东吴 中证 可转 换债 券指 数分 级证 券投 资基
金 2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 八 月 二 十 五 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 东吴转债
场内简称 东吴转债
基金主代码 165809
交易代码 165809
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2014 年 5 月9 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 75,760,156.83 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2014 年 6 月6 日
下属分级基金的基金简称 可转债 A 可转债 B 东吴转债
下属分级基金场内简称 可转债 A 可转债 B 东吴转债
下属分级基金的交易代码 150164 150165 165809
报告期末下属分级基金份
额总额
43,777,985.00 份 18,761,993.00 份 13,220,178.83 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制法的投资策略，
按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整，争取在扣除各项费
用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为债券指数基金，对 指数投资部分，采用最优复制法的投资
策略，主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础，综合
考虑跟踪效果、 操作风险等因素构建组合， 并根据本基金资产规模、
日常申购赎回情况、 市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况，
对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95% ＋ 银行税后活期存款利率 ×5%
风险收益特征
本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票基
金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品
种。
下属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
可转债 A 份 额为约定
收益，将表现出预期
可转债 B 份 额获得产
品剩余收益，带有适
东吴转债是债券型指
数基金，长期平均风东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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低风险、预期收益相
对稳定的明显特征。
当的杠杆效应，表现
出预期风险高、预期
收益高的显著特征。
险和预期收益率低于
股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金，
属于较低风险、较低
收益的品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 方琦
联系电话 021-50509888-8308 0755-22168168
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95511 转3
传真 021-50509888-8211 0755-82080387
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -4,844,150.00
本期利润 197,268.51
加权平均基金份额本期利润 0.0023
本期基金份额净值增长率 0.56%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.6839
期末基金资产净值 68,297,248.10
期末基金份额净值 0.901
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如基金的认购、 申购、 赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 、本基金于2014 年 5 月9 日成立。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.44% 0.45% 4.78% 0.49% -1.34% -0.04%
过去三个月 0.78% 0.45% 2.38% 0.46% -1.60% -0.01%
过去六个月 0.56% 0.36% 2.46% 0.38% -1.90% -0.02%
过去一年 -0.68% 0.43% 2.62% 0.43% -3.30% 0.00%
过去三年 -23.08% 1.61% 0.28% 1.86% -23.36% -0.25%
自基金合同
生效起至今
-22.31% 1.57% 3.98% 1.82% -26.29% -0.25%
注：比较基准= 中证可转 换债券指数收益率 ×95% ＋银行税后活期存款利率 ×5% 。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、东吴 转债于 2014 年 5 月 9 日成立。本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓
期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。
2 、比较基准= 中证可转换 债券指数收益率 ×95% ＋ 银行税后活期存款利率 ×5% 。
3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月30 日 ）
可转债 A 与 可转债 B 基 金份额配比 7:3
其他指标 报告期末（ 2017 年 6 月30 日 ）
期末可转债 A 份额参考净 值 1.026
期末可转债 A 份额累计参 考净值 1.163
期末可转债 B 份额参考净 值 0.609
期末可转债 B 份额累计参 考净值 0.202
报告期末可转债 A 的预 计年收益率 0.0450
注：可转债 A 约定年收益 率＝一年期银行定期存款年利率（税后）+3.0% 。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证 监基字[2004]32 号开业批 文, 并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号，统一 社
会信用代码 913100007664967591 。 目 前由东吴证券股份有限公司和上海兰生 （集团） 有限公司分
别控股 70% 和 30% 。 公司主要从事基金募集、 基金销售、 资产管理、 特定客户资产管理、 中国 证 监
会许可的其他业务。
在 泛 资管 大背 景 下， 公司 近 年来 推进 公 募基 金、 专 户业 务以 及 子公 司业 务 协同 发展 ，加快向
具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2017 年 二季度末，公司整体资产管理规模为 734.06 亿 元，其中公募基金 247.63 亿元，
专户业务 180.62 亿元，子 公司 305.81 亿元；旗下管理着 25 只 公募基金，42 只存续专户 资产管
