东吴 深证 100 指数 增强 型证 券投 资基 金
（LOF ）
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 八 月 二 十 五 日 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 48
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 54 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 54
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 54
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
基金简称 东吴深证 100 指数增强（LOF ）
场内简称 东吴 100
基金主代码 165806
交易代码 165806
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 3 月9 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,977,266.45 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 4 月27 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力
争使日均跟踪偏离度不超过 0.5% ， 年化跟踪误差不超
过 7.75% 。
投资策略
本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100
价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，本基金还将通过指数 增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准
基金业绩比较基准=95%×深证 100 价格指数收益率
+5%× 商业银 行活期存款利息（税后）
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 田青
联系电话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
注册地址 上海浦东源深路 279 号 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海浦东源深路 279 号
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200135 100033
法定代表人 王炯 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基 金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -222,756.53
本期利润 587,182.24
加权平均基金份额本期利润 0.1168
本期加权平均净值利润率 10.40%
本期基金份额净值增长率 11.33%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 1,039,328.77
期末可供分配基金份额利润 0.2088
期末基金资产净值 6,016,595.22
期末基金份额净值 1.209
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 20.90%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如基金的认购、 申购、 赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 、本基金于2012 年 3 月9 日成立。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.75% 0.92% 8.27% 0.84% -0.52% 0.08%
过去三个月 7.37% 0.85% 6.44% 0.83% 0.93% 0.02%
过去六个月 11.33% 0.79% 12.19% 0.79% -0.86% 0.00%
过去一年 9.81% 0.85% 11.00% 0.85% -1.19% 0.00%
过去三年 53.62% 1.92% 61.51% 1.78% -7.89% 0.14% 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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自基金合同
生效起至今
20.90% 1.66% 26.69% 1.58% -5.79% 0.08%
注：基金业绩比较基准 =95%×深证 100 价格指数收 益率 +5%× 商 业银行活期存款利率（税后）。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、 基金业绩比较基准 =95% ×深证 100 价格 指数收益率 +5%× 商业银 行活期存款利率 （税后） 。
2 、本基金于2012 年 3 月9 日成立。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证 监基字[2004]32 号开业批 文, 并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号，统一 社
会信用代码 913100007664967591 。 目 前由东吴证券股份有限公司和上海兰生 （集团） 有限公司分
别控股 70% 和 30% 。 公司主要从事基金募集、 基金销售、 资产管理、 特定客户资产管理、 中国 证 监
会许可的其他业务。
在 泛 资管 大背 景 下， 公司 近 年来 推进 公 募基 金、 专 户业 务以 及 子公 司业 务 协同 发展 ，加快向
具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2017 年 二季度末，公司整体资产管理规模为 734.06 亿 元，其中公募基金 247.63 亿元，
专户业务 180.62 亿元，子 公司 305.81 亿元；旗下管理着 25 只 公募基金，42 只存续专户 资产管
理计划，88 项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。
经 过 多年 积累 和 布局 ，公 司 的公 募业 务 已形 成三 大 投研 特色 ：1. 权 益投 资 坚持 自下 而上精选
优质成长股的投资风格， 把握中国经济转型升级机遇； 2. 绝对 收益提倡 “用权益投资做绝对收益 ”
的理念 ，借 助量化 模型 进行择 时和 选股；3.固 定收益 以稳 健为本 ，兼 顾收益 率和 流动性 ， 为 大 类
资产配置提供基础性工具。
尤其是 2015 年以来， 公司在成长股投资的传统优势基础上， 引入了量化投资策略， 发行了 多
只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。
2017 年， 公 司对投研模块进行了变革， 引进了彭敢等公募行业领军人物， 投研磨合红利已开
始显现， 尤其是固定收益投资崭 露头角。 据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示， 截至 2017
年二季度末， 东吴基金旗下的固定收益类基金以 2.44% 的规 模加权平均收益， 位列 98 家入选基金
公司的第六位。
今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如 2016 年度积极债 券型明星基金* 东吴
增利债券基金（ 《证券时 报》 ） 、2016 年度最受欢迎债券类基金* 东吴鼎利 债券基金 LOF （东方财富
风云榜）等。
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4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周健
本基金基
金经理
2013 年6 月5
日
- 10 年
硕士， 南开大学毕业。
曾就职于海通证券；
2011 年5 月 加入东吴
基金管理有限公司，
曾任公司研究策划部
研究员，现任基金经
理，自 2012 年 05 月
03 日起担任 东吴中
证新兴产业指数证券
投资基金基金经理、
自2013 年6 月5 日起
担任东吴深证 100 指
数增强型证券投资基
金（LOF ）基 金经理、
自2016 年6 月3 日起
担任东吴安鑫量化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，自
2016 年 8 月11 日起
担任东吴智慧医疗量
化策略灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理， 其中， 自 2012
年10 月27 日至2015
年5 月29 日 担任东吴
新创业混合型证券投
资基金基金经理，
2016 年 2 月3 日至
2017 年 4 月19 日担
任东吴安盈量化灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理，2016
年 2 月5 日至 2017
年4 月19 日 担任东吴
国企改革主题灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。
朱冰兵
本基金基
金经理
2017 年3 月9
日
- 6.5 年
南京大学计算机应用
