东海 祥龙 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 25 日 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 ........ 17
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 48
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 48
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组 合 .................................................................................... 51
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 54
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金 的情况 .................................................................... 55
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 56
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 58 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 62
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 62
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 63
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东海祥龙定增混合
场内简称 东海祥龙
基金主代码 168301
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 863,058,457.47 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 2 月27 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用
市场中潜在的投资机会，力争实现基金资产的长期稳
定增值。
投资策略
报告期内通过选择优质项目积极参与定向增发项目报
价。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 沪深300 指数收益率×50%+
中债综合指数收益率×50% 。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货
币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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高预期风险、中高预期收益的基金品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王恒 郭明
联系电话 021-60586966 010-66105799
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105798
注册地 址
上海市虹口区丰镇路806 号3
幢 360 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
1528 号陆家 嘴基金大厦15 楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200122 100032
法定代表人 葛伟忠 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券 时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.donghaifunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东海基金管理有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道1528 号陆东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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家嘴基金大厦 15 楼
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场毕马威大楼 8 层
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 235,591.80
本期利润 -1,613,802.55
加权平均基金份额本期利润 -0.0019
本期加权平均净值利润率 -0.19%
本期基金份额净值增长率 -0.18%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -1,682,401.11
期末可供分配基金份额利润 -0.0019
期末基金资产净值 861,376,056.36
期末基金份额净值 0.9981
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -0.19%
注：(1) 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
(2) 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3) 期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
(4) 本基金基 金合同生效日为 2016 年12 月 21 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.53% 0.15% 2.93% 0.34% -2.40% -0.19%
过去三个月 -0.90% 0.16% 2.58% 0.32% -3.48% -0.16%
过去六个月 -0.18% 0.12% 4.19% 0.29% -4.37% -0.17%
自基金合同
生效起至今
-0.19% 0.11% 4.82% 0.29% -5.01% -0.18%
注：(1) 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或 交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
(2) 本基金的 业绩基准为：沪深 300 指数收益率 ×50%+ 中债 综合指数收益率 ×50% 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注： （1 ）本 基金基金合同生效日为 2016 年12 月21 日，截止 本报告期期末未满一年； 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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（2 ） 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 （含主板、 中小板、 创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票） 、 债券 （包括国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短 期
融资券 、中 小企业 私募 债、可 转换 债券（ 含可 分离交 易可 转换债 券） 、 次级债） 、资 产支持 证 券 、
债券回 购、 银行存 款、 货币市 场工 具、权 证、 股指期 货、 国债期 货以 及法律 法规 或中国 证 监 会 允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
如 果 法律 法 规或 监管 机 构以 后允 许 基金 投资 其 他品 种， 本 基金 管理 人 在履 行适 当 程序后，可
以将其纳入本基金的投资范围。
基金 的投 资 组合 比例 为 ：封 闭期 内 ，股 票资 产 占基 金资 产 的比 例范 围 为 0%-100% ，非 公开发
行 股票 资产占 非现 金基金 资产 的比例 不低 于 80% ； 每个 交易日 日终 在扣除 国债 期货和股指 期 货 合
约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 转换为上市开放式基金 （LOF ）