理计划，88 项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。
经 过 多年 积累 和 布局 ，公 司 的公 募业 务 已形 成三 大 投研 特色 ：1. 权 益投 资 坚持 自下 而上精选
优质成长股的投资风格， 把握中国经济转型升级机遇； 2. 绝对 收益提倡 “用权益投资做绝对收益 ”
的理念 ，借 助量化 模型 进行择 时和 选股；3.固 定收益 以稳 健为本 ，兼 顾收益 率和 流动性 ， 为 大 类
资产配置提供基础性工具。
尤其是 2015 年以来， 公司在成长股投资的传统优势基础上， 引入了量化投资策略， 发行了 多
只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。
2017 年， 公 司对投研模块进行了变革， 引进了 彭敢等公募行业领军人物， 投研磨合红利已开
始显现， 尤其是固定收益投资崭露头角。 据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示， 截至 2017
年二季度末， 东吴基金旗下的固定收益类基金以 2.44% 的规 模加权平均收益， 位列 98 家入选基金
公司的第六位。
今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如 2016 年度积极债 券型明星基金* 东吴
增利债券基金（ 《证券时 报》 ） 、2016 年度最受欢迎债券类基金* 东吴鼎利 债券基金 LOF （东方财富
风云榜）等。
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4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨庆定
固定收
益部总
经理、 本
基金基
金经理
2014 年5 月9 日 - 11 年
博士，上海交通大学管
理学专业毕业。历任大
公国际资信评估有限责
任公司上海分公司研究
员与结构融资部总经
理、上海证券有限公司
高级经理、太平资产管
理有限公司高级投资经
理；2007 年7 月至2010
年 6 月期间 任东吴基金
管理有限公司研究员、
基金经理助理；2013 年
4 月再次加入 东吴基金
管理有限公司，现担任
公司固定收益部总经
理， 其中自 2015 年6 月
8 日起担任东 吴鼎利债
券型证券投资基金
（LOF）（ 原 东吴鼎利分
级债券型证券投资基
金）基金经理、自 2014
年 5 月9 日 起担任东吴
中证可转换债券指数分
级证券投资基金基金经
理、自 2014 年 6 月28
日起担任东吴优信稳健
债券型证券投资基金基
金经理、 自 2015 年8 月
19 日起担任 东吴配置优
化混合型证券投资基金
基金经理，自 2016 年 5
月19 日起担 任东吴鼎元
双债债券型证券投资基
金基金经理。
注：1 、杨庆 定为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的规定和基金合同的规
定及其 他有 关法律 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 为基金 持 有 人 谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1 、 各投资组合投资决策保持相对独立性的同时， 在获
得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2 、 公司 研究策划部的研究工作实行
信息化管理， 研究成果在统一的信息平台发布， 对所有产品组合经理开放；3 、 坚持信息保密， 禁
止在除 统一 信息平 台外 的其他 渠道 发布研 究报 告，禁 止在 研究报 告发 布之前 通过 任何渠 道 泄 露 研
究成果 信息 。同时 ，公 司还建 立了 严格的 投资 交易行 为监 控制度 ，对 投资交 易行 为进行 事 前 、 事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本 报 告期 内， 公 司严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ，对 公司 旗 下所 有投 资组合之
间的整 体收 益率差 异、 分投资 类别 （股票 、债 券）的 收益 率差异 进行 了分析 ，并 采集了 连 续 四 个
季 度期 间内、 不同 时间窗 下（ 如日内 、3 日内、5 日 内）同 向交 易的样 本， 对其进行 95% 置信区
间下的 假设 检验分 析 ， 同时结 合组 合互相 之间 的输送 金额 总额、 贡献 度等因 素综 合判断 是 否 存 在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上半年经济基本面较好，GDP 同比增 速 6.9% 。 固 定资产投资增速始终高于 8.5% ， 基 建持续发
力，三 四线 城市棚 改支 撑地产 销售 ，地产 投资 增速维 持相 对高位 ，制 造业投 资增 速低位 企 稳 。 海
外经济复苏环境下出口明显改善。 通胀方面，PPI 同比增速 自今年 2 月 触顶后有所回落，CPI 同比
增速仍保持在 1.5% 以下 较低水平。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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1 季 度央 行货 币 政策 保持 偏 紧基 调， 春 节前 后数 次 上调 各项 流 动性 投放 工 具操 作利 率，有关
表外理财、同业存单等方面的监管措施对市场情绪影响负面，3 月末 MPA 考核对银 行体系流动性
构成较大压力并传导至非银机构。2 季度以来金融 系统相关监管与服务机构均出台相关政策措施，
金融监 管思 路也逐 渐清 晰：一 方面 是“去 杠杆 ”的大 方向 不会变 化， 另一方 面是 在“去 杠 杆 ” 的
过程中会注意节奏，避免制造新的风险，以时间换空间。
转 债 市场 方面 ， 上半 年一 级 市场 光大 、 骆驼 、永 东 、模 塑和 久 其转 债相 继 发行 ，国 君转债也
于 3 季度初 发行完毕；白云、歌尔和汽模转债相继因触发强制赎回条款完成退市。随着上市公司
主动寻 求融 资方式 的转 变，以 及监 管层面 对可 转债融 资方 式的支 持， 目前计 划发 行转债 的 上 市 公
司明显 增多 。发行 方式 来看，5 月 末证监 会公 布拟进 行可 转债与 可交 换债的 发行 机制调 整 ， 由 资
金申购 变为 信用申 购， 未来转 债发 行将不 会对 资金面 构成 扰动因 素。 二级市 场方 面，1 季 度 转 债
指数基 本持 平于去 年末 ，受资 金面 趋紧、 债市 收益率 上升 影响， 转债 估值去 化明 显；2 季 度 转 债
市场先抑后扬，中证转债指数较一季度末有所上涨。
本基金在报告期内保持对标的指数的较好跟踪。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.901 元 ，累计净值 0.875 元；本 报告期份额净值增长
率 0.56% ，同 期业绩比较基准收益率为 2.46% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
一 级 市 场 方 面 ， 转 债 市 场 将 大 概 率 迎 来 扩 容 ， 目 前 已 发 布 可 转 债 发 行 预 案 的 规 模 达 到 2500
亿元，已发布可交换债发行预案的规模接近 500 亿元。从转 债指数构成来看，一方面随着光大和
国君转 债两 只较大 规模 金融类 转债 上市， 转债 指数表 现与 金融指 数相 关性大 幅上 升，未 来 还 将 有
