东海 祥龙 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金
2017 年半 年度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 25 日
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报 告正文。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东海祥龙定增混合
场内简称 东海祥龙
基金主代码 168301
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 863,058,457.47 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 2 月27 日
2.2 基金产品说明
投资 目标 本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用
市场中潜在的投资机会，力争实现基金资产的长期稳
定增值。
投资策略 报告期内通过选择优质项目积极参与定向增发项目报
价。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 沪深300 指数收益率×50%+
中债综合指数收益率×50% 。
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货
币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中
高预期风险、中高预期收益的基金品种。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责 任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王恒 郭明
联系电话 021-60586966 010-66105799
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105798 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.donghaifunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 235,591.80
本期利润 -1,613,802.55
加权平均基金份额本期利润 -0.0019
本期基金份额净值增长率 -0.18%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0019
期末基金资产净值 861,376,056.36
期末基金份额净值 0.9981
注：(1) 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
(2) 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3) 期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ；
(4) 本基金基 金合同生效日为 2016 年12 月 21 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.53% 0.15% 2.93% 0.34% -2.40% -0.19%
过去三个月 -0.90% 0.16% 2.58% 0.32% -3.48% -0.16% 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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过去六个月 -0.18% 0.12% 4.19% 0.29% -4.37% -0.17%
自基金合同
生效起至今
-0.19% 0.11% 4.82% 0.29% -5.01% -0.18%
注：(1) 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
(2) 本基金的 业绩基准为：沪深 300 指数收益率 ×50%+ 中债 综合指数收益率 ×50% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
注： （1 ）本 基金基金合同生效日为 2016 年12 月21 日，截止 本报告期期末未满一年；
（2 ） 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 （含主板、 中小板、 创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票） 、 债券 （包括国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短 期
融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券） 、 次级债） 、资 产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具、权证 、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
如果法 律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入本基金的投资范围。
基金的 投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100% ，非公开 发
行股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80% ；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合
约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 转换为上市开放式基金 （LOF ）
后， 股票资产占基金资 产的比例范围为 0%-95% ， 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资 比例合计不低于基金资产净值东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
东海基金管理有限责任公司，2013 年 2 月 25 日 正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳
鹏博实 业集 团有限 公司 和苏州 市相 城区江 南化 纤集团 有限 公司共 同发 起成立 。注 册地上 海 ， 注 册
资本 1.5 亿 元人民币。
公司现有员工 60 余人， 业务骨干的平均从业年限在十年以上。 公司秉承" 基金份额 持有人利
益优先、 管理创造价值、 品质创造财富" 的经营 理念， 在夯实基础上稳步推进创新发展步伐， 努力
建设成" 运作 稳健、专业精良、治理完善、诚信合规" 在业内 具有影响力的现代资产管理公司。
截 至 本报 告期 末 ，本 基金 管 理人 管理 的 基金 有东 海 美丽 中国 灵 活配 置混 合 型证 券投 资基金、
东海中 证社 会发展 安全 产业主 题指 数型证 券投 资基金 、东 海祥瑞 债券 型证券 投资 基金和 东 海 祥 龙
定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡德军
本基金
的基金
经理
2016 年 12 月 21
日
- 8 年
国 籍 ： 中 国 。 上 海 交 通 大
学 生 物 医 学 工 程 博 士 ， 曾
任 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 研 究
所 医 药 行 业 研 究 员 ，2013
年 6 月加入 东海基金，历
任 公 司 研 究 开 发 部 高 级 研
究 员 、 专 户 理 财 部 投 资 经
理 等 职 。 现 任 东 海 美 丽 中
国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 东 海 祥 龙 定 增 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 东 海 中 证 社 会 发 展 安
全 产 业 主 题 指 数 型 证 券 投
资基金的基金经理。
注： （1 ） 此 处的任 职日 期、离 职日 期均指 公司 做出决 定之 日，若 该基 金经理 自基 金合同 生效 日 起
即任职，则任职 日期为基金合同生效日； 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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（2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部 门
的相关 规定 ，依照 诚实 信用、 勤勉 尽责、 安全 高效的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在认真 控 制 投 资
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