后， 股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95% ， 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约
需缴纳 的交 易保证 金后 ，现金 或到 期日在 一年 以内的 政府 债券投 资 比 例合计 不低 于基金 资 产 净 值
的 5%。
3.3 其他指标
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
东海基金管理有限责任公司，2013 年 2 月 25 日 正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳
鹏博实 业集 团有限 公司 和苏州 市相 城区江 南化 纤集团 有限 公司共 同发 起成立 。注 册地上 海 ， 注 册
资本 1.5 亿 元人民币。
公司现有员工 60 余人， 业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承" 基金份额 持有人利
益优先、 管理创造价值、 品质创造财富" 的经营 理念， 在夯实基础上稳步推进创新发展步伐， 努力
建设成" 运作 稳健、专业精良、治理完善、诚信合规" 在业内 具有影响力的现代资 产管理公司。
截 至 本报 告期 末 ，本 基金 管 理人 管理 的 基金 有东 海 美丽 中国 灵 活配 置混 合 型证 券投 资基金、
东海中 证社 会发展 安全 产业主 题指 数型证 券投 资基金 、东 海祥瑞 债券 型证券 投资 基金和 东 海 祥 龙
定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡德军
本基金
的基金
经理
2016 年 12 月 21
日
- 8 年
国籍：中国。上海交通大
学生物医学工程博士，曾
任齐鲁证券有限公司研究
所医药行业研究员，2013
年 6 月加入 东海基金，历
任公司研究开发部高级研
究员、专户理财部投资经
理等职。现任东海美丽中
国灵活配置混合型证券投
资基金、东海祥龙定增灵东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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活配置混合型证券投资基
金、东海中证社会发展安
全产业主题指数型证券投
资基金的基金经理。
注： （1 ） 此 处的任 职日 期、离 职日 期均指 公司 做出决 定之 日，若 该基 金经理 自基 金合同 生效 日 起
即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部 门
的相关 规定 ，依照 诚实 信用、 勤勉 尽责、 安全 高效的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在认真 控 制 投 资
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公 司 公平 交易 制 度适 用于 所 有投 资品 种 ，以 及所 有 投资 管理 活 动， 涵盖 授 权、 研究 分析、投
资决策 与执 行、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 各环 节，从 研究 、投资 、交 易 合规 性 监 控 ，
发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公 司 所有 研究 成 果对 公司 所 管理 的所 有 产品 公平 开 放， 基金 经 理严 格遵 守 公平 、公 正、独立
的原则 下达 投资指 令， 所有投 资指 令在中 央交 易室集 中执 行，投 资交 易过程 公平 公正， 投 资 交 易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内， 投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，
公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了公平交易制度
和异常 交易 监控细 则， 同时加 强对 组合间 同向 交易和 同日 反向交 易的 监控和 检查 。公司 利 用 公 平东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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交易分 析系 统，对 组合 间不同 时间 窗口下 的同 向交易 指标 进行持 续监 控，并 定期 分析组 合 间 的 同
向交易 。公 司禁止 组合 内的同 日反 向交易 ，严 格控制 组合 间的同 日反 向交易 ，对 采用量 化 投 资 策
略的组 合与 其他组 合间 发生的 同日 反向交 易进 行监控 和分 析。本 报告 期内基 金管 理人管 理 的 所 有
投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量
5% 的交易次 数为 0 次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内，A 股行情呈 现出极端结构化，表现为 2017 年上 半年上证综指涨幅为 2.86% ，创
业 板 指数 涨幅 为-7.34% 。 报 告期 内定 增 市场 受到 监 管政 策变 化 影响 较大 ， 报告 期内 证 监会对《上
市公司 非公 开发行 股票 实施细 则》 部分条 文进 行了修 订并 《发行 监管 问答 — 关于 引导规 范 上 市 公
司融资行为的监管要求》 ，主要针对三个方面进行了修改，一是上市公司申请非公开发行股票的，
拟 发行 的股份 数量 不得超 过本 次发行 前总 股本的 20% 。 二是 上市 公司申 请增 发、配 股、非 公 开 发
行股票的， 本次发行董事会决议日 距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18 个月 。 前次募集资
金包括 首发 、增发 、配 股、非 公开 发行股 票。 但对于 发行 可转债 、优 先股和 创业 板小额 快 速 再 融
资的， 不受 此期限 限制 。三是 上市 公司申 请再 融资时 ，除 金融类 企业 外，原 则上 最近一 期 末 不 得
存在持 有金 额较大 、期 限较长 的交 易性金 融资 产和可 供出 售的金 融资 产、借 予他 人款项 、 委 托 理
财等财务性投资的情形。 因此 2017 年从再融资新规对定增基金的影响看， 短期影响较小， 中 期和
长期看 ，再 融资规 模可 能有所 下降 ，但项 目质 量会逐 步提 升，因 此可 以预见 再融 资市场 依 然 是 目
前投资的主要力量， 而从投资的角度 来看， 随着 IPO 加速 ， 未来精选 项目的能力将显 得更加重要 。
本 报 告期 内， 东 海祥 龙在 整 体操 作上 采 取了 相对 比 较谨 慎的 策 略， 在项 目 选择 上始 终将公司
基本面放在第一位，精选项目为主，从上半年的运行看，整体表现良好。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9981 元； 本 报告期基金份额净值增长率为-0.18% ， 业绩
比较基准收益率为 4.19% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年 5 月27 日， 上海 和深圳交易所同时下发文件， 明确规定 “减持 上市公司非公开发行东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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股份的，在解禁后 12 个 月内 不得超过其持股量的 50% ；通 过大宗交易方式减持股份，在连续 90
日内不得超过公司股份总数的 2%， 且受让方在受让后 6 个 月内不得转让 ” ， 预计该项规定将对定
增项目发行和解禁均造成不利影响。 展望 2017 年下半年， 随着目前定增市场逐渐步入正轨， 定增
发行项 目有 望呈现 加速 发行态 势。 针对东 海祥 龙，我 们将 根据定 增政 策变化 及时 调整投 资 策 略 ，
在建仓 期结 束以后 积极 参与二 级市 场投资 ，以 价值投 资为 导向， 在控 制好风 险的 同时努 力 提 升 产
品业绩。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证券 监 督管 理委 员 会《 关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值 业务 的 指导 意见 》和中国
证券业 协会 基金估 值工 作小组 《关 于停牌 股票 估值的 参考 方法》 等法 律法规 的有 关规定 ， 本 基 金
管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估 值 委员 会由 总 经理 、督 察 长、 投资 总 监和 运营 总 监及 公司 相 关业 务部 门 工作 人员 组成。估