约 1000 亿元 银行类转债待发； 另一方面， 随着发行主体的丰富， 可转 债对各行业板块的覆盖程 度
明显加大，权益市场对转债市场的映射效应将愈发明显，转债指数对投资者的吸引力也将上升。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司 设立 基金 资 产估 值委 员 会， 成员 由 公司 副总 经 理、 基金 会 计、 固定 收 益部 总经 理、绝对东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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收益部 总经 理、权 益投 资部副 总经 理、金 融工 程相关 业务 人员、 合规 风控人 员等 组成， 同 时 ， 督
察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公 司 在充 分考 虑 参与 估值 流 程各 方及 人 员的 经验 、 专业 胜任 能 力和 相关 工 作经 验的 基础上，
由估值 委员 会负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 金融工 程相 关业务 人员 负责估 值相 关数值 的 处 理 及
计算， 并参 与公司 对基 金的估 值方 法的计 算； 公司副 总经 理、基 金会 计等参 与基 金组合 估 值 方 法
的确定， 复核估值价格， 并与相关托管行进行核对确 认； 督察长、 合规风控人员对有关估值政策、
估值流 程和 程序、 估值 方法等 事项 的合规 合法 性进行 审核 与监督 。基 金经理 参与 估值委 员 会 对 估
值的讨论，但不介入基金日常估值业务。
公 司 参与 估值 流 程各 方之 间 没有 存在 任 何重 大利 益 冲突 ；公 司 现没 有进 行 任何 定价 服务的约
定。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 基 金本 报告 期 内， 未出 现 连续 二十 个 工作 日出 现 基金 份额 持 有人 数量 不 满二 百人 或者基金
资产净值低于五千万元情形。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报告期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 平安银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在东吴中证可转换债券指数分级
证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金 合同和 托管 协议的 有关 规定， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，完全 尽 职 尽 责
地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 的投 资运作 进行 了必要 的监 督，对 基金 资产净 值的 计算、 基金 份额申 购 赎 回 价
格的计 算以 及基金 费用 开支等 方面 进行了 认真 地复核 ，未 发现本 基金 管理人 存在 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告期内， 由东吴基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、
财务会计报告 （注： 财务 会计报告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投
资组合报告等内容真实、准确、完整。 。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 453,918.66 6,194,756.75
结算备付金 489,535.21 4,894.36
存出保证金 14,692.96 9,724.32
交易性金融资产 67,868,532.78 76,384,267.10
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 67,868,532.78 76,384,267.10
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
贵金属投资 - -
买入返售金融资产 - 4,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 143,621.37 179,436.70
应收股利 - -
应收申购款 99.80 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 68,970,400.78 86,773,079.23
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负 债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 315,480.32 4,000,000.00
应付赎回款 97,650.36 183,559.35
应付管理人报酬 39,808.06 52,613.56
应付托管费 11,373.73 15,032.43
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - - 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 208,840.21 255,682.97
负债合计 673,152.68 4,506,888.31
所 有 者 权益：
实收基金 87,907,512.42 106,546,322.65
未分配利润 -19,610,264.32 -24,280,131.73
所有者权益合计 68,297,248.10 82,266,190.92
负债和所有者权益总计 68,970,400.78 86,773,079.23
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，东吴转债份额净值 0.901 元，可转债 A 份额净值 1.026 元，
可转债 B 份 额净值 0.609 元； 基金份额总额 75,760,156.83 份 ， 其中东吴转债份额 13,220,178.83
份，可转债 A 份额43,777,985.00 份 ，可转债 B 份额 18,761,993.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 777,049.97 -17,083,098.65
1. 利息收入 302,939.24 197,500.08
其中：存款利息收入 23,871.18 21,939.72
债券利息收入 202,452.18 173,685.36
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 76,615.88 1,875.00
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -4,584,930.62 -27,115,621.19
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -4,584,930.62 -27,115,621.19
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投 资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