公 司 公平 交易 制 度适 用于 所 有投 资品 种 ，以 及所 有 投资 管理 活 动， 涵盖 授 权、 研究 分析、投
资决策 与执 行、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 各环 节，从 研究 、投资 、交 易合规 性 监 控 ，
发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公 司 所有 研究 成 果对 公司 所 管理 的所 有 产品 公平 开 放， 基金 经 理严 格遵 守 公平 、公 正、独立
的原则 下达 投资指 令， 所有投 资指 令在中 央交 易室集 中执 行，投 资交 易过程 公平 公正， 投 资 交 易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内， 投资 交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，
公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了公平交易制度
和异常 交易 监控细 则， 同时加 强对 组合间 同向 交易和 同日 反向交 易的 监控和 检查 。公司 利 用 公 平
交易分 析系 统，对 组合 间不同 时间 窗口下 的同 向交易 指标 进行持 续监 控，并 定期 分析组 合 间 的 同
向交易 。公 司禁止 组合 内的同 日反 向交易 ，严 格控制 组合 间的同 日反 向交易 ，对 采用量 化 投 资 策
略的组 合与 其他组 合间 发生的 同日 反向交 易进 行监 控 和分 析。本 报告 期内基 金管 理人管 理 的 所 有
投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量
5% 的交易次 数为 0 次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本报告期内，A 股行情呈 现出极端结构化，表现为 2017 年上 半年上证综指涨幅为 2.86% ，创
业 板 指数 涨幅 为-7.34% 。 报 告期 内定 增 市场 受到 监 管政 策变 化 影响 较大 ， 报告 期内 证 监会对《上
市公司 非公 开发行 股票 实施细 则》 部分条 文进 行了 修 订并 《发行 监管 问答 — 关于 引导规 范 上 市 公
司融资行为的监管要求》 ，主要针对三个方面进行了修改，一是上市公司申请非公开发行股票的，
拟 发行 的股份 数量 不得超 过本 次发行 前总 股本的 20% 。 二是 上市 公司申 请增 发、配 股、非 公 开 发
行股票的， 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18 个月 。 前次募集资
金包括 首发 、增发 、配 股、非 公开 发行股 票。 但对于 发行 可转债 、优 先股和 创业 板小额 快 速 再 融
资的， 不受 此期限 限制 。三是 上市 公司申 请再 融资时 ，除 金融类 企业 外，原 则上 最近一 期 末 不 得
存在持 有金 额较大 、期 限较长 的交 易性金 融资 产和可 供出 售的金 融资 产、借 予他 人款项 、 委 托 理
财等财务性投资的情形。 因此 2017 年从再融资新规对定增基金的影响看， 短期影响较小， 中 期和
长期看 ，再 融资规 模可 能有所 下降 ，但项 目质 量会逐 步提 升，因 此可 以预见 再融 资市场 依 然 是 目
前投资的主要力量， 而从投资的角度来看， 随着 IPO 加速 ， 未来精选 项目的能力将显 得更加重要 。
本 报 告期 内， 东 海祥 龙在 整 体操 作上 采 取了 相对 比 较谨 慎的 策 略， 在项 目 选择 上始 终将公司
基本面放在第一位，精选项目为主，从上半年的运行看，整体表现良好。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9981 元； 本 报告期基金份额净值增长率为-0.18% ， 业绩
比较基准收益率为 4.19% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2017 年 5 月27 日， 上海 和深圳交易所同时下发文件， 明确规定 “减持 上市公司非公开发行
股份的，在解禁后 12 个 月内不得超过其持股量的 50% ；通 过大宗交易方式减持股份，在连续 90
日内不得超过公司股份总数的 2%， 且受让方在受让后 6 个 月内不得转让 ” ， 预计该项规定将对定
增项目发行和解禁均造成不利影响。 展望 2017 年下半年， 随着目前定增市场逐渐步入正轨， 定增
发行项 目有 望呈现 加速 发行态 势。 针对东 海祥 龙，我 们将 根据定 增政 策变化 及时 调整投 资 策 略 ，
在建仓 期结 束以后 积极 参与二 级市 场投资 ，以 价值投 资为 导向， 在控 制好风 险的 同时努 力 提 升 产
品业绩。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
根 据 中国 证券 监 督管 理委 员 会《 关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值 业务 的 指导 意见 》和中国
证券业 协会 基金估 值工 作小组 《关 于停牌 股票 估值的 参考 方法》 等法 律法规 的有 关规定 ， 本 基 金
管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估 值 委员 会由 总 经理 、督 察 长、 投资 总 监和 运营 总 监及 公司 相 关业 务部 门 工作 人员 组成。估
值委员 会成 员均具 有会 计核算 经验 、行业 分析 经验、 金融 工具应 用等 丰富的 证券 投资基 金 行 业 从
业经验 和专 业能力 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 如果 认为某 证券 有更能 准 确 反 应
其公允 价值 的估值 方法 ，可以 向估 值委员 会申 请对其 进行 专项评 估。 新的证 券价 格需经 估 值 委 员
会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估 值 委员 会职 责 ：根 据相 关 估值 原则 研 究相 关估 值 政策 和估 值 模型 ，拟 定 公司 的估 值政策、
估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
1 、在封闭期 内，本基金不进行收益分配。
2 、转 换为 上市 开 放式 基金 （LOF ）后， 在 符合 有关 基 金分 红条 件 的前 提下 ， 本基 金每 年收益
分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25% ；
3 、 本基金场外收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者 可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
选择采 取红 利再投 资形 式的， 红利 再投资 的份 额免收 申购 费；本 基金 场内收 益分 配方式 为 现 金 分
红；
4 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基 金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5 、每一基金 份额享有同等分配权；
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
本报告期内本基金未进行利润分配。
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4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 未有 连 续二 十个 工 作日 出现 基 金份 额持 有 人数 量不 满 二百 人或 者基金资
产净值低于五千万元的情况。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 东海 祥 龙定 增灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金的 托管 过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 东 海祥 龙定 增 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金的 管 理人 —— 东 海基 金管 理有限责
任公司 在东 海祥龙 定增 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基 金 份 额
申购赎 回价 格计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 在 各
重要方 面的 运作严 格按 照基金 合同 的规定 进行 。本报 告期 内，东 海祥 龙定增 灵活 配置混 合 型 证 券