值委员 会成 员均具 有会 计核算 经验 、行业 分析 经验、 金融 工具应 用等 丰富的 证券 投资基 金 行 业 从
业经验 和专 业能力 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 如果 认为某 证券 有更能 准 确 反 应
其公允 价值 的估值 方法 ，可以 向估 值委员 会申 请对其 进行 专项评 估。 新的证 券价 格需经 估 值 委 员
会和托管行同意后才能采纳 ，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估 值 委员 会职 责 ：根 据相 关 估值 原则 研 究相 关估 值 政策 和估 值 模型 ，拟 定 公司 的估 值政策、
估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、在封闭期 内，本基金不进行收益分配。
2 、转 换为 上市 开 放式 基金 （LOF ）后， 在 符合 有关 基 金分 红条 件 的前 提下 ， 本基 金每 年收益
分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25% ；
3 、 本基金场外收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者 可选 择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
选择采 取红 利再投 资形 式的， 红利 再投资 的份 额免收 申购 费；本 基金 场内收 益分 配方式 为 现 金 分
红；
4 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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5 、每一基金 份额享有同等分配权；
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
本报告期内本基金未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基 金 未有 连 续二 十个 工 作日 出现 基 金份 额持 有 人数 量不 满 二百 人或 者基金资
产净值低于五千万元的情况。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 东海 祥 龙定 增灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金的 托管 过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 东 海祥 龙定 增 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金的 管 理人 —— 东海 基 金管 理有限责
任公司 在东 海祥龙 定增 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基 金 份 额
申购赎 回价 格计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 在 各
重要方 面的 运作严 格按 照基金 合同 的规定 进行 。本报 告期 内，东 海祥 龙定增 灵活 配置混 合 型 证 券
投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 东海 基金 管 理有 限责 任 公司 编制 和 披露 的东 海 祥龙 定增 灵 活配 置混 合型证券
投资基金 2017 年半年度报 告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 591,757,559.94 795,444,665.26
结算备付金
6,250,000.00 -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 264,571,860.56 -
其中：股票投资
264,571,860.56 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 67,821,257.15
应收利息 6.4.7.5 123,897.42 142,480.82
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 50,127.68 -
资产总计
862,753,445.60 863,408,403.23
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,059,631.35 353,737.03
应付托管费
176,605.18 58,956.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 141,152.71 5,851.12
负债合计
1,377,389.24 418,544.32
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 863,058,457.47 863,058,457.47
未分配利润 6.4.7.10 -1,682,401.11 -68,598.56
所有者权益合计
861,376,056.36 862,989,858.91
负债和所有者权益总计
862,753,445.60 863,408,403.23
注： 报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 0.9981 元 ， 基金份额 总额 863,058,457.47 份。
6.2 利润表
会计主体： 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上 年 度 可比期 间 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入
6,052,879.18 -
1. 利息收入
7,059,565.63 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,331,576.26 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,727,989.37 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
842,707.90 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 842,707.90 -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17
-1,849,394.35 -
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 - -
减： 二 、费用
7,666,681.73 -
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 6,424,858.17 -
2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,070,809.61 -
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 - -
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 171,013.95 - 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-1,613,802.55 -
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-1,613,802.55 -
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
863,058,457.47 -68,598.56 862,989,858.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -1,613,802.55 -1,613,802.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
863,058,457.47 -1,682,401.11 861,376,056.36
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列 ）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 葛伟 忠______