5,041,418.51 9,686,618.72
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - - 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 31 页
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 17,622.84 148,403.74
减： 二 、费用 579,781.46 696,263.77
1 ．管理人报 酬 268,655.39 346,703.44
2 ．托管费 76,758.66 99,058.11
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 549.08 1,861.82
5 ．利息支出 338.63 8,451.14
其中：卖出回购金融资产支出 338.63 8,451.14
6 ．其他费用 233,479.70 240,189.26
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
197,268.51 -17,779,362.42
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
197,268.51 -17,779,362.42
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
106,546,322.65 -24,280,131.73 82,266,190.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 197,268.51 197,268.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-18,638,810.23 4,472,598.90 -14,166,211.33
其中：1. 基金 申购款 1,163,901.92 -270,660.72 893,241.20
2. 基金赎回 款 -19,802,712.15 4,743,259.62 -15,059,452.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - - 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 31 页
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
87,907,512.42 -19,610,264.32 68,297,248.10
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
213,006,587.36 -21,994,775.79 191,011,811.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -17,779,362.42 -17,779,362.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-130,887,609.91 21,866,633.84 -109,020,976.07
其中：1. 基金 申购款 12,458,198.45 -2,262,422.20 10,195,776.25
2. 基金赎回 款 -143,345,808.36 24,129,056.04 -119,216,752.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
82,118,977.45 -17,907,504.37 64,211,473.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
东 吴中 证可转 换债 券指数 分级 证券投 资基 金（以 下简 称“本 基金 ” ） ，系 经中 国 证 券监督 管 理
委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2013]1471 号 《关于核准东吴中证可转换债券指数
分级证 券投 资基金 募集 的批复 》核 准，由 东吴 基金管 理有 限公司 作为 发起人 向社 会公众 公 开 发 行
募集， 基金合同于 2014 年5 月9 日正式 生效， 首次设立募集规模为 268,064,983.90 份基金 份额 。东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 31 页
本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定。 本基 金的基 金管 理人为 东吴 基金管 理有 限公司 ， 注 册 登
记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有 限公司。
本基金主要投资于固定收益类金融工具， 包括可转债 （含分离交易可转债） 、 国债、 央行票据 、
金融债 、企 业债、 公司 债、中 小企 业私募 债、 短期融 资券 、中期 票据 、资产 支持 证券、 次 级 债 、
地方政 府债 、政府 机构 债、债 券回 购、银 行存 款等， 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金 投 资 的
其他固定收益类金融工具。
本 基 金的 投资 组 合比 例为 ： 投资 于债 券 的比 例不 低 于基 金资 产 的 80% ，其中投 资于 中证可转
换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现
金基金资产的 80% ； 投资 于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的 20%；现
金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其它 金融工具的投资比例符合法
律法规和监管机构的规定。
本基金业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率×95% ＋银行税后活期存款利率 ×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会基金部发布的 《 证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁 布
的《证 券投 资基金 会计 核算业 务指 引》 、 《东 吴 中证可 转换 债券指 数分 级证券 投资 基金基 金合 同 》
和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金声 明： 本 基金 编制 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实、 完 整地 反映 了本基金
的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 31 页
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1 、营业税 、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理 人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业 务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资 管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 31 页