专业，学士学位。曾
任江苏省昆山市信托东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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投资公司证券营业
部、东吴证券营业部
信息技术部系统工程
师，自 2003 年 10 月
参与我司筹建以来，
一直就职于我司，其
中 2003 年 10 月至
2010 年6 月 任系统工
程师， 2010 年7 至今 ，
一直从事研究工作，
历任助理研究员、研
究员、 基金经理助理，
自2017 年3 月9 日起
担任东吴深证 100 指
数增强型证券投资基
金（LOF ） 、 东吴中证
新兴产业指数证券投
资基金基金经理。
注：1 、此处 的任职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的规定和基金合同的规
定及其 他有 关法律 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 为基金 持 有 人 谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1 、 各投资组合投资决策保持相对独立性的同时， 在获
得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2 、 公司 研究策划部的研究工作实行
信息化管理， 研究成果在统一的信息平台发布， 对所有产品组合经理开放；3 、 坚持信息保密， 禁
止在除 统一 信息平 台外 的其他 渠道 发布研 究报 告，禁 止在 研究报 告发 布之前 通过 任何渠 道 泄 露 研
究成果 信息 。同时 ，公 司还建 立了 严格的 投资 交易行 为 监 控制度 ，对 投资交 易行 为进行 事 前 、 事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本 报 告期 内， 公 司严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ，对 公司 旗 下所 有投 资组合之
间的整 体收 益率差 异、 分投资 类别 （股票 、债 券）的 收益 率差异 进行 了分析 ，并 采集了 连 续 四 个东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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季 度期 间内、 不同 时间窗 下（ 如日内 、3 日内、5 日 内）同 向交 易的样 本， 对其进行 95% 置信区
间下的 假设 检验分 析， 同时结 合组 合互相 之间 的输送 金额 总额、 贡献 度等因 素综 合判断 是 否 存 在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年， 经济 整 体保 持平 稳 增长 ，制 造 业投 资和 民 间投 资都 有 所上 行； 受 益于 海外 经济增长
及国内 需求 拉动， 进出 口数据 较好 ；汇率 趋于 稳定。 但是 外部有 美国 加息及 缩表 预期， 国 内 由 于
政府为了防范风险，加强银行监管，金融去杠杆，导致 10 年期国债利率较去年同期 2.9% 提升 了
0.7% ，市场 利率水平有较大幅度的提高；叠加 3 月份的房地 产调控政策，其中包括银行对房贷的
收紧， 使市 场产生 流动 性趋紧 、经 济 下滑 的预 期，市 场出 现大幅 波动 。市场 存量 博弈、 经 济 下 行
预期及 多次 股灾导 致风 险偏好 大幅 降低， 资金 不断买 入估 值便宜 、业 绩确定 的蓝 筹白马 龙 头 ， 其
盈 利能 力在 经过多 年的 行业去 产能 后不断 增强 ，估值 和业 绩能够 匹配 ；而很 多所 谓的成 长 股 受 到
并 购重 组监管 政策 限制、IPO 放 开、 商誉 减值等 影响 ，估值 高、 成长性 差， 出现戴 维斯双 杀 ； 沪
深与香 港市 场的连 通进 一步推 动了 蓝筹白 马股 价的上 涨， 使其大 幅跑 赢业绩 差、 流动性 差 的 小 股
票。报 告期 内，本 基金 主要采 用复 制指数 配置 与行业 内量 化选股 的策 略，密 切跟 踪指数 ， 严 格 控
制仓位 ，在 日常的 基金 操作中 积极 应对申 购 赎 回；并 在个 股配置 上积 极调整 ，进 行适度 偏 离 ， 加
强家电 、白 酒、安 防和 医药等 蓝筹 白马的 配置 ，降低 基本 面差、 估值 贵的股 票仓 位，获 得 较 好 超
额收益 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.2090 元； 本报告期基金份额净值增长率为 11.33% ，业
绩比较基准收益率为 12.19%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下一 阶段 经 济和 市场 运 行形 势， 个 人认 为短 期 经济 有韧 劲 ，增 长可 能 好于 市场 预期；经
济转型 以稳 为前提 ，去 杠杆将 持续 ，流动 性收 紧预期 或者 外部事 件将 阶段性 干扰 市场， 因 此 业 绩东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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的确定 性 尤 其重要 。中 长期来 看， 经济转 型势 在必行 ，产 业整合 、转 型升级 必然 加快， 如 国 企 改
革等将 是未 来重点 。随 着产业 发展 成熟、 增速 放缓， 行业 竞争格 局对 企业盈 利的 影响更 大 ， 龙 头
公司将 充分 受益。 随着 人均可 支配 收入不 断提 升，以 及消 费意愿 的提 升，消 费将 成为中 国 经 济 的
重要推 动力 。鉴于 十九 大临近 ，在 大会之 前市 场预计 将整 体较为 稳定 ，呈现 区间 震荡的 结 构 性 行
情。在 投资 的操作 上轻 指数、 重个 股，轻 主题 、重业 绩， 主要从 未来 业绩增 速、 业绩确 定 性 、 估
值等多 个维 度选股 ，自 下而上 从中 报中寻 找有 核心竞 争力 的、未 来能 够持续 成长 的公司 ， 实 现 价
值成长双轮驱动。 自下而上从中报中寻找业绩超预期且未来成长能够持续的公司。
深证 100 指 数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，流动性较好，中长期的投资价值
明显。 作为 增强型 投资 的基金 ，本 基金将 继续 坚持既 定的 指数化 投资 策略， 以严 格控制 基 金 相 对
基准指 数的 跟踪偏 离、 主动增 强获 取超额 收益 为投资 目标 ，努力 为投 资者实 现单 位风险 收 益 上 的
最优化。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管 人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公 司 设立 基金 资 产估 值委 员 会， 成员 由 公司 副总 经 理、 基金 会 计、 固定 收 益部 总经 理、绝对
收益部 总经 理、权 益投 资部副 总经 理、金 融工 程相关 业务 人员、 合规 风控人 员等 组成， 同 时 ， 督
察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公 司 在充 分考 虑 参与 估值 流 程各 方及 人 员的 经验 、 专业 胜任 能 力和 相关 工 作经 验的 基础上，
由估值 委员 会负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 金融工 程相 关业务 人员 负 责估 值相 关数值 的 处 理 及
计算， 并参 与公司 对基 金的估 值方 法的计 算； 公司副 总经 理、基 金会 计等参 与基 金组合 估 值 方 法
的确定， 复核估值价格， 并与相关托管行进行核对确认； 督察长、 合规风控人员对有关估值政策、
估值流 程和 程序、 估值 方法等 事项 的合规 合法 性进行 审核 与监督 。基 金经理 参与 估值委 员 会 对 估
值的讨论，但不介入基金日常估值业务。
公 司 参与 估值 流 程各 方之 间 没有 存在 任 何重 大利 益 冲突 ；公 司 现没 有进 行 任何 定价 服务的约
定。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内， 因市场等原因， 本基金 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日持 续出现基金资产
净值低于 5000 万元的情形 ， 已上报中国证券监督管理委员会， 公司正在拟定相关应对方案， 本基
金未出现基金持有人低于 200 人的 情形。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 605,648.98 1,237,801.43
结算备付金
7,776.93 5,214.60
存出保证金
1,187.80 1,991.10
交易性金融资产 6.4.7.2 5,607,450.14 6,325,451.60
其中：股票投资
5,607,450.14 6,325,451.60
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 102.43 184.68
应收股利
- -
应收申购款
1,997.60 248,894.44
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,224,163.88 7,819,537.85