______ 葛伟忠______
____ 刘宇____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）, 系根据 2016 年 10 月 9
日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 《关于准予东海祥龙定增灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》 （证监许可 [2016]2305 号） 进行 募集。 根据有关规定， 本基金满足基
金合同生效条件， 基金合 同已于2016 年12 月21 日 正式生效， 首 次设立募集规模为863,058,457.47
份基金 份额 ，本基 金为 契约型 开放 式，存 续期 限不定 。本 基金的 基金 管理人 为东 海基金 管 理 有 限
责任公 司， 登记 机 构为 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司， 基 金托 管人 为中国 工商 银行股 份 有 限 公
司。
本 基 金的 投资 范 围包 括国 内 依法 发行 上 市的 股票 （ 含主 板、 中 小板 、创 业 板及 其他 经中国证
监会核准上市的股票） 、 债券 （包括国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短 期
融资券 、中 小企业 私募 债、可 转换 债券（ 含可 分离交 易可 转换债 券） 、 次级债） 、资 产支持 证 券 、
债券回 购、 银行存 款、 货币市 场工 具、权 证、 股指期 货、 国债期 货以 及法律 法规 或中国 证 监 会 允
许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 如果法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品 种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×50%+ 中债 综合指数收益率 ×50% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则- 基本准 则》 以及其后颁布及修订的具体
会计准 则、 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 （以下 合称" 企业会 计准 则" ）编 制， 同时， 对 于 在
具体会 计核 算和信 息披 露方面 ，也 参考了 中国 证券投 资基 金业协 会修 订的《 证券 投资基 金 会 计 核
算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证 券 投资基 金信 息
披露管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度 报告的内容与格式 》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年度报告> 》 、其 他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年度的经 营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为股票投资；
本 基 金目 前持 有 的其 他金 融 资产 分类 为 应收 款项 ， 包括 银行 存 款、 结算 备 付金 、存 出保证金
和各类应收款项等。
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债，主要为各类应付款项。
6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。后续计量
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。
终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1 ） 存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的市 价作 为 公允 价值 ；估值 日无 市价， 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券 发 行 机
构未发 生影 响证券 价格 的重大 事件 的 ，按 最近 交易市 价确 定公允 价值 ；如估 值日 无市价 ， 且 最 近
交易日 后经 济环境 发生 了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，参 考 类 似 投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2 ） 不存在活跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以 往市场实际交易价格验
证具有 可靠 性的估 值技 术，确 定公 允价值 。本 基金采 用在 当前情 况下 适用并 且有 足够可 利 用 数 据
和其他 信息 支持的 估值 技术， 优先 使用相 关可 观察输 入值 ，只有 在可 观察输 入值 无法取 得 或 取 得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3 ） 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
（4 ）如有新 增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金 赎回确认日确认。
未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 ” 损益平准金 ” 科 目 中 核 算 ， 并 于 期 末 全 额 转东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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入 ”未分配利润/(累计 亏损)” 。
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得 税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产 支持证 券 投资 收益/( 损失) 于成 交 日确 认， 并 按成 交总 额 与其 成本 、 应收 利息 的差额
入账；
(8) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按 卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(9) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价 值变动收益/( 损失) 系本 基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交
易性金融负债等公允价值变动形成的 应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.8% 的 年费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.1% 的 年费率逐日计提；
(3) 标的指数 许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的 年费率计提， 标的指数许可使用
费的收取下限为每季（自然季度）人民币 50,000 元； 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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(4) 卖出回购 金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异 较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净 值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
1 、在封闭期 内，本基金不进行收益分配。
2 、转 换为 上市 开 放式 基金 （LOF ）后， 在 符合 有关 基 金分 红条 件 的前 提下 ， 本基 金每 年收益
分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25% ；
3 、 本基金场外收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者 可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额 进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
选择采 取红 利再投 资形 式的， 红利 再投资 的份 额免收 申购 费；本 基金 场内收 益分 配方式 为 现 金 分