投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 依法 对 东海 基金 管 理有 限责 任 公司 编制 和 披露 的东 海 祥龙 定增 灵 活配 置混 合型证券
投资基金 2017 年半年度报 告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体：东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
591,757,559.94 795,444,665.26
结算备付金
6,250,000.00 -
存出保证金
- -
交易性金融资产
264,571,860.56 -
其中：股票投资
264,571,860.56 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 67,821,257.15
应收利息
123,897.42 142,480.82
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
50,127.68 -
资产总计
862,753,445.60 863,408,403.23
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,059,631.35 353,737.03
应付托管费
176,605.18 58,956.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用
- -
应交税费
- - 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
141,152.71 5,851.12
负债合计
1,377,389.24 418,544.32
所 有 者 权益：
实收基金
863,058,457.47 863,058,457.47
未分配利润
-1,682,401.11 -68,598.56
所有者权益合计
861,376,056.36 862,989,858.91
负债和所有者权益总计
862,753,445.60 863,408,403.23
注： 报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 0.9981 元 ， 基金份额 总额 863,058,457.47 份。
6.2 利润表
会计主 体：东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入
6,052,879.18 -
1. 利息收入
7,059,565.63 -
其中：存款利息收入
1,331,576.26 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,727,989.37 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
842,707.90 -
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
842,707.90 -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-1,849,394.35 -
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
减： 二 、费用
7,666,681.73 -
1 ．管理人报 酬
6,424,858.17 -
2 ．托管费
1,070,809.61 - 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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3 ．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4 ．交易费用
- -
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
171,013.95 -
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
-1,613,802.55 -
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号
填列）
-1,613,802.55 -
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主 体：东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
863,058,457.47 -68,598.56 862,989,858.91
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- -1,613,802.55 -1,613,802.55
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生的基金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
863,058,457.47 -1,682,401.11 861,376,056.36
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- - -
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 葛伟 忠______
______ 葛伟忠______
____ 刘宇____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基本情况
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）, 系根据 2016 年 10 月 9
日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 《关于准予东海祥龙定增灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》 （证监许可 [2016]2305 号） 进行 募集。 根据有关规定， 本基金满足基
金合同生效条件， 基金合 同已于2016 年12 月21 日 正式生效， 首 次设立募集规模为863,058,457.47
份基金 份额 ，本基 金为 契约型 开放 式，存 续期 限不定 。本 基金的 基金 管理人 为东 海基金 管 理 有 限
责任公 司， 登记机 构为 中国证 券登 记结算 有限 责 任公 司， 基 金托 管人 为中国 工商 银行股 份 有 限 公
司。
本 基 金的 投资 范 围包 括国 内 依法 发行 上 市的 股票 （ 含主 板、 中 小板 、创 业 板及 其他 经中国证
监会核准上市的股票） 、 债券 （包括国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短 期东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 32 页
融资券 、中 小企业 私募 债、可 转换 债券（ 含可 分离交 易可 转换债 券） 、 次级债） 、资 产支持 证 券 、
债券回 购、 银行存 款、 货币市 场工 具、权 证、 股指期 货、 国债期 货以 及法律 法规 或中国 证 监 会 允
许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 如果法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×50%+ 中债 综合指数收益率 ×50% 。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则- 基本准 则》 以及其后颁布及修订的具体
会计准 则、 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 （以下 合称" 企业会 计准 则" ）编 制， 同时， 对 于 在
具体会 计核 算和信 息披 露方面 ，也 参考了 中国 证券投 资基 金业协 会修 订的《 证券 投资基 金 会 计 核
算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证 券 投资基 金信 息
披露管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度 报告的内容与格式 》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年度报告> 》 、其 他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年度的经 营成果和净值变动情况。
6.4.4 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.4.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.4.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.4.3 差 错 更 正 的 说明