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
39,282.40 714,225.24
应付赎回款
4,590.05 1,536.08
应付管理人报酬
4,640.27 4,869.09
应付托管费
696.02 730.38
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,210.65 10,071.53 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 154,149.27 180,005.79
负债合计
207,568.66 911,438.11
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 4,977,266.45 6,361,370.37
未分配利润 6.4.7.10 1,039,328.77 546,729.37
所有者权益合计
6,016,595.22 6,908,099.74
负债和所有者权益总计
6,224,163.88 7,819,537.85
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 1.209 元 ，基金份额总额 4,977,266.45 份。
6.2 利润表
会计主体 ：东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入
838,854.17 -2,317,023.07
1. 利息收入
1,856.15 4,023.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,856.15 4,023.35
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
24,026.92 -41,112.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -14,662.57 -129,157.98
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 38,689.49 88,045.59
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16
809,938.77 -2,281,161.01
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.17
3,032.33 1,226.98 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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减： 二 、 费用
251,671.93 294,041.69
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 27,976.46 62,381.15
2 ．托管费 6.4.10.2.2 4,196.44 9,357.17
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 14,787.49 12,904.05
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 204,711.54 209,399.32
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
587,182.24 -2,611,064.76
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
587,182.24 -2,611,064.76
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
6,361,370.37 546,729.37 6,908,099.74
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 587,182.24 587,182.24
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,384,103.92 -94,582.84 -1,478,686.76
其中：1. 基金 申购款 949,958.44 132,046.95 1,082,005.39
2. 基金赎回 款 -2,334,062.36 -226,629.79 -2,560,692.15
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号 填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,977,266.45 1,039,328.77 6,016,595.22 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
11,858,737.23 3,882,074.78 15,740,812.01
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -2,611,064.76 -2,611,064.76
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-570,207.53 -131,435.01 -701,642.54
其中：1. 基金 申购款 934,306.33 78,850.76 1,013,157.09
2. 基金赎回 款 -1,504,513.86 -210,285.77 -1,714,799.63
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
11,288,529.70 1,139,575.01 12,428,104.71
报表附注 为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “本基金” ） ， 系 经中国证券监督管
理委员会（以下简称 “中国证监会” ） 证监许 可[2011]1278 号《关于 核准东吴深证 100 指数增
强型证券投资 基金 （LOF ） 募集的批复》 核准， 由东吴基金管理有限公司作为管理人向社会公众公
开发行募集，基金合同于 2012 年 3 月 9 日正式生效，首次设立募集规模为 385,199,023.48 份基
金份额。
本 基 金为 契约 型 开放 式， 存 续期 限不 定 。本 基金 的 基金 管理 人 为东 吴基 金 管理 有限 公司，注东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本 基 金投 资范 围 为具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括投 资于 国 内依 法发 行 上市 的股 票（包括
创业板、 中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 权证以及经中国证监会批准允
许本基 金投 资的其 它金 融工具 ，但 须符合 中国 证监会 的相 关规定 。法 律法规 或监 管机构 以 后 允 许
基金投 资的 其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围。 本基金 投 资 于 股
票 资 产占 基金 资 产的 比例 为 90%-95% ，投 资于 标的 指 数成 份股 、 备选 成份 股 的资 产占 基金资产的
比例不低于 80% ，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5% 。权证及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本 基 金的 业绩 比 较基 准为 ：95%* 深证 100 价 格指 数 收益 率 +5%* 商 业银行 活 期存 款利 率 （ 税
后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会基金部发布的 《 证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁 布
的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东吴深证100 指数增强 型证券投资基金 （LOF） 基金合同 》
和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金声 明： 本 基金 编制 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实、 完 整地 反映 了本基金
的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总 局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2 、营业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于 证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳 增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，对资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3 、企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金 ） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所 得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券 投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 605,648.98