红；
4 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5 、每一基金 份额享有同等分配权；
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金本报告期无分部报告。
6.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变 更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1. 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2. 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推 开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持 有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同 业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人； 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，对资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应 纳税额中抵减。
6.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发 行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征 收个人所得税。
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 561,757,559.94
定期存款 30,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 30,000,000.00
其他存款 -
合计： 591,757,559.94
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 266,421,254.91 264,571,860.56 -1,849,394.35
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 266,421,254.91 264,571,860.56 -1,849,394.35
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基 金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 117,751.59
应收定期存款利息 3,333.33
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,812.50
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 123,897.42
注：其他为应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费用 50,127.68 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 63 页
合计 50,127.68
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未产生交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 141,152.71
合计 141,152.71
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 863,058,457.47 863,058,457.47
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 863,058,457.47 863,058,457.47
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -68,598.56 - -68,598.56
本期利润 235,591.80 -1,849,394.35 -1,613,802.55
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 166,993.24 -1,849,394.35 -1,682,401.11
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,267,837.10
定期存款利息收入 3,333.33
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 60,405.83
其他 -
合计 1,331,576.26
6.4.7.12 股票投资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期未投资资产支持证券，资产支持证券 投资收益为零。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其 他投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
国债期货投资收益 -
股指期货- 投 资收益 -
注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无衍生工具- 其 他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 842,707.90
基金投资产生的股利收益 -
合计 842,707.90
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融 资产 -1,849,394.35
—— 股票投资 -1,849,394.35
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -1,849,394.35 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期间及上年度可比期间未产生其他收入。
6.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期间及上年度可比期间未产生交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 39,024.07
信息披露费 96,277.52
银行费用 835.04
上市年费 34,872.32
其他费用 5.00
合计 171,013.95
6.4.7.21 分部报告
注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无分部报告。
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，除 6.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金本报告期末无其
他需要披露的资产负债表日后事项。
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的情况
注：本 基金 本报告 期内 未发生 与本 基金存 在控 制关系 或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变 化 的 情
况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期 间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东海证券股份有限公
司券
9,004,300,000.00 100.00% - -
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通 过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期未产生关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,424,858.17 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
263,328.43 -
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.8% 的年 费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.8%÷ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,070,809.61 -
