息 ，可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到 期 日
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市 场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等 方法 对上述 利率 风险进 行管 理。本 基金 的生息 资产 主要为 银行 存款、 结算 备付金 及 债 券 投
资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本
期
末
201
7 年
6 月
30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
1,426,310.53 - - - - - 1,426,310.53
清
算
备
付
金
2,262,688.28 - - - - - 2,262,688.28
存
出
保
证
金
63,663.16 - - - - - 63,663.16 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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交
易
性
金
融
资
产
3,000,000.00 9,891,383.15 25,878,799.0
3
112,109,406.5
0
4,631,384.8
0
- 155,510,973.4
8
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
买
入
返
售
金
融
资
产
19,400,000.00 - - - - - 19,400,000.00
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 1,418,362.48 1,418,362.48
应
收
利
息
- - - - - 3,464,407.09 3,464,407.09
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
申
购
款
- - - - - 129,109.25 129,109.25
其
他
资
- - - - - - - 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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产
资
产
总
计
26,152,661.97 9,891,383.15 25,878,799.0
3
112,109,406.5
0
4,631,384.8
0
5,011,878.82 183,675,514.2
7
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
- - - - - - -
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 1,736,874.25 1,736,874.25
应
付
赎
回
款
- - - - - 868,069.22 868,069.22
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 116,374.76 116,374.76
应
付
托
管
费
- - - - - 33,249.93 33,249.93
应
付
销
售
- - - - - 58,187.38 58,187.38 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
服
务
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 693.93 693.93
应
交
税
金
- - - - - 724.06 724.06
应
付
利
息
- - - - - - -
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - - 158,706.67 158,706.67
负
债
总
计
- - - - - 2,972,880.20 2,972,880.20
利
率
敏
感
度
缺
口
26,152,661.97 9,891,383.15 25,878,799.0
3
112,109,406.5
0
4,631,384.8
0
2,038,998.62 180,702,634.0
7
上
年
度
末
201
6 年
12
月
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
31
日
资
产
银
行
存
款
3,636,962.96 - - - - - 3,636,962.96
清
算
备
付
金
17,662,172.48 - - - - - 17,662,172.48
存
出
保
证
金
60,608.36 - - - - - 60,608.36
交
易
性
金
融
资
产
41,500,000.00 10,173,343.3
0
66,778,344.1
5
583,850,462.1
0
- - 702,302,149.5
5
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
买
入
返
售
金
融
资
产
- - - - - - -
应
收
证
券
清
- - - - - - - 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
算
款
应
收
利
息
- - - - - 16,815,665.7
5
16,815,665.75
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
申
购
款
- - - - - 563,148.76 563,148.76
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
62,859,743.80 10,173,343.3
0
66,778,344.1
5
583,850,462.1
0
- 17,378,814.5
1
741,040,707.8
6
负
债
卖
出
回
购
证
券
款
180,830,000.00 - - - - - 180,830,000.0
0
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 2,625,605.11 2,625,605.11
应
付
赎
回
款
- - - - - 3,177,034.03 3,177,034.03 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 482,179.36 482,179.36
应
付
托
管
费
- - - - - 137,765.53 137,765.53
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 241,089.68 241,089.68
应
付
交
易
费
用
- - - - - 2,825.00 2,825.00
应
交
税
金
- - - - - 724.06 724.06
应
付
利
息
- - - - - 10,985.75 10,985.75
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - - 260,652.24 260,652.24
负
债
总
180,830,000.00 - - - - 6,938,860.76 187,768,860.7
6 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
计
利
率
敏
感
度
缺
口
-117,970,256.2
0
10,173,343.3
0
66,778,344.1
5
583,850,462.1
0
- 10,439,953.7
5
553,271,847.1
0
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基 点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月31
日 ）
利率下降 25 个基点 835,930.82 4,219,319.28
利率上升 25 个基点 -827,648.88 -4,174,219.09
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工 具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 除市 场利 率 和外 汇汇 率以外的
市场因素发生变动时产生的价格波动风险。
本 基 金管 理人 合 规风 控部 门 通过 监控 基 金的 大类 资 产配 置比 例 ，行 业及 个 股集 中度 ，行业配
置相对 业绩 基准的 偏离 度，重 仓行 业及个 股的 业绩表 现， 研究深 度等 ，评估 并有 效管理 基 金 面 临
的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
本 基金 固定收 益类 资产的 投资 比例不 低于 基金资 产 的 80% ； 现金 或者到 期日 在一年 以内的 政 府 债
券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为 期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
1. 业绩基准 下跌 1% -325,264.74 -3,558,644.52
2. 业绩基准 下跌 5% -1,626,323.71 -17,793,222.60
3. 业绩基准 下跌 10% -3,252,647.41 -35,586,445.21
注：报告期内，本基 金 2017 年beta 值为 0.18 ，2016 年为0.64。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无需要说明的其他事项。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 155,510,973.48 84.67
其中：债券 155,510,973.48 84.67
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 19,400,000.00 10.56
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,688,998.81 2.01
7 其他各项资产 5,075,541.98 2.76
8 合计 183,675,514.27 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
本基金本 报告 期末未持 有股 票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
本基金本报告期未进行股票投资。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 15,520,994.80 8.59
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 128,889,278.68 71.33
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,050,000.00 5.56
7 可转债（可交换债） 1,050,700.00 0.58