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 605,648.98
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,722,122.72 5,607,450.14 885,327.42
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,722,122.72 5,607,450.14 885,327.42
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的 债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 98.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3.50
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.50
合计 102.43
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 4,210.65
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,210.65
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6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 12.73
应付指数使用费 50,000.00
预提信息披露费 49,588.57
预提审计费 24,795.19
预提上市年费 29,752.78
合计 154,149.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,361,370.37 6,361,370.37
本期申购 949,958.44 949,958.44
本期赎回( 以"-" 号填列) -2,334,062.36 -2,334,062.36
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,977,266.45 4,977,266.45
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,929,874.84 -5,383,145.47 546,729.37
本期利润 -222,756.53 809,938.77 587,182.24
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-1,284,751.64 1,190,168.80 -94,582.84
其中：基金申购款 868,783.49 -736,736.54 132,046.95
基金赎回款 -2,153,535.13 1,926,905.34 -226,629.79
本期 已分配利润 - - -
本期末 4,422,366.67 -3,383,037.90 1,039,328.77 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,780.04
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 57.69
其他 18.42
合计 1,856.15
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 5,425,602.34
减：卖出股票成本总额 5,440,264.91
买卖股票差价收入 -14,662.57
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
本基金本报告期未持有债券。
6.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期未进行资产支持证券投资。
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期无衍生工具交易。
6.4.7.14.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的 股利收益 38,689.49
基金投资产生的股利收益 -
合计 38,689.49
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 809,938.77
—— 股票投资 809,938.77
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 809,938.77
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 3,032.33
其他收入 -
合计 3,032.33
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 14,787.49 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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银行间市场交易费用 -
合计 14,787.49
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,588.57
上市费 29,752.78
汇划费 575.00
指数使用费 100,000.00
帐户维护费 -
其他费用 -
合计 204,711.54
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无需要说明的日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本 报告 期基金 关联 方未发 生变 化。本 基金 与关联 方的 所有交 易均 是在正 常业 务中按 照 一 般 商
业条款订立。
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6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东 吴 证 券 股 份 有 限
公司
- - 4,669,731.26 55.77%
本基金本报告期未通过关联方交 易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股
份有限公司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股
份有限公司
4,255.50 55.57% 243.83 9.07%
注：1 、上述 佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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2 、股票交易 佣金为成交金额的 1‰ 扣 除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
买 （卖） 证管 费和证券结算风险基金等） ； 证券公 司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债
券的交 易佣 金，但 交易 的经手 费和 证管费 由本 基金交 纳， 其所计 提的 证券结 算风 险基金 从 支 付 给
证券公 司的 股票交 易佣 金中扣 除。 佣金比 率是 公允， 符合 证监会 有关 规定。 管理 人因此 从 关 联 方
获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
27,976.46 62,381.15
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,487.50 10,874.95
注： 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年 费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
4,196.44 9,357.17
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行股 份 有限 公司 的 基金 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.15% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额 。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 建 设 银 行 股
份有限公司
605,648.98 1,780.04 889,280.86 3,975.59
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300104
乐视
网
2017
年 4
月17
日
重大
资产
重组
30.68 - - 1,959 69,256.89 60,102.12 -