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东海
瑞京
资产
管理
（上
海） 有
限公
司
4,999,450.00 0.5800% 4,999,450.00 0.5800%
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
591,757,559.94 1,267,837.10 - -
注： （1 ） 除 上表列 示的 金额外 ，本 基金的 证 券 交易结 算资 金通过 托管 银行备 付金 账户转 存于 中 国
证券登记结算有限责任公司，2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日止期 间获得的利息收入为人民
币60,405.83 元 （无上年 度同期可比数据） ， 2017 年6 月30 日结算备付金月为人民币6,250,000.00
元（无上年度同期可比数据） 。
（2 ）本基金 的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
（3 ）本基金 本报告期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日， 本基金基金合同于 2016 年 12 月
21 日正式生 效，无上年度同期对比数据。
6.4.10.6 本基金在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 63 页
类型
300195
长荣
股份
2017 年
4 月20
日
-
非公
开发
行流
通受
限
15.51 14.28 5,351,386 82,999,996.86 76,417,792.08 -
000862
银星
能源
2017 年
1 月16
日
-
非公
开发
行流
通受
限
7.03 7.42 9,647,405 67,821,257.15 71,583,745.10 -
000885
同力
水泥
2017 年
2 月22
日
-
非公
开发
行流
通受
限
13.90 15.82 4,000,000 55,600,000.00 63,280,000.00 -
600063
皖维
高新
2017 年
5 月9
日
-
非公
开发
行流
通受
限
4.65 4.13 12,903,226 60,000,000.90 53,290,323.38 -
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
停牌
日期
停
牌
原
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 63 页
称 因
000862
银
星
能
源
2017
年 3
月13
日
临
时
停
牌
7.42 - - 9,647,405 67,821,257.15 71,583,745.10 -
000885
同
力
水
泥
2017
年 5
月 8
日
临
时
停
牌
15.82
2017
年 7
月20
日
21.22 4,000,000 55,600,000.00 63,280,000.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本 报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交 易所债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金投 资的 金 融工 具主 要 包括 股票 投 资等 。本 基 金在 日常 经 营活 动中 面 临的 与这 些金融工
具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 管理人 进行 风险管 理 的 主 要
目标是加强对投资风险的防范和控制， 保证基金资产的安全， 维护基金份额持有人的利益； 同时 ，
提升基 金投 资组合 的风 险调整 后收 益水平 ，将 以上各 种风 险控制 在限 定的范 围之 内，在 基 金 的 风
险和收 益之 间取得 最佳 的平衡 ，实 现" 风险 和收 益相匹 配" 的 投资目 标， 谋求基 金资 产的长 期 稳定
增长。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 董事 会领 导 下的 架构 清 晰、 控制 有 效、 系统 全 面、 切实 可行的风
险控制 体系 。董事 会下 设合规 与风 险管理 委员 会，负 责对 公司风 险管 理战略 和政 策、内 部 控 制 及东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 63 页
风险控制基本制度进行审定， 对基本制度的执行情况、 关联交易的合法合规性等进行监督和检查。
董事会 聘任 督察长 ，负 责公司 及其 基金运 作的 监察稽 核工 作。总 经理 负责公 司日 常经营 管 理 中 的
风险控 制工 作，公 司下 设投资 决策 委员会 和风 险控制 委员 会，负 责对 公司经 营及 基金运 作 中 的 风
险进行研究、 评估和防控。 公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制 制度，
加强对 风险 的控制 ，作 为一线 责任 人，将 风险 控制在 最小 范围内 。同 时，公 司设 独立的 监 察 稽 核
部对公司运作各环节的各类风险进行监控。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
均存放 于信 用良好 的银 行，与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易所 进行的 交 易 均 以
中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和 款项 清算 ，违约 风险 可能性 很 小 ； 在
银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估并 对证券 交割 方式进 行限 制以控 制 相 应 的
信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 各类 投 资品 种信 用 等级 评估 来控 制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格 变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 设 定流 动性 比 例要 求， 对流动性
指标进 行持 续的监 测和 分析， 包括 组合持 仓集 中度指 标、 组合在 短时 间内变 现能 力的综 合 指 标 、
组合中 变现 能力较 差的 投资品 种比 例以及 流通 受限制 的投 资品种 比例 等。本 基金 投资于 一 家 上 市
公 司发 行的股 票市 值不超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由本 基金的 基金 管理人管理 的 其 他东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 63 页
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 除在附注
6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，
本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基 金 持 有
的债券资产的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价 值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量因 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付 金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 561,757,559.94 30,000,000.00 - - - - 591,757,559.94
结算备付金 6,250,000.00 - - - - - 6,250,000.00
交易性金融资产 - - - - - 264,571,860.56 264,571,860.56
应收利息 - - - - - 123,897.42 123,897.42
其他资产 - - - - - 50,127.68 50,127.68
资产总计 568,007,559.94 30,000,000.00 - - - 264,745,885.66 862,753,445.60
负债
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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应付管理人报酬 - - - - - 1,059,631.35 1,059,631.35