本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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6.4.6.1. 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2. 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式 证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同 业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，对资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应 纳税额中抵减。
6.4.6.3 企 业所得税 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投 资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会 财税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
注 ： 本基 金本 报 告期 内未 发 生与 本基 金 存在 控制 关 系或 其他 重 大利 害关 系 的关 联方 发生变化
的情况。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.6.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有 限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
6.4.7 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
-
6.4.7.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东海证券股份有限公司
券
9,004,300,000.00 100.00% - -
6.4.7.1.4 权证交易
金额单 位：人民币元 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
注：本基金本报告期未产生关联方佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,424,858.17 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
263,328.43 -
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.8% 的年 费率计提。计 算方法如下：
H ＝E×0.8%÷ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 32 页
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,070,809.61 -
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计 -
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
6.4.7.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.7.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.7.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2016 年
12 月 21 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/ 买入总份额 - - 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 32 页
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东海瑞
京资产
管理
（上
海）有
限公司
4,999,450.00 0.5800% 4,999,450.00 0.5800%
6.4.7.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
591,757,559.94 1,267,837.10 - -
注： （1 ） 除 上表列 示的 金额外 ，本 基金的 证券 交易结 算资 金通过 托管 银行备 付金 账户转 存于 中 国
证券登记结算有限责任公司，2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日止期 间获得的利息收入为人民
币60,405.83 元 （无上年 度同期可比数据） ， 2017 年6 月30 日结算备付金月为人民币6,250,000.00
元 （无上年度同期可比数据） 。
（2 ）本基金 的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
（3 ）本基金 本报告期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日， 本基金基金合同于 2016 年 12 月
21 日正式生 效，无上年度同期对比数据。
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 32 页
6.4.7.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.7.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.8 期末（ 2017 年6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.8.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代 码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300195
长荣
股份
2017 年4
月20 日
-
非公开
发行流
通受限
15.51 14.28 5,351,386 82,999,996.86 76,417,792.08 -
000862
银星
能源
2017 年1
月16 日
-
非公开
发行流
通受限
7.03 7.42 9,647,405 67,821,257.15 71,583,745.10 -
000885
同力
水泥
2017 年2
月22 日
-
非公开
发行流
通受限
13.90 15.82 4,000,000 55,600,000.00 63,280,000.00 -
600063
皖维
高新
2017 年5
月9 日
-
非公开
发行流
通受限
4.65 4.13 12,903,226 60,000,000.90 53,290,323.38 -
6.4.10.1.2 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.3 受 限证券类别：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：份）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 32 页
6.4.8.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000862
银星
能源
2017
年3 月
13 日
临时
停牌
7.42 - - 9,647,405 67,821,257.15 71,583,745.10 -
000885
同力
水泥
2017
年5 月
8 日
临时
停牌
15.82
2017
年7 月
20 日
21.22 4,000,000 55,600,000.00 63,280,000.00 -
6.4.8.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.8.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
合计
- -
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交 易形成的卖出回购
金融资产款余额。
6.4.8.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
6.4.9 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 264,571,860.56 30.67
其中：股票 264,571,860.56 30.67 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 32 页
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 598,007,559.94 69.31
7 其他各项资产 174,025.10 0.02
8 合计 862,753,445.60 100.00