002129 中环 2016 重大 8.27 - - 6,800 68,068.00 56,236.00 - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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股份 年 7
月 6
日
事项
停牌
000100
TCL
集团
2017
年 4
月21
日
重大
事项
停牌
3.43
2017
年 7
月 26
日
3.72 15,990 68,647.36 54,845.70 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作 为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 指数 增 强型 基金 ， 跟踪 标的 指 数市 场表 现 ，是 股票 基 金中 处于 中 等风 险水 平的基金
产品。 本基 金的运 作涉 及的金 融工 具主要 包括 股票、 债券 、权证 和法 律法规 或中 国证监 会 允 许 基
金投资 的其 他金融 工具 。本基 金在 日常经 营活 动中面 临的 与这些 金融 工具相 关的 风险主 要 包 括 信
用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
本 基 金的 基金 管 理人 从事 风 险管 理的 主 要目 标是 争 取将 相对 风 险控 制在 限 定的 范围 之内，通
过严格 的投 资程序 约束 和数量 化风 险管理 手段 ，力争 控制 本基金 净值 增长率 与业 绩比较 基 准 之 间
的日均跟踪偏离度不超过 0.5% ，年 化跟踪误差不超过 7.75% ，以实现对标的指数的有效跟踪。
本 基 金管 理人 奉 行全 员与 全 程结 合、 风 控与 发展 并 重的 风险 管 理理 念。 董 事会 主要 负责公司
的风险 管理 战略和 控制 政策、 协调 突发重 大风 险等事 项。 公司经 营管 理层下 设风 险管理 委 员 会 ，
制定公 司日 常经营 过程 中各类 风险 的防范 和管 理措施 ；在 业务操 作层 面，一 线业 务部门 负 责 对 各
自业务 领域 风险的 管控 ，公司 具体 的风险 管理 职责由 合规 风 控部 负责 ，组织 、协 调并与 其 他 各 业
务部门 一道 ，共同 完成 对法律 风险 、投资 风险 、操作 风险 、合规 风险 等风险 类别 的管理 ， 并 定 期
向公司 的风 险管理 委员 会报告 公司 风险状 况。 合规风 控部 由督察 长分 管，配 置有 法律、 风 控 、 审
计、信息披露等方面专业人员。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 金 融工 具的 一 方到 期无 法 履行 约定 义 务的 风险 。 本基 金的 信 用风 险主 要存在于
银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。
对 于 与债 券投 资 相关 的信 用 风险 ，本 基 金管 理人 的 投资 部门 及 交易 部门 建 立了 经审 批的交易
对手名 单， 并通过 限定 被投资 对象 的信用 等级 范围及 各类 投资品 种比 例来管 理信 用风险 。 本 基 金
的银行 存款 存放于 本基 金的托 管行 －中国 建设 银行股 份有 限公司 。本 基金认 为与 中国建 设 银 行 股
份有限 公司 相关的 信用 风险程 度较 低。本 基金 在交易 所进 行的交 易均 与中国 证券 登记结 算 有 限 责
任公司 完成 证券交 收和 款项清 算， 因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 基金在 进行 银行间 同 业 市 场
交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 ，以控 制相 应的信 用风 险。本 基金 与应收 证券 清算款 相 关 的 信
用风险程度较低。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 没有 足够 资 金以 满足 到 期债 务支 付 的风 险。 作 为开 放式 基 金， 存在 兑付赎回
资金的 流动 性风险 。本 基金流 动风 险亦来 源于 因部分 投资 品种交 易不 活跃而 出现 的变现 风 险 ， 以
及因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的情 况下以 合理 价格变 现投 资的风 险。 本基金 所 持 交 易
性金融资产均在证券交易所上市，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 合规 风 控部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持部 分 证 券
在 证 券交 易所 上 市， 其余 部 分在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 除 附 注 6.4.12 中列 示的 部分基金资
产 流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 根据 本基金 的基 金管理 人的 投资意 图 以 合 理
的价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金资产净值的 40% 。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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除 卖 出回 购金 融 资产 款合 约 约定 到期 日 均为 一个 月 以内 计息 外 ，本 基金 所 持有 的其 他金融负
债的合 约约 定到期 日均 为一个 月以 内且不 计息 ，可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到 期 日
且不计息，因此账面余额即为 未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的 变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等 方法 对上述 利率 风险进 行管 理。本 基金 持有的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ， 因 此 本
基金的 收入 及经营 活动 的现金 流量 在很大 程度 上独 立 于市 场利率 变化 。本基 金的 生息资 产 主 要 为
银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
605,648.98 - - - - - 605,648.98
清算备付金
7,776.93 - - - - - 7,776.93
存出保证金
1,187.80 - - - - - 1,187.80
交易性金融资产
- - - - - 5,607,450.14 5,607,450.14
衍生金融资产
- - - - - - -
买入返售金融资产
- - - - - - -
应收证券清算款
- - - - - - -
应收利息
- - - - - 102.43 102.43
应收股利
- - - - - - -
应收申购款
- - - - - 1,997.60 1,997.60 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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其他资产
- - - - - - -
资产总计 614,613.71 - - - - 5,609,550.17 6,224,163.88
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 39,282.40 39,282.40
应付赎回款 - - - - - 4,590.05 4,590.05
应付管理人报酬 - - - - - 4,640.27 4,640.27
应付托管费 - - - - - 696.02 696.02
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 4,210.65 4,210.65
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 154,149.27 154,149.27
负债总计 - - - - - 207,568.66 207,568.66
利率敏感度缺口 614,613.71 - - - - 5,401,981.51 6,016,595.22
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,237,801.43 - - - - - 1,237,801.43
清算备付金 5,214.60 - - - - - 5,214.60
存出保证金 1,991.10 - - - - - 1,991.10
交易性金融资产 - - - - - 6,325,451.60 6,325,451.60
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 184.68 184.68
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 248,894.44 248,894.44
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,245,007.13 - - - - 6,574,530.72 7,819,537.85