应付托管费 - - - - - 176,605.18 176,605.18
其他负债 - - - - - 141,152.71 141,152.71
负债总计 - - - - - 1,377,389.24 1,377,389.24
利率敏感度缺口 568,007,559.94 30,000,000.00 - - - 263,368,496.42 861,376,056.36
上年度末
2016 年 12 月31
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 795,444,665.26 - - - - - 795,444,665.26
应收证券清算款 - - - - - 67,821,257.15 67,821,257.15
应收利息 - - - - - 142,480.82 142,480.82
资产总计 795,444,665.26 - - - - 67,963,737.97 863,408,403.23
负债
应付管理人报酬 - - - - - 353,737.03 353,737.03
应付托管费 - - - - - 58,956.17 58,956.17
其他负债 - - - - - 5,851.12 5,851.12
负债总计 - - - - - 418,544.32 418,544.32
利率敏感度缺口 795,444,665.26 - - - - 67,545,193.65 862,989,858.91
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2017 年 06 月 30 日， 本基金未持有交易性债券投资， 银行存款、 结算备付金和存出保证金
均以活 期存 款利率 或相 对固定 的利 率计息 ，假 定利率 变动 仅影响 该类 资产的 未来 收益， 而 对 其 本
身的公允价值无重大影响, 因此市场 利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金其 他价 格 风险 主要 系 市场 价格 风 险， 市场 价 格风 险是 指 基金 所持 金 融工 具的 公允价值
或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率 以外 的市场 价格 因素变 动而 发生波 动的 风险。 本 基 金 主
要投资 于证 券交易 所上 市的股 票， 所面临 的最 大市场 价格 风险由 所持 有的金 融工 具的公 允 价 值 决
定。本 基金 通过投 资组 合的分 散化 降低市 场价 格风险 ，并 且本基 金管 理人每 日对 本基金 所 持 有 的
证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 264,571,860.56 30.72 - -
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 264,571,860.56 30.72 - -
注：本基金 2016 年12 月21 日成立， 无比较式的上年度可比期间。
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
注：截 止本 报告期 末， 本基金 成立 未满一 年， 尚无足 够经 验数据 。因 此，无 法对 本基金 资 产 净 值
对于市场价格风险的敏感性作定量分析。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 264,571,860.56 30.67
其中：股票 264,571,860.56 30.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 598,007,559.94 69.31
7 其他各项资产 174,025.10 0.02
8 合计 862,753,445.60 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 192,988,115.46 22.40
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供 71,583,745.10 8.31 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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应业
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 264,571,860.56 30.72
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非 必需品 - -
C 消费者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - - 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300195 长荣股份 5,351,386 76,417,792.08 8.87
2 000862 银星能源 9,647,405 71,583,745.10 8.31
3 000885 同力水泥 4,000,000 63,280,000.00 7.35
4 600063 皖维高新 12,903,226 53,290,323.38 6.19
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300195 长荣股份 82,999,996.86 9.62
2 000862 银星能源 67,821,257.15 7.86
3 600063 皖维高新 60,000,000.90 6.95
4 000885 同力水泥 55,600,000.00 6.44
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
注：报告期内无累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 266,421,254.91
卖出股票收入（成交）总额 -
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未持有股 指期货合约。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金可在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度
运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就
本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。
例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪
标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存
在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 没 有 被监管 部 门 立案调 查 ， 或 在报 告 编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
7.12.2
报 告 期 内，本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有超 出 基 金合同 规 定 的备选 股 票 库之外 的 股 票 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 123,897.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 50,127.68
8 其他 -
9 合计 174,025.10
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300195 长荣股份 76,417,792.08 8.87 非公开发行
2 000862 银星能源 71,583,745.10 8.31 非公开发行
3 000885 同力水泥 63,280,000.00 7.35 非公开发行
4 600063 皖维高新 53,290,323.38 6.19 非公开发行
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,748 150,149.35 123,505,661.94 14.31% 739,552,795.53 85.69%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 江苏省国际信托有限责任公司 50,004,500.09 5.79%
2 鲁涛 24,801,960.00 2.87%
3 阳光万恒集团有限公司 19,999,900.00 2.32%
4