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 192,988,115.46 22.40
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,583,745.10 8.31
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - - 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 32 页
S
综合 - -
合计 264,571,860.56 30.72
7.2.2 报 告期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非 必需品 - -
C 消费者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300195 长荣股份 5,351,386 76,417,792.08 8.87
2 000862 银星能源 9,647,405 71,583,745.10 8.31
3 000885 同力水泥 4,000,000 63,280,000.00 7.35
4 600063 皖维高新 12,903,226 53,290,323.38 6.19
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％） 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 32 页
1 300195 长荣股份 82,999,996.86 9.62
2 000862 银星能源 67,821,257.15 7.86
3 600063 皖维高新 60,000,000.90 6.95
4 000885 同力水泥 55,600,000.00 6.44
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
注：报告期内无累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 266,421,254.91
卖出股票 收入（成交）总额 -
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：本基金本报告期末未持有债券。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 32 页
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比例大小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
金额单位 ：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 32 页
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
为 有 效控 制指 数 的跟 踪误 差 ，本 基金 可 在注 重风 险 管理 的前 提 下， 以套 期 保值 为目 的，适度
运用股 指期 货。本 基金 利用股 指期 货流动 性好 、交易 成 本 低和杠 杆操 作等特 点， 通过股 指 期 货 就
本基金 投资 组合对 标的 指数的 拟合 效果进 行及 时、有 效地 调整， 并提 高投资 组合 的运作 效 率 等 。
例如在 本基 金的建 仓期 或发生 大额 净申购 时， 可运用 股指 期货有 效减 少基金 组合 资产配 置 与 跟 踪
标的之 间的 差距； 在本 基金发 生大 额净赎 回时 ，可运 用股 指期货 控制 基金较 大幅 度减仓 时 可 能 存
在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险指标说明
公允价值变动总额合计 （元） -
国债期货投资本期收益（元） -
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
报 告 期内 ，本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 没 有被 监管 部 门立 案调 查 ，或 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
报告期内，本基金投资的前十名股票中 ，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 123,897.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 50,127.68
8 其他 -
9 合计 174,025.10
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
注：本基金本报 告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300195 长荣股份 76,417,792.08 8.87 非公开发行
2 000862 银星能源 71,583,745.10 8.31 非公开发行
3 000885 同力水泥 63,280,000.00 7.35 非公开发行
4 600063 皖维高新 53,290,323.38 6.19 非公开发行
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 32 页
5,748 150,149.35 123,505,661.94 14.31% 739,552,795.53 85.69%
8.2 期末上市基金 前 十 名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 江苏省国际信托有限责任公司 50,004,500.09 5.79%
2 鲁涛 24,801,960.00 2.87%
3 阳光万恒集团有限公司 19,999,900.00 2.32%
4 融通资本—广州农商银行- 易
方达资产管理有限公司
13,686,359.00 1.59%
5 李文娣 12,037,477.42 1.39%
6 郭新民 10,002,333.00 1.16%
7 张孔沛 7,921,307.00 0.92%
8 孙芸 6,999,315.00 0.81%
9 祁培丽 5,999,933.00 0.70%
10 华信证券－宁波银行－华信证
券华睿精选 1 号集合资产 管理
计划
5,147,739.00 0.60%
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
781,274.09 0.0900%
8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级 管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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基金合同生效日（ 2016 年 12 月 21 日 ）基金份 额总额
863,058,457.47
本报告期期初基金份额总额 863,058,457.47
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 863,058,457.47
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基金份额持有 人 大 会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、基金管理 人：
本报告期内， 经东海基金管理有限责任公司第二届董事会二零一七年第四次临时会议审议并
通过， 刘建锋先生不再担任公司总经理职务， 由邓升军先生代履行总经理职责。 基金管理人就上
述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
基金管理人自 2017 年4 月 20 日起改 聘毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基 金
提供审计服务。
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年 度报告摘要
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10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东海证券 - - - - - -
注：本基金本报告期内未通过交易单元进行股票交易。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东海证券 - - 9,004,300,000.00 100.00% - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的情况
注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
11.2 影 响投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
东海基金管理有限责任公司
2017 年8 月25 日