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 714,225.24 714,225.24
应付赎回款 - - - - - 1,536.08 1,536.08
应付管理人报酬 - - - - - 4,869.09 4,869.09
应付托管费 - - - - - 730.38 730.38
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 10,071.53 10,071.53
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 37 页 共 55 页
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 180,005.79 180,005.79
负债总计 - - - - - 911,438.11 911,438.11
利率敏感度缺口 1,245,007.13 - - - - 5,663,092.61 6,908,099.74
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的利率 风险 敞口， 并按 照合约 规定 的利率 重新 定价日 或 到 期 日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本期末和上期末，本基金均未持有债券。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 除市 场利 率 和外 汇汇 率以外的
市场因 素发 生变动 时产 生的价 格波 动风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况 或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金为 股票 型 指数 增强 基 金， 按照 成 份股 在标 的 指数 中的 基 准权 重构 建 指数 化投 资组合。
当预期 成份 股发生 调整 和成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为时 ，以 及因基 金的 申购和 赎 回 对 本
基金跟 踪标 的指数 的效 果可能 带来 影响时 ，基 金管理 人会 对投资 组合 进行适 当调 整，以 便 实 现 对
跟踪误差的有效控制。
本 基 金原 则上 投 资于 股票 资 产占 基金 资 产的 比例 为 90%-95% ，投 资于 标的 指 数成 份股 、 备选
成 份股 的资产 占基 金资产 的比 例不低 于 80% ，现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券不低 于 基 金
资产净值的 5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 5,607,450.14 93.20 6,325,451.60 91.57 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 38 页 共 55 页
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,607,450.14 93.20 6,325,451.60 91.57
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
1. 本基金选 用业绩基准作为衡量系统风险的标准
2 ．选用报告 期间统计所得 beta 值作 为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
1. 业绩基准 下跌 1% -58,962.63 -74,883.80
2. 业绩基准 下跌 5% -294,813.17 -374,419.01
3. 业绩基准 下跌 10% -589,626.33 -748,838.01
注：报告期内，本基金 2017 年beta 值为 0.98 ，2016 年beta 为 1.08。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无需要说明的其他重要事项。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 39 页 共 55 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 5,607,450.14 90.09
其中：股票 5,607,450.14 90.09
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 613,425.91 9.86
7 其他各项资产 3,287.83 0.05
8 合计 6,224,163.88 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 60,944.00 1.01
B 采矿业 28,064.00 0.47
C 制造业 3,651,251.83 60.69
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 63,487.36 1.06
F 批发和零售业 62,066.25 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
410,530.25 6.82
J 金融业 577,347.82 9.60
K 房地产业 312,904.92 5.20 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 40 页 共 55 页
L 租赁和商务服务业 42,028.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 175,898.40 2.92
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 93,063.47 1.55
S 综合 30,547.84 0.51
合计 5,508,134.14 91.55
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,174.00 0.04
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
15,880.00 0.26
J 金融业 46,260.00 0.77
K 房地产业 15,952.00 0.27
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
19,050.00 0.32
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 99,316.00 1.65
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 41 页 共 55 页
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000651 格力电器 9,532 392,432.44 6.52
2 000333 美的集团 8,856 381,162.24 6.34
3 000858 五粮液 4,317 240,284.22 3.99
4 000725 京东方 A 50,617 210,566.72 3.50
5 000002 万科 A 7,900 197,263.00 3.28
6 002415 海康威视 5,971 192,863.30 3.21
7 000001 平安银行 16,060 150,803.40 2.51
8 000063 中兴通讯 5,136 121,928.64 2.03
9 002450 康得新 4,955 111,586.60 1.85
10 000568 泸州老窖 2,205 111,528.90 1.85
11 000423 东阿阿胶 1,548 111,285.72 1.85
12 000776 广发证券 5,634 97,186.50 1.62
13 000538 云南白药 1,030 96,665.50 1.61
14 002304 洋河股份 1,016 88,198.96 1.47
15 002236 大华股份 3,741 85,332.21 1.42
16 002466 天齐锂业 1,500 81,525.00 1.36
17 001979 招商蛇口 3,722 79,501.92 1.32
18 002230 科大讯飞 1,833 73,136.70 1.22
19 002739 万达电影 1,400 71,358.00 1.19
20 300059 东方财富 5,700 68,514.00 1.14
21 000069 华侨城 A 6,794 68,347.64 1.14
22 002241 歌尔股份 3,484 67,171.52 1.12
23 300070 碧水源 3,492 65,125.80 1.08
24 000413 东旭光电 5,700 63,954.00 1.06
25 002142 宁波银行 3,297 63,632.10 1.06
26 000783 长江证券 6,695 63,401.65 1.05
27 002024 苏宁云商 5,517 62,066.25 1.03
28 002594 比亚迪 1,234 61,638.30 1.02 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 42 页 共 55 页
29 000625 长安汽车 4,238 61,111.96 1.02