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 155,510,973.48 86.06
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 136192 16 信威 01 405,170 39,694,504.90 21.97
2 101554069
15 喀斯特旅
MTN001
100,000 10,050,000.00 5.56
3 112393 16 万维 01 100,000 10,023,000.00 5.55
4 019546 16 国债 18 99,000 9,889,110.00 5.47
5 112466 16 彩塑 01 100,000 9,814,000.00 5.43
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报 告附注
7.11.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 未出现 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日 前 一
年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 情 形。
7.11.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 46 页 共 53 页
1 存出保证金 63,663.16
2 应收证券清算款 1,418,362.48
3 应收股利 -
4 应收利息 3,464,407.09
5 应收申购款 129,109.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,075,541.98
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票
7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 47 页 共 53 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,839 45,131.64 56,839,782.10 32.81% 116,420,589.38 67.19%
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
中国太平洋人寿保险股份有
限公司－传统－普通保险产
品
5,000,778.00 36.27%
2
中国太保集团股份有限公司
－本级－集团自有资金
-012G-ZY001
2,800,497.00 20.31%
3
长江金色交响（集合型）企
业年金计划－交通银行股份
有限公司
393,568.00 2.85%
4 李新龙 376,314.00 2.73%
5
中国国际金融( 香港） 有 限公
司－中金人民币固定收益基
金
300,000.00 2.18%
6 蔡健新 250,000.00 1.81%
7 彭贺章 200,020.00 1.45%
8 杨兴中 200,000.00 1.45%
9 徐船 196,365.00 1.42%
10 太平人寿保险有限公司 194,596.00 1.41%
注：持有人为场内持 有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员 3,988.04 0.0023% 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 48 页 共 53 页
持有本基金
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
注：高管持有本基金份额在 0 ～10 万份之间，本基金经理本期末未持有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金转型生效日 （ 2016 年 4 月26 日 ）基金份额 总额 537,286,206.33
本报告期期初基金份额总额 540,897,469.79
本报告期基金总申购份额 183,831,974.14
减: 本报告期 基金总赎回份额 551,469,072.45
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 173,260,371.48
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§10 重大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 49 页 共 53 页
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无相关诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金本报告期内基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任
何情形。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中金证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：1 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 证券公司基本面评价 （财务状况、 资 信
状况、 经营 状况） ； 证券 公司研 究能 力评价 （报 告质量 、及 时性和 数量） ；证券 公司 信息服 务 评 价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证 券公 司专用 交易 单元的 程序 ：首先 根据 租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准形 成 考 评 指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 50 页 共 53 页
2 、本期租用 证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期新增 2 个交易单元：中金公司。退租 1 个 交易单元：华创证券。
10.7.2 基金租用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东吴证券 710,950,625.80 100.00% 3,923,642,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 基
金 2016 年年 度资产净值公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 1 月3 日
2
东 吴 鼎 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
中国证券报、 证券时
报、 公司网站、 深交
所（巨潮资讯网）
2017 年 1 月21 日
3
东 吴 鼎 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年年度报告以及摘
要
中国证券报、 证券时
报、 公司网站、 深交
所（巨潮资讯网）
2017 年 3 月27 日
4
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳）
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 定 期
定额业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 4 月12 日
5
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ） 有 限 公 司
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
2017 年 4 月12 日 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
网）
6
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 （ 北
京 ） 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 推 出
定期定额业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深交所（ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 4 月14 日
7
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
宜 信 普 泽 投 资 顾 问 （ 北 京 ） 有 限
公司费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 4 月14 日
8
东 吴 鼎 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2017 年第 1 季度 报告
中国证券报、 证券时
报、 公司网站、 深交
所（巨潮资讯网）
2017 年 4 月24 日
9
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 6 月7 日
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东 吴 鼎 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 更新 招募说明书以及摘要
中国证券报、 证券时
报、 公司网站、 深交
所（巨潮资讯网）
2017 年 6 月8 日
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 52 页 共 53 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基
金情况
序号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 1 20170105-20170110 98,516,382.54 - 98,516,382.54 0.00 0.00
2 20170215-20170511 98,516,382.54 - 98,516,382.54 0.00 0.00
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风 险
如 开 放 期 内 上 述 持 有 人 集 中 大 额 赎 回 ， 极 端 情 况 下 本 基 金 可 能 存 在 一 定 的 流 动 性 风 险 以 及 净 值
波动等情 况 。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准东吴鼎利分级债券型证券投资基金设立 的文件；
2 、 《东吴鼎 利分级债券型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《东吴鼎 利分级债券型证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5 、报告期内 东吴鼎利分级债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东 吴 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 25 日