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，对资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
2 、企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的 规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》 的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本 报告 期基金 关联 方未发 生变 化。本 基金 与关联 方的 所有交 易均 是在正 常业 务中按 照 一 般 商
业条款订立。
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东吴证券股份有限公
司
95,905,785.44 100.00% 249,391,815.00 100.00%
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东 吴 证 券 股 份 有 限
公司
455,500,000.00 100.00% 102,900,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本 报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本 报告期间未产生关联方交易单元佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 31 页
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
268,655.39 346,703.44
其中： 支付销售机构的客
户维护费
7,964.78 13,178.67
注： 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当 年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
76,758.66 99,058.11
注： 支付基金 托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率 计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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中国平安银
行股份有限
公司
453,918.66 20,577.62 332,982.87 18,252.39
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内无在承销期内 参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
基金本报告期末未持有因暂时性停牌而流通受限的股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 67,868,532.78 98.40
其中：债券 67,868,532.78 98.40
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 943,453.87 1.37
7 其他各项资产 158,414.13 0.23
8 合计 68,970,400.78 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前十名 股票 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金 本报告期内未买入股票资产。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票资产。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
本基金本报告期未进行股票投资交易。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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1 国家债券 3,496,150.00 5.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 200,401.60 0.29
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 64,171,981.18 93.96
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 67,868,532.78 99.37
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113011 光大转债 284,720 29,915,530.40 43.80
2 113008 电气转债 52,400 5,442,264.00 7.97
3 110032 三一转债 42,420 5,039,496.00 7.38
4 113009 广汽转债 38,310 4,737,031.50 6.94
5 019546 16 国债 18 35,000 3,496,150.00 5.12
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 未出现 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日 前 一
年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 情 形。
7.12.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,692.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 143,621.37
5 应收申购款 99.80 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 158,414.13
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 5,442,264.00 7.97
2 110032 三一转债 5,039,496.00 7.38
3 113009 广汽转债 4,737,031.50 6.94
4 110033 国贸转债 3,274,313.00 4.79
5 110031 航信转债 2,866,322.40 4.20
6 110034 九州转债 2,667,674.00 3.91
7 127003 海印转债 1,881,338.20 2.75
8 123001 蓝标转债 1,434,848.90 2.10
9 113010 江南转债 1,367,378.00 2.00
10 128012 辉丰转债 1,330,914.08 1.95
11 128013 洪涛转债 1,164,950.00 1.71
12 110030 格力转债 1,094,814.80 1.60
13 128010 顺昌转债 723,987.00 1.06