30 300498 温氏股份 2,600 60,944.00 1.01
31 002460 赣锋锂业 1,300 60,125.00 1.00
32 300104 乐视网 1,959 60,102.12 1.00
33 000338 潍柴动力 4,534 59,848.80 0.99
34 300072 三聚环保 1,600 59,280.00 0.99
35 002456 欧菲光 3,237 58,816.29 0.98
36 002129 中环股份 6,800 56,236.00 0.93
37 002008 大族激光 1,614 55,908.96 0.93
38 000768 中航飞机 3,015 55,596.60 0.92
39 000100 TCL 集团 15,990 54,845.70 0.91
40 300124 汇川技术 2,076 53,021.04 0.88
41 000839 中信国安 5,293 52,877.07 0.88
42 002202 金风科技 3,190 49,349.30 0.82
43 002673 西部证券 3,300 46,926.00 0.78
44 002736 国信证券 3,401 45,063.25 0.75
45 000895 双汇发展 1,876 44,555.00 0.74
46 002340 格林美 7,220 43,681.00 0.73
47 000728 国元证券 3,556 43,454.32 0.72
48 000826 启迪桑德 1,208 42,424.96 0.71
49 002475 立讯精密 1,429 41,783.96 0.69
50 000623 吉林敖东 1,765 40,400.85 0.67
51 002007 华兰生物 1,100 40,150.00 0.67
52 002065 东华软件 1,800 39,222.00 0.65
53 002405 四维图新 1,950 38,532.00 0.64
54 002310 东方园林 2,200 36,784.00 0.61
55 000157 中联重科 8,140 36,548.60 0.61
56 000540 中天金融 5,200 36,140.00 0.60
57 000630 铜陵有色 12,684 36,022.56 0.60
58 002465 海格通信 3,232 34,711.68 0.58
59 000060 中金岭南 2,983 33,409.60 0.56
60 002385 大北农 5,245 32,991.05 0.55
61 000876 新希望 3,918 32,205.96 0.54
62 300315 掌趣科技 3,876 31,628.16 0.53
63 000750 国海证券 5,600 30,800.00 0.51
64 000009 中国宝安 3,776 30,547.84 0.51
65 000559 万向钱潮 2,860 30,373.20 0.50
66 000792 盐湖股份 2,695 28,162.75 0.47
67 000983 西山煤电 3,200 28,064.00 0.47 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 43 页 共 55 页
68 002081 金螳螂 2,432 26,703.36 0.44
69 002407 多氟多 1,200 26,388.00 0.44
70 000917 电广传媒 2,194 24,792.20 0.41
71 002027 分众传媒 1,800 24,768.00 0.41
72 002292 奥飞娱乐 1,458 24,640.20 0.41
73 300024 机器人 1,255 24,472.50 0.41
74 300017 网宿科技 1,800 21,726.00 0.36
75 300027 华谊兄弟 2,683 21,705.47 0.36
76 002709 天赐材料 500 20,585.00 0.34
77 000738 航发控制 1,000 19,570.00 0.33
78 000938 紫光股份 300 18,336.00 0.30
79 002183 怡亚通 2,000 17,260.00 0.29
80 000686 东北证券 1,484 14,914.20 0.25
81 000166 申万宏源 2,069 11,586.40 0.19
82 002500 山西证券 1,000 9,580.00 0.16
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601336 新华保险 900 46,260.00 0.77
2 000888 峨眉山 A 1,500 19,050.00 0.32
3 600048 保利地产 1,600 15,952.00 0.27
4 002174 游族网络 500 15,880.00 0.26
5 600518 康美药业 100 2,174.00 0.04
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300498 温氏股份 422,168.00 6.11
2 000002 万科 A 279,038.00 4.04
3 000333 美的集团 214,969.00 3.11 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 44 页 共 55 页
4 300418 昆仑 万维 130,211.00 1.88
5 600518 康美药业 110,507.00 1.60
6 600887 伊利股份 104,988.00 1.52
7 002174 游族网络 103,400.00 1.50
8 300059 东方财富 89,252.00 1.29
9 002739 万达电影 88,301.00 1.28
10 300144 宋城演艺 83,955.00 1.22
11 300072 三聚环保 81,650.00 1.18
12 002183 怡亚通 81,385.00 1.18
13 000983 西山煤电 72,855.00 1.05
14 600048 保利地产 68,884.00 1.00
15 300017 网宿科技 66,820.00 0.97
16 600690 青岛海尔 65,442.00 0.95
17 002673 西部证券 64,034.73 0.93
18 000839 中信国安 58,783.00 0.85
19 000651 格力电器 56,243.00 0.81
20 600153 建发股份 53,540.00 0.78
注：本 项的 “买入 金额 ”均按 买入 成交金 额（ 成交单 价乘 以成交 数量 ）填列 ，不 考虑相 关 交 易 费
用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300498 温氏股份 371,385.18 5.38
2 000002 万科 A 350,628.17 5.08
3 000333 美的集团 218,229.08 3.16
4 300418 昆仑万维 137,265.00 1.99
5 600887 伊利股份 129,008.00 1.87
6 600518 康美药业 119,894.00 1.74
7 000651 格力电器 117,129.00 1.70
8 000568 泸州老窖 107,687.00 1.56
9 000538 云南白药 105,200.00 1.52
10 002024 苏宁云商 95,776.00 1.39
11 002174 游族网络 93,289.00 1.35
12 300059 东方财富 92,167.23 1.33 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 45 页 共 55 页
13 300027 华谊兄弟 89,740.00 1.30
14 600690 青岛海尔 89,558.00 1.30
15 300144 宋城演艺 84,860.00 1.23
16 000100 TCL 集团 83,336.00 1.21
17 300017 网宿科技 82,728.90 1.20
18 002183 怡亚通 77,120.00 1.12
19 000858 五粮液 75,521.00 1.09
20 002673 西部证券 74,754.47 1.08
注： 本项的 “卖出金额”按卖出成交金额 （成交单价乘以 成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,912,324.68
卖出股票收入（成交）总额 5,425,602.34
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入 ”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大小排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 46 页 共 55 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 未出现 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日 前 一
年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 情 形。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 47 页 共 55 页
7.12.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,187.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 102.43