融通资本—广州农商银行- 易
方达资产管理有限公司
13,686,359.00 1.59%
5 李文娣 12,037,477.42 1.39%
6 郭新民 10,002,333.00 1.16%
7 张孔沛 7,921,307.00 0.92%
8 孙芸 6,999,315.00 0.81%
9 祁培丽 5,999,933.00 0.70%
10
华信证券－宁波银行－华信证
券华睿精选 1 号集合资产 管理
计划
5,147,739.00 0.60%
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
781,274.09 0.09%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 12 月 21 日 ）基金份 额总额 863,058,457.47
本报告期期初基金份额总额 863,058,457.47
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 863,058,457.47
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人：
本报告期内， 经东海基金管理有限责任公司第二届董事会二零一七年第四次临时会议审议并
通过， 刘建锋先生不再担任公司总经理职务， 由邓升军先生代履行总经 理职责。 基金管理人就上
述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
基金管理人自 2017 年4 月 20 日起改 聘毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基 金
提供审计服务。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东海证券 - - - - - -
注：本基金本报告期内未通过交易单元进行股票交易。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东海证券 - - 9,004,300,000.00 100.00% - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《东海基金管理有限责任公
司关于旗下基金2016 年 年度
最后一个交易日基金资产净
值和基金份额净值的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 1 月3 日
2
《东海基金管理有限责任公
司关于参加东海期货有限责
任公司费率优惠活动的公
告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 1 月5 日 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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3
《东海祥龙定增灵活配置混
合型证券投资基金投资非公
开发行股票的公告》
《中国证券报》 、 《证券时 报》
和基金管理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 1 月19 日
4
《东海基金管理有限责任公
司关于参加浙江同花顺基金
销售有限公司费率优惠活动
的公告》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 2 月20 日
5
《关于东海祥龙定增灵活配
置混合型证券投资基金开通
系统内转托管和跨系统转托
管业务的公告》
《中国证券报》 、 《证券时 报》
和基金管理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 2 月22 日
6
《东海祥龙定增灵活配置混
合型证券投资基金上市交易
公告书》
《中国证券报》 、 《证券时 报》
和基金管理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 2 月22 日
7
《东海基金管理有限责任公
司关于网上交易系统升级的
公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 2 月23 日
8
《关于东海祥龙定增灵活配
置混合型证券投资基金投资
非公开发行股票的公告- 同
力水泥》
《中国证券报》 、 《证券时 报》
和基金管理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 2 月24 日
9
《东海祥龙定增灵活配置混
合型证券投资基金上市交易
提示性公告》
《中国证券报》 、 《证券时 报》
和基金管理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 2 月27 日
10
《东海基金管理有限责任公
司关于新增上海基煜基金销
售有限公司为代销机构的公
告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 3 月2 日 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 60 页 共 63 页
11
《东海基金管理有限责任公
司关于网上交易系统升级的
公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 3 月28 日
12
《东海基金管理有限责任公
司关于副总经理任职的公
告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 3 月28 日
13
《东海祥龙定增灵活配置混
合型证券投资基金2017 年第
1 季度报告》
《中国证券报》 、 《证券时 报》
和基金管理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 4 月21 日
14
《关于东海祥龙定增灵活配
置混合型证券投资基金投资
非公开发行股票的公告》
《中国证券报》 、 《证券时 报》
和基金管理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 4 月22 日
15
《东海基金管理有限责任公
司关于旗下基金改聘会计师
事务所的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 4 月22 日
16
《东海基金管理有限责任公
司关于新增长江证券股份有
限公司为代销机构的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 5 月4 日
17
《关于祥龙定增灵活配置混
合型证券投资基金投资非公
开发行股票的公告》
《中国证券报》 、 《证券时 报》
和基金管理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 5 月11 日
18
《东海基金管理有限责任公
司关于新增平安证券股份有
限公司为代销机构的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 5 月15 日 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 61 页 共 63 页
19
《东海基金管理有限责任公
司关于总经理变更的公告》
《上海证券报》 、 和基金 管理
人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 6 月2 日
20
《东海基金管理有限责任公
司关于网上交易系统升级的
公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 6 月29 日
21
《关于执行< 证券期货投资
者适当性管理办法> 、< 非居
民进入账户涉税信息尽职调
查管理办法> 的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com ）
2017 年 6 月29 日
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注：报告期内无单一投资者持有基金份额比 例达到或超过 20% 的情况。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2 、 《东海祥 龙定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3 、 《东海祥 龙定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4 、 《东海祥 龙定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照
7 、报告期内 披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
东 海 基 金 管理 有 限 责 任公 司
2017 年 8 月 25 日