14 128011 汽模转债 372,838.90 0.55
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
可转债 A 247 177,238.81 35,222,195.00 80.46% 8,555,790.00 19.54%
可转债 B 1,283 14,623.53 1,408,389.00 7.51% 17,353,604.00 92.49%
东吴转债 1,597 8,278.13 5,315,532.00 40.21% 7,904,646.83 59.79%
合计 3,127 24,227.74 41,946,116.00 55.37% 33,814,040.83 44.63%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持 有人
可转债 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通
保险产品-013C-CT001 深
6,758,494.00 15.44%
2
中 国 太 保 集 团 股 份 有 限 公 司 － 本 级
－集团自有资金-012G-ZY001
6,074,303.00 13.88%
3
太 平 洋 资 管 － 建 设 银 行 － 太 平 洋 第
三极稳定增值混合型产品
4,136,900.00 9.45%
4
中 国 邮 政 集 团 公 司 广 东 省 分 公 司 企
业年金计划－中国工商银行股份
2,733,577.00 6.24%
5 中国银河证券股份有限公司 1,428,084.00 3.26%
6
太 平 洋 资 管 － 工 商 银 行 － 东 兴 证 券
股份有限公司
1,249,000.00 2.85%
7
上海古乔投资合伙企业（有限合伙）
－谷乔一号私募投资基金
1,233,899.00 2.82%
8
太 平 洋 资 管 － 中 信 银 行 － 太 平 洋 卓
越 152 号产 品
1,096,100.00 2.50%
9
上海百航投资有限公司－百航进取2
号私募基金
810,200.00 1.85%
10
鹏 华 资 产 － 中 信 银 行 － 鹏 华 资 产 华
夏未来泽时进取7 号1 期资产管理计
762,216.00 1.74% 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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可转债 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 刘姝 1,445,300.00 7.70%
2 朱燕 869,300.00 4.63%
3 王玉婵 710,068.00 3.78%
4 黄建良 525,000.00 2.80%
5
海 通 资 管 － 建 行 － 海 通 海 蓝 宝 润 集
合资产管理计划
500,000.00 2.66%
6
华 安 证 券 － 交 通 银 行 － 华 安 理 财 安
赢套利 1 号 限额特定集合资产
495,940.00 2.64%
7 杨国庆 447,827.00 2.39%
8 汪建忠 431,188.00 2.30%
9 李斌 423,577.00 2.26%
10 陈德桂 332,765.00 1.77%
东吴转债
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
国 寿 永 福 企 业 年 金 集 合 计 划 － 中 国
民生银行股份有限公司
4,020,579.00 6.43%
2 郭敏丽 445,156.00 0.71%
3
中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通
保险产品-013C-CT001 深
411,436.00 0.66%
4 万向明 370,511.00 0.59%
5 徐晓玲 302,823.00 0.48%
6
太 平 洋 资 管 － 工 商 银 行 － 东 兴 证 券
股份有限公司
285,224.00 0.46%
7
中 国 太 保 集 团 股 份 有 限 公 司 － 本 级
－集团自有资金-012G-ZY001
274,312.00 0.44%
8 鲁伟 177,577.00 0.28%
9 陈志彪 158,626.00 0.25%
10
中 国 邮 政 集 团 公 司 广 东 省 分 公 司 企
业年金计划－中国工商银行股份
115,469.00 0.18%
注：以上信息中持有人名称及份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
可转债 A 可转债 B 东吴转债
基金合同生效日（2014 年 5 月 9 日 ）
基金份额总额
- - 268,064,983.90
本报告期期初基金份额总额 53,533,500.00 22,942,928.00 15,347,926.58
本报告期基金总申购份额 - - 1,003,094.68
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - -17,067,292.43
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-9,755,515.00 -4,180,935.00 13,936,450.00
本报告期期末基金份额总额 43,777,985.00 18,761,993.00 13,220,178.83
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
3 、报告期间 拆 分变动包括日常拆分合并和折算产生的份额变动。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无相关诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金本报告期内基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任
何情形。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
注：1 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 证券公司基本面评价 （财务状况、 资 信
状况、 经营 状况） ； 证券 公司研 究能 力评价 （报 告质量 、及 时性和 数量） ；证券 公司 信息服 务 评 价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证 券公 司专用 交易 单元的 程序 ：首先 根据 租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准形 成 考 评 指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2 、本期租用 证券公司交易单元的变更情况
本基金本 报告期增加 1 个华创证券交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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例 成交总额
的比例
比例
东吴证券 95,905,785.44 100.00% 455,500,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
东 吴 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 25 日