5 应收申购款 1,997.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,287.83
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 48 页 共 55 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
273 18,231.75 29,514.40 0.59% 4,947,752.05 99.41%
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额 中包含该业务。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 张明 141,971.00 31.89%
2 董霞 63,421.00 14.25%
3 邱章 44,900.00 10.09%
4 毛维贤 32,108.00 7.21%
5 刘玉坤 30,003.00 6.74%
6 张晓鹏 20,100.00 4.52%
7 冯红 15,000.00 3.37%
8 黄工贝 10,000.00 2.25%
9 董勇 9,009.00 2.02%
10 朱洪博 7,900.00 1.77%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 3 月9 日 ）基金份额总额
385,199,023.48
本报告期期初基金份额总额 6,361,370.37
本报告期基金总申购份额 949,958.44
减: 本报告期基金总赎回份额 2,334,062.36
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 4,977,266.45
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 50 页 共 55 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金本报告期内基金管理人、基金托 管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无相关诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金本报告期内基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任
何情形。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 51 页 共 55 页
恒泰证券 2 5,272,420.54 56.47% 4,824.82 56.54% -
招商证券 1 3,882,438.85 41.58% 3,538.22 41.46% -
国信证券 1 182,524.90 1.95% 169.99 1.99% -
平安证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
注：1 、租用 证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准主 要包 括：证 券公 司基本 面评 价（财 务状 况、资 信 状 况 、
经营状 况） ； 证券公 司研 究能力 评价 （报告 质量 、及时 性和 数量） ； 证券 公司信 息服 务评价 （ 全 面
性、及时性和高效性）等方面。
租用证 券公 司专用 交易 单元的 程序 ：首先 根据 租用证 券公 司专用 交易 单元 的 选择 标准形 成 考 评 指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2 、本期租用 证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期无证券公司交易单元的变更情况。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
恒泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 52 页 共 55 页
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东吴基金管理有限公司管理的基
金 2016 年年 度资产净值公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 1 月3 日
2
东吴深证100 指数增强型证券投资
基金（LOF ）2016 年第 4 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）
2017 年 1 月21 日
3
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金继续参加交通银行股份
有限公司手机银行渠道基金申购
及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 2 月23 日
4
东吴深证100 指数增强型证券投资
基金（LOF ） 基金经理变更公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）
2017 年 3 月9 日
5
东吴深证100 指数增强型证券投资
基金（LOF ）2016 年年度 报告以及
摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）
2017 年 3 月27 日
6
东吴基金管理有限公司关于参加
广发证券股份有限公司费率优惠
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）
2017 年 4 月7 日
7
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增奕丰金融服务 （深圳） 有
限公司为代销机构并推出定期定
额业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 4 月12 日
8
东吴基金管理有限公司关于参加
奕丰金融服务 （深圳） 有 限公司费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 4 月12 日
9
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增宜信普泽投资顾问（北
京） 有限公司 为代销机构并推出定
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
2017 年 4 月14 日 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 53 页 共 55 页
期定额业务及转换业务的公告 深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
10
东吴基金管理有限公司关于参加
宜信普泽投资顾问 （北京） 有限公
司费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深交所（ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 4 月14 日
11
东吴深证100 指数增强型证券投资
基金（LOF ） 更 新 招 募 说 明 书 以 及
摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）
2017 年 4 月21 日
12
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金继续参加交通银行股份
有限公司手机银行渠道基金申购
及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 4 月24 日
13
东吴深证100 指数增强型证券投资
基金（LOF ）2017 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）
2017 年 4 月24 日
14
东吴基金管理有限公司关于参加
中泰证券股份有限公司费率优惠
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 6 月7 日
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 54 页 共 55 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 55 页 共 55 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准东吴深证 100 指 数增强型证券投资基金（LOF ）设立 的文件；
2 、 《东吴深 证 100 指数 增强型证券投资基金（LOF ）基金合 同》 ；
3 、 《东吴深 证 100 指数 增强型证券投资基金（LOF ）托管协 议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5 、报告期内 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）在 指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东 吴 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 25 日
